CC BY
1
Лот № 4 984 тыс.руб.
Итого: 102 913 тыс.руб.
Рассмотрев теоретические и практические аспекты управления мультимодальной перевозкой, можно сделать следующие выводы:
- основным направлением управления мультимодальными перевозками негабаритных грузов является переход на инновационные и прогрессивные технологии, удовлетворяющие требования рынка;
- транспортная система, в рамках которой осуществляется перевозка негабаритных грузов, должна четко и адекватно реагировать на рыночные изменения и обслуживать транспортные потоки различной интенсивности и разнонаправленности, что требует существенных инвестиций в ее инновационное развитие;
- одним из инновационных подходов к управлению мультимодальными перевозками нестандартных грузов является их проектная организация.
Использованные источники:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru
2. Терминология комбинированных перевозок [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http: // www.transportmm.ru /multimodalnye - perevozki / 59-terminologiya -kombinirovannyx-perevozok. html
З.Закон о смешанных (комбинированных) перевозках (Проект) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:
//zakonrus.ru/vlad134/oskp_pr.htm
4. Лимонов, Э. Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки / Э.Л. Лимонов. - 3-е изд., перераб. и доп. -Спб: 000 «Модуль», 2006. - 379 с.
5. Услуги по перевозке проектных грузов [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: // vmm.ru/uslugi/proektnye-perevozki/. html
Иремадзе Э.О., к.хим. н.
доцент
кафедра «Математического моделирования»
ГОУ ВПО СФ «БашГУ» Россия, г. Стерлитамак ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОГО
ПОРТФЕЛЯ ОАО АКБ «РОСБАНК» Аннотация: В данной статье представлена разработка экономико -математической модели, планирующая оптимальные портфели коммерческого банка, с точки зрения максимизации банковской прибыли, и доказательство необходимости проведения подобного моделирования.
Ключевые слова: активы, экономико-математическое моделирование, доходность, оптимизационная задача, экономический анализ.
Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно - кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияют на скорость их оборота, эмиссию, общую массу включая количество наличных денег, находящихся в обращении. При этом коммерческие банки способствуют переливу капиталов из наименее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее конкурентоспособные [1]. Успех того или иного банка все больше зависит от эффективного управления, постоянного повышения конкурентоспособности. Поэтому вопрос управления активными и пассивными банковскими операциями в современных условиях приобретает особую остроту, поскольку от того, насколько эффективно формируются портфели активов банка, зависит основной финансовый показатель деятельности банка прибыль.
Целью данной работы является разработка экономико-математической модели, позволяющей спланировать оптимальные, с точки зрения максимизации банковской прибыли портфели коммерческого банка и доказать необходимость проведения подобного моделирования с учетом имеющийся на сегодняшний день инструментарий оценки финансового состояния коммерческого банка [2].
Актуальность данной темы заключается в том, что активные операции, проводимые на основе математической модели - это главный инструмент размещения имеющихся в их распоряжении ресурсов, способствующий получению прибыли и поддержания ликвидности [3].
Экономико-математическая постановка рассмотренной задачи заключается в математической формализации описания целей банка, причинно-следственных связей финансовых показателей, внутренней и внешней среды банка. Модель должна учитывать столько элементов и связей, чтобы достаточно точно отразить финансовую реальность, а результаты решений были полезны менеджеру, принимающему плановые решения, чтобы быть понятной менеджеру и решаться доступными финансисту математическими методами [4], программными и компьютерными средствами в приемлемые сроки. Таким образом, модель должна быть оптимально приближена к действительности [5]..
В математической постановке задачи оптимального планирования системы портфелей банка были найдены неизвестные векторы активов [6]
А = (A, A), и пассивов L = (L, L,-L) банка, максимизирующие линейную форму прибыли системы портфелей:
__n m
Pr f (A,L) = £ Aa x Da - £ L x Ei ^ max,
a=1 1=1
где Prf - прибыль (profit) системы портфелей банка как цель, критерий оптимизации (максимизации) [7].
Обозначения показателей для портфеля размещения ресурсов, в данном случае-активов: Aa - сумма инвестиций в отдельный тип активов
(assets) в портфеле; A - общая сумма активов; Da - доходность отдельного
типа активов; a - цифровое имя (индекс) отдельного типа активов; n - число типов активов в портфеле.
Обозначения показателей для портфеля привлечения ресурсов, в данном случае - пассивов: Ll - сумма привлечения по отдельному типу
обязательств (labilities) в портфеле пассивов; L - общая сумма привлечения в пассивах; El - процентные расходы (expenditures) по привлечению отдельного типа пассивов; l - цифровое имя отдельного типа пассивов; m -число типов пассивов в портфеле.
В связи с тем что активные операции банка разнородны как по экономическому содержанию, так и с точки зрения их доходности и качества, часть активных операций банка представляет собой безальтернативное размещение своих средств, например, в фонд гарантирования вкладов, где денежные средства не могут обращаться, а следовательно приносить прибыль [8]. Другие виды размещения могут оказаться высокодоходными, но очень рискованными. Именно поэтому каждый коммерческий банк должен точно определять свои рыночные приоритеты и специализацию в любой временной период своей деятельности. Для этого модель должна учитывать столько элементов и связей, чтобы достаточно точно отразить финансовую реальность, Таким образом, модель должна быть оптимально приближена к действительности.
Идеальной структурой активов банка по уровню доходности является структура, представленная следующим образом: величина неработающих активов стремится к 0%; величина работающих активов к 100% . однако, на практике для банков достижение такой структуры нереально. Для решения задачи оптимизации портфелей активов ОАО «Росбанк» была осуществлена ее экономико-математическая постановка. Цель решения данной задачи заключается в поиске оптимального сочетания активов, которое позволило бы банку добиться максимального при существующих ликвидных и доходных операциях [9].
Таким образом, была попытка создания модели, которая могла бы достаточно полно отразить финансовую реальность Росбанка и в тоже время оставаться его менеджерам. В портфель предварительно было включено 22 актива.
При построении модели были использованы данные об обязательствах банка из оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета; данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией; инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков».
В итоге была сформирована система оптимальных портфелей привлечения и размещения финансовых ресурсов. Программа оценила множество вариантов системы портфелей, доходы и затраты и выдала вариант плана максимальной доходности, удовлетворяющий нормативам ЦБР и собственным лимитам банка. Максимизируемый критерий
оптимизации была прибыль.
Программа оптимизации отобразила результаты решения, т.е. объемы инвестиций по каждому инструменту привлечения ресурсов - после построения экономико-математической модели деятельности ОАО АКБ «Росбанк » была получена максимально возможная прибыль которая составила 408,9 млрд.руб. [6].
Использованные источники:
1. Иремадзе Э.О. // Оптимизация структуры потребительского кредитного портфеля коммерческого банка «УРАЛСИБ»// Научное обозрение. 2014. №4. С. 352-354.
2. Иремадзе Э.О. // Обеспечение эффективности кредитного процесса банка путем разработки математической модели// Наука 21 века: вопрсы, гипотезы, ответы. 2014. №5. С.106-109.
3. Иремадзе Э.О. // Математическая модель финансовой структуры коммерческого банка «УРАЛСИБ» // Наука 21 века: вопросы, гипотеза ответы. 2014. №3. С. 91-94.
4. Иремадзе Э.О. // Моделирование портфеля потребительских кредитов коммерческого банка с учетом современных проблем на примере ЗАО «Русский стандарт» Наука и современность. 2014. № 1. С. 35.
5. Иремадзе Э.О., Кривцова Д.Н // Анализ экономической деятельности ОАО Банк «УРАЛСИБ» // .В сборнике: Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 81-83.
6. Иремадзе Э.О., Сорокина Н.А. // Прогнозирование основных финансовых показателей ЗАО «ВТБ капитал управление активами» на основе регрессионного анализа // Сборник научных трудов SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 3.
7. Иремадзе Э.О., Ибатуллина Э.Х // Анализ эффективной деятельности организации на примере ОАО «Салаватнефтемаш» // Научные труды SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 22.
8. Сакаева Э.З., Иремадзе Е.О., Григорьева Т.В. // Прогнозирование и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия на основе математического моделирования. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2010. № 3. С. 78-88.
9. Иремадзе Э.О. // Имитационное моделирование финансовых показателей предприятия. // монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2011.
