Банковский сектор Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Финансы

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Михаил ХРОМОВ

В первые месяцы 2014 г. основным направлением активных, операций российских банков стало наращивание иностранных активов как следствие долларизации внутренних пассивов. При этом норма сбережения домашних хозяйств на банковских вкладах по сравнению с прошлым годом заметно снизилась. Качество розничного кредитного портфеля в начале 2014 г. ощутимо ухудшилось.

В феврале 2014 г. Банк России продолжил кампанию по «расчистке» банковского сектора. За месяц лицензии были отозваны у пяти кредитных организации, из которых четыре являлись банками, имевшими право на привлечение средств у населения. Суммарные активы этих

организаций на 1 февраля текущего года составляли 21 млрд. руб., или 0,036% совокупных активов банковского сектора. Объем средств населения, привлеченных этими кредитными организациями, на ту же дату равнялся 5 млрд. руб. (0,03% общего объема средств населения в банковском секторе). АСВ оценило свою ответственность перед вкладчиками этих банков в размере 4 млрд. руб. В отношении еще одного банка - «Мой банк. Ипотека» - в феврале была введена процедура санации1.

Совокупные активы банковского сектора за февраль 2014 г. увеличились на 0,5%2. За 12 месяцев - с марта 2013 г. по февраль 2014 г. -активы банков выросли на 15,7%. (См. рис. 1.)

Рис. 1. Динамика активов государственных и прочих банков и доля госбанков в активах

35

ю

а зо

I 25

Ш 20

I 15

з 10

Ш

S2 5 <

o^^^^^^rNrsirsiiNrsirsimmmmmm

о

0ч°0000ч5.000

о°о55550°ооо - Доля госбанков в активах банковской системы

58

57 S*

56 55

о

m Б О 5

Х>5

54

и У

53 В §

S *

52 51

-Активы госбанков

-Активы прочих банков

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Лицензия у этого банка была отозвана в марте 2014 г.

2 Здесь и далее, если не указано иное, темпы роста балансовых показателей приведены с поправкой на переоценку в иностранной валюте.

Основными источниками ресурсов для них в феврале текущего года были средства предприятий, при том что кредитная задолженность корпоративных клиентов практически не выросла. Главным направлением размещения активов стало увеличение средств, предоставленных нерезидентам.

Прибыль банковского сектора за февраль текущего года составила 76 млрд. руб. - это более скромный результат, чем в предыдущем месяце (94 млрд. руб.), и даже ниже среднемесячного уровня 2013 г. (83 млрд. руб.). Низкий уровень прибыли был обусловлен ухудшением качества банковских активов и увеличением отчислений в резервы на возможные потери: за февраль сформированные резервы выросли на 83 млрд. руб., а за два первых месяца года - на 205 млрд. руб., что соответствует половине всего прироста резервов за 2013 г. (411 млрд. руб.).

В результате рентабельность банковского сектора в рассматриваемый период оказалась заметно ниже, чем в предшествующие месяцы. ROA (рентабельность активов) составила всего 1,5%, а ROE (рентабельность собственных средств) - 14,2%.

Привлеченные средства

Объем средств населения, размещенных на банковских счетах и депозитах, за февраль 2014 г. увеличился на 0,7%. 12-месячный темп прироста средств населения в банках снизился до 13,4% (2013 г. - 17,0%), что является минимальным уровнем с осени 2009 г. (См. табл. 1.) За февраль 2014 г. население направило на банковские счета и депозиты 3,3% своих денежных доходов, в то время как за тот же месяц 2013 г. - 8,1%. (См. рис. 3.) Если бы норма сбережения на банковских вкладах сохранилась на уровне прошлого года, то банки могли бы получить дополнительно 170 млрд. руб.

В рассматриваемый период продолжился быстрый рост депозитов физических лиц в иностранной валюте: если объем рублевых счетов населения вырос за месяц на 0,5%, то долларовый эквивалент валютных депозитов - на 1,4%. Объем счетов и депозитов населения в иностранной валюте к концу периода достиг 94,5 млрд. долл., а их доля в общем объеме средств физлиц на депозитах превысила 20,3%, вернувшись на уровень ноября 2010 г.

При размещении средств в банковской системе население в феврале отдавало пред-

Рис. 2. Динамика собственных средств* государственных и прочих банков и доля госбанков в капитале

56

х m а/ о

ш

&J

и

ООО ООО

гмгмгмгчгчгчттттгпгп

-Собственные средства госбанков

-Собственные средства прочих банков

* — Рассчитано по балансовым счетам (форма № 101).

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

55

54

53

52

^ ^ О о \

БоОо°°ОООо°Оо - Доля госбанков в капитале банковской системы

1 I

го 5

QJ

СО b

Ш s

о и

го °

Ю и и m

Р О

о; х

^ го

О ю

почтение госбанкам: объем счетов и депозитов физических лиц в Сбербанке вырос за месяц на 1,2%, в других госбанках - на 1,3%; в то же в время в крупных частных банках средства населения сократились за этот период на 0,5%, а в мелких и средних - выросли всего на 0,1%.

Объем средств корпоративных клиентов на банковских счетах и депозитах вырос за месяц

на 1,6%, а годовые темпы прироста данного показателя по итогам февраля 2014 г. составили 15,8%. (См. рис. 4.)

В отличие от января, когда корпоративные клиенты резко увеличили долларизацию своих счетов (на 14,4%, или на 12,6 млрд. долл.), сократив объем рублевых счетов (на 3,5%, или на 383 млрд. руб.), в феврале прирост средств предприятий в банковской системе оказался

Рис. 3. Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках и доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

-Вклады населения в госбанках -Доля госбанков на рынке вкладов физических лиц

-Вклады населения в прочих банках

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 4. Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций

с- Ш 2

ш о.

ГО X О. ПЗ

Q. ГО

о ^ * m го

rNrNfNrNfNfNmrornmrom \\\\\\\\\\\\

56

54

52

50

5 Я

d с[

48

46

о

ч:

-Счета корпоративных клиентов в госбанках -Доля госбанков на рынке счетов

-Счета корпоративных клиентов в прочих банках корпоративных клиентов

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

более сбалансированным с точки зрения валютной структуры: рублевые счета выросли за период на 1,9%, а валютные -на 1,0% в долларовом эквиваленте. Тем не менее доля валютных счетов корпоративных клиентов незначительно увеличилась в результате снижения курса рубля и достигла 25,7% - максимального уровня за последние четыре года.

Если в январе корпорации резко перераспределяли свои средства в банках с рублевых депозитов на текущие счета в иностранных валютах, то в феврале соответствующая динамика была более равномерной: росли практически все элементы средств предприятий (рублевые текущие счета и депозиты, а также валютные депозиты), за исключением валютных текущих счетов.

За февраль 2014 г. у банков заметно сократился суммарный объем задолженности перед денежными властями: если депозиты Минфина России увеличились за месяц на 35 млрд. руб., то задолженность перед Банком России, наоборот, уменьшилась на 315 млрд. руб. Задолженность банков перед Банком России сокращалась за счет средств, предоставленных по операциям РЕПО, носящим краткосрочный характер (большая часть операций РЕПО имела срок 7 дней). В то же время задолженность по «длинным» кредитам Банка России выросла за месяц на 78 млрд.

руб. Соответственно, задолженность по прочим привлеченным средствам сократилась на 393 млрд. руб.

Размещенные средства

Кредитная задолженность населения перед банками в феврале 2014 г. увеличилась на 1,1%. (См. рис. 5 и табл. 2.) Тенденция замедления годовых темпов прироста розничного кредитного портфеля банков сохраняется: за 12 месяцев - с марта 2013 г. по февраль 2014 г. - объем задолженности увеличился на 26,1% (по итогам 2013 г. - на 27,7%).

Качество розничного кредитного портфеля второй месяц подряд ухудшается заметно быстрее, чем в 2013 г. Объем просроченной задолженности и величина сформированных резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам за два первых месяца года выросли более чем на 11%. В результате доля просроченной задолженности в совокупной задолженности увеличилась с 4,5 до 4,9%, а отношение резервов к совокупному кредитному портфелю - с 7,2 до 7,9%. В 2013 г. для аналогичного прироста доли просроченной задолженности (0,4 п.п.) потребовался целый год (с 01.01.2013 по 01.01.2014), а для аналогичного прироста соотношения резервов и кредитов - девять месяцев (с 01.04.2013 по 01.01.2014).

Таблица 1

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

03.13 06.13 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14

Пассивы, млрд. руб. 49 839 52 744 54 348 54 981 56 259 57 423 58 445 59137

Собственные средства 16,7 16,3 16,5 16,5 16,2 16,0 16,1 16,0

Кредиты Банка России 4,5 4,4 5,8 6,0 6,6 7,7 7,4 6,7

Межбанковские операции 5,4 5,2 5,1 5,2 5,4 5,1 5,2 5,0

Иностранные пассивы 10,4 10,8 10,1 10,0 10,3 9,9 10,3 10,7

Средства физических лиц 29,6 29,6 29,3 29,2 28,9 29,4 28,7 28,5

Средства предприятий и организаций 23,9 23,5 22,9 22,3 22,4 23,8 24,1 24.2

Счета и депозиты органов 1,4 2,4 2,9 3,2 2,6 0,9 1,4 1,6

госуправления и местных органов власти

Выпущенные ценные бумаги 5,2 5,1 4,7 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Возрастает доля предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором срок: если в январе-феврале 2013 г. в срок не было погашено 10,4% кредитов, то в январе-феврале 2014 г. - уже 12,5%. А по потребительским ссудам (кроме жилищных и автокредитов) данный показатель составил 14,5% против 11,4% годом ранее.

Темп прироста корпоративного кредитно-

го портфеля банков в феврале 2014 г. был близок к нулю и равнялся 0,1%. Годовой темп прироста данного показателя не превысил 12,3%. (См. рис. 6.)

Показатели качества корпоративных кредитов в рассматриваемый период снизились незначительно: доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла с 4,1 до 4,2%, а отношение резервов на возможные потери к кредитной задолженности - с 6,8 до

Рис. 5. Динамика кредитов населению государственных и прочих банков и доля госбанков в кредитах физическим лицам

^^^rsirN(NrNrN(Nmrrimmrom

°оооЕ>— оо

-Кредиты госбанков населению -Доля госбанков на рынке кредитов физическим лицам

-Кредиты прочих банков населению

Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Рис. 6. Динамика кредитов предприятиям и организациям в государственных и прочих банках и доля госбанков в кредитах корпоративным клиентам

-Кредиты госбанков корпоративным клиентам -Доля госбанков на рынке кредитов

-Кредиты прочих банков корпоративным клиентам корпоративным клиентам

Источник Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Таблица 2

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

03.13 06.13 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14

Астивы, млрд. руб. 49 839 52 744 54348 54 981 56 259 57 423 58 445 59137

Маличные деньги и драгметаллы 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,8 2,3 2,2

Средства, размещенные в Банке России 3,3 3,3 3,5 3,1 3,0 3,9 3,0 2,7

Межбанковские операции 6,4 6,0 5,8 6,0 6,1 5,7 6,1 5,8

Иностранные активы 14,5 15,1 13,6 13,4 13,7 13,3 14,7 15,5

Население 17,4 17,9 18,5 18,7 18,5 18,5 18,4 18,2

Корпоративный сектор 41,9 40,8 41,2 41,5 41,0 39,3 40,0 39,8

Государство 3,2 3,2 2,9 3,1 3,0 3,1 3,3 3,7

Имущество 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

6,9%. При этом значения обоих показателей на 01.03.2014 были ниже, чем на протяжении всего 2013 г.

Основным направлением прироста банковских активов в первые два месяца 2014 г. стало размещение средств за рубежом: за этот период иностранные активы банков увеличились на 21,4 млрд. долл. (для сравнения: суммарная задолженность физических и юридических лиц-резидентов за те же два месяца увеличилась на эквивалент лишь 12,6 млрд. долл.). То есть отток капитала из банковского сектора почти в два раза превысил объем кредитования внутренней экономики.

Во многом это явилось реакцией банков на долларизацию внутренних пассивов - счета клиентов-резидентов в иностранной валюте с начала года выросли на 17,0 млрд. долл. В то же время резиденты в условиях ослабления рубля не предъявляют спрос на кредиты в иностранной валюте: их валютная задолженность перед банками за январь-февраль 2014 г. сократилась на 2,6 млрд. долл. Поэтому единственным способом поддерживать сбалансированную валютную позицию, не беря на себя дополнительные валютные риски, для банков стало наращивание размещения средств в иностранных активах. ■