Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В первом квартале 2014 г. вследствие значительного оттока средств вкладчиков из банковского сектора кредитным организациям пришлось увеличить свою задолженность перед регуляторами - ЦБ РФ и Минфином России -до рекордных уровней. Все более ухудшается качество розничного кредитного портфеля и продолжается снижение рентабельности банковского бизнеса.

В марте текущего года резко ускорился процесс отзыва банковских лицензий. С июля 2013 г. по февраль 2014 г. было отозвано 40 лицензий, в среднем по 5 за месяц, в декабре 2013 и в январе 2014 гг. было отозвано по 6 лицензий. В марте же 2014 г. права осуществлять свою деятельность лишились уже 11 кредитных организаций, 9 из которых имели разрешение на работу с физическими лицами.

Средний размер активов банка, лишившегося лицензии в марте, составил чуть менее 7 млрд. руб., а средняя величина вкладов населения в нем - 3,8 млрд. руб. Суммарный размер активов этих банков по состоянию на 1 марта 2014 г. составил 75,5 млрд. руб., или 0,13% от совокупных активов банковского сектора, а суммарный объем средств населения в них - 34 млрд. руб., или 0,2% всех средств населения в банках. Ответственность Агентства по страхованию вкладов по вкладам в этих кредитных организациях составила 29 млрд. руб., т.е. возмещению из фонда страхования вкладов подлежит более 85% средств населения в банках, лишившихся лицензии в марте 2014 г. Всего по состоянию на 01.04.2014 в России осталось 900 действующих кредитных организаций, из них - 841 банк.

Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков и доля госбанков в активах

40

59

£ <

гч

гч

т

т

т

и ^ И

5 о о ° о ■ Активы госбанков

г» о к ^

> 5- > >

о о о 5 о - Доля госбанков в активах банковской системы

о о

-Активы прочих банков

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

57

55

53

5

■ч-

Совокупные активы банковского сектора выросли в марте 2014 г. на 0,8%, а всего за первый квартал 2014 г. - на 1,3%; годовые темпы их прироста достигли 15,5% (14,2% по итогам 2013 г.). (См. рис. 1.)

Прибыль банковского сектора в марте текущего года упала до 64 млрд. руб. - минимального уровня в 2014 г. и оказалась заметно меньше среднемесячной прибыли в 2013 г. (83 млрд. руб.). Соответственно, рентабельность активов в марте снизилась до 1,3% годовых, а в целом за первый квартал - до 1,6% годовых

(1,9% в 2013 г.). Рентабельность собственных средств составила 11,9% годовых в марте и 14,7% годовых в первом квартале по сравнению с 16,8% в целом за 2013 г.

Привлеченные средства

В марте 2014 г. впервые с осени 2008 г. (если не брать во внимание сезонные спады в январе) произошло сокращение объема средств на счетах и депозитах населения: за месяц их величина снизилась на 1,7%, или на 279 млрд. руб. Всего за первый квартал 2014 г. сокраще-

Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков и доля госбанков в капитале

га ш

Ь «э ¡¡J- Q-8-х

I » I CD Ш О

СО ^ ||

и

56

55

54

53

52

1 I

го 2

о

^гмгмтттт^^

500050005 Доля госбанков в капитале банковской системы

-Собственные средства госбанков

-Собственные средства прочих банков

* — Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 1

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 03.13 06.13 09.13 12.13 01.14 02.14 03.14

Пассивы, млрд. руб. 49 510 49 839 52 744 54348 57423 58 445 59137 59 377

Собственные средства 16,2 16,7 16,3 16,5 16,0 16,1 16,0 16,0

Кредиты Банка России 5,4 4,5 4,4 5,8 7,7 7,4 6,7 7,9

Межбанковские операции 5,6 5,4 5,2 5,1 5,1 5,2 5,0 4,7

Иностранные пассивы 10,8 10,4 10,8 10,1 9,9 10,3 10,7 10,6

Средства физических лиц 28,9 29,6 29,6 29,3 29,4 28,7 28,5 27,8

Средства предприятий и организаций 24 23,9 23,5 22,9 23,8 24,1 24.2 23,9

Счета и депозиты органов 1,6 1,4 2,4 2,9 0,9 1,4 1,6 1,8

госуправления и местных органов власти

Выпущенные ценные бумаги 4,9 5,2 5,1 4,7 4,5 4,5 4,2 4,2

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ние средств частных вкладчиков на банковских счетах и депозитах достигло 4%, или 683 млрд. руб. (См. табл. 1.) Годовой темп прироста средств населения в банках снизился до 9,3%, что является минимальным значением показателя с осени 2009 г. (См. рис. 3.)

Рублевые счета населения уменьшились за месяц на 2,2%, а счета в иностранной валюте выросли лишь на 0,4% в долларовом выраже-

нии. Доля средств населения на банковских счетах в иностранной валюте достигла 20,4%, что все еще заметно ниже уровня начала 2009 г. (33,6%). Однако суммарный объем средств физлиц в иностранной валюте, размещенных в российских банках, достиг очередного рекорда - 94,8 млрд. долл., при том что в 2009 г. максимальное значение этого показателя составляло лишь 67,6 млрд. долл.

Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

12

10

к Ю x >, I Оси ■

5 £

У О.

Г \ \ \ \ Б ° о о о

гм

гм

гч

по

т

го

го

\ -- \ \ \ ^ 5ооо5ооо£

Доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

Источник:

-Вклады населения в госбанках

-Вклады населения в прочих банках

Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

62 61 60 59 58 57 56

* У

х та та ^ ш

* о 2 ч

та

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

с ^ ^

-п i

^ с;

т о.

х I-

го х" о. га

О- Э о

56

54

52

50

48

46

С

° > о о

° > о о

-Счета корпоративных клиентов в госбанках -Доля госбанков на рынке счетов

-Счета корпоративных клиентов в прочих банках корпоративных клиентов

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Мартовский отток средств частных вкладчиков из банковского сектора затронул все основные группы кредитных организаций. Наибольшими темпами средства населения сокращались в мелких и средних банках - 3,3% и в крупных частных банках - 3,5%, а наименьшими - в Сбербанке: всего лишь на 0,5%. В результате доля госбанков практически вернулась на уровень начала года - 60,7% от общего объема вкладов.

Средства корпоративных клиентов банков в марте текущего годла сократились на 0,4% при продолжающемся перетоке рублевых средств в инвалютные. Так, объем средств предприятий в национальной валюте сократился за месяц на 2,2%, в то время как средства в иностранной валюте увеличились на 4,9% в долларовом выражении, достигнув максимальной за всю историю наблюдений величины в 106,6 млрд. долл. (См. рис. 4.)

Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков и доля госбанков в кредитах физическим лицам

-Кредиты госбанков населению -Доля госбанков на рынке кредитов физическим лицам

-Кредиты прочих банков населению

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах корпоративным клиентам

-Кредиты госбанков корпоративным клиентам -Доля госбанков на рынке кредитов

-Кредиты прочих банков корпоративным клиентам корпоративным клиентам

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Доля средств корпоративных клиентов на срочных депозитах остается выше 50%, однако по сравнению с началом года она снизилась с 54,9 до 51,3%. Это происходит вследствие продолжающегося перевода рублевых срочных депозитов, объем которых уменьшился с начала года на 10,7% (584 млрд. руб.), в текущие счета в иностранной валюте, выросшие за три первых месяца года на 67,8% (13,3 млрд. долл.). Срочные депозиты в иностранной валюте увеличились за этот период заметно скромнее - на 18,6% (5,1 млрд. долл.).

Задолженность банков перед денежными властями в марте нынешнего года выросла на 820 млрд. руб., в том числе перед Минфином России - на 85 млрд. руб., а перед Банком России - на 735 млрд. руб. Общая задолженность кредитных организаций перед регуляторами превысила 5,1 трлн. руб., в том числе только перед Банком России она составила 4,7 трлн. руб. Оба показателя по состоянию на 01.04.2014 обновили свои исторические максимумы.

В общем объеме пассивов средства денежных властей достигли 8,6%, из которых 7,9% приходится на Банк России. Большая часть задолженности перед Центробанком сформирована госбанками, на которые приходится 70,7% от общего объема рефинансирования банковского сектора.

Таблица 2

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 03.13 06.13 09.13 12.13 01.14 02.14 03.14

Активы, млрд. руб. 49 510 49 839 52 744 54348 57 423 58 445 59137 59 377

Маличные деньги и драгметаллы 3,1 2,5 2,4 2,3 2,8 2,3 2,2 2,8

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,3 3,3 3,5 3,9 3,0 2,7 3,5

Межбанковские операции 6,8 6,4 6,0 5,8 5,7 6,1 5,8 5,3

Иностранные активы 13,0 14,5 15,1 13,6 13,3 14,7 15,5 14,4

Население 16,8 17,4 17,9 18,5 18,5 18,4 18,2 18,4

Корпоративный сектор 41,3 41,9 40,8 41,2 39,3 40,0 39,8 39,6

Государство 3,2 3,2 3,2 2,9 3,1 3,3 3,7 3,0

Имущество 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Размещенные средства

Объем задолженности населения по банковским кредитам в марте 2014 г. вырос на 1,4% (148 млрд. руб.), а годовые темпы ее прироста сократились до 25,2%. (См. табл. 2 и рис. 5.) Качество розничного кредитного портфеля в рассматриваемый период практически не изменилось: доля просроченной задолженности в суммарной задолженности осталась на отметке 4,9%, а отношение резервов на возможные потери к общему объему задолженности выросло на 0,1 п.п., достигнув 8,0%. Таким образом, в марте замедлился процесс ухудшения качества розничных кредитов - по доле просроченной задолженности ситуация вернулась на середину 2012 г., а по соотношению «резервы/ссуды» - на конец 2011 г.

Корпоративный кредитный портфель увеличился в марте 2014 г. на 1,4% (298 млрд. руб.). (См. рис. 6.) Годовые темпы его прироста составили 12,7%. Качество корпоративных кредитов также осталось практически неизменным: доля просроченной задолженности в суммарной задолженности сохранилась на уровне 4,2%, а отношение сформированных резервов на возможные потери к кредитной задолженности уменьшилось на 0,1 п.п., составив 6,8%. ■