CC BY
179
Моделирование в экономике
УДК 336.71
моделирование прогрессивных механизмов развития банковского сектора России в условиях глобализации
е. ю. хрусталёв,
доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник E-mail: stalev@cemi. rssi. ru Центральный экономико-математический институт РАН
А. Н. ОМЕЛЬЧЕНКО, кандидат экономических наук, менеджер по связям с клиентами E-mail: alexey. omelchenko@ca-cib. com Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк
О. Е. ХРУСТАЛЁВ, кандидат экономических наук, научный сотрудник E-mail: stalev777@yandex. ru Центральный экономико-математический институт РАН
В статье исследовалась и решалась научная проблема разработки концепции, методологических основ и инструментария оценки состояния отечественной банковской системы и качества ее услуг, выявления общих тенденций ее развития и создания условий для повышения эффективности функционирования.
Ключевые слова: банковский сектор России, транснациональные банки, модели стратегического управления развитием, устойчивость банковской системы, макроэкономическая эффективность, сценарное моделирование, семантическая модель.
Введение
Действенность мер по обеспечению финансово-экономической стабильности в значительной
степени зависит от возможностей государства, эффективности функционирования его банковской системы, базирующейся в значительной степени на ее кредитно-инвестиционном потенциале. Для того чтобы достаточно обоснованно оценить состояние финансовой устойчивости и защищенности страны, необходимо, прежде всего, комплексно исследовать их главные элементы и выявить максимальные возможности их использования в целях развития и повышения экономической надежности работы кредитных институтов. Оценка качественных и количественных аспектов финансовой стабильности требует применения целого ряда новых научных подходов и критериев, стоимостных и натуральных показателей, статистических и экономико-мате-
матических методов, экспертных оценок, новых информационных технологий и т. д.
Проблемы экономической безопасности и стабильности, важные в любой стране, обеспокоенной своим независимым статусом, стали особенно острыми и актуальными в России в связи с мировым финансовым кризисом в условиях глобализации, охватившим всю ее политическую, идеологическую и социально-экономическую систему. Инерционные проявления этого кризиса будут оказывать негативное воздействие на потенциал прогрессивного развития России не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе [1-3].
Основная цель выполненных и предложенных исследований - разработать комплексные теорию и инструментарий, которые предназначены:
- для подготовки предложений по совершенствованию управления финансовой устойчивостью отечественной банковской системы;
- для изучения и прогнозирования общих тенденций ее развития и условий для повышения ее эффективности, а также для сбора, экономического анализа и количественных расчетов готовящихся изменений в научно-экономической сфере деятельности государства;
- для определения целесообразности реализации предложенных нововведений с учетом их влияния на социально-экономическое развитие и стабильность.
Методы и подходы
Исследования проводились с использованием методов и подходов, основанных на общей теории экономического анализа и базирующихся на математическом аппарате теории вероятностей, теории управления проектами, на математической статистике и на экономико-математическом моделировании. В аналитической части методология исследования опирается на статистический материал о плановых и фактических значениях показателей развития банковского сектора, о состоянии банков и других финансово-кредитных организаций. Также использовался комплексно-системный подход к изучению объекта исследования, применялись методологические приемы логического, факторного, сравнительного, причинно-следственного анализа и синтеза.
В исследовании использовалась методология и инструментарий семантического моделирования, которые показали свою эффективность для исследова-
ния слабоструктурированных объектов и процессов, а также при оценке тенденций общественного развития, регламентируемого долгосрочными нормативно-экономическими документами [6, 7]. Особенность разрабатываемых информационных технологий моделирования состоит в использовании многоуровневой декомпозиции банковской системы и процесса ее моделирования. Количество уровней определяется сложностью моделируемого объекта и степенью детализации построенной модели. Метод позволит представить банковскую систему в виде произвольного декомпозиционного множества подсистем и элементов, а процесс его функционирования -расчленить на составляющие его процедуры.
Для решений фундаментальной задачи исследования на основе метода семантического моделирования были созданы оригинальные методология и инструментарий, позволяющие осуществить следующие модельные этапы:
- семантическая структуризация исследуемой предметной области;
- структурный анализ гипертекстовых и когнитивных моделей;
- сценарное моделирование развития ситуации;
- оценка и интерпретация результатов моделирования;
- мониторинг ситуации.
Предлагаемый подход ориентирован на качественный анализ сложных объектов и явлений, интерпретируемых как слабоструктурированные системы, характеризующиеся недостаточностью точной количественной информации о происходящих в них процессах, а также включающих различные «качественные» переменные. Число переменных в таких ситуациях может измеряться сотнями, и все они вплетены во взаимосвязи причин и следствий. Увидеть и осознать логику развития событий на таком многофакторном поле крайне трудно, и в то же время непрерывно приходится принимать решения о выборе тех или иных мер, способствующих развитию ситуации в нужном направлении. Главным достоинством предлагаемого методического аппарата является возможность систематического качественного (неколичественного) учета отдаленных последствий принимаемых решений и выявления побочных эффектов, которые могут помешать реализации, казалось бы, очевидных управляющих воздействий и которые трудно оценить чисто математически или интуитивно при большом числе факторов и многообразии вариантов взаимодействия между ними.
Еще одним преимуществом предлагаемого подхода является возможность поиска решения в условиях резко изменяющейся внешней среды (в рассматриваемом случае - кризиса), в условиях недостаточности информации о факторах модели и степени их взаимовлияния. Таким образом, в случае моделирования развития отдельного банка в условиях внешних угроз или развития всей банковской системы в условиях глобализации используемый подход позволяет включить в модель факторы, не поддающиеся количественному исчислению, предоставляет возможность поиска решения в условиях резких скачков экзогенных факторов, а также в условиях неполноты, недостаточности или недостоверности официальных данных.
Методологическую основу разработки современного информационно-математического инструментария формирования организационно-экономических механизмов стимулирования банковской деятельности в рамках государственно-частного партнерства составляют общенаучные методы познания (системный, эволюционный, институциональный, структурно-функциональный, метод статистического анализа и метод экономической синергетики). Для решения поставленных задач были использованы базовые концепции государственно-частного партнерства и методологические основы государственного регулирования и корпоративного управления, а также методы теории вероятностей, дискретной математики, математического моделирования, теории оптимизации, вычислительной математики, искусственного интеллекта и объектно-ориентированного программирования.
Основные полученные результаты
В процессе научно-исследовательской работы концептуально и формализованно были описаны основы теории и комплексный программно-математический инструментарий обоснования процесса сохранения и дальнейшего прогрессивного формирования отечественной банковской системы, изложены предпосылки применения методов качественного моделирования в процессе управления современным банковским сектором, а также была разработана методика логико-лингвистического анализа и моделирования его развития. Было показано, что для исследования процессов стратегического управления и построения сценарных прогнозов развития банковского сектора экономики России целесообразно ис-
пользовать методы семантического моделирования. На практике проверено, что предложенный метод позволяет на качественном уровне описывать и исследовать обширный класс слабоструктурированных финансово-экономических и производственных комплексов. Авторами была обоснована роль и значимость банковской системы в обеспечении глобальной национальной безопасности страны и ее экономической конкурентоспособности, были определены основные категории и понятия разрабатываемой теории, которая базируется на специальной научной терминологии, используемой в законодательных и исполнительных органах власти, в научных учреждениях и на производствах, работающих в интересах банковского сектора национальной экономики.
Новые научно-практические результаты, полученные в ходе проведения исследования по решению поставленных задач, можно сгруппировать в три основных направления и сформулировать следующим образом.
В соответствии с выбранным методом была проведена семантическая структуризация исследуемой предметной области. Это потребовало создания модели актуальной ситуации взаимодействия банковского сектора, иностранного капитала и общественного производства [8]. В качестве исходной информации были использованы эмпирические данные, нормативно-правовые документы, мониторинги кризиса, осуществляемые ведущими российскими и зарубежными экономистами, единичные мнения экспертов. Формирование информационно-аналитической базы предварялось построением концептуальной схемы, в укрупненном виде отражающей исследуемую ситуацию и задающей ключевые направления поиска и анализа информации. Следующие действия заключались в кодировании текстов, содержащихся в информационно-аналитической базе, а также в анкетировании и интервьюировании лиц, участвующих в принятии управляющих решений. Далее была построена модель, представляющая собой структуру, состоящую из множества базисных факторов, причинно-следственных отношений между ними и параметров факторов и отношений. Затем были определены начальные параметры базисных факторов; выявлены причинно-следственные отношения между базисными факторами и определены параметры таких отношений. Результатом проделанных процедур стала структура семантической модели, отражающей тенденции развития и уровень взаимодействия банковского сектора России, инос-
транного капитала и общественного производства в настоящий момент [6].
Параллельно были получены значимые результаты исследований, касающиеся деятельности международных банков в мировом масштабе по следующим позициям:
- взаимоотношения главенствующей структуры транснационального банка и дочернего предприятия (в рассматриваемом случае - дочернего банка-нерезидента), определение стратегии развития дочернего банка;
- роль транснационального капитала в развитии кризисных процессов, позитивные аспекты деятельности иностранных банков;
- роль государственной экономической политики различных стран, способствующей экономической экспансии банков на зарубежные рынки;
- анализ основных видов международной деятельности транснациональных банков, выявление основополагающих параметров, по которым международные коммерческие банковские услуги отличаются от услуг, предоставляемых на отечественных рынках;
- влияние внутриполитических и экономических факторов развития целевого рынка при осуществлении международных кредитных сделок и при подготовке стратегии развития иностранного банка в той или иной стране;
- основные организационно-правовые формы создания иностранного банка с учетом мировой практики и общепринятой классификации.
Еще одним важнейшим направлением исследований стал анализ развития российского банковского сектора. Были получены следующие основные результаты:
- выявлены «слабые звенья» российского банковского сектора;
- определены причины системного характера, сдерживающие его эффективный рост;
- определены основные целевые группы российских банков, находящихся в сфере интересов иностранного капитала;
- сформулированы альтернативные способы взаимодействия банковского сектора России и иностранного капитала (по научным и статистическим отечественным и зарубежным источникам);
- определены понятия «эффективность» и «устойчивость» функционирования банковского сектора как на макроуровне (в качестве посредника в международном движении капитала), так и на
микроуровне (с учетом рентабельности капитала и прибыльности банка);
- выявлены основные причины слабой конкурентоспособности российских банков и фундаментальные факторы ее повышения.
Особое внимание было уделено анализу успешного, по мнению экспертов, опыта развития экономических систем в эпоху кризисов разного масштаба - опыта послевоенного восстановления Западной Европы (эмиссия под векселя производственных предприятий посредством рефинансирования коммерческих банков) и современного Китая (эмиссия под планы модернизации производственных предприятий через государственные банки). Также изучался опыт финансового планирования в Индии (выделение кредитных ресурсов под приоритетные направления развития) и управления кредитными потоками в Японии (централизация сбережений населения в качестве пассивов институтов развития).
В этой связи определенный интерес представляют следующие научно-практические результаты:
1) оптимальные условия входа банка на новый зарубежный рынок, основные принципы и политика «принимающей» стороны в отношении иностранных банковских образований, экспертные оценки уровней протекционизма, результаты исследования и сравнения различных принципов вхождения банков на целевые рынки, оценки их возможностей, ограничений, степени эффективности, рисков;
2) причины системного характера, сдерживающие эффективный рост российского банковского сектора, а также позитивные и негативные эффекты от деятельности иностранных банков;
3) альтернативные пути развития банковского сектора с учетом углубляющегося кризиса, в том числе такие, как осуществление активных мер государственной политики и участия банковского сообщества в становлении конкурентоспособных, крупных, универсальных частных банков и усиление «полярности» банковского сектора за счет перераспределения клиентской базы в пользу банков-нерезидентов и их материнских структур;
4) значимость или вред конкуренции со стороны иностранного банковского капитала на российской территории, прогноз вариантов развития дальнейшей экспансии иностранных банков на основе анализа текущих тенденций и мер по либерализации российского банковского
сектора для нерезидентов, возможности наиболее оптимального сценария, характеризующегося средним темпом роста иностранного капитала и активов; оценка реализуемости данного варианта в условиях продолжающегося кризиса; перечень основных причин слабой конкурентоспособности российских банков и фундаментальные факторы ее повышения;
5) расчетная оценка степени готовности российских банков к обеспечению реального сектора экономики необходимыми долгосрочными кредитными ресурсами, к предоставлению полного спектра банковских услуг по приемлемой цене, к обеспечению одинакового уровня и разнообразия предоставляемых услуг во всех регионах и районах страны;
6) методология и инструментарий семантического моделирования, предназначенные для проведения сценарного моделирования развития банковского сектора;
7) комплекс семантических (гипертекстовых и когнитивных) моделей, интерпретирующих механизмы функционирования и развития банковского сектора России и взаимодействия последнего с внешней средой, и поддерживающих стратегическое управление банковского сектора в части разработки концепции долгосрочного эффективного развития;
8) результаты структурного анализа моделей и динамического моделирования ряда сценариев, включающих саморазвитие и управляемое развитие банковского сектора, конкретные рекомендации и наиболее эффективный вариант управления банковским сектором;
9) методологические основы оценки финансовой стабильности отечественного банковского сектора, базирующиеся:
- на систематизированном перечне угроз и рисков, показателей, индикаторов, методов диагностики и снижения (парирования) экономических опасностей;
- на экономико-математическом инструментарии расчета финансово-экономических показателей развития потенциала банковского сектора;
- на концепции создания системы мониторинга финансовой стабильности;
10) пилотный вариант системы мониторинга финансовой устойчивости банковского сектора российской экономики;
11) комплекс экономико-математических и семантических моделей, на основе которых осуществляется интеграция банков в финансово-экономическую корпоративную структуру, а также повышается степень их финансовой устойчивости;
12) алгоритм и экономико-математический инструментарий процесса формирования новых интеграционных финансово-экономических комплексов. Следует особо отметить, что надежность и устойчивость функционирования современного научно-технологического механизма развития во многом обусловлена четкой работой финансовой системы. Государство за счет использования финансово-кредитных рычагов способно оказать существенное влияние на темпы и направления хозяйствования. Государственные финансы, наряду с корпоративными ресурсами, имеют большое значение в регулировании экономики, стимулировании экономического роста и реализации социальных программ.
Представляется необходимым формирование источников средств (региональных и секторальных внебюджетных фондов, в том числе частно-государственных венчурных фондов, банков реконструкции и развития и т. п.), осуществляющих прямое и венчурное инвестирование в высокотехнологичные компании, финансирование фундаментальной и прикладной науки, скоординированное с развитием ресурсной базы других составляющих национальной инновационной системы [10].
В целях повышения обоснованности принимаемых организационно-управленческих решений по интеграции предприятий была разработана модель рационализации научно-производственных и финансовых организационных структур, на основе которой была разработана методика определения состава ядра производственного комплекса, способного решить весь перечень технологических задач в течение планового периода по критерию максимума показателя надежности предприятий, базирующегося на методе целочисленного линейного программирования.
новизна научно-практических выводов и результатов
Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет породило ряд проблем, связанных с быстрым ростом объемов слабо структурированной, дублирующей информации, подлежащей хранению и обработке, что ограничивает возможность смыслового поиска необхо-
димых сведений и доступа к ним. Необходимость более четкого структурирования и классификации понятий в процессе анализа и проектирования технологий становится особенно актуальным для интенсивно развивающихся предметных областей научных исследований. Без решения проблемы структуризации знаний невозможно решить задачи эффективного поиска информации, обучения и эффективного проведения научных исследований. Для таких предметных областей требуются более гибкие способы представления знаний.
Существуют различные подходы к проблеме структуризации и представления знаний. Предлагаемый авторский метод представления знаний основан на логико-семантическом подходе, принципах построения систем искусственного интеллекта и адаптивных информационных семантических систем. Он объединяет процедурный и декларативный подход к представлению знаний, базируется на теории информационных семантических сетей и эффективных алгоритмах логического формирования вывода сведений об объекте на основе его принадлежности к некоторой категории. Предлагаемый метод реализуется на основе использования эвристических моделей представления знаний. В отличие от логических моделей эвристические модели имеют разнообразный набор средств, передающих специфические особенности той или иной предметной области.
Новой представляется интегрированная модель развития банковского сектора, основой которой является модель институционального развития, поскольку наиболее универсальную категорию, играющую решающую роль в формировании финансовой системы, составляют институциональные условия. Роль этих условий велика для всех категорий стран, независимо от конкретной архитектуры финансовой системы. В рамках данной модели анализируется предположение о существенном позитивном влиянии на институциональный фактор со стороны банков с иностранным участием.
Главный, наиболее фундаментальный институциональный фактор, определяющий условия для развития финансового сектора, - это степень защищенности прав инвестора или степень защищенности прав собственности. Данный фактор имеет много аспектов. Эмпирические исследования показали, что в значительной мере эффективность выполнения посреднической функции банковской системой предопределена уже исторически сложившимся типом судебно-правовой системы (наилучшие ус-
ловия создают системы, основанные на принципах англо-саксонского права). Важная составляющая институциональных условий - это качество корпоративного управления в стране: степень контроля владельцев за действиями менеджмента, степень учета интересов миноритарных акционеров при принятии решений, затрагивающих их интересы.
Еще один фактор институциональной среды -это развитость рынка корпоративных облигаций, который имеет существенную важность в условиях недоступности заимствований на еврорынках для компаний и банков «второго» и «третьего» эшелона. Дезорганизация данного рынка блокирует альтернативный зарубежным заимствованиям канал привлечения среднесрочных ресурсов и повышает риск разрастания волны корпоративных дефолтов среди жизнеспособных нефинансовых компаний и банков «второго-третьего» эшелонов.
Определенный интерес представляют также следующие модели:
- модель кредитно-инвестиционного потенциала - предназначена для исследования наиболее важных функций банковской системы, которые заключаются в перераспределении финансовых потоков, а также в посреднической функции при движении капитала (в международном и между различными секторами национальной экономики) [4,5]. Кредитно-инвестиционный потенциал банковской системы является важнейшим фактором для ускорения развития реального сектора экономики и стимулирования потребительского спроса;
- модель устойчивости банковской системы -решает задачи адекватной оценки среднесрочных рисков развития российского банковского сектора и формирования политики, направленной на мониторинг и оценку данных рисков. В рамках данной модели выделены наиболее значимые риски, способные существенным образом сменить расстановку сил в банковском секторе (госбанки - коммерческие банки - иностранные банки) и повлиять на общие темпы развития банковской системы. Среди таких рисков были исследованы системный риск ликвидности, системный кредитный риск и системный валютный риск;
- модель макроэкономической эффективности -предназначена для определения фактора стратегического значения (среди прочих целевых факторов), который заключается в эффективном развитии банковской системы в долгосрочной перспективе. Многие факторы представленных ранее моделей
оказывают в краткосрочной перспективе и в условиях финансового кризиса положительный эффект на развитие банковской системы, одновременно являясь негативными в долгосрочном периоде. Данная модель учитывает отмеченное противоречие и позволяет произвести более адекватный анализ различных векторов управления.
Важными и значимыми можно считать следующие выводы:
1) основные направления антикризисной программы правительства включали:
- помощь финансовому сектору за счет прямого кредитования крупного бизнеса госбанками и финансовыми институтами;
- снижение налогообложения и вывозных пошлин;
- увеличение пособий по безработице;
- ограничения на использование иностранной рабочей силы;
- стимулирование внутреннего спроса;
- поддержку малого и среднего предпринимательства;
2) существенный рост цен отвлекает средства клиентов от сбережений в силу того, что реальные процентные ставки по депозитам (нормированные на величину инфляции) сокращаются. Также глобальная экономическая нестабильность снижает общую инвестиционную привлекательность экономики (в том числе и привлекательность инвестиций в банковский сектор);
3) были получены основные факторы роста потенциала кредитно-инвестиционных ресурсов российской банковской системы [9];
4) была определена структура факторов и их взаимовлияний, которая базируется на анализе динамики элементов пассивов (активов) банковской системы и включает ряд основных направлений повышения потенциала;
5) была рассмотрена когнитивная модель институционального развития банковской системы, в рамках которой анализируется предположение о существенном позитивном влиянии на институциональный фактор банков с иностранным участием;
6) существует умеренное положительное влияние деятельности иностранных дочерних банков на эффективность функционирования всей банковской системы;
7) была рассмотрена семантическая модель развития и устойчивости российской банковской
системы, позволяющая оценить влияние банков на темпы социально-экономического развития;
8) был получен набор факторов, наиболее значимых для развития и эффективного функционирования банков, проведен анализ влияния факторов в цепочках причинно-следственных связей, указан перечень факторов, поддающихся контролю и управлению за счет различных мер экономической политики;
9) были определены основные понятия, характеризующие гипертекстовый логико-лингвистический подход к построению информационных массивов.
Новизной обладают результаты проведенного сценарного исследования развития банковской системы, которое заключается в моделировании различных сценариев (возможных вариантов развития ситуации) в целях проведения синтеза комплекса мероприятий, способствующих достижению поставленных целей развития ситуации. Одновременно проводился анализ влияния иностранных банков на развитие банковской системы России.
В рамках сценарного анализа было рассмотрено два базовых сценария, которые представлены в виде различных начальных тенденций внешних экзогенных факторов. В рамках вероятного сценария исследовались различные векторы управлений (способы решения) для реализации поставленных целей развития банковской системы.
Саморазвитие ситуации. Моделирование саморазвития ситуации предполагает экстраполяцию текущей ситуации с учетом взаимных влияний базисных факторов. В текущих экономических условиях моделирование саморазвития ситуации не будет иметь экономического смысла в силу того, что набор негативных тенденций определенно приведет к упадку банковской системы. Очевидно, что активное вмешательство властей необходимо хотя бы для того, чтобы «переломить» текущие негативные тенденции.
Управляемое развитие ситуации. Управляемое развитие ситуации предполагает целенаправленное воздействие на один или несколько факторов. Из рассмотренных при проведении структурного анализа потенциальных векторов управления был выбран один (наиболее эффективный с точки зрения силы влияния на целевые факторы). Анализ результатов свидетельствует о том, что попытка «накопления» позитивного эффекта от присутствия иностранных банков имеет слабое влияние на общую ситуацию в банковской системе. Это объясняется тем, что в текущей ситуа-
ции не рассматривается «взрывное» увеличение доли иностранных банков в целях замещения слабых российских игроков, а проблемы, определяющие текущие негативные тенденции, являются либо системными (например, несоответствие структуры накоплений и сбережений национальной экономике), либо внешними (цена нефти, доступ к еврорынкам), т. е. не поддаются краткосрочному воздействию.
Наиболее действенным сочетанием факторов, оказывающих синергетический эффект, является использование параметров развития институциональной среды банковской системы совместно с макроэкономическими факторами управления (стабилизация курса рубля, подпитка ликвидности за счет устранения дисбаланса между денежным спросом и предложением, стимулирование концентрации банковской системы).
На основании полученных результатов был сделан вывод об умеренном положительном влиянии деятельности иностранных дочерних банков на эффективность функционирования всей банковской системы. При этом основное влияние оказывается на системные банковские риски (кредитный, валютный и риск ликвидности).
Новизна полученных в исследовании результатов определяется тем, что на основе комплексного анализа особенностей функционирования и модернизации банковской системы создается целостная методология решения фундаментальной научно-практической проблемы по обеспечению устойчивости функционирования банковского сектора российской экономики с учетом внешних и внутренних угроз, неопределенностей и рисков, проявляющихся в процессе формирования и выполнения соответствующих программ и планов, осуществляемых в условиях глобализации процессов финансово-экономической интеграции.
сопоставление результатов исследования с мировым уровнем
Темпы, которыми развиваются экономическая и политическая ситуации в мире, требуют оперативных и решительных шагов в области финансовой политики. Подходы, которые применяются на нынешнем этапе глобальной интеграции, в первую очередь направлены на установление полного контроля над финансовыми системами на всех уровнях участия - от механизмов денежно-кредитной политики до самих участников рынка. Эта задача является
наиболее актуальной для России: в современных условиях необходимо решить главную стратегическую задачу - обеспечить перманентное повышение экономической конкурентоспособности страны и на этой основе повысить уровень жизни населения. Россия должна уйти от роли международного поставщика сырья и обеспечить диверсификацию своей экономики на основе передовых технологий.
Решение этих задач в условиях рыночной экономики невозможно без мощной, развитой и независимой банковской системы. Мировой опыт показывает, что развитие банковской системы приобретает стратегический характер. Это вопрос сохранения России как экономически независимого государства и гарантии ее экономического и политического суверенитета. От конкурентоспособной, обеспеченной ресурсами банковской системы зависят развитие человеческого потенциала российского государства и ее национальной промышленности, в том числе обрабатывающих и высокотехнологичных секторов, обеспеченность россиян качественным жильем, совершенствование системы образования.
Однако на современном этапе позиции нашей страны на международной арене и ее уровень экономического развития в значительной степени ограничены недостаточным развитием ее финансовой и, в особенности, банковской системы. Если не изменить ситуацию, то возникнут серьезные риски, с одной стороны, существенного снижения статуса России на мировом рынке, с другой стороны, невозможности решения стоящих перед страной социально-экономических задач.
Важнейшие проблемы, которые необходимо решать национальной банковской системе, можно сформулировать следующим образом:
- углубление и повышение эффективности финансового посредничества в российской экономике, расширение доступности банковских услуг на всей территории России;
- финансовое обеспечение общего экономического роста и укрепление роли России в мировой экономике;
- усиление финансово-кредитной поддержки конкурентоспособных национальных производителей товаров и услуг, а также экономических субъектов, обладающих потенциалом роста;
- финансовое стимулирование структурной перестройки российской экономики в направлении поддержки видов деятельности и производств с более высокой долей добавленной стоимости;
- содействие полной экономической интеграции регионов России, обеспечение свободы передвижения основных факторов производства, включая капитал и рабочую силу, и повышение их мобильности;
- расширение кредитования граждан и стимулирование на этой основе развития предпринимательских способностей и ответственности за выполнение взятых на себя обязательств.
Проблемы сохранения, стабилизации и подъема национальной банковской системы, в том числе и те, которые появляются в переходных и кризисных условиях, активно исследуются многими известными учеными-экономистами. Однако, как свидетельствует мировой опыт, универсальных методик, пригодных на все случаи экономической жизни, к сожалению, не существует. Поэтому научно-практические результаты из достаточно большого количества публикаций зарубежных ученых, посвященных вопросам регулирования экономики в целом, а также ее банковского сектора, не всегда дают желаемый результат в конкретных временных и пространственных координатах. Учет реальных условий, в которых используются разрабатываемые методы, представляется сложным творческим процессом и требует серьезной исследовательской проработки. Кроме того, удовлетворяя высокий рыночный спрос, большинство известных нам научных результатов относится, главным образом, к отдельным проблемам маркетинга и менеджмента, что не позволяет в полной мере использовать преимущества системного подхода.
Анализ реальной практики и теоретических исследований в области банковской деятельности, а также изучение опубликованных в открытой печати научных и публицистических материалов свидетельствуют об отсутствии современных методологии и инструментария, позволяющих определить эффективность деятельности кредитных организаций, выполнить экономическое обоснование объемов расходов на поддержание их финансовой устойчивости. Применение традиционных институциональных процедур, предназначенных для обеспечения глобальной финансовой стабильности и используемых для поддержки банковских структур в развитых странах, затруднено, так как учет российской специфики требует их кардинального изменения.
Следует отметить, что в мировой науке исследуемым проблемам уделяется достаточно серьезное
внимание. Существуют различные методологии и практические процедуры, позволяющие определить объем ресурсов, которые то или иное государство и их предпринимательские структуры способны выделять на укрепление и развитие банковской системы. Эти объемы меняются в зависимости от внешних и внутренних условий, но в течение кризисного периода они стабильно и ускоренно растут. Следует также отметить, что национальные экономический и политический менталитеты накладывают свой отпечаток на теорию и практику решения данных проблем.
Объективная сложность поставленной задачи заключается, помимо прочих моментов, в том, что предметом анализа являются процессы, происходящие в настоящий момент, причем, в силу самой их природы, протекающие стремительно (для экономистов-эмпириков еще нет достаточных данных; для экономистов-теоретиков, по-видимому, еще прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то содержательные выводы и обобщения).
Современный глобальный финансовый кризис выявил давно накапливающиеся противоречия, основным из которых является противоречие между экономической теорией и реальной экономикой (при этом обнаруживается, что пока существует еще очень мало работ, в которых бы кризис рассматривался с позиций недостаточности общей теории рынка). Лишь небольшое число исследователей исходит из того, что наблюдаемый кризис свидетельствует об «интеллектуальном банкротстве» теории динамического стохастического общего равновесия, считая при этом, что кейнсианство (как старое, так и его новейшие модификации) не является ответом на имеющиеся вопросы и не решает существующих проблем.
Такие модели, как principal-agent theory, moral hazard или adverse selection являются стандартом для аппарата теоретиков. И все-таки эти теоретические конструкции не обращают должного внимания на феномен увеличивающихся рисков в поведении менеджеров, чьи интересы направлены на повышение доходности компаний. Это приводит к следующей гипотезе: усиление роли управляющих менеджеров с присущими им интересами, несовпадающими с интересами собственников, приводит к повышению уровня управленческих рисков и является одной из фундаментальных причин нынешнего кризиса (схожего мнения придерживаются лишь некоторые зарубежные специалисты). Существующая теория, описывающая рынки продуктов с информационной
асимметрией, не обращает практически никакого внимания на проблему «экспертов», поставляющих некачественные информационные продукты, что повлекло за собой неправильные оценки рисков участников финансового рынка. Увеличившиеся риски были проигнорированы большинством игроков. При этом главным фактором экспансии рынка, ставшим «спусковым крючком» разразившегося кризиса, стало чрезмерное предложение финансовых инструментов. Помимо этого структурными факторами кризиса стали слабость денежно-кредитной политики, чрезмерное дерегулирование, а также различные дисбалансы, вызванные периодом роста и сопровождавшиеся формированием «пузырей».
В сторону усиления кризисных явлений «сработала» и существующая система защиты от системных рисков, которая в настоящее время концентрируется, в основном, лишь на банковском секторе и игнорирует финансовые рынки, роль которых постоянно увеличивается.
Широко распространенной является точка зрения, в соответствии с которой текущий кризис связывается с эволюцией институционального регулирования subprimes и сформировавшимися в этой системе неверными стимулами. Ряд экспертов, рассматривая конкретный вопрос - ведет ли институт секьюрити-зации активов к ухудшению качества проверки заемщиков, - дают на него утвердительный ответ.
Заключение
Методология и инструментарий логико-лингвистического (семантического) моделирования развития банковского сектора России позволяют разработать комплекс моделей, отобрать наиболее значимые по влиянию на него факторы, исследовать влияние факторов в цепочках причинно-следственных связей, выявить факторы, поддающиеся контролю и управлению за счет предлагаемых авторами мер экономической политики.
В рамках логико-лингвистической методологии осуществлялось сценарное прогнозирование развития банковского сектора, которое заключается в сопоставлении различных сценариев - возможных вариантов развития ситуации - в целях синтеза комплекса мероприятий, способствующих достижению поставленных целей развития.
Подводя итог, можно сказать, что современное состояние исследований в данной области науки можно охарактеризовать как «кризисное»: класси-
ческие отечественные и зарубежные экономические модели подвергаются критике в силу невозможности с их помощью объяснить происходящие процессы, ситуация требует создания новых теорий и моделей, а соответственно, и методического инструментария для исследования стремительно меняющейся ситуации. Прогнозирование затруднено, поскольку, как подтверждает ряд ведущих экономистов, в сложившейся ситуации обычные инструменты работают в непредсказуемом режиме: снижение ставки рефинансирования не приводит к росту активности, «накачка» ликвидности не обеспечивает стабилизации фондового рынка, а деривативы (как инструменты снижения риска) риск только увеличивают. В этом смысле предпринимаемое исследование может рассматриваться как в значительной степени новое, а полученные в ходе него результаты можно оценить как оригинальные и для отечественного, и для мирового уровня.
Список литературы
1. Омельченко А. Н., Хрусталёв О. Е. Когнитивное моделирование развития банковской системы России в условиях глобализации // Финансы и кредит, 2011. № 41.
2. Омельченко А. Н., Хрусталёв Е.Ю. Концептуальная модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы России // Деньги и кредит, 2011. № 4.
3. Омельченко А. Н., Хрусталёв О. Е. Логико-лингвистический анализ состояния и развития банковской системы России // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2012. № 18.
4. Омельченко А. Н., Хрусталёв О. Е. Методы повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы России // Финансы и кредит, 2010. № 17.
5. Омельченко А. Н., Хрусталёв О. Е. Моделирование процессов накопления и использования кредитно-инвес-тиционных ресурсов банковской системы России // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2011. № 46.
6. Хрусталёв Е. Ю. Когнитивная модель развития банковской системы РФ // Экономика и математические методы, 2011. Т. 47. № 2.
7. Хрусталёв Е. Ю. Методологические и теоретические основы гипертекстовой технологии моделирования экономических систем // Концепции, 2010. № 1-2.
8. Хрусталёв О. Е. Методы увеличения собственного капитала банковской системы // Обозрение прикладной и промышленной математики, 2010. Т. 17. Вып. 4-й.
9. Хрусталёв О. Е. Модели кредитно-инвестицион-ных ресурсов банковской системы России // Концепции, 2012. № 1-2.
10. Хрусталёв О. Е. Финансовые методы согласования экономических интересов участников инвестиционных проектов // Аудит и финансовый анализ, 2011. № 3.
