CC BY
24Применение теории игр для объяснения проблемы валютного демпинга
сч cJ
£
Б
а
2 ©
Панкова Людмила Николаевна,
доктор философских наук, профессор кафедры управления государственными и муниципальными закупками Московского городского университета управления Правительства Москвы, pankovaln@mail.ru
В работе исследуется возможность применения теории игр для исследования проблемы валютного демпинга. В статье на основании исследования постановки задачи математических моделей, основанных на методологии теории игр делается заключение о возможности ее применения при объяснении экономического механизма валютного демпинга. Также в работе исследуется проблема валютного демпинга в современных исследованиях. Показано, что при исследовании явления валютного демпинга могут быть использованы игры могут быть с полной информацией (например, шахматы, шашки), или с неполной. При принятии экономических решений лица их принимающие сталкиваются с неполной информацией, что обусловливает необходимость принятия решений в условиях неопределенности и соответственно с определенной степенью риска. в условиях рыночной. В результате работы показано, что теория игр может быть эффективным инструментом обеспечения управленческой деятельности и принятия решений в условиях неопределенности, в том числе и при полном или частичном отсутствии информации о действиях конкурентов. При этом возникает проблема необходимости регулирования экономики, так как валютный демпинг снижает возможности экономического развития страны, поскольку из-за него нарушаются международные экономические связи, возникает недобросовестная конкуренция. Ключевые слова: валютный демпинг, теория игр, стратегия, принятие решений, риск валютных операций
«Что наша жизнь? Игра!» - восклицал Германн, главный герой оперы П.И. Чайковского по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Незнание основных положений теории игр, как нам известно, привело его к печальным результатам.
Теория игр - это математическая теория конфликтных ситуаций, т.е. таких ситуаций, в которых сталкиваются интересы двух и более сторон, преследующих различные (часто антагонистические) цели.
Из определения теории игр видно, что она рассматривает задачи, типичные для рыночной экономики - принятие решений в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Игра - это конфликтная ситуация, регламентированная определенными правилами, в которых должны быть указаны:
- порядок чередования действий участников (ходов);
- правила выполнения каждого хода;
- количественный результат игры (выигрыш, проигрыш) к которому приводит данная совокупность ходов.
Партия - это возможная реализация этих правил.
Стратегией игрока называется совокупность рекомендаций по ведению игры от начала до конца.
Схема задач, рассматриваемых в теории игр, показана в таблице 1. Она не претендует на полноту и завершенность, а представляет только те особенности, с которыми приходится сталкиваться в исследовании операций при применении теории игр при принятии решений экономического характера.
Различают стратегические игры, где исход зависит от выбранной стратегии, и игры с чисто случайным результатом, решение которых выходит за рамки рассматриваемых в данной статье вопросов и требует применения методов решения задач со стохастическими переменными.
Игры могут быть с полной информацией (например, шахматы, шашки), или с неполной. При принятии экономических решений лица их принимающие сталкиваются именно с неполной информацией, что обусловливает необходимость принятия решений в условиях неопределенности и соответственно с определенной степенью риска. Последние являются основными в исследовании операций экономического характера и представляют цель рассматриваемых в статье вопросов.
В сфере экономики наиболее востребованы так называемые матричные, или прямоугольные, игры, для которых может быть составлена платежная матрица (табл. 2).
Точное решение игр с бесконечным числом стратегий и с отсутствием информации удастся получить только в отдельных случаях.
На современном мировом рынке существует переизбыток различных товаров и услуг, при этом имеет место стремительное развитие конкуренции. Следовательно, это влияет и на сами отношения между странами. Многие страны вместо того, чтобы использовать торговые ограничения, в конкурентной борьбе все больше используют разные меры по продвижению своих товаров на иностранные рынки сбыта.
Демпинг в свою очередь является одной из таких мер, своего рода проявлением ценовой конкуренции, а также формой ценовой дискриминации. Демпинг с английского переводится как сбрасывать, бросать, разгружать.
Другими словами демпинг - это средство финансовой политики, которое осуществляется продвижением товара на внешние рынки сбыта, за счет снижения уровня цен экспорта ниже номинального уровня, который установлен в этих странах.
Основной целью демпинга можно назвать захват новых иностранных рынков сбыта, и экспорт дешевых товаров, которые будут более конкурентоспособны, чем внутренняя продукция.
Специалисты по вопросам мировой торговли выделяли четыре вида демпинга: ценовой, демпинг сферы услуг, социальный, валютный.
Валютный демпинг - это экспортирование товаров по заниженным ценам, чем у конкурентов, с получением прибыли от девальвации валюты.
Валютный демпинг имеет свойство распространяться практически на все товары, но при этом они не продаются по ценам ниже производственных.
Таблица 1
Классификация задач теории игр
Правила игры Задачи теории игр
Характер оцениваемых явлений Стратегические игры
Игры с чисто случайным результатом
] [олнота информации Игры с полной информацией
Игры с неполной информацией
Порядок чередования ХОДОВ Одноходовые
Многоходовые
Количество стратегий Конечное число стратегий
Бесконечное число стратегий
Количественный результат игры С нулевой СУММОЙ
С ненулевой суммой
Количество участников игры Две стороны
МНОГО сторон
Характер взаимодействия Бескоалиционные
Коалиционные (кооперативные)
Вид функций выигрыша Матричные
Биматричные
Непрерывные
Выпуклые и др
Таблица 2
Платежная матрица игры
Платежная матрица игры
В] В2 Вп
А1
А2
Аш
Демпинг может осуществляться при условиях:
- конъюнктура рынка и несовершенная конкуренция;
- разделение рынка на сегменты -возможность отделить цены внутреннего рынка от внешнего иностранного рынка;
- разница в эластичности спроса на товар на рынках иностранных государств - за границей спрос на товар должен быть более эластичным, чем на национальном рынке.
Демпинг напрямую связан с ценами на товары, и его использование прежде всего направлено на захват нового иностранного рынка сбыта. В условиях применения демпинга компании всегда вначале несут большие убытки, тем не менее через определенное время они способны получать сверхприбыль. Если же демпингом пользуются государственные предприятия, то их убытки покрываются из государственного бюджета за счет получения субсидий при осуществлении экспортных операций.
Весь механизм действия валютного демпинга сводится к тому, что покупательная способность валюты на внутреннем рынке выше чем на внешнем, вследствие обесценивания валюты из-за девальвации.
Валютный демпинг отсутствует, если:
- девальвация осуществляется как в стране-экспортере, так и стране-импортере;
- цены уравновешивают друг друга, из-за повышения цены на внутреннем рынке на ту же цену, на которую валюта этой страны обесценилась в соотношении с иностранной валютой.
Стимул повышения уровня экспорта заключается в получении дополнительной прибыли, связанной с разрывом между национальным курсом валюты в соотношении к валютам других стран, а также внутренней покупательной способностью денег этой страны.
Валютный демпинг характеризуется следующими ситуациями:
- при экспорте товаров массово, экспортеры получают сверхприбыль от операций;
- при покупке товаров на внутреннем рынке по повышенным ценам вследствие инфляции, продают их на иностранном рынке за устойчивую валюту по сниженным ценам;
- экспортные цены снижаются за счет курсовой разницы, которую получают от обмена устойчивой иностранной валюты на де-
вальвированную национальную валюту.
Таким образом, проводится параллель между товарным демпингом и валютным, основной чертой которых является экспортирование товаров по заниженной цене. Тогда как источником снижения экспортных цен товарного демпинга выступает государственный бюджет, а валютного демпинга - курсовая разница.
При повышении курса валют происходит:
- неэффективность экспортных операций;
- расширение импорта, получение премии импортерами;
- уменьшение объема национального производства и отраслей, которые занимаются экспортом товаров;
- увеличение прибыли;
- уменьшение реальной суммы внешнего долга в валюте.
При понижении курса валют:
- сокращение экспорта капитала и инвестиций;
- уменьшение внешнего долга в национальной валюте;
- расширение производства товаров заменяющих импортные;
- инфляция - рост цен в стране;
- сокращение импорта;
- масштабный экспорт товаров из страны;
- получение курсовой разницы экспортерами при конвертации подорожавшей иностранной валюты в подешевевшую национальную.
Страна, которая использует валютный демпинг, увеличивает прибыль экспортеров, при этом уменьшая уровень жизни населения из-за повышения цен на внутреннем рынке.
Страна - объект валютного демпинга, снижает развитие экономики в отраслях, которые не способны конкурировать с дешевыми иностранными товарами, происходит увеличение уровня безработицы.
Не стоит забывать также производителей других стран, которые являются участниками внешнеэкономических отношений. Демпинговые меры одной страны могут негативно повлиять на экономику другой страны.
Производители товара страны-импортера всегда несут убытки от валютного демпинга, вследствие преодоления жесткой ценовой конкуренции. Тогда невыгодное положение занимают именно местные компании, так как снижают цены, и не имеют возможности компенсиро-
© £
Ю
5
V 2
сч cJ
£
Б
ей
2 ©
вать свои затраты за счет продажи товаров по высоким ценам на других рынках.
Следовательно, компании теряют часть рынка и несут крупные убытки. Для защиты национальных производителей, каждое государство применяет антидемпинговые меры по отношению к иностранным экспортерам.
Перейдем к практической части настоящей статьи - применению метода теории игр для объяснения проблемы валютного демпинга.
Первый игрок (И1) - субъекты финансово-валютного рынка, предлагающие услуги конвертации.
Второй игрок (И2) - субъекты (компании) финансово-валютного рынка, потребляющие услуги конвертации.
В момент времени ф0 игрок И1 объявляет некую курсовую политику, которая действует до момента времени ф1.
Оба игрока в момент времени ф0 выбирают одну из возможных стратегий на период времени до ф1.
Все множество стратегий можно свести к трем для каждого из игроков.
И1 может использовать следующие стратегии:
A. придерживаться объявленной курсовой политики с минимальными отклонениями;
B. допустить умеренное отклонение от объявленной курсовой политики;
C. допустить существенное отклонение от объявленной курсовой политики.
У игрока И2 также имеется три собственных стратегии:
a. исходить из соответствия курсовой политики заявленной с минимальными отклонениями;
b. исходить из умеренного отклонения от заявленной курсовой политики;
c. исходить из существенного отклонения от заявленной курсовой политики.
Платежная матрица данной игры для И1 выглядит следующим образом (табл. 3).
Диагональные элементы матрицы равны 0, элементы, находящиеся выше главной диагонали - отрицательны (т.е. выигрыш получает И2), ниже главной диагонали - положительны (т.е. выигрыш получает И1). При этом:
Кс
>1
Данная платежная матрица отражает следующие вполне реалистичные предположения:
- если ориентиры И2 совпадают с намерениями И1 относительно курсовой
политики, то выигрыша нет ни у одной из сторон;
- если ориентиры И2 отклонения курсовой политики от заявленной меньше, чем в реальности, то выигрывает И2, причем, чем больше отклонение, тем2боль-ше выигрыш;
- если ожидания И2 отклонения курсовой политики от зая2вленной больше, чем в реальности, то И2 проигрывает, причем, чем больше от2клонение, тем больше проигрыш;
- при симметричных отклонениях, проигрыши И1 меньше его выигрышей -в силу ассиметричности положения игроков в финансово-банковой системе.
Такая игра имеет «седловую точку»: для игрока И1 оптимальной стратегией является С (существенное отклонение от заявленной курсовой политики), для И2 - с (действия, исходя из существенного отклонения И1 от заявленной курсовой политики). 1
Цена игры - 0, т.е. применение оптимальных стратегий не дает выигрыша ни одному из игроков.
Соответственно, сочетание стратегий С - с является «равновесием по Нэшу»: выбор одним из двух игроков иной стратегии при следовании другим равновесной стратегии приводит к проигрышу.
Таким образом, в условиях рыночной экономики теория игр может быть надежным инструментом обеспечения управленческой деятельности и принятия решений в условиях неопределенности, в том числе и при полном или частичном отсутствии информации о действиях конкурентов.
Валютный демпинг нельзя назвать благом для развития страны, поскольку из-за него нарушаются международные экономические связи, возникает недобросовестная конкуренция. В целом для организации международной торговли валютный демпинг даже опасен, так как приводит к дезорганизации рынка и существует возможность возникновения торговых войн.
Антидемпинговые мероприятия являются одной из главных задач Всемирной торговой организации, в которую входит Россия. Данная организация прежде всего призвана регулировать торговые отношения.
Для выявления валютного демпинга, принято использовать справедливые
цены, определение которых вызывает некоторые трудности. Цена товара может меняться вследствие ряда факторов, таких как, сезонность, рыночные факторы, связанные с условиями конкуренции, а также политикой в области установления тарифов или налогов в различных странах.
Именно 1967 год стал решающим в регулировании вопросов валютного демпинга, поскольку был принят Антидемпинговый кодекс, который содержал санкции за применение демпинга, в том числе и валютного. В последствии Антидемпинговый кодекс обновлялся в 1979 и 1994 годах.
Таким образом за государством, которое несет убытки от демпинга, было предусмотрено право облагать товар специальной антидемпинговой пошлиной, которая служит своего рода курсовой разницей между ценой страны-экспортера на внутреннем рынке и ценой экспорта данного товара.
Литература
1. Колесник Г.В. Теория игр: Учебное пособие / Г.В. Колесник. - М.: ЛИБРО-КОМ, 2012.
2. Колокольцов В.Н. Математическое моделирование многоагентных систем конкуренции и кооперации (Теория игр для всех): Учебное пособие / В.Н. Колокольцов, О.А. Малафеев. - СПб.: Лань, 2012.
3. Невежин В.П. Теория игр. Примеры и задачи: Учебное пособие / В.П. Невежин. - М.: Форум, 2012.
4. Петросян Л.А. Теория игр: Учебник / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шев-копляс. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012.
5. Краснов М.Л. Вся высшая математика. Т. 5. Теория вероятностей. Математическая статистика. Теория игр: Учебник / М.Л. Краснов, А.И. Киселев Г.И. Макаренко [и др.]. - М.: ЛКИ, 2013.
6. Ященко Н.А. Теория игр в экономике (практикум с решениями задач): Учебное пособие / Л.Г. Лабскер, Н.А. Ященко; Под ред. Л.Г. Лабскер. - М.: Кно-Рус, 2013.
7. Neumann J., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Publisher: Princeton University Press. 2007.
8. Maschler M., Solan E., Zamir Sh. Game Theory 1St Edition. Publisher: Cambridge University Press. 2013.
9. Talwalkar P. The Joy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform. 2014.
10. Karlin A.R., Peres Yu. Game Theory, Alive. Amer Mathematical Society. 2017.
11. Olivo R.J. The Game Theory: Its Influence in Strategic Decision-Making. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform. 2017.
Application of the Game Theory in Explanation of the Problem of Currency Dumping' Pankova L.N.
Moscow Metropolitan Governance University The paper explores the possibility of using game theory in the field of study the problem of currency dumping. In the article, based on the issue on the formulation of the problem of mathematical models based on the methodology of game theory, made a conclusion about the possibility of its use in explaining the economic mechanism of currency dumping. The paper also examines the problem of currency dumping in contemporary research. It is shown that in the
study of the phenomenon of currency dumping games can be used with complete information (for example, chess, checkers), or with incomplete. When making economic decisions, their recipients face incomplete information, which makes it necessary to make decisions in the condition of uncertainty and, accordingly, with a certain degree of risk. under market conditions. As a result of the work, it was shown that game theory can be an effective tool for providing management activities and decision making in the condition of uncertainty, including the complete or partial absence of information about the actions of competitors. In this situation is raise the problem of economy regulation. Since, currency dumping reduces the possibilities for the economic development of a country, because it disrupts international economic relations, and unfair competition influence.
Keywords: Currency Dumping, Game Theory, Strategy, Decision Making, Foreign exchange risk
References
1. Kolesnik G.V. Game Theory: Study Guide / G.V.
Kolesnik. - M .: LIBROKOM, 2012.
2. Kolokoltsov V.N. Mathematical modeling of multi-
agent systems of competition and cooperation (Game Theory for All): Study Guide / V.N. Kolokoltsov, O.A. Malafeev. - SPb .: Lan, 2012.
3. Nevezhin V.P. Game theory. Examples and
objectives: Tutorial / V.P. Nevezhin. - M .: Forum, 2012.
4. Petrosyan L.A. Game Theory: Textbook / LA
Petrosyan, N.A. Zenkevich, E.V. Shevkoplyas. - SPb .: BHV-Petersburg, 2012.
5. Krasnov M.L. All higher mathematics. T. 5. The
theory of probability. Mathematical statistics. Game Theory: Textbook / M.L. Krasnov, A.I. Kiselev G.I. Makarenko [et al.]. - M .: LKI, 2013.
6. Yaschenko N.A. Theory of games in economics
(workshop with problem solving): Study guide / L.G. Labsker, N.A. Yashchenko; Ed. L.G. Labsker. - M .: KnoRus, 2013.
7. Neumann, J., Morgenstern O. Theory of Games
and Economic Behavior. Publisher: Princeton University Press. 2007
8. Maschler M., Solan E., Zamir Sh. Game Theory
1St Edition. Publisher: Cambridge University Press. 2013
9. Talwalkar P. The Joy of Game Theory: An
Introduction to Strategic Thinking. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform. 2014
10. Karlin A.R., Peres Yu. Game Theory, Alive. Amer Mathematical Society. 2017
11. Olivo R.J. The Game Theory: Its Influence in Strategic Decision-Making. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform. 2017
О
3
Ю i
V 2
