CC BY
22
Melnyk O.G., Panasenko D.A. Factors of choice by enterprises competitiveness diagnostics methods
The positions of authors in relation to selection, systematization and classification of diagnostics methods by enterprises competitiveness are presented in the article. Certainly, that in a theory and in practice there is a large variety of diagnostic tool in the field of it, but there are not clear criteria and recommendations for adequate choice and application of these methods. The list of factors of reasonable choice of diagnostics methods by enterprises competitiveness is formed.
Keywords: competitiveness of enterprise, method of diagnostics, factors of choice of diagnostics methods of competitiveness._
УДК 330.131.7 Проф. О.Б. Жихор1, д-р екон. наук;
доц. РА. Коваль2, канд. наук з держ. упр.
ВИБ1Р ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО Р1ШЕННЯ У СИТУАЦН НЕВИЗНАЧЕНОСТ1
Набув подальшого розвитку методичний шдхщ щодо вибору оптимального проектного ршення з використанням критерто оптимальност Байеса-Лапласа (BL-критерто). ОбГрунтовано використання, як оцшочну функщю, оптимальност - чисто! приведено! вартост (чистого приведеного ефекту) за проектом, як штегрального показника ефективност проектних ршень.
Ключовi слова: ситуащя невизначеносп, критерш оптимальности оцшочна функщя оптимальности чистий приведений ефект, штегральний показник, альтерна-тивний ряд, проектне ршення.
Актуальшсть теми. Кожен швестор оч1куе вщ вкладання кошпв у ш-вестицшш проекти впливу (ефекту), який вщображаеться на величин при-бутку шдприемства вщ реал1зацп проекту. Коли характер впливу однозначно визначено, то вщбуваються надшш спод1вання. Але дуже багато спод1вань, пов'язаних з швестуванням, е ненадшними. Ненадшнють стану навколишньо-го середовища мае р1зш форми. Якщо е декшька вар1ант1в майбутнього розвитку навколишнього середовища, а також обумовлених !м економ1чних результат, то спостер^ають ситуащю ризику (або ситуащю невизначеносп). Ненадшш спод1вання необхщно враховувати тд час планування швестицш з метою забезпечення довгострокового юнування тдприемства. З допомогою збору шформацп тд час обгрунтування швестицшного проекту можуть бути з1браш дат, як знижують ненадшшсть спод1вань або навпаки розкривають !х причини або наслщки. Шляхом конструювання моделей та використання спещальних метод1в ощнювання у рамках швестицшних розрахунюв [2-12], можна визначити значення цшьових величин залежно вщ змши визначених параметр1в тдприемства та його навколишнього середовища.
Якщо спостер1гаемо декшька р1зномаштних тформацшних статв навколишнього середовища та розвитку тдприемства за рядом альтернатив, то можна стверджувати, що мають мюце i р1зн1 значення цшьових функцт. Своею чергою, якщо m одна з альтернатив не е дом^ючою, то виникае проблема вибору оптимального ршення з використанням теорп прийняття рiшень.
1 Харювський шституту банювсько! справи Утверситету банювсько! справи Нащонального банку Украши;
2 Харювський репональний шститут Нащонально! академп державного управлiння при Президентов! Украши
Метою дослвдження е подальший розвиток методичного тдходу що-до вибору оптимального проектного ршення з використанням критерiю оп-тимальностi Байеса-Лапласа (8£-критерж>), а також обгрунтування викорис-тання, як ощночну функщю, оптимальностi - чисто! приведено! вартост (чистого приведеного ефекту) за проектом, як штегрального показника ефек-тивностi проектних рiшень.
Виклад основного матер1алу. Прийняття iнвестицiйних рiшень вщ-буваеться у ситуацi! невизначеносп, формальна схема яко! припускае наяв-шсть [1, с. 279]:
1) 6езл1ч1 Б (X) альтернативних ршень у розпорядженш Проектанта, одне з яких йому нео6хщно прийняти: Хг еБ(X), ! = 1,...,п ;
2) навколишнього середовища з 6езл1ччю взаемовиключних сташв 1] е Б (1), ]' = 1,..., т , але в якому конкретно сташ знаходиться (а6о 6уде
знаходитись) навколишне середовище, Проектанту не вщомо;
3) оцшочно! функцп оптимальност Е], яка характеризуе "виграш" (а6о
"програш") Проектанта тд час ви6ору !м проектного ршення Х{ е Б (х), якщо навколишне середовище 6уде знаходитися (а6о знаходиться) у стат Ё] е Б (1), то6то конкретного значення оцшочно! функцп оптималь-ност для проектного ршення Х{ \ стану навколишнього середовища 1]. Ситуащя прийняття швестицшних рiшень характеризуеться матрицею проектних ршень, яку представлено у та6л. 1.
Елементи матрицi Е] - оцiночнi функцi! оптимальностi, якi е кшьюс-
ною ощнкою критерiю оптимальностi для проектного ршення Xi е Б (X) за умови, що навколишне середовище знаходиться у сташ 1] е Б (1).
Ощночною функцiею оптимальностi, яка е кшьюсною оцiнкою крите-рiю оптимальности е ефект вiд реалiзацi! швестицшного проекту а6о функцiя результатiв, яка ставить у вщповщшсть кожнiй швестицшнш альтернативi конкретне значення чистого приведеного ефекту.
Табл. 1 Матриця проектних ршень
Альтернатива Б (X ) Стан навколишнього середовища, який очжуеться у май6утньому Б (1)
11 1] 1т
Х1 Ец Е1] Е1т
X! Ег1 Е]
Xn Еп1 Е ^пт
Пропонуемо використовувати як ощночну функщю оптимальносп пiд час о6грунтування iнвестицiйних рiшень - чистого приведеного ефекту, що дае можливють о6рати оптимальне проектне рiшення.
Результуючi ощночш функцiï - Елементи матрицi ( Бц ), означають значення чистого приведеного ефекту (або величину, на яку зростае потенщ-ал тдприемства), яке приймае альтернатива i при сташ зовнiшнього середовища j, тобто Ejj = NPVij.
Результуючi оцiночнi функцiï, якими у тому чи шшому випадку може оперувати Проектант, мають таю види:
1. Проектант обирае результуючу оцшочну функщю, виходячи з опташс-тичних позицш.
2. Проектант обирае результуючу оцшочну функцго, виходячи з найбшь-шого та найменшого значень ощночних функцш оптимальность
3. Проектант обирае результуючу оцшочну функщю, виходячи з позицш нейтралитету.
4. Проектант обирае результуючу оцшочну функщю, виходячи з песишс-тичних позицш.
5. Проектант обирае результуючу оцшочну функщю, виходячи з позицш вщносного опташзму.
Як основш iнформацiйнi стани навколишнього середовища доцшьно розглядати такi:
• I1 - перший шформацшний стан, який характеризуеться розподшом апрюр-них ймов1рностей по елементах Zj безл1ч1 ;
• I2 - другий шформацшний стан, який характеризуеться розподшом ймов1р-ностей з невизначеними параметрами по елементах Zj безл1ч1 D(Z) ;
• I3 - третш шформацшний стан, який характеризуеться заданою системою надання переваги розподшу апрюрних ймов1рностей елеменпв Zj безл1ч1
D (Z);
• I4 - четвертий шформацшний стан, який характеризуеться невизначеним розподшом ймов1рностей по елементах Zj безл1ч1 D(Z) ;
• I5 - п'ятий шформацшний стан, який характеризуеться антагошстичними ш-тересами навколишнього середовища внаслщок впливу на проектне ршення;
• I6 - шостий шформацшний стан, до якого в1дносять змшаш шформацшш стани.
Кожен шформацшний стан характеризуеться сукупшстю критерiïв оптимальность
Розглянемо критерп оптимальностi для першого iнформацiйного стану: перший шформацшний стан I1 характеризуе ситуащю, коли Проектант знае розподш iмовiрностей pj = P {z = Zj} по елементах Zj можливого стану
навколишнього середовища з безлiчi D ( Z ).
Розглянемо критерш оптимальностi Байеса-Лапласа (Ж-критерш). За критерiем Байеса-Лапласа, оптимальним ршенням X* е D (X ) вважають таке,
для якого математичне оч^вання результуючоï оцiночноï функцн оптималь-ностi досягае найбiльшого можливого значення:
Ebl = r max Er = _ max £ p jEj .
X,eD(X) X,sD(X)j=l
(1)
Безлiч оптимальних BapiaHTiB згiдно з BL-KprnepieM визначають таким
чином:
X * = JX i: X i e D (X ) л Ebl = ^max ^ £ pjEp J .
(2)
Коли апрюрш ímobíphoctí щодо стану середовища - píbhoímobíphí, BL-критерш обертаеться у критерiй Бернуллi-Лaплaсa:
1 m
Ebl = — r max £ Ej .
m X,eD(X)j=1
(3)
Приклад. Проектанту варто обрати оптимальне проектне ршення. Тобто е так звана ситуащя прийняття проектного ршення, модель яко! мае вигляд: {d(X),D(Z),E (X,Z)}, де: D(X) = {XbX2,...,Xn} - безлiч альтерна-
тивних проектних ршень, D(Z) = {ZbZ2,...,Zm} - безлiч можливих стaнiв нав-
колишнього середовища, E (X, Z) = {Ej} - оцшочш функцп оптимальности
Проектант знае розподiл ймовiрностей pj = P {z = Zj} по елементах Zj можли-
вого стану навколишнього середовища з безлiчi D (Z).
Розрахуемо оптимальне проектне ршення зпдно з BL-критерiем опти-мaльностi (табл. 2).
У розглянутому приклaдi BL-критерш оптимaльностi дорiвнюе 8100 гривень.
Ще як критерiй оптимaльностi для першого iнформaцiйного стану можна використати: мшмум дисперсп ощночно! функцп або максимум ен-тропп математичного очiкувaння ощночно! функцп [1, с. 286-287].
Альтернативи ршен ня D (X ) Розподш ймов1рностей Результуюча оцшочна функщя
Pi (0,2) Pj (0,3) Pm (0,5)
Стан навколишнього середовища D(Z) m Eir £ PjEÍj j =1
Z1 Zj Z m
Х1 5000 7000 10000 8100
X г 4000 6000 8000 5300
Xn 2000 5000 6000 4900
Ebl = 8100
Висновки. Неповна шформовашсть Проектанта та невизначенють навколишнього середовища - це чинники, як впливають на якiсть проектних ршень. Важливе значення для обгрунтування оптимального рiшення мае
обгрунтований B^ip критерпв прийняття проектних ршень, яю тieю або ш-шою мipою вiдобpажають характер iнфоpмованостi Проектанта про навко-лишне середовище. Перспективами подальших наукових розробок у цьому напpямi дослiджень е визначення критерпв оптимальност у другому, третьо-му, четвертому, п'ятому та шостому iнфоpмацiйному сташ.
Л1тература
1. Гамидов Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. и др. - СПб : Изд-во "Политехника", 2000. - 323 с.
2. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций / Ю.Б. Гермейер. - М. : Изд-во "Наука", 1971. - 384 с.
3. Дюбин Г.Н. Введение в прикладную теорию игр / Г.Н. Дюбин, В.Г. Суздаль. - М. : Изд-во "Наука", 1981. - 336 с.
4. Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р. Л. Кини, Х. Райфа : пер. с англ. - М. : Изд-во "Радио и связь", 1981. - 560 с.
5. Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических системах / А.Н. Лебедев. - М. : Изд-во "Радио и связь", 1989. -224 с.
6. Льюс Р.Д. Игры и решения / Р.Д. Льюс, Х. Райфа : пер. с англ. - М. : Изд-во "Иностранная литература", 1961. - 643 с.
7. Оуэн Г. Теория игр / Г. Оуэн; пер. с англ. - М. : Изд-во "Мир", 1971. - 216 с.
8. Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В. Д. Ногин. - М. : Изд-во "Наука", 1982. - 256 с.
9. Спанелев Ю.М. Моделирование и управление в сложных системах / Ю.М. Спанелев, В. А. Старосельский. - М. : Изд-во "Сов. радио", 1974. - 264 с.
10. Труханов Р.И. Методы оптимизации информационных систем поиска и обнаружения / Р.И. Труханов, В.В. Хоменюк. -М. : ВМОЛУА, 1973. - 662 с.
11. Чернышев М.К. Математическое моделирование иерархических структур / М.К. Чернышев, М.Ю. Гаджиев. - М. : Изд-во "Наука", 1983. - 192 с.
12. Юдин Д.Б. Математические методы управления в условиях неполной информации / Д.Б. Юдин. - М. : Изд-во "Сов. радио", 1974. - 400 с.
Жихор О.Б., Коваль Р.А. Выбор оптимального проектного решения в ситуации неопределенности
Получил дальнейшее развитие методический подход к выбору оптимального проектного решения с использованием критерия оптимальности Байеса-Лапласа (BL-критерия). Обосновано использование в качестве оценочной функции оптимальности - чистой приведенной стоимости (чистого приведенного эффекта) по проекту, как интегрального показателя эффективности проектных решений.
Ключевые слова: ситуация неопределенности, критерий оптимальности, оценочная функция оптимальности, чистый приведенный эффект, интегральный показатель, альтернативный ряд, проектное решение.
Zhykhor O.B., Koval R.A. Choosing the best design solution in a situation of uncertainty
The article received the further development of methodical approach to selecting the optimal design solution using the optimality criterion Bayesian-Laplace (BL-criterion). The use as an evaluation function for optimality - net present value (net present effect) on the project as an integrated parameter of efficiency of design decisions.
Keywords: situation of uncertainty, optimality criterion, optimal evaluation function, the net effect is presented, integral indicator, alternate number, project decision.
