CC BY
165
УДК 332
Кориков Иван Сергеевич
аспирант кафедры банковского дела Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина milena.555@mail. ru Ivan S. Korikov
graduate student of chair of banking of the Ural federal university of a name of the first President of Russia B. N. Yeltsin milena.555@mail. ru
Методы снижения доли просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле коммерческого банка
Methods of decrease in a share of arrears in a retail credit portfolio
of commercial bank
Аннотация. В статье проанализирована текущая ситуация на рынке потребительского кредитования России. Рассмотрены показатели расчета интегральной оценки уровня кредитного риска по портфелю розничных клиентов банка, а так же проанализированы основные методы искусственного снижения уровня просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле коммерческих банков. Представлены основные сценарии развития банковского сектора до 2018 года.
Ключевые слова: кредитный риск, просроченная задолженность, коммерческий банк, кредитный портфель, кредитование, потребительский кредит.
Annotation. In article the current situation in the market of consumer crediting of Russia is analysed. Indicators of calculation of an integrated assessment of level of credit risk on a portfolio of retail clients of bank and as the main methods of artificial decrease in level of arrears in a credit portfolio of commercial banks are analysed are considered. The main scenarios of development of the banking sector till 2018 are submitted.
Keywords: credit risk, arrears, commercial bank, credit portfolio, crediting, consumer credit.
На сегодняшний день в Российской банковской системе отмечается тенденция высокого роста потребительского кредитования. Данная тенденция в первую очередь формируется за счет увеличения объемов необеспеченных кредитов, что привело к росту объемов просроченной задолженности на 30,7% с начала года, хотя при этом само розничное кредитование выросло всего на 19,8%. [1]
С точки зрения международных сравнений, кредитование населения в России еще недостаточно развито: даже после стремительного роста последних двух лет отношение кредитов физ. лицам к годовому объему ВВП достигло только 13,8% по итогам 1 кв. 2013 г. Тогда как в большинстве стран Центральной и Восточной Европы этот показатель превышает 20%.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на сегодняшний день порядка 82% экономичеси активного населения имеет потребительский кредит. При этом более 60% ссуд относятся к необеспеченным. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России есть несколько регионов, в которых практически все экономически активное население вовлечено в кредитные отношения. Это Свердловская, Иркутская области, Башкортостан, Челябинская область и Алтайский край. При этом далеко не всегда в тех регионах, где кредитованием охвачено практически все экономически активное население, наблюдается и самая плохая платежная дисциплина. Регионы, в которых наиболее высокая доля просроченных кредитов, - это Пермский, Красноярский край, Ростовская, Самарская и Иркутская области [5]. Таким образом на текущий момент коэффициент, отражающий отношение задолженности к сумме доходов за год находится на уровне 20,3%. Если данный показатель пересчитать на экономически активное население, то цифра будет в районе 35-40% [2].
По оценкам ЦБ РФ, текущая задолженность Россиян составляет 9,6 трлн. руб., из которых около 60% приходится на необеспеченные кредиты. Ситуация, когда более половины портфеля всех розничных ссуд составлют наиболее необеспеченные кредиты довольно рискованна, поскольку в отличие от обеспеченных кредитов, этот сегмент несет в себе максимальные риски: именно за счет дорогих займов стремительно увеличивается долговая нагрузка на самых необеспеченных заемщиков. В 2012 году рост необеспеченных кредитов составил порядка 60%. На данный момент рост показателя замедлился до 3040%. По мнению ЦБ РФ целевое значение роста потребительского кредитования должно составлять порядка 20-25%
В среднем один должник имеет более одного проблемного кредита, средний показатель составляет 1,3, а максимальный — 17 просроченных займов разным банкам. Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам [3].
Лидирующим видом кредитов в розничном портфеле банка является потребительские кредиты физическим лицам, но при этом доля кредитных карт постепенно увеличивается, от 5% в 2010 году до 9% в 2012. Стоит отметить, что кредитная карта так же яляется необеспеченным кредитом с достаточно высокой процентной ставкой около 20 - 25%, что в свою очередь приводит к увелиению долговой нагрузки на малообеспеченные слои населения. По данным ОАО Сбербанк России, доля кредитых карт в кредитном портфеле банка к 2018 году должна достигнуть 12% [6].
Рост потребительского кредитования неразрывно связан с измененим условий кредитования, а именно с требованиями к заемщику и обеспечению.
Проанализировав изменения условий банковского кредитовани в последние годы, видно, что начиная с 2010 года банки постепенно ужеточают требования к заемщикам и к залогу, но несмотря на это, требования банков остаются достаточно лояльными. Ужесточение условий связано с несколькими факторами, такими как растущая закредитованность населения, рост просроченной задолженности и низкий уровень заработной платы
20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00
Рисунок 1. Изменение условий кредитования
Заниженные требования к заемщику приводят к увеличению уровня кредитного риска. Риски в основном сконцентрированы в необеспеченных кредитах. Это обычно небольшие кредиты - 20-50 тысяч рублей, выданные на год под ставку 30-65%. Одобряют такие кредиты в среднем за 30 минут, следовательно, при таких кредитах заемщики не проходят комплексную оценку. Как правило, основным фактором, влияющим на решение по кредиту, является кредитная история заещика.
На 01.12.2013 самыми крупными банками на рынке кредитования населения являются пять банков, представленных в таблице 1. Из данной таблицы видно, что наибольшую долю просроченной задолженности имеют банки, специализирующиеся на кредитах без обеспечения.
Таблица! - Крупнейшие игроки на рынке потребительского кредитования
Банк Доля просроченной задолженности, % Объем кредитного портфеля физ. лиц, млрд. руб.
ОАО "Сбербанк России" 1,93 3 232,66
ВТБ 24 (ЗАО) 5,36 1 106,33
ООО "ХКФ Банк" 13,79 291,7
ЗАО "Банк 12,23 268,19
Русский Стандарт"
ГПБ (ОАО) 0,94 250,24
На основе предположений о динамике мирового роста и ценах на сырьевые товары был разработан сценарий развития экономики. Поскольку экономика Российской Федерации очень сильно зависит от цены на нефть, базовый сценарий предполагает сохранение цены нефти марки Urals на уровне $100 за баррель и рост мировой торговли на 4,5-5%. Предполагается, что модель экономики России не претерпит существенных изменений — сохранится ее сырьевая направленность с достаточно высокой концентрацией производства и значительным присутствием государства. Вероятность данного сценария развития оценивается в 70-80%.
Сценарий развития предполагает невысокие темпы роста ВВП на уровне 2,2-2,4% и стабильную динамику основных экономических показателей. Увеличение инвестиций не превысит 2% в год, определяющее значение будет иметь инвестиционная политика крупных компаний. Ведущим драйвером роста останется потребительский спрос, но его сила будет уменьшаться, а воздействие на экономику — ослабевать. В условиях снижения спроса и жесткой тарифной политики инфляция снизится к концу периода на 2 п.п. — до 4,5%, вероятен умеренный рост безработицы — до 6,2%. Монетизация экономики возрастет с 49 до 54%.
В рамках базового сценария развития макроэкономики и банковских рынков невысокие темпы роста денежной массы обусловят замедление роста активов банковской системы с 13-15% в 2014 году до около 10% в 2018 году. В условиях медленного роста реальных доходов населения темпы роста вкладов снизятся с 18-20% в 2014 году до 13-15% в 2018 году. Завершится период высоких темпов роста розничного кредитования — темпы роста рынка кредитов физическим лицам снизятся до 22-25% в 2014 году и до 12-15% к концу периода. Замедление инфляции вызовет снижение процентных ставок, это в большей степени затронет розничные кредиты, в меньшей — портфель корпоративных кредитов. В наибольшей степени снижение ставок коснется долгосрочных кредитов, поэтому форма кривой доходности совокупного кредитного портфеля банковской системы станет более плоской. При этом эффективность работы банков все в большей степени будет зависеть от умения управлять издержками. Задолженность физических лиц начнет сокращаться в номинальном выражении. Снижение доходов населения приведет к заметному уменьшению темпов роста вкладов, а также к значительному ухудшению качества кредитного портфеля, однако оно будет меньшим, чем в кризис 2008 года. При данном сценарии развития Российской банковской системы важным конкурентным преимуществом будет качество управления рисками. Проводя интегральную оценку уровня кредитного риска по портфелю розничных одним из основных показателей является коэффициент эффективности сбора просроченной задолженности.
Таблица 2. Показатели для расчета интегральной оценки уровня кредитного риска по портфелю розничных клиентов__
Показатель Вес
кредитного риска по портфелю Обозначение нормированного
розничных клиентов показателя в интегральной оценке (wi)
FPD (Уровень просроченной
задолженности первого платежа RR1 0,17
по кредиту)
SPD (Уровень просроченной
задолженности второго платежа RR2 0,11
по кредиту)
Loss (Уровень финальных потерь) RR3 0,44
Return (Коэффициент эффективности сбора просроченной задолженности) 1-RR4 <2> 0,28
На сегодняшний день для поддержания качества кредитного портфеля физических лиц банки в основном пользуются следующими инструментами: продажа долгов коллекторам и списание безнадежных ссуд за счет резервов.
Большинство банков для увеличения эффективности сбора просроченной задолженности прибегает к помощи коллекторских агентств. Если говорить о продаже долгов коллекторам, то в 2013году данный инструмент пользовался особенной популярностью. Объем просрочки по банковским кредитам, переданной в работу коллекторским агентствам, по итогам 2013 года составил 185 млрд. рублей против 160 млрд. рублей по итогам 2012 года. В прошлом году рынок взыскания плохих долгов рос медленнее. В 2012-м объем просроченной задолженности в работе коллекторов увеличился на 20,5 млрд. рублей. При анализе структуры просроченных кредитов можно сделать вывод, что основная часть сейчас приходится на потребительские ссуды (в том числе кредитные карты и кредиты наличными). Соотношение продуктов внутри передаваемых долгов вполне предсказуемое. Наибольший уровень дефолтности характерен для необеспеченных займов, наименьший — для ипотеки и автокредитов.
По данным Центробанка, объем просроченной задолженности населения по кредитам в настоящее время составляет 540 млрд. рублей. То есть кредитные организации в этом году продали профессиональным взыскателям около 1/3 всей просроченной задолженности.
В этом году банковские долги заняли 85% в портфелях коллекторов. По 5% пришлось на долги за жилищно-коммунальные услуги и просрочку по займам микрофинансовых организаций, 2% — на долги за телекоммуникационные услуги. Помимо этого, в последние годы банки стали
наращивать объемы безнадежных ссуд, списанных за счет резервов. Таким образом, крупнейшими игроками на рынке розничного кредитования за 2012 год было списано 1,464 млрд. рублей безнадежных ссуд.
Благодаря продаже ссуд с просроченной задолженностью коллекторам и списанием безнадежной просроченной задолженности банкам удалось показать достаточно высокое качество кредитного портфеля и низкую долю просроченной задолженности. Данная тенденция связана с целым рядом факторов - в частности с решением ЦБ РФ, который с 1 марта существенно ужесточил нормы резервирования по розничным ссудам - по кредитам с просрочкой более 365 дней банк обязан сформировать резервы в объеме 100%. По не просроченным и минимально просроченным ссудам резервирование так же увеличено[8]. Данные действия привели к тому, что банки начали передавать коллекторам все более молодую задолженность. В 2013 году срок просроченной задолженности снизился до 22 месяцев, по сравнению с 33 месяцами в 2012 и 42 месяцами в 2011 году. Предположительно, такая тенденция продлится и в 2014 году. Данная тенденция свидетельствует об ухудшении качества кредитных портфелей кредитных банков и снижении их прибыли, получаемой за счет кредитования. В структуре просроченной задолженности, передаваемой коллекторам, объем основного долга составляет порядка 50%, процентов - 26%, штрафов 24%.
Все определенные тенденции отрицательно сказываются на рынке банковского кредитования в целом. В связи с отсутствием в официальной отчетности, предоставляемой коммерческим банком, информации о задолженности, переданной коллекторам, невозможно достоверно провести анализ качества кредитного портфеля банка. Это связано с тем, что банк списывает данную задолженность с баланса, тем самым уходит от создания резервов и завышает качество кредитного портфеля. По состоянию на конец 2013 года банки передали коллекторам порядка 1/3 общей задолженности, что составляет порядка 185 млрд. рублей. На 01.01.2014 доля просроченной задолженности свыше 90 дней в общем объеме ссуд составила порядка 5,8%. Если бы данная сумма учитывалась на балансе банков, то доля просроченной задолженности более 90 дней увеличилась бы до 7,5% [9]. Все это еще раз подчеркивает необходимость реформирования и пересмотра обязательной отчетности, предоставляемой банками. В данный перечень в обязательном порядке необходимо включать информацию по объему, уровне просроченной задолженности передаваемой коллекторами, для корректной оценки уровня качества кредитного портфеля коммерческих банков. Также необходимо государственное регулирование деятельности коллекторских агентств, поскольку на текущий момент в Российской Федерации отсутствует специализированное законодательство в отношении данного направления деятельности.
Литература:
1. Официальный сайт Центрального банка российской федерации -
www.cbr.ru
2. Электронное периодическое издание «Информационное агентство «Финмаркет» Фин маркет - www.finmarket.ru/maim/article/3519164
3. Форум «розничные банковские услуги в России» -www.gazeta.ru/business/2013/05/5361589.shtml
4. Официальный сайт первого коллекторского агентства ЗАО «СЕКВОЙЯКРЕДИТКОНСОЛИДЕЙШН» -www.sequoia.ru/info/publication/861/
5. Деловой, информационно-аналитический портал ПРОФИЛЬ -www.profile.ru/article/kreditnaya-lomka-77421
6. Журнал ФОРБС - www.forbes.ru/infographics/finansy/igroki/
7. Официальный сайт ОАО Сбербанка России - стратегия развития банка до 2018 года - www.sberbank.ru
8. Официальный сайт центра деловой информации псковской области - businesspskov.ru/rbusiness/bbanks/77620.html
Literature:
1. The official site of the Central bank of the Russian Federation - www.cbr.ru
2. The electronic periodical "News agency "Finmarket" the Finn a market -www.finmarket. ru/maim/article/3519164
3. Forum "retail banking services in Russia" -www.gazeta.ru/business/2013/05/5361589.shtml
4. The official site of the first collection agency JSC SEKVOYA CREDIT KONSOLIDEYSHN - www.sequoia.ru/info/publication/861/
5. Business, information and analytical portal the PROFILE -www.profile.ru/article/kreditnaya-lomka-77421
6. The magazine FORBES - www.forbes.ru/infographics/finansy/igroki/
7. The official site of JSC Sberbank of Russia - strategy of development of bank till 2018 - www.sberbank.ru
8. The official site of the center of business information of the Pskov area -businesspskov.ru/rbusiness/bbanks/77620.html
