CC BY
17УДК 336.77
Воробйова О.1., к.е.н., доцент, НАПКБ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-ШВЕСТИЦШНОГО ПОТЕНЦ1АЛУ БАНК1В УКРА1НИ
У статп здшснено визначення кредитно-швестицшного потенщалу банюв на основ1 сукупност складових кредитно-швестицшного потенщалу. Доведено, що частина банюв кра'ни не реал1зувала свш кредитно-швес-тицшний потенщал
Ключей слова: кредитно-швестицшний потенщал банюв, складов1 кредитно-швестицшного потенщалу банюв
ВСТУП
Банки, як головш фшансов1 шститути Укра1ни, повинш забезпечити акумулювання 1 ефективний перероз-подш фшансових ресурив м1ж вима секторами економжи, зокрема реального сектору 1 сектору домогоспо-дарств, як головних споживач1в фшансових ресуршв. Для ефективного перерозподшу фшансових ресуршв в економщ кра'ни банювськ шститути повинш мати вщповщш власш можливосп, тобто р1вень кредитно-шве-стицшного потенщалу. Однак вггчизняш банювськ шститути не мають достатнього р1вня кредитно-швести-цшного потенщалу, тобто необхщних обсяпв фшансових ресурив що негативно впливае на функцюнування як реального сектору економжи, так 1 сектору домогосподарств.
За сучасних умов банки, з одного боку, виступають головними суб'ектами економ1чного зростання, а, з шшого боку, гальмом на шляху економ1чного реформування нацюнального господарства. М1ж банками 1 шши-ми суб'ектами економжи юнують р1зш фшансов1 1 нефшансов1 зв'язки, як так чи шакше вщбиваються на результатах фшансово-господарсько! д1яльностг Проте щ зв'язки не завжди мають ращональний характер, шко-ли вони суперечать здоровому глузду, а шод1 свщчать про абсолютну неадекватнють фшансових ршень як суб'екпв шдприемництва 1 домогосподарств, так 1 самих банюв.
Методолопчш тдходи до визначення кредитно-швестицшного потенщалу банюв Укра1ни були дослщжеш нами в деюлькох працях, зокрема [1, 2, 3], що дало змогу обгрунтувати науков1 положення до визначення вели-чини кредитно-швестицшного потенщалу. Однак фактичш розрахунки величини кредитно-швестицшного потенщалу банюв не були зроблеш, що е спонукальною основою для подальших дослщжень.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Спираючись на власш дослщження, що були зроблеш рашше щодо методолопчних шдход1в до визначення величини кредитно-швестицшного потенщалу банюв здшснимо розрахунки, як дозволять встановити насюльки фактична кредитно-швестицшна д1яльшсть банюв вщповщае наявному кредитно-швестицшному потенщалу. Отже, мета статп полягае у визначенш кредитно-швестицшного потенщалу найкрупшших банюв Украши та його сшвставлення з наявною кредитно-швестицшною д1яльнютю.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Формування 1 використання кредитно-швестицшного потенщалу банку забезпечуеться вщповщним р1внем складових, а саме: а) фшансовим потенщалом (сумою власного кашталу та зобов'язань); б) кадровим потенщ-алом (професшними можливостями кер1вництва та персоналу банку); в) техшчним та шформацшним потенщалом (техшчними засобами та шформацшними ресурсами); г) розрахунково-плапжним потенщалом (розра-хунково-плапжними засобами та ресурсами); д) шновацшним потенщалом (здатшстю банку до впровадження нових вид1в кредитно-швестицшних продукпв); е) оргашзацшно-управлшським потенщалом (здатшстю кер1в-ництва банку до ефективного управлшня кредитно-швестицшною д1яльнютю).
У [1, 3] нами був запропонований науковий шдхщ до визначення величини кредитно-швестицшного потенщалу окремого банку, який дае змогу ощнити сучасний р1вень кредитно-швестицшних можливостей банюв та встановити 1х рейтинг шляхом ранжирування за обсягом кредитно-швестицшного потенщалу. Кр1м того, використання запропо-нованого тдходу дае можливють ощнити насюльки реал1зуеться кредитно-швестицшний потенщал окремого банку при формуванш його кредитно-швестицшного портфеля. Використання на практищ запропонованого наукового тдходу до визначення обсягу кредитно-швестицшного потенщалу дае надшний результат, якщо е необхщна та доступна шформащя, яка дозволяе зробити вщповщш розрахунки. Така доступна шформац1я наводиться у звггаосл кожного окремого банку, яку можливо отримати за умов наявносп комп'ютера та 1нтернет-ресурс1в.
Для практичних розрахунюв обсяпв кредитно-швестицшного потенщалу банюв необхщно використовува-ти найбшьш доступну шформащю. Такою доступною шформащею може бути р1чна фшансова зв1тнють, яку фактично публ1куе кожний банк. Це дасть можливють розрахувати величину кредитно-швестицшного потенщалу для будь-якого банку.
Здшснимо вщповщш розрахунки величини кредитно-швестицшного потенщалу банюв I групи, яку наводить НБУ у сво'й звггаосп за 2008-2010 роки (табл. 1).
На першому мющ за величиною кредитно-швестицшного потенщалу з великим вщривом розташований Приватбанк. Останне мюце в груп1 займае Кредитпромбанк. Тобто можливо стверджувати, що за величиною кредитно-швестицшного потенщалу банки I групи практично розташувались у тш же послщовносп, як вони вщображеш у загальн1й зв1тност1 НБУ
Величина кредитно-швестицшного потенщалу показуе максимальний обсяг економ1чних ресурс1в, який банк мае для кредитно-швестицшно! д1яльност1. Проте в реальносп цей обсяг економ1чних ресуршв не один банк на практищ не зможе використати повшстю, а тому буде завжди юнувати р1зниця м1ж величиною кредитно-1нвес-
66
Таблиця 1
Величина кредитно-швестицшного потенщалу банюв I групи (розраховано за даними 2008-2010 рр.) *
№ п/п Назва банку I групи Величина кредит-но-швестицшного потенщалу № п/п Назва банку I групи Величина кредит-но-швестицшного потенщалу
1 Приватбанк 71230,1 10 Альфа-Банк 24226,3
2 Ощадбанк 54564,8 11 «Надра» 20519,2
3 Укрекшмбанк 49430,8 12 «Форум» 18115,7
4 Райффайзен банк Аваль 46616,6 13 «Фшанси 1 кредит» 16429,9
5 УкрСиббанк 42843,0 14 Брокб1знесбанк 14506,4
6 Укрсоцбанк 37905,3 15 ПУМБ 13720,3
7 ОТП Банк 30919,4 16 Родовщ Банк 13691,2
8 ВТБ Банк 24972,6 17 СведБанк 12807,5
9 Промшвестбанк 24373,3 18 Кредитпромбанк 11917,6
* Розраховано автором
тицшного потенщалу 1 реальним кредитно-швестицшним портфелем банку. Чим бшьша р1зниця м1ж кредитно-швестицш-ним портфелем банку та величиною його кредитно-швестицшного потенщалу, тим бшьше додаткових економ1чних можливо-стей мае банк для здшснення операцш з кредитування й швестування.
Дослщимо р1зницю м1ж величиною кре-дитно-швестицшного потенщалу банюв I групи 1 1х кредитно-швестицшними портфелями (табл. 2).
Наведеш розрахунки дають змогу ствер-джувати, що за вщносними показниками лщером рейтингу буде не Приватбанк, який хоча 1 мае великий кредитно-швестицшний
Таблиця 2
Абсолютш та вщносш р1знищ м1ж величиною кредитно-швести-цшного потенщалу банюв 1 1х фактичним кредитно-швестицшним портфелем у 2008-2010 рр. *
потенщал, але фактично його вже викори стовуе при здшсненш операцш кредитування й швестування. За вщносними показниками лщером буде Брокб1знесбанк, який хоча 1 займае лише чотирнадцяте мюце за величиною кредитно-швестицшного потенщалу, але цей потенщал вш повнютю ще не зад1яв в кредитно-швестицшнш д1яль-ностг На другому мюце за вщносними показниками буде ОТП Банк, який теж мае досить великий запас щодо збшьшення кре-дитно-швестицшно' д1яльност1 (табл. 3).
№ п/п Назва банку Величина кредитно-швестицш-ного потенщалу, млн. грн. Величина кредитно-швести-цшного портфеля, млн. грн. Абсолютш вщ-хилення, млн. грн. Вщносш вщхи-лення, %
1 Приватбанк 71230,1 67431,6 3798,5 105,6
2 Ощадбанк 54564,8 51005,5 3559,3 107,0
3 Укрекс1мбанк 49430,8 46028,5 3402,3 107,4
4 Райффайзен банк Аваль 46616,6 41120,3 5496,3 113,4
5 УкрСиббанк 42843,0 37970,5 4872,5 112,8
6 Укрсоцбанк 37905,3 34572,5 3332,8 109,6
7 ОТП Банк 30919,4 25182,8 5736,6 122,8
8 ВТБ Банк 24972,6 22989,6 1983,0 108,6
9 Промшвестбанк 24373,3 20107,7 4265,6 121,2
10 Альфа-Банк 24226,3 21462,6 2763,7 112,9
11 «Надра» 20519,2 19824,0 695,2 103,5
12 «Форум» 18115,7 15401,3 2714,4 117,6
13 «Фшанси [ кредит» 16429,9 14897,4 1532,5 110,3
14 Брокб1знесбанк 14506,4 11464,8 3041,6 126,5
15 ПУМБ 13720,3 12564,5 1155,8 109,2
16 Родовщ Банк 13691,2 5259,7 8431,5 260,3**
17 СведБанк 12807,5 10486,5 2321,0 122,1
18 Кредитпро мбанк 11917,6 11175,5 742,1 106,6
** Проблемний банк (не мае можливост обслуговувати сво1 зобов'язання) * Розраховано автором
Таблиця 3
Рейтинг банюв I групи за р1внем вщносного вщхилення кредитно-швестицшного портфеля вщ величини кредитно-швестицшного потенщалу у 2008-2010 рр. *
№ п/п Назва банку Вщносш вщхилення, % № п/п Назва банку Вщносш вщхилення, %
1 Брокб1знесбанк 126,5 10 Укрсоцбанк 109,6
2 ОТП Банк 122,8 11 ПУМБ 109,2
3 СведБанк 122,1 12 ВТБ Банк 108,6
4 Промшвестбанк 121,2 13 Укрекшмбанк 107,4
5 «Форум» 117,6 14 Ощадбанк 107,0
6 Райффайзен банк Аваль 113,4 15 Кредитпромбанк 106,6
7 Альфа-Банк 112,9 16 Приватбанк 105,6
8 УкрСиббанк 112,8 17 «Надра» 103,5
9 «Фшанси [ кредит» 110,3
* Розраховано автором
67
Останне мюце в наведеному рейтингу займае банк «Надра», а Родовщ Банк до цього рейтингу навпъ \ не було включено внаслщок того, що вш фактично знаходиться вже на протяз1 двох роюв в стадп адмшстрування з боку НБУ та поки що не може вийти з кризового стану.
Таким чином, здшсненш розрахунки дають можливють не лише встановити величину кредитно-швестицш-ного потенщалу кожного банку, але 1 виявити перспективи щодо збшьшення операцш кредитування й швесту-вання у майбутньому внаслщок наявного потенщалу 1 фактичного його використання у вигляд1 кредитно-шве-стицшного портфеля.
Для визначення величини кредитно-швестицшного потенщалу банювсько! системи кра'ни можливо запро-понувати таку формулу:
т
ВКР1НПБСУ = £ ВКР1НПБ_, (1)
1=1 '
де ВКР1НПБСУ — величина кредитно-швестицшного потенщалу банювсько! системи Укра'ни, млн. грн.; ВКРГНПц — величина кредитно-швестицшного потенщалу 1-го банку, що входить до банювсько! системи Укра'ни, млн. грн.; т — юльюсть банюв, що входять до складу банювсько! системи Укра'ни; 1 — порядковий номер банку в склад1 банювсько! системи Укра'ни.
На основ1 величини кредитно-швестицшного потенщалу банювсько! системи Укра'ни можливо встановити.
По-перше, частку, яку займае будь-який банк у склад1 загально! величини кредитно-швестицшного потенщалу. Формула для розрахунку мае наступний вигляд:
Чкинп = ВКР1НПб х 100, (2)
Б ВКР1НПБСУ
де ЧКр1НПб — частка кредитно-швестицшного потенщалу будь-якого банку у склад1 банювсьюй систем1 Укра!ни, %.
По-друге, зютавити фактичний кредитно-швестицшний портфель ус1х банюв кра!ни з загальною величиною кредитно-швестицшного потенщалу. Формула для розрахунюв мае наступний вигляд:
КВ = К1ПБСУ (3)
КВК1П/КР1НП = ВКР1НПБСУ , (3)
де КВК1П/Кр1П — коефщент сшввщношення кредитно-швестицшного портфеля за вшма банками; К1ПВСУ — величина кредитно-швестицшного портфеля вшх банюв, що входять до складу банювсько! системи Укра!ни, млн. грн.; ВКР1НПБСУ — величина кредитно-швестицшного потенщалу банювсько! системи Укра!ни, млн. грн.
По-трете, ощнити р1вень кредитно-швестицшно! д1яльносп окремого банку у склад1 банювсько! системи Укра!ни. Формула для розрахунку мае наступний вигляд:
1 = К1ПБ (4)
1кР1НДб = ВКР1НПБСУ:т , (4)
де 1Кр1НДб — р1вень кредитно-швестицшно! д1яльносп будь-якого банку у склад1 банювсько! системи Укра!ни (значения може бути бшьшим 1); К1ПБ — кредитно-швестицшний портфель будь-якого банку у склад1 банювсьюй систем1 Укра!ни, млн. грн.; ВКР1НПБСУ — величина кредитно-швестицшного потенщалу банювсько! системи Укра!ни, млн. грн.; т — юльюсть банюв у склад1 банювсько! системи Укра!ни.
Здшсненш теоретичш узагальнення та практичш розрахунки дають змогу встановити фактичну величину кредитно-швестицшного потенщалу банку. Однак з теоретичних 1 практичних позицш дуже важливо встановити р1вень кредитно-швестицшного потенщалу будь-якого в1тчизняного банку у вщношенш до банку-модел1, тобто банку, який буде обраний за модель для сшвставлення з впчизняним банком.
Для сшвставлення величини кредитно-швестицшного потенщалу будь-якого банку з банком-моделлю необ-хщно здшснити наступш дп:
1) встановлюеться банк-модель, для якого буде визначатися величина кредитно-швестицшного потенщалу;
2) визначаються економ1чш складов! та ресурси, що впливають на формування кредитно-швестицшного потенщалу для банку-моделц
3) розраховуеться величина кредитно-швестицшного потенщалу банку-модел1, а попм здшснюеться по-р1вняльна ощнка кредитно-швестицшного потенщалу окремого банку з банком-моделлю.
За цим шдходом р1вень кредитно-швестицшного потенщалу банюв визначаеться за наступною формулою:
1 = ВКР1НПБ (5)
1кР1НП = ВКР1НПБМ , (5)
де 1КР1НП — р1вень кредитно-швестицшного потенщалу банку (визначаеться у частках одинищ або у вщсотках; показник не перевищуе 1 чи 100%);
ВКР1НПБ — величина кредитно-швестицшного потенщалу банку, млн. грн.;
ВКР1НПБМ — величина кредитно-швестицшного потенщалу банку-модел1, млн. грн.
ВИСНОВКИ
Ощнка р1вня кредитно-швестицшного потенщалу банку мае велике значення при розробщ стратеги та тактики розвитку банку, визначення напрям1в його ефективно! д1яльност1, оптим1зацп формування 1 використання ресурсно! бази, доб1р кадр1в, розвиток регюнально! банювсько! мережг
68
СПИСОК ВИКОPИСТАНОÏ Л1ТЕРАТУРИ
1. Bopoбйoвa O.I. Кpeдитнo-iнвecтицiйнa дiяльнicть бaнкiв y^arnM / O.I. Bopoбйoвa. — Киïв-Сiмфepoпoль: BД «API-АЛ», 2010. — 396 c.
2. Bopoбйoвa O.I. Ocнoви фopмyвaння i викopиcтaння кpeдитнo-iнвecтицiйнoгo пoтeнцiaлy бaнкiв y^arnM / O.I. Bo-poбйoвa // ImedM^'í: пpaктикa тa дocвiд. — 2010. — №20. — С. 3-7.
3. Bopoбйoвa O.I. Кpeдитнo-iнвecтицiйний пoтeнцiaл бaнкiв y^arnM / O.I. Bopoбйoвa // Aвтopeфepaт диc. na здoб. нayк. cтyпeня дoкт. eкoнoм. nay^: cпeцiaльнicть 08.00.08 — гpoшi, фiнaнcи i кpeдит. — Дoнeцьк: Дoнeцький нaцioнaльний yrn-вepcитeт, 2011. — 37 c.
&arra нaдiйшлa дo peдaкцiï 25 жoвтня
69
Науковий liicinik': Ф1мамси, банки, iнвестицГi - 2G11 - №4
