CC BY
126
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 1 Часть 3
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
ПЕТРОВ И.В.,
доктор экономических наук, Краснодарский университет министерства внутренних дел,
e-mail: p474@yandex.ru;
ЕРМОЛЕНКО О.М.,
кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный университет, e-mail: EOM63@yandex.ru
В статье представлен анализ текущего состояния банковского сектора России в условиях кризиса. Авторы анализируют основные показатели банковского сектора и тенденции их будущей динамики. В статье показано негативное влияние тенденций в формировании дополнительных источников ликвидности путем снижения объемов кредитования реального сектора экономики на перспективы укрепления экономической безопасности государства.
Ключевые: активы банковского сектора, ликвидности, доходности, рисков, экономической безопасности.
The article presents an analysis of the current state of the Russian banking sector in the crisis. The authors examine key indicators of the banking sector and the trends of their future dynamics. The article shows the negative impact of trends in the formation of additional supply of liquidity by reducing the volume of lending to the real sector of the economy on the prospects for strengthening the economic security of the state.
Keywords (each keyword or phrase is separated by a semicolon): assets, the banking sector, liquidity, profitability, risk, economic security.
Коды классификатора JEL: G21, F52.
Преодолев кризис, российский банковский сектор во втором полугодии 2010 г. вновь вышел на траекторию поступательного развития. Хотя последствия кризиса будут сказываться еще достаточно длительное время, состояние банковского сектора является устойчивым. Создаются условия для дальнейшего повышения вклада банковского сектора в обеспечение экономической безопасности и развитие российской экономики, в том числе посредством предоставления финансовых ресурсов для ее модернизации и внедрения инноваций.
Основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора в контексте экономической безопасности должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса.
Основной целью развития российского банковского сектора на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, при обеспечении его системной устойчивости. Повышение качественного содержания банковского сектора характеризуется изменением институциональной составляющей, что реализуется через процесс слияния и поглощения банковских институтов. Одновременно повышаются требования со стороны Банка России к качеству банковских активов, что выступает фактором повышения уровня экономической безопасности в финансовой сфере.
На сегодняшний день банковский сектор характеризуется сокращением количества банковских институтов, с одной стороны, и укрупнением собственного капитала, с другой стороны, за счет слияний банков.
© И.В. Петров, О.М. Ермоленко, 2012
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ... 143
1100
1050
1000
950
900
850
■ I
1 января 2008 1 января 2009 1 января 2010 1 января 2011 1 икая 2011 1 октября 1 ноября 2011
года года года года года 2011 года года
120
100
80
60
40
20
Число действующих банков
■Число КО с контрольным пакетом у иностранцев (правая шкала)
Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика Рис. 1. Изменение числа действующих банков в России
В настоящее время прослеживается динамика сокращения кредитных организаций. Число действующих банков сократилось на две единицы, и еще одна небанковская организация также лишилась лицензии. Всего по итогам десяти месяцев 2011 г. число кредитных организаций сократилось на 23 единицы, причем 13 из них были реорганизованы в форме присоединения. Для сравнения в 2010 г. 52 банка покинули рынок, а в 2009 г. — 51.
Таблица 1
Динамика изменения количества кредитных организаций в РФ
На 01.11.11 На 01.10.11 На 01.07.11 На 01.01.11 На 01.01.10
Действующие кредитные организации 988 991 1000 1012 1058
Из них банки 931 933 941 955 1007
И небанковские КО 57 58 58 57 51
Число кредитных организаций с иностранным участием 227 225 219 220 226
Из них со 100% 78 78 78 80 82
И свыше 50% 34 32 31 31 26
Источник: ЦБ РФ
По данным Центра экономических исследований следует, что и ликвидность банков снижается и приближается к критической отметке. Происходит это вследствие увеличения несоответствия между привлекаемыми «короткими» и размещаемыми «длинными» деньгами. В последнее время банки увеличивают риски по размещению краткосрочных банковских ресурсов на более длинный период.
Ввиду недостаточности финансовых ресурсов банки вынуждены обращаться к рынку МБК. За последние годы популярность среди банков приобрели межбанковские кредиты и депозиты сроком на 1-3 лет. Их доля с 13,3% в общем объеме исследуемой части рынка ИБК увеличилась до 22%. В то же время доля долгосрочных кредитов сроком свыше 3 лет уменьшилась с 42,3% до 36,2% [2].
Тем не менее, суммарные активы банков в октябре 2011 г. увеличились на 0,1%, что на фоне результатов последних месяцев (рост в сентябре на 5,2%, а в августе на 2,4%) выглядит очень слабо. Однако без учета отрицательной валютной переоценки рост составил более 1,5%. На 1 ноября 2011 г. объем суммарных активов банков составил 38,5 трлн руб. Всего с начала года объем активов российской банковской системы вырос на 4,66 трлн руб. или на 13,8% [4]. Темпы роста активов в 2011 г. были меньше, чем в текущем из-за того, что в 2010 г. действовал фактор сокращения поддержки банковского сектора со стороны ЦБ. Если на 1 января 2010 г. объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 1423 млрд руб., то на 1 января 2011 г. — уже всего 326 млрд руб., т.е. государство в лице ЦБ РФ в 2010 г. забрало из банковской системы порядка 1,1 трлн руб., что было трудно скомпенсировать ростом других типов обязательств. В второй половине 2011 г., напротив, Банки наращивают задолженность перед ЦБ РФ, которая уже превысила 900 млрд руб. (рис. 3).
Концентрация активов в российской банковской системе продолжает расти. На 20 крупнейших банков уже приходится более 70% всех активов страны. Для сравнения на ТОП 20 банков на 1 января 2011 г. приходилось 68,6%
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 1 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 1 Часть 3
144
И.В. ПЕТРОВ, О.М. ЕРМОЛЕНКО
всех активов, а на 1 января 2008 г. — 63,7%. Рост концентрации происходит как за счет более быстрого органического роста крупнейших банков, которые имеют доступ к более дешевому фондированию, так и за счет поглощений (рис. 2).
40000
36000
32000-
28000-
24000
20000
у і=:\
а =■
/ А п
/ ¿7
/ -
^ / О ч>- ^ / V' ч>" ч* ^ чУ ^ ^ ч>- ч>- ч> Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика Рис. 3. Объем активов в банковской системе России
Кредитные организации пытаются восстановить утраченные в результате финансового кризиса позиции путем расширения активных операций, при этом активы банка недостаточно адекватно дифференцированы по степени риска. Особенно это относится к средним и небольшим по размерам банкам, которые вынуждены достаточно жестко конкурировать с крупными банковскими институтами.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 января 2008 1 января 2009 1 января 2010 1 января 2011 1 октября 2011 1 ноября 2011
■ Топ5 1Топсбпо20 аТопс21по50 Топс51по 200 ■ Топ с 201 по 500 |Топс501
Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналитика Рис. 4. Концентрация активов банков
Проведение всех активных операций коммерческими банками определяется той или иной степенью риска. Банком России в настоящее время применяется наиболее простой подход к оценке кредитного риска — упрощенный стандартизированный подход 1-го компонента «Минимальные требования к достаточности капитала» Базеля II.
По итогам 2011 г. в России число банков с уровнем достаточности капитала ниже 12% увеличилось вдвое [1]. Одновременно доля активов таких банков от их общего объема в финансовой системе подскочила с 6,4 до 34,3%.
Доля капитала в 12% от объема активов является комфортной для участия в системе страхования вкладов. Официально норма достаточности капитала установлена в размере от 10%, но регулятор больше ориентируется именно на 12-процентный показатель.
Из ТОП 30 крупнейших банков показатель ниже этой отметки в конце 2011 г. имели девять, включая ВТБ, «ВТБ 24», Промсвязьбанк, Транскредитбанк и Уралсиб. Некоторые указывают в качестве одной из причин такого соотношения выплату дивидендов на фоне роста кредитного портфеля [5].
В целях внедрения Базеля II, в том числе подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также его 2-го компонента, Правительство Российской Федерации и Банк России проведут работу по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ... 145
При этом предполагается, что круг банков, реализующих подход, основанный на внутренних рейтингах, будет весьма ограниченным. Это связано с высокими требованиями к банкам по состоянию баз данных и внутрибанковских систем управления рисками.
Ориентировочно внедрение 2-го компонента Базеля II может начаться не ранее 2014 г., а подхода, основанного на внутренних рейтингах, — после 2015 г. [3] .
Низкие темпы роста были обусловлены отрицательной валютной переоценкой из-за укрепления рубля, в то время как в августе и сентябре рост активов банковской системы во многом был обусловлен положительной валютной переоценкой. При этом заметных институциональных изменений в банковской системе в последние месяцы не произошло.
В конце 2011 г. стала отчетливо проявляться новая тенденция в области фондирования — банки резко нарастили задолженность перед ЦБ, что явилось следствием проблем с ликвидностью. За последние месяцы доля кредитов, полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков утроилась и на 1 ноября 2011 г. составляла 2,5% против
0,8% на 1 сентября. За октябрь объем задолженности банков перед ЦБ увеличился более чем на 460 млрд руб. — до 970 млрд руб. Текущее значение является локальным максимумом с первого квартала 2010 г. До этого на протяжении более двух лет наблюдалась обратная ситуация — снижение доли средств ЦБ в структуре пассивов.
Качество активов определяется тремя компонентами: рисками, ликвидностью и доходностью. Доходность банковских активов определена объемами размещаемых средств, в том числе и банковские кредиты.
На 1 ноября 2011 г. суммарный кредитный портфель российских банков достиг 26,8 трлн руб.Из них более 5,18 трлн руб. — это кредиты физическим лицам, а кредитов нефинансовым организациям предоставлено на сумму порядка 16,88 трлн руб. Еще 4,17 трлн руб. в кредитном портфеле — это задолженность других банков и финансовых организаций.
1.1.08 1.4.08 1.7.08 1.10.08 1.1.09 1.4.09 1.7.09 1.10.09 1.1.10 1.4.10 1.7.10 1.10.10 1.1.1 1 1.4.11 1.7.11 1.10.11 1.11.11
Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА-Аналнтика Рис. 5. Объем кредитного портфеля в банковской системе России
Кредитный портфель — это вся совокупность кредитов, выданных им на каждый данный момент. Однако если это не просто список кредитов, а такая совокупность, которая структурирована по определенному критерию (критериям), существенному для кредитов, то тем самым «кредитный портфель» становится характеристикой качества выданных кредитов и вообще всей кредитной деятельности банка.
Качество кредитного портфеля — это реальная оценка, составляемая по уже предоставленным заемщикам ссуд. Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита и определив средний процент проблемных, просроченных и безнадежных ссуд по каждой категории, банк налаживает систему управления рисками, направленную на снижение потерь по кредитным операциям.
В современных условиях значение повышения уровня управления кредитным риском в сфере банковской деятельности существенно возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта. Другой не менее важной причиной углубленного внимания к этой проблеме является неустойчивость финансового положения заемщиков, работающих в разных сферах экономики.
В практике российских банков критерии оценки качества ссуд ограничены двумя показателями: степенью обеспеченности возврата ссуды и фактическим состоянием погашения ранее выданных ссуд.
По мере нормализации ситуации в 2009-2010 гг. финансовая подпитка банковской системы со стороны ЦБ РФ сократилась, восстановился приток в банки средств организаций и физических лиц. Однако с сентября 2008 г. до настоящего времени, по данным Банка России, существенного роста ссудной задолженности предприятий не произошло, при этом доля ценных бумаг в активах банков увеличилась более чем в 2 раза.
Таким образом, несмотря на финансовую стабилизацию в банковском секторе, банки предпочитают направлять свободные денежные средства в менее доходный, по сравнению с кредитами, рынок ценных бумаг, формируя тем самым запасы дополнительной ликвидности, что приводит к недостаточному финансированию реального сектора экономики и, в свою очередь, ставит под вопрос проведение модернизации отечественной экономики, выступающей важнейшим условием обеспечения экономической безопасности государства.
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 1 Часть 3
ТЕRRА ECONOMICUS ^ 2012 ^ Том 10 № 1 Часть 3
146
И.В. ПЕТРОВ, О.М. ЕРМОЛЕНКО
ЛИТЕРАТУРА
1. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Банковский сектор России в период «Восстановления без кредитования» // Банковское дело. 2011. № 6. C. 15-17.
2. Апокин А.Ю. Ликвидность банковского сектора идет на спад //Банковское дело. 2011. № 6. C. 6-11.
3. Проект стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 г. // Экономика и жизнь. 10.03.2011.
4. URL: http://ria.ru/ РИА — Аналитика / Центр экономических исследований.
5. URL: http:// on-line// Коммерсантъ.
