CC BY
89
Интернет-технологиикакметод развития и интеграции.
С.ГЖуравин, АЮ.Фирстов, НЛГудкова
3. Модель страхового портала
Для увеличения объема продаж и привлечения новых клиентов, страховая компания может раз -мещать свои предложения на сайтах страховых порталов. На таких сайтах собрана информация от крупнейших страховых компаний. Пользователь может сопоставить цены разных страховщиков на одни и те же ввды услуг, узнать, что включено в определенную страховку у той или иной компа-нии. Данные порталы интегрируют участников проекта в одну виртуальную страховую систему, через которую клиент может купить полис в ре -жиме on-line. Тем самым, на одном Web-сайге клиенту предлагается множество различных страховых продуктов. Обычно потенциальному Стра-хователю вначале предлагается выбрать нужную ему страховую программу, а потом уже компа -нию. Таким образом, страховые порталы объединяют на одной виртуальной площадке нескольких возможных страховщиков, предоставляя страхователю возможность выбирать страховщика. Потенциальный страхователь с помощью набора стандартных форм описывает себя и свои риски. Информационная система портала автоматически рассчитывает премию и выдает страхователю варианты, по которым могут быть застрахованы его риски в разных страховых компаниях.
Модель страхового портала вдеально подходят для страхования массовых унифицированных рисков.
К основным характеристикам массовых видов страхования относятся: стандартность условий страхования, небольшие по размеру страховой стоимости объекты страхования, стандартный перечень страховых рисков, включенных в страховое покрытие, отсутствие необходимости в проведении оценки каждого взятого в отдель-ности страхового риска и объекта страхования.
К массовым ввдам можно отнести следующие виды страхования: все виды страхования жизни, страхование от несчастных случаев и болезней и
медицинское страхование, страхование средств наземного транспорта, страхование имущества граждан, страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Кроме того, необходимо отметить, что страховые компании в рамках одного портала конкурируют между собой. Но клиент в данном случае обезличен, страховщики конкурируют за аб -страктного клиента, что приемлемо для массовых ввдов страхования, но в большинстве случаев не работает в случае уникальных рисков.
Таким образом, страховая компания, которая ставит своей целью повысить продажи страховых услуг, может использовать Интернет в качестве одного из инструментов, выбирая модель своего присутствия в сети Интернет. Любой из выбранных вариантов может прямо или опосредовано способствовать увеличению объема продаж страховых продуктов. На сегодняшний день достаточ-но проработаны механизмы продаж массовых видов страхования в сети Интернет. Это связаш со ставдартностью бизнес-процессов, их одинаковостью для каждого заключаемого договора на каждом этапе заключения и сопровождения договора (подача заявления, оценка страхового ржка, подписание договора, прием заявление об убытке, оценка размера ущерба, осуществление страховой выплаты). Для целого ряда ржков бизнес-процессы не могут быть ставдартизированы, это касается страхования крупных рисков. Здесь все бизнес-процессы носят нестандартный характер, на каждой стадии! производственного цикла стра -ховой услуги требуется осуществление нестандартных действий! и привлечение большого числа различных специалистов, в том числе и независимых экспертов. В силу этого логичным видится использование Интернета как площадки предварительной оценки риска по предоставленной страхователем информации и проведения своеобразного on-line тендера (аукциона) по размещению этого риска.
УДК 330.341.4
Н. В. Кириллова, М. Н. Бахчеева
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
В России в настоящее время, несмотря на достаточно высокие темпы роста количественных показателей страхового рынка, для вовлечения страхователей в процессы добровольного страхования требуется внешнее воздействие. В основном
это требования банков-кредигоров, условия проектного финансирования.
Впоследствии хозяйствующие субъекты, будучи застрахованными в течение 2-х и более лет, привыкают к состоянию защищенности от фи-
нансовых последствий реализации рисков, возможных убытков и в целом снижению неопреде -ленности внешней среды, в результате страхование становится объективной необходимостью эффективного функционирования.
На ОАО «ММК» страхование начало функционировать в 1998 году. Инициатором выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития для обеспечения под кредит 100 млн $. Позитивным фактором стали требования к организации эффективной страховой защиты в крупных междуна-родных компаниях, а именно в «Ллойде» с участием одного из крупнейших страховых брокеров «Willis».
Первоначально функции! организации страхо-вания были возложены на кредитный отдел управления финансовыми ресурсами. Через год была создана специальная служба по организации страхования ОАО «ММК». В стратегические планы входил комплексный подход к системе оценки и управления рисками, включающей как инструменты страхования, так и механизмы самострахования с использованием методов статистики, финансовой математики, прогнозирования убытков и выработки методов лимитирования, диверсификации или ухода от риска.
В 1998 году был заключен первый договор страхования имущества ОАО «ММК» от огня и других опасностей, основная часть риска по которому передана на лондонский перестраховоч-ный рынок «Лловд». В этом же году произошел крупнейший за длительный период убыток на кислородно-конвертерном производстве, сумма по которому составила 3,6 млн $. В тот период такая величина непредвиденных финансовых потерь имела бы для ОАО «ММК» серьезные последствия, но полное страховое покрытие по восстановительной стоимости не только от прямых убытков, но и от перерывов производства позволило полностью восстановить производственный процесс.
Структура страхового поля ОАО «ММК» □ 12,03%
□ Имущественное страхование ■ Страхование ответственности
□ Страхование персонала
Рис. 1
Следующим этапом стала организация обязательных ввдов страхования: ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов, при эксплуатации гидротехнических сооружений, объектов - источников атомной энергии, от несчастных случаев газоспасателей, сотрудников спецотдела.
Серьезная роль на ОАО «ММК» отводится социальной защищенности трудящихся. Данный подход нашел свое отражение и в страховании Были заключены договоры добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, началась реанимация негосударственного пенсионного фонда «Социальная Защита Старости».
Первоначально многие договоры заключались по принципу удовлетворения требованиям законодательства или кредиторов, т. е. с использованием минимальных страховых сумм, минимально возможного покрытия. Постепенно, по мере осознания необходимости защиты от непредвиденных финансовых убытков, отношение к страхова-нию менялось. Была произведена дифференциа-ция имущественных рисков по уровню опасности, характеру рисков, сумме максимально возможного убытка. Организована специальная оценка по каждому договору, позволяющая обеспечить страхование не по балансовой стоимости, а по рыночной и соответственно получить полную сумму страхового возмещения. Начала формироваться статистика убытков, стал проводиться анализ аварийности, который позволяет выявить оптимальный уровень франшиз по каждому убытку, обосновывать данные суммы страховщикам и обеспечивать минимально возможный уровень страховой премии при заданной величине франшизы. Совместно с сюрвейерами страховщиков ежегодно формируется перечень превентивных мероприятий с отчетами об их выполнении, что позволяет снизить уровень опасности и согласовать улучшение условий страхования.
Немаловажным является и выбор страховых и перестраховочных компаний. К страховщикам выработаны требования, выявляющие их финансовую устойчивость, оптимальные условия страхования, соответствия требованиям законодательства, которые закреплены Положением о порядке проведения тевдера. К настоящему моменту на предприятии разработаны и внедрены бизнес -процессы, обеспечивающие максимально быстрое и эффективное взаимодействие служб при заключении и исполнении договоров страхования, при наступлении страховых случаев. К настоящему времени на ОАО «ММК» сложилась комплексная программа страховой защиты, включающая в себя
Управление рисками на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Н.В.Кириллова, М.Н.Бахчеева
как имущественные риски и риски ответственно -сти, так и социальный блок. На рис. 1 приведена структура страхового поля ОАО «ММК».
Для защиты от возможных финансовых потерь необходима система, способная к регулярной адаптации к постоянно меняющимся условиям и прогрессивному совершенствованию. Именно такие принципы заложены в основу стандартов по системе менеджмента качества ИСО-9001:2000, сертификат соответствия которой получило ОАО «ММК».
В области системы управления рисками подобного соответствия можно достичь при помощи создания специального подразделения - отдела управления рисками, который производит регулярный мониторинг ситуации, идентификацию рисков, свойственных непосредственно данному предприятию в заданный период вре -мени, разрабатывает методики оценки рисков и совместно со службами, работающими непосредственно в зоне того или иного риска, разрабатывает мероприятия по снижению уровня опасности и минимизации возможных убытков.
В данном случае важна независимость структуры риск-менеджменга от подразделений, непосредственно влияющих на уровень риска. Необходимость непредвзятого подхода обосновывается тем, что зачастую мероприятия по снижению уровня риска заставляют менять отработанные бизнес-процессы, усложнять, совершенствовать их.
Как правило, подразделение решает свои специальные задачи: наращивание объемов произ-водства, увеличение объемов сбыта продукции, расширение кредитного портфеля, реализация инвестиционной программы. Задача же риск-менеджера заключается в том, чтобы при эффективном выполнении поставленных задач не был превышен допустимый уровень риска как в каждом отдельном подразделении, так и в общей си-
Начальник отдела управления рисками
Рис. 2
стеме защиты предприятия от рисков в целом.
На ОАО «ММК» отдел управления рисками (нач. отд. - Игорь Тарасов) находится в структуре заместителя генерального директора по стратегическому планированию и собственности Кривощекова С. В. Для решения всех вышеперечисленных задач в отделе сформирована структура, обеспечивающая разработку и реализацию эффективной комплексной программы страхования и системное управление рисками на пред -приятии (рис. 2).
В настоящее время на ОАО «ММК» выделены следующие управляемые риски: производственный, финансовый, риск при работе с контрагентами, инвестиционный риск, информационный риск. Разработана и утверждена Приказом по ОАО «ММК» карта рисков и программа ме-роприятий с привлечением служб комбината, непосредственно участвующих в снижении уровня риска (рис. 3).
Основными задачами отдела в области управления рисками являются: идентификация рисков, разработка методик оценки рисков, проведение оценки риска, разработка и утверждение нормативных показателей риска, разработка мероприятий по снижению уровня риска совместно
Рис. 3
со службами комбината, разработка и документирование бизнес-процессов, регламентирую-
щих процедуру управления рисками по каждому направлению, внедрение процедуры управления рисками, мониторинг снижения уровня риска, отчеты об исполнении программы страхования и управления рисками ОАО «ММК» на Исполнительной Дирекции (2 раза в год), доклады о ре -зультатах исполнения программы страхования и управления рисками на Правлении и Совете Директоров ОАО «ММК».
В карте рисков (см. рис. 3) приведены управля-емые риски, то есть те, на уровень которых можно оказать воздействие посредством внутренних воз -можностей предприятия. К мало управляемым относятся те риски, которые предприятие принимает, оценивает и декларирует, но не может серьезно повлиять на их уровень посредством внут-ренних возможностей предприятия.
Такие риски декларируются в ежеквартальном Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг согласно Постановлению ФКЦБ №03-32/пс от 02.07.2003 г. К ним относятся: отраслевые, страновые и региональные риски, инфляционные, правовые риски И управляемые, и мало управляемые риски включаются в годовой отчет предприятия.
Дополнительно к приведенным классифика-циям, в зависимости от механизмов управления
рисками, выделяют страхуемые и нестрахуемые риски. К страхуемым относятся те риски, которые можно снизить посредством заключения договоров страхования со страховыми компаниями К нестрахуемым, так называемым предпринимательским рискам, относятся те, которые невозможно застраховать. Механизмами оценки и управления в данном случае являются применение методов статистики, финансовой математики, теории вероятности и разработка внутренних организационных мероприятий, направленных
на управление денежными потоками, валютны-ми позициями, процедурой выбора инвестиционных проектов и др.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: эффективная система управления рисками на ОАО «ММК» достигается при помощи специального подразделения, отдела управления рисками, которое решает две основные задачи:
- разработка комплексной страховой защиты предприятия, включающей! не только имуще -ственные риски и! риски ответственности, но и страхование персонала;
- выполнение комплексной программы управ -ления рисками, позволяющей предприятию эффективно функционировать в условиях неопределенности и риска внешней среды.
УДК 339.137.23
Т. В. Козлова, А. Н. Филатов
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕКООПЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЛИГОПОЛИИ
Олигополия представляет собой рыночную структуру, характеризующуюся небольшим количеством производителей и высокой степенью од -нородности продукции. На сегодняшний день это одна из самых распространенных структур рынка. Многие отрасли российской промышленности (черная, цветная металлургия, трубная промышленность , промышленность нефтепродуктов и др.) представляют собой классические олигополии Одним из самых распространенных инструментов исследования олигополии является по -строение экономико-математических моделей стратегического поведения предприятия на данном типе рынка. Все подобные модели принято делить на два класса: кооперативные и некооперативные . С научной точки зрения наибольший интерес для исследований представляет построение классификации именно некооперативных эконо-
мико-математических моделей вввду их многочисленности, разнообразия получаемых конечных результатов, а также актуальности практического применения. Множество не кооперативных моде -лей олигополии строится на понятии рыночного равновесия и предположении, что результат стратегического маневра предприятия в значительной степени зависит от действий его конкурентов.
В данной работе предлагается новая расширенная классификация некооперативных моделей олигополии. Исходя из особенностей олигополистиче -ского рынка, для построения классификационной структуры экономико-математических моделей был определен круг существенных признаков.
В зависимости от стратегической переменной, которая принимается в качестве результирующей при моделировании рынка, экономико-математические модели олигополии подразделяются на ко-
