CC BY
186
На Центральный регион приходится: 6,3% всех инвестиций предприятий страны, 13,3% бюджетных и 0,13% иностранных инвестиций, 5,5% банковского кредитования, 14,4% самофинансирования, 2,3% инвестиций за счет других источников.
На Хангайский регион приходится: 6,2% всех инвестиций предприятий страны, 15,6% бюджетных инвестиций, 0,01% иностранных инвестиций, 4,8% банковского кредитования, 14,4% самофинансирования, 1,1% инвестиций за счет других источников.
На Западный регион приходится: 1,1% всех инвестиций предприятий страны, 12,1% бюджетных и 0,05% иностранных инвестиций, 2,5% банковского кредитования, 1,7% самофинансирования, 0,7% инвестиций за счет других источников.
Следует отметить, что по всем видам инвестиций лидерует Улан-Баторский регион, куда направляются почти все инвестиции страны. Среди других регионов Центральный имеет самый высокий объем по иностранным инвестициям и банковскому кредитованию, по самофинансированию - Центральный и Хангайский регионы. При этом Западный регион по всем видам инвестиций имеет самый малый объем. Другими словами, бюджетные и иностранные инвестиции направляются на предприятия, функционирующие в Улан-Баторском и Центральном регионах, а в Центральном и Хангайском регионах у предприятий имеется возможность самофинансирования для осуществления инвестиций. У предприятий, функционирующих в Хангайском регионе, имеется больше
возможностей получения банковского кредита.
Такая неравномерная концентрация финансовых средств и возможностей по регионам обусловлена следующими причинами: недоступностью финансовых средств; слабой развитостью инфраструктуры; неумением предпринимателей вести бизнес и недостаточным знанием основ управления, а также отсутствием у них залогового имущества; низким уровнем реализации произведенных продуктов и т.д. Кроме того, Монголия, не имея выхода в открытый мировой океан, импортирует сырье и материалы и экспортирует свою продукцию на внешний рынок через огромные территории соседних государств - России и Китайской Народной Республики, что приводит к увеличению затрат и уменьшению прибыли.
Несмотря на рост всех видов инвестиций предприятий, функционирующих в Улан-Баторском и Центральном регионах, они не могут играть существенную роль в социально-экономическом развитии этих территорий. В остальных регионах по-прежнему сохраняются социальные проблемы (безработица, бедность населения и др.). Поэтому в отношении предприятий, функционирующих в других регионах, кроме Улан-Баторского, необходимо проводить политику, направленную на поощрение различных видов инвестиций путем создания благоприятных условий для обучения и переобучения менеджеров по освоению современных методов руководства малыми предприятиями.
Статья поступила 27.02.2014 г.
Библиографический список
1. Об иностранных инвестициях: закон Монголии; утв. 03.05.1993 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.legalinfo.mn
2. О малом и среднем предприятии: закон Монголии; утв. 27.07.2007 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.legalinfo.mn
3. О концепции регионального развития Монголии: закон Монолии; утв. постановлением Парламента Монголии от 26.06.2001 г. № 57 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.legalinfo.mn
4. Отчет Монголбанка о деятельности по кредитованию малых и средних предприятий за I квартал 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mongolbank.mn
5. Отчет о переписи юридических лиц, проведенный Национальным статистическим комитетом Монголии. 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.1212.mn
УДК 336.719
РИСКИ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ, ИХ ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ
© М.Н. Дьячков1
Иркутский государственный технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Ключевым моментом развития банковской системы на современном этапе является внедрение различных инновационных продуктов и технологий. Любой инновационный проект банка имеет риск окончиться неудачей либо привести к совершенно непредсказуемому результату. В статье рассматриваются основные виды рисков банковских инноваций и возможные способы их предотвращения. Табл. 4. Библиогр. 6 назв.
Ключевые слова: инновации; инновационные риски; банки; экономика; дистанционное банковское обслуживание.
1Дьячков Максим Николаевич, аспирант, тел.: 89021718016, e-mail: uto-undead@mail.ru Dyachkov Maxim, Postgraduate, tel.: 89021718016, e-mail: uto-undead@mail.ru
BANK INNOVATION RISKS, THEIR DEFINITION, CLASSIFICATION AND METHODS TO MINIMIZE M.N. Dyachkov
Irkutsk State Technical University, 83 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia.
Introduction of various innovative products and technologies is a key factor of banking system development at the present stage. Any innovative project of the bank is at risk of either failure or unpredictable consequences. The article discusses the main types of banking innovation risks and possible ways to prevent them. 4 tables. 6 sources.
Key words: innovation; innovation risks; banks; economy; remote banking.
На сегодняшний день понятие банковская инновация точно не определено. Обобщая трактовки, представленные в различных источниках, можно заключить, что банковская инновация - это новая услуга, процесс или товар, а также их усовершенствования, призванные повысить эффективность деятельности банка. При этом разработка и внедрение инноваций сопряжены с различными специфическими рисками. По сути, именно риски являются основным фактором, сдерживающим лавину инноваций в российских банках. Поэтому, прежде чем вводить какую-либо инновацию, банк должен провести анализ рисков, а затем и большую работу по их предотвращению. Именно анализу рисков и посвящена данная работа.
В научной литературе отсутствует универсальное определение понятия риск банковских инноваций. Встречаются следующие трактовки [1]:
- опасность возникновения ущерба в связи с реализацией инновационных мероприятий;
- деятельность, связанная с преодолением неопределенности при осуществлении инноваций;
- измеримая вероятность недополучения прибыли либо потери стоимости финансовых активов, доходов от конкретного инновационного проекта;
- вероятность потерь, возникающих при вложении банком средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий и при вложении средств в разработку управленческих инноваций;
- совокупность последствий, которые могут произойти в результате осуществления решений при осуществлении инновационной деятельности.
Учитывая все представленные точки зрения, риск банковских инноваций необходимо рассматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле - это вероятность возникновения убытка или недополучения прибыли банком при внедрении новых либо улучшенных продуктов или услуг, технологий их предоставления либо новых или усовершенствованных бизнес-процессов, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. В узком - вероятность отрицательного отклонения результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного результата в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации.
Риск банковских инноваций порождается в результате влияния факторов риска на деятельность банка. Факторами риска являются различные ситуации, увеличивающие шанс наступления событий, которые могут оказать отклоняющее воздействие на ход реализации стратегии банка. Все риск-факторы, приводящие к появлению риска банковских инноваций,
можно разделить на внешние и внутренние:
- внешние факторы: низкий уровень развития национального финансового рынка, неопределенная ситуация на мировом финансовом рынке, систематически возникающие кризисы, повышенный надзор и давление со стороны регулирующих органов, совершенствование механизмов управления рисками;
- внутренние факторы: повышение финансовой устойчивости банка, увеличение кредитного рейтинга, оптимизация ожидаемых прибылей и убытков, снижение непредвиденных убытков.
Классификация факторов риска банковских инноваций, основанная на указанной градации, представлена в табл. 1 [2].
Ввиду разнообразия существующих факторов риска инноваций в банковской деятельности можно предположить, что их роль будет изменяться в зависимости от стадии делового цикла, макроэкономической ситуации, государственной политики. Следовательно, в целях построения эффективной системы управления риском банковских инноваций необходимо уметь ранжировать факторы риска в зависимости от их значимости. Для этого целесообразно провести ретроспективный анализ динамики структуры факторов риска банковских инноваций в контексте развития инновационной деятельности российских кредитных организаций, чтобы определить ключевые для России факторы риска.
Анализируя идентифицируемые риски и оценивая их влияние на количество и величину инновационных решений банка, можно рассмотреть следующую классификацию (табл. 2).
Инновационный процесс в целом и инновации в частности могут оказать различное воздействие на величину риска. Оно может быть положительным (после внедрения инновации риски уменьшаются), отрицательным (внедрение инноваций приводит к увеличению рисков) либо неопределенным (влияние на риск зависит от различных, чаще всего внешних, условий, например, от развития и влияния экономики). В некоторых случаях какие-либо изменения могут привести к негативным последствиям и увеличению рисков, в других, наоборот, последствия будут исключительно положительными и риски уменьшатся.
Структура риск-факторов инновационной деятельности банков в России на протяжении ее развития претерпела определенные изменения. Одним из ключевых факторов на современном этапе стала группа конкурентных рисков. При этом сложилась ситуация, когда основную инновационную деятельность ведут
лишь государственные и крупнейшие банки, имеющие номасштабными инновациями более крупных банков. достаточное количество ресурсов, а более мелкие При более подробном рассмотрении развитие ин-банки ограничиваются лишь точечными инновациями, новационной деятельности в России можно разделить и такие инновации находятся в заведомо проигрыш- на 4 этапа (табл. 3). ном положении по сравнению с аналогичными круп- Таблица 1 Классификация факторов риска банковских рисков
Внешние факторы Внутренние факторы
Общеэкономические - экономическая ситуация; - уровень государственного регулирования; - фаза делового цикла; - уровень доходов населения; - предпринимательская активность Технологические - низкий уровень развития технологий в банке; - устаревшее оборудование; - риск конфликта ПО
Конкурентные - вероятность технологического отставания от других банков; - плотность банковского рынка; - возможность промышленного шпионажа Управленческие - неверный выбор приоритетов инновационной политики; - постановка неадекватных целей; - неэффективная организационная структура
Правовые - степень развития законодательной базы; - лицензионная политика, патентная защищенность; - степень совершенства арбитражного производства Финансовые - нехватка ресурсов; - задержка финансирования, ошибки в прогнозировании затрат; - удорожание ресурсов
Форс-мажорные - риск природных и техногенных катастроф; - риск резких социальных изменений; - риск падения деловой репутации Кадровые - низкий профессиональный уровень исполнителей; - нехватка персонала; - отток квалифицированного персонала; - конфликты между сотрудниками
Прочие - криминальные; - политические; - культурные; - риск предприятий на аутсорсинге и др. Инженерно-научные - ошибки в параметрах инновационных проектов
Прочие - аварии; - внеплановые перерывы в деятельности; - нарушение сроков реализации проектов и др.
Таблица 2
Классификация банковских рисков с точки зрения инновационной деятельности_
Группа рисков Характеристика группы Возможные виды рисков
Регулярные риски Эта группа рисков характерна для работы банка даже без ведения инновационной деятельности, однако такая деятельность способна повлиять на уровень рисков в сторону их увеличения или уменьшения Стратегический, репутационный
Снижающиеся риски В эту группу можно отнести риски, которые будут уменьшаться с введением инноваций Валютный, рыночный, кредитный
Инновационные риски Риски этой группы отсутствовали до начала внедрения инноваций, характерны либо для конкретных инновационных услуг, либо для новых осваиваемых рынков и товарных ниш Рыночный, кредитный, страновой, отраслевой, валютный и т.д.
Увеличивающиеся риски Эта группа состоит из рисков, которые увеличиваются в связи с проводимыми инновациями. Виды этих рисков относятся также к группам «снижающихся» рисков, так как в зависимости от инновации могут как увеличиться, так и уменьшиться Операционный, кредитный, рыночный и т.д.
Таблица 3
Этапы развития рисков в России [4]_
Этап развития инновационной деятельности банков в России Наиболее значимые факторы риска банковских инноваций
1 этап - период первоначального развития инновационной деятельности • макроэкономические (гиперинфляция, девальвация валюты, изменение покупательной способности клиентов); • кадровые (недостаток банковских специалистов всех профилей); • технологические (низкая автоматизация)
2 этап - переходный период к интенсивной модели развития инновационной деятельности • макроэкономические (крах финансового рынка, ухудшение покупательной способности клиентов, недоверие к банкам); • финансовые (недофинансирование инновационных проектов, закрытие бюджетов); • кадровые (нехватка сотрудников, знакомых с условиями кризиса)
3 этап - период бурного развития инновационной деятельности • управленческие (необходимость выбора приоритетов инновационной политики и стратегии продвижения инноваций); • конкурентные (возрастающая плотность рынка, внедрение западных стандартов обслуживания); • кадровые (нехватка сотрудников для розничного направления); • технологические (интеграция новых электронных технологий со старыми информационными системами)
4 этап - период преодоления последствий мирового финансового кризиса • конкурентные (однотипность предлагаемых услуг, необходимость внедрения инновации конкурентов); • криминальные (мошенничество в сфере электронных технологий); • технологические (интеграция новых технологий, организационных структур с накопленными базами данных и бизнес-процессами); • кадровые (недостаток риск-менеджеров, ИТ-специалистов)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские банки в наибольшей степени чувствительны к технологическим, кадровым и конкурентным факторам риска банковских инноваций, которые проявлялись на всех этапах развития инновационной деятельности [5].
Чтобы снизить негативное воздействие риска инноваций на банк, необходимо определить те факторы этого риска, к которым кредитная организация будет в наибольшей степени чувствительна. Для этого необходимо наличие развитого управленческого и аналитического аппарата. Поэтому необходимость разработки банками эффективной внутренней политики и управленческого аппарата не вызывает сомнений. Также стоит подчеркнуть, что целесообразно составлять план внесения адаптационных изменений в различные компоненты банковской деятельности заранее. Причем этот план необходимо доводить до всех звеньев банковской организации, которые будут использовать новую банковскую технологию.
При участии банков в инновационных проектах профессиональный, компетентный, эффективный, банковский риск-менеджмент обязательно должен учитывать наличие своеобразных инновационных рисков и специфику их влияния на параметры и характеристики банковских рисков, на методы и инструменты их управления.
Автором выделяются риски, соответствующие трем фазам инновационного проекта:
- прединвестиционные - риски, предшествующие инновационной деятельности, т.е. наступающие на
этапе составления проекта и анализа;
- инвестиционные - риски, связанные с финансированием инновации;
- эксплуатационные - риски, наступающие на этапе внедрения и эксплуатации инноваций.
При анализе рисков прединвестиционной фазы обращается внимание на финансово-экономическую жизнеспособность проекта, организационно-технический потенциал, функции и задачи основных участников, выполняемые роботы и уровень гарантий по инвестициям и кредитам. В инвестиционной фазе оцениваются структура управления проектом, фазы реализации проекта и качество выполнения проектных работ. В эксплуатационной фазе оценке подлежат факторы, которые отрицательно влияют на реализацию проекта. Это задержка строительства, превышение затрат, несогласованность относительно финансирования, несостоятельность контрагентов, вмешательство государства, возникновение убытков, повышение цен на сырье и энергоносители, неквалифицированное управление персоналом. Анализ рисков в прединвестиционной фазе лежит в основе выбора варианта инвестирования, однако при этом прогнозируются риски и в инвестиционной, и эксплуатационной фазах.
Для оценки риска при выборе варианта инновационного проектирования можно применить метод экспертных оценок рисков в разных фазах проекта, значения которых можно вынести в представленную автором таблицу (табл. 4).
Таблица 4
Оценка рисков инновационного проекта_
Фактор риска Приоритет Значение Риск
Прединвестиционная фаза
Разработка концепции проекта
Эффективность инвестиций
Место расположения объекта
Инвестиционные риски (недостаточность финансирования)
Риск группы
Инвестиционная фаза
Платежеспособность фирмы
Возможные изменения в техническом и рабочем проектах
Квалификация персонала
Невыполнение контрактов партнерами
Повышение затрат в связи с неожиданными государственными мероприятиями налогового и таможенного регулирования
Риск группы
Эксплуатационная фаза
Обеспеченность оборотными средствами
Появление альтернативного продукта
Уровень инфляции
Надежность технологии
Недостаточный уровень заработной платы
Отношение населения и власти к проекту
Риск группы
Общая рискованность проекта
По каждой фазе проекта определяется исчерпывающий перечень факторов риска. В нашем примере рассмотрены 15 факторов риска, однако таблица может быть сокращена или дополнена новыми вариациями рисков, исходя из текущей ситуации или конкретной инновации. Каждый фактор имеет приоритет от 1 до 10 (чем более приоритетен данный пункт для конкретного проекта, тем выше значение). Значение приоритета выставляется на этапе составления инновационного проекта и почти всегда остается неизменным - до самой последней стадии выполнения проекта. Критерий значение определяет текущий уровень влияния фактора на общую вероятность риска и также выставляется от 1 до 10. В итоге рискованность инновации (единичное значение одной рисковой категории) определяется (оценивается) следующим образом:
Приоритет х Значение = Риск.
При этом каждый фактор характеризуется показателями приоритета и удельного веса каждого фактора и их совокупности. Значение приоритетов и удельного веса определяются экспертным путем. Риск группы можно определить путем вычисления среднего значения категорий, в него входящих. Такой способ позволит определить наиболее рискованный этап инновации, а также нивелировать общие риски за счет уменьшения рисков разных групп.
Таким образом, в предлагаемой автором модели
на 15 показателей максимальное рисковое значение будет равняться 100, а минимальное, соответственно, единице. Исходя из этого проекты с рисковой оценкой от 1 до 40 единиц можно считать малорискованными, проекты с риском от 40 до 70 - среднерискованными, а от 70 до 100 - высокорискованными. Однако разработать проект с минимальными рисками необычайно сложно.
Идея количественного подхода к оценке риска основывается на том, что неопределенность может быть разделена на два вида. Если неопределенные параметры наблюдаются довольно часто, то с помощью статистики или имитационных экспериментов можно определить частоту появления данных событий. Такой тип неопределенности имеет название статистическая неопределенность. Если отдельные события, которые нас интересуют, повторяются довольно редко или вообще никогда не наблюдались, и их реализация возможна лишь в будущем, то имеет место нестатистическая неопределенность. В этом случае используется субъективная вероятность, то есть экспертные оценки ее величины. Концепция субъективной вероятности основывается не на статистической частоте появления события, а на степени уверенности эксперта в том, что заданное событие состоится.
Операционный риск является неотъемлемой частью банковских инноваций. Поэтому необходимо создать такую систему управления рисками, которая позволит своевременно определить наиболее риско-
ванные направления инноваций и поможет в их устранении. Для решения этой задачи нужно определить модель процесса анализа, определения и управления операционными рисками для интегрирования в систему управления [3]:
1. Введение карты рисков инновационного процесса.
2. Составление статистики сбоев по первичным элементам операционного риска.
3. Опрос и учет жалоб, нареканий со стороны внутрибанковских работников.
4. Оценка рисков экспертными и количественными методами.
5. Расчет вероятностных потерь при внедрении.
6. Расчет вероятностей и рисков неэффективности инновации.
7. Расчет требований к финансовым и материальным ресурсам для покрытия рисков.
8. Расчет и определение лимита потерь на операционные риски.
На каждом этапе ведется постоянный мониторинг, который контролирует превышение значений рисков над заданными при составлении планов максималь-
ных рисковых значений. Этот же мониторинг позволяет оценить операционные потери по рискам. Кроме того, после каждого этапа составляется краткий отчет по элементам риска и корректируются первоначальные их значения.
Выявлено, что ключевыми факторами, влияющими на эффективность инноваций, для российских банков являются их кадровый потенциал, уровень технологического развития и степень давления со стороны конкурентов. Для эффективного управления риском инноваций банкам необходимо обладать возможностью ранжировать риск-факторы по силе их влияния на кредитную организацию. В этих целях предлагается использовать карту риска банковских инноваций, позволяющую распределить все факторы по степени значимости на основе их индекса риска.
Понимание сущности риска инноваций в банке, знание причин, приводящих к его реализации, а также масштабов возможного ущерба позволит руководству кредитной организации выстроить процесс управления этим видом риска таким образом, чтобы свести к минимуму его негативное воздействие.
Статья поступила 18.12.2013 г.
Библиографический список
1. Дистанционное банковское обслуживание / А.П. Аксенов, А.Ф. Андреев [и др.]. М.: КноРус, 2010. 328 с.
2. Петров И. Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой // Банковские технологии. 2008. № 6. С. 32-42.
3. Молчанов И.В. Коммерческий банк в современной России. М.: Финансы и статистика, 2007. 260 с.
4. Банковское дело: учебник для студентов экономи-
ческих вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2003. 592 с.
5. Сверидов О.Ю. Деньги, кредиты, банки: учеб. пособие. М.: ИКЦ «МарТ», 2004. 480 с.
6. Ревенков П.В. Электронный банкинг: управление операционным риском // Банковское дело. 2010. № 2. С. 60-62.
УДК 331.108.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ УГРОЗ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
© Н.В. Кузнецова1, М.В. Кривов2
байкальский государственный университет экономики и права, 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. 2Ангарская государственная техническая академия, 665835, Россия, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60.
Предложена модель угроз кадровой безопасности организации; выделены личностные и внутриорганизационные факторы, влияющие на состояние кадровой безопасности организации и провоцирующие возникновение угроз со стороны персонала. На основе использования аппарата теории нечетких множеств синтезирована математическая модель нарушителя кадровой безопасности, учитывающая влияющие факторы в количественной и качественной форме. Ил. 8. Табл. 3. Библиогр. 13 назв.
Ключевые слова: персонал; кадровая безопасность организации; угрозы кадровой безопасности; модель нарушителя; теория нечетких множеств; потенциал профессиональной и личностной надежности.
1Кузнецова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом, тел.: 89041458607, e-mail: toch_map@rambler.ru
Kuznetsova Natalya, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Labor Economy and Human Resources Management, tel.: B9G4145B6G7, e-mail: toch_map@rambler.ru
2Кривов Mаксим Викторович, кандидат технических наук, зав. кафедрой вычислительных машин и комплексов, тел.: B9G2561 49S5, e-mail: vmk@agta.ru
l<rivov Maxim, Candidate of technical sciences, Head of the Department of Computing Machinery and Complexes, tel.: B9G256149S5, e-mail: vmk@agta.ru
