CC BY
160
138 Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) ♦-♦
Yelena Vladimirovna Travkina, Елена Владимировна Травкина,
Doctor of Economics, доктор экономических наук,
professor of the department of banking, money and credit, профессор кафедры банковского дела, денег и кредита,
Saratov socio-economic institute (branch) Саратовский социально-экономический институт (филиал)
of Plekhanov Russian University of Economics РЭУ им. Г.В. Плеханова
travkina.elena74@mail.ru
УДК 336.774(470)
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Статья посвящена исследованию современного проявления кредитного риска в российской банковской сфере. Был проведен анализ кредитного сегмента российского банковского рынка по следующим основным параметрам: динамике предоставленных кредитов и просроченной задолженности, качеству кредитного портфеля банковского сектора, а также концентрации кредитного риска. На основе проведенного анализа выявлены и обоснованы основные тенденции в развитии кредитного рынка России. Предложены перспективные направления повышения эффективности управления кредитными рисками в российских коммерческих банках.
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитный риск, коммерческий банк, Банк России.
EVIDENCE OF CREDIT RISKS IN THE RUSSIAN BANKING SECTOR
The article deals with currently relevant forms of credit risk in the Russian banking sector. The author analyzes the lending sector of the Russian banking market in terms of the following key parameters: dynamics of loans and overdue loans, quality of credit portfolio, and concentration of credit risk. Major trends in the development of the Russian lending market have been identified and substantiated. Possible ways to improve the efficiency of credit risk management in Russian commercial banks are proposed. Keywords: credit market, credit risk, commercial bank, Bank of Russia.
В настоящее время все четче прослеживается взаимосвязь и степень влияния кредитного риска на устойчивость российского банковского сектора. В связи с этим Банк России и коммерческие банки преследуют цель контролировать кредитный риск и удерживать его значение на оптимальном уровне, что осуществляется посредством выпуска нормативных актов, а также реализации риск-ориентированного банковского надзора и проведения внутренней политики по управлению рисками в коммерческом банке [5].
Стоит отметить, что в экономической литературе существует большое разнообразие экономических трактовок понятия «кредитный риск». Банк России определяет кредитный риск как «обесценение ссуды, т. е. потеря ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо вследствие существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения)» (Положение ЦБР от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»).
Современная ситуация в развитии кредитного рынка России является неоднозначной. Серьезные опасения у Банка России вызывает риск чрезмерного роста рынка кредитования населения, так как банки с повышенной активной деятельностью в секторе потребительского кредитования подвергаются негативному воздействию кредитных рисков. В то же время на рынке кредитования юридических лиц наблюдается обратная ситуация, так как при-
быльность и конкурентоспособность многих российских предприятий является низкой, многие банки предпочтительней кредитуют физических лиц с учетом существенной разницы в процентных ставках [1].
Проведем анализ деятельности российских коммерческих банков в сегменте кредитования: по динамике предоставленных кредитов, просроченной задолженности, качеству кредитного портфеля банковского сектора, а также концентрации кредитного риска.
Динамика предоставленных кредитов и прочих ссуд банковским сектором представлена в табл. 1 и 2.
За 2014-2017 гг. объем предоставленных банковских кредитов в целом увеличился на 17 587,0 млрд руб., а в процентном соотношении сократился на 2,4%, при этом:
- кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 7693,3 млрд руб., а в процентном соотношении сократилось на 3,8%;
- кредитование физических лиц увеличилось на 2216,6 млрд руб., а в процентном соотношении сократилось на 3%;
- кредитование кредитных организаций увеличилось на 4674 млрд руб., а в процентном соотношении увеличилось на 2,6%.
Таким образом, анализ динамики банковского кредитования показал, что наиболее активно банки кредитуют кредитные организации, а по нефинансовым организациям и физическим лицам идет сокращение кредитования.
Динамика просроченной задолженности в сегменте банковского кредитования отражена в табл. 3 и 4.
Швы 1994-5094 139 ♦-♦
Таблица 1
Динамика общего объема предоставленных кредитов и прочих ссуд за 2014-2017 гг., млрд руб. [4]
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Общий объем предоставленных кредитных средств 40 535,3 52 115,7 57 511,4 55 622,0 58 122,3
Предоставленные кредитные средства нефинансовым организациям 22 499,2 29 536,0 33 300,9 30 134,7 30 192,5
Предоставленные кредитные средства физическим лицам 9957,1 11 329,5 10 803,9 10 791,0 12 173,7
Предоставленные кредитные средства кредитным организациям 5130,6 6895,0 8610,0 9091,5 9804,6
Таблица 2
Динамика общего объема предоставленных кредитов и прочих ссуд за 2014-2017 гг., % к активам [4]
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Общий объем предоставленных кредитных средств 70,6 67,1 69,3 69,5 68,2
Предоставленные кредитные средства нефинансовым организациям 39,2 38,0 40,1 37,6 35,4
Предоставленные кредитные средства физическим лицам 17,3 14,6 12,9 13,5 14,3
Предоставленные кредитные средства кредитным организациям 8,9 8,9 10,4 11,4 11,5
Таблица 3
Динамика просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля за 2014-2017 гг., млрд руб. [4]
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.11.2017
Общий объем просроченной задолженности, в том числе 1398,1 1978,0 3046,6 2891,5 3098,5
Объем просроченной задолженности по нефинансовым организациям 933,7 1250,7 2075,9 1892,0 1942,4
Объем просроченной задолженности по физическим лицам 440,3 667,5 857,9 883,6 848,9
Объем просроченной задолженности по кредитным организациям 11,3 44,3 63,8 95,2 146,0
Таблица 4
Динамика просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля за 2014-2017 гг., % к активам [4]
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.11.2017
Просроченная задолженность, всего 3,5 2,5 3,7 3,6 3,7
Объем просроченной задолженности по нефинансовым организациям 1,6 1,6 2,5 2,4 2,3
Объем просроченной задолженности по физическим лицам 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0
Объем просроченной задолженности по кредитным организациям 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
140 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) -♦
За 2014-2017 гг. объем просроченной задолженности увеличился по российскому сектору на 1700,4 млрд руб., а в процентном соотношении - на 0,2%, при этом:
- по нефинансовым организациям произошло увеличение просроченной задолженности на 1088,7 млрд руб., а в процентном соотношении -на 0,7%;
- по физическим лицам произошло увеличение просроченной задолженности на 408,6 млрд руб., а в процентном соотношении - на 0,2%;
- по кредитным организациям произошло увеличение просроченной задолженности на 134,7 млрд руб., а в процентном соотношении -на 0,2%.
Таким образом, анализ динамики просроченной задолженности показал, что наиболее рисковым направлением кредитования в современных условиях являются нефинансовые организации.
Особое значение для анализа кредитной деятельности банковского сектора на предмет кредитного риска имеет анализ качества его кредитного портфеля (табл. 5).
По состоянию на 01.01.2018 г. сократилось количество банков, у которых просроченная задолженность отсутствует, у которых она составляет от 0 до 5% и от 5 до 10%. По остальным направлениям количество банков увеличилось. Это свидетельствует об ухудшении качества кредитного портфеля российского банковского сектора.
При анализе кредитной деятельности коммерческих банков особо важное значение имеет концентрация кредитных рисков (табл. 6).
По данным табл. 6 можно отметить, что в период 2014-2017 гг. сумма крупных кредитных рисков по банковскому сектору сократилась на 3331,8 млрд руб., а также сокращается и доля крупных кредитных рисков в активах 3,2%.
Проведенный анализ кредитной деятельности банковского сектора на предмет кредитного риска позволил выявить следующие тенденции:
- сокращение удельного веса кредитования в общем объеме активных операций банковского сектора (банки активно кредитуют кредитные организации, а по нефинансовым организациям и физическим лицам идет сокращение кредитования);
- увеличение объема просроченной задолженности в банковской кредитной деятельности;
- ухудшение качества кредитного портфеля банковского сектора России;
- сокращение доли и объемов крупных кредитных рисков в российском банковском секторе.
Для повышения эффективности управления кредитными рисками в российских коммерческих банках необходимо: развивать работу с коллектор-скими агентствами; совершенствовать залоговое обеспечение [2]; повышать финансовую грамотность населения; использовать зарубежный опыт по развитию механизмов управления рисками [3];
Таблица 5
Динамика качества кредитного портфеля за 2014-2017 гг., ед. [4]
Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Просроченная задолженность 0% 96 72 56 55 55
от 0 до 5% 598 508 360 272 235
от 5 до 10% 126 131 156 131 100
от 10 до 15% 37 40 56 46 50
от 15 до 20% 10 19 26 24 30
от 20 до 60% 8 23 34 48 52
от 60 до 90% 1 2 6 6 4
больше 90% 5 7 7 6 4
Таблица 6
Динамика крупных кредитных рисков банковского сектора за 2014-2017 гг. [4]
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
Объем крупных кредитных рисков банковского сектора, млрд руб. 24 578,9 23 784,4 22 916,6 20 615,9 21 247,1
Удельный вес крупных кредитных рисков в сумме активов банковского сектора, % 28,1 27,8 27,6 25,7 24,9
НБЫ1994-5094 ♦-
141 -♦
совершенствовать порядок выдачи кредитов в банке, автомаизированные системы обработки информации, применяемые методики оценки кредитных рисков, а также поддерживать гибкий процесс подготовки отчетности; усиливать контроль акционеров над процессом принятия бизнес-решений при выдаче крупных кредитов; развивать страхования кредитных рисков [6]; совершенствовать деятельность кредитного бюро, особенно в мониторинге.
1. Гришина Е.А. Современное состояние рынка банковского кредитования малого бизнеса: проблемы и перспективы // Факторы успеха. 2017. № 2 (9). С. 13-20.
2. Курдюмова Г.Ж. Алгоритм управления банковскими рисками при кредитовании инвестиционными проектами // Современные тенденции развития экономики, управления
и права: сб. материалов ежегодной междунар. конф. Саратов, 2012. С. 135-139.
3. Морозова Ю.В. О способах решения плохих активов российских банков // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. № 2 (66). С. 67-69.
4. Официальный сайт Банка России. ЦРЬ:М1р://%'%гмг. cbr.ru (дата обращения: 26.04.2018).
5. Травкина Е.В. К оценке устойчивости современного состояния российского банковского сектора // Вестник Саратовского социально-экономического университета. 2012. № 3 (42). С. 114-117.
6. ШишкинаД.А. Банковское кредитование сельхозпредприятий: современное состояние и перспективы // Банковская система России и современные особенности ее функционирования: сб. науч. тр. / под ред. Е.А. Гришиной. Саратов, 2016. С. 127-131.
