Расчет безрисковой стохастической процентной ставки и ее применение в модели Блэка-Кокса

Неприятие риска и уровень потребления при инвестировании

Управление портфелем ценных бумаг с использованием моделей со скачками и статического хеджирования

Методы анализа волатильности российского финансового рынка для широкого класса моделей

Оценка стоимости опционов. Сравнительный анализ модели Блэка-Шоулза и метода Монте-Карло

Сравнительный анализ методов моделирования стоимости опционов

Современные аспекты применения метода реальных опционов в управлении инвестициями

Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами

О нелинейной краткосрочной процентной ставке доходности

Неприятие риска инвестиций при финансовом кризисе