CC BY
10
REFERENCES
Dziubliuk, O. V., and Pryidun, L. M. Kredytnyi ryzyk i efektyvnist diialnosti banku [Credit risk and Bank efficiency]. Ternopil: FOP Pa-lianytsia V. A., 2015.
Karpinskyi, B. A., and Shyra, T. B. Finansy: terminolohichnyi slovnyk [Finances: the terminological dictionary]. Kyiv: Profesional, 2008.
[Legal Act of Ukraine] (2016). http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ru/v0351500-16/paran18#n18
[Legal Act of Ukraine]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0104500-04
[Legal Act of Ukraine] (2004). http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0148-04
Lysychenko, H. V., Zabulonov, Yu. L., and Khmil, H. A. Pryrod-nyi, tekhnohennyi ta ekolohichnyi ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnia [Natural, technological and environmental risks: analysis, evaluation, management]. Kyiv: Naukova dumka, 2008.
Prosovych, O., and Protsak, K. "Upravlinnia ryzykamy ko-mertsiinoho banku" [Risk management commercial Bank]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 684 (2010): 194-200.
Sheludko, V. M. Finansovyi rynok [Financial market]. Kyiv: Znannia, 2008.
"Statystyka. Pokaznyky bankivskoi systemy. Dokhody ta vytraty bankiv Ukrainy" [Statistics. Indicators of the banking system. Income and expenses of banks of Ukraine]. Ofitsiinyi sait NBU. https:// bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_ id=34798593
"Statystyka. Pokaznyky bankivskoi systemy. Osnovni poka-znyky diialnosti bankiv Ukrainy" [Statistics. Indicators of the banking system. Main indicators of activities of Ukrainian banks]. Ofitsii-nyi sait NBU. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_ id=34661442&cat_id=34798593
УДК 336.71
УПРАВЛ1ННЯ 1НВЕСТИЦ1ИН0Ю Д1ЯЛЬН1СТЮ БАНКУ
© 2017 МОСТЕНЕЦЬ А. В., ПЕТРЕНКОВ В. Е.
УДК 336.71
Мостенець А. В., Петренков В. Е. Управлшня швестицшною дiяльнiстю банку
Метою cmammi е дотдження теоретичного значения баншвських iнвестицй та iнвестицйноi д'тпьностi банку, а також покращення управлшня ¡нвестицшноi д'тльностi банку. Головне завдання в рамках даноi мети - характеристика тестицшноi д'яльностi банку та детальний розгляд його кредитно-швестицшного портфеля. Проведено анал'в кредитно-жестицшного портфеля 10 втчизняних бантв Украши. Детально дот-джено структуру !'х кредитно-швестицшного портфеля. Представлено граф'мно кредитно-швестицшний портфель банмв, як найактивнше займалися iнвестицiйною Ыяльшстю станом на 1 ачня 2015-2017 рр. Показано змiни у кредитно-швестицшному портфелi, як впливають на ефектившсть д'тльностi банку.
Ключов'! слова: банки, банювсью швестицн, iнвестицiйна Ыяльшсть, кредитно-швестицшний портфель. Рис.: 5. Табл.: 2. Ббл.: 8.
Мостенець Ална Вячеславiвна - студентка факультету економ'жи та менеджменту, Хармвський нацональний унверситет буд'юництва та архтектури (вул. Сумська, 40, Хармв, 61002, Украша) E-mail: [email protected]
Петренков Вячеслав Едуардович - студент факультету економки та менеджменту, Хармвський нацональний унверситет буд'вництва та архтектури (вул. Сумська, 40, Хармв, 61002, Украша) E-mail: [email protected]
УДК 336.71
Мостенец А. В., Петренков В. Э. Управление инвестиционной деятельностью банка
Целью статьи является исследование теоретического значения банковских инвестиций и инвестиционной деятельности банка, а также улучшение управления инвестиционной деятельности банка. Главное задание в рамках данной цели - характеристика инвестиционной деятельности банка и детальное рассмотрение его кредитно-инвестиционного портфеля. Проведен анализ кредитно-инвестиционного портфеля 10 отечественных банков Украины. Детально исследована структура их кредитно-инвестиционного портфеля. Представлен графически кредитно-инвестиционный портфель банков, которые наиболее активно занимались инвестиционной деятельностью по состоянию на 1 января 2015-2017 гг. Показаны изменения в кредитно-инвестиционном портфеле, которые влияют на эффективность деятельности банка.
Ключевые слова: банки, банковские инвестиции, инвестиционная деятельность, кредитно-инвестиционный портфель. Рис.: 5. Табл.: 2. Библ.: 8.
Мостенец Алина Вячеславовна - студентка факультета экономики и менеджмента, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры (ул. Сумская, 40, Харьков, 61002, Украина) E-mail: [email protected]
Петренков Вячеслав Эдуардович - студент факультета экономики и менеджмента, Харьковский национальный университет строительства и архитектуры (ул. Сумская, 40, Харьков, 61002, Украина) E-mail: [email protected]
UDC 336.71
Mostenets A. V., Petrenkov V. E. The Investment Management of Bank
The article is aimed at studying the theoretical value of bank investment and the investment activities of bank, as well as improving the investment management of bank. The main task under this objective is to characterize the investment activities of bank and to consider in detail its credit and investment portfolio. An analysis of the credit and investment portfolio of 10 domestic banks of Ukraine was carried out. Structure of their credit and investment portfolio was studied in detail. A graphic of the credit and investment portfolio of banks, which were the most active in the investment activities as of 1 January 2015-2017, has been provided. Changes in the credit and investment portfolio that impact the performance of bank have been displayed. Keywords: banks, bank investment, investment activity, credit and investment portfolio. Fig.: 5. Tbl.: 2. Bibl.: 8.
Mostenets Alina V. - Student of the Faculty of Economics and Management, Kharkiv National University of Construction Engineering and Architecture (40 Sumska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine) E-mail: [email protected]
Petrenkov Viacheslav E. - Student of the Faculty of Economics and Management, Kharkiv National University of Construction Engineering and Architecture (40 Sumska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine) E-mail: [email protected]
Успшний розвиток банювсько! системи та еко-номiки краши активiзуe iнвестицiйний процес за допомогою участi банкiв. Банювську установу цiкавить економiчне середовище, яке потрiбно тримати в стабiльному сташ. Стабiльнiсть економiчного середо-вища е необхiдною умовою для банювсько! дiяльностi та економiчного розвитку, яке певною мiрою залежить вiд стiйкостi банювсько! системи та ефективного функ-цюнування.
Метою роботи е теоретичне визначення управ-лiння iнвестицiйною дiяльнiстю банку та особливост формування кредитно-iнвестицiйного портфеля.
На даному еташ державне управлшня швестицш-ною дiяльнiстю банкiв полягае в тому, що держава через застосування правових, монетарних, бюджетних та ш-ших механiзмiв налаштовуе яюсш та кiлькiснi сторони процесу руху ще1 дiяльностi [6].
Впливаючи на управлшня д1яльшстю банкiв шляхом створення певних законодавчих i нормативних баз, при цьому здiйснюючи вцповцний контроль та нагляд, держава зобов'язана не лише встановлювати правила швестицшно! дiяльностi банкiв, а й прогнозувати со-цiально-економiчний розвиток Украши.
Дослцження даного питання щодо управлiння швестицшною дiяльнiстю банкiв посiдае вагоме мкце серед вiтчизняних вчених, таких як: Кльоба Л. Г. [1], Лу-щв Б. Л. [2], Примостка Л. О. [4], Реверчук С. К. [5], Черкасова С. В. [6].
Важливе значення при здшсненш швестицшно! д1яльност банив мае «1нструкц1я про прядок регулю-вання д1яльност банкiв в УкраМ», яка введена з метою гарантування стабкьност д1яльносп банкiв i своечас-ного здшснення ними зобов'язань перед вкладниками, а також для запобтання помилковому розподку ресур-сiв i втрачання кашталу через ризики, якi властивi бан-кiвськiй дiяльностi [8].
1нвестицшна дiяльнiсть тiсно пов'язана з банком i тому необхiдна для кнування банкiвських установ. Не к-нуе конкретного шдходу до визначення швестицшно! дЬ-яльностi банку, але трактування, представлене на рис. 1, бкьш повно розкривае 11 сутнiсть.
Поступово дослцжуються банкiвськi швестици в економiчнiй науцi та практицi банив®^ д1яльносп, але досi не вироблено единих методологiчних пiдходiв
1нвестицшна д1яльшсть банку
дтлы-лсть, у процес яко! банк виступав як ¡нвестор, вкладаючи сво! ресурси на терм¡н у створення або придбання реальних актив¡в ¡ куп¡влю ф¡нансових актив¡в з метою отримання прямих ¡ непрямих доходт
Рис. 1. Поняття «iнвестицiйна дiяльнiсть банку» [5]
до визначення сутностi банкiвських iнвестицiй. Багато вчених пропонують свое трактування щодо визначен-ня банювських iнвестицiй, класифiкацiйних ознак та !х вiдмiнностей [3]. На рис. 2 сформульоване поняття, яке розкривае сутшсть банювських швестицш для швести-цшно! дiяльностi банку.
Банмвсьм швестици
Це вкладення коштв у рухоме й нерухоме майно, ¡нтелектуальн цшносп та цшш папери, що зд¡йcнюютьcя комерцшними банками як ¡нcтитуц¡йними ¡нвесторами, з метою одержання прибутку
Рис. 2. Поняття «банмвсью швестици» [2]
В^дпов^дно, основна цкь дiяльностi банкiв у сфе-рi iнвестицiй може бути сформульована як отримання (збкьшення) доходу в^д цих операцiй за допустимого рiвня ризику iнвестицiйних вкладень [2].
1снуе низка причин, якi перешкоджають розвитку управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю банив:
+ низький рiвень платоспроможностi позичаль-никiв;
+ значний рiвень ризикш iнвестування для банкiв; + висою ставки за кредитами; + вцсутшсть дiевих стимулiв банкiвського швес-тицшного кредитування державою [2].
3 метою забезпечення ефективност функцюнуван-ня механiзму банювського iнвестування в УкраМ в робот [1] запропоновано систему заходiв, спря-мованих на стимулювання iнвестицiйноl д1яльност банкiв, яка мiстить: заходи, спрямоваш на шдвищен-ня дохiдностi швестицшно! дiяльностi банкiв; заходи, спрямованi на зниження ризиюв iнвестицiйноl д1яль-ност банкiв.
У теперiшнiй час украшсью банки приймають вкладення у двох основних формах: + вкладення в цшш папери; + фiнансування iнвестицiйних проектiв за допомогою прямого швестування [4]. Банкiвськi iнвестицiйнi кредити також можна взнести до швестицшних вкладень, тому що формуеться кредитно-швестицшний портфель банку за допомогою надання кредиив та вкладень в цшш папери [4].
При створенш кредитно-швестицшного портфеля банку виникають двi головнi проблеми: мiнiмiзацiя ризику та максимiзацiя прибутку, якi потребують узго-дження мiж собою для подальшого розвитку кредитно-iнвестицiйного портфеля.
В основному, виникае необхцшсть спрощення кредитно-iнвестицiйного портфеля, що дасть можли-вiсть покращити ефективнiсть iнвестицiйних i кредит-них операцiй.
о
т о
о
о =п <с
<
о
ш
Розглянемо кредитно-швестицшний портфель (К1П) десяти в^чизняних банкiв, якi найбкьш активно займались iнвестицiйною дiяльнiстю протягом 2015-2017 рр., i дослiдимо тенденцiю змiни основних показникiв, якi представлено в табл. 1.
Аналiз кредитно-iнвестицiйного портфеля, наведений у табл. 1, показуе змши, що вiдбулися в кредитно-iнвестицiйному портфелi протягом дослiджуваних роив. З табл. 1 видно, що на 1 йчня 2015 р. кредитно-швестицшний портфель банив Украши склав 753117,10 млн грн, що на 291456,79 млн грн бкьше, шж на ана-лопчний перюд 2016 р. i на 409694,82 млн грн бкьше, нiж на початку 2017 р. Отже, протягом даного перюду спостеркаеться спад обсяпв кредитно-iнвестицiйного портфеля вiтчизняних банкiв.
Лидером за обсягом кредитно-iнвестицiйного портфеля в УкраМ е ПриватБанк, друге мкце посiдае Райффайзен Банк Аваль, трете - Альфа-банк.
У табл. 2 представлено структуру кредитно-шве-стицiйного портфеля десяти в^чизняних банкiв за 2015-2017 рр.
На початку 2015 р. ПриватБанк займае перше мкце серед банив за розглядуваним показником. Кредитно-швестицшний портфель ПриватБанку серед зазначених банив становить 20,57%. Рiвень кредитно-швестицшного портфеля Райффайзен Банку Аваль становить 3,99% в1д загального обсягу банкiв. В Альфа-банку станом на початок 2015 р. кредитно-швестицшний портфель складае 3,95%, в Укрсоцбанку - 3,96%. Для чпгого уявлення наведено дiаграму, що вцображае кредитно-iнвестицiйний портфель для кожного з банкш (рис. 3).
Таблиця 1
Кредитно-iнвестицiйний портфель банкiв станом на 1 ачня 2015-2017 рр., млн грн [7]
№ з/п Назва банку Рк
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
1 ПриватБанк 154919,69 171531,37 141169,58
2 Райффайзен Банк Аваль 30029,78 29446,86 38834,27
3 Альфа-Банк 29754,06 30604,36 28281,16
4 Укрсоцбанк 29827,62 29979,18 18881,18
5 ОТП Банк 16225,05 14855,59 18218,08
6 ПроКредит Банк 3627,84 5790,09 8877,79
7 Кредобанк 4727,62 6722,14 8841,30
8 Мегабанк 5666,60 7361,91 7629,33
9 Банк Восток 3574,10 4261,98 5536,12
10 Дiамантбанк 3448,77 3789,74 5199,76
11 1ншл 471315,96 157317,09 61953,70
Усього по банмвсьмй системi Украши 753117,10 461660,31 343422,27
о_
о
со о
3 о о_
о =п <с
Таблиця 2
Питома вага банмв у структурi К1П банкiвськоi,системи Украши станом 1 ачня 2015-2017 рр., %
№ з/п Назва банку Питома вага, %
Рк
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
1 ПриватБанк 20,57 37,16 41,11
2 Райффайзен Банк Аваль 3,99 6,38 11,31
3 Альфа-Банк 3,95 6,63 8,24
4 Укрсоцбанк 3,96 6,49 5,50
5 ОТП Банк 2,15 3,22 5,30
6 ПроКредит Банк 0,48 1,25 2,59
7 Кредобанк 0,63 1,46 2,57
8 Мегабанк 0,75 1,59 2,22
9 Банк Восток 0,47 0,92 1,61
10 Дiамантбанк 0,46 0,82 1,51
11 1ншл 62,58 34,08 18,04
Усього 100 100 100
<
О ш
1нш1
62,58%
и,/5% __/ с 2,15% 3,95%
КредоБа^ ПроКредит 0,63% Банк 0,48%
Рис. 3. Кредитно-швестицшний портфель банмв станом на 01.01.2015 р.
Станом на 1 йчня 2016 р. кредитно-швестицшний портфель ПриватБанку становить 37,16%, порiвняно з попереднiм роком спостертаеться його збкьшення на 16,59%. Банк не змшюе сво!х прюритейв i знаходиться на першому мкщ. Кредитно-iнвестицiйний портфель Райф-файзен Банку Аваль складав 6,38%, порiвняно з попере-днiм роком збкьшення на 2,39%. Показник кредитно-iнвестицiйного портфеля Альфа-Банку станом на початок 2016 р. складав 6,63%, за рж збкьшення - 2,68%.
Отже, стан кредитно-швестицшного портфеля на 1 йчня 2016 р. порiвняно з аналопчним перiодом 2015 р. покращилася, i це видно з табл. 2. Для четкого уявлення наведено дiаграму, що вiдображаe кредитно-швестицшний портфель для кожного з банив (рис. 4).
У 2017 р. у порiвняннi з 2016 р. збкьшують свш кредитно-iнвестицiйний портфель: Райффайзен банк Аваль - на 9387,41 млн грн (4,93%); ОТП Банк - на 3362,49 млн грн (2,08%); ПроКредит Банк - на 3087,7 млн грн. (1,34%); Кредобанк - на 2119,16 млн грн (1,11%); Банк Восток - на 1274,14 млн грн (0,69%); Дiамантбанк -на 1410,02 млн грн (0,69%).
Для наочност наведено дiаграму, що вцображае структуру кредитно-швестицшного портфеля станом на 01.01.2017 р. для кожного з банив (рис. 5).
Темп приросту кредитно-швестицшного портфеля у 2016 р. склав 38,70%, а на початок 2017 р. цей показ-ник складав 25,61%. Отже, отримання довгострокових кредипв на швестицшш цш супроводжуеться трудно-щами з боку як позичальника, так i кредитора, тому що не залучаються дороп фiнансовi ресурси на тривалий перюд, що супроводжуеться кредитними, полетичними, макроекономiчними ризиками.
ВИСНОВКИ
Таким чином, для покращення ефективного управ-лшня швестицшною дшльшстю банив необхцно:
+ активiзувати та стимулювати державну шд-тримку щодо створення швестицшних банкш та iнвестицiйно-банкiвських iнститутiв в УкраМ; + доцкьно розглянути можливост введення аргу-ментованих заходiв з шдвищення ефективностi управлiння iнвестицiйною дшльшстю банив;
Альфа-Банк
7% "
Райффайзен Банк Аваль
6%
ПроКредит ОТП Банк Банк Мета^к Укрсоцбанк 3% 1%
7% "Л (
Банк Восток 2% КредоБанк у 1% 1%
1нш1
34%
ПриватБанк
37%
0% 0%
Рис. 4. Кредитно-iнвестицiйний портфель банив станом на 01.01.2016 р.
Q_
LQ
О
m о
о
Q_
О
=п <
<
о
ш
ПриватБанк
41% —1
Рсайффлайзен Альфа-Банк Аваль _
11% ~7 БаНК ПроКредит Банк
/ 8%J г- з%
Укрсоцбанк 5%
ОТП Банк
5% КредоБанк
3%
Банк Восток
2%
Мегабанк Д1амант 2% Банк
2%
1нШ1
18%
Рис. 5. Кредитно-швестицшний портфель 6aHKiB станом на 01.01.2017 р.
•f визначити проблеми управлшня iнвестицiйною дiяльнiстю, якi стримують активiзацiю банив, для подальшого вирiшення. ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Кльоба Л. Г. Принципи, функцп i методи управлшня банювською iнвестицiйною дiяльнiстю. 1нвестицИ: практика mi docBid. 2007. № 9. С. 11-16.
2. Лущв Б. Л. Банювська дiяльнiсть у сферi iнвестицiй. КиГв: Лiбра, 2002. 192 с.
3. Пересада А. А., Майорова Т. В. Управлшня банюв-ськими швести^ями: монографiя. КиТв: КНЕУ, 2005. 388 с.
4. Примостка Л. О. Фшансовий менеджмент у банку: пщ-ручник. 2-ге вид., доп. i перероб. КиТв: КНЕУ, 2004. 486 с.
5. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управлшня i регулювання банювськоТ швестицшною дiяльнiстю: мо-нографiя. Львiв: Трiада плюс, 2007. 352 с.
6. Черкасова С. В. 1нвестицшна дiяльнiсть комерцмних банкiв на ринку цiнних паперiв. Фнанси Украни. 2003. № 10. С. 130-134.
7. Асо^а^я УкраТнських Банкiв. URL: http://aub.org.ua/
8. 1нструщя про порядок регулювання дiяльностi банш в УкраТнi: затверджено Постановою Правлшня НБУ № 368 вiд 28.08.2001 р. (3i змiнами i доповненнями). URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/v0492500-15
Науковий керiвник - Марченко О. В., кандидат економ1чних наук, доцент кафедри фшанав та кредиту, Харк1вський нац1ональний ушверситет буд1вництва та арх1тектури
REFERENCES
Asotsiatsiia Ukrainskykh Bankiv. http://aub.org.ua/
Cherkasova, S. V. "Investytsiina diialnist komertsiinykh bankiv na rynku tsinnykh paperiv" [Investment activities of commercial banks on the securities market]. Finansy Ukrainy, no. 10 (2003): 130-134.
Klyoba, L. H. "Pryntsypy, funktsii i metody upravlinnia bankivskoiu investytsiinoiu diialnistiu" [Principles, functions and methods of management of Bank investment activities]. Investytsii: praktyka ti dosvid, no. 9 (2007): 11-16.
Lutsiv, B. L. Bankivska diialnist u sferi investytsii [Banking investment]. Kyiv: Libra, 2002.
[Legal Act of Ukraine] (2001). http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v0492500-15
Prymostka, L. O. Finansovyi menedzhment u banku [Financial management in Bank]. Kyiv: KNEU, 2004.
Peresada, A. A., and Maiorova, T. V. Upravlinnia bankivskymy investytsiiamy [The management of the Bank's investment]. Kyiv: KNEU, 2005.
Reverchuk, S. K., Klyoba, L. H., and Palasevych, M. B. Upravlinnia i rehuliuvannia bankivskoi investytsiinoiu diialnistiu [The control and regulation of Bank investment activities]. Lviv: Triada plius, 2007.
