CC BY
4
УДК 338.2
Мельник М.А. студент магистратуры 2 курса экономический факультет кафедра экономического анализа, статистики и финансов направление подготовки «Финансы и кредиты» направленность программы «Финансовый менеджмент» Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ Аннотация. В статье рассматривается современное состояние инвестиционной деятельности банковского сектора Российской Федерации. Каждый коммерческий банк индивидуально формирует собственную инвестиционную стратегию или инвестиционную политику. В общем виде она рамочно очерчена Банком России, который предлагает требования к достаточности капитала на основании общеизвестных показателей или комплекса нормативов достаточности капитала.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, кредитный портфель, инвестиции, банковский сектор.
Melnik M.A. graduate student 2 course, Faculty of Economics Department of Economic Analysis, Statistics and Finance direction of preparation "Finance and loans" focus of the program "Financial Management"
Kuban State University Russia, Krasnodar CURRENT STATE OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE BANKING SECTOR OF RUSSIA Annotation. The article considers the current state of investment activity in the banking sector of the Russian Federation. Each commercial bank individually forms its own investment strategy or investment policy. In general terms, it is outlined by the Bank of Russia, which offers capital adequacy requirements based on well-known indicators or a set of capital adequacy standards.
Key words: investment activity, loan portfolio, investments, banking sector.
Инвестиционная активность банковского сектора проявляется в размещении активов и формировании кредитного портфеля.
При этом инвестициями считают долгосрочное вложение средств в промышленный сектор экономики с целью получения прибыли. Также понятие инвестиций делится на прямые инвестиции и инвестиции портфельного типа.
Первая дефиниция характеризуется вложением финансовых ресурсов в основной капитал предприятия (уставный капитал). Инвестиции портфельного типа подразумевают участие инвестора в ценных бумагах того или иного предприятия, а также функционирование на рынке ценных бумаг в целом.
Каждый коммерческий банк индивидуально формирует собственную инвестиционную стратегию или инвестиционную политику. В общем виде она рамочно очерчена Банком России, который предлагает требования к достаточности капитала на основании общеизвестных показателей или комплекса нормативов достаточности капитала. Также к инвестиционной политике банка относятся такие объекты как инвестиционный буфер собственного капитала банка (в целях управления кредитным риском) и антициклическая надбавка (принятая Базелем III).
Инвестиционный портфель является совокупностью вложенных средств в ценные бумаги юридических лиц, а также размещенные в виде вкладов в финансово-кредитные учреждения.
Основная суть инвестиционного портфеля коммерческого банка состоит в определении банком наиболее приоритетных направлений инвестирования, что подразумевает под собой формирование определенные нормы риска. Рассмотрим таблицу 1, в которой отражена динамика институциональных показателей банковского сектора России.
Таблица 1.
Количественные характеристики кредитных организаций в
России
Показатель 2017 2018 2019 Абсолютные изменения
2019 2018
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами 975 923 881 -42 -52
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций) 623 561 484 -77 -62
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций 351 362 397 35 11
Кредитные организации, имеющие
лицензии на осуществление операций 609 547 475 -72 -62
в иностранной валюте
В данный момент, банковский сектор демонстрирует отрицательные темпы абсолютных показателей за рассматриваемые 3 годовых отчетных периода. Это обуславливается негативной конъюнктурой, которая не позволяет выполнять нормативы деятельности, сформированные Банком России. В связи с этим, Банк России проводит активную санацию банковского сектора в течение последних 4 лет.
За счет существенного сокращения участников банковского рынка России, оставшиеся участники демонстрируют рост показателей, поскольку оставшийся спрос вынужден пользоваться услугами оставшихся субъектов рынка.
Негативная конъюнктура, которая сложилась не только в банковском секторе, но и в российской экономике в целом характеризует рост рисков в различных отраслях. Это возникает из-за снижения реальных доходов населения, роста инфляции, расширение теневого сектора экономики и т.д. В данных условиях банковский сектор вынужден регулировать и оптимизировать кредитные риски, поскольку в связи с сокращающиеся доходы населения возрастает активность кредитования физических единиц, и происходит наращивание долгов корпоративных заемщиков. В связи с нарастанием кредитной нагрузки на население, возрастает количество и удельный вес задолженностей. Например, в 2018 году уровень задолженности граждан по потребительским кредитам стал рекордным с 2013 г. и составил порядка 15 трлн. руб. Прирост с 2017 г. составил 22,8%. Рассмотрим данные, которые предоставил Банк России по совокупным дефолтным кредитам, выданным кредитными организациями в России в 2017 г.
Согласно данным таблицы 1, с 2017 года произошло существенное наращивание объемов просроченной задолженности (каждая позиция в таблице выросла по сравнению с 2017 г.), это несмотря на высокий уровень регулирование банковского сектора Банком России в настоящее время.
Рассматривая основную динамику данных можно сформировать вывод о глобальном замедлении инвестиционной активности банковского сектора. Например, сократились денежные средства (высоколиквидные банковские активы), но возросли счета в Банке России (категория иммобилизованных банковских активов). В то же самое время сократилось активность на межбанковском рынке, имеет минимальную положительную динамику вложения банков на рынке ценных бумаг, а также в долговые инструменты. Можно обратить внимание на то, что происходит плавное асимметрия банковского кредитования в пользу кредитования физических лиц (это
является достаточно рискованным размещением). Более детальная информация о каждой категории размещения активов предоставлена на сайте Банка России.
В результате предоставленных данных можно сформулировать вывод о том, что банковская система России на данном этапе своего развития снижает не только число совокупности кредитных организаций, которая функционирует на территории государства, но и уровень деловой активности банковского сектора. Это обуславливается негативной экономической конъюнктурой, которая сформировалась, начиная с 2014 г. В 2019 г. число кредитных организаций, а также рентабельность сектора в целом сократились, что характеризуется с интенсивным наращиванием наиболее рискованных активов (более рискованная инвестиционная политика в целом) для того, чтобы компенсировать убытки, которые формируются в результате формирования негативных макроэкономических показателей России.
Использованные источники:
1. Авиц О.У. Банки и приватизация // Деньги и кредит. 2016. №4.
2. Борисов С.М. Банковская система России: состояние и перспективы / С.М. Борисов, П.А. Коротков // Деньги и кредит. 2016. № 8. С.5- 11.
3. Виноградов А.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора / А.В. Виноградов, К.Б. Кузнецов, К.В.
4. Дашков, Л.П. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России: коммерция и технология торговли / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 911 с.
5. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учеб. пособие / А.М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 639 с.
