CC BY
57
3. Frey R. & Mcneil A. (2003). Dependent Defaults in Models of Portfolio Credit Risk. Journal of Risk 6(1). pp 59-92.
4. Gordy M. (2000). A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. Journal of Banking and Finance, Vol. 24, No. 1-2. - P. 119-149.
5. De A. Servigny & Renault O. (2003). Default Correlation Evidence. Risk, July 2003, pp
90-94.
6. Zeng B. & Zhang J. (2001). An Empirical Assessment of Asset Correlation Models. Moody's KMV Research Paper. _
УДК330.332: 336.717 Acnip. В.Л. Кльоба1 - Умверситет банмвськоТсправи
НБУ, м. Kuïe
СИТУАЦ1ЙНИЙ ЦЕНТР БАНКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛ1ННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯМ ПРОБЛЕМНОÏ ЗАБОРГОВАНОСТ1
На сучасному етат розбудови в^чизняно'1 банювсько'1 системи вкрай актуаль-ним е питання використання hobíthíx технологш та шструменпв необхщних для уп-равдшня реструктуризащею i стягненням проблемно'1 заборгованосп. Запропоновано практичш рекомендацп щодо використання комерцшними банками ситуацiйних центрiв для вдосконалення управдшня проблемною заборгованiстю юридичних i фь зичних осiб за кредитними операщями.
Ключов1 слова: ситуацшний центр, управлiння заборгованiстю, проблемна за-боргованiсть, кредитний портфель, банк, мошторинг.
Post-graduate V.L. Kloba - University of banking of the National bank
of Ukraine, Kyiv
Situational center of bank as effective direction of improvement of management the settlement of problem debt
On the modern stage of alteration of the domestic banking system extremely actual is a question of the use of the newest technologies and instruments necessary for a management restructuring and penalty of problem debt. In this article practical recommendations are offered in relation to the use of situational centers commercial banks for perfection of management the problem debt of legal and physical entities after credit operations.
Keywords: situational center, management, problem debt, credit portfolio, bank, monitoring, a debt
Вступ. Перший квартал 2009 р. став для банювсько1 системи Украши шковим з1 зростання проблемно!" заборгованосп i зниження рентабельность За три мюящ обсяг прострочених кредит1в вирю на 55,18 %, досягнувши 27,955 млрд грн, через що банки сформували на 13,87 млрд грн нових резер-в1в i зазнали збитюв у 7 млрд грн. Таке зростання проблемно! заборгованосп за кредитними операщями стало наслщком неплатеж1в, як почали р1зко збшьшуватися в листопад! 2008 р. В1дтод1 прострочення за багатьма кредитами перевищило 90 дшв i банки вимушеш були перевести таю кредити в ниж-чу категорш. Резерви тд кредитш операци зросли на 13,87 млрд грн - до 58,37 млрд грн (+31,16 %). Рентабельшсть кашталу банюв Украши вперше з 2001 р. стала негативною - мшус 23,4 %, а загальна величина кредитних пор-тфел1в зменшилася на 32,72 млрд грн, до 759,664 млрд грн [5].
1 Наук. кер1вник: доц. А. А. Засядько, д-р техн. наук - Ушверситет баншвсько! справи НБУ
На сучасному еташ розбудови вггчизняно! банювсько1 системи Укра-1ни вкрай актуальним е питання використання нових пiдходiв для вдоскона-лення управлiння врегулюванням проблемною заборговашстю з метою зни-ження ризиюв у разi iнвестування банками кош^в в розвиток економiки. Одним iз перспективних напрямiв е створення банками ситуацшних центрiв уп-равлiння проблемною заборгованiстю юридичних та фiзичних осiб за кредит-ними операщями.
Актуальнiсть дослiдження необхiдностi використання украшськими банками ситуацiйних центрiв шдтверджуеться i тим, що вiтчизняна банювсь-ка система здiйснюе заходи щодо штеграци у свiтовий фiнансовий прос^р, де цей напрям е одним з необхщних елементiв розвитку банюв в напрямi вдосконалення управлiння ризиками банювсько! дiяльностi.
Постановка задачi. Мета дослщження полягае в необхiдностi теоретичного обгрунтування i розробки рекомендацш, щодо створення та використання комерцшними банками Укра1ни ситуацiйних цен^в для вдосконалення управлiння врегулюванням проблемною заборговашстю юридичних та фь зичних ошб за кредитними операщями.
Виклад основного матерiалу. Проблема вдосконалення управлшня врегулюванням проблемною заборгованiстю набула особливого значення у зв'язку iз об'ективною потребою спрямування зусиль комерцшних банкiв на погашення прострочених кредиив та зниження ризикiв пiд час реалiзацil ш-вестицiйно-iнновацiйних програм i проектiв, зорiентованих на прiоритетнi напрями розвитку украшсько! економiки, окремих 11 сфер i регiонiв, що буде сприяти ефективному соцiально-економiчному розвитку.
Проблемною пропонуемо визначати таку кредитну заборговашсть, за якою банк вбачае небезпеку своечасного i повного 11 погашення внаслщок ди рiзноманiтних чинникiв (економiчних, юридичних, соцiальних тощо). До кате-гори проблемних кредитiв, на наш погляд, повинш бути вiднесенi таю кредити:
• ус прострочет кредити, незалежно ввд 1х категори ризику;
• ус кредити, за якими облшовуються прострочет, сумтвт чи несплачет доходи, незалежно ввд 1х категори ризику;
• термшов1 кредити, ввднесет до категорш ризику "сумтвний", "безнадшний";
• шш1 кредити, як не мають перелчених ознак проблемносп, однак 1х позичаль-ники у систем! банку мають принаймт ще один кредит, який мае таю ознаки.
Все нове, що прокладае собi шлях до практичного використання, шд час реструктуризаци та примусового стягнення заборгованост за кредитними операщями, потребуе часу для адекватного сприйняття, тому й ситуащйш центри управлшня проблемною заборговашстю, як нова система поглядiв на управлшня i на чинники сприяння пiдвищенню ефективностi врегулювання проблемною заборговашстю за кредитними операщями, потребують детального розгляду з уЫх бокiв i напрямiв.
Ситуацшний центр управлiння проблемною заборгованiстю юридичних та фiзичних осiб за кредитними операщями - це автоматизоваш робочi мiсця для фiнансових менеджерiв i експертiв банку, адаптованi для оперативно! побудови й апробаци сценарив (iмiтацiйних моделей), швидкого аналiзу та оцiнки ситуаци з врегулювання проблемно! заборгованост на основi використання сучасних методiв оброблення й аналiзу статистичних даних i знань [1].
Рис. 1. Напрями дiяльностi Ситуацшного центру управлшня врегулюванням проблемно'1 заборгованостi юридичних та фiзичних оЫб за кредитними
операцями
Ситуацшний центр управлшня проблемною заборговашстю - це система ситуацшного управлшня, яка поеднуе людський штелект, шформацшш
технологи, сучасш програмно-техшчш засоби i засоби моделювання в проце-сi прийняття ршень стосовно врегулювання проблемно! заборгованостi.
Ситуацшний центр управлiння проблемною заборгованiстю на основi використання сучасно! аналiтично! техшки, методик, методологiй, шформа-цiйних технологш дае змогу створити, реалiзувати i забезпечити системнiсть, прогнозування небажаних наслщюв рiшень, об'ективну оцiнку рiвня та чинни-кiв ризику пiд час врегулювання проблемно! заборгованостт При цьому забез-печуеться можливiсть використання рiзних каналiв зв'язку, комп'ютерних мереж, телекомушкацш, сучасно! обчислювально! та шформацшно! технiки [2].
Ситуацiйний центр управлшня проблемною заборгованiстю реалiзуе концептуальну модель iнформацiйно-аналiтично! пiдтримки прийняття рь шень стосовно врегулювання проблемно! заборгованост у межах системного монiторингу, який базуеться на комплексны iнформацiйнiй обробщ законо-давчих, нормативних, аналiтичних, експертних та статистичних даних.
Дiяльнiсть ситуацшного центру управлiння проблемною заборговашс-тю за кредитними операцiями повинен, на наш погляд, мютити такi напрями: анал^ичний, органiзацiйний, фiнансово-iнвестицiйний, консультацiйний, ш-формацiйний (рис. 1). Формування в комерцшних банках ситуацiйних цен-трiв управлiння проблемною заборгованiстю потребуе розгляду питань ш-формацiйного, кадрового, методичного, програмного i технiчного забезпе-чення [2]. Ситуацшний центр управлшня проблемною заборговашстю за кредитними операщями банку може функщонувати в 3-х основних режимах:
Координатор проекту - директор департаменту управлшня проблемною заборговашстю
I
Кер1вник ситуацшного центру управлшня проблемною заборговашстю юридичних та (¡лзичних ос1б
—> Спещал1ст, вцшов¡дальний за анал1тнчний напрям д1яльносп ситуацшного центру
—> Спещатст, вцдповщальний за оргашзацшний напрям д1яльност1 ситуацшного центру
Спещалют, вщповщальний за фшансово-швести-цшнии напрям дшльност! ситуацшного центру
—> Спещалют, в1дпов1 дальний за консультацшний напрям д1яльност1 ситуацшного центру
—> Спещалют, в1дповщалышй за гнформацшний напрям д1яльност1 ситуацшного центру
Рис. 2. Оргашзацшна схема ситуацшного центру управлшня проблемною заборговашстю юридичних та фьзичних ос1б за кредитними операщями
За повсякденного режиму щоденно ведеться монiторинг стану пога-шення заборгованостi та заслуховування доповщей працiвникiв фiлiй банку задiяних у врегулюваннi проблемно! заборгованостi. За планового режиму кожного понедшка вщбуваеться розгляд запланованих питань стосовно орга-нiзацi! виконання фiлiями банку заходiв по врегулюванню проблемно! забор-гованост по кредитних операцiях банку. У разi виникненнi у фiлiях надзви-чайно! ситуацi!, з погашенням заборгованост за кредитами, та для врегулю-вання значно! величини проблемно! заборгованост рiшенням правлiння банку встановлюеться посилений режим роботи, за якого в ситуацшному цен^ приступае до роботи оперативна група (групи).
Ми запропонували для впровадження в комерцшних банках Укра!ни органiзацiйну схему ситуацшного центру управлшня проблемною заборговашстю юридичних та фiзичних осiб за кредитними операщями (рис. 2).
Управлшня проблемною заборговашстю юридичних та ф1зичних оаб за кредитними операщями:
Визначення основних завдань управлшня проблемною заборгованютю
Визначення рацюнально! етруктури управлшня проблемною заборгованютю
Розподш М1ж окремимн менеджерами \ спещалютами банку загального обсягу роб1т, пов'язаних ¡з управлшня проблемною заборговашстю
Розподш повноважень \ вщповщальносп м1ж менеджерами \ спещашстами, зад!яними в управлшш проблемною заборгованютю
Визначення шдпорядкованоет1 пращвниюв, зад1яних в управлшш проблемною заборговашстю
П1дб1р, навчання та розстановка прашвниюв на окремих дшянках управлшня проблемною заборговашстю вщповвдно до 1ХНЬ01 квалхфнсацп, спешал1зацп, зд!бностей
Оргашзацшне нормування навантаження кожно! групи спещамспв, зад1яних в управлшш проблемною заборговашстю
Розробка, погодження та реал1зашя конкретних заход1в з врегулювання проблемно! заборгованосп за кредитними операшями
Рис. 3. Перелж основних етатв управлшня проблемною заборговашстю юридичних та фiзичних оыб за кредитними операцями
Запропоноваш нами основш етапи управлiння проблемною заборгова-нiстю юридичних та фiзичних оЫб, якi може успiшно розробляти та реашзу-вати ситуацiйний центр, показано на рис. 3.
Для удосконалення управлшня проблемною заборгованiстю юридичних та фiзичних осiб за кредитними операщями пропонуемо використовувати так зване управлшня за щлями (management by objectives) - процес, який складаеться з чотирьох етатв (рис. 4) [4]
Розроблення hítkhx цшей управл1ння проблемною Розроблення реал1стичних
плашв IX досягнення
заборговашстю
à i
Коригувальт заходи для досягнення запланованих результат! в
Систематичний контроль та оцшка результате д1яльноеп
Рис. 4. Етапи процесу управлшня проблемною заборговашстю за цтями
За результатами проведених досшджень ми виявили, що банювський си-туацiйний центр управлiння проблемною заборговашстю юридичних та фiзич-них осiб за кредитними операцiями, в межах свое! компетенцп, може ефективно:
• здшснювати планування заход1в щодо реструктуризаци та стягнення проблемно! заборгованосп, а також координувати та здшснювати контроль та нагляд за реал1защею цих заход1в фшями Банку;
• здшснювати мотторинг прострочено! кредитно! заборгованосп Банку у сшвпращ з структурними шдроздшами Банку, як причетт до процесу вида-ч та супроводження кредипв;
• розробляти мехатзми реструктуризаци проблемно! кредитно! заборгованосп позичальнишв (ф1зичних 1 юридичних ос1б);
• надавати консультащйну допомогу фшям та структурним тдроздшам Головного банку з питань реструктуризаци та стягнення проблемно! кредитно! заборгованосп банку;
• безпосередньо здшснювати процес реструктуризаци та/або погашення проблемно! кредитно! заборгованосп, яка належить до його компетенцп;
• готувати та оформляти документа на розгляд Кредитного комитету Банку про оприбуткування на баланс Банку майна боржнишв в рахунок погашення кредитно! заборгованосп;
• здшснювати тдготовку та оформлення докуменпв на розгляд кредитного комиету Банку щодо списання безнад1йно! до повернення кредитно! заборгованосп позичальниюв (юридичних та ф1зичних ос1б); погоджувати видачу реструктуризащйних кредипв;
анал1зувати результати роботи фшй Банку з повернення проблемно! кредитно! заборгованосп, Мщювати проведення службових розслщувань причин, як призвели до виникнення проблемно! кредитно! заборгованосп;
• щдготовляти звитсть про виконану роботу та результати реструктуризаци 1 погашення проблемно! заборгованосп боржниюв банку для кер1вництва банку.
Шляхи врегулювання проблемно! заборгованосп юридичних осiб за кредитними операщями, яю, на нашу думку, можуть бути усшшно реалiзова-нi ситуацшним центром банку, показано на рис. 5.
- вчинення нотар1усом виконавчого напису на договорах застави;
- арешт державною виконавчою службою застави зпдно з виконавчим написом нотар1уса;
- продаж на аукцют арсштованого заставного майна;
- подання позовно! заяви до суду;
- виконання державною виконавчою службою ухвали суду;
- погашения заборгованосп внаслщок здшснсння процедури банкрутства позичальннка-боржника;
- звернеиня до правоохоронних оргашв
Рис. 5. Шляхи врегулювання проблемно'1 заборгованостi юридичних оЫб за
кредитними операщями
Виршення проблеми зниження кредитного ризику потребуе вщ комер-цiйних банюв Укра!ни активно! роботи над розробкою та впровадженням у практику сучасних механiзмiв оргашзаци управлiння реструктуризацiею i стягненням проблемно! заборгованостi, якi б забезпечили високу ефективнiсть пiд час здшснення заходiв, спрямованих на погашення прострочених кредитiв.
Висновки. На сучасному еташ розбудови вiтчизняно! банкiвсько! сис-теми Укра!ни вкрай актуальним е питання використання нових пiдходiв для вдосконалення управлiння врегулюванням проблемною заборговашстю з метою зниження ризиюв пiд час iнвестування банками кош^в у розвиток еко-номiки. Одним iз перспективних напрямiв е створення банками ситуацшних центрiв управлiння проблемною заборговашстю за кредитними операщями.
Ситуацшний центр управлiння проблемною заборгованiстю за кредитними операщями на основi використання сучасно! аналiтично! технiки, методик, методологш, iнформацiйних технологiй дае змогу створити, реалiзувати i забезпечити системшсть, прогнозування небажаних наслiдкiв ршень, об'ек-тивну оцiнку рiвня та чинниюв ризику пiд час врегулювання проблемно! за-боргованостi. При цьому забезпечуеться можливють використання рiзних ка-налiв зв'язку, комп'ютерних мереж, телекомушкацш, сучасно! обчислюваль-но! та шформацшно! технiки.
Ситуацiйний центр управлiння проблемною заборговашстю за кредитними операщями реалiзуе концептуальну модель шформацшно-анал^ично! шдтримки прийняття рiшень стосовно врегулювання проблемно! заборгова-ностi в межах системного мошгорингу, який базуеться на комплексному ш-формацiйному опрацюваннi законодавчих, нормативних, анал^ичних, ек-спертних та статистичних даних.
Лггература
1. Морозов А.А., Ященко В.А. Ситуационные центры - основа стратегического управления // ММС. - 2003. - № 1. - С. 3 - 14.
2. Морозов А.О., Косолапов В.Л. ^формацшно-анад^ичш технологи тдтримки прий-няття рiшень на ochobí регiонального соцiально-економiчного монiторингу. - К. : Вид-во "Наук. думка", 2002. - 250 с.
3. Сучасш концепцп менеджменту : навч. поабн. / Федулова Л.1., Гавловська Н.1., Де-калюк О.В. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.1. Федудовог - К. : Вид-во "Центр учбов. лгг-ри", 2007. - 533 с.
4. Кльоба Л.Г. Управлшня банювською iнвестицiйною дiяльнiстю : монографiя / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. - Львiв : Вид-во "Трiада плюс", 2007. - 194 с.
5. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua
УДК330.332:336.717 Acnip. Р.Л. Кльоба1 - Умверситет бантвськоТсправи
НБУ, м. Kuïe
РЕ1НЖИН1РИНГ I БЕНЧМАРК1НГ ЯК 1НСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛ1ННЯ БАНК1ВСЬКОЮ
Д1ЯЛЬН1СТЮ
На сучасному етапi розбудови в^чизняно!' банювсь^' системи вкрай актуаль-ним е питання використання нов^шх технологiй та iнструментiв, потрiбних для вдосконалення управлшня банювською дiяльнiстю. У цш роботi запропоновано практичнi рекомендацп щодо використання реiнжинiрингу i бенчмарюнгу для вдосконалення управлiння банювською дiяльнiстю.
Post-graduate R.L. Kloba - University of banking of the National bank
of Ukraine, Kyiv
Reinzhiniring and benchmarking as instruments of perfection of management bank activity
On the modern stage of alteration of the domestic banking system extremely actual is a question of the use of the newest technologies and instruments necessary for perfection of management bank activity. In this article practical recommendations are offered in relation to the use of reinzhiniringu and benchmarkingu for to perfection of management bank activity.
Вступ. На сучасному етат розбудови вiтчизняноï банювсь^' системи Украши вкрай актуальним е питання використання нових шдход1в для вдосконалення управлшня банювською д1яльшстю з метою зниження ризиюв тд час швестування кошт1в у розвиток економжи.
На нашу думку, в Украш1 вдосконалення управлшня банювською дь яльшстю потр1бно здшснювати на основ! вивчення, анал1зу i запровадження досвщу кращих вггчизняних та шоземних банюв, як! використовують решжи-шринг i бенчмарюнг для шдвищення ефективностi результатiв роботи в цьому ширям! .
1деологами решжишрингу е американськi науковцi М. Хаммер i Дж. Чамш, як! на початку 90-х роюв двадцятого столггтя оиублiкували книгу "Ре-шжишринг корпораций манiфест революцiï в бiзнесiм [1]. Автори визначили реiжинiринг як фундаментальне переосмислення i радикальне перепроекту-вання бiзнес-процесiв з метою ïx ютотного пришвидшення, значного полш-шення вартюних i яюсних параметрiв продукцiï' чи послуг оргашзацн.
1 Наук. кер1вник: проф. Л. А. Бший, д-р техн. наук - Ушверситет баншвсько! справи НБУ
