CC BY
36
Банковская система
оценка кредитного потенциала банковской системы ставропольского края: от методологии к практике
и.н. рыкова,
доктор экономических наук
Н.в. фисенко
северо-Кавказский банк сбербанка России
Кредитный потенциал коммерческих банков оказывает важнейшее влияние как на экономику региона, так и на деятельность самих банков1. Он определяет возможность коммерческих банков увеличивать массу денег в обращении как на уровне государства, так и в регионе путем предоставления займов предприятиям и населению и по цепочке технологических связей воздействует на рост производства.
Прежде всего, кредитный потенциал определяет количественные границы кредитной политики банка (лимиты, контрольные цифры кредитования), и, таким образом, ограничивает возможности банка проводить кредитные операции. Кредитный потенциал оказывает влияние на процентную политику банка так, как его процентная ставка, — не только самим фактом платности его ресурсов, но и соотношением спроса и предложения на кредитные ресурсы. При устойчивом спросе на ссуды и относительно небольшой доле свободных ресурсов процентная ставка банка возрастает, в обратной ситуации она падает.
Одним из важных средств конкурентной борьбы является процентная политика банков на рынке привлечения и размещения ресурсов. Высокая доходность от вложенных и размещенных средств привлекает клиентов, а низкий уровень ставок по кредитам выступает основным стимулом к обращению клиентов в банк за денежными средствами. В связи с этим для оценки ценовой конкурентос-
1 Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Кредитный потенциал коммерческого банка, его роль в деятельности банка и методология оценки. //Финансы и кредит. - 2005. - № 25. - С. 10 - 20.
пособности кредитных институтов по отношению друг к другу возникает необходимость расчета паритета процентных ставок или коэффициента ценовой привлекательности банковской услуги2.
В теории банковского дела кредитный потенциал коммерческого банка определяется как разность между общей величиной мобилизованных в банке средств и резервом ликвидности. Резерв ликвидности банков подразделяется на первичный и вторичный. Первичный резерв ликвидности представляет собой главный источник ликвидности банка. Он состоит из абсолютно ликвидных активов, не приносящих дохода и имеющих нулевой или минимальный риск. Вторичный резерв ликвидности включает высоколиквидные активы с небольшим доходом, которые могут быть с минимальной задержкой по времени и незначительным риском потерь своей стоимости превращены в наличные деньги или средства платежа для погашения банком долговых обязательств.
Коммерческие банки стремятся создать минимальный резерв ликвидности и обеспечить максимальный кредитный потенциал, исходя из своей надежности, ликвидности и прибыльности. В мировой практике оптимальным считается поддержание первичного резерва на уровне 5-10%, вторичного резерва - 10-15% от объема депозитов. Таким образом, общий резерв ликвидности составит 15-25% от объема депозитов. Исходя из данных значений, расчетный размер кредитного потенци-
2 Рыкова И.Н., Чернышев А.А. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг // Финансы и кредит. - 2003.- .№ 20.
Таблица 1
расчетный размер кредитного потенциала банков ставропольского края (млн руб.)
Статьи 02.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.07.2005
Пассивы 24 151 30 684 39 218 41 355
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 1 485 1 974 3 028 3 744
Средства клиентов 18 534 23864 29647 33 755
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 975 1 371 2 384 3 000
Расчетный размер резерва ликвидности (15-25% от размера средств клиентов) 2 780 - 4 636 3580 - 5966 4447 - 7412 5 063 - 8439
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 146 - 244 206 - 343 358 - 596 450 - 750
Расчетный размер кредитного потенциала (пассивы — резерв ликвидности) 19 515-21 371 24 718-27 104 31 806-34 771 32 916-39 292
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 1241-1339 1631-1768 2432-2670 2994-3294
ала коммерческих банков Ставропольского края будет выглядеть следующим образом (табл. 1).
Как показывают результаты расчетов, кредитный потенциал банков, зарегистрированных в Ставропольском крае, составляет небольшую долю от возможностей банковской системы региона. Это связано с тем, что в крае не сформировались крупные региональные банки, как в других регионах (Ростовская область, Краснодарский край).
Вместе с тем темпы прироста кредитного потенциала региональных банков (2,5 раза) оказались выше, чем в целом по банковской системе Ставропольского края (1,8 раз). Это связано с асимметричностью кредитного потенциала. Кредитный потенциал меньшей величины позволяет обеспечить высокие темпы относительного прироста, но
в максимальной степени подвержен влияниям негативных внешних и внутренних факторов. Однако дальнейшее увеличение кредитного потенциала региональных банков затруднено тем, что не все из них попали в систему страхования вкладов населения и имеют право работать со средствами физических лиц. Управление кредитным потенциалом коммерческого банка направлено на использование уже накопленных кредитных ресурсов банка и формирование новых. В 2003 — 2005 гг. произошло значительное увеличение как объема предоставленных кредитов и прочих размещенных средств, так и их доли в активах банков (табл. 2).
Кредитная экспансия стала возможной за счет значительного сокращения вложений банков в государственные ценные бумаги (к середине
Таблица 2
кредиты и прочие размещенные средства банков ставропольского края3
Отклонение
Статьи 02.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.07.2005 (+, -) 2005 к 2003
Пассивы (млн руб.) 24 151 30 684 39 218 41 355 17 204
В том числе банков, зарегистрированных в 1 485 1 974 3 028 3 744 2 259
Ставропольском крае
Кредиты и прочие размещенные средства 10 312 12 028 24 741 32 563 22 251
В том числе банков, зарегистрированных в СК 789 970 1461 2194 1405
Доля кредитов и прочих размещенных средств в 42,7 39,2 63,1 78,7 36
активах (%)
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 53,1 49,1 48,2 58,6 5,5
Активы
Вложения в ГЦБ 8 889 8 709 8 071 134 -8 755
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае 28 13 60 134 106
Вложения в коммерческие ценные бумаги 145 251 155 144 -1
В том числе банков, зарегистрированных в СК 40 62 35 74 34
3 www.cbr.ru
2005 г. филиалы иногородних банков полностью избавились от пакета государственных ценных бумаг). До 1998 г. коммерческие банки получали значительную прибыль на рынке ГКО-ОФЗ. Однако после финансового кризиса доходность государственных ценных бумаг значительно сократилась, и банки, чтобы получить доход, перевели свои активы в кредиты.
К середине 2005 г. иногородние коммерческие банки начали полностью использовать свой кредитный потенциал (дальнейшее повышение доли кредитов в активах может привести к потере банками ликвидности). Региональные банки вынуждены сохранять вложения в государственные ценные бумаги для сохранения ликвидности.
Таким образом, основной задачей коммерческих банков Ставропольского края является увеличение своего кредитного потенциала. На общий уровень кредитного потенциала банков оказывает влияние ряд как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам, определяющим кредитный потенциал, относятся норматив обязательных резервов в Банке России и режим пользования ими для поддержания текущей ликвидности. В 2004 г. Банк России значительно сократил норматив обязательных резервов. С 1 августа 2004 г. обязательные резервы составляют:
• резервов по обязательствам кредитных организаций перед банками-нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте — 2%;
• обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в валюте РФ — 3,5%;
• резервов по иным обязательствам кредитных организаций в валюте РФ и обязательствам в иностранной валюте — 3,5%.
Также Банк России в 2004 г. ввел новое положение № 255-П «Об обязательных резервах кредитных организациях», заменившее положением Банка России от 30.03.1996 № 37 «Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации». Согласно данному положению изменился режим
использования обязательных резервов для поддержания текущей ликвидности. Коммерческие банки получили право использовать усреднение обязательных резервов, однако это не распространяется на многофилиальные кредитные организации.
К числу внутренних факторов, влияющих на кредитный потенциал, относятся:
> размер собственного капитала банка;
> объем привлеченных средств;
> структура и стабильность депозитов.
Важнейшим показателем, определяющим
кредитный потенциал, является размер собственного капитала банка; к нему привязана основная масса обязательных экономических нормативов, содержащихся в инструкции от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков». Непосредственное влияние на общий суммарный показатель выдачи ссуд оказывает норматив достаточности капитала (Н1). Ряд нормативов устанавливает ограничение на объем выданных кредитов в зависимости от величины собственного капитала банка.
В условиях становления банка назначение капитала состоит в создании материальной базы, необходимой кредитному учреждению для начала своей деятельности, а в условиях развития — ее расширении и модернизации, в дальнейшем эта функция капитала становится второстепенной, и на первый план выступают защитная (ограждение интересов вкладчиков, в случае ликвидации банка нейтрализация возможных потерь) и регулирующая (поддержание общего уровня банковской системы, необходимого для ее успешной деятельности) функции.
Региональные банки Ставропольского края имеют довольно низкий собственный капитал, поэтому наращивание кредитного потенциала затруднено (табл. 3).
Основой кредитного потенциала банков являются привлеченные средства. Общий объем привлечения средств банками в РФ в настоящее время не регулируется. В 2004 г. Банк России издал инструкцию № 110-И «Об обязательных нормативах банков», заменившую инструкцию от 01.10.1997
Таблица 3
Группировка действующих коммерческих банков ставропольского края по величине зарегистрированного уставного капитала
Величина 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.07.2005
До 3 млн руб. 2 2 1 1
От 3 до 10 млн руб. 6 6 6 6
От 10 до 30 млн руб. 2 2 1 1
От 30 до 60 млн руб. 1 1 2 2
Свыше 60 млн руб. - - - -
Таблица 5
среднедушевые доходы населения и начисленная заработная плата одного работника в ставропольском крае
Таблица 4
депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в ставропольском крае, млн руб.
Статьи 02.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.07.2005 Отклонение (+, -), 2005 к 2003
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц, в руб. 9 675 286 13 610 486 17 419 725 19 693 919 10 018 633
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в иностранной валюте 46 38 58 4 514 64 4 533 77 4 504 77 -134 19
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае
Всего депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц в рублях, млн руб. 14 313 344 18 124 550 21 952 802 24 197 996 9 884 652
В том числе банков, зарегистрированных в Ставропольском крае
Показатели 2003 г. 2004 г. Июль 2005 г. Отклонение (+, -)
Среднедушевые доходы населения 3 105,7 3 881,2 5 073,0 1 967,3
Начисленная средняя заработная плата одного работника 3 489,3 4 553,0 5 616,6 2 127,3
№ 1 Из новой инструкции были исключены нормативы, регулирующие размер привлеченных средств: максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8), максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения (Н11), максимальный размер обязательств банка перед банками-нерезидентами (Н11.1). Это значительно увеличило возможности банков по привлечению средств клиентов. С 1 февраля 2003 по 1 июля 2005 г. средства клиентов Ставропольских банков увеличились в 1,8 раза (у региональных банков - более чем в 3 раза) (табл.4).
Одним из важнейших составляющих кредитного потенциала банков являются депозиты физических лиц. Значительному росту вкладов населения в банки должна способствовать система страхования вкладов. Однако, как показывает практика, банки могут быть как включены в систему страхования, так и быстро исключены из нее, что не придает уверенности населения в том или ином банке. Негативно сказался на доверии населения Ставропольского края к кредитным учреждениям кризис банка Диалог-Оптим в 2004 г. В 2003 - первой половине 2005 г. вклады населения в банках Ставропольского края выросли почти в 1,7 раза (у региональных банков - в 1,9 раза). Некоторое снижение произошло по депо-
зитам в иностранной валюте, однако это связано с колебаниями курсов доллара и евро на мировых финансовых рынках и более высокими процентными ставками по вкладам в рублях.
Следует отметить также величину доходов населения Ставропольского края (табл. 5).
Таким образом, темпы прироста вкладов населения практически совпадают с темпом прироста среднедушевых доходов населения (1,6 раза).
Дальнейшее изменение внешних факторов (например, понижение норматива обязательных резервов) не приведет к повышению кредитного потенциала банков, так как для обязательных резервов используются «короткие» пассивы и применение данных средств в качестве кредитных ресурсов затруднено. Поэтому коммерческие банки должны воздействовать на внутренние факторы, определяющие кредитный потенциал.
Следовательно, эффективность управления кредитным потенциалом коммерческого банка достигается при соблюдении комплекса условий:
• обеспечивается необходимый минимум ликвидности;
• используется вся совокупность средств кредитного потенциала;
• достигается максимально высокая прибыль на кредитный потенциал.
