CC BY
25
ЕКОНОМ1КА: реали часу №3(13), 2014 ECONOMICS: time realities
УДК 330.46:519.6
ПРОВЕДЕННЯ Ш1ТАЦШНО-ОПТИМ1ЗАЦШНИХ ЕКСПЕРИМЕНТ1В НА МОДЕЛ1 КОМПЛЕКСНО! ОПТИМ1ЗАЦП ВИРОБНИЧО1 ТА 1НВЕСТИЦ1ЙНО1
Д1ЯЛЬНОСТ1 ПЩПРИСМСТВА
1.Ю. 1вченко, к.е.н., доцент О.1. 1вченко
Одеський нацюнальний полтехшчний ушверситет, Одеса, Украта
1вченко 1.Ю., 1вченко O.I. Проведения гмтацшно-оптимгзацшних експериментгв на моделг комплексноi оптимгзаци виробничог та швестицшног дгяльностг тдприемства.
Стаття висв1тлюе питания апробацп' алгоритму пошуку оптимального виробничого та швестицшного управлшня на динам1чнш 1мггацшно-оптим1защйно1 модел1 з метою шдтверджеиня адекватности математи-чно1 модел1 об'екту дослщження. Проанал1зовано ва-р1анти оитимальних керуючих pinieHb. Дана коротка характеристика отриманого оптимального управлшня.
Ключов\ слова: модель, виробнича д1ялыпсть, швес-тицшна д1ялыпсть, шдприемство, ¿мггацшне моделювання, оптимальне управлшня
Ивченко И. Ю., Ивченко О. И. Проведение имитационно-оптимизационных экспериментов на модели комплексной оптимизации производственной и инвестиционной деятельности предприятия.
Статья освещает вопросы апробации алгоритма поиска оптимального производственного и инвестиционного управления на динамической имитационно-оптимизационной модели с целью подтверждения адекватности математической модели объекту исследования. Проанализированы варианты оптимальных управляющих решений. Дана краткая характеристика полученного оптимального управления.
Ключевые слова: модель, производственная деятельность, инвестиционная деятельность, предприятие, имитационное моделирование, оптимальное управление
Ivchenko l.Yu., Ivchenko O.I. Conducting simulation and optimization experiments on the model of integrated optimization of production and investment activities of the enterprise.
Questions to test the algorithm for finding the optimal production and investment management for dynamic simulation and optimization model discussed in this paper. Confirm adequacy of the mathematical model of the object of this study is the goal of investigating. Dining optimal control solutions were analyzed, brief description of the resulting optimal control was given in the article.
Keywords: model, manufacturing activity , investment, enterprise, simulation, optimal control
Вумовах шновацшноТ моделi розвитку економжи на промислових пщприемствах все бшьшого значення приймае шнова-цшно-швестицшна дiяльнiсть. При вкла-дент швестицш тдприемству варто враховувати ва види виробничо-господарськоТ дiяльностi. Це призводить до необхщноот своечасного розподшу факторiв виробництва (ресурсiв та фондiв) мiж основними видами дiяльностi тдприемства, а також до IX сумюного фшансування. Таю якют змши сут господарськоТ дiяльностi висувають вщповщт вимоги до моделей пщприемств. Таким чином, як з позицш потреб народногосподарськоТ практики, так i з позицш потреб розвитку вщповь дного напряму економiчноТ науки, проблема роз-робки методичних пiдходiв до побудови ком-плексноТ моделi тдприемства е актуальною.
Анал1з останшх дослщжень та публжацш
Анаиз юнуючих методiв i моделей тдприемства можна об'еднати в групи моделей, орiенто-ваних на моделювання виробничоТ дiяльностi пщ-приемства [1], методи та моделi аналiзу швес-тицiйних проектiв [2], моделi управлiння фшан-совою дiяльнiстю тдприемства [3]. Але у нару-чноТ лiтературi автори не придiляють достатньоТ уваги питанням побудовi економiко-математичних моделей, у яких одночасно оптимiзуються виробнича та швестицшна дiяльностi.
Ще одна важлива проблема, яка виникае при комплекстм моделюваннi дiяльностi тдприемства, пов'язана з вибором методу пошуку ртення розробленоТ економiко-математичноТ модель Основною проблемою, з якою стикаються тут до-слiдники е використання принципово рiзного ма-тематичного iнструментарiю для опису виробничоТ та швестицшноТ дiяльностi пiдприемства. Але якщо будуть побудованi динамiчнi модели то як компромiс, для Тх аналiзу в режимi iмiтацiТ можна скористатися методом iмiтацiйного моделювання. 1мггацшт моделi надають дослщнику за-безпечити необхiдний рiвень деталiзацiТ об'ектам i процесам, якi моделюються [2]. До того ж, техтка iмiтацiйного моделювання дае можливiсть пов'яза-ти моделi, що мають рiзну математичну природу, в единий комплекс.
В якосп шструменту практично! апробаци мо-делi комплексно! оптимiзацi! виробничо! та шве-стицшно! дiяльностi пiдприeмства запропоновано застосувати метод статистичних випробувань по-шуку ршення [4]. Основне досто!нство методу статистичних випробувань полягае в його ушвер-сальностi, крiм того цей метод дае можливють всебiчного статистичного дослвдження об'екта.
Видiлення мевир1шеми\ рашше частин загальноТ проблеми
Для аналiзу моделей виробничо! та швести-цiйно! дiяльностi падприемства часто застосо-вують iмiтацiйне моделювання. Проте слiд заува-жити, що незважаючи на величезну шльшсть юну-ючих у науковiй лiтературi методiв i моделей комплексного управлшня пiдприемством, приклади !х практично! апробаци в умовах, наближених до дшсносп, досить рiдкiснi. Автором запропоновано скористатися методом iмiтацiйно-оптимiзацiйних експериментiв для проведения апробаци на даних реального шдприемства побудовано! в статтях [5, 6] комплексно! моделi виробничо! та швестицш-но! дiяльностi пiдприемства.
1мггацшний пiдхiд до моделювання дозволяе не пльки вiдобразити логiчну структуру розгля-нутих пiдсистем реального пiдприемства, але й iмiтувати динамiку взаемодiй цих тдсистем мiж
собою. Тому ставиться задача проведення iмiта-цiйно-оптимiзацiйних експерименпв на розроб-лено! та викладено! у статтях автора [5, 6] комплексно! динамiчно! iмiтацiйно-оптимiзацiйноl моделi виробничо! та iнвестицiйно! дiяльностi тд-приемства та продемонструвати працездатнiсть моделi на прикладi реального промислового шдприемства, а також проаиалiзувати, насшльки дш-сно показуе модель результати функцiонувания пiдприемства.
Виклад основного матерiалу
У рамках даного дослiджения тд iмiтацiйним пiдходом розумiеться пiдхiд, що передбачае по-будову моделей, що iмiтують функцiонування об'екта. При цьому iмiтацiйна модель викори-стовуеться як шструмент зв'язування всiх па-раметрiв - i управлiнських змiнних i параметрiв, що описують розглянутi види дiяльностi.
Проблема полягае в знаходженш оптимального поеднання керуючих впливiв. Для !! вирiшения був використаний оптимшцщний пiдхiд, який передбачае постановку оптимiзацiйно! задачi.
Дослiдження були побудованi за схемою: iмi-тацiя - управлшня - завдання оптимального упра-влiння - метод пошуку рiшения оптимального управлшня (рис. 1).
Комплекс ¡]штащйних моделей функцюнування промислового шдприемства
Рис. 1. Схема 1мггацшно-оптим1зацшних експерименпв
Для проведення iмiтацiйно-оптимiзацiйних експерименпв була використана комплексна мате-матична модель, яка описана автором в статтях [5, 6]. Експерименти проведено на даних реального шдприемства ТОВ «ТНР».
При розглядi величезно! шлькосп варiантiв вибору траекторiй управлiння виробничою та iнвестицiйною дiяльнiстю ТОВ «ТНР» встанов-лено, що задача управлшня мае ошгашзацшний характер. Тому в моделi була здiйснена оптимь зацшна постановка задачi, яка ввдноситься до
класу звичайно-рiзницевих моделей iмiтацiйного типу, що мютять динамiчнi змшш Змшш, як1 ви-користанi в моделi [5], вiдповiдають управлшсь-ким ршенням, прийнятим у виробничо! та шве-стицiйноi сферах дiяльностi пiдприeмства.
B^ip оптимального управлiння в моделi про-водився одночасно за кpитеpieм максимуму чистого прибутку (Fj = max min Pr :t) , та кpитеpi€м j t
максимiна середнього значення чистого прибутку за весь дослщжуваний пеpiод (f2 = max min Prjt) •
ЕКОНОМ1КА: реалп часу
№3(13), 2014
ECONOMICS: time realities
Був розглянутий випадок, коли пiдприемство паралельно з виробництвом продукцi! здiйснюе iнвестицiйну дiяльнiсть з вадтворення фонда. Iнвестицiйнi заходи ютотно впливають на вироб-ничу програму пiдприемства i хiд Г! виконання. Спiльнiсть виробничих ресурсiв (в тому числ i фiнаисових) та факторiв виробництва обумовлюе необхiднiсть паралельного розгляду основно! i iнвестицiйно! дiяльностi тдприемства i пiднiмае проблему оптимально! синхрошзаци цих видiв дiяльностi. Пiд синхрошзащею в даному дослвд-женнi маеться на увазi узгодження в ресурсно-часовому просторi процесiв виробництва про-дукцi!, вiдтворення фондiв та швестицшних про-цесiв з вiдтворення фондiв. Узгодження перед-бачае: коли i в якiй кiлькостi розподiляти ресурси та фонди мiж розглянутими видами дiяльностi.
Сиихронiзацiя забезпечуеться оптимiзацiею. Синхрошзащя мае на увазi таке поеднання керую-чих змiнних, котре забезпечить отримання най-кращу по Парето множину оптимальних рiшень з точки зору обраних критерпв оптимальностi. В до-слiдженнi розроблюеться синхронiзацiя по таким критерiям оптимальностi, як максимш чистого прибутку та максимальний середнш чистий при-буток.
Оскiльки у модель були введет управляючи змшш, якi дозволяють визначати моменти початку и зашнчення всiх операцiй, та !х об'ем, то в задачi оптимiзуеться узгодження iнвестицiйних та виробничих процеав в ресурсно-часовому простора При цьому керуючи змiннi пщбраш таким чином, щоб в процеа оптимiзацi! було можливим змь нювати розпорядок, тобто змiнювати взаемне роз-ташування ресурсiв в просторово-часовому континуума В результатi обираються так управляючi змiннi, якi забезпечують оптимальний результат. Всi параметри i змшш в моделi е функцiями часу, з цього модель, яка розроблюеться в дослщженш е динамiчною. У моделi межчасовi зв'язки присутнi не мш керуючими змiнними, а сутшсш - по станам фондiв, сташв запасiв ресурсiв, за балансо-вою вартютю, по грошових ресурсах.
В оптишзацшно! моделi комплексно! виробни-чо! та iнвестицiйно! дiяльностi пiдприемства, що розроблена в статтi [6] приведена постановка за-дачi оптимального управлшня, в якiй крiм викори-стовуються керуючi змiннi виробничо! дiяльностi - iитенсивнiсть використання технологiй; ак: - ча-стка фондiв, виведених з виробництва ршенням керiвництва; вы - частка ОВФ, що спрямовуються на ввдновлення; хк: - iнтенсивнiсть використання технологiй вiдновлення ОВФ., та керуючi змiннi iнвестицiйно! дiяльностi: у - булевi змiннi, що вiдображають факт включення проекту виду s в швестицшну програму; т5 момент початку реал> зацi! кожного проекту; 8^ - змiннi фактичного масштабу реалiзацi! проекту (у випадку можливост його «квантування»); М - керуючi змiннi, якi дозволяють приймати ршення про масштаби реалiзацi! проекту виду s.
Для вирiшения задачi управлшня, пов'язано! з вибором iнвестицiйних проекпв, що входять в iнвестицiйну програму, попередньо були обраш найкращi за критерiем чистого дисконтованого доходу (МРУ) проекти. При цьому у раз^ коли iнвестицiйна програма складаеться з декшькох iнвестицiйних проектiв, пiд чистим дисконто-ваним доходом iнвестицiйно! програми розумiлася сума чистих дисконтованих доходiв iнвестицiйних проектiв, якi входять в швестицшну програму.
Моделювання паралельно з основною вироб-ничою дiяльнiстю швестицшно! програми з вiд-творення ОВФ дозволило знайти множини оптимальних траекторш керуючих змiнних, якi за-дають в кожен момент часу розподш ресурсiв i основних виробничих фондiв за технологiчними способами виробництва продукцп, пiдтримки фо-идiв в робочому станi, а так само по вах стадiях кожного швестицшного проекту, що реалiзуеться в рамках швестицшно! програми в кожен момент часу ^ вщповщно, множину оптимальних траекторш функцюнування пiдприемства.
Результатом синхронного управлшня швести-цiйною та виробничою дiяльностi пiдприемства е:
— кшьшсть ресурсiв виду i для виробництва про-
дукцi! виду р (Щ) i кшьшсть виробничих по-тужностей (ОВФ) виду к, що використо-вуються при виробницга продукцi! виду р за технолопею 1 (F ' ), а також обсяг випуску
продукци виду р всiма технологiями (Q f );
— виробнича програма з урахуванням максимально можливого приросту випуску продукцil в кожен момент часу який може забезпечити реалiзацiя вiдповiдного iнвестицiйного проекту виду 5 (Q Г ),(з урахуванням ринкового попи-ту на продукцiю);
— кiлькiсть ОВФ виду к в момент часу : (Рк:);
— кшьшсть зношених до моменту часу t фондiв виду к, спрямованих на вiдновлення (Рк1); кiлькiсть основних виробничих фондiв, що використовуються для вщновлення зношених
Т7Р
ф0ндiв ( Рк: );
— визначення термiнiв i динамiки поповнення
ОВФ, вшповадних видiв (^Ркг ) за рахунок реалiзацi! швестицшно! програми;
— потоки платежiв, що генеруються як виробничою, так i швестицшною дiяльнiстю опису-ваного тдприемства.
Результата оптишзацшного дослiджения (вш-повiднi оптимальнi рiшения) з використанням роз-роблено! моделi наведенi нижче.
Для пiдприемства з попередньо обраним единим iнвестицiйним проектом ршення задачi синхронного управлiния виробничо!, вштворювально! та iнвестицiйно! дiяльностi промислового пiд-приемства з використанням багатокритерiального пiдходу дозволило отримати наступнi траекторп субоптимального управлiния:
— технологи виробництва продукци завантажеш на 100% ( uplt = 1);
— зношеш фонди вщновлюються повшстю (Xkit=1 и Ät=1);
швестицшний проект, який включаеться в
1нвестиц1ину програму, запускаеться в максимально можливому обсяз1 (Ss =1);
— час початку запуску 1П вщповщае першому такту:
— К =1 •
[г, = 0, где г = 2,...,T --позиков1 кошти не використовуються
(Vgt = 0 , Vg е G, t = ÏJ ;
zgt = 0, Vg е G, t = 1, T ) та фшансування ввд-
буваеться тшьки за рахунок власних кошпв
(= 1, t = 1T ).
Запропоноване оптимальне управлшня генеруе повед1нку шдприемства, яке характеризуеться на-ступними особливостями.
Ввдповвдно до оптимально! траекторп упра-вл1ння, починаючи з моменту введення в експ-луатащю додатково! шлькосп виробничих фонд1в, спостерпаеться р1вном1рне зростання випуску продукци. Це дозволило збшьшити виробничу програму в 2 рази i досягти величини ринкового попиту на продукцiю (перевищення ринкового по-питу неприпустимо за умовами задачу) (див. рис. 2). Траекторп основних виробничих i фiнансово-економiчних показнишв виробничо! дiяльностi отриманого оптимального ршення в динамiцi наведенi на рис. 2 - 5.
Рис. 2. Траекторiя зростання випуску продукци з урахуванням реалiзацiï 1П, од. прод.
Запропоноване управлiння привело до росту витрат i шдвищення собiвартостi продукцiï. Структура витрат на випуск продукцiï в ситуацiï реалiзацiï оптимально! iнвестицiйноï програми, вибраноï iз запропонованих варiантiв за критерiем NPV, паралельно з основною дiяльнiстю, наведена на рис. 3.
Спостережуване на рис. 3. зб№шення змiнних витрат на випуск продукци ввдповщае зростанню шлькосп випущено1' продукцiï за рахунок впро-вадження додатково1 кiлькостi фондiв, що е результатом запропонованого оптимального упра-вл1ння. А траекторп постшних витрат, що ста-новлять суму амортизацшних вiдрахувань та
шших постiйних витрат, хоч i не залежать без-посередньо вiд обсягу випуску продукцiï, також мають тенденцш до збiльшення. Це пов'язано з тим, що змша витрат на вщновлення фондiв а також необхвдт витрати на iнвестицiйний проект за шших рiвних умов призводять до зростання ба-лансово1 вартосп основних фондiв, яка вщби-ваеться на зростанш амортизацiйних вiдрахувань.
Траекторп' руху фондiв в динамiцi при даному управлшш представленi на рис. 4. Вибуття фондiв вiдбуваеться природним шляхом в результатi фь зичного зносу фондiв i становить 3% вщ загальноï кiлькостi фондiв в кожен момент часу t.
Рис. 3. Динамжа витрат на випуск продукци, тис. грн.
OnTHManbHe ynpaBniHHa nepeg6anae noBHe BigHoBneHHa 3HomeHHx ^oHgiB b ko®hhh HacTynHHH MOMeHT nacy t, ^o go3Bonae nigTpuMyBaTH HaaBHi BHpo6Hnni noTy®Hocri mgnpueMCTBa Ha nocriHHoMy piBHi.
BigMoBa Big gupeKTHBHoro BHBegeHHa ^oHgiB (3a pimeHHaM кepiвннцтвa) b onTHManbHoMy pimeHHi (npu BHCOKOMy nonmi Ha npogyKqiro napanenbHe 3aMi^eHHa ^oHgiB hobhmh ^oHgaMH He gae onTH-ManbHoro pe3ynbTaTy) noacHMeTbca thm, ^o Kpa^e MaKCHMa^bHO 3aBaHTa®HTH cTapi $0Hgu i napa-nenbHo Hapo^yBaTH gogaTKOBi BHpo6Hnni noTy®Ho-CTi 3a paxyHoK BnpoBag®eHHa o6paHoi' iHBecrH^H-Hoi' nporpaMH. Pe3y^bTaTOM ynpaBniHHa b iHBecTH-^fein gianbHocTi e 3gmcHeHHa iHBecrH^HHol nporpaMH, noHHHaroHH 3 nonaraoBoro MoMeHTy nacy (t = 1). B eKcnnyaTaqiro BBogaTbca $oHgu b po3Mipi, ^o BignoBigae MaKcuManbHoMy MacmTa6y iHBecTH^H-Horo npoeKTy. BignoBigHo go oTpuMaHoro onra-ManbHoro pimeHHa go MoMeHTy noBHoro BBegeHHa b eKcnnyaTa^ro $oHgiB, i'x KinbKicTb 3pocTe b 2 pa3H.
^k BHgHo 3 puc. 4, b pe3ynbTaTi o6paHoro onTH-ManbHoro ynpaBniHHa 6anaHcoBa BapTicTb $oHgiB b Ko®eH MoMeHT nacy 36inbmyBanaca Ha cyMy BHTpaT, noHeceHHx Ha npug6aHHa ochobhhx ^oHgiB (Ha 3a-ranbHy cyMy 70 MnH. rpH.), A TaKo® Ha cyMy BHTpaT
Ha BigHoBneHHa ^oHgiB (b paMKax npocToro BigTBo-peHHa) (30 MnH. rpH. ^opinHo, ^o ctrhobh^o 200 MnH. rpH. 3a Becb nepiog nnaHyBaHHa) i 3MeHmyBa-naca Ha cyMy BHBegeHux 3 eKcnnyaTa^l ochobhhx $oHgiB npoTaroM nepiogy, ^o nepegye 3BiraoMy, a trko® Ha cyMy aMopTroa^HHHx BigpaxyBaHb, Ha-paxoBaHux y nepiogi, ^o nepegye 3BiTHoMy (b ce-pegHboMy 35 MnH. rpH. ^opinHo, ^o cKnano 220 MnH. rpH. 3a Becb nepiog nnaHyBaHHa). Ha nig-npueMcTBi HapaxyBaHHa aMopTroa^l 3gincHroeTbca mnaxoM 3acTocyBaHHa HopM aMopTroa^l go 6anaH-coboi BapTocTi rpyn ochobhhx ^oHgiB Ha nonaTOK 3BiTHoro nepiogy.
TpaeKTopii' pi3Hux BugiB npu6yTKy mgnpueMCTBa b Ko®eH MoMeHT nacy, oTpHMaHi b pe3ynbTaTi peani3a^l onTHManbHoro ynpaBniHHa npegcTaBneHi Ha puc. 5.
OTpuMaHi onTHManbHi TpaeKTopil Kepyronux na-paMeTpiB BH3HanunH TpaeKTopiM napaMeTpiB chh-xporn3a^l bhpo6hhhoi, iHBecTH^HHo! Ta ^rnaHcoBol gianbHocTi mgnpueMCTBa, aKi nepeg6anaroTb ogHo-nacHo 3 ochobhom gianbHic™ 3 BunycKy npogyKqil 3gincHMBaTH пpoцecн BigHoBneHHa Bcix OB®, ^o Bu6ynu BHacnigoK $i3HHHoro 3Hocy, a TaKo® na-panenbHo npoBoguTH iHBecTH^HHi 3axogu ^ogo BnpoBag®eHHa iHBecTH^HHo! nporpaMH.
Phc. 4. EanaHcoBa BapTicTb ^oHgiB y gннaмiцi, thc. rpH.
Phc. 5. TpaeKTopil npu6yTKy, thc. rpH.
TaKHM hhhom, 3anp0n0H0BaHe ynpaBniHHa go3BonHno OTpHMaTH HacTynHi pe3ynbTaTH po6oth nignpHEMCTBa:
— BanoBuH npu6yT0K, mo cBig^HTb npo npu6yT-KOBicTb OCHOBHOÏ gianbHocTi nignpueMcTBa i no-Ka3ye, CKi^bKH 3apo6uno nignpueMcTBO 3a Bupa-xyBaHHaM BHTpaT Ha bhpo6hhutbo npogyKqiï (3 MOMeHTy Buxogy Ha noBHy npoeKTHy n0Ty®HicTb o6car npogyKqiï 3pic b 2 pa3u);
— onepauiHHHH npu6yT0K, mo npegcTaBnae co6oro HHCTy BHpyHKy 3a BupaxyBaHHaM 3mmhhx BHTpaT Ta iHmux nocTiHHHx BHTpaT 6e3 ypaxyBaHHa bh-nnaTH 3a BigcoTKaMH i aM0pTH3aqiï, i cBigwrb npo Te, CKÎ^bKH roTiBKH npuHecna Bupo6HHHa gianbHicTb nignpueMCTBa (TaKO® cnocrepiraeTbca 3p0CTaHHa b 2 pa3u);
— TpaeKTopia nucroro npu6yTKy, mo Bigpi3HaeTbca Big TpaeKTopiï BanoBoro npu6yTKy i onepaqiH-Horo npu6yTKy, ocKi^bKH BpaxoBye Bcro 6e3r0Ti-BKOBy aM0pTH3aqiro $0HgiB, BapTicTb ^rnaHcy-BaHHa 6opry Ta onogaTKyBaHHa, nicna Buxogy in Ha npoeKTHy n0Ty®Hicrb (to6to koïïh 3aKiH-HHTbca npoqec npupocry ^OHgiB, n0B'a3aHHH 3 BnpoBag^eHHHM in), TaKO® Mae TeHgeHqiro go nocTynoBoro nigBHmeHHa Ha 12%, mo Bigo6pa-®eH0 Ha pucyHKy 6;
— b npoqeci po3noginy npu6yTKy nignpueMCTBa 3a6e3nenyeTbca BHKopucTaHHa npu6yTKy Ha pi3Hi qini, b TOMy HHcni Ha BnpoBag®eHHa iHBecTHuiH-hoï nporpaMH 3 BigTBopeHHa ^OHgiB (to6to Ha TexHinHe nepeo36poeHHa, peKOHCTpyKqiro i p03-mupeHHa gironux bhpo6hhutb), mo Big06pa®eH0 Ha rpa^iKy, Bign0BigH0My TpaeKTopiï po3no-gineHoro npu6yTKy (gHB. puc. 5). 3icTaB^eHHa CHTyaqiH i30nb0BaH0ï bhpo6hhhoï
gianbHocri i CHTyaqiï peani3aqiï iHBecTHqiHHoï npor-paMH 3 BigTBopeHHa ^OHgiB napanenbHO 3 npoqecoM BunycKy npogyKqiï go3BonHno 3po6uTH bhchobok, mo onTHMa^bHa TpaeKTopia ^yHKqioHyBaHHa nig-npueMCTBa, mo 3aHMaeTbca iHBecTuqiHHoro gianb-
HiCTro, Kpama, Hi® y iHBecTHqiHHO-nacHBHoro nig-npueMCTBa.
TaKHM hhhom, M0®Ha 3po6uTH bhchobok, mo nignpueMCTBO ageKBaTHO pearye Ha giï i gae peanbHi, norinm pe3y^bTaTH. A onTHManbHe ynpaBniHHa, mo reHepyeTbca Mogennro, go3BonHno noKpamuTH HaHcoBi pe3y^bTaTH po6oTH nignpueMCTBa 3a pa-xyHOK 3giHcHeHHa o6paHoï iHBecmuiHHoï nporpaMH.
npoBegeHHH Ha ochobI no6ygoBaHux Mare-MaTHHHHx MogeneH aHani3 BnnuBy yMOB ^yHKqioHy-BaHHa nignpueMcTBa (3HaneHb napaMeTpiB 30BHim-Hboro ekoHOMinHoro cepegoBuma, ïx guHaMiKu) Ha onTHMa^bHUH Bu6ip chhxpohhoï iHBecTHqiHHoï Ta bhpo6hhhoï nporpaMH nignpueMcTBa n0Ka3aB, mo Mogenb pearye ageKBaTHO i gae OHiKyBaHi pe3y-nbram
,3ga qboro Ha Mogeni cHHxpoHi3aqiï bhpo6hhhoï Ta iHBecTHqiHHoï gianbHocri 6ynu nocnigoBHO gocni-g®eHi cHTyaqiï 3MeHmeHHa nonuTy Ha npogyKqiro, BK^roneHHa b iHBecTHqiHHy nporpaMy npoeKTiB, mo MaroTb MeHme 3HaneHHa NPV. B pe3ynbTaTi OTpu-MaHO TaKi cHTyaqiï.
1) 3 ypaxyBaHHaM Toro, mo ctocobho puHKy npogyKqiï npuHHaTO npunymeHHa npo Te, mo nig-npueMcTBO M0®e peam3yBaTH npogyKqiro b o6ca3i, mo He nepeBumye Be^HHHHy puHKOBoro nonuTy, 6y-no np0BegeH0 goc^ig®eHHa noBegiHKH nignpueMcT-Ba b cHTyaqiï, ko^h nonuT Ha Bupo6neHy npogyKqiro HH®ne HaaBHHx Ha nignpueMcTBi bhpo6hhhhx noTy-®H0cTeH. ^k i nepeg6ananoca, 3HH®eHHa nonuTy Ha npogyKqiro npu3Beno go Heo6xigHocTi 3MeHmeHHa o6cary BunymeHoï npogyKqiï i, Bign0BigH0, npu6yT-Ky.
Ha puc. 6. npegcTaBneHi TpaeKTopiï n0Ka3HHKiB, mo xapaKTepu3yroTb Bupo6HHHy gianbHicTb nig-npueMcTBa npu onucaHOMy paHime ynpaBniHHi, ane b cHTyaqiï 3HH®eHoro nonuTy Ha npogyKqiro. B qux yMOBax 3HaneHHa qinbOBoï $yHKqiï 3a KpuTepieM MaKcuMiHa nucToro npu6yTKy 3HH3unoca Ha 40%, a 3a KpuTepieM MaKcuMyMy cepegHboro nucToro npu-6yTKy Ha 45%.
Phc. 6. ^,HHaMiKa BunycKy npogyKqiï b cHTyaqiï HH3bKoro nonuTy, og. npog.
3a KpuTepieM MaKcuMiHa hhctoto npu6yTKy gna cuTyaqiï HH3bKoro nonuTy 6yno OTpuMaHO KinbKa Ba-piaHTiB onTHManbHux ynpaBniHb:
uplt = 1, V/, t e T ; akt = 0, Vt, t e T ; ßkt = 1, Vt, t e T ;
EKOHOMIKA: pea^ii uacy
№3(13), 2014
ECONOMICS: time realities
Zklt = 1, Vt, t e T ,
jr. = 1
[rt = 0, где r = 2,..., T;
0,5 < 5gt < 0,9.
^k BugHo, BigMiHHocTi b KepyMnux BnnuBax nonaraMTb nume b 3MiHi 3HaneHHa KepyMnux 3MiHHux, ^0 BH3HanaMTb MacmTa6 in (5gt). npH цb0мy ynpaBniHHi nepeg6anaeTbca 3MeHmeHHa MacmTa6y in go 50%, a 3HaneHHa mnb0B0l $yHKqil
3pocno Ha 40%.
3acTocyBaHHa gpyroro KprnepiM onTHManbHocri - MaKcuMyMy cepegHboro npu6yTKy b paMKax 6ara-ToKpHTepianbHoro nigxogy go3Bonuno BuginuTH eguHe HaftKpa^e pimeHHa 3 HaaBHHx BapiaHTiB. Boho npunycKae, ^0 KepyMni BnnuBH b ocHoBHift gianbHo-
F, = max min Prt
1 j t 1
cTi 3anumaTbca nonepegHiMH, a ^ogo iнвecтнцiннoi gianbHocTi npHHHaro pimeHHa BnpoBag®yBaTH in b o6ca3i, Bign0BigH0My 60% Big MaKcuManbHo M0®nu-Boro MacmTa6y in (5gt=0,6).
napeTo-onTHManbHe pimeHHa b gaHift cHTyaml BignoBigae ynpaBniHHM, npu aK0My 3HaneHHa mnbo-bhx ^yHKqin 3MiHunoca trkhm hhhom BigHocHo 6a30B0r0 BapiaHTy: MaKcuMiH HucToro npu6yTKy 3anumuBca 6e3 3MiHu; MaKcuManbHHft cepegHift npu6yT0K 3MeHmuBca Ha 20%.
2) ^,ocnig®eHHa cHTyaml, Konu npu rnmux pi-bhhx yM0Bax b iHBecTHmftHy nporpaMy 6yB BKnM-neHHH iHBecTH^HHHH npoeKT gpyroro Tuny, Mae NPV npoeKTy 6inbme Hyna, ane MeHme, Hi® y onTH-ManbHoro in1, ^0 go3Bonuno 3po6uTH HacTynHi bhchobkh.
Phc. 7. ^HHaMiKa Bmpar i npu6yTKy npu 3HH®eH0My nonuTi (onTHManbHe ynpaBniHHa), thc. rpH.
Buxoganu 3 6araT0KpuTepianbH0r0 nigxogy go onTHManbHol cHHxporn3aml bhpo6hhhoi, BigTBopM-BanbHol, iHBecTHmftHol Ta $iHaHc0B0l gianbHocTi nignpueMcTBa, onTHManbHe ynpaBniHHa b цb0мy BunagKy BignoBigae HacTynHHM TpaeKTopiaM KepyM-
hhx 3MiHHHx:
upt =1, akt = 0 Pkt = 1 . Xkit =1 .
®iHaHcyBaHHa b ^0My BunagKy nepeg6aneH0 3a paxyH0K BnacHHx KomTiB Ta 3a paxyH0K BHKopucTaHHa, b pa3i ge^mmy rpomoBHx KomTiB, KpegHTHol cxeMH nepmoro Bugy: Xgt=1, ngt = 1.
Phc. 8 TpaeKTopil nucToro npu6yTKy gna gBox iHBecTHmfthhx nporpaM, aKi MaMTb pi3Hi 3HaneHHa NPV, thc. rpH.
npu TaK0My ynpaBniHHi 3HaneHHa mnb0B0l 3a KpmepieM NPV. A 3HaneHHa gpyrol mnb0B0l
$yHKmi F1=max mm Prt He 3MiHHnoca b ^k^i F2 =max J Prjt / T 3MeHmunaca Ha 3%. nopiBHaHHi 3 BapiaHToM, y aK0My b iHBecTHmftHy j t=1
nporpaMy BKnMneHHH in1, ^0 e 6inbm e^eKTHBHHM
Траектори чистих прибуттав для описаних ситуац1й наведеш на рис. 8.
Ввдмшносп в траектор1ях чистого прибутку пов'язаш з ввдмшностями в часовш структур1 кожного 1П: не зб^аються початков1 моменти запуску 1П i тривалосп кожно1 стади, в1др1зняються каштальш та поточш витрати на реалiзацiю кожного проекту та програми в цшому в кожен момент часу як у натуральному, так i у варпсному вираженш Це все породжуе вiдповiдну динамiку в чаа витрат та результатiв.
Висновки
Таким чином, аналiз функцiонування пвд-приемства при обраному управлiннi продемон-
стрував доцiльнiсть проведення iнвестицiйних заходiв з ввдтворення фондiв паралельно з випус-ком продукцй, що покликало наростити обсяги продукцй до величини попиту на ринку продукцй'. Результатом даного управлшня стало полшшення ефективностi роботи шдприемства i зростання се-редньо1 за дослiджуваний перiод чистого прибутку. Модель адекватно реагуе на ди i дае реальнi, лопчш результати. Алгоритм справляеться з ви-рiшенням задачi оптимiзацiï виробничо-ввдтворю-вально1 дiяльностi. Вивчення залежностi опти-мальних рiшень вiд ендогенних i екзогенних па-раметрiв моделi дозволило зробити висновки про адекватшсть моделi.
Список лггератури:
1. Португал В.М. Модели планирования на предприятии. / В.М. Португал, А.И. Семенов - М.: Наука, 1978. - 272 с.
2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции: учебник для вузов: Пер. с нем. / Л. Крушвиц. -СПб.: Питер, 2000. - 381 с.
3. Майборода О.В. Управлшня фшансовими потоками шдприемства: дис. канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фшанси, грошовий об^ i кредит» / О.В. Майборода; УАБС НБУ. - Суми: Ушверситетська книга, 2006. - 244 с.
4. Метод стохастических испытаний (метод Монте-Карло) / Н .П. Бусленко, Д. И. Голенко, И.М. Соболь, В.Г. Срагович, Ю.А. Шреацидер. - М.: ГИМФЛ, 1962. - 364 с.
5. Ивченко И.Ю. Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования / А.Б. Алёхин, И.Ю. Ивченко // Вюник Хмельницького ушверситету. Економiчнi науки. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - № 4, Т.1.- С. 18-22.
6. Ивченко И.Ю. Управление в модели синхронизации производственной, воспроизводственной, инновационно-инвестиционной и финансовой деятельности предприятия / И.Ю. Ивченко // Вюник Хмельницького ушверситету. Економiчнi науки. - № 4, Т.2.- Хмельницький: ХНУ, 2009. - С. 198-205.
Надано до редакци 01.03.2014
1вченко 1рина Юривна / Irina Yu. Ivchenko ivchenkoira@gmail. com 1вченко Олег Iгоровiч / Oleg I. Ivchenko
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проведення iмiтацiйно-оnтимiзацiйних eKcnepuMeHmiB на моделi комплексноi оптим1заци виробничог та iнвестицiйноi дiяльностi шдприемства [Електронний ресурс] / 1.Ю. 1вченко, О.1.1вченко //Економжа: реали часу. Науковий журнал. — 2014. — № 3 (13). — С. 183-190. — Режим доступу до журн.: http://economics. opu. ua/files/archive/2014/n3. html
