CC BY
31
УДК 330.46: 368.02
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦП НЕЧ1ТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ В1ДНОШЕННЯ ДОВ1РИ У СТРАХОВОМУ Б1ЗНЕС1
В.А. Полушенко
Нацюнальна металургшна академ1я Украти, Дтпропетровськ, Украта
Полушенко В.А. Розробка концепци нечткого моде-лювання вгдношення довгри у страховому бгзнесг.
У статл наведено концепщю нечеткого моделю-вання вiдношення довiри, яка складасться i3: оцiнки фiнансових результатiв дiяльностi страхово! компанп; оцiнки вдаошення довiри трьох титв; виконання рекомендацiй за моделями. На основi проведеного доондження аналiтично пiдтверджено зв'язок довiри i3 обсягами валових страхових премiй. Визначено вплив вiдношення довiри на показники дiяльностi страхово! компанп.
Ключовi слова: вiдношення довiри, страховий бiзнес, концепщя, нечiтке моделювання
Полушенко В.А. Разработка концепции нечеткого моделирования отношения доверия в страховом бизнесе.
В статье приведена концепция нечеткого моделирования отношения доверия, которая состоит из: оценки финансовых результатов деятельности страховой компании; оценки отношения доверия трех типов; выполнения рекомендаций по моделям. На основе проведенного исследования аналитически подтверждено связь доверия с объемами валовых страховых премий. Определено влияние отношения доверия на показатели деятельности страховой компании.
Ключевые слова: отношение доверия, страховой бизнес, концепция, нечеткое моделирование
Polushenko V.A. Development the fuzzy modeling conception for trusting relationship in insurance business.
The article describes the conception of fuzzy modeling of trusting relationship which consists of: financial indexes evaluating of the insurance company; evaluation of three types of trust; implementation of the model recommendations. The link between trust and the amount of gross premiums proves analytically based on the research. The effect of trusting relationship on the financial indexes of the insurance company is determinated.
Keywords: trusting relationship, insurance business, conception, fuzzy modeling
Вщношення довiри у страховому бiзнесi е сутгевою складовою забезпечення конку-рентних переваг страхово! компанп (СК) серед шших компанш. Це проявляеться у загальних обсягах валових страхових внесшв, домiнуваннi у сегмент фшансового ринку, роз-ширенш страхового портфелю тощо. Незважаючи на юнування значно! шлькосп методiв та моделей ощнки довiри в економiцi, проблема ощнки вiдношення довiри у страхуваннi залишаеться вiдкритою. Тому важливого значення набувае розробка нового тдходу до моделювання вщношення довiри у страховому бiзнесi. Аналiз останнiх дослiджень та публжацш
Сучаснi вiтчизнянi та зарубiжнi фахiвцi вже дослiджують довiру, як економiчну категорiю, з теоретично! та практично! сторони. Зокрема, у сво!й публжащ! С. Бушуев та В. Гоц пропонують когнiтивнi моделi формування довiри для програм розвитку оргашзацш [1]. У статтi I. Фазлаева та О. Попова шльшсно вимiрюеться довiра за допомогою бенчмарк1нгу [2]. Довiру як сощаль-ний каттал пiдприемства дослiджував Ю. Дем'я-ненко [3]. Г. Мадшабейта аналiзуе вплив довiри на рiвень витрат, яш виникають при наданнi послуг чи поставок товарiв [4].
Метою до^дження е розробка концепци нечеткого моделювання вщношення довiри у страховому бiзнесi.
Виклад основного матерiалу дослiдження
Вщношення довiри як економiчну категорiю у страховому бiзнесi доцiльно розглянути з наступ-них позицiй: вiдношення довiри у колективi СК, вiдношення довiри зовнiшнього середовища до СК та навпаки, вiдношення довiри СК до зовшшнього середовища. Таким чином, охоплю-ються внутрiшнi та зовнiшнi вщносини, як1 виникають пiд час дiяльностi страховика.
Отже, пропонуеться представити концепщю нечеткого моделювання вiдношення довiри у страховому бiзнесi у складi наступних етатв:
1) оцiнка фiнансових результатв дiяльностi СК;
2) оцiнка вщношення довiри трьох типiв;
3) виконання рекомендацш за моделями.
Зв'язок довiри та показник1в дiяльностi СК.
Для дослщження впливу вiдношення довiри на дiяльнiсть страховиков було обрано показники !х
дiяльностi, що враховуються у тестах раннього попередження та рекомендованi Державною KOMi-аею з регулювання ринк1в фiнансових послуг Украши [5].
Показники дiяльностi страховиков необхiднi для визначення надiйностi та платоспроможносп страховика, для його ефективно1' взаeмодiï i3 iншими ринковими контрагентами та спожи-
вачами страхових послуг, а також, важливу роль вщграють при прийняттi управлiнських рiшень та управлшш компанieю.
Слiд провести аналiз впливу трьох типiв вiдношення довiри на показники дiяльностi СК. Для дослщження обрано наступнi показники теспв раннього попередження, що вiдображенi у табл. 1.
Таблиця 1. Перелш показник1в, що враховувались для аналiзу вiдношення довiри на дiяльнiсть СК
№ п/п Показник Метод розрахунку
1 Показник ризику страхування Вдаошення суми чистих страхових премш до власного катталу (у ввдсотках)
2 Показник доходном! Вдаошення чистого прибутку до власного катталу (у ввдсотках)
3 Показник обсягiв страхування (андерайтингу) Вдаошення страхових виплат i витрат до суми чистих зароблених премш (у ввдсотках)
4 Показник незалежносл вiд перестрахування Вдаошення суми чистих страхових премш до валово1 суми страхових премш (у ввдсотках)
5 Показник вдаошення чистих страхових резервш до катталу Вдаошення чистих страхових резервiв до власного катталу (у ввдсотках)
Показники аналiзу дiяльностi СК складаються з наступних даних, як1 враховуються у розра-хунках:
— сума страхових премш (далi за текстом - стра-ховi премiï);
— власний каттал; чистий прибуток та сума чистих зароблених премш (далi за текстом -прибуток);
— сума страхових виплат i витрати (дал1 за текстом - страховi виплати i витрати);
— чисп страховi резерви (далi за текстом - стра-ховi резерви).
Розглянемо взаемозв'язок мiж вищеописаними показниками дiяльностi СК. Змша одного з показ-нишв прямо чи опосередковано може впливати на змiну iншого показника.
Змши обсягiв страхових премiй мають безпо-середнiй вплив на обсяги страхових виплат та витрат, прибуток СК та обсяги страхових резервiв, i опосередкований вплив - на власний каттал СК. Якщо змiнюються обсяги страхових виплат та витрат, то це впливае на зм^ прибутку СК та обсяги страхових резервiв, а також мае непрямий вплив на власний каттал СК через прибуток.
Будь-яК змши обсяпв страхових резервiв приведуть до змiн обсяпв страхових виплат та витрат, а також прибутку СК, що, у свою чергу, матиме вплив на власний каттал СК. Змши прибутку СК матимуть прямий вплив на змши власного катталу СК. Взаемний вплив змш показнишв дiяльностi СК зображено на рис. 1.
Рис. 1. Взаемозв'язок мiж показниками дiяльностi СК
Прибуток вiд фiнансовоï дiяльностi представ-ляе собою «дохщ вiд участi в капiталi та iншi фь нансовi доходи за вирахуванням витрат вiд участi в каптал та iншi фiнансовi витрати» [5]. Доходи страховика можуть бути ввд страховоï дiяльностi,
вiд iнвестицiйноï дiяльностi, а також iншi доходи. Доходи ввд страхово1' дiяльностi формуються за рахунок страхових премiй, вщшкодування части-ни збитк1в за ризиками, а також за рахунок KOMi-сшних i брокерських винагород, повернення стра-
хових резервiв та шших доходiв вiд страхових операцш [6].
У той же час доходи вщ швестицшно! дiяль-носп СК формуються завдяки iнвестуванню кош-тiв страхових резервiв, а також власних вшьних коштiв. Iншi прибутки компанiй ризикового страхування складають комюшш винагороди за перестрахування, повернення сум техшчних ре-зервiв iнших, шж резерв незароблених премiй, страхових вщшкодувань i страхових сум, спла-чених перестраховиками. Таким чином, маемо прямий вплив суми страхових премш, страхових виплат i витрат, страхових резервiв на прибуток (рис. 1). Прибуток, у свою чергу, виступае основним джерелом збшьшення власного капiталу компанп за рахунок включения у нього нероз-подiлених прибутк1в минулих рошв та поточного року.
п &
и и Н
'я &
в
"¡3
о
И «
&
н и
'3
о
ч «
со
Законодавством Укра1ни передбачено вщраху-вання у страховi резерви, що представляють собою витрати СК, пов'язанi iз виконанням страхового зобов'язання. Змiна обсягiв страхових резервiв призводить до змiни нерозподшеного прибутку та страхових виплат i витрат.
Пiсля видiления показник1в дiяльностi СК слiд перейти, то аналiзу впливу на них вiдношения довiри. Так, у СК (назва компанп не вказуеться, осшльки надана шформащя е конфiденцiйною) проводилися опитування сво!х клiентiв стосовно !х рiвия довiри до страхових послуг та вимiрювався рiвень довiри за власною (закритою) методикою. На основi даних ще! СК було проведено аналiз для аналогичного пiдтверджения зв'язку довiри та обсяпв валових страхових премiй.
Значения показнишв довiри та обсягiв валових страхових премш з 2011 по 2013 рошв щоквартально наведено у табл. 2.
Змша (збшьшення або зменшення) обсяпв страхових премш вшповшно призводить до змши обсягiв страхових виплат та витрат, осшльки тдвищуються витрати на проведення страхових операцш, розмiри страхових виплат та вшшко-дувань. Платоспроможиiсть, фiнансова стiйкiсть та надшшсть СК залежать вiд обсяпв страхових резервiв, осшльки основним !х призначенням е забезпечення виконання страховиками сво!х обов'язшв. Страховi резерви подiляються на [6]:
— резерв незароблених премш (визначена частка ввд страхових платеж1в);
— резерв збитк1в;
— резерви зi страхування життя.
Таким чином, очевидш зв'язки «сграховi преми
— страховi резерви» та «страховi виплати i витрати
— страховi резерви» (див. рис. 1).
Отже, вшповшно до рис. 2 бачимо прямий зв'язок мiж довiрою та страховими премiями. Незважаючи на невелику вибiрку, коефiцiент детермшацп лшшно! функцп становить 0,80. Тобто чим вище рiвень довiри клiентiв до СК, тим бiльшi будуть обсяги валових страхових премш.
Провести аналiз мiж довiрою та iншими показ-никами, наприклад прибуток та страховi виплати i витрати не вдалося за браком доступних даних та дозволу компанп. Слiд зазначити, що залежносп, знайденi у графшах взаемозв'язку мiж показ-никами будуть вказувати на певний штервал довiри, в рамках якого зростатиме прибуток та спадатимуть страховi витрати i виплати, коли мова йде про внутршньооргашзацшну довiру або довiру СК до зовшшнього середовища, адже з низьким рiвнем довiри неможливо вести дiяльнiсть, а перевищення допустимого рiвия довiри переводить вiдносини мiж суб'ектами у «авантюрний» характер. Проте страховi виплати i
220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000
y = 641471x-405587 R2 = 0,8008
♦
0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97
PiBeHb дов1ри
Рис. 2. Взаемозв'язок мiж довiрою та обсягами валових страхових премш
витрати пов'язаш i3 ймовiрнiстю настання страхово! поди i прямого зв'язку i3 довiрою клieнтiв чи органiзацiйною довiрою не буде. Вплив вщношення довiри на показники дiяльностi
Вщношення довiри у ^neRimi СК. Вщно-шення довiри у колективi страховика забезпечуе увагу, тактичшсть та професiоналiзм по вщно-шенню до клieнтiв, що, у свою чергу, тдвищуе бажання ктенпв повернутися до компанiï та збшьшить к1льк1сть потенцiйних споживачiв страхових послуг i, а також суми страхових премiй. Зростання продуктивностi працi дiяльностi колективу при шших рiвних умовах
Вiдношення довiри зовнiшнього середовища до СК. Шд зовнiшнiм середовищем СК розу-мieться сукупнiсть iнших учасник1в страхового ринку. Так, найважлившим зовнiшнiм учасником
СК наведено у табл. 3. Проаналiзуeмо вплив вщношення довiри за трьома типами на показники дiяльностi СК.
викликае «збшьшення маси прибутку i тдвищення рентабельностi дiяльностi
тдприемства» [7] та скорочення розмiру видатк1в.
Отже, вщношення довiри у колективi СК через продуктившсть та ефективнiсть його роботи мае прямий вплив на показники дiяльностi СК: страховi премп та прибуток, страховi виплати i витрати, - а також непрямий вплив - на страховi резерви та власний каттал (рис. 1).
по вщношенню до СК е страхувальники, тобто клiенти СК. Страхувальник довiряе тiй СК, яка платоспроможна та здатна здiйснити страховi вщшкодування своечасно та у повному розмiрi [8].
Таблиця 2. Значення показнишв довiри та обсягiв валових страхових премiй
№ Перюд Довiра Валовi страховi преми, тис. грн.
1 ачень-березень 2011 0,89 156749
2 кытень-червень 2011 0,90 176327
3 липень-вересень 2011 0,93 192993
4 жовтень-грудень 2011 0,92 202451
5 сiчень-березень 2012 0,94 180261
6 кытень-червень 2012 0,95 202115
7 липень-вересень 2012 0,96 213511
8 жовтень-грудень 2012 0,93 191032
9 ачень-березень 2013 0,89 164417
10 квiтень-червень 2013 0,95 203717
11 липень-вересень 2013 0,95 200952
12 жовтень-грудень 2013 0,96 213663
Таблиця 3. Взаемозв'язок вщношення довiри та показник1в дiяльностi страховика
Вдаошення довiри Вплив Показник
Прямий вплив Непрямий вплив
Вдаошення довiри у колективi СК Продуктившсть роботи колективу СК Страховi премiï Страховi премiï, страховi виплати i витрати, страховi резерви, прибуток, власний каттал
Прибуток Власний каптал
Страховi виплати i витрати Страховi резерви, прибуток, власний каттал
Вдаошення довiри зовнiшнього середовища до СК Обсяги надання страхових послуг Страховi премiï Страховi премiï, страховi виплати i витрати, страховi резерви, прибуток, власний каптал
Страховi виплати i витрати Страховi резерви, прибуток, власний каттал
Iнвестицiйна дiяльнiсть СК Прибуток Власний каптал
Вдаошення довiри СК до зовшшнього середовища Основна страхова дiяльнiсть Страховi премiï Страховi премп, страховi виплати i витрати, страховi резерви, прибуток, власний капiтал
Прибуток Власний каптал
Iнвестицiйна даяльшсть СК Прибуток Власний капiтал
Невизначенiсть зовнiшнього середовища Страховi витрати i видатки Прибуток, страховi резерви, власний капiтал.
Прибуток Власний каптал
OKpiM клieнтiв, цей тип включае вiдношення довiри iHBecropiB, банков, фiнансових установ та шших учасник1в, як1 пов'язанi i3 дiяльностi СК. Вiдношення довiри зовнiшнього середовища до СК впливае на показники прибутку, страховi премп, страховi виплати i витрати через
збiльшення обсяпв надання страхових послуг та надходжень iнвесторiв. Непрямий вплив цей рiвень довiри мае на страховi резерви та власний каттал (рис. 1). Отже, концепшя нечiткого моделювання вщношення довiри у страховому бiзнесi схематично представлена на рис. 3.
Рис. 3. Концепщя нечеткого моделювання вщношення довiри у страховому бiзнесi
Вщношення довiри СК до зовнiшнього середовища. На суму страхових премш впливае вщношення довiри СК до ктенпв. Прибуток вiд швестицшнох дiяльностi страховика залежить вiд державних щнних паперiв, банк1вських вкладiв та ш. Отже, вiд того чи довiряе страховик зовнiшнiм контрагентам i залежить його прибуток. Нечггка природа довiри пов'язана iз неповнотою шформацп, очжуваннями контрагента, його досвiду та неоднозначности ситуацп.
Звiдси, вiдношення довiри СК до зовшшнього середовища впливае на показники прибутку та страхових премiй, страховi виплати та витрати через основну страхову дiяльнiсть, iнвестицiйну дiяльнiсть СК та невизначешсть зовнiшнього середовища. Непрямий вплив цей рiвень довiри мае на страховi виплати i витрати, страховi резерви, власний капiтал.
Виконання рекомендацiй за моделями. Таким чином, концепщя нечеткого моделювання вщно-шення довiри у страховому бiзнесi передбачае видшення етапiв оцiнки трьох титв вiдношення довiри: нечикох оцiнки вщношення довiри у колективi СК; нечико! оцiнки вiдношення довiри СК до зовшшнього середовища; нечико! оцiнки вщношення довiри зовнiшнього середовища до СК. Вщповщно до кожно! моделi, пропонуються рекомендацп стосовно: необхiдних характеристик
функщонування колективу СК, як1 б сприяли пiдвищенню показник1в дiяльностi СК (перший тип); необхщних характеристик зовнiшнiх вщно-син СК (другий та третш типи).
Висновки
Таким чином, пропонуеться представити кон-цепцiю нечiткого моделювання вщношення довiри у страховому бiзнесi, яка включае: оцiнку фшан-сових результапв дiяльностi СК; оцiнку вщношення довiри трьох типiв; виконання рекомендацш за моделями. Оцiнка вiдношення довiри здiйснюеться за трьома типами: ощнка у колективi СК, оцiнка вщношення довiри зовнiшнього середовища до СК та ощнка вщношення довiри СК до зовшшнього середовища.
Для дослщження впливу вщношення довiри на дiяльнiсть страховиков було обрано показники 1х дiяльностi, як1 враховуються у тестах раннього попередження та рекомендованi Державною комгаею з регулювання ринк1в фiнансових послуг Украши. Визначено напрями впливу трьох титв вщношення довiри на показники дiяльностi страховика.
Подальшi дослiдження проводитимуться у напрямку розробки та реатзацд моделей ощнки вiдношення довiри по кожному з трьох титв.
Список л1тератури:
1. Бушуев С. Д. Управлшня довiрою в програмах органiзацiйного розвитку на 0CH0Bi когнiтивних моделей / С. Д. Бушуев, В. В. Гоц // Управлшня проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2009. - № 1(29). - С. 35 - 45. - Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/29/09bsdokm.doc.
2. Фазлаев И. Т. Количественная оценка доверия в агробизнесе средствами бенчмаркинга / И. Т. Фазлаев, А. А. Попова // Вестник Казанского ГАУ. - 2010. - №1(15). - С. 58 - 62.
3. Дем'яненко Ю. В. Модель ощнювання рiвня сощального катталу тдприемств сфери послуг / Ю. В. Дем'яненко // Вюник Запорiзького нацюнального ушверситету. - 2011. -№1(9). - С. 102 - 108.
4. Madinabeitia G. Trust modeling and integration in cost reduction within collaborative networks [Electronic resource] / G. Madinabeitia. - Access mode: http://stisrv13.epfl.ch/masters/img/54.pdf (10.08.2013). - Title from the screen.
5. Рекомендацп щодо аналiзу д1яльносп страховиков : розпорядження Державно! комки з регулювання ринку фшансових послуг Украши вщ 17 бер. 2005 р. №3755 [Електронний ресурс] / Держфшпослуг. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua (10.12.2013).
6. Страхування : тдручник / [за ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання-Прес, 2008. - 1019 с.
7. Деньги: факторы, влияющие на прибыль / Бiзнес [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.linkseonet.ru/dengi/faktory-vliyayushhie-na-pribyl.php (15.01.2014).
8. Экономика и финансы. Доверие. Страховые компании [Электронный ресурс] / Украинский деловой журнал «Эксперт». - 2011. - Режим доступа: http://www.expert.ua/articles/9/0/9706/ (16.12.2013).
Надано до редакцп 05.02.2014
Полушенко Вiкторiя Андрпвна / Viktoriia А. Polushenko
panivika@ua.fm
Посилання на статтю /Reference a Journal Article:
Розробка концепцп нечткого моделювання вiдношення довiри у страховому бiзнесi [Електронний ресурс] / В.А. Полушенко // Економiка: реалН часу. Науковий журнал. — 2014. — № 2 (12). — С. 213-218. — Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html
