CC BY
19
Банковский сектор
36 (78) - 2011
УДК 336.71
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РИСКОВ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2010 ГОДУ
Е. В. ТРАВКИНА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Е-mail: travkina. elena74@mail. ru Cаратовский государственный социально-экономический университет
В статье на основе проведенного мониторинга сформулированы тенденции развития российского банковского сектора, проведена оценка его основных рисков в 2010 г. Определены направления реализации современной концепции банковского мониторинга.
Ключевые слова: банк, риск, мониторинг, оценка, динамика, задолженность, развитие.
В настоящее время риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества сопровождает все направления и сферы деятельности коммерческих банков.
Отсутствие эффективных систем мониторинга банковских рисков, которые в условиях посткризисного развития являются жизненно важными для существования коммерческих банков, может привести к негативным количественным изменениям в структуре российской банковской системы.
Продолжается тенденция последних лет уменьшения числа действующих кредитных организаций [3, с. 13]. В период с 01.01.2004 по 01.01.2011 количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 271 ед.
С 01.01.2008 до 01.01.2010 продолжалась тенденция сокращения прибыли банковского россий-
ского сектора (табл. 1). Однако в 2010 г. произошел рост прибыли действующих кредитных организаций более чем в два раза, причем объем полученной прибыли превысил показатели докризисного периода.
Что касается количества убыточных кредитных организаций, то с 01.01.2008 по 01.01.2011 оно увеличилось почти в 8 раз, а в 2010 г. сократилось на 39 организаций.
Таким образом, оценивая развитие российского банковского сектора, можно сказать, что 2010 г. является годом его восстановления. Отмеченные явления, т. е. увеличение прибыли банковского сектора и сокращение убыточных организаций, свидетельствуют о позитивной траектории развития банковского сектора.
Для дальнейшего повышения системной устойчивости банковского сектора значительное внимание необходимо уделять вопросам анализа мониторинга банковских рисков.
Проведем мониторинг развития банковского сектора в 2010 г. на предмет значимости банковских рисков по следующим направлениям: кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.
Мониторинг кредитного риска. Мониторинг кредитного риска в банковском секторе России за
Таблица 1
Количество кредитных организаций и объем прибыли в 2003—2010 гг. (на 1 января) [2—4]
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество действующих кредитных организаций 1 329 1 299 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012
Объем прибыли текущего года, млрд руб. — — — — 508,88 446,94 284,94 595,05
Количество убыточных кредитных организаций — — — — 11 56 120 81
36 (78) - 2011
Банковский сектор
Таблица 2
Общий объем предоставленных кредитов и прочих ссуд в 2009—2010 гг. [3]
Вид ссуды 01.01.2010 01.01.2011
Млрд руб. Удельный вес, °% Млрд руб. Удельный вес, °%
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям 12 541,7 66,56 14 062,9 66,75
Кредиты, предоставленные физическим лицам 3 573,8 18,97 4 084,8 19,39
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям 2 725,9 14,47 2 921,1 13,86
Всего... 18 841,4 100 21 068,8 100
Таблица 3
Динамика просроченной задолженности в 2009—2010 гг. [3]
Группа заемщиков 01.01.2010 01.01.2011
Млрд руб. Удельный вес, °% Млрд руб. Удельный вес, °%
Нефинансовые организации 762,5 75,69 743,4 72,14
Физические лица 243,0 24,12 282,3 27,40
Кредитные организации 1,9 0,19 4,6 0,26
Всего... 1 007,4 100 1 030,3 100
2010 гг. проведем по динамике предоставленных кредитов в зависимости от группы заемщиков, по динамике просроченной задолженности и по динамике качества кредитного портфеля банковского сектора.
Основные тенденции динамики кредитов и прочих ссуд. Объем предоставленных рублевых кредитов с 01.01.2010 по 01.01.2011 увеличился по нефинансовым организациям на 1 521,2 млрд руб., по физическим лицам — на 511 млрд руб., а по кредитным организациям — на 195,2 млрд руб. (табл. 2). Кроме того, наблюдалось небольшое увеличение удельного веса кредитов, выданных нефинансовым организациям (на 0,19 %) и физическим лицам (на 0,42 %), а удельный вес кредитов, выданных кредитным организациям, сократился (на 0,61 %). Таким образом, в 2010 г. шла активизация процесса кредитования в банковском секторе России.
Основные тенденции динамики просроченной задолженности. Мониторинг просроченной задолженности банковского сектора показал, что данный показатель за 2010 г. в целом вырос на 22,9 млрд руб., что свидетельствует об увеличении кредитного риска (табл. 3). Просроченная задолженность нефинансовых организаций сократилась на 19,1 млрд руб., а физических лиц увеличилась на 39,3 млрд руб. По кредитным организациям также произошло увеличение на 2,7 млрд руб. В общей структуре удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовых организаций уменьшился на 3,55 %, а по кредитам физических лиц и кредитных организаций увеличился на 3,28 и 0,12 % соответственно. Таким образом, самым
рисковым направлением кредитования в 2010 г. были физические лица.
Основные тенденции динамики качества кредитного портфеля банковского сектора России. Качество кредитного портфеля банковского сектора в 2010 г. улучшилось: доля стандартных, нестандартных и сомнительных ссуд увеличилась на 2,4 и 1,5 % соответственно; доля проблемных, нестандартных и безнадежных ссуд уменьшилась на 0,5, 2,4 и 0,8 % соответственно (табл. 4).
Таким образом, мониторинг кредитных процессов в 2010 г. выявил следующие тенденции:
- активизация кредитной деятельности банковского сектора в целом, в особенности по кредитованию нефинансовых организаций и физических лиц;
- либерализация требований по созданию резервов на возможные потери по ссудам с середины 2010 г.;
- стабилизация качества кредитного портфеля банковского сектора;
- высокий уровень кредитных рисков, т. е. плохих долгов в банковских портфелях.
Таблица 4
Динамика качества кредитного портфеля
банковского сектора в 2009—2010 гг., % [4]
Кредитный портфель 01.01.2010 01.01.2011
Стандартные ссуды 35,1 37,5
Нестандартные ссуды 46,9 44,5
Сомнительные ссуды 8,4 9,8
Проблемные ссуды 3,1 2,6
Безнадежные ссуды 6,5 5,7
Всего... 100 100
Банковский сектор
36 (78) - 2011
Мониторинг риска ликвидности. В целом ситуация с риском ликвидности в 2010 г. была устойчивой, которая подтверждается снижением спроса банков на ресурсы, привлекаемые от Банка России. Соотношение наиболее ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора составило в 2009 г. 10,9 %, а в 2010 г. — 8 % [4, с. 40], так как у кредитных организаций отсутствовала острая необходимость поддерживать значительный объем высоколиквидных активов в 2010 г.
Совокупный объем операций Банка России по предоставлению ликвидности в 2010 г. составил 2,8 трлн руб., что почти в 17 раз меньше, чем в 2009 г. Однако для банковского сектора был актуален риск избыточной ликвидности, который Банк России снижал путем проведения операций по абсорбированию. Общий объем этих операций составил 36,1 трлн руб.
Анализ среднегодовых нормативов ликвидности банковского сектора в 2010 г. показал, что:
- среднее значение норматива мгновенной ликвидности Н2 сократилось на 2,8 % (в связи с сокращением средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России);
- среднее значение норматива текущей Н3 и долгосрочной Н4 ликвидности выросло на 3 и 1,8 % соответственно (табл. 5).
Таким образом, мониторинг риска ликвидности российского банковского сектора в 2010 г. позволил выявить следующие тенденции:
- устойчивая ситуация с ликвидностью;
Таблица 5
Показатели среднегодовых значений ликвидности банковского сектора в 2009—2010 гг., % [4]
- абсорбирование ликвидности Банком России с использованием преимущественно депозитных операций;
- сворачивание мер по поддержанию ликвидности банковского сектора, введенных в период острой фазы мирового финансово-экономического кризиса.
Мониторинг рыночного риска. В 2010 г. произошло увеличение и обострение рыночного риска. По всем его составляющим произошло увеличение: процентный, фондовый и валютный риск увеличились на 528,6, 128,2 и 39,1 млрд руб. соответственно (табл. 6).
Увеличение подверженности банков рыночному риску было обусловлено наращиванием вложений в долговые и долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Таким образом, мониторинг основных рисков банковского сектора показал, что наиболее значимыми в 2010 г. были кредитный и рыночный риски.
В 2010 г. можно выделить следующие тенденции в развитии системы мониторинга рисков банковского сектора:
- идентификация на ранней стадии негативных тенденций в банковском секторе, в группах кредитных организаций и в отдельных банках;
- повышение оперативности оценки системной устойчивости банковского сектора за счет развития аналитического инструментария банковского мониторинга;
- усиление мониторинга кредитных рисков (повышенное внимание уделяется динамике совокупных активов и кредитного портфеля; структуре активов и пассивов 30 крупнейших кредитных организаций России; реструктурированным и пролонгированным ссудам; крупным кредитам, предоставленным компаниям, допустившим технические дефолты по долговым обязательствам, обращающимся на публичном рынке и т. д.);
Наименование показателя ликвидности 01.01.2010 01.01.2011
Мгновенная ликвидность Н2 72,9 70,1
Текущая ликвидность Н3 97,1 100,1
Долгосрочная ликвидность Н4 74 76,2
Таблица 6
Динамика структуры рыночного риска в 2009—2010 гг. [4]
Показатель 01.01.2010 01.01.2011
Млрд руб. Удельный вес, °% Млрд руб. Удельный вес, °%
Величина рыночного риска, всего 1 385,8 100 2 081,9 100
В том числе:
— процентного риска 1 046 75,7 1 574,6 75,6
— фондового риска 242,3 17,5 370,5 17,8
— валютного риска 97,6 7 136,7 6,6
36 (78) - 2011
Банковский сектор
- мониторинг концентрации рисков на бизнес собственников кредитных организаций;
- совершенствование механизма стресс-тестирования (разработан новый стрессовый сценарий, в наибольшей степени учитывающий уроки предыдущих кризисов);
- разработка документов консультативного характера, которые обозначили возможные направления, сроки, этапы реализации Базеля II в российском банковском секторе, а также содержание мероприятий (включая изменения нормативно-законодательного характера), которые целесообразны для полноценной реализации положений Базеля II;
- повышение оперативности информации по деятельности банковского сектора (с ноября 2010 г. на официальном сайте Банка России в сети Ин-
тернет регулярно публикуются результаты оперативного мониторинга ряда основных показателей банковского сектора (без Сбербанка России).
Список литературы
1. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: положение Банка России от 14.11.2007 № 313-П.
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2009. № 85 (ноябрь). URL: http://www. cbr. ru/archive/root_get_blob. asp?doc_id=87292.
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2011. № 104 (июнь). URL: http://www. cbr. ru/analytics/bank_system/obs_1106.pdf.
4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году. URL: http://www. cbr. ru/publ/root_get_blob. asp?doc_id=9061.
Третий Южно-Уральский социальный форум
«ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ - ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»
20-21 октября 2011 г.
Челябинский государственный университет при поддержке Правительства, Законодательного собрания и Общественной палаты Челябинской области проводит III Южно-Уральский социальный форум «Опережающая подготовка кадров - основа комплексной модернизации региональной экономики».
В ходе форума предлагается обсудить следующие проблемы:
* модернизация системы профессионального образования на основе опережающей подготовки кадров для инновационной экономики региона;
* правовые и законодательные аспекты государственной поддержки молодых специалистов;
* молодёжное предпринимательство - стратегический ресурс развития общества и государства;
* человеческий ресурс как медико-социальная проблема в условиях интенсификации рынка труда;
* формирование социокультурных ценностей личности в современных условиях;
* практика решения проблемы опережающей подготовки кадров для целей социально-экономического развития муниципальных образований;
* качество подготовки кадров и сертификация их квалификации для инновационной экономики.
В программе форума предусматривается работа дискуссионных центров по обозначенным проблемам, круглый стол в правительстве Челябинской области, пленарное заседание, экскурсии на предприятия и социальные объекты Челябинска, выставки и встречи с известными специалистами.
К участию приглашаются руководители предприятий и учреждений, ученые и практики в области социально-экономических отношений, руководители и специалисты соответствующих министерств и ведомств, главы городов и районов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-структур, общественных и религиозных организаций.
Заявку на участие следует направить до 10 сентября 2011 г. на E-mail: soc_work@econ.cgu.chel.su. По итогам форума предполагается издание сборников материалов. Стоимость организационного взноса для публикации материалов - 400 руб.
Тезисы выступлений направлять по электронной почте до 20 сентября 2011 г. в соответствии с установленными требованиями. Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.
Телефоны для справок: (351) 799-70-74, (351) 799-70-76 -деканат экономического факультета; (351) 799-70-81- кафедра социальной работы ЧелГУ. Факс: (351) 799-70-78.
www.socforum74csu.ru
64 ^ проблемы и решения
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
