CC BY
358
ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ
УДК 336.2
Боженко Е.С.1 Варданян А.А.2
анализ и оценка современного состояния банковской системы
Аннотация. Банковская система является важнейшей составляющей народного хозяйства страны, поскольку стимулирует его развитие и направляет финансовые ресурсы в те сферы, которые в них нуждаются. К сожалению, ввиду последних событий, связанных с пандемией коронавируса и последующей экономической нестабильностью, банковский сектор подвергся влиянию серьезных внешних угроз. Таким образом цель работы - проанализировать современное состояние банковского сектора и выявить тенденции развития.
Ключевые слова: банковская система, кредит, народное хозяйство, коммерческий банк.
Bozhenko. E. Vardanyan A.
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM
Abstract. The banking system is the most important component of the national economy of the country, since it stimulates its development and directs financial resources to those areas that need them. Unfortunately, due to the recent events related to the coronavirus pandemic and the subsequent economic instability, the banking sector has been affected by serious external threats. Thus, the purpose of the work is to analyze the current state of the banking sector and identify development trends. Keywords: banking system, credit, national economy, commercial bank.
В современных условиях банковский сектор является важнейшей составляющей экономики России. Банковская система занимает важнейшее место в экономическом развитии страны, поскольку стимулирует развитие производства, отраслей экономики, способствует повышению уровня качества жизни населения.
В последние годы банковский сектор сталкивается с рядом проблем и вызовов как во внешней, так и во внутренней среде. Введение санкций в отношении экономики России,
макроэкономическая нестабильность, ослабление рубля, пандемия коронавируса и другие факторы способствуют дестабилизации банковского сектора, снижению уровня доверия населения к кредитным организациям.
Кроме этого, перед банковской системой на сегодняшний день стоит важная задача по стабилизации инфляции и восстановлению после пандемии коронавируса. Ввиду сказанного, особо остро перед Банком России и Правительством РФ стоит задача по стабилизации состояния банковского сектора и стимулирова-
1 Боженко Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Маркетинг и коммуникации в бизнесе факультета Управления ЮФУ
Ekaterina Bozhenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing and Communication in Business, Faculty of Management, SFU
2 Варданян Армик Арменовна, Магистрант 1 курса кафедры Маркетинг и коммуникации в бизнесе факультета управления ЮФУ
Armik Vardanyan 1st year Master's student of the Department of Marketing and Communication in Business, Faculty of Management, SFU
нию его развития в долгосрочной перспективе. В науке предложено множество опреде-Также важнейшей задачей является нивелиро- лений понятия банковская система (Табли-вание влияния пандемии коронавируса. ца 1).
Таблица 1. Определения понятия банковская система Доставлено автором]
Автор Определение
Степанов М.А. Банковская система - это совокупность национальных банков и кредитных организаций, которые действуют в рамках общего денежно-кредитного механизма. Все кредитные организации в рамках банковской системы находятся в постоянном взаимодействии [9]
Жуковская А.Ю. Банковская система представляет собой совокупность различных видов банков и банковских институтов и их взаимосвязи, существующие в той или иной стране в определенный исторический период [1]
Турбанов А.В. Банковская система - это не просто совокупность различных банков на территории страны, но и элементы организации и управления, которые объединены с целью обеспечения устойчивости и развития системы [10]
Лаврушин О.И. Банковская система - это целостное образование из трех блоков, фундаментального, организационного и регулирующего [6]
Итак, как видно из данных определений, различные исследователи дают относительно аналогичные трактовки понятию банковская система, что позволяет выделить ее существенные элементы, а именно:
- В банковской системе существует совокупность различных субъектов;
Данные субъекты взаимодействуют
друг с другом, т.е. между ними возникают взаимоотношения;
- Банковская система не существует сама по себе, она является объектом управляемым.
Банковская система Российской Федерации представляет собой сложное, многофункциональное образование и имеет двухуровневую структуру (Рисунок 1).
ЦБ РФ
Г
т
I
1
Коммерческие банки
I
Небанковские кредитные организации
Ассоциации коммерческих банков
1
Г
■
■
Л
Универсальные
Специализированные
Ассоциации российских банков
1
Региональные ассоциации
■
Специализированные ассоциации
Рисунок 1. Банковская система Российской Федерации [1]
На первом уровне Центральный Банк РФ. На втором уровне оперируют коммерческие банки различных типов.
Коммерческие банки занимаются предоставлением банковских услуг юридическим и физическим лицам. На втором уровне также находятся небанковские кредитные организации (далее - НКО) и ассоциации коммерческих
банков. Кредитные организации осуществляют операции по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений.
Коммерческие банки и небанковские кредитные организации имеют существенные отличия друг от друга. Коммерческие банки работают и с физическими, и с юридическими
лицами, в то время как некоммерческие кредитные организации работают только с юридическими лицами. Коммерческие банки имеют право по законодательству работать с любой валютой в наличной или безналичной форме, в то время как НКО могут работать только в безналичной форме. Следующим отличием является то, что капитал коммерческих банков значительно больше, чем некоммерческих
кредитных организаций. В качестве последнего отличия отметим то, что НКО запрещено создавать филиалы и представительства [2].
На современном этапе развития банковской системы Российской Федерации коммерческие банки подразделяются на определенные виды. В зависимости от признака классификации можно выделить следующие виды (Рисунок 2.):
Рисунок 2. Классификация банков [4]
Итак, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития банковской системы существуют различные виды банков, создание которых напрямую зависит от предполагаемых целей организации. Каждый вид имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому наиболее распространенным видом банков являются универсальные банки. Данный вид банков имеет наименьшие риски, наибольшую прибыль и более диверсифицированный кредитный портфель [5]. Предлагая разные услуги клиентам, универсальные банки имеют возможность снижать свои риски.
Современное состояние банковской системы напрямую зависит от макроэкономических условий, складывающихся в мировой экономике, а также от условий, складывающихся на территории РФ. Ввиду возникновения пандемии Covid-19 под угрозу была поставлена не только банковская система Российской Федерации, но и состояние экономики в целом. В целом развитие экономики России
происходило в соответствии с базовым сценарием, который был представлен в ОНЕГДКП 2020-2022 гг. В I квартале 2020 года произошел рост ВВП на 1,6%, в свою очередь положительную динамику имели потребительская активность, а также инвестиции. Однако в конце I квартала положительная динамика сменилась негативными тенденциями, на что напрямую повлияла пандемия коронавируса. Вследствие влияния данного фактора ВВП России снизился на 8%, а также заметно сократились инвестиционные расходы [8].
Внешнеэкономическая нестабильность и неопределенность в рамках страны привела к коренному изменению условий ведения банковской деятельности в 2020 году, а также условий предоставления кредитов, коммерческие банки были вынуждены предоставлять кредиты под сниженные проценты юридическим лицам, пересматривать сроки погашения кредитов физическими и юридическими лицами, пересматривать политику реструктури-
зации кредитов. В 2020 году денежно-кредитная политика была направлена на смягчение последствий коронавируса, недопущение роста инфляции, недопущение роста процентных ставок по кредитам и т.д.
В целом в 2020 году банковский сектор был сосредоточен на реализации следующих конкретных целей.
В первую очередь следует отметить, что Банк России реализовал меры, направленные на поддержку корпоративных заемщиков. Так, ряд предприятий, имеющих стратегически важное значение для экономики России, а также подпадающие под определенные категории, могли получить кредиты на льготных условиях для выплаты заработной платы работникам, а также для поддержания платежеспособности и ликвидности. Данная мера позволила многим организациям сохранить свою деятельность.
В 2020 году проводилась политика, направленная на поддержку ипотечного кредитования. Так, банки предлагали своим клиентам ипотеку под 6,5 % или дешевле с учетом государственной поддержки [5]. При этом при сниженном проценте ипотеки произошел существенный рост стоимости недвижимости,
что фактически привело к неэффективности предложенного мероприятия.
В рамках политики поддержки кредитования малого бизнеса Банком России была расширена программа рефинансирования банков именно в целях поддержки предпринимательского сектора. Важнейшей мерой, направленной на сохранение МСП, была мера, позволяющая оценить финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Были организованы аукционы РЕПО, направленные на реструктуризацию кредитов [8].
В условиях пандемии Банк России приостановил проверки всех финансовых организаций и продлил сроки по выполнению ряда требований к кредитным организациям, участникам финансового рынка, субъектам рынка коллективных инвестиций и микрофинансовым институтам. Помимо этого, были приняты законодательные изменения для увеличения сроков и упрощения ряда процедур, регулирующих работу акционерных обществ.
Далее, благодаря принятым мерам, в 2021 году удалось восстановить профицит банковской ликвидности, который в конце 2020 года существенно снизился. Данные по ликвидности отражены в таблице 2:
Таблица 2. Статистика движения ликвидности банковского сектора
с 2019 по 2021 годы [8]
Дата Структурный профицит (-) дефицит (+) ликвидности
06.02.2019 -4234,5
05.09.2019 +3506,9
18.10.2019 -3654
01.01.2020 -2761,1
06.02.2020 4107,2
23.03.2020 -3729,2
22.04.2020 -2473,7
19.05.2020 -1407
26.08.2020 -1995,7
25.09.2020 -1470,9
19.10.2020 -868,6
05.11.2020 -666,8
11.11.2020 -2194,3
12.11.2020 -71
16.12.2020 -309,1
15.01.2021 74
27.01.2021 1037,1
Дата Структурный профицит (-) дефицит (+) ликвидности
03.02.2021 554,4
05.02.2021 -696,5
10.03.2021 3083,3
19.04.2021 912,9
07.05.2021 -2276,6
Как видно из данных таблицы, профицит ликвидности сохранялся в целом на протяжении всего 2019 года. В таблице представлены отдельные даты движения банковской ликвидности, которые в целом отражают ее состояние. В 2020 году, несмотря на возникновение пандемии, банковский сектор на протяжении длительного времени сохранял профицит ликвидности, вплоть до 25.09.2020, после чего началось снижение ликвидности банков-
ского сектора. Благодаря мерам, принимаемым банком России, восстановление данного показателя по последним данным началось с 07.05.2021 года. Вероятно, негативно на ликвидность также сказались майские праздники, которые в 2021 году длились с 01.05.2021 по 10.05.2021.
Рассмотрим динамику основных показателей российской банковской системы (Таблица
3):
Таблица 3. Динамика основных показателей российской банковской системы в 2017-2020 годах: прогнозные значения на 2021 и 2022 годы [3]
Показатели Единицы измерения Факт Прогноз
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Балансовые показатели
Активы % 6,4 10,4 2,7 14,61 10,2 10,5
Портфель ценных бумаг % 7,5 6,4 3,5 16,7 14,1 10,3
Кредиты и прочие ссуды, всего % 4,5 12,0 3,0 13,4 10,5 10,0
Корпоративные % 0,2 10,5 1,2 14,0 9,3 8,8
Розничные % 12,7 22,4 18,5 12,5 16,8 15,4
В т. ч. ипотека % 12,7 24,9 18,5 18,7 17,8 16,8
Предоставленные МБК % 7,8 -4,8 -4,0 8,4 5,0 4,0
Привлеченные МБК % 6,9 0,3 -12,1 15,2 6,7 5,6
Средства клиентов, всего % 7,4 14.2 4,5 15,6 11,6 11,0
Юридических лиц % 7,4 18.7 2,1 23,3 15,3 13,7
Физических лиц % 7,4 9,5 7,3 8,0 7,2 7,5
Капитал2 % 4,1 3,8 7,6 10,6 5,0 10,4
Качество активов
Просрочка3 % 5,2 4,7 5,4 5,7 6,5 6,1
Стоимость риска % 2,5 2,0 1,7 2,5 2,8 1,5
Финансовые коэффициенты
Чистая процентная маржа % 3,8 4,1 3,7 3,7 3,5 3,4
ROA % 0,6 1,1 1,8 1,4 0,6 1,2
ROE % 6,1 10,7 17,5 13,4 6,5 13.2
C/I % 39,5 39,8 39,6 38,4 43,8 45,1
Чистая прибыль млрд руб. 5354 974 1685 1410 735 1613
Достаточность капитала5 % 8,5 8,9 9,2 10,7 10,2 10,3
Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что до начала 2020 года чистая прибыль банковской системы возрастала, однако, в 2020 году ввиду пандемии и изменения условий
кредитования чистая прибыль сократилась. Соответственно, произошло сокращение чистой процентной маржи до уровня ниже 2018 года. Несмотря на то, что банковская система
восстанавливает ликвидность, прогнозные значения демонстрируют дальнейшее снижение чистой прибыли и маржи.
Данные таблицы демонстрируют существенный рост кредитов и прочих ссуд кроме розничных. Рост кредитования был вызван падением производства из-за режима самоизоляции и как следствие снижением ликвидности коммерческих предприятий отвечать по собственным обя-
Из данных рисунка видно, что наблюдается прирост по основным показателям. При этом сокращение чистой прибыли вызвано снижением процентных ставок по кредитам, выдава-
Отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более половины активов кредитных организаций занимают кредиты, из
зательствам. В свою очередь рост ипотечного кредитования обусловлен проводимой политикой по льготному ипотечному кредитованию.
Благодаря принятым мерам в 2020 году, направленным на сохранение стабильности банковского сектора, по ряду показателей на конец 2020 года отмечается прирост.
Рассмотрим основные показатели банковского сектора (Рисунок 3):
емым МСП в качестве мер, направленных на поддержание экономической стабильности.
Рассмотрим соотношение активов и пассивов коммерческих банков (Рисунок 4):
них 2/3 - корпоративные, а 1/3 - розничные.
Рассмотрим пассивы коммерческих банков на конец 2020 года (Рисунок 5):
-6,2 Чистая прибыль
Срелствя физических ттитт 4,2
розничные креттитьт М 13,5
Корпоративные креттитьт 9,9
Активы Я ■ 12,5
-10 -5 0 5 10 15
Рисунок 3. Основные показатели банковского сектора [3]
розничные кредиты прочие активы средства в банках денежные средства и эквиваленты депозиты в банке россии ценные бумаги корпоративные кредиты
5,5
1,2
6,6
10
0
10
15;
20
44,8
Н I I I I г^ 15 20 25 30 35 40 45 50
Рисунок 4. Активы коммерческих банков на конец 2020 г. [3]
счета эксроу 1,2
вклады физических лиц ^Н
прочие обязательства М
балансовый капитал 10,7
средства банков ■ ™ 9,9
кредиты банка ■ ■ 3,6
средства государственных органов ■ М 4
средства компании и
0 5 10 15 20 25 30 35
Рисунок 5. Пассивы коммерческих банков на конец 2020 г [3]
В пассивах преобладают средства клиентов - компаний и физических лиц.
По состоянию на конец 2020 года произошел рост просроченной кредиторской задолженности. В 2017 году была замечена стабилизация роста задолженности, в 2018 году произошло незначительное уменьшение данного показателя, но в начале 2019 года и до
конца 2020 года значение показателя просроченной задолженности было увеличено. Прогнозируется рост просроченной задолженности и до кона 2021 года.
Рассмотрим динамику просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам за период с 2017-2020 года (Рисунок 6):
2020 2019 2018 2017
366,8
11005,3
12035,7
9500
10000 10500 11000
11500
12000
12500
Рисунок 6. Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам за период с 2017-2020 года [1]
Негативной тенденцией является рост количества займов, выданных заемщикам без обеспечения. В начала пандемии банками были ужесточены требования к выдаче кредитов без обеспечения, поэтому во II квартале данный показатель был сни-
жен, однако уже в III квартале наблюдается рост.
Рассмотрим среднее количество кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика, получившего необеспеченный потребительский кредит (Рисунок 7):
2,12
2,096
IV кв 2018 г. I кв. 2019 г IV кв 2019 г. 1кв2020г. II кв 2020 г. Шкв2020г.
Рисунок 7. Среднее количество кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика, получившего необеспеченный потребительский кредит [1]
В среднем заемщик при обращении за необеспеченным потребительским кредитом уже имеет задолженность еще по одному кредиту. За необеспеченными потребительскими кредитами, как правило, обращаются заемщики, уже имеющие кредитный опыт. Доля заемщиков, не имевших кредитной истории, среди новых заемщиков необеспеченных потребительских кредитов составила 9,7% в III квартале 2020 г.
Подводя итоги проведенному анализу, можно говорить о том, что в целом банковский сектор прошел острую фазу, когда существовали наибольшие риски потери ликвидности, роста количества просроченных платежей и в целом возникновения существенной нестабильности банковского сектора.
На сегодняшний день наблюдается восстановление банковского сектора, что выражается в росте банковской ликвидности, восстановлении потребительского спроса на кредиты. Тем не менее, восстановление банковского сектора до уровня 2019 года по прогнозным значениям Банка России ожидается не ранее 2023 года.
Одной из основных задач Банка России на данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой стабильности экономики страны, обеспечение условий для финансирования экономики со стороны элементов банковской системы в целях недопущения резкого падения уровня и качества жизни населения, сохранения приемлемого уровня социально-экономической устойчивости общества. Функциональные направления, по которым должен развиваться банковский сектор в среднесрочной перспективе зависит от целей и направления развития всего финансового сектора, ядром которого является банковская система.
Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что сегодня банковская система имеет достаточно устойчивое положение, несмотря на все риски и угрозы, с которыми сталкивается на протяжении последних трех лет. Восстановление банковского сектора после пандемии коронавируса происходит медленно, тем не менее банковский сектор справился с фазой кризиса, сохранив достаточно высокие результаты деятельности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИй СПИСОК
1. Анализ динамки долговой нагрузки населения в II—III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй. [Электронный ресурс]: URL: http://www.cbr.ru/collection/ collection/file/31945/review_03022021 .pdf
2. Афанасьева О.Н. Факторы, влияющие на развитие инфраструктуры банковской системы России / О.Н. Афанасьева, П.М. Часовских // Банковское дело. - 2016. - №6. - С. 41-43.
3. Банковская система устойчива, но вопросы остаются Российский банковский сектор: прогноз до 2022 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/2213
4. Банковский сектор [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/banking_sector/
5. Кому положена новая льготная ипотека URL: Банки готовы выдавать кредиты с господдержкой дешевле 6,5% [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/personal_ flnance/articles/2020/04/25/828947-komu-lgotnaya-ipoteka
6. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике: Учеб. Пособие. М.: Кнорус, 2016. 360 с.
7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/Content/ Document/File/87358/on_2021(2022-2023).pdf
8. Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/bliquidity/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery. From=01.01.2020&UniDbQuery. To=07.05.2021
9. Степанов М.А. Банковская система РФ // В сборнике: Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении. Сборник трудов X Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи. 2019. № 10. С. 50.
