CC BY
45
Литература
1. Информация об инвестируемых коммерческих проектах по Чувашской Республике [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved21.ru/Investicii (дата обращения: 01.02.2012).
2. Карпунина Е.К., Муратов А.М. Направления совершенствования инвестиционной политики в дотационном регионе (на примере Тамбовской области) // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1. С. 50-59.
3. Парфенова Е.Н. Проблемы методики оценки региональных инвестиционных проектов // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 15(70), вып. 12/1. С. 22-27.
4. Положение об инвестиционных проектах, имеющих важное экономическое значение для Чувашской Республики, и об оказании нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике: утв. постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 24.11.2006 г. № 293 [Электронный ресурс]. URL: http://gov.cap.ru/home/24/ oip/инвест/IP/293.doc (дата обращения 01.02. 2012).
5. Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов: утв. постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 29.06.2007 г. № 160 [Электронный ресурс]. URL: http://gov.cap.ru/home/24/oip/инвест/IP/160.rtf / (дата обращения: 05.02. 2012).
6. Республиканская целевая программа привлечения инвестиций в экономику Чувашской Республики на 2011-2015 годы и на период до 2020 года: утв. постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 30.06.2011 г. № 270 // Вести Чувашии. 2011. № 28 (1238), 15 июля.
7. Республиканская целевая программа реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике на основе государственно-частного партнерства на 2010-2015 годы и на период до 2020 года: утв. постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 29.12.2010 г. № 560 [Электронный ресурс]. URL: http://gov.cap.ru/home/17/law/2010/560%202912.rar (дата обращения: 02.02.2011).
8. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами потребления / К.П. Колотырин, А.И. Попов, И.Б. Николаева и др. Саратов: Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2003. 132 с.
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ - аспирант кафедры экономики природопользования, Московский государственный университет, Россия, Москва (yakovlev_ae@mail.ru).
YAKOVLEV ALEKSANDR ANATOLEVICH - post-graduate student of Environmental Economics Chair, Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow.
УДК 658.26
А.Е. ЯКОВЛЕВ, C.T НЕМЦЕВ
ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЕМ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: кредитование, региональная система, управление, риск, дистанционное обслуживание.
Предложено в автоматизированную систему управления ввести подсистему управления кредитованием, что позволило бы снизить кредитные риски как для банка, так и для заемщика.
A.E. YAKOVLEV, S.G. NEMZEV SUBSYSTEM CREDIT MANAGEMENT IN THE REGIONAL ECONOMY Key words: crediting, region system, control, risk, distance service.
The subsystem of crediting control is offered to introduce into the automated control system allowing to decrease credit risk both for the bank and borrower.
Благодаря электронному документообороту банки разработали систему удаленной работы с финансовыми и справочно-информационными документами. Эти системы, называемые «Клиент-Банк» (СКБ), дают возможность бесконтактной работы, т.е. дистанционного обслуживания, что особенно важно при удаленности Клиента и Банка. В большинстве своем СКБ адаптированы под конкретные задачи и нужды Банка и Клиента. СКБ имеет модуль у Клиента и модуль в Банке, связанные между собой коммуникационными каналами.
Модуль у клиента обеспечивает: формирование взаиморасчетных документов; обеспечение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) документов; отправку
документов в Банк; проверку ЭЦП банка; прием из банка информации и ее обработку; шифровку документов для защиты от несанкционированного доступа.
Модуль Банка имеет сервер, на котором устанавливается программное обеспечение, обслуживающее устройство передачи данных (УПД), а также системное программное обеспечение. Модуль банка дает возможность одновременной работы нескольким клиентам и выполняет операции по запросам как клиентов, так и банка. Кроме того, он обеспечивает:
- передачу информационных сообщений в соответствующие службы;
- формирование запросов к автоматизированной банковской системе АБС) со стороны клиента и ответов клиенту;
- шифрование исходящей информации и заверение ЭЦП банка;
- передачу обновлений к вспомогательным базам данных и программному обеспечению модуля клиента.
Обязательным условием является обеспечение мер защиты как банковской сети, так и АБС от несанкционированного доступа («хакерского взлома»).
Однако в большинстве сКб отсутствуют системы управления кредитными операциями как со стороны модуля клиента, так и со стороны модуля Банка, что негативно влияет на банковскую систему. Зачастую банк при предоставлении кредита, особенно физическим лицам, не обладает всеобъемлющей информацией о платежеспособности клиента [4]. Вследствие этого, предоставляя кредит, банк терпит убытки, иногда и значительные.
Структурная схема модуля «Банк», используемая достаточно широко в настоящее время, приведена на рис. 1 [1] (без подсистемы управления кредитованием).
Рис. 1. Структурная схема модуля «Банк»
На наш взгляд, АБС необходимо ввести дополнительную подсистему -управление кредитованием. Данная подсистема предварительно должна запрашивать информацию из архива и базы данных. В случае отсутствия информации в этих структурах подсистема запрашивает дополнительную информацию о кли-
енте и его поручителях. Данная информация является конфиденциальной, предоставляется клиентом и готовится сотрудником банка для ввода в подсистему.
При этом подсистема одновременно запрашивает информацию от службы безопасности банка (подсистема связана с другими службами банка), которая предоставляет дополнительные сведения о клиенте, добытые по своим каналам. Естественно, требуемая информация для каждого банка своя, определенная исходя из своих интересов, может быть заимствована из базы данных других банков при обоюдном согласии.
Таким образом, оснащение АБС подсистемой управления кредитованием позволило бы сделать предоставление банком кредита менее рискованным и более прозрачным.
В настоящее время подобная система используется в Банке ВТБ 24 (ЗАО), где можно оформить заявку на кредит через сайт банка. Заявка полученная таким образом попадает автоматически в тот регион в котором она была подана. Заявка вносится в АБС и начинается процесс обработки заявки на возможность предоставления кредитных продуктов.
Под кредитным риском в обобщенном виде следует понимать вероятность несения финансовых потерь субъектом малого бизнеса вследствие определенных причин из-за невозвращения (или несвоевременного возвращения) заемных средств. Особенно это важно при получении кредита в банковских системах. Надо отметить, что банки при кредитовании или инвестировании малого бизнеса имеют свою методику расчета показателей риска. Исходя из этих показателей, банк выставляет свои условия кредитования, иногда достаточно жесткие для заемщика. Однако данные по функционированию банков и Госкомстата РФ показывают, что банки в период с 2001 по 2011 г. в основном, дебиторы, чем кредиторы, т.е. перестраховываются. Вследствие этого требуется методика расчета показателей риска со стороны заемщика для оценки его возможности погашения кредита. Риски можно классифицировать как количественные (возможны методы количественного анализа) и качественные (субъективные), внутренние и внешние по отношению к участникам проекта, риски на инвестиционных и производственных фазах проекта, страхуемые (с гарантией) и нестрахуемые [2].
Основными рисками при инвестиционном и проектным финансировании являются (без раскрытия и сущности, и причин) [3]:
1) недофинансирование проекта;
2) невыполнение обязательств поставщиками и подрядчиками;
3) увеличение стоимости проекта;
4) увеличение сроков;
5) недостижение запланированных параметров проекта;
6) конструкционная неосуществимость проекта;
7) производственные процессы;
8) управленческие;
9) маркетинговый;
10) финансовый (процентный и валютный);
11) административный;
12) региональный (страновой);
13) юридический;
14) форс-мажорные обстоятельства;
15) утрата обеспечения.
В настоящее время банки процентную ставку (ПС) определяют исходя из вероятностного показателя невозвращения кредита (Рн) по формуле:
С = (1-Рн)(1 + ПС) - К, (1)
где С - вероятностная сумма, возвращаемая заемщиком банку; К - исходный кредит.
При вероятности возвращения даже только суммы К значение ПС опре-
деляется по формуле:
ПС =
100
1 - Рн
, %
(2)
Отсюда видно, что даже в области мягкого риска (рис. 2) ПС может составить 14-15%.
Кс -
3-
2-
1 -
0 - 1 1 1 1 1 1 і і і
1 2 3 CD Ю 0 00
Область Область Область
мягкого жесткого критического
риска риска риска
Рн
Рис. 2. Зависимость увеличения суммы выплат от вероятностного показателя невозвращения кредита
Кривая рис. 2 описывается (с вероятностью 0,95) уравнением
Кс = 1 + а ■ Рн + b ■ Р2 + с ■ Рн3 + d ■ Рн4, (3)
где а = 9,733; b = -29,415; с = 23,893; d = 8,014 - степенные коэффициенты.
При этом необходимо отметить, что многие факторы при определении Рн не поддаются количественной оценке, т.е. значение оценки Рн банки оценивают субъективно. В конечном итоге банки существенно поднимают процентную ставку, при этом они рискуют потерять клиентов с низкой степенью возвратности долгов, но снижают риск собственный потерь, т.е. банки значение Рн заведомо завышают. Данный фактор заставляет клиентов обращаться к другим кредиторам.
Таким образом, в структурной схеме модуля «БАНК» необходимо ввести подсистему управления кредитованием, которая могла бы снизить кредитный риск как для банка, так и для заемщика. Для самооценки платежеспособности и показателей кредитного риска есть необходимость разработки методики расчета показателей для заемщиков кредитных средств для субъектов малого бизнеса. Необходимо разработать и обосновать количественные показатели по всем 15 пунктам кредитного риска.
Литература
1. Кураков В.Л., Лебедев Е.К. Банковские информационные технологии и системы. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1999. 180 с.
2. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. М.: ДИС, 1997. 159 с.
3. Мидуков Е.Н. Формирование системы комплексной оценки и мониторинга инвестиционных проектов с участием банковского капитала: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Чебоксары, 2010.
4. Мостайкина К.И. Банковская система региона: проблема возврата дебиторской задолженности в банках // Вестник Чувашского университета. 2007. № 1. С. 475-479.
ЯКОВЛЕВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой региональной экономики, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (yakovlev_ae@mail.ru).
YAKOVLEV ANATOLIY EGOROVICH - doctor of economics sciences, head of Regional Economy Chair, Chuvash State University, Russia, Cheboksary.
НЕМЦЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - аспирант кафедры региональной экономики, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары.
NEMZEV SERGEY GENNADYEVICH - post-graduate student of Regional Economy Chair, Chuvash State University, Russia, Cheboksary.
