CC BY
51
УДК 332.1: 658.152.012.16
РОЗРОБКА МЕХАН1ЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕПИ УПРАВЛ1ННЯ БАНК1ВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРА1НИ
© 2014
дмитришин Л. I., ВЛАГУИ I. I.
УДК332.1:658.152.012.16
Дмитришин Л. I., Благун I. I. Розробка мехашзму формування стратегш управлiння банкiвською системою УкраТни
Метою cmammi е необх1дн1сть об(рунтування поняття мехашзму формування стратегш управп'шня баншвською системою, визначення його складових елементiв, принцитв та основних засад функцонування. При цьому nid мехашзмом формування стратегш управл'шня баншвською системою запропоновано розумiти сукуптсть цшей, суб'ект'в, об'ект'в, метод'в та iнструмент'в стратег'нного управл'шня баншвською системою, спрямованихна прийняття комплементарнихршень щодо вибору норм, ор'кнтир'в, напрямюв, засоб'в i правил, якзабезпечують ефек-тившсть управл'шня системоутворюючими та взаемопов'язаними елементами u^ieiсистеми. Визначено основш структурш складовiмехашзму формування стратегш управл'шня баншвською системою: цщ суб'екти, об'екти, методи, 'шструменти, а також взаемозв'язки мiж ними та р'вень взаемоди, що формуе мехашзм як ишсну модель, котра мае змогу збер'гати сво! властивостi, безперервшсть процесу функцонування, незважаючи на зовншнi та внутршнi змши. Сформовано основш принципи мехашзму формування стратегш управлшня баншвською системою. Для чткого розпод'шу функцональних обов'язмв при розробц мехашзму формування стратегш управлшня баншвською системою в запропонова-ному механiзмi вид'шено блоки та в'дпов'дш !м структурш елементи. Кожниш блок даного механ'вму складаеться з певних елемент'в, яш, у свою чергу, шому тдпорядковаш та визначають змш того чи шшого блоку.
Ключов'! слова: банювська система, стратеги управл'шня, мехашзм, ф'шансова стшксть, моделювання, грошово-кредитниш ринок Рис.: 2. Ббл.: 10.
Дмитришин Леся IzopiBHa - доктор економiчних наук, доцент, професор, кафедра економiчноi юбернетики, Прикарпатськиш наuiональний уш-верситет iм. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, iвано-Франкiвськ, 76018, Украша) E-mail: dmytryshyn_l@hotmail.com
Благун 1ван 1ванович - астрант, кафедра економiчноi юбернетики, Прикарпатськиш наuiональний ушверситет iм. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, iвано-Франкiвськ, 76018, Украша) E-mail: blagun@E-mail.ua
УДК 332.1:658.152.012.16 Дмитришин Л. И., Благун И. И. Разработка механизма формирования стратегий управления банковской системой Украины
Целью статьи является необходимость обоснования понятия механизма формирования стратегиш управления банковскош системош, определения его составных элементов, принципов и основных принципов функционирования. При этом под механизмом формирования стратегиш управления банковскош системош предложено понимать совокупность целеш, субъектов, объектов, методов и инструментов стратегического управления банковскош системош, направленных на принятие комплементарных решениш относительно выбора норм, ориентиров, на-правлениш, средств и правил, которые обеспечивают эффективность управления системообразующими и взаимосвязанными элементами этош системы. Определены основные структурные составляющие механизма формирования стратегиш управления банковскош системош: цели, субъекты, объекты, методы, инструменты, а также взаимосвязи между ними и уровень взаимодешствия, которое формирует механизм как целостную модель, которая имеет возможность сохранять свои свошства, непрерывность процесса функционирования, невзирая на внешние и внутренние изменения. Сформированы основные принципы механизма формирования стратегиш управления банковскош системош. Для четкого распределения функциональных обязанностеш при разработке механизма формирования стратегиш управления банковскош системош в предложенном механизме выделены блоки и соответствующие им структурные элементы. Каждыш блок данного механизма состоит из определенных элементов, которые, в свою очередь, ему подчинены и определяют содержание того или другого блока. Ключевые слова: банковская система, стратегии управления, механизм, финансовая стошкость, моделирование, денежно-кредитным рынок. Рис.: 2. Библ.: 10.
Дмитришин Леся Игоревна - доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономическош кибернетики, Прикарпатскиш на-циональныш университет им. В. Стефаника (ул. Шевченко, 57, Ивано-Франковск, 76018, Украина) E-mail: dmytryshyn_l@hotmail.com
Благун Иван Иванович - аспирант, кафедра экономическош кибернетики, Прикарпатскиш национальныш университет им. В. Стефаника (ул. Шевченко, 57, Ивано-Франковск, 76018, Украина) E-mail: blagun@E-mail.ua
UDC332.1:658.152.012.16 Dmitrishin L. I., Blahun 1.1. Development of a Mechanism of the Formation of Strategies for Management of the Banking System in Ukraine
The article is aimed at necessary substantiation of concept of mechanism of the formation of strategies for management of banking system, definition of its component elements, principles and basic principles of functioning. A mechanism of the formation of strategies for management of the banking system is to be understood as totality of objectives, subjects, objects, methods, and tools for the strategic management of banking system, directed to making of complementary decisions related to selection of norms, guides, trends, tools, and rules that ensure effective management of backbone and interrelated components of the system. The following main structural components of a mechanism of the formation of strategies for management of the banking system were determined: objectives, subjects, objects, methods, tools, and the relationships between them as well as level of interaction that forms the mechanism as a holistic model which includes the ability to maintain its properties and the continuity of operations, despite external and internal changes. Basic principles of a mechanism of the formation of strategies for management of the banking system were defined. For the purpose of clear division of responsibilities in developing a mechanism of the formation of strategies for management of the banking system blocks with the corresponding structural elements were allocated in the proposed mechanism. Each block of the mechanism consists of particular elements, which, in turn, subordinate to and determine the content of a given block. Key words: banking system, management strategies, mechanism, financial stability, modeling, monetary-credit market. Pic.: 2. Bibl.: 10.
Dmitrishin Lesya I. - Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Economic Cybernetics, Precarpathian National University named after V. Stefanyk (vul. Shevchenka, 57, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine)
E-mail: dmytryshyn_l@hotmail.com
Blahun Ivan I. - Postgraduate Student, Department of Economic Cybernetics, Precarpathian National University named after V. Stefanyk (vul. Shevchenka, 57, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine) E-mail: blagun@E-mail.ua
Управлшня банювською системою передбачае об'ективне визначення й поточного й бажаного стану, скоординоване управлшня И фшансови-ми ресурсами, вибiр таких управлiнських ршень, котрi сприяли б забезпеченню й ефективного функцюнуван-ня. Перелiченi аспекти можуть бути впорядкован та воображен у сформованому цiлiсному механiзмi. Саме таким мехашзмом е, на нашу думку, мехашзм форму-вання стратегш управлiння банкiвською системою.
Теоретичним i практичним аспектам формування стратегй оргашзацш, у тому числi банкiв, присвячена значна юльюсть наукових напрацювань [2 - 6]. Разом з тим доа розроблення ще! проблеми носить описовий характер, вцсутне комплексне чике уявлення про чин-ники 'й виникнення й потенцiал розвитку.
Метою стати е необхцшсть обгрунтування по-няття механiзму формування стратегiй управлшня банювською системою, визначення його складових елемен-тiв, принципiв та основних засад функцiонування.
Необхiднiсть розробки механiзму формування стра-тегiй управлшня банювською системою зумовлена проблемою практичного забезпечення ефективност розвитку банюв як на макро-, так i на мiкроекономiчному рiвнi для !х належного функцiонування та стабкьного розвитку, з одного боку, а також створення базових пе-редумов щодо виконання банками сво!х функцiй, реаль зацй ролi в економщ з iншого, що позначаеться на на-дiйностi банювсько" системи в цкому, на економiчному розвитку кра'1ни та швидкостi ринкових трансформацш у процесi суспкьного вiдтворення.
Сутшсть механiзму формування стратегiй управлшня банкiвською системою значною мiрою обумовле-на самим змiстом поняття «мехашзм», яке традицшно розумiють як «спойб функцiонування певно'1 системи, тобто реалiзацil функцiй "й окремих елементiв» [1].
Визначивши банкiвську систему як специфiчну економiчну та органiзацiйно-правову структуру, що за-безпечуе сво'!ми особливими методами та шструмен-тами функцiонування грошового ринку та економжи в цкому, пропонуемо таке трактування механiзму формування й стратегiй управлiння.
Шд мехатзмом формування стратегш управлшня банювською системою розуштимемо сукупнiсть цкей, суб'ектiв, об'ектiв, методiв та шструменпв стра-тегiчного управлiння банкiвською системою, спрямо-ваних на прийняття комплементарних рiшень щодо ви-бору норм, орiентирiв, напрямкiв, засобiв i правил, яю забезпечують ефективнiсть управлiння системоутворю-ючими та взаемопов'язаними елементами ще! системи.
Визначимо основнi структурт складовi мехашз-му формування стратегiй управлшня банкшською системою. При цьому варто зауважити, що при визначенш структури даного механiзму варто розрiзняти поняття «складу» та «структури» будь-яко'1 системи. Зокрема, у [2] зазначено, що склад - це елементи, блоки, тобто те, з чого складаеться мехашзм, а структура - це взаемо-зв'язки мiж ними, ршень взаемодй, що забезпечуе мехашзм як цшсну модель, котра мае змогу збертати сво'1 властивосй, безперервнiсть процесу функцiонування, незважаючи на зовншш та внутрiшнi змiни.
1ншими словами, поняття структури е ширшим, а крiм того, таким, що в1дпов1дае основним ознакам системи як комплексу взаемопов'язаних елементiв разом iз вiдношеннями мiж цими елементами та мiж iхнiми атрибутами, яю спкьно реалiзують певнi цiлi. Уа озна-ки притаманнi i власне банювсьюй системi:
+ згiдно iз запропонованим визначенням банюв-сько! системи вона е не мехашчним поеднан-ням окремих банкiв, а специфiчною цiлiсною економiчною та органiзацiйно-правовою структурою;
+ банкiвська система Укра'ни представляе собою дворiвневу континентальну модель, в якiй сукупнiсть фшансових посередникiв (шдсис-теми) займаються банювською дшльшстю на постiйнiй професiйнiй основi та функцiонально взаемопов'язанi; + банкшська система як складова орга^чно! ча-стини входить в надсистему - сощально-еко-номiчну систему кра'ни; + з одного боку, як сукупнiсть фiнансових посе-редникiв, якi займаються банювською дшльшстю, а з шшого - як одна зi складових сощально-економiчноi надсистеми, дшльшсть банкiвськоi системи проявляеться в "й специфiчних цкях i функцшх порiвняно з цкями та функцшми "й пiдсистем чи надсистеми.
Отже, основними структурними складовими ме-ханiзму формування стратегш управлшня банювською системою е (рис. 1): + цiлi; + суб'екти; + об'екти; + методи; + iнструменти.
Банкiвська система, з одного боку, як сукупшсть
фшансових посередниюв, якi займаються банюв-
ською дшльшстю, а з шшого - як одна зi складових соцiально-економiчноi надсистеми, покликана вц-повцати таким цкям:
I. Забезпечувати трансформацш внутршнк за-ощаджень в швестицй з якнайменшими трансакцiйни-ми витратами.
II. Сприяти ефективнiй алокацй ресурсiв;
III. Надавати мехашзми для реалiзацii базових со-цiальних функцiй держави;
IV. Забезпечувати змщнення фiнансового сувере-нiтету.
Комплексна реалiзацiя зазначених цкей в умовах змши зовнiшнього середовища спричиняе необх^дшсть пiдвищення гнучкостi стратегiй управлiння банювською системою на основi реалiзацii таких принцитв мехатз-му формування стратегш управлшня бантвською системою [3]:
+ безперервност процесу стратегiчного управлшня, починаючи з формування ушверсальних стратегш i закiнчуючи формуванням окремих функцюнальних стратегiй;
2 О
и
2 О
.о
и со ъе
х
<
ш
ОС
5 £
£
и ос
<
ш
>
г
о ©
>
<
X
ш
О
ч <
с ^
и
>
н
>
а.
и I
О
из О
<¿1
1й
>
и
I I
1
*
О
2 О
п.
5 ОЁ
2 5 г §
и ю та:£тао :*та[=т
_: = I I
о. * 1= ^
I I
тт
.ГО §
с
>3 3 I :т
Е с
а
ф ф
I I
<5 I I С
со £
с .
§ 51
си :с I С
I ° '
Е I
<5 .5
2 ^
ф о
с
.го §
си
сх
С I
си ^^
О
.
с
5 °
6 1
Е о о X
тт
I о
ЕЕ ^ и
О н
О
.
I
.
о •
со ф
т-
ей
О н и о
V
^
: и
1
()
*т О ей о
:
та
ц V
и
тт
^ О. £
н ^
и ш
I и
ч: °
О ¥
I 2
.
ф Ф
§ 5
з
•к ^ •
о та
3 ^ 1
I <£ ^
I = I
ФСй.Ь 10 1
г^хсй > ^ и
го ^
^ I.
_ та
ГС -о
о. та
с ^
и о
. и
ф
:
ф
'1 'и
3 ^
н
ос и
I Н ф
I > ей
ф I I
!Г ей —
ф :— ей
С 'и .й
го та I
ф 2 ф
ю та п . X
О :
та
— и 3
I о
та . та го
н
О
5
< **
и
ЕЕ и
ю о а.
\о к
ф
н п
в
г о
о
&
+ пaрaлельностi виконання рiзних етапiв управ-лiння банювською системою - стратегiчного, тактичного й оперативного, тобто одночасного 1хнього виконання, а в iдеалi - оргашчного 1х поеднання в единий комплекс; + синтезу процесш формування стратегiй управ-лшня банкiвською системою, визначення оптимально! стратег^ та 11 коректування пiд впли-вом змiн у зовнiшньому i внутрiшньому середо-вищi.
Для чiткого розподку функцюнальних обов'язкiв при розробцi механiзму формування стратегш управлш-ня банкiвською системою в запропонованому механiзмi необхiдно видкити блоки та вiдповiднi 1м структуры елементи. Кожний блок даного мехашзму складаеться з певних елементiв, яю, у свою чергу, йому шдпорядкова-нi та визначають змiст того чи шшого блоку (рис. 2).
Вихцним блоком е аналiз та дiагностика основних внутршни i зовншни чинникiв управлiння банкiв-ською системою.
БЛОК I. АНАЛ13 I Д1АГНОСТИКА ВНУТР1ШН1Х I ЗОВН1ШН1Х ЧИННИК1В УПРАВЛ1ННЯ БАНК1ВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
БЛОК II. ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГ1Й УПРАВЛ1ННЯ БАНКIВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
1. Узгодження чинникт управлшня банктською системою з и цтями на основ1 когштивного моделювання
2. Установлення взавмозв'язку м1ж суб'вктами, об'вктами та ¡нструментами управлшня банктською системою
С
3. Формування базових стратегш управлшня банктською системою
Визначення поточних характеристик стратегш
Визначення прогнозних характеристик стратегш
Портняльний аналв поточно''' ¡ прогнозно''' ситуацш за рвними стратегами управлшня банктською си стемою
БЛОК III. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНО!' МОДЕЛ! УПРАВЛIННЯ БАНКIВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Рис. 2. Етапи реалiзацii' механiзму формування стратепй управлiння банкiвською системою (власна розробка)
Формування поточних значень характеристик ефек-тивност управлiння банкiвською системою здшснюеть-ся на основi аналiзу i дiагностики 'й фiнансового стану, а також фiнансово-економiчного стану зовнiшнього се-редовища.
Мета тако! дiагностики, що грунтуеться на результатах аналiзу, полягае у визначеннi причин i джерел, що викликають порушення в управлшш банкiвською системою. Вона включае як механiзми розпiзнавання причин виникнення сформованих ситуацш, так i механiзми
аналiзу тенденцiй розвитку характеристик управлшня банкiвською системою.
Паралельно з аналiзом та дiагностикою здшсню-еться синтез чинникiв управлiння банювською системою i визначаються закономiрностi й альтернативнi варiанти 'й розвитку. Адекватно (тобто у вцповцност до поставлених цкей) визначена iнтегрована оцшка ефективностi управлiння банкiвською системою дозво-ляе використовувати 'й як ефективний шструмент при визначеннi оптимально! стратеги управлшня.
<
О ш
Як зазначено в [2], стайюсть е фундаментальною, внутршньою характеристикою, завдяки яюй забезпечу-еться життездатнiсть, стабкьний розвиток банювсько! системи в межах задано! траекторй та вiдповiдно до об-рано! стратегй, незважаючи на силу впливу зовшшни та внутршни факторiв. Тому синтезованим внутрiшнiм iндикатором обрано штегровану оцiнку фшансово! стай-коста як необхцно! умови ефективного функцюнування банювсько! системи Укра!ни.
На основi аналiзу банку методик, якi стосуються синтезу оцiнки фшансово! стiйкостi банювсько! системи, вибрано таксономiчний метод, який задовольняе сформован цiлi мехашзму та сферу застосування тако! штегровано! оцiнки.
Наступним етапом вихiдного блоку механiзму е аналiз та визначення ключових внутршни чинникiв фЬ-нансово! стiйкостi банк1всько1 системи Укра!ни, тобто декомпозиц1я обчислено! ранiше штегровано! оцшки. Проаналiзованi пiдходи до формування системи шдика-торiв фшансово! стiйкостi (1ФС) банкiв i запропонована методика оцшки чинниюв фшансово! стiйкостi банювсько! системи Укра!ни з урахуванням основоположних функцiй та цкей банк1всько1 системи дозволила виявити специфiчнi (крашш) 1ФС, якi е важливими в управлшш банкiвською системою Укра!ни, i водночас, визнаються мiжнародними органiзацiями як необхцш критерй для аналiзу фiнансового сектора нацюнально! економiки.
Як вже зазначалося, управлшня банкiвською системою при постайно змiнному станi зовншнього середовища характеризуеться невизначенiстю 'й функцiонування. У зв'язку з цим необх1дна реалшащя адаптивних принципш системи, що забезпечують, з одного боку, стабкьшсть характеристик управлшня банкш-ською системою, а з шшого боку, мiнiмiзацiю витрат на коригування побудованих у результата стратегш управлшня i збкьшення швидкостi реакцй системи на змши зовнiшнього середовища [3 - 5]. У механiзмi ^ентифка-цй стану зовншнього середовища здшснюеться оцшка й аналiз динамiки змши зовншнк i внутршнк параметрiв.
Окрiм внутршни, не менш важливим е аналiз зо-вшшни чинникiв управлiння банювською системою. З цiею метою у вцповцноста до сформульованих цкей проаналiзовано один з найважливiших критерйв, який забезпечуе ефектившсть алокацй кредитних ресурйв банкiвського сектора економiки, а саме - рiвень креди-тоспроможностi суб'ектав реального сектора економiки. На основi аналiзу iснуючих методик оцiнки кредито-спроможностi пiдприемств - суб'ектiв господарюван-ня запропоновано методичний пiдхiд до визначення i подальшо! оптимiзацil сукупноста показникiв оцiнки кредитоспроможностi вiтчизняних шдприемств, який може застосовуватися банкiвською системою з метою шдвищення ефективностi алокацй и кредитних ресурсiв за секторами нацюнально! економiки.
Зокрема, запропоновано доповнити здшснюваний економетричний аналш сукупностi показниюв такими методами: Хельвгга, дендритним, кластеризацп та головних компонент. Порiвняльна характеристика останнк мiж собою, а також з дискримiнантним методом дозволяе
оптимiзувати сукупнiсть аналiзованих показникiв, що, у свою чергу, забезпечить формування всебiчного уявлен-ня про фiнансово-економiчний стан клiента банку за рiз-ними параметрами, якi характеризують його д1яльшсть.
Адаптивнi властивостi системи управлшня бан-кiвською системою досягаються за рахунок маневре-ностi та гнучкоста 'й функцiонування. Маневренiсть вь дображае швидюсть необхцно! перебудови (адаптацй) системи i складових й елементiв, тобто швидюсть адаптацй до умов, що змшилися. У свою чергу, маневрешсть ще! системи забезпечуеться гнучюстю, що вiдображае й здатнiсть погашати збурювання зовнiшнього середовища за рахунок формування рiзного роду фшансових за-пасiв i резервiв для проведення такого маневру.
Зктавлення внутршнк i зовшшнк характеристик управлiння банювською системою, аналiз вiдхилень мiж ними та !х адаптац1я до структури банювсько! системи здiйснюються засобами контролю.
Таким чином, синтез перелiчених еташв першого блоку механiзму формування стратегш управлшня банювською системою дозволяе:
+ пiдвищити якiсть прийнятих управлшських рь шень на рiзних етапах управлшня банювською системою;
+ здiйснити своечасний аналiз i оцiнку кнуючого дисбалансу управлiння банкiвською системою; + визначити фiнансовi резерви, спрямованi на стабiлiзацiю управлiння банкiвською системою.
Отже, щльовою спрямованiстю першого блоку мехашзму е всебiчний аналiз зовшшнього i внутрiшнього середовища банювсько! системи та оцшка ефективноста й управлшня.
Надамо також опис методiв i моделей, що вико-ристовуються для виршення завдань кожного iз зазначених еташв першого блоку запропоно-ваного мехашзму.
Формування шформацшного забезпечення по-казнитв, як характеризують внутршш та зовншш чинники управлшня банювською системою. На цьому еташ розробляеться шформацшна модель внутршньо-го i зовшшнього середовища управлшня банювською системою. При цьому дана модель повинна вцповцати вимогам, що висуваються до сформовано! шформацй, а саме: доступшсть, значущкть, матерiальнiсть, надш-нiсть та порiвнянiсть [7].
Поняття «iнформацiйне забезпечення» в статичному аспекта [6] означае сукупшсть даних, що харак-теризують фактичний стан певного явища чи процесу або його змшу на певний момент часу. У динамiчному аспектi дане поняття розглядаеться як процес взаемо-дй розподкених iнтелектуальних вузлiв, яю реалiзують функцй управлiння явищем чи процесом.
Виходячи з вищенаведених визначень, до завдань шформацшного забезпечення стратепчного управлшня банювською системою сл1д взнести:
+ формування та надання повно! iнформацi! для
прийняття управлiнських ршень; + визначення чинникiв, що впливають на ефектившсть управлшня банювською системою;
+ забезпечення поточного, оперативного та стра-
тепчного управлшня банкiвською системою; + забезпечення планування та прогнозування пев-ного рiвня, на якому повинна знаходитися бан-кiвська система в майбутньому перюд1
Для забезпечення ефективного процесу страте-гiчного управлiння банювською системою i прийняття вiдповiдних управлшських рiшень iнформацiйну базу можна подати як композицш внутршньо! та зовншньо! шформаци.
Використання внутршнГх i зовншнГх даних спри-яе створенню системи шформацшного забезпечення, зорГентовано! на ефективне поточне та операцшне управлшня банювською системою, а також на прийняття стратепчних ршень.
Уся шформацш складае едину iнформацiйну базу. Передача необхГдних даних до вГдповГдних пiдроздiлiв здiйснюеться в автоматизованому режим1 Звiдси ви-пливае, що цикл руху шформаци тривае з моменту 'й виникнення до формування аналогично! шформаци та прийняття управлiнського ршення.
Осюльки банкiвська система е складною динамГч-ною системою, то при формуванш 11 шформацш-но'1 моделi необхiдно враховувати велике число чинниюв, що вiдображають стан зовнiшнього i внутрш-нього середовища й здшснюють безпосереднiй вплив на '11 управлшня. Разом з цим, урахування багатьох чинниюв у моделi призводить до шформацшно! перевантаженостi управлiння нею i неможливостi добору припустимих для банювсько! системи стратегiй. З огляду на це виникае необхГдшсть розробки методик вибору показниюв, що дозволяють оцшювати й аналiзувати процеси управлш-ня банювською системою без втрати значимо'1 для прийняття управлшських ршень шформаци.
При цьому список показниюв формуеться за дво-ма напрямками.
У рамках першого напрямку видкяються най-бкьш значимi iндикатори управлiння банкiвською системою, що визначаються фшансовою та економiчною '1х доцiльнiстю i спрямовашстю. Це дозволяе оцiнити сту-пшь використання та визнання таких критерив оцiнки банювсько! системи вiтчизняними та мiжнародними фГ-нансовими органiзацiями.
Другий напрямок передбачае вибiр показникiв стану банювсько'1 системи на основi економжо-стати-стичного аналiзу, який дозволяе оцшити 1х значимiсть та адекватнiсть для здшснюваного аналiзу i дiагностики. Наявшсть великого числа збурюючих впливiв, вГдсут-нiсть достатньо повно! шформаци про окремi показни-ки визначають повноту i точнiсть сформовано! шформаци про банкiвську систему. Вiдтак у дослцженш про-понуеться комплекс статистичних методiв оцiнки i добору показниюв, яю презентують внутрiшнi та зовншш чинники управлiння банкiвською системою. Крiм того, такий пiдхiд дозволяе не ткьки виявити причинно-наслiдковi зв'язки мiж дослiджуваними показниками, але й здiйснити верифiкацiю пiдiбрано! сукупност таких iндикаторiв.
Побудова комплексно1 оцшки управлшня банювською системою. Для внутрiшньо! оцiнки управлшня банювською системою, що характеризуеться видкеним набором показниюв, використовуеться штегрована оцшка. Як математичний iнструментарiй побудови та-ко! iнтегровано! оцiнки пропонуеться використовувати один з методiв таксономГ! - метод рiвня розвитку [8], який дозволяе одержати рейтингову оцшку управлшня банювською системою, що мае нормований дiапазон змши [0;1]. Отриманi комплексы оцГнки штерпрету-ються в такий спойб: чим ближче значення комплексно! оцшки до 1, тим стшкшим е стан банкiвсько! системи г тим менше диспропорцГй спостерГгаеться в !! структурГ. КомплекснГ оцГнки формуються для стану внутршнього середовища управлшня банювською системою.
Другий блок мехатзму передбачае формування комплексу стратегш управлшня банювською системою та визначення керуючих впливГв на 11 розвиток.
З щею метою застосовано апарат когштивного моделювання, використання якого зумовлене, з одного боку, багатоаспектнГстю процесГв, що вГдбуваються в банкГвськГй системГ, та 1х взаемозв'язком, а з шшо-го - вГдсутнГстю достатньо! кгльюсно! шформаци про динамГчний характер цих процесГв. Таю особливостГ й формують слабоструктуроваш системи, до дослГдження яких на даний час застосовуеться когштивний аналГз Г розробляються на його основГ когнГтивнГ технологГ1, що е сучасними технологшми системного аналГзу. Когштивний аналГз е достатньо ушверсальним науковим шстру-ментарГем дослГдження поведшки складних систем.
Сама структура когштивного шдходу вГдповГдае всГм загальним вимогам, що висуваються до такого роду аналГзу, у не! зручно вбудовувати специфГчш та новГ методи (методи когштивного аналГзу; методи аналГзу зв'язностГ, стшкостГ систем, пред-ставлених когнГтивними картами, моделями, а також стратепчний аналГз динамГки поведГнки дослГджувано-го об'екту), якГ використовуються в моделюванш таких складних соцГально-економГчних систем як банювська.
КогнГтивне моделювання базуеться на виконанш таких етапГв [9, 10]:
1. АналГзГ ситуацГ1, тобто Гдентифжаци проблеми.
2. ПобудовГ когниивно! моделГ проблемно! ситуацГ1.
3. Когштивному аналГзГ, тобто побудовГ стратегГй розвитку ситуацГ1.
По вГдношенню до управлшня банювською системою в рамках реалГзацГ! еташв когнГтивного моделювання:
+ проведено вГдбГр чинникГв, найбкьш значимих для стГйкого розвитку й ефективного функцю-нування банкГв; + проведено узгодження ГндикаторГв фГнансово! стГйкостГ банкГвсько! системи у вГдповГдностГ до 11 цкей, тобто здГйснено 1х ГерархГзацГю; + сформовано когнГтивну карту розвитку банкГвсько! системи Укра!ни, яка вГдображае компо-зицГю чинникГв рГзного рГвня ГерархГ!; + проаналГзовано вплив 1ФС у системГ причинно-наслГдкових зв'язкГв на комплексну характеристику стшкостГ банкГвсько! системи.
Такий шдхц на основi використання апарату когнитивного моделювання забезпечив можливкть роз-робки комплексу iнструментiв управлшня банкiвською системою.
Наступним етапом даного блоку е виявлення вза-емозв'язку мiж обмеженнями макроекономiчного та iнституцiйного характеру, драйверами розвитку банювсько! системи, цкями i вiдповiдними внутрiшнiми та зо-внiшнiми чинниками. Результатом такого дослцження е визначення взаемозв'язкiв мiж основними структурни-ми елементами пропонованого мехашзму: суб'ектами, об'ектами та шструментами, що в подальшому буде по-кладене в основу формування базових стратегiй управ-лiння банкiвським сектором.
Вцповцно, одним iз завдань, виршуваних за раху-нок iнструментiв управлшня, повинно стати створення стимулiв для залучення засобiв нефiнансових iнститутiв i населення в пасиви банювсько! системи i розширення можливостей малоризикового розмщення засобiв. Вц-повiдно до ключових обмежень макроекономiчного та iнституцiйного характеру необхцним е видкення таких шструменпв управлiння, якi б забезпечили переход, до оптимально! моделi банкiвсько! системи.
З шшого боку, побудова банювсько! системи, адекватно! масштабам економжи держави, вимагае пошуку нових джерел формування банкшських пасивiв. У зв'язку з чим постае питання пошуку вкьних ресурав. Важли-вим також е виокремлення способiв, якi можуть бути застосоваш для стимулювання нешфляцшно! кредитно! експанси банкiв i зростання пропозищ! товарiв i послуг.
Таким чином, результатом регшзаци даного етапу е оцшка основних iнтрументiв управлшня бан-кiвською системою Укра!ни, впровадження яких дозволить вийти на параметри !! оптимально! моделi.
Наступним етапом блоку II е формування базових стратегш управлшня банювським сектором. Стратегш управлiння банкiвською системою повинна визначати як концепщю та прiоритети розвитку (перспективи i принципи поведiнки), так i програму дiй (план i засо-би), якi виступають з'еднуючою ланкою системи. Тради-цiйно, розробка стратегш банив грунтуеться на виборi декiлькох ключових чинникiв. Банки визначають свою депозитну i кредитну полижу: формують принципи, на яких готовi залучати засоби i вказують напрями, за яких вони готовi розмщувати засоби. Залежно вiд ви-бору кожного з наведених чинникiв реалiзуються рiзнi стратег^ та органiзовуються рiзнi типи банкiв. Не менш важливим чинником формування стратеги е структура активiв i пасивiв, яка е надбудовою для перших двох по-лiтик. Крiм того, банки у сво!й стратеги закладають при-йнятш ризики, i цi граничнi умови визначають политику кредитування, безпеки, лшв1дност1 Проте унiверсально! методики визначення стратегш управлшня банювською системою на даний час не кнуе.
Розробляючи стратегш, банювська система, серед iнших суб'екйв фiнансового ринку вирiшуе важливе за-вдання консолiдацi! уск бiзнес-процесiв для досягнення стратепчних цкей в умовах динамiчноl змiни зовшш-нього середовища. Вiдтак, з одного боку, як сукупшсть
фiнансових посередникiв, якi займаються банкшською дiяльнiстю, а з шшого - як одна зi складових економiч-но! надсистеми, банкiвська система покликана вцповь дати ключовим цкям, про якi йшлося вище. Для оцшки ступеня досягнення цкей систему iндикаторiв фшансо-во! стiйкостi банив узгоджено вцповцно до цкей банювсько! системи на основi побудовано! та реалiзовано! вище когнiтивно! моделi розвитку банкiвсько! системи. Вiдповiдно до визначених механiзмiв розвитку проана-лiзовано та запропоновано iнструменти реалiзацi! тако! моделi розвитку банкшсько! системи.
На основi розроблено! «бiблiотеки» рiзних стратегш, у тому чи^ стратегш управлшня банювською системою, видкено три базовi стратеги управлiння банювським сектором, для кожно! з яких на основi побудовано! когштивно! моделi визначено поточнi та прогнозш змiни внутршни i зовшшни чинникiв у вiдповiдностi до сформульованих цкей розвитку банкiвсько! системи Укра!ни. При цьому вiдслiдковувати досягнення цкей при реалiзацi! даних стратегiй пропонуеться за шдика-торами фiнансово! стшкосй банкiвсько! системи. По-рiвняльний !х аналiз дозволить вийти на формування оптимально! моделi банкiвсько! системи.
Отже, завершальним блоком мехатзму е формування оптимально! моделi управлiння банювською системою Укра!ни, в основу яко! запропоновано покласти одну з розроблених стратегiй. Вiд-повцно до не! прогнозуються кiлькiснi та яюсш змiни внутрiшнiх i зовшшни чинникiв у перiод реалiзацi! по-ставлених ц1лей банкiвською системою Укра!ни за допо-могою обраних штруменпв управлiння.
Крiм того, з метою окреслення оптимально! струк-тури банювсько! системи здшснюеться узгодження iн-тереав внутр1шн1х суб'ектiв бaнкiвсько! системи. Тобто конфиурацш бaнкiвсько! системи розглядаеться як оптимальна з погляду розвитку конкуренщ! мiж банками та з позицш забезпечення стiйкостi до зовшшни впливiв.
ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблено мехашзм формування стрaтегiй упрaвлiння банювською системою, реaлiзaцiя якого забезпечить ефектившсть розвитку бaнкiвсько! системи як на макро-, так i на мiкроекономiчному рiв-нi, а також створить бaзовi передумови щодо виконання банками сво!х функцiй та ролi в економщЬ ■
Л1ТЕРАТУРА
1. Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М. : Большая российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 1997. - 1456 с.
2. Дзюблюк О. В. Фшансова стшюсть банш як основа ефективного функцюнування кредитно! системи : монографiя / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. - Тернопть, 2009. - 316 с.
3. Адаптивные методы в системах принятия решений : монографiя / [Т. С. Клебанова, Н. А. Кизим, Л. С. Гурьянова и др. ; под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима]. - Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. - 368 с.
4. Савлук М. I. Вступ до банювсько! справи / М. I. Савлук, А. М. Мороз, А. М. Коряк. - К. : Лiбра, 1998. - 344 с.
5. Бритченко И. Г. Региональные аспекты банковского рынковедения : монография / И. Г. Бритченко - Донецк : Донецкий гос. ун-т экономики и тороговли, 2003. - 291 с.
6. Вгглшський В. В. Моделювання економки : навч. по-абник / В. В. Вгглшський. - К. : КНЕУ, 2005. - 408 с.
7. Айвазян С. А. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных / С. А. Айвазян, И. С. Еню-ков, Л. Д. Мешалкин. - М. : Финансы и статистика. - 1983. - 471 с.
8. €рша А. М. Статистичне моделювання та прогнозуван-ня / А. М. £рша. - К. : КНЕУ,2001. - 170 с.
9. Рубанець О. М. Еволю^я поняття когнгтивного у фн лософських дошдженнях науки / О. М. Рубанець // Мульти-версум. Фтософський альманах. - К. : Центр духовно!' культури, 2006. - № 58. - С. 26 - 32.
10. Горелова Г. В. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого развития социально-экономических систем / Г. В. Горелова, Е. Н. Захарова, Л. А. Гинис. - Ростов на Дону : Изд-во Рост.ун-та, 2005. - 280 с.
REFERENCES
Ayvazian, S. A., Eniukov, I. S., and Meshalkin, L. D. Prikladnaia statistika: osnovy modelirovaniia i pervichnaia obrabotka dannykh [Applied statistics: the basics of modeling and primary data processing]. Moscow: Finansy i statistika, 1983.
Britchenko, I. G. Regionalnye aspekty bankovskogo rynkove-deniia [Regional aspects of banking marketing]. Donetsk: Donets-kiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i torgovli, 2003.
Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Great Encyclopedic Dictionary]. Moskow; St. Petersburg: Bolshaia rossiyskaia entsiklope-diia; Norint, 1997.
Dziubliuk, O. V., and Mykhailiuk, R. V. Finansova stiikist bankiv iak osnova efektyvnoho funktsionuvannia kredytnoi systemy [The financial stability of banks as a basis for the effective functioning of the credit system]. Ternopil, 2009.
Gorelova, G. V., Zakharova, E. N., and Ginis, L. A. Kognitivnyy analiz i modelirovanie ustoychivogo razvitiia sotsialno-ekonomi-cheskikh sistem [Cognitive analysis and modeling of sustainable development of socio-economic systems]. Rostov-na-Donu: Izda-telstvo Rostovskogo universiteta, 2005.
Klebanova, T. S. et al. Adaptivnye metody v sistemah priniatiia resheniy [Adaptive methods in decision-making systems]. Kharkiv: INZhEK, 2007.
Rubanets, O. M. "Evoliutsiia poniattia kohnityvnoho u filosof-skykh doslidzhenniakh nauky" [Evolution of the concept of cognitive science in philosophical studies]. Multyversum, no. 58 (2006): 26-32.
Savluk, M. I., Moroz, A. M., and Koriak, A. M. Vstup do bankiv-skoi spravy [Introduction to Banking]. Kyiv: Libra, 1998.
Vitlinskyi, V. V. Modeliuvannia ekonomiky [Simulation economy]. Kyiv: KNEU, 2005.
Yerina, A. M. Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv: KNEU, 2001.
<
О ш
