Научная статья на тему 'Оценка взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности'

Оценка взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
252
40
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ / КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК / БАНК РОССИИ / УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ / ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Волошина М.В., Жуковская Н.К., Мигеева О.В.

Рассматриваются вопросы оценки условий потребительского кредитования в российских банках в 2012-2019гг. На объемы кредитования банками физических лиц влияют ужесточение или смягчение ценовых и неценовых факторов, таких, как требования к заемщику обеспечению, дополнительные комиссии, стоимость внутреннего и внешнего фондирования банков, и т.д. В процессе исследования были сделаны выводы о преобладании отдельных факторов и условий потребительского кредитования в рассматриваемом периоде.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Оценка взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности»

частного предпринимательства. Это по сравнению с прошлым годом больше на 4,7 процента94. Почти 21 процент всех созданных новых рабочих мест осуществлены за счет налаживания надомного труда различного направления, 7,5 процентов - запуска новых объектов, реконструкции и расширения имеющихся производств, почти 30 процентов - увеличения рабочих мест. Функции, формы и методы управления предприятием:

Планирование - процесс разработки и практического воплощения планов, а также путей и средств достижения воплощенной в них цели предприятия.

Организация деятельности предприятия - процесс создания организационной структуры предприятия (отделов, служб, групп и т.п.), закрепления за ней ресурсов, согласование полномочий, а также разработка целесообразных способов действий для достижения цели.

Координация деятельности предприятия - процесс упорядочения и согласования действий его разных подразделений.

Контроль за деятельностью предприятия - систематическое наблюдение за состоянием хозяйственной деятельности предприятия с целью проверки соответствия фактических результатов запланированным и, в случае необходимости, корректировка такой деятельности.

Малый бизнес Узбекистана многообразен. Он различается по целому ряду факторов, и каждый из них в той или иной степени влияет на особенности управления конкретной фирмой. Среди таких факторов следует отметить размер предприятия, численность и состав работающих, форму собственности, отрасль деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции или услуг, организационную структуру предприятия и др. Наибольшее влияние на определение конкретной организации управления оказывает, прежде всего, размер предприятия, а точнее, численность персонала. Список использованной литературы:

1.Конституция Республики Узбекистан. Т.: «Узбекистон» 2003.

2. Закон Республики Узбекистан «О собственности в РУз.» от 31 октября 1990г.Т.: Адолат 2003г.

3. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. Учебник- М: ТК Велби «Проспект» 2005г.

4. Кадыров А. Экономическая теория. Т. 1999г.

© Абду^аюмов А.Н., Азларова А.М., Шодмонов Р., 2019

УДК 336.77

М.В. Волошина

канд. техн. наук, доцент Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ»,

г. Таганрог, РФ Е-mail: mar_i_an@ mail.ru Н.К. Жуковская

канд. техн. наук, доцент Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ»,

г. Таганрог, РФ Е-mail: nasha-0207@ yandex.ru О.В. Мигеева

канд. экон. наук, доцент Таганрогского филиала АНО ВО «РосНОУ»,

г. Таганрог, РФ E-mail: olesya_09_rus@mail.ru

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ УСЛОВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ И ДИНАМИКИ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аннотация

Рассматриваются вопросы оценки условий потребительского кредитования в российских банках в 2012-2019гг. На объемы кредитования банками физических лиц влияют ужесточение или смягчение

~ 35 ~

ценовых и неценовых факторов, таких, как требования к заемщику обеспечению, дополнительные комиссии, стоимость внутреннего и внешнего фондирования банков, и т.д. В процессе исследования были сделаны выводы о преобладании отдельных факторов и условий потребительского кредитования в рассматриваемом периоде.

Ключевые слова:

Потребительское кредитование, коммерческий банк, Банк России, условия банковского кредитования,

индексы изменения условий банковского кредитования.

Кредитование физических лиц является одним из важнейших направлений кредитной деятельности российских коммерческих банков, сильно связанным с макроэкономической ситуацией в стране, с общей стабильностью и устойчивостью как банковского сектора, так и российской экономики в целом [1]. На его объемы влияют как спрос со стороны населения, обусловленный соответствием уровня доходов граждан и их потребностями в различных сферах потребления (начиная от повседневных товаров и услуг и заканчивая товарами длительного пользования, услугами в сфере здравоохранения, образовательными услугами и т.д.) и предложением со стороны различных кредитных организаций, прежде всего коммерческих банков [2].

За последние 7 лет развития рынка кредитов выделяют следующие периоды развития рынка потребительского кредитования (рис. 1):

- в 2012г. - начале 2014г. наблюдались положительные тенденции: посткризисный рост объема кредитов физическим лицам, низкие темпы роста просроченной задолженности, снижение ставок по кредитам, смягчение условий кредитования, высокая конкуренция за заемщика на розничном рынке;

- в 2014-2015гг. на рынке розничного кредитования преобладали отрицательные тенденции: ужесточение условий кредитования, рост процентных ставок, снижение объемов кредитования физических лиц, сокращение спроса на кредиты со стороны физических лиц (2015г.), снижение платежеспособности граждан, рост просроченной задолженности, рост кредитных рисков. Коммерческие банки столкнулись с серьезными проблемами при кредитовании физических лиц;

- в 2016-2018гг. - восстановление спроса на потребительские кредиты, смягчение ценовых и неценовых условий кредитования. Основные индикаторы (низкий уровень отношения розничных кредитов к ВВП, наличие потенциального спроса со стороны населения при улучшении ситуации в российской экономике и росте благосостояния граждан, привлекательность сегмента потребительского кредитования для банков с позиции доходности) указывают на перспективы дальнейшего развития рынка розничного кредитования.

Рисунок 1 - Показатели кредитования физических лиц в России1

При этом представляет интерес оценка соответствия объемов потребительского кредитования и условий кредитования с точки зрения банков.

Для оценки условий кредитования всех категорий заемщиков российскими банками Банк России рассчитывает ряд показателей. Ежеквартально Банк России публикует информацию об индексах изменения условий предоставления банками кредитов основным категориям заемщиков - крупным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса и физическим лицам. Источником информации для данных таблиц является проводимое Банком России ежеквартальное обследование кредитных организаций «Изменения в кредитной политике банка»2, в котором принимают участие крупнейшие российские банки.

Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100, условно «все банки смягчили условия кредитования», до +100, условно «все банки ужесточили условия кредитования»3. Под ужесточением условий кредитования понимается снижение доступности кредитов, под смягчением - повышение доступности кредитов. Для целей данного исследования Банк России относит к категории краткосрочных кредиты на срок до 1 года включительно, к категории долгосрочных - кредиты на более длительный срок.

Результаты оценки условий кредитования физических лиц Банком России представлены на рис. 2. Анализ показал, что в 2014г. произошло резкое ухудшение условий кредитования: в 4 кв. 2014г. в целом по потребительским кредитам и по долгосрочным кредитам более 70% банков сообщили об ужесточении условий (значение УБК увеличилось соответственно до 71,05 и 72,81 процентных пунктов), по краткосрочным кредитам - более 67% банков. Для сравнения, в 4 кв.2013г. соответствующие значения индексов УБК были равны 1,81, 0,81 и 0,00 процентных пунктов.

SO .00

60,00

40.00

20.00

0,00

-40,00

-60,00

i

J \

/ ' 1

кул Л л л

V t,' А- 1, i,' -f v v Sf v v ъ*

•ИзменениеУБК б целом

»УБК по краткосрочным кредитам

■ УБК по долгосрочным кредитам

Рисунок 2 - Динамика индексов изменения условий банковского кредитования (УБК) по кредитам физических лиц, в процентных пунктах4

Ухудшение условий произошло вследствие того, что в 2014г. крупные российские банки

2 аналогом «Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов» (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS) ФРС США и «Обследования условий банковского кредитования» (Bank Lending Survey, BLS) ЕЦБ.

3 «Методика расчета индексов изменения условий банковского кредитования и спроса на кредиты» Банка России (http://www.cbr.ru/).

4 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков (п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/).

действовали в условиях санкций, введенных рядом государств, и общей геополитической напряженности, которые привели к снижению доступности внешних источников фондирования для банков, что не могло не отразиться на их политике по управлению активами и пассивами. Ухудшение внешнеэкономических условий, падение цен на сырьевых рынках в конце 2014г. оказали серьезное влияние на российскую экономику, приведя к росту инфляционных и девальвационных рисков. Ответом на рост этих рисков стало изменение параметров операций Банка России. Повышение ключевой ставки Банка России в 4 кв. 2014г. способствовало стабилизации динамики внутренних цен и ситуации на валютном рынке. Одновременно оно обусловило рост ставок денежного рынка, ставок по банковским депозитам и соответственно общее повышение стоимости внутреннего банковского фондирования.

Более чем за год действия санкций российским банкам удалось адаптироваться к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям, снизив зависимость от внешних займов. В результате при отсутствии существенных изменений в условиях привлечения ресурсов на внешних рынках капитала для российских кредитных организаций фактор условий внешнего фондирования в первой половине 2015г. почти не оказал влияния на изменения банками условий кредитования.

В 1 кв. 2015г. все индексы УБК находились в положительной зоне (от 9,43 процентных пунктов по потребительским кредитам в целом до 11,54 процентных пунктов по долгосрочным кредитам. Но уже во втором квартале индекс УБК снизился до -30,0 процентных пунктов, и затем на протяжении 2016г.- 3 кв. 2018гг. существенного ужесточения УБК не происходило.

Средние значения индексов УБК по всем потребительским кредитам в 2016-2018гг. составили соответственно -27,77, -30,27 и -14,81 процентных пунктов, по краткосрочным кредитам -19,07, -19,55 и -9,16 процентных пунктов, по долгосрочным кредитам -27,54, -29,21 и -14,45 процентных пунктов. Таким образом, условия кредитования населения на короткие сроки были более жесткими. В то же время в 1 кв. 2019г. индексы УБК по всем кредитам и по долгосрочным кредитам вышли в положительную зону и составили соответственно 0,96 и 0,96 процентных пунктов. Отметим, что ужесточение условий банковского потребительского кредитования оформилось во второй половине 2018г.

Следующая группа показателей условий банковского кредитования характеризует мнение банков об изменении отдельных условий кредитования. Для данной группы понятия «ужесточения» и «смягчения» для отдельных показателей условий кредитования означают следующее:

для показателя «размер кредита»: «ужесточение» - уменьшение максимального размера кредита, который может быть предоставлен заемщику, «смягчение» - увеличение размера кредита;

для показателя «срок кредита»: «ужесточение» - уменьшение максимального срока кредита, «смягчение» - его увеличение;

для показателей «процентная ставка по кредиту» и «дополнительные комиссии»: «ужесточение» -увеличение ставок, дополнительных сборов и комиссий, «смягчение» - их снижение;

для показателей «требования к заемщику» и «требования к обеспечению»: «ужесточение» -увеличение существующих требований к финансовому положению заемщика, качеству и стоимости обеспечения по кредиту или введение новых требований, «смягчение» - уменьшение или отмена существующих требований;

для показателя «спектр направлений кредитования»: «смягчение» - введение новых кредитных программ, «ужесточение» - прекращение уже существующих кредитных программ. Результаты исследования данных показателей представлены на рис.3-4.

Анализ показал, что наибольшие изменения в рассматриваемом периоде имели такие условия кредитования, как процентная ставка и требования к заемщику. В 4 кв. 2014г. значения данных индексов достигали +75,44 и +41,07 процентных пунктов. В то же время в 2016-2018гг. наибольшее количество банков сообщало о смягчении условий, связанных с процентными ставками (рис. 3).

Рисунок 3 - Изменение отдельных условий кредитования, в процентных пунктах5

Отметим, что в декабре 2014г. увеличились средневзвешенные процентные ставки по кредитам населению в рублях для всех сроков погашения, на срок от 181 дня до года они поднимались до 33% годовых, на срок от 1 года до 3 лет - до 30% годовых. При этом для кредитов в долларах США и евро подобного интенсивного роста ставок в кризисном 2014-2015гг. не происходило.

В 2014г. ужесточились практически все условия банковского потребительского кредитования -сократились сроки кредитования, увеличились требования к финансовому положению заемщиков, качеству и стоимости обеспечения по кредиту, сокращался спектр кредитных продуктов и промоакции потребительского кредитования, уменьшился максимальный размер кредитования заемщиков - в 4 кв. 2014г. значения соответствующих индексов составили +18,42, +11,61, +25,44 и +11,61 процентных пунктов (рис. 4).

20.00 15.00 10.00 5,00 0,00

-10,00 -15,00

>Л /V Л/^

\ 1 V V ЧЛАА '

' '/^/ъ V -V V

■ Размер кредита

'Срок кредита

Дополнительные комиссии

■■■ Требования к обеспечению

Другие условия

Рисунок 4 - Изменение отдельных условий кредитования, в процентных пунктах6

5 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков (п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/).

6 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков (п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/).

Начиная со второй половины 2015г. вектор кредитной политики банков развернулся в сторону кредитования населения. Практически все неценовые условия розничного кредитования в IV квартале 2015г. смягчились или, по крайней мере, не были ужесточены. Опережающими темпами банки продолжали снижать процентные ставки по потребительским кредитам населению.

В 2016-2017гг. кроме снижения ставок по потребительским кредитам, банки последовательно уменьшали степень жесткости ряда неценовых условий кредитования населения. Отмечалось повышение максимального размера кредита по многим программам кредитования, упрощение процедуры подачи заявления на кредит заемщикам с положительной кредитной историей, смягчение требований к оценке платежеспособности заемщиков. Около 20% банков заметно расширили спектр ипотечных и потребительских кредитных программ.

Несмотря на снижение степени жесткости условий кредитования всех основных категорий заемщиков, банки сохранили индивидуальный подход к анализу кредитоспособности клиента. Условия кредитования банки улучшали преимущественно для уже известных им клиентов: физических лиц, получающих заработную плату в банке, а также лиц, уже имеющих одобрение на кредит или ранее получавших кредит; компаний, пользующихся доверием банков, ведущих прозрачную экономическую деятельность, в том числе компаний, имеющих с банком долгосрочные партнерские отношения не только по кредитным операциям. Такой подход обеспечил банкам контроль качества кредитных портфелей, в том числе в сегменте потребительского кредитования.

К концу 2018г. наметилась отрицательная тенденция ужесточения условий кредитования в отношении процентных ставок (в 1 кв. 2018г. -33,64 процентных пункта, в 4 кв. 2018г. -1,92 процентных пункта), требований к заемщику (в 1 кв. и 4 кв. 2018г. соответственно -4,5 и +3,85 процентных пунктов) и требований к обеспечению (в 1 кв. и 4 кв. 2018г. соответственно -1,82 и +0,96 процентных пунктов).

Показатели группы «Влияние отдельных факторов на изменение УБК» показывают, как отдельные факторы повлияли на изменение условий кредитования физических лиц по мнению участников обследования. Индексы данной группы также исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки считают, что определенный фактор способствовал существенному смягчению условий кредитования) до +100 (все банки считают, что определенный фактор способствовал существенному ужесточению условий кредитования). Динамика оценки данных факторов представлена на рис. 5-6.

Рисунок 5 - Влияние отдельных факторов на изменение УБК, в процентных пунктах7

Анализ показал, что по оценкам банков наибольшее влияние на условия потребительского кредитования в кризисном 2014г. оказала политика Банка России по резкому повышению ключевой ставки и стоимость внутреннего фондирования (рис. 5) - значение соответствующих показателей в 4 кв. 2014г. достигало +63,39 и +71,93 процентных пунктов. Значения влияния остальных факторов в этом периоде также увеличились в 2-4 раза (рис. 6).

В то же время основным фактором, положительно влияющим на условия кредитования, в 20152018гг. была конкуренция за качественного заемщика в банковском секторе (рис. 6). Кроме высокой конкуренции, основными факторами смягчения условий потребительского кредитования в 2016- 1 половине 2018гг. были снижение ключевой ставки Банка России и, соответственно, стоимости фондирования на внутренних финансовых рынках. Важной причиной смягчения условий кредитования банки называли уверенное замедление инфляции и связанные с этим ожидания банков по дальнейшему снижению ключевой ставки.

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,0®у V

-20,00

-30,00

-40,00

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Л Ми 1\

<У л / > > ^ Н?4 # ^

Ж* ^ ^ ^ ^

"Приоритеты б политике баНКс

'ЛИКВИДНОСТЬ

Конкуренция

■Внешнее фондирование

• Сир^ация в нефинансовом секторе

Другие факторы Ожидания

Рисунок 6 - Влияние отдельных факторов на изменение УБК, в процентных пунктах8

Кроме изменения условий банковского кредитовании, Банк России рассчитывает и индексы «изменения спроса на кредиты», которые исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все банки отметили существенное уменьшение спроса) до +100 (все банки отметили существенное увеличение спроса).

Анализ показал, что существенное снижение спроса на новые кредиты со стороны населения (в отношении потребительских кредитов) произошло в 1 кв. 2015г. (рис. 7). В то же время значительно увеличился спрос на реструктуризацию кредитов - в период с 4 кв. 2014г. по 2 кв. 2015г. значение индекса находилось в пределах от 16 до 17,3 процентных пунктов - это были максимальные значения в рассматриваемом периоде (2012-2018гг.).

Динамика изменения спроса на кредиты со стороны физических лиц имела выраженный сезонный характер - на протяжении 2016-2018гг. спрос на долгосрочные и краткосрочные кредиты существенно

уменьшался в 1 квартале (значения индексов - отрицательные) и увеличивался в 4 квартале (наблюдался рост положительных значений индексов).

Рисунок 7 - Изменения спроса на кредиты физических лиц, в процентных пунктах9

Таким образом, анализ взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности в России показал, что в 2012-2014гг. задолженность по потребительским кредитам ежегодно увеличивалась. 2015г. стал единственным годом, когда на фоне кризисной ситуации в банковском секторе рынок потребительского кредитования сократился, в 2016-2018гг. задолженность по кредитам граждан вновь росла. Увеличивались относительные показатели рынка кредитования -отношение к ВВП (до 14,4% в январе 2019г.), к денежным доходам населения (до 25,9%), к активам банковского сектора (до 15,8%). Темпы роста кредитов в 2017-2018гг. превышали темпы роста вкладов.

После резкого ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования в 4 квартале 2014г. и последующего смягчения в 2015г., в 2016-2018гг. условия кредитования в целом не ухудшались. По оценкам банков, наибольшее влияние на ужесточение условий кредитования в кризисном периоде оказала политика Банка России по повышению ключевой ставки и условия фондирования. Основным фактором, положительно влияющим на условия кредитования, в 2015-2018гг. была конкуренция за качественного заемщика в банковском секторе.

Список использованной литературы:

1. Воронова Н.С., Мирошниченко О.С. Доходы населения как потенциал развития банковского кредитования: компаративный анализ российских регионов. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2018, том 11, №4.

2. Ранаквургина Е.А. Спрос на кредитные ресурсы и экономический рост. // Власть и управление на востоке России, 2018, №2.

3. Сайт Центрального банка Российской Федерации - www.cbr.ru.

© Волошина М.В., Жуковская Н.К., Мигеева О.В., 2019

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.