Кризис как синергетическая категория Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

КУЗНЕЦОВ БорисЛеонидович

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, организации и управления производством

Камская государственная инженерно-экономическая академия

423810, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19 Контактный телефон: (8552) 58-90-15 e-mail: [email protected]

МИНГАЛЕЕВА Эльмира Камиловна

Аспирант кафедры экономики, организации и управления производством

Камская государственная инженерно-экономическая академия

423810, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19 Контактный телефон: (927) 432-16-44 e-mail: [email protected]

КУЗНЕЦОВ Максим Сергеевич

Аспирант кафедры экономики, организации и управления производством

Камская государственная инженерно-экономическая академия

423810, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 68/19 Контактный телефон: (927) 464-14-20 e-mail: [email protected]

Кризис как синергетическая категория

Ключевые слова: кризис 2008-2009 гг.; институционально-синергетический подход; синергетика; экономическое развитие; режим с обострением; режим Курдюмова; ламинарный режим; турбулентный режим; эффект Лоренца; аттрактор.

Аннотация. В статье рассматривается мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. Исследуются факторы его возникновения, основные тенденции, специфические особенности. Учитывая высокую неопределенность, нелинейный характер экономических явлений, авторы обусловливают необходимость применения институционально-синергетического подхода к решению экономических задач. Предлагается рассмотрение экономической динамики как протекания процессов: ламинарного (стационарного), турбулентного (нестационарного) и режима с обострением.

Современное состояние мировой экономики различные исследователи трактуют по-разному. Рецессия, стагнация, «многоэтажность экономики», самовозрастание фиктивного капитала, всемирный финансизм, «финансиализация», деривативный капитализм, неустойчивость, коллапс, сжатие совокупного спроса, «казино-капитализм» -вот лишь некоторые характеристики нынешней ситуации на глобальных рынках.

С. Ю. Глазьев [12] выделяет следующие закономерности долгосрочного экономического развития: неравновесность, неравномерность, цикличность, нелинейность траекторий развития, неопределенность и альтернативность технологических траекторий.

Наиболее остро выделенные закономерности проявили себя в условиях кризиса 2008-2009 гг. В большинстве стран произошло ухудшение основных экономических показателей, сход важнейших индексов развития с линейных траекторий, увеличился размах автоколебаний, усилилась их апериодичность и непредсказуемость (рис. 1).

© Кузнецов Б. Л., Мингалеева Э. К., Кузнецов М. С., 2009

Aug Sep Oct Nov Dec 2009

Рис. 1. Динамика индекса Dow Jones в период с августа 2008 г. по январь 2009 г. [11]

Данная ситуация в мировой экономике была идентифицирована как глобальный кризис.

Кризис (гр. krisis - решение, поворотный пункт) - ситуация крайней неустойчивости, влекущая изменение траектории развития, появление новых качеств, направлений, новых параметров состояния, глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения противоречий в процессе развития какой-либо сферы человеческой деятельности [7].

Критериальные характеристики, формы, виды, стадии, фазы, масштабы кризисов представлены на рис. 2 и 3.

Среди причин распространения глобальных кризисных явлений выделяют следующие факторы: общую цикличность экономического развития; высокие цены на сырьевые товары; перегрев фондового рынка; перегрев кредитного рынка; использование новых непроверенных финансовых методик и инструментов - кредитных дефолтных свопов (credit default swap) и иных деривативов.

По данным Банка международных расчетов, совокупная сумма открытых позиций по деривативам или производным финансовым инструментам с 2000 г. увеличилась в шесть раз (рис. 4) и по состоянию на начало 2008 г. составила 596 трлн дол., что на порядок превышает мировой ВВП [2].

Годовой оборот только рынка валют FOREX достиг в 2007 г. 800 трлн против 1,3 трлн дол. в 1979 г. Таким образом, оборот FOREX за неполные 30 лет вырос более

Рис. 2. Критериальные характеристики ситуации «экономический кризис»

По остроте проявления

ФОРМЫ КРИЗИСА

Неустойчивость

Нелинейность

Необратимость

Нестабильность

Лабильность

Бифуркационное

состояние

Катастрофичность

Революция

По охвату элементов системы

ВИДЫ КРИЗИСА

Финансовый

Экономический

Т ехнологический

Психологический

Экотехнологический

Локальный

Тотальный

Структурный

Системный

Парад игмальный

Состояние

предкризисное

* развития;

* функционирования;

* роста

По последовательности протекания

СТАДИИ И ФАЗЫ КРИЗИСА

Стадии

Зарождение

Инкубация

Устойчивость

Стабильность

Рост линейный

Развитие Автокорреляция

Автокатализ

Автоколебания

Разрешение

Необратимые

изменения

Слабые отклонения от равновесного состояния

Бифуркационное

состояние

Катастрофа

Переход в новое качество (на новую траекторию)

По масштабам протекания

Глобальный

Национальный

Макроэкономический

Микроэкономический

Жизненные циклы фирмы

• рецессия;

• спад;

• дефицит (несостоятельность);

• развал (деградация);

• банкротство;

• реструктуризация;

• реорганизация

По управляемости

По скорости протекания

По роли в контексте исторического развития

Рис. 3. Формы, виды, стадии, фазы, масштабы кризисов

чем в 600 раз. Обороты на рынке акций также увеличивались в последние десятилетия очень быстрыми темпами. В 2007 г. обороты на рынке акций составили 60-80 трлн дол., на рынке облигаций - 80-100 трлн дол. В то же время общемировой ВВП показывает куда более скромный рост - в среднем 3-5% в год - и по разным подсчетам достиг в 2007 г. 53-54 трлн дол. [1. С. 56-58].

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Небиржевые деривативы □ Биржевые деривативы

Рис. 4. Динамика объема рынка деривативов в период с 1998 по 2008 г.

Динамика промышленного индекса Dow Jones [11] в период с 1986 по 2009 г. (рис. 5) показывает, что развитие мировой экономики в разные периоды соответствовало различным фазам воспроизводственного цикла, включающим кризис, депрессию, оживление и подъем.

Рис. 5. Динамика индекса Dow Jones в период с 1986 по 2009 г.

1986 г. характеризовался устойчивым развитием, в период с 1987 по 1991 г. наблюдались долларовый кризис, дефицит ликвидности, кризис рынка недвижимости. Пережив волны турбулентности в 2000-2003 гг., связанные с такими явлениями, как «Пузырь Dot.com», «11 сентября» и бухгалтерские скандалы, мировая экономика в 2003-2007 гг. вновь начала набирать ускоренные обороты.

По мнению А. Кудрина и других экономистов, ключевую роль в развитии текущего кризиса сыграла асимметрия информации. Структура производных финансовых инструментов стала столь сложной и непрозрачной, что оценить реальную стоимость портфелей финансовых компаний оказалось практически невозможным [3].

Специфической чертой современного экономического кризиса является его предсказуемость. Он не был неожиданным [8]. Однако экономические системы и правительства различных стран оказались не готовыми к нему. Кризис 2008 г. показал, что проблемой экономического сообщества является отсутствие адекватных методов исследования новой ситуации в мире, прогнозирования и проектирования будущего.

Высокая неопределенность, нелинейный характер экономических явлений обусловливают необходимость использования синергетического подхода к решению экономических задач [4]. Учитывая роль институтов как важнейшей движущей силы экономического развития, точнее было бы назвать его институционально-синергетическим подходом.

С позиции институционально-синергетического подхода мировой финансовый рынок - это сложная система, которой присущи следующие особенности.

1. Нелинейный характер развития. В системе «мировой финансовый рынок» (МФР) имеют место фазовые и структурные трансформации и качественные переходы, определяющие нелинейность траектории развития.

2. Неравновесный характер развития. В системе МФР имеют место флуктуации, бифуркации, автокорреляции, автокатализ и т. д., которые обусловливают неравновесную динамику МФР.

3. Гетерархичность, сложность, неоднородность МФР делают неприемлемым детерминистский подход к моделированию процессов в нем. Соответственно прогнозирование процессов в МФР в длительной перспективе становится невозможным.

4. Взаимодействие хаоса и порядка на рынках капитала приводит к высокому уровню неопределенности, необратимости и допускает проявление амплификаций, мультипликации, эмерджентности, синергетизма, в том числе по схеме цепных реакций, резонанса, режимов с обострением.

5. Совокупность вышеперечисленных и других факторов может приводить к состоянию крайней неустойчивости, бифуркационности на рынках капитала, нарушая их управляемость, когда случайность и детерминизм становятся равновероятными и развитие событий принимает характер множественности возможных исходов.

Системы с таким набором характеристик могут исследоваться методами синергетики - науки о саморазвитии и самоорганизации в системах.

Синергетика изучает и стремится описать специфический класс явлений в определенных средах в моменты, когда те находятся в неустойчивых, далеких от равновесия (неравновесных) состояниях. При потере процессом равновесия в нем могут возникать эффекты, не связанные с его природой - синергетические эффекты.

Экономическое развитие - это сложный многофакторный синергетический процесс (рис. 6).

Д. С. Чернавский выделяет три различных состояния сложной системы [9]. Первое состояние характеризуется сравнительно быстрым движением системы в сторону одного из возможных аттракторов после бифуркации. Второе состояние - медленное развитие вплоть до достижения следующей точки бифуркации. В третьем состоянии система полностью теряет устойчивость, достигает очередной точки бифуркации, и в ней, благодаря нелинейным обратным связям, могут возникать неустойчивые и хаотические состояния.

Рис. 6. Развитие как взаимодействие стохастических и детерминированных факторов в экономических системах

Институционально-синергетический подход позволяет представить экономическую динамику в самом общем случае как протекание процессов в ламинарном (стационарном), турбулентном (нестационарном) и режиме с обострениом (рис. 7).

Турбулентный Турбулентный Режим с обострением

Режим с обострением Турбулентный

Рис. 7. Динамика индекса Dow Jones в соответствии с различными режимами протекания процессов в период с 1986 по 2009 г.

К примеру, период с 2003 по 2006 г. для мировой экономики характеризовался устойчивым ростом, незначительные колебания фондового рынка не оказали влияния на общий тренд роста, что соответствует ламинарному режиму развития1. В период с конца 2006 г. по начало 2008 г. наблюдается нарастание размаха колебаний индексов, что свидетельствует о вхождении американской, следовательно, и мировой экономики в режим турбулентности2 (неустойчивости). В режимах турбулентности достаточно «случайного толчка», чтобы возникли гигантские пики на турбулентном фоне и произошли катастрофические события. Роль «эффекта бабочки» или «случайного толчка» выполнил ипотечный кризис в США, приведший в сентябре 2008 г. к кризису ликвидности мировых банков. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на страховую, банковскую сферы и наконец на реальную экономику, обусловив рецессию и спад производства. Период с конца 2007 г. по настоящее время характеризуется режимом с обострением [6].

Таким образом, характер экономического развития в различные периоды времени зависит от режима протекания процесса.

1. Ламинарные (стационарные) режимы: линейные, равновесные.

Система, развитие которой характеризуется ламинарным режимом, является относительно устойчивой. Малые изменения показателя на входе или возмущения начальных условий или параметров не приводят к значительным отклонениям показателя

1 Ламинарное течение (лат. lamina - пластинка, полоска) - это течение, при котором вещество перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (беспорядочных быстрых изменений) скорости и давления.

2 Турбулентность, турбуленция (лат. turbulentus - бурный, беспорядочный).

на выходе. Экономика развивается равновесно. Экономический рост со стабильными темпами может быть отнесен к ламинарному типу экономического развития.

2. Турбулентные режимы нелинейны, неравновесны, протекают с нарастанием хаоса.

Турбулентное течение характеризуется превышением некоторого критического

числа определенного параметра (например, показателя Херста), вследствие чего самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны.

3. Режимы с обострением (режим С. П. Курдюмова)

Наиболее актуальным в настоящее время является изучение теории режимов с обострением, разработанной С. П. Курдюмовым в конце 70-х годов XX века.

Предметом теории режимов с обострением является изучение нелинейных систем, простейшим признаком которых выступает возможность быстрого отклонения от состояния равновесия, взрывной рост, происходящий не за бесконечное (как для линейных систем), а за конечное время.

Катастрофические события могут развиваться по одним законам. Подобное явление состоит в возникновении гигантских пиков на турбулентном фоне. Наблюдается быстрый катастрофический рост, на который накладываются ускоряющиеся колебания.

В условиях кризиса 2008-2009 гг. ярким примером режима с обострением является падение индекса Dow Jones (рис. 8).

Рис. 8. Динамика индекса Dow Jones в режиме с обострением в период с августа 2008 г. по январь 2009 г.

Факторы вхождения определенного процесса разные исследователи определяют по-разному.

«Случайный толчок» - эффект бабочки - был открыт в 1961 г. метеорологом и математиком Эдвардом Лоренцом. Исследователь привел наглядный пример: если погода действительно относится к классу предельно чувствительных систем, то взмах крыльев бабочки может вызвать бурю. Экономист В. Юсим указывает на то, что первопричина всех кризисов связана с важнейшим феноменом, присущим любой развитой рыночной экономике, - так называемыми рефлексивным процессами. Понятие рефлексивности характеризует процесс, при котором цены формируются в основном представлениями участников биржи о будущей тенденции к их росту или падению, так называемыми «биржевыми ожиданиями». Уровень доходности этих бумаг или размер активов практически не влияют на цены. Кризисы возникают в связи с принципиальной неустойчивостью цен, сформировавшихся подобным образом. Когда масса стоимости различных ценных бумаг, растущих в цене благодаря рефлексивным процессам, превосходит критическую, достаточно случайного толчка, чтобы запустить цепную реакцию падения цен [10].

Для некоторых нелинейных систем в фазовом пространстве существует ограниченная область, в которую так или иначе попадает любая фазовая траектория. Иными словами, все траектории стремятся к множеству меры нуль, называемому аттрактором Лоренца. В некоторых случаях аттрактор - это просто точка (устойчивое состояние равновесия) или замкнутая кривая (предельный цикл). Но бывает, что аттрактор имеет гораздо более сложную структуру: локально он выглядит как произведение двухмерного многообразия на канторовом множестве. Тогда его называют странным аттрактором. Внутри такого аттрактора траектории блуждают явно нерегулярным образом. Более того, они чрезвычайно чувствительны к вариации начальных условий.

Э. Петерс отмечает, что кривая цен на фондовом рынке сравнима с береговыми линиями [5]. Зазубренная линия ценовых изменений или прибылей сначала выглядит как береговая линия. Чем ближе мы рассматриваем временной ряд, тем больше деталей мы видим. В соответствии с концепцией порядка и хаоса на рынках капитала, динамика фондовых индексов есть не что иное как фрактальный ряд. При этом фрактал - это аттрактор (предельное множество) порождающего правила (информационного процесса).

Ввиду неточного задания во всех реальных ситуациях начальных условий или неточного их воспроизведения, поведение колебательной системы со странным аттрактором оказывается практически непредсказуемым даже в рамках динамической модели. Этот результат может показаться парадоксальным: упорядоченная система при определенных условиях может вести себя иррегулярно, генерировать хаос.

Анализ свойств нелинейных систем показывает, что источник случайности в поведении макроскопических физических систем находится не вовне и не в микроскопических квантовых флуктуациях, а в самой необходимости, в динамических законах движения этих нелинейных систем. Для нелинейных систем характерны явления само-воздействия, самодетерминации, что сближает их с органическими системами, со спи-нозовской субстанцией, являющейся причиной самой себя.

Откуда берется момент обострения, что обеспечивает возможность ускоряющегося взрывного роста, почему прекращается развитие в режиме с обострением, что будет после момента обострения - вот лишь некоторые вопросы, которые необходимо решить с помощью методологического инструментария теории синергетики. От решения этих задач будет зависеть ответ: как долго продлится кризис, какова будет его глубина и ширина.

Существует достаточно оснований утверждать, что нынешний кризис требует смены парадигмы экономического мышления, перехода с монетаристской на институционально-синергетическую парадигму исследования.

Источники

1. Альшанский Л. Мировой финансовый рынок нуждается в регулировании // Рынок ценных бумаг. 2008. № 15 (366).

2. Ершов М. В. Кризис 2008 г.: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России // Вопросы экономики. 2008. № 12.

3. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 2009. № 1.

4. Кузнецов Б. Л. Кризис 2008: Кто виноват? Что делать? Набережные Челны, 2008.

5. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. М., 2000.

6. Режимы с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. М., 2006.

7. Синергетический менеджмент : словарь терминов и определений (версия) / сост. Б. Л. Кузнецов, С. Б. Кузнецова. Набережные Челны, 2004.

8. Сухарев О. Мировой финансовый кризис и способность экономики к развитию // Экономист. 2008. № 12.

9. Чернавский Д. С. Синергетика и информация (динамическая теория информации). М. : Едиториал УРСС, 2004.

10. Юсим В. Первопричина мировых кризисов // Вопросы экономики. 2009. № 1.

11. http://www.djindexes.com.

12. http://www.glazev.ru/econom_polit/2477.