CC BY
16SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
ХОЗИРГИ КУНДА УЗБЕКИСТОН БАНКЛАРИДА АКТИВ-ПАССИВЛАРНИ бош^АРИШ ХОЛАТИ
Маматов Акмалжон Анваржонович
"Агробанк" АТБ НК департаменти бошкарма бошлиги Телефон: +998 (99) 602 79 49 ОшаИ: а.а. шаша1:оу82 @ешай .сот
АННОТАЦИЯ
Илмий мацолада Узбекистон Республикаси тижорат банкларида пассивдан самарали фойдаланиш йуллари ёритилган. Хусусан, АТ Ипотекабанк мисолида унинг банк тизимида тутган урни уамда молиявий ресурсларни жалб этиш уолатлари урганилган. Хусусан, мамлакатимиз банк тизимида олиб борилаётган трансформация жараёнлари натижасида охирги йилларда тижорат банкларининг пассивлари ва капитали юцори мицдорда усиб бораётганлиги аницланди. Аммо давлат улуши мавжуд банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати учбаробарга яцинлашиши ушбу банклар турли фондларнинг арзон ресурсларига ишониб цолганлиги аммо бу бозор тамойиллари асосида ресурс жалб цилишида ва рацобатга мослашишида муаммоларга олиб келмоцда.
Таянч суз ва иборалар: тижорат банк, пассив, актив, депозит, кредит, пул бозори
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА
Маматов Акмалжон Анваржонович,
начальник управления НК департемента АКБ "Агробанк" Телефон: +998 (99) 602 79 49 ОшаИ: а.а.шаша1:оу82@§ша11.сош
АННОТАЦИЯ
В научной статье описаны способы эффективного использования пассивов в коммерческих банках Республики Узбекистан. В частности, на примере АТ Ипотекабанка изучена его роль в банковской системе и обстоятельства привлечения финансовых ресурсов. В частности, в результате трансформационных процессов, проводимых в банковской системе нашей страны, было установлено, что обязательства и капитал коммерческих банков в последние годы растут высокими темпами. Однако тот факт, что соотношение кредитов к депозитам в банках с долей государства
Oriental Renaissance: Innovative, (E)ISSN:2181-1784
educational, natural and social sciences www.oriens.uz
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(6), June, 2023
приближается к тремкратным, поскольку эти банки опираются на дешевые ресурсы различных фондов, приводит к проблемам в привлечении ресурсов и адаптации к конкуренции на рыночных принципах.
Ключевые слова: коммерческий банкинг, пассив, актив, депозит, кредит, денежный рынок
CURRENT SITUATION OF ASSETS-LIABILITIES MANAGEMENT IN
UZBEKISTAN BANKS
Akmaljon Anvarjonovich Mamatov
Head of the Human Resources Department, Joint-stock Commercial Bank "Agrobank" Gmail: a.a.mamatov82@gmail.com
ABSTRACT
The scientific article describes ways of effective use of liabilities in commercial banks of the Republic of Uzbekistan. In particular, on the example of JSB Ipotekabank, its role in the banking system and the circumstances of attracting financial resources were studied. In particular, as a result of the transformation processes carried out in the banking system of our country, it was found that the liabilities and capitals of commercial banks have been growing at a high rate in recent years. However, the fact that the ratio of loans to deposits in state owned banks is close to three times, these banks rely on cheap resources of various funds, but this leads to problems in attracting resources and adapting to competition based on market principles.
Key words: commercial bank, liabilities, assets, deposit, loan, money market..
КИРИШ.
Банк тизими молиявий баркарорлигини таъминлаш, авваламбор, ресурс базасининг мустахкамлиги хамда диверсификацияланиш даражасини таъминлаш буйича чора-тадбирларнинг муваффакиятли амалга оширилиши билан узвий богликдир. Айни пайтда, Узбекистан Республикаси Марказий банки монетар сиёсати доирасида амалга оширилаётган макропруденциал назорат буйича талабларнинг кучайтирилиши миллий валютадаги узок муддатли ликвид ресурсларнинг етишмаслиги хамда банкларнинг ликвидлик буйича тегишли курсаткичларга эришиш заруратининг юзага келиши каби муаммоларни келтириб чикармокда. Шу билан бир каторда, ахоли ва бизнес субъектларининг инфляцион кутилмалари даражасининг катталиги,
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
шунингдек, узок муддатли депозитларни жалб этиш сохасида банклараро ракобатнинг кучайиб бориши хамда технологик ривожланиш натижасида мижозларнинг инновацион хизматларга булган талабининг ошиб бориши тижорат банкларида пассивлардан самарали фойдаланиш механизми ва воситаларини такомиллаштиришни такозо этмокда.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида: "2020 йилдан бошлаб хар бир банкда кенг куламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алохида эътиборимиз марказида булади" деб кайд этилиши тижорат банкларида пассивлардан самарали фойдаланиш сиёсатининг фундаментал асосларини кайта куриб чикиш заруратини, шунингдек, пассивлар баркарорлигини таъминлашнинг назарий, услубий ва амалий масалаларни тадкик этишнинг долзарблигини асослайди.
Шунингдек, миллий иктисодиётни ривожлантириш учун хукуматимиз томонидан охирги йиллирда куплаб чора-тадбирлар амалга оширилмокда. Хусусан, 2022-2026 йилларга мулжалланган янги Узбекистоннинг Тараккиёт Стратегиясида хам иктисодий ривожланиш сохасига катта эътибор берилиб мухим максадларни олдига куйган. Ушбу максадлардан бири мамлакатимизнинг иктисодиёт тармокларида баркарор юкори усиш суръатларини таъминлаш оркали келгуси беш йилда ахоли жон бошига ялпи ички махсулотни —1,6 баравар ва 2030 йилга бориб ахоли жон бошига тугри келадиган даромадни 4 минг АКШ долларидан ошириш хамда «даромади уртачадан юкори булган давлатлар» каторига кириш учун замин яратиш асосланган. Ушбу максадларга эришиш йулиди макроиктисодий баркарорликни таъминлаш ва йиллик инфляция даражасини 2023 йилгача боскдчма-боскдч 5 фоизгача пасайтириш; давлат бюджети такчиллигини кискартириш ва 2023 йилдан ялпи ички махсулотга нисбатан унинг 3 фоиздан ошиб кетмаслигини таъминлаш; хар бир туман бюджетининг камида 5 фоизини «Фукаролар бюджети» дастури доирасида ахолининг таклифлари асосида энг долзарб муаммоларни ечишга сарфлашни ташкил килиш; давлат карзини бошкаришда йилига янги жалб килинган ташки карз микдори 4,5 миллиард А^Ш долларидан ошиб кетмаслигини таъминлаш зарурлиги белгиланган. Бу натижаларга эришишда тижорат банкларининг урни каттадир хамда тижорат банкларида ресурс базасини мустахкамлаш, депозит сиёсати ва узок муддатли депозитларни жалб килиш амалиётини такомиллаштириш бугунги куннинг долзалб масалаларидан биридир.
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
Хрзирги кунда республикамиз тижорат банклари амалиётида депозит сертификатлари жорий этилиб банк ресурсларининг манбаларини шакллантирилишда фойдаланилмокда. Депозит сертификатларининг узига хос хусусиятлардан бири шундаки, улар банкнинг хакикатда хам маълум микдордагимаблагни банкка куйганлиги хакида мижозга ёзма тасдикномасини англатади. Энг асосийси депозит сертификатлари гаров сифатида банклар томонидан кабул килинади. Депозит сертификатлари буйича фоизлар микдори депозит суммасининг хажми, муддати, шунингдек, иктисодиётдаги инфлация даражасига боглик.
Тижорат банклари баланси пассивининг асосий улушини мажбуриятлар ташкил этиб, улар 85-90 фоиздан иборат булади. Мажбуриятларни муддати ва вужудга келиш манбасига караб баркарор ва бекарор, улар учун туланадиган харажатлар кийматидан келиб чикиб, арзон ва киммат маблагларга ажратиш мумкин.
Бизнинг фикримизча, депозит-талаб килиниши биланок ёки туловни амалга оширувчи шахс билан туловни олувчи шахс ёхуд уларнинг конуний вакиллари уртасида келишилган муддатда фоизлар ёки устама хак тулаган холда ёхуд бундай туловларсиз кайтариб бериш шарти билан топшириладиган миллий ва чет эл валютасидаги пул суммаси.
Депозит операциялар -банкларнинг депозиторлар билан тузган шартномалари асосида депозит максадларига кура муайян муддатга жалб этиш хамда саклашга доир операциялардир.
Муддатли депозитлар - бу банклар томонидан маълум муддатга жалб килинадиган депозитлардир. Бу турдаги депозитларлар куйилган муддатда узгармас булиши ва улар жорий туловлар учун ишлатилмайди.
Муддатли депозитларга куйиладиган маблагларни кайтариб олиш олдиндан келишилади. Ушбу депозит турининг номидан хам маълумки, депозит маблаглар аник муддатга куйиши лозим. Уз навбатида банклар, ушбу депозит тури буйича нисбатан юкори фоиз ставкада туловларни тулайди. Банк мазкур депозитга муддати тугагунча саклаш учун ва олдиндан огохлантириш йули билан муддати тугамасдан кайтариб бериш хдкида омонатчи билан депозит шартномасини тузиши мумкин. Биринчи холатдаги депозит турида, банк келишилган муддат тугагунча омонатчининг маблагидан эркин фойдаланиш хукукига эга булади. Муддати тугагандан кейин омонатчи томонидан ушбу маблаг талаб килинмаса, келгусида ушбу хисобваракаси талаб килиб олингунча депозит хисобваракаси тарзида ишлайди.
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
Тижорат банкларида халкаро тажрибаларни инобатга олган холда капитал таркиби, таваккалчиликни хисобга олган холда активлар хамда капитал етарлилигини хисоблаш буйича меъёрий хужжатлар сифатида
Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 6 июлдаги «Тижорат банклари капиталининг монандлигига куйиладиган талаблар тугрисида»ги 2693-сонли низомини келтиришимиз мумкин.
АДАБИЁТЛАР ШАРХИ
F.Owusu ва A.Alhassan каби иктисодчилар Ганадаги 27 та банкларнинг 2007-2015 йиллар амалий маълумотлари асосида актив пассивларни бошкариш билан фойда уртасидаги муносабатларни урганиш учун Статистик харажатлар хисоби (Statistical Cost Accounting (SCA)) моделидан фойдаланган. Олинган илмий натижалар статистик харажатлар хисоби моделининг тугри кулланилганлигини хамда Гана банклари фойдаси банклар баланс моддаларига богликлигини ифодалайди. Шунингдек, олинган натижалар махаллий банклар хорижий банкларга караганда юкори активлар кайтимига эга булмокда. Бундан ташкари, юкори активлар кайтимига эга булган махаллий банкларда пассивларнинг хам юкори таннархи мавжудлиги ва бу умумий активлар рентабеллигини пасайтириб юбориши аникланган. Уларнинг фикрича юкоридаги моделни куллаш оркали банк рентабеллигини оширишда урни юкори булган активларни аниклаш ва актив-пассивни самарали бошкаришда кул келиши таклиф килинган.
Lorella Fatone ва Francesca Mariani каби Италиялик иктисодчилар банкда тизимли риск муаммосини банк актив-пассив динамик моделида куриб чиккан. Уларнинг фикрича, банк тизимининг динамикаси мустакил узгарувчиси вакт булган ва боглик узгарувчиси банкларнинг активлари ва пассивлари булган стохастик дифференциал тенгламалар тизими учун бошлангич киймат муаммоси билан белгиланади. Моделнинг асосий хусусиятлари банклар уртасидаги хамкорлик механизми ва пул-кредит органининг банк тизими динамикасига (тугридан-тугри) аралашуви имкониятини беради. Чекланган вакт оралигида тизимли риск эхтимоли статистик симуляция ёрдамида бахоланади. Тизимли рискларни бошкариш икки берилган чегаралар орасидаги чекланган вакт оралигида тизимли риск
Узбекистон Республикасининг 2019 йил 11 ноябрдаги «Узбекистон Республикасининг Марказий банки тугрисида»ги УР^-582-сонли конуни, Узбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги «Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги УР^-580-сонли конуни хамда Узбекистон
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
эхтимолини ушлаб туриш максадини кузлайди. Пул-кредит органи рискларни тизимли бошкариш учун жавобгардирва бошкарув узига хос "идеал банк"нинг активлари ва пассивларини вакт функциялари сифатида танлаш ва банклар уртасидаги хамкорлик механизмини тартибга солувчи коидаларни танлашдан иборат. Бошкарув тизим банкларини узини "идеал банк" каби тутишга ундайди. Банкларнинг активлари ёки пассивларига таъсир этувчи шоклар симуляция килинади. Банк тизимига таъсир етувчи шокмавжуд булганда ва булмаганда тизимли рискларни бошкаришнинг ракамли мисоллари урганилган.
Larissa Batrancea молия бозоридаги узгаришларнинг ривожланган давлатлар банкларининг актив-пассивини бошкариш механизмига таъсирини урганган. Хусусан, Европа, АКШ, Исроил ва Канада давлатларида фаолият олиб бораётган энг мухим 45 та тижорат банкларининг 2006-2020 йиллардаги статистик маълумотлари урганилган. Яъни иктисодчи 2008 йилдаги инкироздан олдинги ва ундан кейинги даврларда банк актив-пассифини самарали бошкариш буйича киёсий тахлил килган. 2008 йилги молиявий инкироз молиявий бозорларга, айникса банк тизимига катта таъсир курсатди. Ипотека билан таъминланган гаровга куйилган инвестициялар накд пулнинг катта танкислигини аниклаган сабаблардан бири эди. Унинг фикрича, кризисдан олдин АКШ банклари ушбу бозорларда мухим инвестор хисобланган, бу уларнинг активлари ва мажбуриятлари тузилишидан далолат берган. Панелнинг умумлаштирилган моментли ёндашув усули(Panel generalized method of moments approach)ёрдамида эмпирик натижалар банк активлари ва пассивлари нисбатларининг молиявий самарадорлик курсаткичларига кучли таъсирини курсатди. Тадкикотда таъкидланишича, банк менежерлари, тадкикотчилар, тартибга солувчилар ва назорат органлари инвестиция сиёсатини, айникса, банк активлари ва мажбуриятларини хисобга олишлари керак. Шу сабабли,банк фоизли даромадининг юкори даражаси актив ва пассивларни оширишнинг мухим воситаси хисобланади. Шу билан бирга, фоизли даромадлар пасайиш тенденциясига кирганда, банк кредитлаш фаолиятини ривожлантириши ёки бошка воситалардир фойдаланиши зарурияти юзага келади.
C.Mendicino ва бошкалар капитал етарлилиги талаблари ва уларнинг банк актив ва пассивларини бошкаришга таъсирини Европа Иктисодий худуди банклари мисолида тахлил килганлар. Улар уз олдиларига реал иктисодга ортикча харажатлар юкламасдан, кучли ва мустахкам банк тизимини таъминлаш учун капитал талабларини канчалик ошириш керак
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
каби масалани куядилар.Капиталга булган талабнинг ошиши банкларни хавфсизрок килади ва узок муддатда фойдали булади, лекин жорийхаражатларини хам талаб килади, чунки уларнинг киритилиши кредит таклифини ва ялпи талабни таъсир килади. Микдорий макробанк моделининг асосий сценарийсида узок муддатли фаровонлик даромадларининг 25% жорийдаври харажатлари туфайли йукотилади. Пул-кредит сиёсатининг мустахкамлиги ва банкнинг таваккалчилик даражаси киска муддатли харажатлар ва капиталга булган талабларнинг узгаришидан узок муддатли фойда уртасидаги узаро богликликнинг асосий омиллари хисобланади.
J.Berrospide ва R.Edge каби иктисодчилар банк капиталига етарлилигига куйилган талабларнинг ошиб бориши А^Ш иктисодиётини химоялашини урганиш учун тижорат банклари статистикмаълумотларидан фойдаланган. Ушбу гепотезани амалда текшириш учун Федерал РезервБанки томонидан стресс тестлар утказилмокда. Стресс тестларнинг микдорий компонентлари капитал етарлилиги оркали банкларнинг кредитлари хажмига, умумий карзга, инвестиция харажатларига ва бандликка таъсир импульси курилган. Улар шуни аниклаганки, стресс-тест юкори капитали етарлиликлари банклар кредитларининг сезиларли кискаришига олиб келади. Модел натижаларига кура капитал етарлиликларининг 1 фоизга ошиши кредитлаш салохиятининг 0,5 фоизга кискаришига олиб келган. Шунингдек, улар корхоналар инвестициялари ва иш билан таъминланишига стресс тестлари назарда тутилган капитал етарлиликлари асосан таъсир килмаслигини аниклаган.
Профессор Ш.Абдуллаеванинг фикрига кура, банк ресурсларини шакллантириш билан боглик операциялар банкларнинг пассив операциялари дейилади.
Халкаро банк амалиётида пассив операцияларнинг куйидаги туртта шаклидан кенг фойдаланилади: банкларнинг фойдасидан фондларни шакллантириш ва уларни купайтиришга ажратмалар;депозит операциялар; юридик шахслардан олинган кредит ресурслар; кимматли когозлар, пул билетлар ва тангаларни муомалага чикариш (эмиссия).
ТАДЦЩОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ
Илмий тадкикотни амалга оширишда индукция, дедукция, синтез каби усуллардан фойдаланилган. Шунингдек, Узбекистан Республикаси банк тизимида пассивдан самарали фойдаланиш ва унга таъсир килувчи омилларни урганишда Узбекистан Республикаси Марказий банки хамда АТ
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
Ипотекабанк 2016-2022йиллардаги расмий статистик маълумотларидан фойдаланилди.
ТАХЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР МУХОКАМАСИ
Бугунги кунда олиб борилаётган самарали иктисодий сиёсат, таркибий узгаришлар, шу жумладан, банк тизимида олиб борилаётган боскичма-боскич ва аник максадли трансформация жараёнлари мамлакатимиз молия-банк тизимини баркарор ривожланиши учун мухим замин яратмокда.
Ушбу карор талаблари буйича амалга оширилиши лозим булган асосий вазифалардан бири банк назорати буйича Базел кумитаси томонидан тижорат банкларига нисбатан куйиладиган меъёрий талабларни янада такомиллаш-тиришдан иборат. Жумладан, капиталнинг етарлиликва ликвидлик курсаткичи буйича янги талабларни назарда тутган янги стандартлар ва тавсияларни (Базел III стандартлари) 2015-2019 йилларда банк тизимига боскичма-боскич жорий этилишимазкур ислохотларни давом этирган холда, банк тизимининг молиявий баркарорлиги ва ишончлилигини янада ошириш, тижорат банкларининг ресурс базасини мустахкамлаш ва ривожлантириш учун кулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг инвестициявий фаоллигини рагбатлантириш, шунингдек, умум кабул килинган халкаро меъёр ва стандартларга мувофик банк фаолиятини ташкил этишнинг янада юкори даражага чикишини таъминлайди.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "20202025 йилларга мулжалланган Узбекистон республикасининг банк тизимини ислох килиш Стратегияси тугрисида"ги ПФ-5992-сонли Фармони ушбу максадларга эришишда янада кулай шароит яратди. Хусусан, 2020 —2025 йилларга мулжалланган Узбекистон Республикасининг банк тизимини ислох килиш стратегиясини амалга ошириш буйича, шу жумладан куйидагиларни назарда тутувчи максадли курсаткичларбелгиланган. Булардан
асосийлари,банк тизими активларининг умумий хажмида давлат улуши булмаган банклар активлари улушини жорий 15 фоиздан 2025 йилга келиб 60 фоизгача ошириш, банклар мажбуриятларининг умумий хажмида банкларнинг хусусий сектор олдидаги мажбуриятлари улушини жорий 28 фоиздан 2025 йил якунига 70 фоизгача оширишхамда 2025 йилга келиб давлат улуши мавжуд камида учта банк капиталларига зарур тажриба, билим ва обруга эга камида учта стратегик хорижий инвесторларни жалб килишни келтиришимиз мумкин.
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00
nil
Iii
V
о
V
/
л
s?
V
\V
\V
\V
&
\V
V
/
л fir
1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 1/1/2021 1/1/2022
■ Жами банк тизими пассиви 84,075.00 166,632.00 214,420.00 272,727.00 366,121.00 444,922.00
■ Давлат улуши мавжуд банклар пассиви 64,982.00 137,873.00 180Д 55.00 230,126.00 310,730.00 362,422.00
АТ Ипотекабанк пассиви 5,748.00 13,389.00 19,755.00 23,588.00 32,410.00 40,012.00
1-расм. АТИпотекабанкмолиявийресурсининг банк тизимидаги
урни(млрд.сумда).
2016 йилдан 2022 йилга кадар мамлакатимиз банк тизимида куплаб узгаришлар юз берди. Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига банк тизимидаги молиявий ресурслар 84,07 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь хрлатига бу курсаткич 444,92 трлн.сумга етган. Шу билан бирга давлат улуши мавжуд 12 та банкнинг ресурс базаси хам кенгайиб борган. Жумладан, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банкларнинг молиявий ресурслар 64,98 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 362,42 трлн.сумга булган. Банк тизими молиявий ресурсларинниг ошиши АТ Ипотека банк ресурсларини хам оширган. Чунки банк тизими бир-бири билан каттик богланган. Шундан келиб чиккан холда, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанкмолиявий ресурслар 5,75 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 40,01 трлн.сумга етган.
АТИпотекабанкнинг банк тизимидаги урни млрд.сумда, 1-жадвал.
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Жами банк тизими пассиви 84 075,00 166 632,00 214 420,00 272 727,00 366 121,00 444 922,00
Давлат улуши мавжуд банклар пассиви 64 982,00 137 873,00 180 155,00 230 126,00 310 730,00 362 422,00
АТ Ипотекабанк пассиви 5 748,00 13 389,00 19 755,00 23 588,00 32 410,00 40 012,00
АТ Ипотекабанк пассивининг банк тизимидаги урни 6,84% 8,04% 9,21% 8,65% 8,85% 8,99%
АТ Ипотекабанк пассивининг давлат улуши мавжуд банк тизимидаги урни 8,85% 9,71% 10,97% 10,25% 10,43% 11,04%
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
АТ Ипотекабанк охирги 5 йилда куплаб ижобий натижаларга эришди. Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанк ресурслари бутун банк тизимидаги ресурсларнинг 6,84 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 9,00 фоизни ташкил этган. Шунингдек, АТ Ипотекабанк давлат улуши мавжуд банклар каторига кирганлиги сабабли ушбу банкнинг айнан давлат улуши мавжуд банклардаги урнини урганиш максадга мувофикдир.Шундан келиб чиккан холда, АТ Ипотекабанк пассивининг жами давлат улуши мавжуд банклар пассивидаги салмоги 2017 йил 1 янваль холатига 8,85 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига 11,04 фоизни ташкил этган. Бу уз навбатида АТ Ипотекабанкнинг банк тизимидаги урни йил сайин ошиб бораётганидан далолат борадиДуйида АТ Ипотекабанк мажбуриятларининг самарали бошкарилишини тахлил киламиз.
АТ Ипотекабанк мажбуриятларининг банк тизимидаги салмоги
млрд.сумда, 2-жадвал.
Курсаткичлар 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Банк тизими мажбурияти 7S 094,00 145 956,00 187 741,00 221696,00 307 770,00 374 005,00
Давлат улуши мавжуд банклар мажбурияти 58 409,00 120 958,00 158 412,00 185 860,00 261 734,00 304 727,00
АТ Ипотекабанк мажбурияти Б 288,00 12 132,00 18 144,00 19 858,00 28136,00 34 925,00
АТ Ипотекабанк мажбуриятининг банк тизимидаги урни 7,04% 8,31% 9,66% 8,96% 9,14% 9,34%
АТ Ипотекабанк мажбуриятининг давлат улуши мавжуд банк тизимидаги урни 9,05% 10,03% 11,45% 10,68% 10,75% 11,46%
АТ Ипотекабанк охирги йилларда кушимча ресурс жарб килиш буйича хам фаолияти ошиб бормокда.Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанк мажбуриятлари бутун банк тизимидаги мажбуриятларининг 7,04 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 9,34 фоизни ташкил этган. Шунингдек, АТ Ипотекабанк мажбуриятларининг жами давлат улуши мавжуд банклар мажбуриятларидаги салмоги 2017 йил 1 янваль холатига 9,05 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига 11,46 фоизни ташкил этган.
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ill
А Л Л rß Л
ЛУ лО% Jy Jy ЛУ
^ vV vV Л
\V \V \V \V \V \V
"y\ "y\ \\ \\ \\
1/1/2017 1/1/2018 1/1/201S 1/1/2020 1/1/2021 1/1/2022
■ Банк тизими капитали 8,381.00 20,676.00 26,679.00 51,031.00 58,351.00 70,917.00
■ Давлат улуши мавжуд банклар капитали 6,573.00 16,915.00 21,743.00 44,266.00 48,996.00 57,695.00
■ АТ Ипотекабанк капитали 460.00 1,257.00 1,611.00 3,730.00 4,274.00 5,087.00
2-расм. АТИпотекабанк капиталинингбанк тизимидаги урни(млрд.сумда).
2016 йилдан 2022 йилга кадармамлакатимиз банк тизимида капитатни оширишга каратилган куплаб узгаришлар юз берди. Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига банк тизими капитали 8,98 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 70,92 трлн.сумга етган. Шу биланбирга давлат улуши мавжуд 12 та банкнинг ресурс базаси хам кенгайиб борган. Жумладан, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банклар жами капитали 6,57 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 57,69 трлн.сумга булган. Банк тизими капиталибир каторда АТ Ипотека банк капитали хам ошиб бормокда. Жумладан, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанк капитали 0,46 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 5,09 трлн.сумга етган.
2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанк капитали бутун банк тизимидаги капиталининг 5,12 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 7,17 фоизни ташкил этган. Шунингдек, АТ Ипотекабанк капиталининг жами давлат улуши мавжуд банклар капиталидаги салмоги 2017 йил 1 янваль холатига 7,00 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига 8,82 фоизни ташкил этган.
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
АТ Ипотекабанк капиталининг банк тизимидаги салмоги (млрд.сумда),
3-жадвал
Курсаткичлар 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2014 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Банк тизими капитали 8 981,00 20 676,00 26 679,00 51 031,00 58 351,00 70 917,00
Давлат улуши мавжуд йанклар капитали 6 573,00 16 915,00 21 743,00 44 266,00 48 996,00 57 695,00
АТ Ипотекабанк капитали 460,00 1 257,00 1 611,00 3 730,00 4 274,00 5 087,00
АТ Ипотекабанк капиталининг банк тизимидаги урни 5,12% 6,08% 6,04% 7,31% 7,32% 7,17%
АТ Ипотекабанк капиталининг давлат улуши мавжуд банк тизимидаги урни 7,00% 7,43% 7,41% 8,43% 8,72% 8,82%
2016 йилдан 2022 йилга кадар мамлакатимиз накд пул муаммосини хамда валюта конвертациясини таъминлаш муаммоларини хал килиш натижасида муомалага катта микдорда накд пулларни эмиссия килишга тугри келди. Ушбу молиявий ресурсларни банк тизимига жалб килиш борасида тижорат банкларимиз фаол катнашмокда.Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига банк тизимидаги депозитлар 37,18 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб бир неча баробар ортиб 156,19 трлн.сумга етган. Шу билан бирга давлат улуши мавжуд 12 та банкнинг депозитлари базаси хам кенгайиб борган. Жумладан, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банклардаги жами депозитлар 24,81 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 104,25 трлн.сумга булган.
3-расм. АТ Ипотекабанк депозитларининг банк тизимидаги урни
(млрд.сумда).
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
Банк тизими депозитлари билан бир каторда АТ Ипотека банк депозитлари хам ошиб бормокда. Жумладан, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанкдепозити 2,67 трлн.сумни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 15,82 трлн.сумга етган.
АТ Ипотекабанк депозити ресурсларининг банк тизимидаги хрлати
(млрд.сумда), 4-жадвал.
Курсаткичлар 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Банк тизимидаги депозитлари 37 183,00 59 579,00 70 001,00 91 009,00 114 747,00 156 190,00
Давлат улуши мавжуд банклар депозитлари 24 812,00 40 311,00 47 659,00 65 740,00 82 461,00 104 248,00
АТ Ипотекабанк депозитлари 2 675,00 5 506,00 6 759,00 7 787,00 9 499,00 15 824,00
АТ Ипотекабанк депозитларининг банк тизимидаги урни 7,19% 9,24% 9,66% 8,56% 8,28% 10,13%
АТ Ипотекабанк депозитларининг давлат улуши мавжуд банк тизимидаги урни 10,78% 13,66% 14,18% 11,85% 11,52% 15,18%
АТ Ипотека банк охирги 5 йилда умумий банк тизимида депозит манбаини кенгайтириш борасида ижобий натижаларга эришди. Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига АТ Ипотекабанк депозитлари бутун банк тизимидаги депозитларининг 7,19 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига бу курсаткич 10,13 фоизни ташкил этган. Шунингдек, АТ Ипотекабанк давлат улуши мавжуд банклар каторига кирганлиги сабабли депозит манбаи буйича ушбу банкнинг айнан давлат улуши мавжуд банклардаги урнини урганиш максадга мувофикдир. Шундан келиб чиккан холда, АТ Ипотекабанк депозитининг жами давлат улуши мавжуд банклар депозитларидаги салмоги 2017 йил 1 янваль холатига 10,78 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига 15,18 фоизни ташкил этган. Бу уз навбатида АТ Ипотекабанкнинг банк тизимидаги урнийил сайин ошиб бораётганидан далолат беради.
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
4-расм. АТИпотекабанкда пассивлардан самарали фойдаланиш хрлати
Тижорат банкларида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлик курсакичларидан бири бу ушбу ресурсларининг канча кисми рискли актив операцияларга йуналтирилаётганлигидир. Шуни таъкидлашимиз лозимки, мамлакатимизда тижорат банкларининг асосий фойдаси кредит операцияларидан келади. Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига банктизимидаги молиявий ресурсларнинг 62,58 фоизи кредитларга йуналтирилган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 73,36 фоизга етган. Бу уз навбатида охирги йилларда давлат томонидан иктисодиётни куллаб кувватлаш жараёнлари билан изохланади.
Шу билар бир каторда, давлат томонидан иктисодиётни кредит кенгайиши билан куллаб кувватлаш асосан давлат улуши мавжуд булган банклар ёрдамида амалга оширилади. Бунга кура, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банклар молиявий ресурсларнинг 68,15 фоизи кредитларга йуналтирилган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 77,28 фоизни ташкил килган. Ушбу жараёнларда АТ Ипотекабанкнинг урнини тахлил килсак, унда 2017 йил 1 январь холатига ушбу банк молиявий ресурсларининг 80,13 фоизи кредитларга йуналтирилган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 72,59 фоизга етган.
Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
5-расм. АТИпотекабанкда депозитлар ахамиятининг солиштирма
тахдили
Тижорат банкларида пассивларини самарали бошкариш билан боглик яна бир курсаткичлардан бирибу кредит операцияларига канчалик депозит маблаглари жалб килинишидир. Шуни таъкидлаш лозимки, ривожланган давлатлардаги хамда хусусий сектордаги банклар кредит операцияларини асосан депозитларидан фойдаланиди. Ушбу холатни мамлакатмиз банк тизими буйича тахлил килиб курсак. Бунга кура 2017 йил 1 январь холатига банк тизимида кредитларнинг депозитларига нисбати 141,49 фоизини ташкил килган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 208,97 фоизга етган. Бу уз навбатида охирги йилларда давлат томонидан иктисодиётни куллаб кувватлаш максадида катта микдорда банк тизимига ресурс жойлаштираётганлиги билан изохланади. Шу билар бир каторда, давлат томонидан иктисодиётни кредит кенгайиши билан куллаб кувватлаш асосан давлат улуши мавжуд булган банклар ёрдамида амалга оширилади. Бунга кура, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати 178,47 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 268,67 фоизга етган. Албатта бу банк тизими учун катта риск хисобланади. Ушбу жараёнларда АТ Ипотекабанкнинг урнини тахлил килсак, унда 2017 йил 1 январь холатига ушбу банкда кредитларнинг
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
депозитларга нисбати 172,193 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 183,56 фоизни такил килган.
Юкорида таъкидлаганимиздек, тижорат банклари кредит операциялари учун депозитлардан кенг фойдаланмас экан, давлатнинг арзон молиявий ресурслар билан куллаб-кувватлашига урганиб колади ва бу бозор ракобатларига мослашишда муаммоларга олиб келади. Бунга асос сифатида давлат улуши мавжуд булмаган банкларда кредитларнинг депозитларга нисбатини келтирамиз.
Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд булмаган банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати 67,33 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 89,16 фоизга етган.
Давлат томонидан тижорат банклари арзон ресурслар билан куллаб-кувватлар албатта узок муддат давом эта олмайди. Шундай экан давлат улуши мавжуд банклар билан бир каторда АТ Ипотекабанк хам бозор коидаларига ва равобатга мослашиши хамда ахолининг буш турган ресурсларини жалб килиш борасида самарали ишларни ташкил килиши лозим.
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР
Тижорат банкларида пассивларини самарали бошкариш билан боглик яна бир курсаткичлардан бирибу кредит операцияларига канчалик депозит маблаглари жалб килинишидир. Шуни таъкидлаш лозимки, ривожланган давлатлардаги хамда хусусий сектордаги банклар кредит операцияларини асосан депозитларидан фойдаланиди. Ушбу холатни мамлакатмиз банк тизими буйича тахлил килдик. Бунга кура 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати 178,47 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 268,67 фоизга етган. Албатта бу банк тизими учун катта риск хисобланади. Ушбу жараёнларда АТ Ипотекабанкнинг урнини тахлил килсак, унда 2017 йил 1 январь холатига ушбу банкда кредитларнинг депозитларга нисбати 172,193 фоизни ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь холатига келиб, 183,56 фоизни такил килган.
Юкорида таъкидлаганимиздек, тижорат банклари кредит операциялари учун депозитлардан кенг фойдаланмас экан, давлатнинг арзон молиявий ресурслар билан куллаб-кувватлашига урганиб колади ва бу бозор ракобатларига мослашишда муаммоларга олиб келади. Бунга асос сифатида давлат улуши мавжуд булмаган банкларда кредитларнинг депозитларга нисбатини келтирамиз.
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
Хусусан, 2017 йил 1 январь холатига давлат улуши мавжуд булмаган банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати 67,33 фоизини ташкил этган булса, 2022 йил 1 январь хрлатига келиб, 89,16 фоизга етган.
Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, тижорат банклари пассивидан самарали фойдаланиш холатини бахолашда пассивларнинг кредитларга йуналтириш холати хамда банк кредитларининг депозитларга нисбати каби курсаткичлардан фойдаланиш мумкин. Шунингдек, мамлакатимиз банк тизимида олиб борилаётган трансформация жараёнлари натижасида охирги йилларда тижорат банкларининг пассивлари, мажбуриятлар, капитали юкори микдорда усиб бораётганлини аникланди. Аммо давлат улуши мавжуд банкларда кредитларнинг депозитларга нисбати 3 баробарга якинлашиши ушбу банклар давлатнинг арзон ресурслар билан куллаб-кувватланишига хамда бозор тамойиллари асосида ракобатга мослашишида муаммоларга олиб келиши мумкин.
Шу билан бирган АТ Ипотекабанк бутун банк тизимида хамда давлат улуши мавжуд банклар корида хам пассивларнинг усиши, мажбуриятлар ва унда депозитлар жалб килишда ва капиталини оширишда уз урнини мустахлаб бормокда. АТ Ипотекабанк пассивларини самарали бошкаришда ахолининг буш турган маблагларини депозитга жалб килиш амалиётини такомиллаш-тириш максадга мувофикдир.
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)
1. Узбекистон Республикасининг "Узбекистон Республикаси Марказий банки тугрисида"ги УРК-582 Крнуни, 2019 йил 11 ноябрь.
2. Узбекистон Республикасининг "Банклар ва банк фаолияти тугрисида"ги УРК-580 Конуни, 2019 йил 7 ноябрь.
3. Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "20222026 йилларга мулжалланган янги Узбекистоннинг Тараккиёт стратегияси тугрисида"ги ПФ-60-сонли Фармони.
4. Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги "20202025 йилларга мулжалланган Узбекистон Республикасининг банк тизимини ислох килиш стратегияси тугрисида"ги ПФ-5992-сонли Фармони.
5. Абдуллаева Ш.З.(2007). Пул, кредит ва банклар.-Т.: "Молия"
6. www.cbu.uz - Узбекистон Республикаси Марказий банкнинг сайти.
7. www.journal.bfa.uz - Узбекистон Республикаси Банк-молия академияси электрон журнали
SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7
3(6), June, 2023
8. Abbas F., Iqbal S., & Aziz B. (2019). The impact of bank capital, bank liquidity and credit risk on profitability in postcrisis period: A comparative study of US and Asia.Cogent Economics & Finance,7(1), 1605683.
9. Batrancea, L. M. (2021). An Econometric Approach on Performance, Assets, and Liabilities in a Sample of Banks from Europe, Israel, United States of America, and Canada.Mathematics,9(24), 3178.
10. Berrospide, J.M., & Edge, R. M. (2019). The Effects of Bank Capital Buffers on Bank Lending and Firm Activity: What Can We Learn from Five Years of Stress-Test Results?
11. Fatone, L., & Mariani, F. (2019). An assets-liabilities dynamical model of banking system and systemic risk governance.arXiv preprint arXiv:1905.12431.
12. Mendicino, C., Nikolov, K., Suarez, J., & Supera, D. (2020). Bank capital in the short and in the long run.Journal of Monetary Economics,115, 64-79.
13. Owusu, F. B., & Alhassan, A. L. (2021). Asset-Liability Management and bank profitability: Statistical cost accounting analysis from an emerging market.International Journal of Finance & Economics,26(1), 1488-1502.
