Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В октябре 2014 г. основным источником роста банковских активов стали средства денежных властей. Сохранение высокой интенсивности отзыва банковских лицензий и девальвация рубля не способствуют восстановлению доверия вкладчиков к банковской системе — расширение депозитной базы в годовом выражении в рассматриваемый период было близко к нулю. Кредитование населения замедляется при ухудшении качества кредитного портфеля. Рентабельность банковского бизнеса продолжает снижаться под влиянием как удорожания ресурсной базы, так и увеличения отчислений в резервы на потери по ссудам и другим активам.

В октябре 2014 г. интенсивность отзыва банковских лицензий сохранилась на достаточно высоком уровне. Права вести банковскую деятельность лишились 9 кредитных организаций. Совокупный объем их активов составил 44 млрд. руб.1, из которых 35 млрд. руб. пришлось на один банк - «Народный кредит», который стал вторым по величине банком, лишившимся лицензии в 2014 г., и четвертым с начала процесса интенсивной «зачистки» банковского сектора летом 2013 г. Лицензий на привлечение вкладов населения лишились 5 из этих 9 кредитных организаций. Общий объем депозитов в них исчислялся 20 млрд. руб., в том числе 17 млрд. руб. приходилось на тот же «Народный кредит». Ответственность Агентства по страхованию

вкладов (АСВ) перед вкладчиками банков, у которых лицензия была отозвана в октябре 2014 г., составила 17 млрд. руб.

Всего с начала 2014 г. по октябрь включительно было отозвано 74 лицензии, включая 50 на привлечение вкладов населения, а с июля 2013 г. 103 кредитные организации потеряли право на продолжение деятельности, в том числе 75, работавших на рынке вкладов населения. Совокупная ответственность АСВ за период с января по октябрь 2014 г. превысила 170 млрд. руб., а с середины 2013 г. достигла почти 300 млрд. руб. По состоянию на 1 ноября текущего года размер фонда обязательного страхования сократился до 94,2 млрд. руб., а за вычетом резерва по наступившим страховым случаям - до 74,9 млрд. руб.

Совокупные активы банковского сектора в октябре 2014 г. увеличились на 2,9%2. 12-месячный прирост активов банков, достигший по итогам сентября локального минимума почти за четыре года в 12,8%, составил 14,6%. (См. рис. 1.)

Основным источником ресурсов банков в октябре стали средства денежных властей. Кроме того, банки сократили вложения в рублевые ликвидные активы. Ключевым же направлением использования активов в этот период были вложения в иностранные активы -при замедляющемся росте кредитного портфеля. Наконец, в октябре почти в полтора раза интенсифицировались операции банков с

1 На последнюю отчетную дату, предшествующую отзыву лицензии.

2 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте, но без поправки на банки с отозванными лицензиями.

производными финансовыми инструментами как в активах, так и в пассивах.

Балансовая величина собственных средств банковского сектора в октябре текущего года практически не изменилась, сохранившись на уровне в 6,8 трлн. руб. (См. рис. 2.)

Прибыль банковского сектора за октябрь 2014 г. составила 47 млрд. руб. - это почти на 40% меньше, чем в среднем за первые три

квартала текущего года (76 млрд. руб.). Основная причина сокращения прибыли, как и прежде, - резкий рост отчислений в резервы на возможные потери по ссудам и другим активам: за месяц они увеличились на 155 млрд. руб. при среднем приросте за предыдущие девять месяцев в 72 млрд. руб.

Не спасла ситуацию и полученная банками выгода от девальвации рубля: их прибыль от

Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков и доля госбанков в активах

40

30

20

10

£ <

59 57 55 53 51

000000;=;=;=

ООЬ00°°°° °ОООо"°ОООо"ОоЬО — Активы госбанков -Активы прочих банков

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

^гмгмгмгмгмг^ттттгпт

Р ^ггТьгГг^стГ^^г'ггГит'сГст"^'

о >>>>>5>>>>>5^~^ °0000 °0000 00

— Доля госбанков в активах банковской системы

j j j j

\ \ \ N.

ir m 1Л £

Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков и доля госбанков в капитале

°оооо"°оооо"Оооо

-Собственные средства госбанков -Доля госбанков в капитале банковской системы

-Собственные средства прочих банков

* — Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

переоценки счетов в иностранной валюте составила за исследуемый период 94 млрд. руб., не покрыв убытков от ухудшения качества банковских активов.

В результате этих процессов рентабельность активов (ROA) банковского сектора снизилась в октябре до 0,9% годовых, а рентабельность собственных средств (ROE) - до 8,2% годовых. В текущем году это уже второй месяц, когда ROA опускается ниже 1,0%, а ROE - ниже 10% годовых (первым был май: ROA -0,9%, а ROE - 8,5% годовых). До этого так низко рентабельность банковского бизнеса не снижалась с середины 2010 г.

Привлеченные средства

Объем вкладов населения в банках за октябрь 2014 г. увеличился на 0,8%, с начала года -сократился на 0,9%, а за последние 12 месяцев их прирост составил лишь 4,3%, что стало минимальным значением с 1999 г. В кризис 2008-2009 гг. темп прироста депозитов падал до 6,1%, но сейчас уже третий месяц подряд он оказывается ниже этого уровня. Приток вкладов за 12 месяцев оценивается в 685 млрд. руб., тогда как процентных платежей по счетам и депозитам физических лиц за этот пери-

од банки выплатили в объеме 874 млрд. руб. -то есть рост депозитов уже отстает от величины капитализируемых процентов. (См. рис. 3.)

С точки зрения валютной структуры вкладов населения октябрьский приток был полностью обеспечен счетами в иностранной валюте - их объем в долларовом эквиваленте увеличился за месяц на 5,8%, или на 5 млрд. долл. - с 87,4 до 92,4 млрд. долл. По среднемесячному обменному курсу это более чем 200 млрд. руб. Одновременно рублевые счета физических лиц сократились на 0,5%, или на 72 млрд. руб. Доля депозитов частных вкладчиков в иностранной валюте достигла по итогам октября 22,0%.

Тем не менее говорить о значительной долларизации вкладов населения было бы преувеличением: объем счетов в иностранной валюте физлиц сейчас даже чуть меньше, чем годом ранее (93,2 млрд. руб.), а рост доли их валютных вкладов по сравнению с уровнем на 1 ноября 2013 г. (18,6%) произошел исключительно за счет переоценки валютных вкладов вследствие снижения курса рубля.

Средства на счетах и депозитах юридических лиц в банковском секторе пополнились в октябре 2014 г. на 1,4%, а годовой прирост

Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

12

62

10

У а. б та н л

25

4 4 га ^

5

СО

2

о о о о о

\ N. \ \ \

^ m L/1 t oí

о о О о о

> N. N. \ -ч

о о О о о

уг m L/1 IN OI ^ г^

о о о о о N. о

О О о О о о

Источник:

-Вклады населения в госбанках

-Вклады населения в прочих банках

Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

61

60

59

58

N.Ñ.N.N.N.N.NN.N.Ñ.N.NNN.N.N.

о О N.

OOo°0OOOo05oOOo° — Доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

1 х

х си

ш с;

0 си 2 и х та та ^ VO ш

X о

2 d га

1 5 о ta

Ч

57

этого вида банковских ресурсов составил 14,2%, несколько увеличившись по сравнению с предыдущими тремя отчетными датами, когда он держался в диапазоне 10,0— 11,0%. (См. рис. 4.)

Общий приток средств корпоративных клиентов (218 млрд. руб.), зафиксированный в исследуемый период, складывался из противоположных тенденций изменения различных его составляющих. Так, наблюдались отток

рублевых средств (211 млрд. руб.) и приток валютных (10,5 млрд. долл., или 429 млрд. руб. по среднемесячному обменному курсу).

Объем средств на расчетных и текущих счетах юридических лиц сократился за месяц на 306 млрд. руб., тогда как срочные депозиты корппоративных клиентрв увеличились за исследуемый период на 524 млрд. руб. Это привело к рекордному росту доли средств корпоративных клиентов на срочных депозитах —

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

о О О о о

о о О о с

-Счета корпоративных клиентов в госбанках -Доля госбанков на рынке счетов

-Счета корпоративных клиентов в прочих банках корпоративных клиентов

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

с!

Таблица 1

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 06.13 12.13 03.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14

Пассивы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 61 385 62127 62 464 64 073 66 982

Собственные средства 16,2 16,3 16,0 16,0 15,8 15,8 15,9 16,1 15,6

Кредиты Банка России 5,4 4,4 7,7 7,9 8,7 9,0 8,7 8,8 9,2

Межбанковские операции 5,6 5,2 5,1 4,7 5,9 5,5 5,6 5,5 5,5

Иностранные пассивы 10,8 10,8 9,9 10,6 9,4 9,5 9,6 9,6 9,8

Средства физических лиц 28,9 29,6 29,4 27,8 27,4 27,5 27,6 26,9 26,3

Средства предприятий и организаций 24 23,5 23,8 23,9 22,9 22,4 22,4 22,6 22,4

Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 1,6 2,4 0,9 1,8 2,3 2,5 2,9 2,9 3,1

Выпущенные ценные бумаги 4,9 5,1 4,5 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

60,7% от общего объема средств. В абсолютном выражении объем срочных депозитов предприятий и организаций на 1 ноября текущего года достиг 8,9 трлн. руб.

Увеличение объема срочных депозитов юридических лиц ведет к повышению процентных расходов кредитных организаций. Так, за три первых квартала 2014 г. банки выплатили корпоративным клиентам на 34% больше процентных доходов, чем за аналогичный период 2013 г. (1127 млрд. руб. против 839 млрд. руб.).

Средства денежных властей стали в октябре 2014 г. основным источником ресурсов для банковского сектора. Объем его задолженность перед Банком России вырос за месяц на 514 млрд. руб., а перед Минфином - на 168 млрд. руб. Суммарная задолженность банков перед этими органами власти достигла по итогам октября 7,2 трлн. руб., или 10,8% от совокупных пассивов банковского сектора. (См. табл. 1.)

Размещенные средства

Темп прироста розничного кредитного портфеля банковского сектора в октябре 2014 г.

замедлился до 0,8% и до 15,1% - за последние 12 месяцев. Увеличение кредитного портфеля составило за октябрь лишь 91 млрд. руб., тогда как за первые девять месяцев текущего года его среднемесячный прирост равнялся 123 млрд. руб. (См. рис. 5.)

Задолженность населения перед банками в рублях увеличилась за рассматриваемый период также на 0,8%. При этом впервые за длительный период перестал снижаться остаток задолженности физических лиц по кредитам в иностранной валюте - в долларовом выражении его объем сохранился на уровне в 6,3 млрд. долл., а темп прироста оказался даже чуть выше, чем рублевой задолженности (0,9%).

Наиболее вероятной причиной такой динамики стал рост просроченной задолженности в связи с девальвацией рубля и удорожанием обслуживания валютных кредитов. Так, общий объем просроченной задолженности по кредитам населению увеличился за месяц на 3,0%, или на 20 млрд. руб. (без поправки на переоценку просроченной задолженности по кредитам в валюте). В результате доля просроченной задолженности

Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков и доля госбанков в кредитах физическим лицам

56 55

54 53

52

50 49

О О о о

-Кредиты госбанков населению -Доля госбанков на рынке кредитов физическим лицам

-Кредиты прочих банков населению

Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

в ее общем объеме увеличилась с 5,8 до 5,9%. Просроченная задолженность по кредитам в иностранной валюте выросла при этом на 6,4% в долларовом выражении, или на 60 млн. долл. Ровно на столько же увеличился и общий объем задолженности по валютным кредитам. Доля же просроченной задолженности по валютным кредитам выросла за месяц с 16,2 до 17,1%.

Величина резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам увеличилась

за месяц на 1,8% (19 млрд. руб.), а ее отношение к общему объему задолженности выросло с 8,8 до 8,9%.

Задолженность корпоративных клиентов по банковским кредитам в октябре 2014 г. выросла на 1,7%. Годовой прирост этого показателя третий месяц подряд остается около уровня в 10%; по итогам октября он составил 10,1%. (См. рис. 6 и табл. 2.)

Качество корпоративного сегмента кредитного портфеля заметно лучше, чем рознич-

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах корпоративным клиентам

ОООО ООО

-Кредиты госбанков корпоративным клиентам -Доля госбанков на рынке кредитов

-Кредиты прочих банков корпоративным клиентам корпоративным клиентам

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 2

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

12.12 06.13 12.13 03.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14

Активы, млрд. руб. 49 510 52 744 57 423 59 377 61 385 62127 62464 64 073 66 982

Наличные деньги и драгметаллы 3,1 2,4 2,8 2,8 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4

Средства, размещенные в Банке России 4,4 3,3 3,9 3,5 3,3 3,1 2,8 3,4 2,8

Межбанковские операции 6,8 6,0 5,7 5,3 6,9 6,5 7,2 7,4 7,3

Иностранные активы 13,0 15,1 13,3 14,4 14,1 14,2 13,5 13,1 13,8

Население 16,8 17,9 18,5 18,4 18,5 18,5 18,7 18,4 17,8

Корпоративный сектор 41,3 40,8 39,3 39,6 38,8 39,0 39,3 39,3 38,4

Государство 3,2 3,2 3,1 3,0 3,4 3,4 3,6 3,2 3,1

Имущество 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

ного: доля просроченной задолженности в ее общем объеме в октябре 2014 г. сохранилась здесь на уровне в 4,1%, что является минимальным значением за период с середины 2009 г. Отношение резервов на возможные потери по кредитам корпоративным клиентам к общему объему задолженности выросло за месяц с 6,5 до 6,6%, однако это меньше, чем за большую часть текущего года, когда этот показатель превышал 6,7%.

Процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям (без учета кредитов, выданных Сбербанком) достигли в октябре своего очередного максимума в нынешнем году: кредиты на срок до 1 года выдавались в этот период в среднем под 11,3% годовых, а на срок свыше 1 года - под 12,87%. С начала года «короткие» кредиты корпоративным заемщикам подорожали на 1,7 п.п., а «длинные» - на 1,5 п.п. ■