CC BY
4Финансы
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Михаил ХРОМОВ
В ноябре 2014 г. в банковском секторе сохранились негативные тенденции последних месяцев. Основу фондирования банков по-прежнему составляют средства денежных властей, что свидетельствует о системной нехватке у кредитных организаций традиционных видов пассивов. В результате замедляется рост кредитования физических и юридических лиц. Качество кредитного портфеля ухудшается преимущественно в розничном сегменте кредитного ры/нка, тем не менее возросшие отчисления в резервыI остаются главным фактором снижения рентабельности банковского бизнеса.
В ноябре 2014 г. Банк России замедлил темп отзыва банковских лицензий: права продолжать ведение банковской деятельности лишились 6 организаций, тогда как в предыдущие четыре месяца в среднем отзывалось по 9 лицензий в месяц. При этом в ноябре все лицензии были отозваны у банков, работавших с населением, и, видимо, организационные возможности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на этот месяц оказались исчерпаны.
Объем средств в фонде обязательного страхования также неуклонно снижается: по состоянию на 1 декабря текущего года величина фонда составляла 88,5 млрд. руб., а за вычетом сформированного резерва для выплат по наступившим страховым случаям - 74,3
млрд. руб. С начала года вкладчикам закрытых банков было выплачено 192 млрд. руб. Всего за период пребывания Э. Набиуллиной на посту руководителя Банка России (по 1 декабря 2014 г.) было отозвано 109 банковских лицензий, из них 81 - на работу с физическими лицами. Страховая ответственность АСВ за этот период составила 297 млрд. руб.
Кроме отзыва лицензий в ноябре 2014 г. к пяти банкам были применены меры по финансовому оздоровлению; в январе-октябре таких банков было всего семь, один из которых впоследствии лишился лицензии. Рост популярности такой меры, с одной стороны, подтверждает тезис руководства регулятора о том, что отзыв лицензии -это крайняя мера, с другой - может свидетельствовать о снижении возможности выплат вкладчикам за счет системы страхования.
Активы банковского сектора в ноябре текущего года выросли на 1,7%1, а за последние 12 месяцев - на 14,8%. В то же время ускорившееся в ноябре снижение курса рубля2 увеличило темп прироста номинального объема активов до 6,2% за месяц за счет переоценки счетов в иностранной валюте. Доля валютных активов банковского сектора к концу исследуемого периода достигла 27,6% (для сравнения: максимальное значение этого показателя, зафиксированное в 2009 г., составляло 37,0%). (См. рис. 1.)
1 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями.
2 За ноябрь рубль подешевел по отношению к доллару на 17,5% - почти на столько же, на сколько за предыдущие три месяца (за август-октябрь - на 18,3%).
При этом банки сохраняют положительную балансовую валютную позицию: по состоянию на 01.12.2014 валютные активы превышали валютные обязательства банков на 21 млрд. долл., или на 1037 млрд, руб. Это обеспечивает дополнительную прибыль банковскому сектору при обесценивании национальной валюты. Так, с начала года прибыль банковского сектора от переоценки счетов в иностранных ва-
лютах составила 308 млрд. руб., в том числе в ноябре - 63 млрд. руб.
Совокупная прибыль банковского сектора в ноябре текущего года, как и в предыдущем месяце, оставалась низкой - 49 и 47 млрд. руб. соответственно против 76 млрд. руб. в среднем за январь-сентябрь 2014 г. Главным фактором сокращения прибыли по-прежнему остается значительный объем отчислений в резервы на
Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков и доля госбанков в активах
о -
оооооо^^^^^^гмгмгмгмгмгмтттттт
............x \ n. n. \ \ \
г т 1л N ел v. о^ о о о n.
— Активы госбанков -Активы прочих банков
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
N.0 0 0 0
5 > > > >
°оооо"°оооо_оо
- Доля госбанков в активах банковской системы
Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков и доля госбанков в капитале
о о о о о о
о^ О^ О о^ о
ООООо°°°°°°
гп 1Л т ^
— - о^ о n.
О
гчгмгчгмгчгмтттттт^-^-^-^-^!-^-
\ N \ N \ N N N \ N \ N \ \ \ \ \ \
- т т о! ^
э о о о о n.
оооо5°О55О5"ОБО55°
-Собственные средства госбанков -Доля госбанков в капитале банковской системы
-Собственные средства прочих банков
* — Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
возможные потери, который за ноябрь увеличился на 136 млрд. руб. Среднемесячный рост резервов за первые три квартала 2014 г. оказался почти в два раза меньше - 72 млрд. руб.
Рентабельность активов банковского сектора в рассматриваемый период составила 0,8% годовых, а рентабельность собственных средств - 8,6% годовых.
Привлеченные средства
Средства населения на банковских счетах и депозитах за ноябрь 2014 г. сократились на 1,6% - это уже четвертый месяц в текущем году, когда наблюдался чистый отток вкладов физических лиц из банков (до этого кредитные организации сталкивались с оттоком средств населения в январе, марте и в сентябре). Годовой темп прироста вкладов физлиц снизился до 1,9% (301 млрд. руб.), что заметно ниже величины процентных выплат, составляющей около 5% годовых, или почти 900 млрд. руб. Это означает, что население за последний год не только не принесло новых денег в банки, но и оставило себе часть заработанных процентов. (См. рис. 3.)
Ноябрьская динамика вкладов физических лиц была характерна тем, что клиенты снимали
с них как рублевые, так и валютные средства, причем основной отток пришелся именно на валютные счета и депозиты. Так, если объем рублевых средств населения сократился за месяц на 0,5%, или на 69 млрд. руб., то валютные счета снизились за этот период на 5,1%, или на 4,7 млрд. долл. Тем не менее в результате переоценки валютной составляющей частных вкладов доля счетов населения в иностранных валютах выросла за месяц с 22,0 до 24,0%.
Динамика средста корпоративных клиентов в банках в ноябре 2014 г. также продемонстрировала снижение: их объем сократился за месяц на 0,2% (37 млрд. руб.), а годовой темп прироста этого вида банковских ресурсов составил 11,2% и находится ближе к нижней границе колебаний данного показателя в текущем году (локальный минимум был зафиксирован здесь 1 сентября 2014 г. на уровне в 10,0%). (См. рис. 4.)
Так же как и физические лица - клиенты банков, корпоративные клиенты в анализируемый период сократили свои валютные средства в кредитных организациях. объем текущих валютных счетов юридическиз лиц снизился за месяц на 3,1 млрд. долл, а срочных валютных депозитов - на 1,3 млрд. долл. Общее сокра-
Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц
12
10
У а. б та н л
25
4 4 га ^
5
со
2
о о о о о о
ПО Г- 01
О О р о
m ш N m ^ ^ О О о о \ о
iNtNrNiNrNrsimmrrimmmtt^t^t^i^t-
minr^cri^pirnLr
о о о о о
о о о о о о
Оо°0ОООо0ОоООо° Доля госбанков на рынке вкладов физических лиц
Источник:
-Вклады населения в госбанках
-Вклады населения в прочих банках
Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
62
61
60
59
58
57
1 х
х си
ш с;
0 си 2 и х та та ^ VO ш
X о
2 d га
1 5 о m
Ч
щение валютных средств небанковских организаций в банках составило за месяц 4,5 млрд. долл., или 4,1%. Объем средств на рублевых счетах и депозитах предприятий и организаций, наоборот, вырос за этот период на 1,7%. Однако доля валютных средств корпоративных клиентов, как и в случае с физическими лицами, увеличилась и составила по итогам ноября 34,3%.
Средства денежных властей продолжают оставаться главным источником роста бан-
ковских пассивов: в ноябре текущего года суммарная задолженность кредитных организаций перед Банком России и Минфином России выросла на 735 млрд. руб., в том числе на 586 млрд. руб. - перед Банком России и на 149 млрд. руб. - по депозитам Минфина. Всего с начала года денежные власти разместили в российских банках 3,4 трлн. руб., доведя объем общей задолженности последних по состоянию на 1 декабря 2014 г. до 7,95 трлн. руб.
Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций
58
i
з: с;
со 0_
5; н
ГО X* о. пз
° I
8-ю
* ш пз
л-
о о о о о о
О О о о
О О о о о о
Р о о о О . О О О о °
ОООо О о О О о
-Счета корпоративных клиентов в госбанках -Доля госбанков на рынке счетов
-Счета корпоративных клиентов в прочих банках корпоративных клиентов
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
56
54
52
50 й-
48
46
Таблица 1
Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу
12.12 06.13 12.13 03.14 06.14 08.14 09.14 10.14 11.14
Пассивы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 61 385 62 464 64 073 66 982 71 163
Собственные средства 16,2 16,3 16,0 16,0 15,8 15,9 16,1 15,6 14,9
Кредиты Банка России 5,4 4,4 7,7 7,9 8,7 8,7 8,8 9,2 9,5
Межбанковские операции 5,6 5,2 5,1 4,7 5,9 5,6 5,5 5,5 6,3
Иностранные пассивы 10,8 10,8 9,9 10,6 9,4 9,6 9,6 9,8 10,2
Средства физических лиц 28,9 29,6 29,4 27,8 27,4 27,6 26,9 26,3 25,3
Средства предприятий и организаций 24 23,5 23,8 23,9 22,9 22,4 22,6 22,4 22,1
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 2,4 0,9 1,8 2,3 2,9 2,9 3,1 3,1
Выпущенные ценные бумаги 4,9 5,1 4,5 4,2 3,9 3,9 3,8 3,7 3,5
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
В совокупных пассивах банковского сектора средства денежных властей составили 11,2% - до повторения максимального уровня января 2009 г. банкам осталось привлечь всего около 800 млрд. руб. (См. табл. 1.)
Размещенные средства
Темпы роста кредитной задолженности населения в ноябре 2014 г. продолжали замедляться: за месяц они составили всего 0,6%, а за последние 12 месяцев снизились до 14,1% (месяцем ранее в годовом выражении это значение находилось на уровне в 15,1%). .(См. рис. 5.)
В абсолютном выражении прирост кредитов составил всего 70 млрд. руб. На момент подготовки данного обзора еще были недоступны подробные данные за ноябрь по видам кредитов. Но уже в октябре прекратился рост задолженности по потребительским кредитам, а все увеличение задолженности пришлось на жилищное кредитование. В ноябре, скорее всего, сохранилось аналогичное соотношение между потребительским и жилищным кредитованием - можно ожидать, что сокращение потребительской задолженности продолжилось.
Качество кредитного портфеля также продолжает ухудшаться: доля просроченных кредитов в их общем объеме в ноябре текущего года выросла с 5,9 до 6,1%, а отношение резервов на возможные потери к общему объему задолженности - с 8,9 до 9,0%.
В абсолютных величинах по состоянию на 1 декабря 2014 г. физические лица должны были банкам 12,0 трлн. руб., из которых 727 млрд. руб. приходились на просроченную задолженность. Величина резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам на конец рассматриваемого периода составила 1075 млрд. руб.
Кредитование корпоративных заемщиков в ноябре 2014 г. росло крайне низкими темпами: объем их совокупной задолженности перед банками увеличился за месяц лишь на 0,2%. Годовые темпы прироста данного показателя снизились до 9,3%, что стало его наименьшим значением с 2010 г. (См. рис. 6 и табл. 2.)
Как ни странно, замедление увеличения объема кредитного портфеля не сказывается на его качестве. Обычно снижение темпов роста кредитной задолженности высвечивает накопившиеся проблемы, что выражается в опережающем росте просроченных кредитов по
Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков и доля госбанков в кредитах физическим лицам
о о о о — о о о о о
-Кредиты госбанков населению -Доля госбанков на рынке кредитов физическим лицам
-Кредиты прочих банков населению
Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
сравнению с ростом совокупной задолженности и резервов по ссудам. Однако в ноябре доля просроченной задолженности корпоративных клиентов в кредитной задолженности даже снизилась с 4,1 до 4,0%, что стало са-
мым низким показателем в текущем году. Отношение резервов на возможные потери к совокупной задолженности корпоративных клиентов за месяц не изменилось, сохранившись на уровне в 6,6%. ■
Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах корпоративным клиентам
-Кредиты госбанков корпоративным клиентам -Доля госбанков на рынке кредитов
-Кредиты прочих банков корпоративным клиентам корпоративным клиентам
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Таблица 2
Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу
12.12 06.13 12.13 03.14 06.14 08.14 09.14 10.14 11.14
Активы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 61 385 62 464 64073 66 982 71 163
Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,4 2,8 2,8 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2
Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,3 3,9 3,5 3,3 2,8 3,4 2,8 3,2
Межбанковские операции 6,8 6,0 5,7 5,3 6,9 7,2 7,4 7,3 7,9
Иностранные активы 13,0 15,1 13,3 14,4 14,1 13,5 13,1 13,8 13,8
Население 16,8 17,9 18,5 18,4 18,5 18,7 18,4 17,8 16,9
Корпоративный сектор 41,3 40,8 39,3 39,6 38,8 39,3 39,3 38,4 37,4
Государство 3,2 3,2 3,1 3,0 3,4 3,6 3,2 3,1 2,8
Имущество 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7
Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
