CC BY
56
ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Н.И. Комков, М.В. Кротова
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА (АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)
Проблема согласования реформ ТЭК с внутренними потребностями страны и, в частности, с задачей увеличения темпов роста экономики до 7-9% годовых предопределяет необходимость разработки таких методов анализа и прогнозирования ожидаемых последствий институциональных реформ, которые с одной стороны, учитывали бы системный характер реформы крупных хозяйственных комплексов на разных уровнях управления, с другой - достаточно эффективно работали бы в условиях ограниченности исходной информации, риска и неопределенности.
Исследования устойчивости внутреннего рынка природного газа с помощью имитационных информационно-логических моделей. Одна из масштабных задач, стоящих перед российской экономикой в 2004-2010 гг., - реформирование внутреннего рынка природного газа. Отрасль, в которой доминирует монополия ОАО «Газпром» и которая сохранила многие черты и способы хозяйствования планово-директивной экономики, формально не соответствует рыночным стандартам управления. Вместе с тем большинство экспертов отмечают существенные риски экономического и социально-политического характера демонополизации газовой отрасли, грозящие свести на нет ожидаемые результаты ее перехода на рыночные отношения.
Относительно основных проблемных узлов реформирования рынка природного газа существуют разные точки зрения [1].
В области ценообразования - на сферу применения свободных цен на природный газ, уровень их повышения и перспективу сохранения или ликвидации регулируемого сектора, предсказуемость ценообразования на длительный период для привлечения инвестиций в газодобычу, степень необходимой поддержки малообеспеченных слоев населения и отраслей, сильно зависящих от цен на газ.
В области формирования конкурентной среды - на реальное, а не формальное обеспечение доступа независимых производителей к газотранспортной инфраструктуре, разработку прозрачной системы тарифов на транспортировку газа.
В области внешнеэкономической деятельности - на либерализацию или, наоборот, сохранение монополии ОАО «Газпром» на экспорт; вопросы квотирования экспорта независимых производителей; в более длительной перспективе с учетом развития газодобычи и транспортных коридоров в Центральной Азии - на разработку оптимального баланса «источников» газа в динамике (добыча, импорт, газосбережение); формулирование условий допустимости транзита иностранного газа (например, экспорт туркменского газа в Европу транзитом по российским газопроводам), ясной позиции РФ в вопросе о присоединении к договору Европейской энергетической хартии.
В области налогообложения - на необходимость введения или, напротив, необоснованность льгот для независимых производителей, ОАО «Газпром», а
также для отдельных месторождений в зависимости от их горно-геологических условий.
В области законодательства и государственного регулирования - на обоснование кардинальных изменений в законодательстве; выбор косвенных методов регулирования отрасли путем налогообложения или, наоборот, расширения прямого участия государства в капитале ОАО «Газпром» или отдельных компаний, созданных после его демонополизации; на определение предпочтительных источников инвестирования развития производственно-технологического потенциала газовых компаний.
Одна из важнейших характеристик деятельности крупных компаний - их институциональная устойчивость. В настоящее время в развитых и развивающихся странах преобладают тенденции интеграции национальных компаний в транснациональные. Редкие случаи распада и закрытия крупных компаний почти всегда сопровождаются значительными потерями национальных активов, снижением уровня деловой активности и инвестиционными спадами. «Строительный материал» для формирования вновь возникающих компаний преимущественно составляют быстрорастущие малые и средние компании.
Однако российский опыт развития национальной экономики на начальном этапе становления рыночных отношений свидетельствует о преобладании дезинтеграционных тенденций, в основе которых лежали процессы приватизации и деления крупных предприятий (в машиностроении, агропромышленном комплексе и др.). Это сопровождалось беспрецедентным падением ВВП (более чем на 50% от дореформенного уровня), резким снижением жизненного уровня населения.
При поиске гармоничного соотношения частной и государственной собственности, государственного регулирования и рыночных свобод, открытости внутреннего рынка и защиты интересов национальных производителей необходимы объективные оценки и взвешенные решения. Научные обоснования компромиссной стратегии реформ в основном базируются на методах качественного институционального анализа. Количественные оценки в лучшем случае ограничиваются либо индивидуальными или коллективными экспертными оценками, либо прогнозом отдельных групп показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний. Опыт показал, что многие прогнозы развития газовой отрасли, выполненные как отраслевыми, так и независимыми исследовательскими организациями, значительно расходятся с реальными тенденциями [2]. Для воссоздания целостной картины взаимодействия различных сфер управления газовой промышленности в наибольшей степени подходят имитационные информационно-логические модели: системы управления крупной компанией, а также рынков ресурсов на базе математического аппарата ориентированных сигнальных графов, в которых поведение компаний рассматривается как действие единой производственно-экономической системы [3]. В работе [4] содержится подробное описание, как с помощью имитационной модели ориентированного сигнального графа прогнозируются возможные последствия реформирования системы управления крупной компании на примере ОАО «Газпром». Особенность такой модели заключается в том, что для описания организационноуправленческих решений и реакции на них системы управления компанией используются не численные характеристики ее отдельных подсистем, а так называемые качественные, квантифицированные оценки, определяющие, будет ли данная подсистема (финансы, сырьевая база, сбыт и т. д.) развиваться в нужном направлении или через некоторое время придет в упадок. Для этого формируется ограниченный, в пределах 15-20 наименований, перечень компонент, наиболее
полно отражающих исследуемую систему, а также устанавливаются типичные, устойчивые связи между ними.
В работах [5, 6] показано, что самым доступным средством описания процессов трансформации социально-экономических систем является аппарат сигнальных графов, на которых влияние одной компоненты на другую может быть показано тремя возможными значениями: отрицательным (-1), положительным (+1),
нейтральным, или отсутствием прямого влияния (0). В дальнейшем путем построения «цепочек» воздействия различных компонент друг на друга и расчета их динамики под влиянием управленческих решений формируются оценки взаимодействующих компонент. Управленческое решение отражает определенное свойство выбираемых стратегий и моделируется в виде одного или нескольких импульсов, каждый из которых действует только на одну компоненту, а его последствия оцениваются по изменению всех взаимозависимых компонент на протяжении достаточно большого количества (как правило 10 и более) шагов расчета.
Ориентиром того, какие последствия реформирования компании или рынка считать признаком желаемого направления институциональных преобразований, является системная устойчивость компании или рынка. Она рассматривается как способность компании, рынка, группы компаний или иного моделируемого объекта сохранять целевую направленность и потенциал при ожидаемых управленческих воздействиях, задаваемых извне. Устойчивость представляет собой преимущественно качественное понятие, хотя в некоторых случаях может быть принято условие, запрещающее изменение на следующем шаге имитации увеличения модуля какой-либо компоненты, например, более чем вдвое, и т. д.
Возможны следующие подходы к трактовке устойчивости компании либо ситуации на рынке: выбирается один параметр или несколько таких, которые с точки зрения разработчика модели являются ключевыми; оценивается не только динамика вершин графа, но и характер представления параметров компании или рынка в модели; с учетом эмпирического опыта функционирования какой-либо подотрасли или технической системы возможно как усиление, так и сглаживание неустойчивых тенденций. Напротив, компонента, графически изображаемая как устойчивая, при детальной интерпретации может оказаться менее устойчивой, поскольку ее рост изначально рассматривается аналитиком как неблагоприятный фактор.
В долгосрочной перспективе динамика вершин информационно-логической модели при ее имитации может быть линейной, циклической или резонансной, ступенчатой. В случае приведения всех параметров к постоянно возрастающей динамике можно говорить об устойчивости компании или основных параметров рынка, тогда как при снижающейся - о их неустойчивости. Циклическая динамика устойчива в долгосрочной перспективе, но подвержена рискам кратко- и среднесрочного характера. Резонансная динамика, как правило, всегда неустойчива, а ступенчатая - может носить неустойчивый, но в достаточной мере предсказуемый характер.
Сравнительный анализ различных подходов к оценке влияния на экономическую динамику роста цен на газ. Высокая динамика цен на энергоносители оказала ощутимо негативное влияние на экономику переходного периода в целом и особенно на обрабатывающие отрасли. Ускоренный рост цен идеологами реформ в значительной мере оправдывался следующими соображениями. Во-первых, цены на энергоносители в СССР были занижены. Во-вторых, мировые цены на энергоносители при установленном официальном
валютном курсе были существенно выше внутренних российских цен, что в условиях открытой экономики сделало переток энергоресурсов на внешние рынки прибыльным бизнесом. В-третьих, на повышении цен настаивали компании -производители энергоресурсов, объясняя эту меру, прежде всего, недостатком инвестиций для поддержания не только стратегического (связанного с ростом производственных мощностей), но и текущего финансирования производства энергоресурсов.
Повышенный темп роста цен на природный газ вовсе не означал, что на внутреннем рынке газ стал дороже остальных энергоносителей. Сложившегося опережения было недостаточно даже для ликвидации возникших ранее диспропорций. Так, в пересчете на условное топливо 1 т природного газа стоит в 1,5 раза меньше
1 т у.т. каменного угля. В 90-е годы в первую очередь благодаря ценовой политике государства образовалась так называемая газовая пауза, означавшая стабильные поставки газа на внутренний рынок по неизменным ценам, что привело к существенному замещению газом угля и мазута. Начало формирования газовой паузы относится к концу 80-х годов и связано с ограничениями на выработку электроэнергии на атомных электростанциях и перенесением части недополучаемой электроэнергии на потенциал тепловых и гидроэлектростанций. Переход на газ не привел к снижению стоимости электроэнергии, росту рентабельности в итоговых показателях. В свою очередь модернизация действующих мазутных и угольных электростанций не сопровождалась ростом эффективности производства электроэнергии. Накопленные за поставки электроэнергии инвестиции в 90-е годы бесследно исчезли в «непрозрачных» финансовых потоках РАО «ЕЭС России».
Повышение цен на энергоносители сразу после перехода на рыночные отношения резко отрицательно повлияло на потенциал адаптации российских предприятий к рынку. Темпы роста цен оказались самыми высокими на природный газ (дефлятор за 2002 г. - 87596), продукты нефтепереработки (85155), нефтедобычу (77618) и электроэнергетику (49986), причем цены на продукцию машиностроения (17218) и, например, легкой промышленности (11754) выросли существенно меньше.
О том, что рыночные цены - не панацея от всех бед, особенно в условиях дефицита (либо избытка) энергоносителей, свидетельствуют многочисленные факты. Известен американский неудачный опыт регулирования сбыта электроэнергии в Калифорнии, где дефицит электроэнергии пытались преодолеть с помощью свободных цен. Однако соглашение нескольких частных электростанций не только не устранило, но наоборот, увеличило дефицит электроэнергии при одновременном росте цен в десятки раз, что поставило на грань разорения сбытовую компанию и ряд промышленных предприятий.
Роль нефтяного топлива в развитии экономики страны неуклонно возрастала с середины 80-х годов, и на рубеже XXI в. суммарная доля углеводородного сырья в составе топливно-энергетического баланса составила около 2/3. Несмотря на увеличивающееся значение нефтегазового комплекса в стабилизации и развитии экономики страны на этапе перехода к рынку, его производственнотехнологический потенциал не возрос, а сократился. Однако гораздо опаснее сокращение его стратегического потенциала - разведанных запасов углеводородов, производственных мощностей транспортировки газа и освоенных технологий по их экономному расходованию. В силу объективных причин и отсутствия инвестиций в реконструкцию технологической базы ее потенциал продолжал
снижаться. Уровень физического износа производственных фондов в нефтегазодобыче превысил 50%.
Другие потребители газа также не преуспели в прогрессивном использовании преимуществ газовой паузы. Устойчивые поставки газа на внутренний рынок и сдерживавшийся правительством рост цен на газ, казалось бы, создали благоприятную ситуацию для перехода к газосбережению как в промышленном, так и в бытовом секторе. Однако этого не произошло. Сопоставление условий перехода к энергосбережению развитыми странами в период 70-х годов и реалий сложившихся в России на начальном этапе реформ [6, 7] показывает причины отсутствия прогрессивной реакции национальной экономики на газовую паузу, отсутствие в России практически всех признаков, содействовавших в развитых странах газо- и энергосбережению.
Существуют различные точки зрения о влиянии на темпы экономического роста и инфляцию повышения цен на энергоносители. Расчеты, проведенные под руководством М.Н. Узякова в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН на основе модифицированных моделей межотраслевого баланса [8], показали, что относительное снижение цен на продукцию естественных монополий коррелирует с ускорением экономической динамики, и наоборот, их повышение коррелирует с замедлением темпов роста.
При выполнении расчетов были приняты следующие предпосылки: между уровнем цен и уровнем доходов существует однозначное соответствие; конкурентному вектору цен соответствует только один вектор добавленных стоимостей; одна и та же отрасль при разных внешних условиях может по-разному реагировать на рост цен на те или иные виды ресурсов; расчет цен возможен с учетом сохранения достигнутого уровня рентабельности либо прибыли. Опережающий рост цен на энергоносители приводит к тому, что доля добавленной стоимости продукции остальных секторов экономики уменьшается, и в экономике остается все меньше ресурсов для обновления капитала и инвестиций. Эта особенность является основанием для сомнений в том, что при опережающем росте тарифов монополий возможно быстрое и эффективное обновление капитала. Поэтому общий вывод - форсированный рост цен на газ, энергию и транспорт будет иметь отрицательные последствия для экономики.
Другая точка зрения, сформулированная в исследованиях Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН, отрицает негативное влияние на экономическую динамику форсированного роста цен на энергоресурсы [9]. Более того, считается, что в некоторых случаях рост цен на энергоносители может привести даже к экономическому росту. Расчеты выполнены на динамической межотраслевой модели с экзогенными переменными: изменение налоговой
нагрузки, технологическая реконструкция, введение механизмов энергосбережения и др. Решалась задача нормативного прогнозирования: возможен ли 4-6процентный рост ВВП при ежегодном удвоении цен на энергоносители и дополнительных условиях, в качестве которых использовались распределение инфляционных ожиданий на длительный период; ускоренная технологическая реконструкция промышленности; активизация мероприятий по энергосбережению и др.
Чтобы оценить реалистичность этих двух прогнозов, рассмотрим предпосылки расчетов подробнее.
При построении системы динамических моделей в ИНЭИ РАН использовался опыт развитых стран по преодолению энергетического кризиса в 70-е годы: внедрение энергосберегающих технологий; наличие достаточного набора
апробированных энергосберегающих технологий; значительные финансовые средства; оперативное изменение налогового законодательства; влияние конкуренции на энергосбережение; согласованность действий государства, населения и предпринимателей.
Однако как показывает практика, большинство этих мер в России не удалось реализовать за все предыдущие десятилетия. Выполнение условий сравнительно слабого (даже положительного) влияния быстрого роста цен на энергоносители на экономический рост в ближайший период мало реалистично. Более того, ориентация на традиционный подход - вначале повышение цен, а затем принятие мер по их компенсации - в корне ошибочна.
Модель ИНП РАН прогнозирует: если кардинальных мер заранее не предпринимать, то значительный рост цен на энергоносители отрицательно повлияет на экономическую динамику.
Наиболее предпочтительная стратегия при неизбежном повышении цен на энергоносители состоит в предварительном проведении следующих мер:
- подготовке реалистичной программы газосбережения для всех сфер использования газа;
- формировании устойчивых источников ее финансирования;
- введении жесткого контроля за освоением газосберегающих технологий;
- оперативном экономическом мониторинге мер газосбережения;
- централизованной поддержке предприятий и населения, не способных оплачивать газ по повышенным ценам;
- разработке антизатратного механизма управления компаниями-монополи-стами;
- обеспечении прозрачности и централизации финансовых потоков в компании ОАО «Газпром».
Краткая характеристика альтернативных концепций реформирования внутреннего рынка природного газа в РФ на период 2004-2010 гг. К середине 2003 г. множество точек зрения на необходимость и перспективы изменения газового рынка, а также на реформирование структуры ОАО «Газпром» было сведено в три альтернативные концепции: «Концепция развития рынка газа в Российской Федерации», разработанная ОАО «Газпром»; «Концепция
реформирования газовой отрасли и развития рынка газа», выполненная рабочей группой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП); доклад Правительству РФ Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) «О концепции развития рынка газа в Российской Федерации».
Основными предпосылками реформирования рынка природного газа во всех трех концепциях являются угроза нарастающего дефицита энергоносителей с переходом его к 2010 г. в энергетический кризис и невозможность газовой отрасли уже с 2005 г. обеспечивать одновременно растущий внутренний спрос и экспортные поставки в рамках долгосрочных корпоративных обязательств.
Вместе с тем либерализация газового рынка, как отмечается во всех трех документах, назревает не только вне, но и внутри отечественной газовой отрасли. Доля независимых производителей газа в распределении запасов существенно выше, чем в текущей добыче (30 по сравнению с 70%), а месторождения ОАО «Газпром» находятся в стадии падающей добычи. Еще одна ключевая предпосылка реформирования рынка газа в РФ - расточительная модель потребления его в крупных народнохозяйственных комплексах, прежде всего в электроэнергетике (140 млрд. куб. м, или 40% российского внутреннего рынка), причем эту проблему нельзя полностью решить только за счет технологического газосбережения, например, путем перехода от
паротурбинных к парогазовым установкам. Расточительная схема использования газа характерна для российской металлургической, химической промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства, КПД использования газа в котором не превышает 30%.
Как самостоятельную предпосылку развития рынка газа следует выделить особо отмеченную в проекте МЭРТ организацию импорта газа из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, важного с политической точки зрения. В ближайшие 5-7 лет он не превысит 30-35 млрд. куб. м, тем не менее потребует поиска условий для его эффективной реализации.
Главной задачей при разработке концепции реформы являлось соблюдение баланса интересов производителей газа - ОАО «Газпром» и независимых компаний, а также потребителей газа и государства, для которого газовая отрасль и в перспективе останется системообразующей отраслью экономики.
Концепция ОАО «Газпром» предполагает: создание дочерней газотранспортной компании; ограниченный доступ к экспорту газа независимых производителей; увеличение доли сегмента по свободным ценам и импорт газа; введение дифференцированного налога на добычу газа (как снижение, так и незначительный рост совокупной налоговой нагрузки); введение налога на потребление газа как топлива; прозрачность формирования тарифов на транспорт газа.
В концепции МЭРТ намечено: создание дочерней ОАО «Газпром»
газотранспортной компании и выделение этой подотрасли в самостоятельный вид бизнеса; ограниченный, с точки зрения доступа к магистральным (прежде всего, экспортным) газопроводам сторонних производителей экспорт газа; ускоренный переход к свободным ценам; дифференцированный налог на добычу газа; налог на потребление газа.
Концепция РСПП включает: создание независимой транспортной компании; право на экспорт газа независимыми производителями; введение некоммерческой организации «Координатор рынка газа», регулирующей ускоренный переход к двухсекторному рынку с увеличением доли нерегулируемого сектора; введение дифференцированного налога на добычу газа ; налог на использование газа.
Вместе с тем следует отметить ряд принципиальных расхождений между тремя проектами. Все они непосредственно касаются перспектив сохранения целостности ОАО «Газпром». К ним относятся: организационно-правовой статус и имущественные отношения с ОАО «Газпром» газотранспортной компании; доступ к транспортной инфраструктуре независимых производителей; сохранение (или ликвидация) квазимонополии на внешнюю торговлю, учитывая возможное неблагоприятное для интересов отечественной экономики снижение цены независимыми производителями газа, их конкуренцию с ОАО «Газпром» на европейском рынке; сохранение в структуре администрации ОАО «Газпром» или выделение из нее Центрального производственно-диспетчерского управления (ЦПДУ); уровень цен на газ с учетом их целенаправленного повышения как в регулируемом, так и в нерегулируемом сегменте.
Моделирование и интерпретация результатов имитации процессов реформирования внутреннего рынка природного газа. В состав разработанной модели входят 19 компонент:
- максимизация рыночной стоимости компании -у1;
- обеспечение гарантированности поставок газа на внутренний рынок с темпом роста (1,5%; 3%; 6%) -у2;
* То, что концепция РСПП в отличие от концепции МЭРТ предполагает в итоге именно снижение, а не рост налоговой нагрузки, возможно предположить по активному лоббированию «рентного» налогообложения со стороны ведущих отечественных бизнес-групп; в результате за счет дифференциации по горно-геологическим условиям добычи газа налогооблагаемая база отрасли сократится.
- внутренний рынок
(сегмент - электроэнергетика) - М1,
(сегмент - промышленность) - М2,
(сегмент - бытовой сектор и бюджетники) - М3;
- регулируемый сектор внутреннего рынка с темпом 10% в год - Я;
- участие независимых производителей газа в поставках газа - Н;
- доход компании - Б1;
- сокращение долга компании - Б2;
- уровень платежеспособности внутреннего рынка - Б3+;
- поставка газа на экспорт - Е1;
- эффективность хозяйственной деятельности (рентабельность) - Ш;
- налоговая нагрузка - Ы:;
- централизация финансовых потоков - Б3;
- развитие минерально-сырьевой базы - Б;
- развитие ЕСГ - Те;
- научно-технологический потенциал компании - ТЬ;
- кадровый потенциал компании - Ьк.
Также в модель входит специфическая компонента у4, показывающая переток газа с более слабых сегментов внутреннего рынка на сильные, или на экспорт. Этот переток неизбежно возникает в условиях либерализации газового рынка.
Управление развитием компании характеризуется следующими тенденциями:
- устойчивые неплатежи за газ на внутреннем рынке;
- снижение производственно-технологического потенциала компании;
- рост долгов компании;
- противодействие независимых производителей газа, настаивающих на свободной продаже газа и доступе к экспорту;
- сокращение разведанных запасов;
- рост затрат на добычу газа из месторождений, вступивших в фазу падающей добычи;
- устойчивый рост тарифов на транспорт газа;
- рост потребности в природном газе на внутреннем рынке.
На компоненты компании воздействуют внешние источники: создание
газотранспортной компании; либерализация экспорта; импорт газа; сокращение регулируемого сектора на внутреннем рынке; введение налога на потребление газа как топлива; дифференциация налога на добычу газа; прозрачный тариф на транспорт; газосберегающая стратегия на всех сегментах внутреннего рынка.
Граф, на основе которого строится имитационная модель долгосрочного развития газового рынка, изображен на рис. 1.
Тк
Рис. 1. Информационно-логическая модель рынка природного газа с доминирующим участием ОАО «Газпром», сигнальный граф
К особенностям представления данных в модели можно отнести следующие.
- Не учитывается смена поколений специалистов и менеджеров по компоненте
«кадровый потенциал компании» (аналогично отсутствию списания для
производственных показателей). В результате при имитации численность персонала (при благоприятных условиях развития отрасли), вероятнее, будет возрастать, тогда как в реальности это, скорее, циклический процесс.
- При анализе поведения трех основных групп потребителей газа на внутреннем рынке РФ отдельно рассматриваются емкость каждого сегмента рынка и уровень их реальной платежеспособности. Данное разделение рыночных характеристик справедливо, поскольку увеличение емкости какого-либо из сегментов (в том числе всех одновременно) при снижении уровня их платежеспособности будет означать возобновление неплатежей за газ.
- В модели могут быть отражены требования всех трех концепций формирования рынка природного газа. Это достигается путем разбиения и детализации основных требований каждой концепции, как и структуры рынка природного газа, на компоненты - интегрированные устойчивые параметры или качественно-логические характеристики системы. При этом набор компонент совпадает или меньше того перечня компонент, которым характеризуется рынок природного газа.
- Спрос на российский газ в странах-импортерах будет стабильно расти независимо от колебаний мировых цен на энергоносители. Это можно представить даже в виде определенной «нейтрализации» влияния спросовых ограничений на экспортную выручку: снижение цены будет компенсироваться ростом экспортных продаж вследствие того, что спрос на газ на рынках развитых стран ЕС (а в перспективе и АТР), как на рынках стран-импортеров вообще, будет достаточно эластичным.
Рассмотрим возможность учета данных требований предварительного качественно-логического анализа трех альтернативных концепций при моделировании.
Для расчета параметров сигнального графа, отображающего динамику развития внутрироссийского рынка природного газа с доминирующим положением на нем ОАО «Газпром» (с учетом экспортных поставок), примем один шаг расчета графовой модели равным одному году, что соответствует минимальному временному интервалу, чаще всего используемому в задачах долгосрочного прогнозирования.
Результаты имитации по концепции ОАО «Газпром» представлены на рис. 2.
У2;--------— Л; -----------------------------------------------Р2\
Рис. 2. Расчет параметров развития рынка природного газа с доминирующим участием ОАО «Газпром» по концепции ОАО «Газпром»
В качестве максимального прогнозного срока выбран период, равный 20 годам (20 шагов), т. е. несколько превышающий прогнозный срок обсуждаемой энергетической стратегии России (2020 г.) Вместе с тем пристальное внимание отведено анализу поведения основных компонент на 10-12 шагах, т. е. срока реализации концепции развития рынка газа.
Либерализация рынка газа по концепции, разработанной ОАО «Газпром», уже после двух шагов приведет к значительному перетоку газа со слабых сегментов рынка на сильные и с внутреннего рынка - на внешний. Тенденция к росту экспорта за счет перетока газа сохранится и после полной либерализации рынка, что, в принципе, характерно для всех стран - экспортеров энергоносителей в условиях ослабления, неэффективности или полной отмены регулирования и квотирования поставок на внутренний рынок. Подобный сценарий совпадает и с ориентирами «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» -документа, одобренного Правительством РФ 22 мая 2003 г.
Еще одна особенность проекта концепции ОАО «Газпром» - это тенденция к росту минерально-сырьевой базы газодобычи в долгосрочной перспективе. Вместе с тем наиболее рискованными для вершины Б - «сырьевая база» будут первые 6-7 лет после начала либерализации рынка: в это время возможны некоторые колебания значения компоненты «сырьевая база». На модели, описывающей процессы, происходящие на рынке природного газа, хорошо заметен период так называемого трансформационного спада, связанного с либерализацией и структурной перестройкой рынка природного газа.
Сходная динамика отмечена в отрасли, наиболее близкой к ОАО «Газпром» по своей технологической структуре, - нефтяной промышленности. С началом
структурной реформы, сразу после образования вертикально интегрированных нефтяных компаний в 1993-1995 гг., внимание к ресурсной составляющей нефтедобычи было частично ослаблено. После 1999 г. интерес к росту добычи и развитию ресурсной базы в отрасли возобновился, но рост валового дохода в значительной мере обеспечивается за счет экспорта и благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть.
В модели нет компоненты «выбытие месторождений из эксплуатации по мере их исчерпания». Представление ее, учитывая противоречивость опубликованных оценок вероятного объема запасов как ОАО «Газпром», так и других газодобывающих компаний, - достаточно сложная технико-экономическая задача. И все же предлагаемая модель логического согласования условий развития практически всех подотраслей газовой промышленности показывает, что для дальнейшего наращивания запасов газа или в соответствии с новой стратегией ОАО «Газпром» - их стабилизации, существуют достаточно благоприятные условия в долгосрочной перспективе. Наиболее сложен период ближайших 6-7 лет. Фактически трансформационный спад в газовой отрасли распространится на весь срок реструктуризации рынка газа.
Инфраструктура также будет подвержена трансформационному спаду, но его преодоление начнется спустя пять лет. За счет этого возможен определенный маневр в распределении средств между структурными подразделениями ОАО «Газпром», относящимися к различным подотраслям: например, если производство будет расти преимущественно за счет экспорта, то есть смысл сэкономить на вложениях в инфраструктуру, т. е. пересмотреть сроки и темпы газификации регионов РФ, а также отложить освоение ряда месторождений на более длительный срок. Именно такой стратегии придерживается в настоящее время ОАО «Газпром». Имитация лишь подтверждает возможность эффективного перехода компании от целенаправленного сокращения внутреннего сбыта к перераспределению средств между подотраслями, входящими в ОАО «Газпром» как интегрированную компанию.
Последний результат имеет также и фундаментальное значение для стратегии государственного регулирования газовой промышленности: несмотря на
коммерциализацию газового рынка, перекрестное субсидирование между подотраслями, представленными в ОАО «Газпром», не только не будет устранено, но в ряде случаев окажется и необходимым, и эффективным. Требование фискальных органов, а также ряда иностранных инвесторов о полной ликвидации перекрестного субсидирования в рамках ОАО «Газпром» возможно, таким образом, лишь в единственном случае - ликвидации ОАО как интегрированной многопрофильной компании. Иными словами, устранение перекрестного субсидирования как такового не может быть самоцелью при реформировании системы государственного регулирования ОАО «Газпром».
В существенной мере от трансформационного спада уменьшится доход компании, хотя его снижение последует за незначительным ростом, вызванным коммерциализацией цен на газ. Вероятные потери дохода, номинированные в относительных единицах, будут компенсированы только после окончания прогнозных сроков реформирования рынка газа, т. е. производственный потенциал ОАО «Газпром» восстановится быстрее, чем скажется эффект его восстановления после трансформационного спада на финансовом положении компании. Подобный результат в целом характерен для крупных производственных компаний с большим сроком окупаемости инвестиций в основные виды деятельности, и несмотря на внешне неблагоприятный аспект, связанный со снижением инвестиционной привлекательности и финансовой непрозрачностью ОАО
«Газпром» в течение трансформационного периода, в целом должен восприниматься как объективная проблема на пути реформирования газовой отрасли.
Вместе с тем из результатов расчетов видно, что единственным условием выхода ОАО «Г азпром» на устойчивый рост всех показателей за пределами 2020 г. является соблюдение паритета между темпами роста цен на газ и темпами роста платежеспособности на всех сегментах внутреннего рынка. Паритет соблюдается, когда цены на газ и платежеспособность всех групп потребителей внутреннего рынка растут равными темпами. В этом случае, несмотря на существенные риски кратко- и среднесрочного характера, по расчетам в долгосрочной перспективе (около 20 лет) рынок газа остается стабильным. Что произойдет, если это условие не будет соблюдено, и чем должен ответить на рост неплатежеспособности рынка поставщик газа?
Для ответа на данный вопрос сделано предположение о том, что при приближении условий работы газовой промышленности к рыночным поставщик газа будет вправе настолько ограничить поставки сырья наименее платежеспособным секторам, что это фактически можно моделировать как полное устранение данных вершин из модели. Следует отметить, что сокращение поставок в электроэнергетику и ЖКХ при одновременном развитии использования газа как химического сырья и, возможно как моторного топлива, не изменит принципиального характера динамики оставшихся вершин графовой модели (рис.
3).
Результат выглядит более «сглаженным» в части финансовых показателей ОАО «Газпром». Это подтверждает и качественно-логический анализ, а также проведенные ИНП РАН в 1997-1999 гг. расчеты цены безубыточной поставки газа на внутренний рынок. Ожидается рост экспорта, для которого высвобождаются дополнительные объемы сырья. В то же время, несмотря на наблюдаемый в модели рост трейдерских продаж с внутреннего рынка на внешний, в реальной практике для него остается существенно меньший «ресурс» по сравнению с моделью без диспаритета: газ не попадет на слабые рынки. Следовательно, такую корректировку модели можно считать наиболее эффективной, если в качестве «отправной точки» принять коммерческие интересы компании ОАО «Газпром» при фактическом игнорировании интересов потребителей.
Имитационный анализ показал, что практически полное устранение с рынка социально уязвимых потребителей газа, а также резкое снижение поставок на нужды энергетики способно при существующих макроэкономических условиях приблизить модель функционирования газовой отрасли к рыночной. Вместе с тем некоторый рост поставок на сильные рынки газа, существующие в платежеспособных отраслях промышленности, прежде всего, металлургии, газохимии, а в перспективе и в качестве моторного топлива, в подобной модели вовсе не означает роста конечного потребления газа в данных отраслях. Переток газа с внутреннего на внешний рынок сохраняется: по сути дела, крупным промышленным предприятиям и холдингам ничего не мешает обзавестись собственными фирмами - трейдерами по экспорту газа, а экономических рычагов для эффективного регулирования подобной деятельности недостаточно.
у2; - - - М2;--и-, - - - £1;^— £2;
Рис. 3. Имитационная модель результатов реформирования рынка газа по концепции ОАО «Газпром» с учетом резкого сокращения поставок социально уязвимым потребителям и энергетике
Рассмотрим результаты имитации концепции МЭРТ (рис. 4). В целом можно сказать, что направление и периодичность в изменении отдельных вершин графа сходны с тем, что наблюдались в концепции ОАО «Газпром».
у2;----------М2;—М\;— П;— /П; —£2;
— 5; — £1; — у4.
Рис. 4. Результаты имитации реформирования рынка газа по концепции МЭРТ РФ
Либерализация рынка однозначно приводит к увеличению как экспорта, так и перетока газа со слабых сегментов внутреннего рынка - на сильные и с внутреннего рынка на внешний. В долгосрочной перспективе, за пределами 2020 г., все показатели приобретают тенденцию к устойчивому росту. С этой точки зрения концепции МЭРТ и ОАО «Газпром» во многом сходны по логике содержащихся в них институциональных преобразований.
На этапе качественно-логического анализа не рассматривалось влияние усиления или ослабления централизации финансово-хозяйственной деятельности «Газпрома» на рыночные позиции потребителей газа. Однако это весьма наглядно демонстрирует графовая модель. Как существенные отличия результатов имитации
выполнения требований МЭРТ от ОАО «Газпром» можно квалифицировать следующие особенности:
- рост показателей, связанных с состоянием финансовой сферы, в отдаленной перспективе будет носить менее устойчивый характер, возможны краткосрочные спады;
- отсутствие выраженного периода трансформационного спада в динамике минерально-сырьевой базы;
- сглаженный характер трансформационного спада для финансово-экономической группы показателей;
- отсутствие периодов резкого спада для всех групп потребителей газа, включая социально уязвимые.
Парадоксальный на первый взгляд результат - одновременное сглаживание и финансовых показателей компании, и спада в потреблении газа, а также практически полное отсутствие признаков трансформационного спада по запасам сырья - может быть преимуществом концепции МЭРТ перед концепцией ОАО «Газпром», причем с позиций всех групп участников российского газового рынка. При оценке проекта МЭРТ следует совместить результаты имитационного моделирования и качественно-логического анализа альтернатив развития рынка газа.
По сути концепция МЭРТ ближе всего к традиционной европейской модели газовой компании, от которой само ЕС намерено отказаться в пользу формирования единого рынка газа.
Выделение транспорта газа в самостоятельный вид бизнеса и возврат к регионально-децентрализованной системе сбыта, существовавшей в ОАО «Газпром» до 1997 г., может поднять внутренний спрос в наиболее отсталых секторах газового рынка. Отсутствие трансформационного спада в развитии минерально-сырьевой базы будет иметь негативную сторону - новые месторождения будут находиться на балансе дочерних структур ОАО «Газпром», разрабатываться и использоваться в рамках их собственных стратегий развития, не всегда совпадающих с общей корпоративной стратегией. Итог - вместо прозрачной интегрированной компании возможно возникновение нескольких региональных квазимонополий, в том числе, и полного профиля, хотя они могут длительное время существовать в рамках единой компании (холдинга).
Проанализируем модели на чувствительность к низкой или даже падающей платежеспособности отдельных сегментов рынка. Концепция МЭРТ, как и концепция ОАО «Газпром», содержит скрытое умолчание о повышении цен на газ, синхронизированном с ростом платежеспособности потребителей газа.
Результат не может рассматриваться как приемлемый - в этом еще один парадокс регионально децентрализованной компании. По сравнению с основной имитационной моделью концепции МЭРТ здесь четко выражен трансформационный спад, затрагивающий сферу сбыта газа (причем, платежеспособным потребителям!), а также - доход компании.
Образование трансформационного спада у децентрализованной компании после ее ухода с наименее платежеспособных сегментов рынка также является закономерным результатом и согласуется с представлениями экономистов микроэкономического направления о так называемой ценовой дискриминации: после ее устранения компания-поставщик не только не повышает свои доходы, но может потерять их существенную часть. Известно, что спрос на слабых и неплатежеспособных сегментах рынка, как правило, чувствителен даже к незначительным скидкам, а сами неплатежи могут рассматриваться и как теневой
способ предоставления компанией-монополистом скидки потребителям энергоресурсов. Решение ОАО «Газпром» как децентрализованной компании уйти с наименее платежеспособных рынков приведет к неизбежному трансформационному спаду и, возможно, к социальному взрыву, хотя производственные показатели при этом не пострадают. Последняя особенность также характерна для децентрализованной компании, дочерние структуры которой достаточно гибко реагируют на изменения рыночной конъюнктуры. Стоит отметить и определенное совпадение подобного результата с практическим опытом ОАО «Газпром» в 1997 г. На период централизации финансовых потоков через ООО «Межрегионгаз» пришлось максимальное сокращение емкости внутреннего рынка, которое полностью согласуется с особенностями трансформации регионально децентрализованной компании в более жесткую систему. Если концепция МЭРТ была бы принята, то в этих условиях отказ ОАО «Газпром» от наиболее слабых рынков не стал бы эффективным. Более того, для поддержания невысоких цен на газ в той или иной форме потребуется поддержка государства.
Проект концепции, предложенной РСПП, на этапе качественно-логического анализа представлялся наиболее эффективным в части сокращения слабых сегментов рынка, формирования прозрачных условий для поставщиков газа независимо от того, сохранятся они в составе ОАО «Газпром» или нет, а также -формирования структуры, близкой к неоклассической естественной монополии.
Результаты имитации по данной модели представлены на рис. 5. Отметим, что в данном исследовании рассматривался логически наиболее целостный вариант концепции, из которого заранее исключены упомянутые в проекте организационно-экономические противоречия о будущем статусе
газотранспортной компании и добывающих подразделений: предполагается, что транспорт будет представлен централизованной структурой, не зависимой от прежней холдинговой компании ОАО «Газпром», а добывающие предприятия -перегруппируются в новые независимые компании, имеющие равный доступ к трубопроводу.
По результатам имитации эта концепция совпадает с двумя предыдущими только в одном - экспорт и переток газа с более слабых рынков на сильные. Остальные же показатели, как рыночные, так и характеризующие производственно-технологический потенциал, меняются по законам экспоненциального резонанса, который сохраняется и на более отдаленную перспективу. В исследованиях, посвященных имитационному моделированию с помощью сигнальных графов, подобная динамика расценивается как однозначно неустойчивая.
Можно ли снизить риски, связанные с краткосрочными колебаниями рыночной конъюнктуры, путем ухода газовых компаний из наименее платежеспособных секторов? Результаты имитации показывают, что тенденция к выходу всех основных параметров в резонанс сохраняется; вместе с тем через 12-17 лет после начала структурной реформы будет наблюдаться трансформационный спад, связанный со снижением доходов производителей газа, а также - с ростом их долговых обязательств. Поэтому в модели полной демонополизации газового рынка, как и в модели регионально децентрализованной компании (МЭРТ), уход поставщика с незащищенных сегментов рынка неэффективен.
•у2;—-М2-,--М\\---и-, — /^1; —Р2\
Рис. 5. Имитация результатов реформирования рынка газа по концепции РСПП на период 20 лет
Выгодна ли для отечественного внутреннего рынка природного газа циклическая стабилизация, возможная при осуществлении концепции РСПП? Если бы рынок не испытывал ресурсных ограничений, не существовало бы риска срыва экспортных контрактов из-за резко возросшего спроса на газ внутри страны, то колебания объемов поставки и запасов газа вокруг существующего уровня (емкость внутреннего рынка около 540 млрд. куб м/год) можно было бы рассматривать как достаточно оптимистичный результат. Но учитывая задачи увеличения к 2008-2010 гг. ВВП России вдвое, или на 7-9% в год, сохранение существующих объемов поставки энергоресурсов не обеспечит энергетической базы для экономического роста и вряд ли может считаться приемлемым результатом.
Положение усугубляется тем, что ОАО «Газпром» рассчитывает в долгосрочной перспективе стабилизировать объем добычи на уровне около 534 млрд. куб м/год. Дальнейший рост добычи должен обеспечиваться за счет независимых производителей газа. Ориентация же на концепцию РСПП приведет к тому, что уже существующие объемы газа будут поделены между несколькими конкурирующими компаниями: это будет своеобразной платой за формирование внешне эффективной и прозрачной рыночной структуры газовой отрасли в целом по стране. На этапе качественно-логи-ческого анализа отмечалось, что механизм реализации заложенных в концепцию РСПП идей превращает ее в двусмысленную. В частности, при неэффективном распоряжении активами реформируемой монополии ОАО «Газпром» вероятно возникновение не неоклассической естественной монополии в транспорте газа и конкурентного сектора в добыче и реализации, а различных по структуре и масштабу региональных вертикально интегрированных компаний (хотя часть транспортной сети все же останется единой). Однако в этом случае долгосрочный прогноз будет во многом совпадать с теми результатами, которые уже получены при анализе концепции МЭРТ.
* * *
С научно-методической точки зрения результаты имитации - это не поиск «механического» компромисса интересов различных участников реформирования внутреннего рынка природного газа. Изменения вершин сигнального графа отражают направления возможных решений по реформированию отечественной газовой
отрасли, оцениваемые с учетом логики внутреннего развития российского газового бизнеса в динамике в средне- и долгосрочном периоде. По результатам моделирования концепция МЭРТ может быть охарактеризована как направленная на консервацию существующей структуры газовой отрасли с перспективой ее возможного регионального разделения. Концепция РСПП - это радикальный проект демонополизации ОАО «Газпром», копирующий и по содержанию, и по ожидаемым результатам опыт отечественной нефтяной отрасли. Оказавшаяся по результатам имитации наиболее предпочтительной концепция ОАО «Газпром» сочетает в себе как черты радикального комплекса мер по обеспечению прозрачности компании посредством ужесточения централизации управления, так и преемственность позиций ОАО «Газпром» как доминирующего участника газового рынка, гарантирующего надежность поставок, прежде всего на внешний рынок, и авторитет России в глазах европейских импортеров газа. Одновременно внутренний рынок будет испытывать жесткие внутренние ограничения вплоть до 2010 г., затем начнется его оживление.
Предпочтительность доминирующего участия ОАО «Газпром» на газовом рынке и сохранения государственного контроля над компанией, кажущаяся парадоксальной на фоне общемировой тенденции к либерализации поставок энергоносителей, связана с тем, что масштабы запасов природного газа и инфраструктура, их естественная географическая концентрация и потребности в мобилизации значительных финансовых ресурсов для поддержания и развития газодобычи, доставшиеся РФ в наследство от СССР, объективно требуют их разработки крупной компанией. Этот вывод подтверждается и анализом внешнеторговой ситуации. Неизбежная в случае демонополизации ОАО «Газпром» конкуренция «газ-газ» на европейском рынке между средними и мелкими российскими компаниями, а также аналогичная конкуренция между российскими поставщиками газа и национальными компаниями Норвегии, Алжира и иных стран
- поставщиков газа приведет к снижению цен на европейском рынке [5, 6], который даже при ежегодном росте приблизительно на 3% не будет настолько эластичным, чтобы снижение цен у поставщиков газа компенсировалось ростом выручки. Прогнозы, выполненные в этих исследованиях, согласуются с результатами имитации.
Именно поэтому речь должна идти об активной дипломатической поддержке концепции ОАО «Газпром» со стороны государства при переговорах о вступлении России в ВТО, а также в рамках других международных соглашений. По сути дела, зарубежным партнерам придется согласиться с тем, что ОАО «Газпром» сохранит свои доминирующие позиции внутри страны, а Россия сохранит за собой право в течение ближайших двух десятилетий контролировать газовую отрасль в обмен на надежные поставки энергоносителей на рынки этих стран.
Имитационное информационно-логическое моделирование позволяет получить качественно-логические оценки влияния процессов реформирования рынка природного газа на технико-экономические показатели ОАО «Газпром» и отрасли в целом.
В России нельзя ни в настоящее время, ни в долгосрочной перспективе сформировать эффективную устойчивую структуру рынка газа, в которой его добыча и транспортировка рассредоточены по разным компаниям, что соответствует организационной модели, принятой в большинстве развитых стран Запада. Альтернативой этому может быть только интегрированная компания ОАО «Газпром», в которой четко разделены функции добычи, транспорта и сбыта газа. При этом разделение функций транспортировки и сбыта должно стать условием допуска к
газотранспортной системе независимых производителей газа, за счет которых и будет увеличиваться объем производства этого сырья в стране.
Реэкспорт газа, связанный с его относительно более низкой ценой в РФ как стране-производителе, представляется неизбежным в условиях снятия
внеэкономических методов регулирования отрасли, а также - либерализации добывающей подотрасли и сбыта.
Трансформационный спад основных финансовых и сбытовых показателей на российском газовом рынке неизбежен в условиях перехода от региональной децентрализованной структуры с доминирующим участием ОАО «Газпром», к жесткой функциональной специализации каждой из подотраслей, а также - при повышении степени централизации и прозрачности финансовых потоков в самой компании ОАО «Газпром».
Преодоление трансформационного спада в газовой промышленности возможно только при принятии потребителями газа мер, опережающих нарастание ресурсных ограничений, т. е. использовании газосберегающего оборудования, ориентации на атомную и гидроэнергию, модернизации объектов ЖКХ. В газовой промышленности необходимо снижение использования газа на собственные нужды. Как показала имитация результатов реализации концепции ОАО «Газпром», время, необходимое для технологической модернизации, составляет около 7-8 лет.
При снижении степени централизации финансовых потоков в ОАО «Газпром» и, возможно, в независимых газовых компаниях уровень поставок сырья на внутренний рынок будет расти, что связано с экономическими интересами дочерних предприятий, сокращение поставок в условиях децентрализованной структуры ОАО «Газпром» представляется неэффективным.
Таким образом, поиск возможной национальной модели газового рынка и национальных газовых компаний, которая соответствовала бы требованиям наиболее передовых зарубежных управленческих моделей, должен, с одной стороны, базироваться на преимуществах Единой системы газоснабжения и ОАО «Газпром» как целостного технологического и финансового комплекса, а с другой
- использовать опыт функционального разделения добычи и транспортировки, централизации финансовых потоков и передовые управленческие технологии, существующие в западной практике. Подобный синтез управленческих моделей представляется наиболее эффективным.
Литература
1. Материалы информационно-аналитического портала www.gasforum.ru.
2. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Проект // Нефтегазовая вертикаль, спец. вып., 2000.
3. Иващенко Н.П. Производственно-экономические системы в экономике России. М.: ТЕИС, 2000.
4. Комков Н.И., Кротова М.В. Методы анализа стратегий развития компании ОАО «Газпром» // Проблемы прогнозирования. 2003. № 1.
5. Проблемы управления безопасностью сложных систем //Материалы международной конференции от 14-15 января 2002 г. М: РГГУ, 2002.
6. Газпром: аналитические приложения к журналу «Нефтегазовая вертикаль», 2000-2001 г.
7. Дмитриевский А.Н., Комков Н.И., Кротова М.В. Некоторые проблемы формирования стратегии ОАО «Газпром» //Наука и технология углеводородов. 2000. № 10.
8. Узяков М.Н. Макроэкономическая политика и ее последствия (возможности анализа и обоснования с помощью экономико-математического инструментария) //Проблемы прогнозирования. 2003. № 4.
9. Шапот Д.В., Малахов В.А. Методические средства исследования взаимовлияния экономики и ее энергетического сектора. Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса». М.: ИНП РАН, 2001.
