CC BY
111
ISSN 1994-5094
103
Elena Viktorovna Romanova,
PhD in Economics,
dean of the faculty of extramural studies, Saratov socio-economic institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics
Daria Aleksandrovna Shishkina,
PhD in Economics,
associate professor of the department of banking, money and credit,
Saratov socio-economic institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics
УДК 336.7
Елена Викторовна Романова,
кандидат экономических наук, декан заочного факультета, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
nemnogo_ostalos@mail.ru
Дарья Александровна Шишкина,
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
(►Ь * dashashishikina@mail.ru
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье дан обзор российского рынка потребительского кредитования. Обобщены основные тенденции и проблемы: стремительный рост объемов кредитования в последние два года с одновременным увеличением количества заемщиков; рост рисков дефолта заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов; ухудшение качества портфелей потребительских кредитов из-за значительных объемов просроченной задолженности и т.д. С учетом увеличения рисков и значительной закредитованности населения на рынке потребительского кредитования в статье рассмотрены необходимость и возможности инновационных подходов в управлении потребительскими кредитами в российских коммерческих банках.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитный риск, коллекторское агентство, кредитоспособность, ПДН (показатель долговой нагрузки), стоимость риска (CoR), аутсорсинг, технологии блокчейн, искусственный интеллект.
RUSSIAN MARKET OF CONSUMER LENDING: PROBLEMS, INNOVATIONS, PROSPECTS
The article gives an overview of Russian consumer credit market. Major trends and challenges are summarized as follows: huge growth in the amount of consumer lending over the past two years, with a simultaneous increase in the number of borrowers; increased risks of default by borrowers who are in arrears for several types of loans at the same time; deterioration in the quality of consumer loan portfolios due to significant amounts of overdue loan debt, etc. Taking into account the increased risks and significant debt burden of borrowers in the consumer credit market, the article discusses challenges and opportunities for innovative approaches in the management of consumer loans in Russian commercial banks.
Keywords: consumer lending, credit risk, debt collection agency, creditworthiness, debt load indicator, cost of risk (CoR), outsourcing.
Обзор российского рынка потребительского кредитования за 2015-2019 гг. показывает, что в 2015 г. произошло существенное падение объемов потреби-
тельского кредитования (таблица). Основные причины такого падения - сокращение ВВП, высокий уровень инфляции, трудности с внешним заимствованием.
Кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам за период 2015-2019 гг., в млн руб.
Даты Объем предоставленных кредитов Задолженность по предоставленным кредитам Объем просроченной задолженности
01.01.2019 12366659 14752662 729015
01.01.2018 9132509 12035737 813272
01.01.2017 7100623 10619209 810127
01.01.2016 5765755 10366829 802661
01.01.2015 8461421 11005284 620287
Источник: [7].
104 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2020. № 1 (80) -♦
Начиная с 2016 г. на рынке потребительского кредитования наблюдается рост, который продолжился и далее. В 2018 г. произошло стремительное увеличение объемов потребительского кредитования (увеличение составило 3 234 150 млн руб., или 22,4%). На рост рынка потребительского кредитования в последние годы в немалой степени повлияло снижение процентных ставок по кредитам и их доступность, что стало возможным в связи со снижением инфляции и ключевой ставки Банка России. Так, ключевая ставка за период с 20142018 гг. снизилась на 3,5 п.п., с 11 до 7,5%. Снижение ставок кредитования за тот же период составило 6,91 п.п. по кредитам до 1 года, включая «до востребования», и 5,81 п.п. по кредитам свыше 1 года.
Кроме стоимостных параметров кредитных продуктов, на рост рынка потребительского кредитования оказали влияние и такие факторы, как расширение линейки потребительских кредитных продуктов, отличающихся суммой, сроками, т.е. ориентация на индивидуальные потребности отдельных групп населения, а также изменения в подходе к их разработке и продвижению на рынок [1, с. 165].
Просроченная задолженность с 2015 по 2018 г. увеличилась на 19 298 млн руб., или на 17,5%, и составила на 01.01.2018 г. 813 272 млн руб. Рост темпов потребительского кредитования за последние два года привел к снижению доли просроченной задолженности (рис. 1); абсолютная величина снижения составила 84 257 млн руб.
В последние годы на рынке потребительского кредитования наблюдается быстрый рост необеспеченного кредитования. Так, портфель необеспеченных потребительских кредитов за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 увеличился на 46% и составил 8,2 трлн руб. [9]. Снижение реальных рас-
полагаемых денежных доходов, фиксируемое с 2014 г., более чем на 10% во многом обусловило замедление роста потребления. Для поддержания уровня расходов население стало сокращать долю доходов, направляемую на сбережения, и активно использовать заимствования у банков.
Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам продолжил снижение и составил 4,8% на 01.01.2019 против 5,1% на 01.01.2018 на фоне роста кредитного портфеля. Однако показатель балансовой просроченной задолженности не в полной мере отражает качество кредитного портфеля по потребительским ссудам. На снижение просроченной задолженности влияет погашение банками невозвратных кредитов за счет сформированных резервов, а также переуступка проблемной задолженности коллекторам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (СоЯ), которая увеличилась на 0,6 п.п. за последние 1,5 года и достигла 6,9% по розничным банкам [2].
Учитывая то, что снижение реальных доходов населения стало одной из причин роста кредитования, потеря частью заемщиков доступа к банковским кредитам как стабильному источнику денежных средств может отрицательно сказаться на платежной дисциплине в целом. Кроме того, введение новых правил регулирования рисков по активам в сегменте необеспеченного кредитования также негативно повлияет на возможность рефинансирования ранее привлеченных займов, что также создаст предпосылку к ухудшению качества кредитного портфеля. В этих условиях общий объем просроченных розничных кредитов в конце 2019 г. и на протяжении 2020 г. будет расти и может достигнуть 5,6% против 4,8% на 01.08.2019 (рис. 2).
Рис. 1. Быстрый рост потребительского кредитования снижает уровень просроченной задолженности
Источник: [2].
НБЫ1994-5094 ♦-
105 -♦
Рис. 2. Качество портфеля розничных кредитов будет ухудшаться Источник: [3].
В последние годы на рынке потребительского кредитования наблюдается рост задолженности по потребительским кредитам у заемщиков в сочетании с другими кредитными продуктами. В 2019 г. доля таких заемщиков составила 42% против 34% в 2015 г. [8]. Одной из причин такого положения является привлечение новых кредитов для погашения прежних. Наличие ряда потребительских кредитов в сочетании с ипотечным кредитом объясняется, скорее всего, необходимостью и невозможностью погашения первоначального взноса по жилищной ипотеке.
Одной из тенденций на рынке потребительского кредитования является рост кредитов наличными. Значительная часть этих выдач - рефинансирование ранее взятых кредитов. По разным оценкам, со второй половины 2017 г. доля таких кредитов в новых выдачах составляет до 20%. В отличие от ипотечного кредитования, где рефинансирование связано с переоформлением кредита под более низкий процент, в сегменте потребительского кредитования получение новых кредитов используется для погашения прежних долгов и это усиливает риски банков.
Начиная с 2017 г. рост задолженности по потребительским кредитам опережает рост доходов населения, что приводит к увеличению долговой нагрузки на макроуровне. Ограничивая рост долговой нагрузки заемщиков, Банк России в июне 2019 г. установил надбавку к коэффициентам риска при превышении максимального уровня долговой нагрузки в размере 50%. Начиная с 1 октября 2019 г. кредитные организации при превышении данного показателя обязаны применять повышающий коэффициент по потребительским ссудам при расчете достаточности собственного капитала.
Принятие данного решения необходимо для обеспечения своевременного и полного возврата потребительских кредитов. Однако при исполнении данного указания у банков могут возникнуть трудности с оценкой закредитованности того или иного заемщика - физического лица. Здесь потребуется полная информация о кредитах, предоставленных заемщикам по всей банковской системе России, которой у банков нет. Создание, хранение и систематическое пополнение такой базы данных слишком дорого и хлопотно даже для крупного коммерческого банка.
В этом случае целесообразно воспользоваться услугами ИТ-аутсорсинговых компаний, использующих в своей работе цифровые технологии, в частности технологии блокчейн. В России уже предоставляются такие услуги и зарубежными, и отечественными компаниями. Так, международная аудиторская компания ОеЫйе выпустила блок-чейн-платформу для снабжения кредитных организаций информацией о кредитоспособности физических лиц и их закредитованности. Среди российских компаний, предоставляющих такие услуги, следует выделить группу «Ай-Ти», а также специализированные дочерние компании учредителей: ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-банк» и ПАО «ВТБ».
За последние четыре года Сбербанком было запущено более 15 пилотных проектов, связанных с технологией блокчейн. Некоторые из них не получили дальнейшего развития и были прекращены, некоторые перешли в промышленную эксплуатацию. Так, в 2017 г. Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая весьма успешно решала проблему проверки информации о клиентах перед кредитованием, и занимало это всего несколько
106 ♦-
Вестник СГСЭУ. 2020. № 1 (80) -♦
минут. Потенциал лаборатории позволяет не только обслуживать нужды Сбербанка, но и принимать заказы на подобную работу для других кредитных организаций [4].
Сбербанк планирует развивать данную технологию, поскольку она позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно повысить прозрачность и надежность документооборота. Существенным препятствием в развитии данной технологии является недостаток специалистов по блок-чейну. Учитывая большую ценность специалистов в сфере больших данных, а также блокчейн-раз-работчиков, Сбербанк готов существенно повысить им заработную плату по мере наращивания их компетенций.
Важной финансовой технологией в современных условиях становится роботизация. Высокая защита информации, эффективность работы отделений, использующих искусственный интеллект для оценки рисков кредитования и обнаружения мошенничества, обусловливают внедрение искусственного интеллекта в банковскую сферу [6, с. 159].
Крупные российские банки уже применяют роботов по множеству направлений. Так, в 2017 г. Сбербанк внедрил роботов-юристов, что позволило высвободить несколько тысяч рабочих мест. Новые технологии побуждают банки внедрять роботов и по другим направлениям, поскольку сфера применения искусственного интеллекта многогранна. В 2018 г. банк ВТБ тестировал робота-коллектора для борьбы с просроченной задолженностью физических лиц на ранних стадиях. Работа робота в роли коллектора оказалась эффективной, к тому же затраты на его содержание незначительны.
Сегодня финтех-компании активно используют цифровые технологии на финансовых рынках и являются серьезными конкурентами банкам. Банки не используют и 5-10% от имеющегося потенциала, и им все сложнее выдерживать конкуренцию с ИТ-компаниями, широко использующими возможности интернета и цифровых технологий. Предположительно к 2025 г. банки могут потерять около 60% прибыли из-за новых финтех-компаний, если не смогут обеспечить более дешевое и удобное обслуживание клиентов [5].
Подводя краткие итоги исследования российского рынка потребительского кредитования, сле-
дует отметить, что наибольший рост рынок потребительского кредитования продемонстрировал в 2018 г. (22,4%), который стал возможен из-за снижения процентных ставок по потребительским кредитам и повышения их доступности. Однако уже в 2019 г. темп роста рынка несколько замедлился.
Рынок потребительского кредитования последних лет характеризуется ростом необеспеченного кредитования, а также кредитов наличными среди других сегментов потребительского кредитования, большая доля которых используется для погашения прежних долгов. Все это приводит к увеличению долговой нагрузки на макроуровне. Рост потребительского кредитования в последние два года опережал рост доходов населения, что привело к росту стоимости риска (СоЯ) на 0,6 п.п. В дальнейшем просроченная задолженность по потребительским кредитам может вырасти из-за введения новых правил расчета взвешенных по риску активов в сегменте необеспеченного кредитования. Ужесточение регулирования негативно повлияет и на возможность рефинансирования ранее привлеченных займов, что также создаст предпосылку к ухудшению качества кредитного портфеля.
1. Нестеренко Е.А., КиселёвМ.В. Новый взгляд на проблемы экономического прогнозирования в условиях неопределенности // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2019. № 3 (77). С. 164-168.
2. Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза. URL: https://www.raexpert.ru/
3. Российский банковский сектор: прогноз до 2021 года. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/1455.
4. Формирование экосистемы. Годовой отчет Сбербанка России 2017. URL: https://2017.report-sberbank.ru/ru/ performance-overview/best-customer experience/business-ecosystem
5. Финтех-индустрия. URL: https://coinspot.io/world/ fintech.
6. ШишкинаД.А. Инновационные банковские продукты и технологии на рынке кредитования корпоративных клиентов // Приоритеты развития и ценности экономики и общества: материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А.В. Поморовой, Саратов. 2018. С. 157-159.
7. URL: http://www.cbr.ru.
8. URL: https://www.equifax.ru.
9. URL: https://www.raexpert.ru.
