Результаты мониторинга качества кредитного портфеля российского банковского сектора в современных условиях Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Результаты мониторинга качества кредитного портфеля российского банковского сектора в современных условиях

Травкина Елена Владимировна,

Департамент финансовых рынков и банков

Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации

В статье приведены результаты мониторинга качества кредитного портфеля российского банковского сектора, выделены основные тенденции в его структуре. Раскрыт процесс реализации системного подхода к проведению мониторинга кредитного портфеля, а также его составляющие. Ключевые слова: качество кредитного портфеля, мониторинг, коммерческий банк, банковские риски.

В современных экономических условиях проведение мониторинга качества кредитного портфеля российского банковского сектора играет как никогда значимую роль. Активизация банковского надзора и мониторинга за банковскими рисками со стороны Банка России в 2017 году, а также совершенствование практики управления рисками в самих коммерческих банках привело к стабилизации основных показателей, характеризующие банковские риски.

Закрепить стабилизационные процессы в кредитном сегменте российского банковского сектора возможно. Вместе с тем, в сложившихся реалиях развития отечественных экономических условий российские банки постоянно подвергаются внешним и внутренним рискам.

В настоящее время ситуация с кредитным портфелем в российском банковском секторе является стабильным. По данным таблицы 1 кредитный портфель российского банковского сектора интенсивно растет. Из представленной тенденции всего российского кредитного портфеля в анализируемом периоде особо выделяются кредиты физическим лицам и кредитным организациям. Кредитование нефинансовых предприятий наблюдается в 2016 году спад, хотя в 2018 году данный сегмент кредитования восстановился.

В настоящее время ситуация по увеличению кредитного портфеля российского банковского сектора сопровождается ухудшением его качества по всем категориям заемщиков, в особенности по кредитным организациям (табл. 2).

Динамика общего объема просроченной задолженности также свидетельствует о возрастающих рисках (табл. 3).

По данным таблицы 3 доля просроченной задолженности в активах банковского сектора увеличилась, данное увеличение произошло за счет сегмента нефинансовых предприятий.

Кроме того, мониторинг кредитного портфеля позволил выявить ухудшение качества предоставляемых российскими банками кредитов за 2015— 2018 гг. (табл. 4 и 5).

Таблица 1

Динамика общего объема предоставленных кредитов и прочих ссуд за 2015-2018 гг., (трлн руб.)1

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.12.2018 Темп роста, в %

Кредиты и прочие размещенные средства, всего 52,1 57,2 55,5 58,1 63,4 121,69

Из них: 1.Нефинансовым предприятиям 29,6 33,3 30,1 30,2 33,1 111,82

2. Физическим лицам 11,3 10,7 10,8 12,2 14,7 129,97

3. Банкам 6,9 8,6 9,1 9,8 8,8 127,54

1 Обзор банковского сектора Российской Федерации / Динамические ряды показателей отдельных таблиц: [Электронный ресурс] // Банк России. — Режим доступа: http://www.cbr.ru/ апа1у1юз/?Р|1И=Ьпк8у81 (дата обращения: 10.01.2019).

Таблица 2

Динамика общего объема просроченной задолженности в кредитном портфеле российского банковского сектора за 2015-2018 гг., (трлн руб.)1_

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.12.2018 Темп роста, в %

Просроченная задолженность в кредитном портфеле российского бан- 1,98 3,05 2,89 2,99 3,20 161,61

ковского сектора, всего

Из них: 1,25 2,08 1,89 1,94 2,19 175,2

1.По нефинансовым предприятиям

2. По физическим лицам 0,67 0,86 0,86 0,85 0,82 122,39

3. По банкам 0,04 0,06 0,09 0,15 0,12 300,0

Таблица 3

Динамика общего объема просроченной задолженности в кредитном портфеле российского банковского сектора за 2015-2018 гг., (в % к активам)2_

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.12.2018

Просроченная задолженность в кредитном портфеле российского банковского сектора, всего 2,5 3,7 3,6 3,5 3,5

Из них: 1,6 2,5 2,4 2,3 2,4

1. По нефинансовым предприятиям

2. По физическим лицам 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9

3. По банкам 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Таблица 4

Динамика качества предоставляемых российскими банками кредитов за 2015-2018 гг. (трлн руб.)

Категория качества 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.11.2018 Темп

предоставляемых ссуд российским банковским сектором роста, в %

Стандартные 24,9 26,3 24,0 25,3 26,0 104,42

Нестандартные 21,0 22,2 20,9 21,2 24,0 114,29

Сомнительные 3,6 4,8 4,6 4,2 3,8 105,56

Проблемные 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 172,73

Безнадежные 2,4 3,1 3,6 3,9 4,6 191,67

Таблица 5

Категория качества предоставляемых ссуд российским банковским сектором 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.11.2018

Стандартные 46,8 45,2 44,0 44,9 43,2

Нестандартные 39,5 38,3 38,1 37,6 39,9

Сомнительные 6,8 8,2 8,5 7,5 6,3

Проблемные 2,2 2,4 3,0 3,1 3,1

Безнадежные 4,6 5,9 6,5 6,9 7,4

1 Там же.

2 Обзор банковского сектора Российской Федерации / Динамические ряды показателей отдельных таблиц: [Электронный ресурс] // Банк России. — Режим доступа: Ь|Пр://\\\\\\.сЬг.ги/апа!уйсз/?Р|1И=Ьпк8у81 (дата обращения: 10.01.2019).

Среди основных направлений, которые Банк России видит в дальнейшем в совершенствовании мониторинга кредитного портфеля российского банковского сектора, можно выделить:

1. Развитие методики макропруденциального стресс-тестирования.

2. Усиление мониторинга за ростом задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, который опережает рост доходов населения и может способствовать увеличению долговой нагрузки населения.

3. Совершенствование и реализация макропру-денциальных мер по ограничению кредитных рисков.

4. Формирование методики расчета показателя долговой нагрузки при оценке рисков заемщиков -физических лиц, а также порядка его использования в регулировании.

5. Усиление мониторинга кредитных рисков

Таким образом, в кредитном портфеле российского банковского сектора наблюдаются разнонаправленные тенденции, которые обусловлены воздействием, как внешних, так и внутренних факторов. В связи с этим могут возникать определенные проблемы, которые сокращают в целом эффективность кредитования российского банковского сектора и оказывают негативное влияние на его устойчивость и финансовое состояние. Для решения имеющихся проблем Банку России следует и далее совершенствовать свои методологические и методические подходы по проведению мониторинга кредитного портфеля российского банковского сектора.

Литература

1. Новое прочтение теории кредита и банков: монография / под ред.И.В. Ларионова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 229 с.

2. Современные проблемы и перспективы развития финансовых рынков и банков: монография / ред. Н.Э. Соколинская. - Москва: КНОРУС, 2018. - 241 с.

3. Сайт Банка России. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруп-

пированных по величине активов. URL: www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system /4-1-3_010118.htm&pid=pdko.

4. Сайт Банка России. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям. URL: www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file_system/4-3-1_17htm&pid=pdko.

5. Статистический бюллетень Банка России. URL: www.cbr.ru/publ/bbs/

QUALITY MONITORING RESULTS LOAN PORTFOLIO OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR IN MODERN CONDITIONS

Travkina E.V.,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow

The article presents the results of monitoring the quality of the credit portfolio of the Russian banking sector, highlights the main trends in its structure. The process of implementing a systematic approach to monitoring the loan portfolio, as well as its components, is disclosed.

Keywords: the quality of the loan portfolio, monitoring, commercial Bank, Bank risks.

References

1. A new reading of the theory of credit and banks: a monograph / ed. - Moscow: KNORUS, 2017. -229 p.

2. Modern problems and prospects of development of financial markets and banks: monograph / ed. - Moscow: KNORUS, 2018. - 241 p.

3. Bank Of Russia Website. Individual performance indicators of credit institutions grouped by assets. URL: www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank _system/4-1-3_010118.htm&pid=pdko.

4. Bank Of Russia Website. Data on the volume of loans, deposits and other placed funds provided to organizations, individuals and credit institutions. URL: www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file_ system/4-3-1_17htm&pid=pdko.

5. Statistical Bulletin of the Bank of Russia. URL: www.cbr.ru/publ/bbs/.

n

>

Н

T

э

я £

Е

Р £

к

s s