CC BY
80
АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛЬНЫХ ГРАФОВ
Теоретико-методолгические проблемы реформирования рынка природного газа. Одной из масштабных задач, стоящих перед российской экономикой в 2004-2010 гг., станет реформирование внутреннего рынка природного газа. В настоящее время у специалистов и руководителей ТЭК есть достаточно целостная система представлений о развитии рыночных отношений в системе фактического монополиста отрасли -ОАО «Газпром», а также о взаимодействии его с крупными потребителями, независимыми производителями газа, инвесторами и внешнеэкономическими партнерами. Независимые производители газа намерены расширить свою добычу, согласно разным опубликованным оценкам, до 180-220 млрд. куб. м в год. Сохраняется и более радикальная позиция -полностью разукрупнить «Г азпром», сохранив в качестве естественной монополии исключительно трубопроводный транспорт. Подобная реформа отвечает интересам зарубежных газонефтяных компаний, однако в последние 2-3 года она находит поддержку и среди российских нефтяных компаний. Практически неизбежным признано поэтапное повышение цен на газ до уровня паритетных с внешним рынком по формуле «цены европейского рынка минус транспортные издержки» [1]. Это, по мнению специалистов отрасли, привлечет в газовый бизнес иностранные инвестиции и сделает выгодным участие в нем компаний разного масштаба.
При этом модель реформирования газовой промышленности исходит из того, что в основе формирования отношений свободной реализации газа лежит организационное, учетное и финансовое обособление двух прежде единых подотраслей, входящих в компетенцию предприятий компании ОАО «Газпром» - реализации газа и его транспортировки по магистральным газопроводам. Десятилетиями в условиях плановодирективной экономики предприятия по транспортировке и поставкам газа непосредственно получали средства за свою продукцию от круп-
ных промышленных потребителей, энергетики и газораспределительных организаций, работавших с населением и ЖКХ. В начале-середине 90-х годов директоры предприятий газовой промышленности занялись коммерциализацией своих отношений с крупными потребителями в странах бывшего СССР и бывшего СЭВ. Но унаследованная от плановой экономики модель организации газовой отрасли оказалась диаметрально противоположной требованиям реформ, происходивших в газовых компаниях стран Западной Европы в середине-конце 80-х годов.
Первой из стран, осуществивших у себя реформу газовой отрасли на основе рыночной модели, стала Великобритания. В результате приватизации в 1986 г. монопольные права государственного поставщика газа British Gas на закупку природного газа были отменены. Компании, добывающие и перепродающие газ, получили доступ к транспортной инфраструктуре и право заключать контракты на поставку газа как непосредственно потребителям, так и другим оптовым продавцам. Начал динамично развиваться рынок вторичных мощностей по транспортировке и распределению газа, а также рынок краткосрочных контрактов и контрактов с ограниченным сроком действия. Усиление конкуренции на газовом рынке Великобритании сделало привлекательным импорт газа в дополнение к собственной добыче и заставило перепродавцов снижать издержки обращения. Монополия на газовом рынке Великобритании была практически ликвидирована в 1998 г.
Модель рынка газа, названная в ряде отечественных исследований «английской», была заложена в основу европейской экономической интеграции, так как, по мнению многих экспертов, объединяла интересы, с одной стороны, крупных потребителей газа (они выигрывали за счет снижения цен), с другой,- топливного бизнеса, получившего более предпочтительные условия по сравнению с прежней системой госрегу-лирования. Кроме того, в свободном доступе производителей и перепродавцов газа к инфраструктуре европейские политики увидели один из реальных рычагов формирования единого энергетического пространства. В 1991 г. была принята директива ЕС о транзите природного газа по трубопроводным сетям. Практически параллельно развернулась работа в рамках так называемой «Энергетической хартии». В 1998 г. ЕС принимает специальную «Газовую директиву», суть требований которой сводится к поэтапному открытию рынков, прежде всего, для компаний стран ЕС. В 2001 г. Комиссия ЕС приняла ряд мер, направленных на полное открытие рынков электроэнергии и газа к 2005 г.
Реформы в России шли в том же направлении, что и в Европе. В 1997 г. практически параллельно с либерализацией европейского рынка и по настоянию Международного валютного фонда ОАО «Газпром» организационно отделило транспорт газа от его реализации. После переработки в начале 1998 г. «правил поставки газа потребителям Россий-
4 21
ской Федерации», нефтяные компании и перепродавцы газа получили формальное право работать на газовом рынке наряду с «Газпромом». Но цены для различных категорий потребителей по-прежнему регулировались Федеральной энергетической комиссией и, согласно нашим оценкам [2], далеко не всегда обеспечивали не только нормальную прибыль, но и просто безубыточную работу ОАО «Газпром» на внутреннем рынке. Так, после финансового кризиса 1998 г. реальные затраты на добычу и транспортировку газа почти вдвое превысили уровень регулируемой цены на внутреннем рынке. Препятствием для компаний, стремившихся диверсифицироваться в газовую отрасль, стало отсутствие законодательно-нормативной базы для свободной реализации газа по ценам, превосходящим регулируемые, а также отсутствие четких условий использования транспортных мощностей Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и эффективных для стороннего производителя тарифов на транспортировку газа. Требования к правительству РФ реформировать естественные монополии, и, прежде всего, ОАО «Газпром», неоднократно высказывались отечественными нефтяными компаниями, что было отражено в материалах форума «Нефть России: вчера, сегодня, завтра» на протяжении 2001-2003 гг.
При всей внешней целостности и завершенности требований делового сообщества к реформе газовой отрасли существует ряд проблем, выходящих за рамки структурной реформы. Во-первых, это противоположность самих целей реформирования газового рынка в Европе и России.
Насколько отвечает подобная реформа интересам большинства населения?
В РФ курс на рыночные отношения преследует цели сократить долю газа в энергетическом балансе и повысить внутреннюю цену газа до паритета с экспортными ценами, что отвечает прежде всего интересам стран-импортеров российского газа. По-прежнему открыт вопрос о социальной цене как уже осуществленных, так и готовящихся реформ. Обращает на себя внимание и некоторая искусственность самого требования максимального сближения условий реализации и транспортировки газа между Россией и странами Евросоюза на фоне того, что в 90-х годах в «Газпроме» в рамках иной модели организации был накоплен некоторый рыночный опыт. Также одним из принципиальных вопросов для газового рынка Европы становится транзит газа из Средней Азии для увеличения числа поставщиков на рынок ЕС, тогда как на российском внутреннем рынке импортные энергоносители не играют столь существенной роли.
Интересы государства в реформировании газовой отрасли, согласно официальным сетевым материалам Правительства РФ начала 2004 г. [3], можно представить как умеренное следование требованиям бизнеса и европейским рекомендациям при одновременном сохранении определенной стабильности на внутреннем рынке. Подобная позиция предполагает компромиссно-эволюционную тактику реформ, при которой либерализация
шла бы постепенно, причем каждый новый ее этап должен начинаться только при условии эффективного завершения этапов предыдущих.
В начале 2003 г. все основные требования к реформированию внутреннего рынка природного газа были сведены к трем проектам.
1. Проект Концепции развития рынка газа в Российской Федерации, подготовленный ОАО «Газпром».
2. Доклад Министерства экономического развития и торговли РФ в Правительство РФ «О концепции развития рынка газа в Российской Федерации» от 21 декабря 2002 г.
3. Концепция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по реформированию газовой отрасли и развитию рынка газа.
Все три документа рассматриваются в том виде, в котором они представлены на электронном сетевом портале Gasforum.ru.
Основные идеи, заложенные в эти концепции, и сегодня являются предметом дискуссий относительно того, по какому пути пойдет реформирование рынка природного газа в РФ на период 2004-2010 гг. В этих условиях одной из задач науки становится заблаговременная оценка того, к каким последствиям способно привести осуществление на практике той или иной концепции реформ в газовой промышленности, то есть моделирование и анализ последствий управленческих решений.
Отсюда вытекает потребность в воссоздании целостной картины взаимодействия между собой различных сфер управления газовой промышленностью. Для этого в наибольшей степени подходят имитационные информационно-логические модели системы управления крупной компанией, а также рынков ресурсов на базе математического аппарата ориентированных сигнальных графов. Несмотря на то, что данный метод давно разработан как в зарубежной, так и в отечественной литературе (например, [4, 5]), попыток его использования для решения практических задач не так много. К описанию процессов реформирования крупных компаний, каковой является ОАО «Газпром», подобный метод применяется впервые.
Моделирование последствий управленческих решений на основе сигнальных графов. Особенность предлагаемых информационнологических моделей состоит в том, что для описания организационноуправленческих решений и реакции на них системы управления компанией используются не численные характеристики ее отдельных подсистем, а так называемые качественные, квантифицированные оценки того, будет ли данная подсистема (финансы, сырьевая база, сбыт и т.д.) развиваться в нужном направлении или же, напротив, придет через определенное время в упадок. Для этого формируется перечень компонент из не более чем 15-20 наименований, наиболее полно характеризующих исследуемую систему, а также устанавливаются характерные, устойчивые связи между ними. Влияние одной компоненты на другую может
быть отражено тремя возможными значениями: отрицательное (-1), положительное (+1), нейтральное (0). В дальнейшем, путем построения «цепочек» воздействия различных компонент друг на друга, формируются оценки взаимодействующих компонент.
Так называемый взвешенный граф может иметь более сложное представление связей между компонентами, когда каждое взаимодействие между его вершинами оценивается не только по знаку, но и по модулю. Значения весов на практике, как правило, определяются на основе экспертных оценок с их дальнейшей обработкой методами математической статистики.
Управленческое решение моделируется в виде одного или нескольких импульсов, каждый из которых влияет только на одну компоненту, а последствия принятия этого решения для исследуемой системы оцениваются по изменению всех взаимозависимых компонент, на протяжении достаточно большого количества, как правило, 10 и более шагов расчета.
Результаты расчета модели сигнальных графов могут быть представлены достаточно наглядно с помощью двумерного рисунка. По оси абсцисс откладывается количество шагов моделирования, а по сути,-время, которое прошло с момента принятия решения. По оси ординат откладывается специфическая характеристика графовой модели, обозначая тенденцию к росту или снижению того или иного параметра системы, которую можно условно назвать «силой влияния фактора». Это означает, что, используя одну только имитацию на основе сигнальных графов, нельзя прогнозировать точные количественные значения того или иного технико-экономического показателя через определенное число шагов расчета. Однако с приемлемой вероятностью можно сказать, будет ли та или иная компонента системы устойчиво расти, снижаться, оставаться практически неизменной или окажется подверженной колебаниям?
Математическая модель знаковых (сигнальных) ориентированных графов (орграфов) строится на основе традиционной математической модели орграфов с введением характеристик дуг и вершин орграфа 0(П, 5), где {и} -множество дуг, а {5} - множество вершин орграфа. При этом задается:
а) множество параметров вершин Я = {г.; I < N = ||5|}, каждой вершине ставится в соответствие ее параметр г,еЯ;
б) функционал преобразования дуг _Р(Я, V), ставящий в соответствие каждой дуге либо равное по модулю положительное, либо отрицательное число, то есть {-1, +1}, либо вес данной дуги либо функцию.
Тип знакового орграфа определяется видом функционала преобразования дуг:
а) для знакового орграфа -
+!• когда рост (уменьшение ) Г, вызывает рост (уменьшение ) г} >
-1 • когда рост (уменьшение ) Г, вызывает рост (уменьшение ) к}
б) для взвешенного знакового орграфа -
| + aw, когда рост (уменьшение ) г, вызывает рост (уменьшение ) т} ?
F(т,, Tj, uj = I
I — a, j. когда рост (уменьшение ) T, вызывает рост (уменьшение ) т;
в) для функционального знакового орграфа -
F (Ti, T j Uj) = f ij (Ti, T j)
Отношения между вершинами знакового орграфа, задаваемые функционалом преобразования дуг, характеризуют сложные взаимосвязи в процессе взаимодействия различных факторов, отображаемых в виде вершин орграфа. Последовательное рассмотрение этих отношений в динамике позволяет установить определенные тенденции во взаимоотношениях вершин орграфа. Для этого вводится понятие импульса и импульсного процесса в дискретном пространстве времени.
Импульсом Qi(t) в вершине s,eS в момент времени teT называется изменение параметра si в момент времени t:
Qi(t)=T,<t)-T,<t-1).
Значения параметра в вершине seS определяются соотношением:
t (t) = Ti(t—1)+E F (Ti; Tj; uv) Q (t—1)+Qi(t), j=1 j *i
где Qii (t) - внешний импульс, вносимый в вершину si в момент времени t.
Можно получить уравнение для импульса в исследуемом процессе:
Q, (t) = Д F(Ti, Tj, Uij) Q(t — 1) + Qi(t).
j * 1
Импульсным процессом для вершины SieS к моменту 4eT называется последовательность импульсов Qih), Qi(t2), ..., Qi(4). Импульсный процесс считается автономным, если
Ql(th) = О VА > 1, Vs, e S.
Импульсный процесс называется простым, если:
N
(EQi(to) = 1) AQi(ti) = 0, Vh > 1, Vs, e S .
R=1
Для оценки импульсного процесса вводится понятие четного и нечетного циклов. Четный цикл имеет положительное произведение знаков всех входящих в него дуг, а нечетный - отрицательное.
Четный цикл соответствует структурной неустойчивости моделируемого процесса, поскольку любое начальное значение параметра в любой его вершине влечет неограниченный рост модуля параметров вершин цикла, а любое начальное изменение параметра любой вершины начального цикла приводит лишь к осцилляции параметров вершин орграфа.
Важной характеристикой знакового орграфа является импульсная устойчивость его вершин. Последовательность абсолютных значений величин импульсов в рассматриваемой вершине ограничена, если {|(1и)| < да; к = 0,1, № < да}. Если каждая вершина знакового орграфа
импульсно устойчива, то и весь орграф считается импульсно устойчивым.
При оценке результатов моделирования с использованием информационно-логических моделей на основе сигнальных графов возможны следующие подходы.
1. Выбирается несколько компонент, которые, с точки зрения разработчика модели, являются для нее ключевыми. В дальнейшем оценивается, главным образом, направление их наиболее вероятного изменения. Другие параметры, даже если их направление изменения не вполне благоприятно с точки зрения исследователя, считаются второстепенными.
2. Оценивается не только изменение вершин графа, но и сам характер представления компонент. С учетом эмпирического опыта функционирования какой-либо системы возможно как усиление, так и сглаживание неустойчивых тенденций. Напротив, компонента, графически изображаемая как устойчивая, при детальной интерпретации может оказаться менее устойчивой, поскольку ее рост изначально рассматривается аналитиком как неблагоприятный фактор.
В долгосрочной перспективе при имитации информационно-логической модели динамика ее вершин может быть линейной, ступенчатой, циклической или резонансной. Циклическая динамика устойчива в долгосрочной перспективе, но подвержена рискам кратко- и среднесрочного характера. Резонансная динамика, как правило, всегда неустойчива, а ступенчатая -может носить неустойчивый, но в достаточной мере предсказуемый характер. Наиболее наглядными для интерпретатора являются те компоненты системы, изменение которых при увеличении количества шагов моделирования носит возрастающий или понижающийся характер.
Как уже отмечалось выше, все три альтернативные концепции реформирования внутреннего рынка природного газа соответствуют в большей или меньшей степени требованиям европейской «Газовой директивы» в области отделения подотрасли транспортировки газа от его добычи и реализации, доступа сторонних производителей и перепродавцов к магистральным газопроводам ЕСГ, а также повышения цен на газ до паритетного уровня с европейским рынком.
Концепция ОАО «Газпром» предполагает:
• создание газотранспортной компании как дочерней ОАО «Газпром»;
• ограниченный доступ к экспорту газа независимых производителей;
• увеличение продаж газа по свободным ценам и импорт газа;
• введение дифференцированного налога на добычу газа (трактовка этого пункта стратегии ОАО «Газпром» может содержать как снижение, так и незначительный рост совокупной налоговой нагрузки);
• введение налога на потребление газа как топлива;
• прозрачность формирования тарифов на транспорт газа.
В концепции Минэкономразвития РФ намечено:
• создание газотранспортной компании как дочерней ОАО «Г азпром» и выделение этой подотрасли в самостоятельный вид бизнеса;
• ограниченный, с точки зрения доступа к инфраструктуре сторонних производителей, экспорт газа;
• ускоренный переход к свободным ценам;
• дифференцированный налог на добычу газа, имеющий характер изъятия природной ренты и предусматривающий совокупное увеличение поступлений в бюджет;
• налог на потребление газа.
Концепция РСПП включает:
• создание независимой транспортной компании;
• право на экспорт газа независимыми производителями;
• ускоренный рост цен на внутреннем рынке и быстрый переход к полностью свободным ценам;
• введение дифференцированного налога на добычу газа. (То, что концепция РСПП, в отличие от концепции МЭРТ РФ, предполагает в итоге именно снижение, а не рост налоговой нагрузки, возможно заключить по активному лоббированию «рентного» налогообложения со стороны ведущих отечественных бизнес-групп, в результате чего за счет дифференциации по горно-геологическим условиям добычи газа, налогооблагаемая база отрасли сократится.);
• налог на использование газа.
Анализ альтернативных концепций реформирования внутреннего рынка природного газа. Спорными остаются, во-первых, перспектива сохранения или разделения ОАО «Газпром» как компании полного технологического цикла, а также величина налоговой нагрузки. Последнее представляет из себя дополнительный интерес в связи с тем, что готовятся различные законодательные инициативы по введению так называемого рентного налога с компаний, добывающих и экспортирующих углеводородное сырье.
Перейдем непосредственно к моделированию системы «внутренний рынок природного газа с доминирующим участием компании ОАО «Газпром». В табл. 1 отражены основные компоненты, представленные в модели, а также связи между ними.
Таблица 1
Схема взаимосвязей компонент в модели, имитирующей последствия реформирования рынка газа
Компо- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
нента У1 У2 М1 М2 М3 Я Н К1 К2 К3+ Е1 яг ьг К3 Те ТИ Ьк ¥4-
1 ¥1 + - +
2 У2 + + + + -
3 М1 +
4 М2 +
5 М3 + +
6 Я - -
7 Н - - + + +
8 К1 + + - + + + + + + + +
9 га + +
10 К3+ + -
11 Е1 + +
12 яг + +
13 и +
14 КЗ -
15 + +
16 Те +
17 ТИ -
18 Ьк +
19 ¥4- +
Список используемых обозначений:
№ Название фактора Условные
обозначения
1 Максимизация рыночной стоимости компании ¥1
2 Обеспечение поставок газа на внутренний рынок ¥2
3 Внутренний рынок (сегмент - электроэнергетика) М1
4 Внутренний рынок (сегмент - промышленность) М2
5 Внутренний рынок (сегмент - бытовой сектор и бюджетники) М3
6 Регулируемый сектор внутреннего рынка Я
7 Участие независимых производителей газа в поставках газа Н
8 Доход компании К1
9 Сокращение долга компании К2
10 Уровень платежеспособности внутреннего рынка К3+
11 Поставка газа на экспорт Е1
12 Эффективность хозяйственной деятельности (рентабельность) яг
13 Налоговая нагрузка и
14 Централизация финансовых потоков К3
15 Развитие минерально-сырьевой базы
16 Развитие ЕСГ Те
17 Увеличение научно-технологического потенциала компании ТИ
18 Кадровый потенциал компании Ьк
19 Переток газа со слабых сегментов рынка на сильные ¥4-
Для расчета параметров сигнального графа, отображающего динамику развития внутреннего рынка природного газа с доминирующим положением ОАО «Газпром» (с учетом экспортных поставок), примем один шаг расчета графовой модели равным одному году, что соотносится с методологией построения графовых моделей, изложенной в [6].
Информационно-логическая модель для последующего расчета отражена на рис. 1.
77|
Рис. 1. Информационно-логическая модель рынка природного газа с доминирующим участием ОАО «Газпром», сигнальный граф
На начальном этапе исследований мы воспользовались наиболее простой, моделью графа, в которой взаимодействия компонент оцениваются только по знаку, а веса отсутствуют. В дальнейшем возможно применение более сложных моделей.
Как оценивать результаты имитации условий реализации всех трех альтернативных концепций? Для этого изначально задаемся списком компонент, которые применительно к целям реформирования внутреннего рынка газа представляют наибольшую важность. Этими компонентами, учитывая высокую социальную значимость газа, являются: У2, М1, М2, Ы, П, П, £, Е1, Г4-.
Расчет параметров имитационной информационно-логической модели развития рынка природного газа с доминирующим участием ОАО «Газпром» начнем с концепции, представленной РСПП.
Наиболее подробно результаты имитационного моделирования устойчивости рынка газа изложены в [7]. Здесь же следует изложить ос-
новные результаты моделирования, подтвержденные дальнейшим ходом становления российского рынка газа.
Концепция РСПП представляет собой прямое следование либеральной модели реорганизации рынка природного газа. Она непосредственно требует демонополизации компании, не предусматривая, подобно концепции МЭРТ, переходного периода или, аналогично концепции ОАО «Газпром»,- адаптации в течение нескольких лет. Результаты ее имитации на графе показали, что и с формально-логической точки зрения, это - наиболее неустойчивый вариант существования рынка. Динамика основных вершин графа входит в экспоненциальный резонанс через 10-15 шагов, а устойчивый рост наблюдается только по одной компоненте - переток газа с более слабых сегментов рынка на сильные (К4-). Результаты имитации представлены на рис. 2.
у2;----------М2;—М1;—¿г; —Л; —
— 5; — £1; — у4.
Рис. 2. Имитация результатов реформирования рынка газа по концепции РСПП
Концепция ОАО «Газпром» по своим результатам имитации существенно отличается от модели РСПП. Во-первых, в ней отсутствует резонанс, и по окончании рассматриваемого периода моделирования, равного 20 шагам, наблюдается устойчивый рост всех компонент. Хотя переток газа на более сильные сегменты рынка, а также на экспорт все равно сохранится. К положительным сторонам данной концепции следует отнести тенденцию к росту минерально-сырьевой базы ОАО «Газпром» и в целом газодобычи в отдаленной перспективе. Не касаясь сугубо геологических аспектов данной проблемы, можно лишь отметить, что у компании после структурных преобразований будет достаточно средств, чтобы развивать наиболее капиталоемкую подотрасль - газодобычу. Вместе с тем, на бли-
жайших 6-7 шагах модели отмечаются некоторые колебания значений компоненты £, что показывает сложности с наращиванием запасов газа в кратко- и среднесрочной перспективе. Причем, это будет обусловлено не дефицитом сырьевой базы как таковой, а скорее недостаточными инвестициями в геологоразведку и добычу (рис. 3).
Рис. 3. Динамика компонент рынка природного газа с доминирующим участием ОАО «Газпром» по концепции ОАО «Газпром»
Следует иметь в виду, что первоначальное снижение компоненты «Минерально-сырьевая база» является лишь частью более общего процесса, так называемого трансформационного спада в течение 8-14 лет (в зависимости от динамики каждой конкретной компоненты) или, в соответствии с условиями имитационной модели,- от 8 до 14 шагов для разных компонент. Суть трансформационного спада заключается в резком снижении всех основных технико-экономических показателей системы в процессе ее реформирования и спустя несколько лет после институциональных преобразований. Показательно проследить динамику трансформационного спада по каждой из компонент модели. Трансформационному спаду будут также подвержены компоненты, характеризующие инфраструктуру, но его преодоление начнется несколько раньше чем в сфере добычи - на 6-ом шаге. За счет этого возможен определенный маневр в распределении средств между структурными подразделениями ОАО «Газпром», например, перенос на более благоприятный период освоение новых месторождений или пересмотр сроков и темпов газификации регионов [7].
Однако наибольшее негативное влияние трансформационный спад окажет на финансовые, а не производственные компоненты. Сократится
доход компании, хотя его снижение последует за некоторым первоначальным ростом, вызванным коммерциализацией газового рынка. В целом, тенденция опережающего восстановления производственного потенциала по отношению к финансовой сфере после кризисов или структурных реформ характерна для крупных компаний с большим сроком окупаемости инвестиций (свыше 15-20 лет) и несмотря на внешне неблагоприятное изменение основных компонент в период трансформационного спада должна восприниматься как некая объективная данность.
Рис. 4. Результаты имитации реформирования рынка газа по концепции МЭРТ РФ
Концепция МЭРТ РФ имитируется на рис. 4. В ней, судя по замыслу, изложенному на сайте www.gasforum.ru, прослеживается определенный компромисс между либеральной направленностью общего курса реформы, с одной стороны, и постепенностью шагов по либерализации рынка газа - с другой. Кроме того, либерализация рынка сочетается в ней с некоторой децентрализацией финансовой деятельности дочерних структур.
Каковы же наиболее вероятные последствия реализации модели МЭРТ? Резонанс в ней отсутствует. Но следует иметь в виду, что сохранение нерезонансных тенденций справедливо лишь до тех пор, пока из системы управления ОАО «Газпром» не будет удалена компонента £ -собственная, весьма значительная минерально-сырьевая база. В этом случае динамика основных компонент будет такой, какой она была при моделировании результатов концепции РСПП.
Другая особенность модели МЭРТ - это схожая, в принципе, динамика основных компонент с тем, что наблюдалось при моделировании концепции ОАО «Газпром». Отличия состоят в том, что несмотря на
более сглаженное, мягкое прохождение компанией и в целом рынком природного газа трансформационного спада в долгосрочной перспективе динамика основных компонент будет менее устойчива.
Следует отметить, что ни одна из моделей реформирования рынка газа не справляется с социальной нагрузкой на отрасль, равно как и с ликвидацией спекулятивного фактора, связанного с реэкспортом, поскольку переток газа сохраняется при любой из предложенных моделей. С точки зрения рыночной экономики, это достаточно легко объяснить, пользуясь представлениями нобелевского лауреата П. Саму-эльсона об открытой экономике, в которой внутренняя цена всегда будет стремиться к мировой. Если же внутренняя цена регулируется государством или ограничивается какими-либо иными структурнотехнологическими факторами и вследствие этого не в состоянии достичь мировой, формируется искусственный дефицит данного ресурса или товара на слабых секторах рынка и его переток на сильные сектора рынка или на реэкспорт.
Несмотря на то, что модель ориентированных сигнальных графов является структурно-логическим описанием системы добычи и реализации природного газа через монопольную технологическую инфраструктуру -вне зависимости от того, рыночная она или нет,- закономерность перетока со слабых рынков (сегментов рынка) на сильные подтвердилась и здесь, что свидетельствует в целом об адекватности модели как особенностям становления рынка газа в России, так и поставленной задаче прогнозирования поведения рынка газа в условиях реформирования.
Наиболее демонстративным примером такого перетока в условиях внедрения рыночных отношений в отрасль с кольцевой передающей инфраструктурой стал опыт демонополизации нефтяной промышленности РФ. Среди ученых существует представление о том, что энергобаланс России перекошен в сторону газа, занимающего, судя по предварительным данным 2003 г., около 52% в общем объеме внутреннего потребления топливноэнергетических ресурсов. В то же время, мазут, во многом являющийся альтернативным топливом природному газу для целей отопления и выработки электроэнергии, составляет в последнее время не более 10-12% энергобаланса России. Принято объяснять это высокой относительной стоимостью мазута, его меньшей «технологичностью» по отношению к газу, экологическими характеристиками и отсутствием затрат на транспортировку топлива по железной дороге. Все эти факторы вытеснения мазута из энергобаланса страны имеют место, однако наряду с ними существенную роль играет привлекательность мазута как товара для перепродажи на внешний рынок, вследствие чего нефтяное топливо оказалось практически «вымыто» из потребления.
За счет чего же необходимо стабилизировать внутренний рынок газа? Результаты имитации для двух концепций (МЭРТ и ОАО «Газпром») были смоделированы на разработанной графовой модели путем
фактического устранения из нее компонент М1 и М3. Расчет показал, что динамика основных компонент принципиально не изменится по сравнению с имитацией компонент модели без сокращения поставок на слабые рынки. Но вместе с тем глубина трансформационного спада и снижение финансовых показателей будут существенно меньшими по сравнению с первоначальными результатами моделирования, если на внутреннем рынке газа будет попросту сокращено предложение. Сокращение предложения было, в частности, имитировано в модели путем устранения компонент, связанных с поставками газа на слабые или газоемкие сегменты рынка - коммунальное хозяйство и энергетику. Технология такого моделирования подробно описана в [7]. Здесь же следует отметить, что подобный упрощенно-рыночный подход, связанный с «диктатом платежеспособности» при реализации газа, хотя и отвечает корпоративным интересам компаний-поставщиков, несет в себе существенные риски социального и производственно-технического характера для потребителей. Альтернативой ему может быть только сочетание масштабной энергосберегающей промышленной политики с гибкой системой формирования цен на газ, использования скидок и несниже-ния лимитов для социально значимых потребителей.
Новые тенденции в развитии системы управления ОАО «Газпром.» - доминирующего субъекта газового рынка и рынка природного газа в РФ. Нельзя не понимать, что при существующем доминирующем участии ОАО «Газпром» в секторе регулируемых поставок реформирование внутреннего рынка природного газа во многом совпадает с направлениями структурных преобразований в самой крупнейшей компании отечественного ТЭК. В последнее время отмечены новые тенденции в реформировании компании ОАО «Газпром» (см., например, [8]). Они заслуживают внимания уже тем, что в них наблюдается противоречивая тенденция. С одной стороны, безусловно, реализуется программа поэтапной либерализации рынка природного газа в РФ, итогом которой может стать в течение ближайших лет все тот же трансформационный спад, который был сымитирован в модели при анализе концепции ОАО «Газпром».
С другой,- усиление центростремительных тенденций в развитии системы управления самого ОАО «Газпром» является, до известной степени, положительным фактором, поскольку не даст реализовать два наименее предпочтительных, с точки зрения результатов моделирования, варианта, предложенных МЭРТ и РСПП. Обе эти концепция исходили из тех предпосылок, что дочерние предприятия должны получить больше хозяйственной самостоятельности. Концепция ОАО «Газпром», напротив, предполагает усиление централизованного управления дочерними структурами.
Согласно [8], каждое дочернее предприятие должно иметь одну специализацию, не распылять финансовые и людские ресурсы на смежные, а ино-
гда и непрофильные виды деятельности. Подготовительные работы должны быть завершены в течение 2004 г. Сама реформа будет проходить поэтапно и займет несколько лет. В частности, планируется следующее.
• Разделение функций газодобывающего и газотранспортного секторов для тех предприятий, которые до сих пор совмещают таковые. Наиболее показательным примером являются здесь «Север-газпром» и «Сургутгазпром», до сих пор совмещающие функции добычи и транспортировки газа.
• Передача в централизованное управление дочерней структуре ОАО «Газпром» имеющихся у газотранспортных предприятий распределительных сетей.
• Вывод из газотранспортных предприятий подразделений сервисного обслуживания магистральных газопроводов: ремонт, энергообеспечение, телекоммуникации и др. На их базе возможно создание самостоятельных юридических лиц, которые будут оказывать услуги, в том числе, и на конкурсной основе.
• Сосредоточение всех работ по подземному хранению газа в одной структуре.
• Вывод из состава газотранспортных предприятий объектов социальной инфраструктуры.
В вопросах формирования собственно рынка природного газа одним из вариантов развития коммерческих отношений в прежде регулируемой отрасли является использование биржевых технологий. В частности, в 2002 г. начала действовать электронная торговая площадка ООО «Межрегионгаз», являющейся подразделением сбытовой дочерней структуры ОАО «Газпром». В начале покупателями газа выступали региональные структуры самого ООО «Межрегионгаз». Затем в работе ее приняли участие и крупнейшие потребители топлива.
Схема работы торговой площадки следующая: газ независимых компаний приобретается на входе в Единую систему газоснабжения по договорным ценам. Затем, в пункте покупки он выставляется на продажу через электронную торговую систему. С момента начала работы торговой площадки было реализовано всего 2 млрд. куб. м. Однако практика показывает, что для того чтобы биржевая цена стала ориентиром для контрактных цен, через электронные торги должно проходить 5-10% реализуемой на рынке продукции.
Именно такое видение перспектив развития рыночных отношений в области реализации природного газа является наиболее «мягким» по сравнению с тремя моделируемыми выше концепциями. Введение реально действующей торговой площадки означает, по сути, разделение проблем свободной реализации газа и реструктуризации ОАО «Газпром», имеющей конечной целью его демонополизацию.
4 35
Поэтому концепция ОАО «Газпром» по реформированию рынка природного газа, несмотря на отмеченные проблемы - трансформационный спад, возможное сопротивление руководства дочерних предприятий структурным изменениям, стремление выправить финансовые показатели за счет механического «ухода» с сегментов рынка, имеющих наибольшее количество потребляемого газа по регулируемым ценам,- является «меньшим из зол», поскольку сохраняет целостность крупнейшей компании, то есть, фундамент отечественного энергетического рынка. Однако по своим кратко- и среднесрочным последствиям для всех потребителей газа, она не является предпочтительной и способна привести к неблагоприятным последствиям социально-экономического характера.
Исходя из анализа результатов имитации трех альтернативных моделей рынка природного газа в России, можно сделать следующие выводы стратегического характера.
Задачи корректировки стратегии реформирования естественных монополий и ОАО «Газпром», в частности, не утратили своей актуальности. Социально-экономическая цена структурных реформ в базовых отраслях, в том числе, газовой промышленности, связанной с эксплуатацией природных ресурсов, оказалась слишком высока для большинства населения России. Социальный аспект данной проблемы рассматривается в работах И. А. Гундарова и Д. С. Львова [9], но конкретных рекомендаций в области управления отраслями естественных монополий не выработано.
Встраивание России в международное разделение труда и возможное присоединение к ВТО на существующих условиях, провозглашающих развитие свободного внутреннего рынка энергоносителей как некоей самоцели, рискует обернуться не снижением, а усилением сырьевой специализации страны на фоне подавления развития обрабатывающей промышленности и высоких технологий. Отсюда вытекает необходимость ограничить меру рыночных свобод для отраслей и компаний, являющихся экспортерами сырьевых и энергетических ресурсов из России. Но это вовсе не означает возврата к планово-директивной системе.
Стране, по сути, требуется новая концепция управления отраслями, дающими основной объем рентных поступлений от продажи природных ресурсов. Концепция должна учитывать не только современные тенденции в управлении энергетическим сектором, но, что главное,- базироваться на коренных природно-климатических, инфраструктурных и технологических отличиях России от США и Западной Европы. На этом фоне все больше исследователей склоняются к представлению о принципиальной «несводи-мости» результатов преобразования в базовых отраслях российской экономики к наиболее эффективным образцам компаний Запада.
Вместе с тем, в среднесрочной перспективе с учетом практического опыта функционирования и регулирования естественных монополий
целесообразна, по мнению автора, корректировка проектов структурных
реформ естественных монополий по следующим направлениям.
1. Усиление контроля за деятельностью региональных дочерних структур в области финансовой, внешнеэкономической и учредительской деятельности.
2. Реконструкция Единой системы газоснабжения, направленная не только на технологическую модернизацию, но в, не меньшей степени,- на создание информационных технологий управления всей технологической цепочкой от производства ресурсов до их сбыта. Обеспечение на этой основе прозрачности компаний-монополистов для государства, а также для относительно небольших частных компаний, специализирующихся на сбыте энергоносителей на внутреннем рынке.
3. Развитие электронных управляющих и торговых систем, позволяющих без демонополизации (или иных управленческих решений, несовместимых с существующей хозяйственной практикой), обеспечивать прозрачность доступа компаний немонопольного сектора к реализации газа на внутреннем рынке.
4. Совершенствование методов управления государственным пакетом акций с целью объективной оценки природной ренты. Сохранение государственного участия в ОАО «Газпром» и других крупных компаниях на существующем уровне, отказ от идеи форсированной приватизации крупных компаний и либерализации рынка газа как некой институциональной самоцели.
5. Поиск и практическая реализация компромиссных решений в области защиты национальных интересов во взаимоотношениях России с иностранными инвесторами, ВТО, Международным энергетическим агентством и другими международными организациями.
Литература и информационные источники
1. Материалы информационно-аналитического портала www.gasforum.ru
2. Кротова М.В. Прогнозирование институциональной устойчивости крупных компаний на примере естественной монополии ОАО «Газпром /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., ИНПРАН, 2003.
3. Материалы официального портала www.government.gov.ru
4. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели и их применение к социальным, экономическим и экологическим задачам. М.: Наука, 1986.
5. Комков Н.И., Полянский А.В. Комплексные технологии и стратегическое управление развитием производства в рыночной экономике. М., ИНП РАН, 1992.
6. Иващенко Н.П. Производственно-экономические системы в экономике России. М.: ТЕИС, 2000.
7. Комков Н.И., Кротова М.В. Реформирование внутреннего рынка природного газа (анализ последствий имитационного информационно-логического моделирования) // Проблемы прогнозирования, №2, 2004.
8. «Газпром» в вопросах и ответах, в цифрах и фактах: материалы к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром». М., ИРЦ «Газпром», 2004.
9. Львов Д.С. Проблемы долгосрочного социально-экономического развития России // Экономическая наука современной России, № 1(11), 2003.
