CC BY
195
УДК 336.748(477):65.012.12
Недшько Т. М., асистент, [email protected]. Гончарова В.М., асистент, Шейко К.В. асистент, [email protected] ©
Полтавська державна аграрна академ1я
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ТРЕНДУ ДЛЯ ДОСЛ1ДЖЕННЯ Р1ВНЯ ШФЛЯЦП В УКРА1Н1
У статт1 викладет результаты дослгдження р1вня ¡нфляцИ в Украш за останн вшм ротв за допомогою основных економетричних моделей та проведений регрестний анал1з цього показника. Узагальнено теоретичн та методичн основи використання моделей тренду для досл\дження р1вня ¡нфляци, враховуючи особливост1 макроекономгчних процеав в Украгт.
Ключоei слова: р1вень шфляцп, моделг тренду, лшйна лшя тренду, логарифм1чна лшя тренду, полтом1альна лшя тренду, степенева лшя тренду, експоненщальна лшя тренду.
Постановка проблеми. 1нфлящя як один з показниюв MaKp0eK0H0Mi4H0i' нестабшьност мае рiзноаспектнi форми впливу на економiчну та сощальну сфери людського життя. Висока шфлящя знищуе грошову систему, провокуе витжання нащонального катталу за кордон, послаблюе нащональну валюту, сприяе И витiсненню всерединi краши iноземною валютою, пщривае можливостi фiнансування державного бюджету. Вимiрюеться iнфляцiя за допомогою шдексу цiн, що вiдображае спiввiдношення мiж сукупною цiною певного набору товарiв i послуг, що називаеться ринковим кошиком, для даного перiоду i сукупною цiною щентично1 або подiбноl групи товарiв i послуг у базовому перiодi [4, с.12].
Ситуащя, що склалась в Укра1ш е досить непередбачувана. Влада мае зробити все, щоб зупинити зростання темпу шфляцп для запобiгання непередбачуваних наслщюв. Для цього слiд застосовувати методи антшнфляцшно! полiтики, що сприятимуть стабшзаци економiки.
Широке застосування при прогнозуванш шфляцп мають регресiйнi моделi. У науковш лiтературi пропонуеться багато варiантiв таких моделей. Останнi два роки в Укра1ш в практицi прогнозування шфляцп все частiше використовуеться регресшна модель передбачення макроекономiчних показникiв (CASE модель), розроблена спшьно польськими та украшськими науковцями, складовим елементом яко! е розрахунок iндексу споживчих щн [3, с.46].
Питання, пов'язаш з проблемами управлшня iнфляцiею, широко висв^люються у вiтчизнянiй науковiй лiтературi. Основна увага в наукових публiкацiях придшяеться виявленню причин та наслiдкiв шфляцп, обгрунтуванню моделей прогнозування та методiв l! регулювання. Серед вiтчизняних дослщниюв шфляцп слiд, зокрема, вiдмiтити А. Гальчинського, С. Дзюбика, Б. Кваснюка, М. Коваля, Т. Ковальчука, О. Мельника, В. Найдьонова, М. Савлука, В. Степаненко та iнших. Але, незважаючи на велику кiлькiсть наукових публжацш
© Недшько Т. М., Гончарова В.М., Шейко К.В. , 2011
188
I певш досягнення в теори I практищ управлшня шфляцшним процесом, дана проблема продовжуе залишатися предметом наукових дослщжень.
Мета дослщження. Провести пор1вняльний анал1з ефективност використання р1зних моделей тренду для дослщження показниюв шфляцл.
Матер1али 1 методи. Застосування економжо-математичних метод1в при дослщженш макро- та м1кроеконом1чних процеав е одшею з передумов ефективного планування та прогнозування !х подальшого розвитку.
У сучаснш в1тчизнянш практищ застосовуються два основних методи дослщження та прогнозування р1вня шфляци: метод факторного анал1зу та метод регресшного анал1зу. До переваг методу факторного анал1зу належить можливють врахування впливу велико! кшькост фактор1в (стимулюючих I стримуючих, як1 визначають динам1ку щн на окрем1 групи споживчих товар1в I послуг; структури споживання товар1в I послуг як в1тчизняного, так I !мпортного виробництва) та можливють виявлення кшькох альтернативних прогнозованих сценарив. При дослщженш р1вня шфляци методом регресшного анал1зу враховуеться вплив на екзогенну змшну тшьки основних шфляцшних фактор1в. Важливим е також наявшсть жорстко! кшьюсно! залежност м1ж екзогенною та ендогенними змшними, а також повнота й об'ектившсть шформаци та достов1ршсть математичних розрахунюв. На результати дослщження та ефектившсть прогнозування р1вня шфляци значною м1рою впливае комб1нування кшькох метод1в або використання елеменив одного методу при застосуванш шшого, наприклад факторний анал1з можна доповнити регресшним анал1зом ступеня впливу визначених фактор1в. Також, дощльно динамжу р1вня шфляцл та подальший прогноз цього показника анал1зувати з використанням трендових моделей. Тренд - це дослщження динамжи змш р1вня показника в чаЫ. Лш1я тренду - граф1чне подання напряму змши ряду даних. Для дослщження р1вня шфляцл в Укра!ш було використано офщшш даш державного ком1тету статистики Укра!ни за перюд з 2003 по 2010 роки (табл.1) [1 ].
Таблиця 1
Динамика |мвню шфлящ! в УкраУт за 2003-2010 рр. ^_
2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
8,20 12,30 10,30 11,60 16,60 22,30 12,30 9,10
Результати досл1дження. Використовуючи п'ять титв моделей тренду: лшшну, логарифм1чну, полшом1альну, степеневу та експоненщальну анал1зуемо динам1ку р1вня шфляцл в Укра!ш та прогнозний р1вень цього економ1чного показника на наступний перюд.
Лшшна модель - це модель, що щонайкраще описуе лшшш залежноси. Р1вняння прямо! у = а1 х + а 0 , де а1 та а0 - коефщенти р1вняння.
При дослщженш р1вня шфляцл за 2003-2010 роки за допомогою лшшно! модел1 отримано р1вняння прямо! у = 0,5631х + 10,304 та Я2=0,0902 (рис. 1).
Найкращою моделлю для економ1чного анал1зу та подальшого прогнозу е та лш1я тренду, де коефщент детермшацл Я2 найближче до одинищ I характеризуе достов1ршсть значень лшл тренда до фактичних даних. У нашому випадку Я2= 0,0902, що свщчить про недощльшсть економ1чного анал1зу р1вня шфляцл за допомогою ще! модель
% 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Роки Ф Р1вень шфляцп, %
Линейный (PiBeHb шфляцп, %)
Рис.1 Дослвдження р1вня iнфляцiï за допомогою лiнiï perpeciï
Логарифмiчну лiнiю тренду слiд використовувати для випадюв, коли данi мають тенденцш до швидкого росту чи спаду з наступним вирiвнюванням. Логарифмiчна лшя тренду може використовувати як додатш так i вщ'емш значення. Рiвняння логарифмiчноï лiнiï тренду мае вигляд: У = a1Ln( x) + a0
Результатом дослiдження рiвня iнфляцiï за допомогою логарифмiчноï моделi е функцiя У = 2, 69Ln(x) + 9, 2 7 1 7 та R2=0,1697 (рис. 2).
% 25,00 -
20,00 -
15,00 -
10,00 -
5,00 -
0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Роки
♦ Р1вень шфляцо, % -Логарифмический (Р1вень шфляцп, %)
Рис.2 Дослвдження р1вня шфляцц за допомогою логарифмiчноï лшй тренду
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Пор1внюючи коефщент детермшаци логарифм1чно! модел1 з коефщентом детермшацп лшшного тренду, слщ зазначити, що логарифм1чна модель тренду мае кращий Я2.
Полшом1альна лш1я тренду е кривою, яку застосовують для даних, що коливаються. Порядок полшом1ально! лши можна визначити за кшьюстю таких коливань або за кшьюстю вигишв на кривш. Полшом1альна лш1я тренду другого порядку мае лише одну вершину. Р1вняння полшом1ально! лши тренду мае вигляд:
2
у = а1 х + а1 х+а0
У результат! обробки даних р1вня шфляцп за допомогою ще! модел1 е виробнича функщя у = -0,5 542 х 2 + 5 ,5506 х + 1 , 99 1 1 та Я2=0,4394 (рис. 3).
% 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Роки ^Р1вень шфляцп, % "Полиномиальный (Р1вень шфляцп, %)
Рис.3 Дослщження р1вня шфляцп за допомогою полшом1ально! лши тренду
Степенева лш1я тренду е кривою, яка ефективно використовуеться для анал1зу даних, яю пор1внюються та зростають у певнш пропорцн. Степеневу лшш тренду створити не можна, якщо даш мютять нульов1 або вщ'емш значення.
Р1вняння степенево! лши тренду мае вигляд:
у = а 1 х а 0
Степенева лш1я тренду р1вня шфляцп за останш вюм рок1в мае вигляд у = 9, 3 1 8 8 х 0 ' 2049 , коефщент детермшацп Я2=0,1981 (рис. 4).
% 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Т-1-1-1-1-1-г
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
• Рiвень шфляцп, %
Степенная ^вень шфляцп, %)
Експоненщальна лшя тренду е кривою, яка використовуеться для анал1зу даних, що мають властивють зростати або спадати. Експоненщальну лшш тренду, так як \ степеневу створити не можна, якщо даш мютять нульов1 або вщ'емш значення.
Р1вняння експоненщально! лшн тренду в загальному виглядк
у = а1ЕХР ах
Р1вняння експоненщально! лшн тренду р1вня шфляцп мае такий вигляд:
у = 1 0 ,18 8 ЕХР '
та коефщент детермшацн ^2=0,094 (рис. 5).
% 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Р1вень шфляцп, %
• Экспоненциальный (Р1вень шфляцп,
Рис. 5 Дослщження р1вня шфляцп за допомогою експоненщально! лши тренду
Роки
Результати проведеного дослщження можна звести, пор1вняти коефщент детермшацп та скласти прогноз на наступний перюд (табл.2).
Таблиця 2.
Результати дослщження р1вня шфлящУ' за допомогою моделей тренду
та прогнозт значення |мвня щфлящ!
Модель тренду Я2 Прогнозне значення р1вня шфляцп, %
лшшна у = 0,5631х + 10,304 0,0902 15,372
логарифм!чна у = 2,69^( х) + 9,2717 0,1697 15,182
полшом1альна у = -0,5542 х2 + 5,5506 х +1,9911 0,4394 7,056
степенева у = 9 3188 х 0 2049 0,1981 14,618
експоненщальна у = ю 188 ехР 0 0405 х 0,094 14,669
Пор1внюючи отримаш результати, можна зробити висновок, що для дослщження та прогнозування р1вня шфляцп за допомогою моделей тренду доцшьно використовувати полшом1альну лшш тренду, так як ця модель бшьш точно показуе та пор1внюе фактичш та теоретичш значення р1вня шфляцп та мае коефщент детермшацп Я2=0,4394, що у пор1внянш з шшими моделями найближче до 1 та свщчить про яюсть вибрано! модель
Якщо проводити прогноз на наступний перюд, то ця модель може бути ефективно використана для анал1зу цього процесу, адже прогноз р1вня шфляцп становить 7,056%, що у пор1внянш з шшими трендовими моделями суттево нижче
та нижче показниюв рiвня шфляцп попередшх роюв, але при цьому слiд враховувати важливi макро- та мiкроекономiчнi фактори.
Висновки. 1нфлящя е одним iз iндикаторiв макроекономiчно! нестабiльностi i фактором, вщ якого в значнiй мiрi залежить сощально-економiчний розвиток кра!ни. Тому зниження високо! шфляцп та !! пiдтримання на сприятливому для економжи рiвнi е ключовою проблемою державно! економiчно! полiтики. Використання економiко-математичних методiв, зокрема регресiйного аналiзу та дослщження цього показника у часi, е першочерговою завданням вiтчизняних економiстiв та науковщв для стабiлiзацi! економiчних процеав.
Л1тература
1. Державний комiтет статистики Укра!ни - www.ukrstat.gov.ua
2. 1нститут економiчних дослiджень та полiтичних консультацш -www.ier.kiev.ua
3. Найденов В. С. Инфляция на Украине: теория и реальность. К. - Наук. думка, 2001. с.80.
4. «Основш чинники та фактори шфляцп в Укра!ш», Ковальчук Т., Коваль М., «Фiнанси Укра!ни», №10 2009.
Summary
The article presented the results of inflation in Ukraine for the past eight years, the major econometric models and regression analysis conducted for this indicator. Generalized theoretical and methodological foundations of the use of models to study the trend rate of inflation, especially given the macro-economic processes in Ukraine. Inflation is one of the indicators of macroeconomic instability and factors of which largely depends on the socio-economic development. Therefore, reducing inflation and maintaining it at a favorable level of economies is a key concern of government economic policy. The use of economic-mathematical methods, including regression analysis and study of this indicator over time is a priority of national economists and scientists to stabilize economic processes.
Рецензент - к.е.н., доц. Поперечний С.I.
