CC BY
18Развитие сквозных технологий для повышения уровня эффективности и оперативности выявления рисков в деятельности финансовых организаций
Ханова Анастасия Сергеевна,
аспирант Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации E-mail: [email protected]
Цифровизация оказывает значительное влияние на рыночную систему. Важное значение в период трансформации рынков приобретают разработка и внедрение сквозных технологий в процессы деятельности финансовых институтов и регуляторов, а также осуществление контроля регуляторами для защиты клиентов и институтов финансового рынка. В статье рассмотрены сквозные технологии, определены какие из технологий разработаны или используются регулирующими органами в рамках направлений Supervisory Technology / Regulatory Technology, а также предложены инициативы по улучшению надзорных практик в рамках направлений Supervisory Technology / Regulatory Technology.
Ключевые слова: сквозные технологии, Саптех, Регтех, регулятор, финансовые организации, риск, надзор.
в
Центральные банки и финансовые институты все чаще внедряют цифровые технологии в различные сферы своей деятельности, что приводит к оптимизации внутренних процессов и цифрови-зации взаимодействия.
Модернизационные мероприятия относительно экономической цифровизации отражены в ряде законодательных актов: «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 года» (далее - Стратегия) и Программа к ней «Цифровая экономика Российской федерации» (далее - Программа). В них отражены меры, направленные на модернизацию цифровых технологий внутри страны.
Во время экономического форума, который проходил в мировом масштабе, было принято решение применять международный индекс готовности страны к цифровизации с технической точки зрения. Это отражено в докладе «Глобальные информационные технологии».
Опираясь на данные в нем, можно отметить, что Российская Федерация занимает 41 место в мировом рейтинге готовности стран к использованию цифровых технологий с целью развития экономики и 38 место в инновационных разработках, в отношении цифровых технологий экономического значения.
Такое положение связано с законодательными аспектами и сложностями в отношении ведения бизнеса в сфере экономической цифровизации.
Опираясь на Программу, можно сделать вывод, что в России нет единых регламентов для оценки и хранения цифровых данных. В связи с этим не представляется возможным корректная оценка информации и ее объема для хранения.
Развитие цифровой экономики основано на развитии технологий, платформ и ключевых институтов (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов) инфраструктуры (информационная безопасность). В каждой из обозначенных сфер необходимо принимать во внимание имеющиеся цифровые разработки и создавать условия для развития новых сквозных цифровых технологий. Под ними принято подразумевать сферы, оказывающие влияние на создание инновационных экономических цифровых технологий, способных значительно улучшить ситуацию на имеющихся рынках или побуждающих создать новые [4].
Сквозными данные технологии принято называть в связи с тем, что они не относятся к какой-то
конкретной сфере, а могут применяться в любых из них: медицине, экономике, образовании и прочих.
Центральные банки используют сквозные цифровые технологии с двумя целями: - стимулирование создания и развития инновационных цифровых продуктов;
Г Л
Нейротехнологии и Искусственный интеллект
- формирование технологий, способных изменять регламент работы надзорных процессов и деятельности финансового сектора. На рисунке 1 приведены виды существующих сквозных технологий с выделением субтехнологий.
• Компьютерное зрение \
• Обработка естественного языка
• Распознавание и синтез речи
• Системы поддержки принятия решений
• Перспективные методы и технологии ИИ
• Нейропротезирование и нейроинтерфейсы_у
Рис. 1. Технологии и субтехнологии
Источник: составлено автором по данным Профессионального информационно-исследовательского ресурса Cdto.wiki
Технологии, которые используются контролирующими органами и банками, отражены в двух направлениях - Supervisory Technology (далее -SupTech, Саптех) и Regulatory Technology (далее -RegTech, Регтех).
Саптех - цифровой продукт, применяемый регуляторами и контролирующими органами для осуществления своей деятельности в отношении игроков финансового рынка [4].
Регтех - цифровой продукт, применяемый игроками финансового рынка для исполнения требований регуляторов / контролирующих органов [4].
Рациональное применение цифровых продуктов позволяет снизить финансовые, временные траты, а также повысить качество услуг и увеличить эффективность от их использования. Кроме этого, можно настроить оперативное взаимодействие с регуляторами и контролирующими органами, что снижает риски.
По данным проведенного опроса Кембриджского центра альтернативных финансов совместно с Ernst&Young [8] регулирующих органов финансового сектора разных стран установлено, что в основном сквозными технологиями, разработан-
ными или используемыми регулирующими органами зарубежных стран с активной программой Регтех / Саптех, являются машинное обучение,
Биометрия
Роботизированная автоматизация процессов
Системы прямого извлечения или отправки данных
Машиночитаемое/исполняемое регулирование Облачные вычисления Обработка естественного языка Протоколы передачи данных Технология распределенного реестра Машинное обучение
технология распределенного реестра, протоколы передачи данных, обработка естественного языка (рис. 2).
13%
20%
33% 33% 33%
40% 40%
47%
60%
1111
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Рис. 2. Технологии, разработанные или используемые регулирующими органами в рамках Саптех / Регтех
Источник: составлено автором по данным исследования Кембриджского центра альтернативных финансов при поддержке компании Эрнст энд Янг [8].
В целях модернизации эффективности функционирования контролирующих органов необходимо вводить предупреждающие мероприятия, которые основываются на прогнозировании возникающих проблем, выявленных на ранних стадиях, что в свою очередь говорит о необходимости внедрения сквозных технологий Саптех и Регтех в надзорный процесс.
Регулятор производит оценку финансовых организация, опираясь на данные об активах, системе внутреннего и внешнего управления, имеющихся собственных средствах, а также системах, обеспе-
чивающих их, что производится согласно Указанию Банка России № 4336-У «Об экономическом положении кредитных организаций», кроме того, данная оценка зависит от полноты и качества получаемых данных.
Банком России в 2020-2021 гг. были сформированы базовые направления развития цифровых продуктов Саптех и Регтех на 2021-2023 гг. для реализуемых и планируемых проектов.
Регулятор выделяет следующие направления по внедрению технологий (рис. 3).
Автоматизация надзора
Направления по внедрению
Саптех
в
Совершенствование процедур допуска на финансовый рынок
Информационное взаимодействие Анализ и управление рисками Оптимизация работы с обращениями в Банке России Внедрение датацентричного подхода Выявление неправомерных действий Внедрение датацентричного подхода Выявление неправомерных действий
Информационная безопасность Развитие технологических решений Рис. 3. Направления внедрения Саптех и Регтех Банком России Источник: составлено автором по данным Банка России.
В настоящий момент регулятором реализованы Кроме того, регулятор в своих документах от-следующие проекты Саптех (рис. 4). мечает о намерении создать программу, с помо-
Регтех
щью которой можно было бы произвести анализ лиза кредитного портфеля, основанного на выяв-риска возникновения дефолта на основании ана- лении риск-тенденций негативного типа.
ХВКЪ Сквозная технология - "машиночитаемое регулирование"
Представление отчетности в соответствии с единой моделью сбора данных
Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска на основе ПВР
Введена в промышленную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая полное и эффективное проведение валидации Банком России моделей и методик оценки рисков банков
Оценка розничных кредитных рисков
Запущено в промышленную эксплуатацию новое аналитическое приложение «Анлитика самообслуживания» на платформе нового Единого хранилища данных.
Приложение - автоматизированная система анализа информации по оценке кредитного риска, позволяет оперативно проводить анализ и делать выводы по портфелям однородных ссуд и индивидуальных ссуд физических лиц на основе алгоритмов обработки больших массивов первичных данных.
Рис. 4. Реализованные мероприятия Саптех
Источник: составлено автором по данным Банка России.
Помимо этого, не теряют актуальности вопросы, связанные с достоверностью получаемых данных и оперативностью их передачи. Полученная информация часто не используется в системном аспекте для выявления негативных практик, выявления экономических аномалий, сокращения рисков в работе финансовых организаций, а также в качестве
данных для прогнозирования меняющихся рыночных условий. В связи с этим Банк России должен опираться не только на информацию, получаемую от единичного контролирующего органа, но и анализировать данные от всех ключевых игроков финансового рынка.
Сквозные технологии
Цифровой продукт для сбора, анализа и хранения информации
Программное обучение
Обработка естественного языка
Чат - боты
Установлен ие
недобросов
естной торговли:
Сингапур, Великобрит
ания, Австралия, США
Легализаци я:
Италия, Мексика, Бразилия
Сингапур, Италия
Сингапур, Мексика
Оценка и система управления рисками:
Нидерланд ы
Италия, нидерланды , ЕС
Италия, ЕС, США
Поведенчес кий надзор:
Процедуры допуска:
Литва
Испания, Италия
ЕС
Испания, Италия, Австралия
ЕС
Филиппины
Австралия
сз о
со £
гп Р сг
Рис. 5. Применение регуляторами в надзорной деятельности сквозных цифровых технологий Источник: составлено автором.
СТ1 А
Ш
Q. в
Согласно отчету регулятора «Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021-2023 годов» зарубежными регуляторами используются следующие технологии в рамках Саптех решений (рис. 5).
В настоящее время многие решения проходят стадии разработки и тестирования.
Как видно из рисунка 5, в качестве сквозных технологий «сбора данных и их обработки» отсутствует применение регуляторами процедуры допуска.
С нашей точки зрения важно оптимизировать функционирование технологий, направленных на анализ полученных данных в отношении финансовых организаций из внешних источников, например, СМИ, для упрощения работы контролирующих органов.
Для примера возможного внедрения сквозной технологии Саптех с инструментами аналитической обработки больших данных по наличию информации во внешних источниках (СМИ) рассмотрим одну из структур регулятора - Департамент допуска (далее - Департамент). Согласно данным официального сайта Банка России одной из задач Департамента допуска является признание лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. Департамент устанавливает требования к деловой репутации руководителей, членов органов управления, персонала и собственников. Согласно закону о Банке России ст. 75 и 76.7 регулятор ведет базу данных о топ менеджменте банков / кандидатов, работниках деятельность которых привела к нанесению ущерба банкам или нарушению законодательства.
Для достижения выполнения указанной выше функции Департамента, по нашему мнению, возможно внедрение сквозных технологий Саптех, как «машинное обучение», «технологии распределенного реестра», «сбора данных и их». Указанные технологии будут способствовать улучшению надзорных процессов, сокращению издержек и времени на проведения проверки в части процедуры допуска топ менеджмента кредитной организации посредством дополнения имеющейся базы данных выявленной негативной информации из СМИ.
Таким образом, по аналогии с платформой «Знай своего клиента» (^С), при наличии негативной информации в СМИ о топ менеджменте банков, которая свидетельствует о том, что деятельность лиц привела к нанесению ущерба банку или нарушению им законодательства, посредством сквозных технологий существующая база регулятора может быть дополнена (для примера можно рассмотреть телеграмм-боты) и использована для проведения работы по оценке допуска кандидата в топ менеджмент для предотвращения отмывания / недобросовестной практики, топ менеджмента с плохой репутацией. Например, в октябре 2022 года в телеграм-канале «MarketOverview» была опубликована информация о руководстве банка «Русь», которое довело банк до банкротства (кре-
дитная организация была реорганизована в форме присоединения к банку «Оренбург»), кроме того, в статье было указано, что топ менеджмент банк «Оренбург» покидает команду, в замен которому приходит руководство из банка «Русь», которое довело Банк до неустойчивого состояния.
Еще одной из возможных улучшений надзорных практик при помощи технологий Саптех, по нашему мнению, можно рассмотреть создание централизованной платформы, для кредитных организаций и регулятора, содержащей в себе информацию по оценке кредитоспособности заемщиков согласно требованиям Положения регулятора № 590-П и требованиям международного стандарта IF-RS9 с целью последующего обмена информацией участниками при проведении оценки, несомненно с учетом требований защиты персональных данных клиентов.
Данная платформа будет полезна как финансовым институтам, так и Банку России (рис. 6).
Важно помнить о возникновении информационного риска, который представляет собой противоречивые данные, полученные из различных источников.
Кроме этого, необходимо принимать во внимание разрозненность потребностей финансовых организаций и регуляторов. Оценка заемщиков, автоматизация процессов в каждом кредитном учреждении также осуществляется разными способами. Изменения в них могут оказаться дорогостоящими. Также цена на разработку программного обеспечения может быть не рентабельной с точки зрения экономической ценности для банка. В силу этого важно найти компромисс между эффективностью цифровизации и рентабельностью для экономической системы.
Кроме того, в качестве рекомендаций по внедрению в надзорную практику сквозных технологий считаем возможным рассмотреть формирование единой базы разъяснений Банка России по нормативным документам в том числе по частным запросам кредитных организаций и адресным ответам на них (в части описания запроса / ситуации и ответа регулятора) без указания Банка и клиентов, для сокращения временных издержек со стороны надзора на ответы на одинаковые вопросы разным кредитным организациям, а также мгновенного получения ответа кредитным организациям в данной базе для своевременного принятия решения органами управления Банков в рамках текущей деятельности.
Одновременно, в качестве дополнения к вышеуказанной базе разъяснений, целесообразно, на наш взгляд, использование такой сквозной технологии, как чат-бот (см. рис. 5) при помощи которого, кредитные организации могут задавать вопросы и при наличии в базе ответов со стороны Банка России на аналогичный вопрос другой кредитной организации сразу получать ответы, что позволит сократить время ожидания кредитной организации для получения необходимой информации и увеличить скорость принятия решений органами управления.
Цель регулятора по внедрению Саптех / Регтех Регулятор Банк
г Сокращение издержек поднадзорных организаций, связанных с исполнением регуляторных требований V Сокращение запросов от регулятора о предоставлении информации по ссудной задолженности и ее оценке, высвобождению времени сотрудников для проведения иной надзорной работы. Л Сокращение времени сотрудников банка для сбора и предоставления информации по запросам 9
Совершенствование процесса принятия решений за счет более полной и качественной аналитики Сбор информации по заемщикам по всему финансовому сектору даст более полную характеристику финансового положения и платежеспособности клиента
''^Улучшение качества и повышение эффективности контрольных и надзорных процессов; - Сокращение издержек регулятора на контрольные и надзорные Цэоцессы Сокращение времени на предоставление информации позволит проводить надзор в текущем периоде времени. \ Сокращение времени сотрудников банка для сбора и предоставления информации по запросам )
Совершенствование сбора, обработки и анализа данных Сбор информации по заемщикам по всему финансовому сектору даст Позволит кредитным организациям сопоставлять данные которые
Своевременное выявление новых угроз и узвимостей на финансовом рынке Своевременное выявление ухудшения финансового положения / дефолта 4 заемщика и своевременное реагирования для предотвращения существенного влияния на показатели деятельности банка
Поддержка инноваций и технологий на Российском финансовом рынке Создание централизованной платформы J
Рис. 6. Анализ положительных сторон создания централизованной платформы по оценке заемщиков, соответствующей целям Банка России внедрения Саптех и Регтех на Российском финансовом рынке
Источник: составлено авторами на основе данных Банка России [1].
Кроме того, в качестве еще оной рекомендации по внедрению Саптех технологий, для полноты оценки риска аудиторскими организациями и достоверности подтверждения бухгалтерской (финансовой) / финансовой отчетности банков и надежности аудиторского заключения для надзора, по нашему мнению разумно наладить связь между Банком России и аудиторскими организациями по сбору и систематизации предписаний и рекомендаций со стороны надзорных органов в отношении кредитной организации посредством создания Банком России личного кабинета для аудиторских организаций. Данное предложение обусловлено тем, что поскольку единственным источником информации у аудиторской организации является аудируемое лицо, которое не заинтересовано в предоставлении информации в полном объеме, у аудиторских компаний отсутствует возможность проверки полноты предоставляемой информации. Наличие предупредительного механизма обмена информацией между аудитором и регулятором путем создания специального канала связи с индивидуальным доступом (например, открытие личного кабинета) позволило бы своевременно выявлять риски в деятельности кредитных организаций и существенно минимизировать их.
Таким образом, опираясь на данные исследований, мы выделили сферы применения сквозных
цифровых продуктов Саптех/Регтех регуляторами. Также нами предложены варианты модернизации работы контролирующих органов в рамках обозначенных выше технологий. Это позволит снизить риски в работе финансовых организаций, повысить качество проводимых контролирующими органами мероприятий и сократить число применения контролирующими органами мер в отношении банков.
Литература
1. Официальный сайт Банка Росии, раздел развитие финансовых технологий. Режим доступа: https://www.cbr.ru/fintech/reg_sup/ (дата обращения: 28.10.2022).
2. Официальный сайт всемирного экономического форума, The Global Information Technology Report. Режим доступа: https://www3.weforum. org/ docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (дата обращения: 28.10.2022).
3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
4. Профессиональный информационно-исследовательский ресурс Cdto.wiki. Режим доступа: https://cdto.wiki/Развитие_цифровых_сквоз-ных_технологий (дата обращения: 28.10.2022).
сз о
со £
m Р
сг
СТ1 А
=Е
5. Румана, Б. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Б. Румана, Х. Ричард // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. -2018. - Т. 13. - № 2. - С. 143-172.
6. Эскиндаров, М.А. Риски и шансы цифровой экономики в России / М.А. Эскиндаров, В.В. Масленников, О.В. Масленников // Финансы: теория и практика. - 2019. - Т. 23. -№ 5(113). - С. 6-17. - DOI 10.26794/25875671-2018-23-5-6-17.
7. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. № 203.
8. The Global RegTech Industry Benchmark Report/ The Cambridge Centre for Alternative Finance with the support of EY. 2019, 30 June.
9. The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions, FSB. October, 2020.
10. Transforming Risk Management and Compliance: Harnessing the Power of Regtech/Hong Kong Monetary Authority, KPMG. 2020.
DEVELOPMENT OF END-TO-END TECHNOLOGIES TO INCREASE THE LEVEL OF EFFICIENCY AND EFFICIENCY IN IDENTIFYING RISKS IN THE ACTIVITIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS
Khanova A.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation
Digitalization has a significant impact on the market system. In the period of market transformation, the development and implementation of end-to-end technologies in the activities of financial institutions and regulators, as well as the implementation of control by regulators to protect clients and financial market institutions, is of
great importance. The article discusses end-to-end technologies, identifies which technologies are developed or used by regulators within the Supervisory Technology / Regulatory Technology areas, and proposes initiatives to improve supervisory practices within the Supervisory Technology / Regulatory Technology areas.
Keywords: end-to-end technologies, Saptech, Regtech, regulator, financial institutions, risk, supervision.
References
1. Official website of the Bank of Russia, section development of financial technologies. Access mode: https://www.cbr.ru/fintech/ reg_sup/ (accessed: 28.10.2022).
2. Official website of the World Economic Forum, The Global Information Technology Report. and Access Mode: https://www3. weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf (accessed: 28.10.2022).
3. The program "Digital Economy of the Russian Federation", approved by the order of the Government of the Russian Federation dated July 28, 2017. No. 1632-r.
4. Professional information and research resource Cdto.wiki. Access mode: https://cdto.wiki/Development_of_digital_end-to-end_technologies (accessed: 28.10.2022).
5. Rumana, B. Definition, concept and measurement of the digital economy / B. Rumana, H. Richard // Bulletin of international organizations: education, science, new economy. - 2018. - T. 13. - No. 2. - S. 143-172.
6. Eskindarov, M.A. Risks and chances of the digital economy in Russia / M.A. Eskindarov, V.V. Maslennikov, O.V. Maslen-nikov // Finance: theory and practice. - 2019. - T. 23. - No. 5 (113). - P. 6-17. - DOI 10.26794/2587-5671-2018-23-5-617.
7. Strategy for the development of the information society in the Russian Federation for 2017-2030, approved by Decree of the President of the Russian Federation of May 9, 2017. No. 203.
8. The Global RegTech Industry Benchmark Report/The Cambridge Center for Alternative Finance with the support of EY.
2019, 30 June.
9. The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions, FSB. October, 2020.
10. Transforming Risk Management and Compliance: Harnessing the Power of Regtech/Hong Kong Monetary Authority, KPMG.
2020.
e
