CC BY
1
Использованные источники:
1. Иремадзе Э.О. // Оптимизация структуры потребительского кредитного портфеля коммерческого банка «УРАЛСИБ»// Научное обозрение. 2014. №4. С. 352-354.
2. Иремадзе Э.О. // Обеспечение эффективности кредитного процесса банка путем разработки математической модели// Наука 21 века: вопрсы, гипотезы, ответы. 2014. №5. С.106-109.
3. Иремадзе Э.О. // Математическая модель финансовой структуры коммерческого банка «УРАЛСИБ» // Наука 21 века: вопросы, гипотеза ответы. 2014. №3. С. 91-94.
4. Иремадзе Э.О. // Моделирование портфеля потребительских кредитов коммерческого банка с учетом современных проблем на примере ЗАО «Русский стандарт» Наука и современность. 2014. № 1. С. 35.
5. Иремадзе Э.О., Кривцова Д.Н // Анализ экономической деятельности ОАО Банк «УРАЛСИБ» // .В сборнике: Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 81-83.
6. Иремадзе Э.О., Сорокина Н.А. // Прогнозирование основных финансовых показателей ЗАО «ВТБ капитал управление активами» на основе регрессионного анализа // Сборник научных трудов SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 3.
7. Иремадзе Э.О., Ибатуллина Э.Х // Анализ эффективной деятельности организации на примере ОАО «Салаватнефтемаш» // Научные труды SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 22.
8. Сакаева Э.З., Иремадзе Е.О., Григорьева Т.В. // Прогнозирование и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия на основе математического моделирования. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2010. № 3. С. 78-88.
9. Иремадзе Э.О. // Имитационное моделирование финансовых показателей предприятия. // монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2011.
10.Иремадзе Э.О. // Эконометрические методы и задачи // учебное пособие, М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2010.
Иремадзе Э.О., к.хим. н.
доцент
кафедра «Математического моделирования»
ГОУ ВПО СФ «БашГУ» Россия, г. Стерлитамак МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Аннотация: В работе продемонстрировано построение оптимизационной модели активов банка, которая позволила бы определить
эффективные границы работы моделирующего субъекта.
Ключевые слова: активы, экономико-математическое моделирование, доходность, оптимизационная задача, экономический анализ.
Главными целями при формировании системы портфелей банка являются максимизация прибыли и минимизация портфельного риска. Экономико-математическая постановка задачи заключается в
математической формализации описания целей банка, причинно-следственных связей финансовых показателей, внутренней и внешней среды банка[1].
Актуальность выбранной темы заключается в том, что активы являются основным звеном, способствующим обеспечению эффективного функционирования банка, которое требует грамотного управления его деятельностью. От правильного управления активами банка во многом зависит то, какой доход они в итоге принесут [2].
Целью данной работы является анализ активов, и построение оптимизационной модели активов на примере коммерческого банка ОАО «Уралсиб». Банк «Уралсиб» - один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес [3].
Расчет и анализ экономических показателей эффективности использования активов ОАО «Уралсиб» по данным бухгалтерского баланса выявил, что в рассматриваемом периоде их величина сокращается. Основную долю в структуре активов ОАО «Уралсиб» занимает чистая ссудная задолженность, удельный вес которой в прошлом году составил 64,31%, в текучем году показатель вырос на 0,51% и составил 6,07%. ускорение оборачиваемости активов привело к высвобождению средств в размере 132,12 млн. руб. Рентабельность активов в целом уменьшился по сравнению с предыдущим годом, что говорит о снижении эффективности использования активов [6]. Процентные доходы в текучем году увеличились на 10, 374 млн. руб., и составила 15 008, 971 млн. руб.
Проведённый анализ активов и оценка финансового состояния коммерческого банка ОАО «Уралсиб» позволяет судить о том, что система управления деятельности ОАО «Уралсиб» является условно эффективной, так как наряду с положительными тенденциями существования, есть и ряд негативных моментов, касающихся финансового состояния банка[4].
Таким образом, выявленные негативные тенденции деятельности ОАО «Уралсиб» обусловили необходимость разработки оптимизационной модели по совершенствованию организации системы управления деятельности ОАО «Уралсиб», а также поиск путей достижения эффективной деятельности рассматриваемого банка [5].
В качестве ограничений в построенной экономико-математической модели были взяты экономические нормативы Центрального Банка РФ,
технологические ограничения в виде требований неотрицательности переменных[6].
Оптимизационная задача имеет следующий вид:
n
Prf(A) = ^ Aa * Pra ^ max
a=1
Требуется найти неизвестные векторы активов банка, А = (А1; А2, ..., Ап) максимизирующие линейную форму прибыли портфеля.
Оптимизация активов ОАО «Уралсиб» дало следующий результат:
Показатель достаточности капитала H1, составил 25,76% при минимально допустимом уровне 10%, что свидетельствует о консервативном характере сформированного портфеля активов [7]..
Нормативы мгновенной H2 и текущей ликвидности H3 не достигли своих допустимых минимумов. Этот факт говорит о том, что при данной структуре портфеля активов у банка имеются достаточные запасы ликвидности [8]..
Норматив долгосрочной ликвидности H4 при максимально допустимом уровне 120% в процессе оптимизации достиг уровня 114,52%, что говорит о том, что у банка, при существующей структуре пассивов и объеме капитала имеются резервы для наращивания инвестиций в активы со сроком погашения свыше года [9]..
Балансовое и все технические ограничения были соблюдены.
Наибольшую долю в общей структуре активов, при установленных ограничениях заняли инвестиции в следующие активы: кредиты нефинансовым организациям со сроком погашения свыше года - 44%; кредиты физическим лицам со сроком погашения свыше года - 19%; кредиты нефинансовым организациям со сроком погашения от полугода до года - 5,97%; приобретенные долговые, долевые ценные бумаги - 5,48%; денежные средства на счетах ЦБ и финансовых организаций - 5,42%; кредиты физическим лицам со сроком погашения до 30 дней - 4,94%; кредиты физическим лицам со сроком погашения от 3 до 6 месяцев - 4,67%.
Подобное распределение средств между активами, в значительной степени определили доходности активов и структуру пассивов ОАО «Уралсиб» в моделируемый период [10].. Доходность в моделируемый период составил 16 580,27 млн. руб.
Таким образом, в работе проведен экономический анализ активов банка ОАО «Уралсиб», и построена оптимизационная задача формирования структуры активов ОАО «Уралсиб» [11].
Подводя общие итоги анализа, можно отметить, что систематический контроль состояния банка позволит оперативно выявить негативные стороны в работе банка и своевременно принять меры по выходу из сложившейся ситуации.
Использованные источники:
1. Иремадзе Э.О. // Оптимизация структуры потребительского кредитного
портфеля коммерческого банка «УРАЛСИБ»// Научное обозрение. 2014. №4. С. 352-354.
2. Иремадзе Э.О. // Обеспечение эффективности кредитного процесса банка путем разработки математической модели// Наука 21 века: вопрсы, гипотезы, ответы. 2014. №5. С.106-109.
3. Иремадзе Э.О. // Математическая модель финансовой структуры коммерческого банка «УРАЛСИБ» // Наука 21 века: вопросы, гипотеза ответы. 2014. №3. С. 91-94.
4. Иремадзе Э.О. // Моделирование портфеля потребительских кредитов коммерческого банка с учетом современных проблем на примере ЗАО «Русский стандарт» Наука и современность. 2014. № 1. С. 35.
5. Иремадзе Э.О., Кривцова Д.Н // Анализ экономической деятельности ОАО Банк «УРАЛСИБ» // .В сборнике: Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 81-83.
6. Иремадзе Э.О., Сорокина Н.А. // Прогнозирование основных финансовых показателей ЗАО «ВТБ капитал управление активами» на основе регрессионного анализа // Сборник научных трудов SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 3.
7. Иремадзе Э.О., Ибатуллина Э.Х // Анализ эффективной деятельности организации на примере ОАО «Салаватнефтемаш» // Научные труды SWorld. 2012. Т. 19. № 2. С. 22.
8. Сакаева Э.З., Иремадзе Е.О., Григорьева Т.В. // Прогнозирование и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия на основе математического моделирования. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2010. № 3. С. 78-88.
9. Иремадзе Э.О. // Методы многомерного анализа статистических данных // учебное пособие, М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2012.
10.Иремадзе Э.О. // Эконометрические методы и задачи // учебное пособие, М-во образования и науки РФ, БашГУ, Уфа, 2010.
11.Иремадзе Э.О. // Имитационное моделирование финансовых показателей предприятия. // монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Башкирский гос. ун-т. Уфа, 2011.
