CC BY
8Соловйов В.1. Сучасний стан банювсько'!' безпеки Украши
УДК 336.71
Соловйов В.1., асистент, БУМ1Б СУЧАСНИЙ СТАН БАНКШСЬКШ БЕЗПЕКИ УКРАÏНИ
В статт розкриваеться сутнють поняття «банювська безпека держави». Проводиться анал1з динамжи основ-них показниюв ф1нансово1 стабшьносп банювського сектору Украши. Даеться ощнка сучасному р1вню банюв-сько1 безпеки держави, вщповщно до Методики розрахунку р1вня економ1чно1 безпеки Украши.
Ключом слова: фшансова безпека, банювська безпека держави, шдикатор р1вня банк1всько1 безпеки Украь ни, статутний каттал банку, шоземний каттал, кредитування реального сектору економжи.
ВСТУП
Одшею 1з найбшьш складних i важливих проблем сучасного соц1ально-економ1чно розвитку Украши е ста-бшьна робота ïï фiнансовоï системи. Через вплив кризових перетворень 2008 року, фшансовий сектор еконо-мiки держави зазнав значноï дестабiлiзацiï. Банкiвська система Украши на деякий час була паралiзована (цьому посприяло зменшення обсягiв кредитування, зростання частки проблемних кредипв, девальващя курсу нацю-нальноï валюти), та вщповщно не могла здiйснювати своïх прямих обов'язкiв в повнiй мiрi, що й вiдобразилось на падшнях темпiв ВВП та загальнiй рецесп економiки держави.
Тому на сьогодшшнш день важливим фактором подальшого розвитку фшансових вiдносин в секторi дер-жавних фiнансiв е цiльовий та комплексний аналiз сучасного стану банкiвськоï безпеки Украïни, прогноз ïï подальшого розвитку та пропозицп, щодо вдосконалення ситуацп, що склалась.
У вичизнянш науковiй лiтературi питання пов'язанi iз оцiнюванням та прогнозуванням рiвня банкiвськоï безпеки держави знайшли вщображення у працях таких вчених, як Савченко О.Г., Вербенська В.М., Зтенко В.О., Болгар Т.М., Барановський О.1., Мелесик С.В., Кириченко О.А., Васильчак С.В.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даноï статп е дослiдження рiвня банкiвськоï безпеки Украши, в контекст забезпечення загальноï стабiльностi фiнансовоï системи держави.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Фшансовий сектор держави, е рушшним мехашзмом в загальнiй структурi економiчного розвитку краïни. Вiн з одного боку виступае стимулюючим фактором, для швидкого та продуктивного розвитку промисловосп, з iншого забезпечуе фiнансову безпеку i незалежнiсть краïни та ïï економжи у випадку кризових явищ, як зов-нiшнього так i внутршнього характеру.
Джерелами зовнiшнiх i внутршшх загроз та небезпек банку е держави, банки-конкуренти, зарубiжнi й мiжна-роднi органiзацiï, конкуруючi юридичн та фiзичнi особи, якi проводять агресивну фiнансову полiтику щодо Украши; злочиннють, корупщя; зовнiшнi та внутршш банкiвськi ризики. Як потенцiйнi суб'екти загрози без-пецi банкiвськiй систем^ чиï конкретнi дiï можуть завдавати фiнансовоï шкоди, слiд розглядати: юридичних осiб — пiдприемцiв, фiрми, фонди та благодшш органiзацiï; державнi тдприемства й iншi суб'екти господарю-вання; фiзичних осiб: приватних пiдприемцiв i виробниюв, якi не мають статусу юридичноï особи; керiвникiв пiдприемств, яю провадять господарськi операцiï; спiвробiтникiв державних оргашзацш i установ тощо; шо-земних юридичних осiб: валютнi фонди, банки, оргашзацп, фiрми спецслужб; злочинш елементи: злочинцiв, органiзовану злочиннiсть як у межах краши, так i за кордоном [1].
Ринковi умови господарювання та поступова глобалiзацiя фшансових вщносин, в контекстi банкiвськоï безпеки дають змогу зрозумiти, що незважаючи на обсяги банкiвських ресурсi, розгалуженють фiлiй та якiсть послуг, що надаються фiнансовою iнституцiею, жоден банк не застрахований вщ частковоï втрати власних ресурив внаслiдок, фiнансових перетворень у свгтових масштабах. Забезпечити певну стабшьшсть може лише, значна кшьюсть резервного капiталу банкiвськоï системи загалом та кожного комерцшного банку ок-ремо, а також виважена полгтика вiдносно надання банкiвських послуг iз комплексним врахуваннях ймовiр-ностi неповернення банювських коштiв. Однак навiть за таких умов банювська система не залишаеться в безпецi, адже основний вплив на стабшьшсть ïï роботи також здшснюе загальна фшансова ситуащя в краш (рiвень державного боргу, темпи ВВП, рiвень бюджетного дефщиту, iнфляцiйнi процеси, девальвацiя нацiо-нальноï валюти).
Пiд час фiнансово-економiчноï кризи, вплив якоï в Украïнi став вщчутним восени 2008 року, виявилось, що стрiмке нагромадження зовнiшнiх кредипв, велика частка яких являли собою внутршш трансферти вiд транс-нацюнальних банкiв своïм фiлiям в Украш, не мало пiд собою достатшх економiчних пiдстав i не супроводжу-валось ретельним фiнансовим плануванням. Переважання в активних операцiях банкiв спекулятивноï складо-воï спиралося на впевненють, по-перше, в можливостi майбутнього рефшансування власних позик, i, по-друге, Трунтувалось на оптимiстичних прогнозах зростання ринку банювських послуг в Украïнi.
Це призвело до того, що тсля закриття зовнiшнiх джерел фiнансування украшсью банки виявилися не в змозi нi погашати власнi кредити, аш рефiнансувати ïх, навiть пiд збшьшеш вiдсотки. Ti фiнансовi установи, яю активно залучали зовнiшнi кредити, опинилися на межi дефолту [2].
Вщповщно до сучасних умов функцiонування банювського сектору, через значний взаемозв'язок комерцш-них банкiв мiж собою, в процеи фiнансово-кредитних вiдносин та з шшими суб'ектами фiнансовоï системи
79
Соловйов B.I. Сучащий стан бантвздко'!' безпеки Укpaïни
(кpeдитними cпiлкaми, cтpaxовими оpгaнiзaцiями, iнвecтицiйними фондами, валютною бipжeю та тш.) вини-кае небезпечна cитyaцiя. Адже якщо один з банюв дepжaви, не витpимyючи конкypeнцiï, бaнкpyтye, то ця cmy-aцiя в повнш мipi вiдобpaжaeтьcя на загальнш дiяльноcтi бaнкiвcького ceктоpy. Тому важливим елементом cyчacного peгyлювaння бaнкiвcькоï ^стеми Укpaïни та забезпечення нaлeжноï безпеки ïï бaнкiвcького ceктоpy, е кошроль за видами та якicтю банюв^ких поcлyг з боку дepжaви.
Розглядаючи бeзпоcepeдньо питання бaнкiвcькоï безпеки У^аши cлiд вiдмiтити, що незважаючи на те, що на cьогоднiшнiй день юнуе Методика pозpaxyнкy piвня eкономiчноï безпеки Укpaïни, в контeкcтi якоï втеви-лeнi iндикaтоpи та поpоговi значення iндикaтоpiв cтaнy бaнкiвcькоï безпеки У^аши, до нинi не юнуе конфетного визначення цьому тepмiнy. Бiльшicть нayковцiв, пpи тpaктyвaннi даного визначення та cyкyпниx iз ним ^оцешв, як пpиклaд наводять тpaктyвaння тepмiнy «фшанотва безпека дepжaви» не видшяючи бaнкiвcькy без-пеку в о^ему ланку. Тому на ^опод^ший день icнye нeобxiднicть визначити, наукову тpaктовкy дaноï фшан-cовоï кaтeгоpiï.
На мою думку бaнкiвcькa безпека дepжaви це такий cтaн дiяльноcтi бaнкiвcькоï cиcтeми кpaïни, за якого забез-пeчyeтьcя: cтaбiльнe кpeдитyвaння pea^^ro ceктоpy eкономiки, виcокa доcтyпнicть та ефективне викоpиcтaння к^едитних pecypciв бангав^ких ycтaнов, нeзaлeжнicть бaнкiвcького кaпiтaлy вщ yчacникiв-нepeзидeнтiв.
Для комepцiйниx бaнкiв ошбливо значущими е тaкi умови eфeкгивноï та бeзпeчноï дiяльноcтi, як забезпечення звоpотноcтi кpeдитiв, пiдвищeння пpибyтковоcтi, пiдтpимaння лiквiдноcтi, зниження бaнкiвcькиx p^ зикiв, гapaнтyвaння дeпозитiв. Також таке забезпечення мае базуватдоь на певних заходах захтету бaнкiвcькоï дiяльноcтi, пpотидiï зaгpозaм. Понад це, нeбeзпeчнicть та piзнобiчний xapaктep цих зaгpоз потpeбyють cиcтeм-ного та наукового тдходу до виpiшeння питань безпеки дiяльноcтi бaнкiв [3].
Оцiнюючи cтaн бaнкiвcькоï безпеки Укpaïни, cлiд вiдмiтити, що вщповщно до Методики pозpaxyнкy piвня eкономiчноï безпеки Укpaïни, cyкyпнa ощнка визнaчaeтьcя чepeз два оcновнi iндикaтоpи: 1) чacткa iнозeмного бaнкiвcького катталу в загальному обcязi бaнкiвcького катталу; 2) обcяг кpeдитyвaння банками peaльного ceктоpy eкономiки у % до ВВП.
Наочно пpоaнaлiзyeмо динaмiкy пepшого з цих покaзникiв, за допомогою pиc. 1.
45 40
35 30
25 20
15 10
0
%
27,6
35
36,7
40,6
35,8
-+-
-+-
-+-
Як можна побачити з дiaгpaми, за pозpaxyнко-вий пepiод з 2006 по 2010 prn, значно зpоcли обcяги iнозeмного бaнкiвcького кaпiтaлy, в загальнш ^py^ypi кaпiтaлy вичиз-няних банюв. З 27,6% у 2006 pоцi, до 40,6% у 2010 pоцi. Тобто у вiдноc-них величинах зpоcтaння cклaло 13% за S pокiв.
_1 Зважаючи на те, що поpо-
2006 2007 2008 2009 2010 Роки гове значення цього по-
п , тт г ■ г ■ г казника вiдповiдно до ме-
Риc. 1. Чacткa iнозeмного бангав^кого кaпiтaлy в загальному обcязi бангав^кого
/г> ■ тт ■ г .. Г/ПЛ тодики не повинно œpe-
кaпiтaлy (Розpaxовaно aвтоpом cтaттi за даними Нaцiонaльного банку Укpaïни I4I) . ^
вищувати 30%, ми може
визначити, що у 2007 pоцi, вiдбyлоcь пepecилeння допycтимоï мeжi, яке поcтyповe зpоcтaючи зyпинилоcь у 2010 pоцi, на небезпечнш вiдмiтцi у 40,6%.
Зpоcтaння даного iндикaтоpa бaнкiвcькоï безпеки У^аши за pозpaxyнковий пepiод пояcнюeтьcя тим, що cвiтовa фiнaнcовa кpизa внема значну нecтaбiльнicть у фiнaнcовий ce^rop дepжaви. Чepeз це чacтинa впчизня-них бaнкiв вимушена була cкоpотити cвiй кpeдитно-iнвecтицiйний поpтфeль, а дeкотpi банки нaвiть знаходи-лиcь на мeжi бaнкpyтcтвa («Пpомiнвecтбaнк», «Нaдpa»). В той же чac на загальному фот банки iз значною частиною iнозeмного кaпiтaлy бiльш cтiйко пepeнecли кpизовий вплив, тому у 2008 pоцi, зpоcтaння piвня шо-земного катталу в кaпiтaлi бaнкiв, можна поя^ити в пepшy чepгy значним cкоpочeння cтaтyтного кaпiтaлy вiтчизняними банками, та незмшний piвeнь iнозeмного катталу.
В подальшому зpоcтaння iнозeмного катталу було cпpичинeно значною зaцiкaвлeнicтю нepeзидeнтiв у збiльшeннi впливу на pинкy бaнкiвcькиx поcлyг Укpaïни. Чacтинa банюв збшьшила cтaтyтний кaпiтaл, за paxy-нок зовнiшнix вливань кaпiтaлy, а ^^и^ад «Пpомiнвecтбaнк», пepeйшов у володшня pоciйcькиx влacникiв. Загалом якщо у 2006 pоцi, в Укpaïнi юнувало лише 13 бaнкiв зi 100% шоземним кaпiтaлом, то вже у 2010 pоцi ïx кiлькicть cягнyлa 20.
Виcокий потeнцiaл бaнкiвcького cera^py Укpaïни, та нecтaбiльнicть внyтpiшнix фтаншвих ycтaнов ^изво-дить до того, що тоземт банки вce частше нaмaгaютьcя cкyповyвaти aкцiï вiтчизняниx установ, та збiльшyвaти cтaтyтний кaпiтaл за paxyнок коштiв нepeзидeнтiв. Це ^изводить до того, що загальна частка iнозeмного катта-лу, щоpокy збiльшyeтьcя у cyкyпномy cтaтyтномy кaпiтaлi бангав^ких ycтaнов Укpaïни, в cвою чepгy це ^изво-дить до зниження piвня нeзaлeжноcтi бaнкiвcького ceкгоpy дepжaви та дecтaбiлiзaцiï ïï фiнaнcовоï безпеки. Розглянемо динам^ нacтyпного iндикaтоpa piвня бaнкiвcькоï безпеки Укpaïни (pиc. 2).
SD
5
Соловйов B.I. CyHacHHM CTan бaнкiвcькoï бeзпeки Укpaïни
50 --
40 --
30 --
20 --
10 --
49,85
52,01
30,81
38,32
46,44
Димм^ дaнoгo по- 60 т- % кaзникa xapaктepизyeтьcя знaчними кoливaннями oбcягiв в чacoвoмy пpo-cropi. 3a пepioд з 200б по 2010 prn, oбcяг кpeдитy-вaння peaльнoгo ceктopy eкoнoмiки бaнкaми Укpaï-ни y вiднoшeннi до ВВП, cпoчaткy зpic Ha 21,2% з 30,81% y 200б до 52,01% y 2009, ane вжe y 2010 po^ змeншивcя Ha 5,57% до 4б,44% вiд зигильпого об-
cягy нaдaниx кpeдитiв. 2006 2007 2008 2009 2010 роки
Таш юотшшкя вiдбyлиcь pиc. 2. Oбcяг кpeдитyвaння бaнкaми peaльнoгo ceктopy eracHOMim (Рoзpaxoвaнo
чepeз знaчнi нapoщeння aвтopoм cтaттi зa дaними Нaцioнaльнoгo 6aHRy Укpaïни [5]) oбcягiв нaдaниx кpeдитiв
cyб'eктaм гocпoдapcькoï дiяльнocтi зa rapkw iз 200б по 2008 prn, в той жe caмий чac зpocтaння нoмiнaльнoгo ВВП, мaлa мeнший вiдcoткoвий пpиpicт aнiж oбcяги нaдaниx кpeдитiв. Oднaк вжe y юнщ 2008 poRy, cитyaцiя кapдинaльнo змiнилacь, чим oбyмoвилa змiнy тeмпiв пpиpocтy дaнoгo iндикaтopa нaвпaки змeншyючи його. Cвiтoвa фiнaнcoвa кpизa, змycилa кoмepцiйнi бaнки Ha дeякий чac в^мовши^ вiд кpeдитyвaння, чepeз бpaк вшьних фiнaнcoвиx pecypciв, вiдcyтнicть гapaнтiй з 6оку пoзичaльникiв, тa зpocтaючi oбcяги нeпoвepнeниx кpeдитниx pecypciв.
В той жe caмий чac вiдбyлocь i падшпя тeмпiв нoмiнaльнoгo ВВП з 948 млpд. гpивeнь y 2008 до 913 млpд. гpивeнь y 2009. ToMy щe y 2009 po^, Ha зaгaльнiй xвилi змeншeння ВВП, oбcяги кpeдитyвaння й дocягли cвoгo пiкy cклaвши 52% вщ вaлoвoгo внyтpiшньoгo пpoдyктy. Нaтoмicть y 2010 po^, вiдбyлocь oчiкyвaнe гадшня, aджe знaчнo зpocли oбcяги внyтpiшньoгo пpoдyктy, a бaнки тaк i He змогли вщновити кpeдитyвaння в повному oбcязi, звaжaючи Ha тaкy cитyaцiю, мoжнa пpoгнoзyвaти, що y нaйближчi 2-3 poки, цeй iндикaтop cтaнy бaнкiв-cькoï бeзпeки бyдe знижyвaтиcя.
Рoзглядaючи, динaмiкy iндикaтopa з позицп дoпycтимиx oбcягiв мoжнa вт^чти, що зa poзpaxyнкoвий пepioд вш вecь чac знaxoдитьcя y бeзпeчнiй зoнi (He мeншe 30%), одтак я вжe зaзнaчaлocь вищe, пoдiбнe дocяг-нeння вiдбyлocь чepeз нeцiльoвe тa чacoм бeзкoнтpoльнe нaдaння кpeдитниx pecypciв бaнкiвcькoгo ceE^opa cyб'eктaм гocпoдapювaння.
Biдпoвiднo до вищeнaвeдeниx iндикaтopiв тa пopoгoвиx знaчeнь poзpaxyeмo piвeнь бaнкiвcькoï бeзпeки Ук-païни вiдпoвiднo до Mercara poзpaxyнкy piвня eкoнoмiчнoï бeзпeки Укpaïни, зaтвepджeнoï нaкaзoм MiHicrep-craa eкoнoмiки Укpaïни вiд 02.03.2007 p. Нopмaлiзoвaнi знaчeння piвня бaнкiвcькoï стогеми, знaxoдятьcя y дia-пaзoнi вщ 0 до 100%, в зaлeжнocтi вiд piвня ïï cтaбiльнocтi.
Диням^ piвня бaнкiвcькoï бeзпeки poзpaxoвaнoï вщповщно до Meтoдики зoбpaжeнa Ha pffic. 3.
Biдпoвiднo до дiaгpaми % можм зpoбити виcнoвoк, 0 що зa пepioд iз 2007 по 2010 pp. piвeнь бaнкiвcькoï бeзпeки Укpaïни cклaдaв He мeншe 79%, що e дocить виcoким пoкaзникoм. Pe^-ciя динaмiки 2008-2009 pp., коли пoкaзник знизивcя до 80%, пoвepнyвcя Ha piвeнь y 90% вжe y 2010 poцi, да cвiдчить пo-пepшe, пpo дe- 76 вотру нeзaлeжнicть бaнкiв- 74
^Oï cиcтeми вщ 0CH0BHИX 2007 2008 2009 2010 роки
МШФ0 (ЖСШСЖШ них п0]Caз- Риc. 3. Рiвeнь бaнкiвcькoï бeзпeки Укpaïни зa 2007-2010 pp. (Рoзpaxoвaнo aвтo-
никiв ^iwm пpиpocтypoм cтaттi зa дaними Нaцioнaльнoгo бaнкy Укpaïни [б, 7]) ВВП, дeфiцит дepжaвнoгo
бюджeтy, piвeнь дepжaвнoгo бopгy), пo-дpyгe в ocнoвi кoмплeкcнoï oцiнки бaнкiвcькoï бeзпeки Укpaïни Ha дa-ний мoмeнт кiлькicть iндикaтopiв e нeдocтaтньoю, для бiльш повного тa aдeквaтнoгo aнaлiзy. Тому теобхадним Ha cьoгoднiшнiй дeнь e poзшиpeння кiлькocтi iндикaтopiв (й пopoгoвиx знaчeнь) до 5-б. Новими iндикaтopaми можуть cтaти тaкi пoкaзники дiяльнocтi бaнкiвcькoгo cesropy як: a) чacткa пpoблeмниx кpeдитiв вiднocнo cy-купного cтaтyтнoгo кaпiтaлy бaнкiвcькиx уст^ов; б) вiднoшeння cyкyпнoï чacтки нeзaбeзпeчeниx кpeдитiв бaнкiв,
78
S1
Науковий вкник: Ф1мамси, банки, швестицп - 2G11 - №4
Соловйов В.1. Сучасний стан банювсько! безпеки Украши
до забезпечено' частини позик; в) рентабельнють банювського катталу; г) чиста процентна маржа банювських установ; д) тощо.
ВИСНОВКИ
Комплексний анал1з р1вня банювсько' безпеки Укра1ни за 2006-2010 рж, дае змогу зробити наступш висновки:
1. Р1вень банювсько' безпеки держави, вщповщно до Методики знаходиться на достатньому р!вш, в той же час можна видшити, високу залежшсть стабшьно' роботи банювського сектору вщ змши ситуацп на зовшшшх фшансових ринках. Адже в часовому д1апазош наочно зображено падшня шдексу на 8%, за перюд з 2007 по 2008 рж, внаслщок впливу св1тово! фшансово' кризи.
2. Р1вень банювсько' стабшьносп не залежить прямо вщ квартальних та мюячних змш основних економ1ч-них показниюв д1яльносл держави, а реагуе на значш змши в економщ через певний пром1жок часу, що св1дчить про вщсутшсть тюного зв'язку банювського сектору !з економжою держави.
3. Ощнка р1вня банювсько' безпеки вщповщно до Методики, е недостатньо комплексною та потребуе введения додаткових шдикатор1в. До таких 1ндикатор1в можна вщнести: частка проблемних кредипв вщносно сукупно-го статутного катталу банювських установ; вщношення сукупно' частки незабезпечених кредипв банков, до забезпечено! частини позик; рентабельнють банювського катталу; чиста процентна маржа банювських установ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНО1 Л1ТЕРАТУРИ
1. Кириченко О.О. Еконо]шчна безпека бан^сью^' системи Украши в умовах глобально! фшансово! кризи / О.О. Кириченко, С.В. Мелесик // Актуальш проблеми економжи. — 2009. — №8. — С. 223-232.
2. Кириченко О.О. Вплив зовшшшх борпв на економiчну безпеку банюв / О.О. Кириченко, О.В. Конончук / Нащональ-на бiблiотека Украши iмеиi В.1. Вернадського. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vzuk/2009_19/85_92 .pdf
3. Васильчак С.В. Екоиомiчиа безпека банюв та методи !'!' забезпечення / С.В. Васильчак, Р.Ю. Моцьо // Науковий вюник иацiоиальиого лiсотехиiчиого уиiверситету Украши. — 2009. — №19 — С. 287-293.
4. Основш показники дiяльиостi баикiв Укра!'ни / Нацiоиальиий банк Украши. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://wwwbank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm
5. Там само
6. Там само
7. Методика розрахунку рiвня економiчноi' безпеки Украши, затверджено'' наказом Мшютерства екоиомiки Украши №60 вiд 02.03.2007 р.) / Мшютерство екоиомiки Украши. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ control/uk/publi sh/article?art_id=97980&cat_id=3 8738
Стаття иадiйшла до редакцп 3 жовтня
82
