CC BY
50
~Шмров
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО БЛОКА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ
Развитие народного хозяйства России в период реформ характеризовалось коренным изменением механизмов функционирования экономики, переходом к новой модели ее развития. В значительной степени изменился и механизм формирования внешнеторговой динамики, взаимодействия внешней торговли и экономики нашей страны. Правильно понять и оценить эти процессы невозможно без детального описания структурных деформаций и сдвигов, меняющихся межотраслевых пропорций. Важным инструментом анализа данных процессов являются межотраслевые макроэкономические модели.
В течение ряда лет в Институте народнохозяйственного прогнозирования ведется работа по разработке межотраслевой модели экономики России, получившей название ЮМ^, составной частью которой стал расширенный блок внешней торговли и платежного баланса.
Целью данной статьи является обобщение опыта построения внешнеторгового блока межотраслевой макроэкономической модели.
Предварительный анализ статистики. Как известно, значимость внешнеэкономических связей для экономики нашей страны в последние годы значительно увеличилась. Наличие значительного положительного сальдо торгового баланса позволяло пополнять доходную часть бюджета, обеспечивать относительную финансовую стабильность. Отрасли-экспортеры являлись своеобразными локомотивами экономики. Их доходы позволяли производить инвестиции, поддерживать высокий уровень заработной платы в этих секторах, стимулировали внутренний спрос.
1В процессе работы и в публикациях разработанная межотраслевая динамическая модель рыночного равновесия получила название RIM, являющееся аббревиатурой английского названия Russian Interindustry Model. Модель является результатом совместной работы группы специалистов ИНП РАН. Разработчики модели: Узяков МН. (руководитель), Ефимов В.М., Козлов Н.В., Коровкин А.Г., Ксенофонтов М.Ю., Ланцова НМ., Македонский С.Н., Полежаев А.В., Сапова Н.Н., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Шошкин СП. Автор статьи разрабатывал блок внешней торговли и платежного баланса этой модели.
Тем не менее вся глубина воздействия со стороны внешней торговли на современную экономику России остается до конца не исследованной. Нельзя не отметить и то, что значительная часть факторов, влияющих на внешнюю торговлю, лежат за пределами российских экономических границ. Таким образом, в руках экономических властей находится ограниченный набор мер воздействия на внешнеэкономическую динамику. В этих условиях возрастает значимость мер в области регулирования экспорта и импорта, очевидна необходимость тщательного анализа всего спектра возможных последствий различных мер экономической политики в данной области. Кроме того, очевидно, что внешняя торговля влияет на многие динамические и структурные характеристики экономики. При этом количественные оценки подобного влияния крайне затруднены.
Как нам представляется, существенные результаты в комплексных исследованиях по данной тематике могут быть получены с использованием такого инструментария как динамическая межотраслевая модель. В целях повышения качества прогнозирования блок внешнеэкономической деятельности такой модели, по нашему мнению, должен включать в себя не только отраслевые уравнения экспорта и импорта, дезагрегированные на дальнее и ближнее зарубежье, но и уравнения для наиболее важных статей платежного баланса. Наличие такого инструмента позволяет существенно повысить качество макроэкономического анализа, придать больший вес тем или иным предложениям по совершенствованию экономической политики.
Изначально работа над блоком внешней торговли, как и над всей моделью RIM в целом, опиралась на разработанные в ИНП РАН межотраслевые балансы в системе СНС за 1980-2000 гг. в разрезе 25 отраслей экономики. Основные характеристики и приемы, использовавшейся при построении динамической межотраслевой модели RIM, подробно изложены в статьях М.Н. Узякова [1, 2] и Г.Р. Серебрякова [3].
В силу того, что ряд отраслей по своей специфике не были связаны с внешней торговлей, состав исследовавшихся потоков в части экспорта и импорта был следующим.
1. Электроэнергетика
2. Нефтедобывающая промышленность
3. Нефтеперерабатывающая промышленность
4. Газовая промышленность
5. Угольная промышленность
6. Прочая топливная промышленность
7. Черная металлургия
8. Цветная металлургия
9. Химическая и нефтехимическая промышленность
10. Машиностроение и металлообработка
11. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
12. Промышленность строительных материалов
13. Легкая промышленность
14. Пищевая промышленность
15. Прочие отрасли промышленности
16. Сельское и лесное хозяйство
17. Транспорт грузовой и связь производственная
18. Прочие виды деятельность сферы материального производства
Таким образом, оценивались уравнения для 18 отраслей. Главной задачей виделось построение такого блока внешней торговли, который отражал бы основные факторы, влияющие на динамику экспорта и импорта в современной отечественной экономике. В связи с этим, особое внимание было сосредоточено на анализе факторов, влиявших на внешнюю торговлю в 90-е годы.
Произошедшие изменения в формировании отраслевой динамики экспорта и импорта России, прежде всего, характеризовались переходом от государственной монополии на внешнюю торговлю к множественности субъектов внешнеэкономической деятельности. Этот процесс характеризовался тем, что формировались разные группы отраслей с различным отношением к внешней торговле. Если в деятельность одних экспорт был основным направлением сбыта продукции, другие были вынуждены конкурировать с потоками импорта на внутреннем рынке, третьи находились лишь под опосредованным влиянием от внешнеэкономической деятельности. Подобная градация применительно к построению уравнений блока внешней торговли означала, что, прежде всего, необходимо выделить подобные группы отраслей и, на первом этапе, выявить основные факторы, в наибольшей степени влиявшие на динамику как экспорта, так и импорта.
На предварительной стадии статистика экспорта и импорта анализировалась с точки зрения определения наиболее значимых потоков, т. е. потоков, которые вносят существенный вклад в динамику общего объема внешней торговли или в динамику валового выпуска соответствующей отрасли. Проведенный анализ позволил сформировать три основные группы отраслей по их включению во внешнеэкономическую деятельность:
• топливно-энергетический комплекс (нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, угольная, газовая промышленность);
• «новые» экспортеры (черная и цветная металлургия, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность);
• другие отрасли промышленности и сельское хозяйство.
Подобное разделение в большей степени основано на анализе
факторов, формировавших российский экспорт. С точки зрения импорта, более естественно различать другие группы: инвестиционный, потребительский, прочий импорт, что учитывалось нами при исследовании факторов, влиявших на внешнеторговую динамику в отраслях перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.
На первом этапе работ по построению внешнеторгового блока предпринималась попытка получить такие уравнения, которые могли бы описывать динамику на всем периоде 1980-2000 гг. Подобный подход может иметь место, если предположить, что побудительные мотивы во внешней торговле в значительной степени остались неизменными. В первом приближении можно говорить о том, что динамика экспорта, как в советские годы, так и в годы реформ во многом держалась на вывозе топлива и сырья. А так как никаких трансформаций с точки зрения географии и объемов поставок в части экспорта (с поправкой на распад СССР и СЭВ) не произошло, можно признать довольно однородными два временных этапа 1980-1991 и 1992-2000 гг. Таким образом, в рамках данной логики возможно построение уравнений экспорта «от спроса» (имеется в виду, потребность в экспорте продукции отрасли с общеэкономической точки зрения) и «от ресурсных ограничений» (данная логика базируется на ресурсной обеспеченности экспорта с учетом выпуска продукции соответствующих отраслей либо потребности внутреннего рынка в соответствующих товарах). Вместе с тем, подобные построения не могут в достаточной степени отразить изменения, связанные с отменой государственной монополии на внешнюю торговлю и ростом коммерческой составляющей экспорта. Динамика экспорта в годы реформ определялась также состоянием денежно-кредитной системы страны, политикой основных фирм-экспортеров и внешней конъюнктурой.
Изменения, произошедшие в 90-е годы, не позволяют использовать большинство факторов, влиявших на внешнюю торговлю в советский период, для импорта. Высокое разнообразие товаров и множественность субъектов торговли в годы реформ выдвинули на первое место факторы коммерческой выгодности сделок по ввозу зарубежной продукции. Произошла коренная смена механизмов формирования импортных потоков.
В целом, можно сделать вывод о том, что механизмы формирования динамики экспорта претерпели относительно меньшие измене-
ния в сравнении с дореформенным периодом, чем механизмы формирования импортных потоков.
Принципиальной проблемой разработки блока внешней торговли межотраслевой модели стала та существенная разница в формировании потоков экспорта и импорта, которая возникла при формировании внешнеторговой динамики вследствие распада СССР. Внешнеторговые потоки в дальнее и ближнее зарубежье в 90-е годы имели различную направленность, что подтверждается, в частности, приведенным графиком суммарного экспорта в дальнее и ближнее зарубежье в период реформ (рис. 1).
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Рис. 1. Динамика экспорта в неизменных ценах в дальнее (—) и ближнее (-□-) зарубежье
Если экспорт в дальнее зарубежье с 1993 г. имел устойчивую тенденцию к росту, то экспорт в ближнее зарубежье сокращался довольно значительными темпами, что объяснялось общеэкономическим кризисом на постсоветском пространстве, разрывом хозяйственных связей и т.д. При этом механизмы формирования экспорта в дальнее и ближнее зарубежье существенно различались.
Вновь образовавшиеся государства СНГ, прежде всего, объединяла структурная однородность экономик, уровень развития производства, технологические схемы, наличие взаимных хозяйственных связей. Эти обстоятельства невольно толкали их на создание особого режима во взаимной торговле. К основным особенностям торговли с республиками СНГ следует отнести:
• режим «свободной» торговли внутри СНГ;
• политическую обусловленность значительной части внешней торговли энергоносителями;
• применение в расчетах по довольно значительному числу операций российского рубля либо других «мягких» валют либо денежных суррогатов;
• значительное число неплатежей по внешнеторговым операциям. Разделение на направления может позволить уловить отдельные
структурные изменения во внешней торговле. Так, страны ближнего зарубежья представляются в среднесрочной перспективе главными потребителями экспорта российской продукции гражданской обрабатывающей промышленности и структура торговли с ними отлична от структуры торговли с дальним зарубежьем. В табл. 1 представлены данные о структуре российского экспорта в 90-е годы.
Таблица 1
Значимость отраслевых потоков экспорта в сопоставимых ценах в 90-е годы, %
Отрасль экономики и промышленности 1993 г. 1995 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
весь экс- порт СНГ весь экс- порт СНГ весь экс- порт СНГ весь экс- порт СНГ весь экс- порт СНГ
Электроэнергетика 0,39 0,86 0,35 1,37 0,34 1,33 0,34 1,30 0,18 0,38
Нефтедобывающая 20,77 15,53 19,51 17,01 19,3 12,50 19,06 11,91 22,69 14,03
Нефтеперерабатывающая 5,80 4,16 5,79 4,67 6,41 3,62 6,19 3,45 8,18 6,96
Газовая 19,33 17,98 20,47 30,60 20,20 34,93 19,78 33,26 22,64 33,25
Угольная 1,45 1,06 1,48 2,23 1,12 1,10 1,14 1,09 1,85 2,14
Черная металлургия 7,23 6,21 9,48 6,46 10,20 5,50 10,25 5,40 7,95 3,69
Цветная металлургия 8,04 2,15 10,47 2,42 12,50 1,02 12,69 1,33 11,71 1,81
Химическая 5,73 7,88 6,95 7,85 6,58 8,28 6,70 8,38 6,07 9,38
Машиностроение 18,80 29,32 14,40 17,13 13,90 16,25 14,48 18,19 10,33 17,57
ЛДЦБ 3,43 3,55 4,20 4,37 2,27 3,79 2,43 3,95 4,10 1,27
Легкая 2,20 5,28 1,23 1,68 1,01 5,75 0,61 3,23 0,18 2,47
Пищевая 2,48 2,79 2,03 1,65 2,33 4,07 2,76 6,73 1,14 3,24
Сельское хозяйство 0,32 0,46 0,19 0,20 0,16 0,22 0,17 0,21 0,15 0,30
Прочие 3,97 2,77 3,37 2,36 3,38 1,64 3,38 1,57 2,83 3,52
Хотя доля торговли продукцией таких отраслей как машиностроение, легкая и пищевая промышленность в страны СНГ и сократилась за годы реформ, все же она остается стабильно более высокой, чем в торговле с остальным миром.
Итак, в основе разделения экспорта на дальнее и ближнее зарубежье лежало желание получить более адекватную картину динамики отраслевых потоков экспорта и импорта.
Другим важным аспектом формирования блока внешней торговли стала необходимость учета возросшей роли тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. В отличие от централизованной, плановой экономики, в которой все действия связанные с
экспортом и импортом управлялись из единого центра, в рыночной экономике, а равно и в экономике переходного типа, существует большое разнообразие субъектов внешней торговли. Разумеется, и в этой ситуации государство нуждается в рычагах влияния на потоки ввозимых и вывозимых товаров. В качестве подобных рычагов правительства широко применяют различные методы тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
В данном случае под тарифными методами понимаются, в основном, меры связанные с изменением экспортных и импортных пошлин, а под нетарифными мерами - различного рода квотирование, лицензирование внешнеторговых операций (данные меры не ограничиваются только двумя выше перечисленными).
Применение в уравнениях внешнеторгового блока показателей, зависящих от уровня таможенных пошлин, значительно расширяет возможности прогнозирования, путем экзогенного введения параметров тарифной политики на рассматриваемом периоде. При этом практика показала, что происходит некоторое повышение качества полученных зависимостей.
Использование в отраслевых уравнениях показателей таможенной политики потребовало расчета среднеотраслевых ставок таможенных пошлин. Ситуация осложнялась тем, что в течение 90-х годов ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин неоднократно пересматривались, причем зачастую подобные изменения происходили внутри годового цикла. Кроме того, в 90-е годы таможенный тариф Российской Федерации не был унифицированным. Иначе говоря, существовало множество видов ставок, определяемых как по специфической (в виде фиксированной суммы за определенную единицу), так и по адвалорной (в процентах от стоимости) методике. И, наконец, в российской практике применялись сезонные и временные пошлины, ограниченные по сроку своего действия.
При разработке динамических рядов среднеотраслевых таможенных пошлин был проанализирован большой объем внешнеторговой, бюджетной статистики, правительственная и ведомственная документация. В результате нами были получены фактические значения среднеотраслевых таможенных пошлин в 90-е годы. Использование этих данных при построении уравнений позволило расширить прогнозные возможности внешнеторгового блока модели. Кроме того, использование в отраслевых уравнениях показателей, отражавших изменения тарифной политики государства, с практической точки зрения может быть применено для расчетов по таким актуальным темам, как вступление России в ВТО, оценкам тех или иных мер протекционистской политики государства.
Значения среднеотраслевых импортных пошлин в 90-е годы приведены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика среднеотраслевых импортных пошлин в 1990-е гг., %
Отрасль промышленности и экономики 1993 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Электроэнергетика 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
Нефтедобывающая 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Нефтеперерабатывающая 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Газовая 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Угольная 0,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Черная металлургия 13,80 11,00 8,80 8,60 16,10 16,00 16,00
Цветная металлургия 5,00 15,64 8,46 11,48 6,91 7,00 7,00
Химическая
и нефтехимическая 6,92 9,44 9,75 9,64 8,06 8,00 8,00
Машиностроение
и металлообработка 13,73 14,86 19,58 18,06 18,69 20,0 21,00
ЛДЦБ 15,00 18,22 17,18 17,02 15,99 16,00 16,00
ПСМ 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Легкая 15,86 21,25 23,87 22,28 22,09 22,00 21,09
Пищевая 8,31 44,77 38,93 37,92 35,47 35,00 34,23
Прочие отрасли
промышленности 19,80 20,13 20,22 20,46 20,94 20,94 20,04
Сельское и лесное хозяйство 0,24 13,12 16,42 11,04 14,11 14,51 16,11
Следует подробнее остановиться на уровне ввозного тарифа в машиностроении и пищевой промышленности. Столь высокий уровень среднеотраслевых пошлин в этих отраслях объясняется тем, что именно эти потоки импорта стали объектами тарифного регулирования со стороны государственных органов. Так в пищевой промышленности значительными барьерными пошлинами облагается алкогольная продукция (до 100% и выше), а также сахар-сырец и сахар белый (до 45%), защита отечественного автомобилестроения, производства телевизоров и бытовой техники определяет уровень пошлин в машиностроении.
В результате проведенных расчетов по среднеотраслевым пошлинам было также получено представление об уровне собираемости этого вида платежей в 90-е годы (рис. 2).
Крайне низкий уровень собираемости импортных пошлин в начале 90-х годов, по нашему мнению, объясняется как несовершенством тогдашнего законодательства и неподготовленностью фискальных органов, так и наличием значительного количества всевозможных льгот и привилегий для отдельных участников внешнеэкономической деятельности. К середине рассматриваемого периода цифры собираемости стали возрастать по мере усиления таможенного контроля и стабилизации импортных потоков. К 1997 г. сбор ввозных пошлин вплотную
приблизился к отметке в 90% от расчетного. Тем не менее, подходить к данной цифре надо с известной долей осторожности, так как именно в этот период импортеры наиболее широко использовали высокую дифференциацию таможенного тарифа в целях недобросовестного декларирования (широко известны примеры ввоза куриного мяса под видом мяса индеек или телевизоров под видом запасных частей и радиодеталей и т.д.). В связи с этим, расчетную величину суммарных сборов от импортных пошлин в 1994-1997 гг. можно признать заниженной, а, следовательно, и собираемость данного вида платежей не может считаться показателем эффективной работы таможенных органов. Таким образом, можно предположить, что на периоде с 1993 г. по 1998 г. и с 1999 г. по 2000 г. у показателя собираемости импортного таможенного тарифа разное качество, основанное на наличии более жесткого фискального контроля в последние годы, и общей унификации таможенного тарифа.
Млрд. руб.
Рис. 2. Расчетный, фактический сбор импортных пошлин (левая шкала) и их собираемость (правая шкала):
-■- расчетный сбор; -•- фактический сбор; -♦- собираемость
Ситуация 1998 г. привела к кризису импортных поставок и к обвальному падению цифр собираемости таможенных платежей, связанному как с ослаблением контроля, так и с временным снижением ставок на наиболее социально значимые продукты.
Рост российской экономики в последующие годы был сопряжен, в том числе, и с усилением таможенного контроля и унификацией
тарифов. Результатом этой политики стало существенное увеличение собираемости таможенных платежей, сопровождаемое ростом фактических поступлений в бюджет.
Аналогичная работа была проведена также и в отношении экспортных пошлин. Здесь возникли определенные трудности ввиду того, что в течение 1997-1998 гг. вывозные таможенные пошлины были отменены.
Трансформации в структуре вывозного тарифа во многом связаны с международными обязательствами Российской Федерации. В начале 90-х годов снижение их уровня было одним из условий предоставления кредитов со стороны международных организаций, в настоящее время их отмена является одним из условий вступления в ВТО.
При всей важности данного показателя для формирования прогноза экономического развития можно сделать вывод, что его влияние на объемы экспортных поставок весьма незначительно, а его включение в уравнения в качестве фактора, либо применение его при расчете не позволяет серьезно улучшить качество уравнений.
И действительно, если обратиться к периоду 1997-1998 гг., в котором действие экспортных пошлин было приостановлено, то можно заметить, что серьезных изменений в потоках вывозимой продукции не произошло. Эти соображения позволяют предположить, что экспортные пошлины в большей степени связаны с бюджетным процессом и лишь в меньшей могут исследоваться в рамках построения внешнеторгового блока межотраслевой модели в силу того, что не оказывали сколько-нибудь существенного регулирующего влияния на статистику экспорта.
Уравнения экспорта. Как уже отмечалось, наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости выпусков экспортных отраслей, курсовой динамики, факторов спроса на продукцию отрасли внутри страны, а также, ряда дополнительных переменных, связанных со спецификой той или иной отрасли. При этом основное внимание было сосредоточено на наиболее важных экспортных потоках. Так, по каждой из трех групп экспортеров (ТЭК, «новые» и прочие) выделялась наиболее значимая отрасль, и для нее разрабатывалось определенное количество уравнений. Затем проводилась селекция полученных зависимостей, и отбирались наиболее качественные. На следующем этапе на основе полученных результатов проводилась разработка уравнений для других отраслей группы. В данном случае «базовыми» отраслями были: нефтедобывающая промышленность, черная металлургия и машиностроение.
В качестве переменных отражающих ресурсную обеспеченность экспорта, как правило, выступали выпуски соответствующих отраслей. В отдельных уравнениях использовался показатель внутреннего
потребления (т_соп'). Под этим показателем понимается внутренний спрос, предъявляемый на продукцию той или иной отрасли, внутри страны. С его увеличением, при прочих равных условиях, происходит сокращение возможных ресурсов для экспортных поставок.
т_сощ = они - вх, + 1т, , (1)
где он^ - выпуск соответствующей отрасли; вх, - экспорт продукции данной отрасли; Iт, - импорт продукции данной отрасли.
Построенные на основании ресурсной логики уравнения имели вполне удовлетворительные показатели и были использованы в модели. Однако, как выяснилось, в последствии данная спецификация уравнений экспорта в дальнее зарубежье оказалась неустойчива к резким колебаниям курса доллара, и не могла описать процессы, происходившие в 1998 г.
В тоже время уровень недооценки, либо переоценки рубля является важным признаком, стимулирующим или тормозящим экспорт. Результатом этого был ряд экспериментов по созданию спецификации уравнений с учетом данного фактора.
В частности, не дало положительного результата введение показателя склонности производителей к экспорту (угвх).
угвх1 = гсйвив^ / dвflt , (2)
где rсtвusdt - курс доллара США; dвflt - индекс дефлятор ВВП.
Другим вариантом этого построения было применение такого показателя как паритет покупательной способности рубля. Однако существенного улучшения также не было достигнуто.
Характеристику ресурсных возможностей экспорта можно уточнить, включив в рассмотрение альтернативные потоки распределения продукции данной отрасли, которые (в соответствии с рассматриваемым сценарием) имеют более высокий приоритет (значимость, актуальность, коммерческую привлекательность, соответствие задачам, стоящим перед экономической политикой), чем поставки на экспорт. Это можно сделать путем включения в уравнения наряду с валовым выпуском соответствующих альтернативные потоков в качестве «факторов конкуренции».
Дальнейшее развитие уравнений экспорта связано с включение в зависимости показателей внешнеторговой конъюнктуры и уровня мирового экономического развития. Расчеты показывают, что таким образом можно добиться некоторого улучшения качества уравнений.
Наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса, ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных
переменных связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.
Уравнение для экспорта в дальнее зарубежья в общем виде (в уравнении приведены факторы, использованные в тех или иных отраслевых уравнениях):
вхстй = С0+С] он^+с2 wgdpt+с3 oilpтt +с4 т_сопи+с5 он^, /'=1,.. .,21,
где вхсги - экспорт в дальнее зарубежье продукции /'-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 г.) в году V, оШй - валовой выпуск продукции /'-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году V, wgdpt - ВВП мировой экономики в году V, оИргг - мировые цены на нефть марки ВгеМ в году V, т_сопи - внутреннее потребление продукции /'-й отрасли в году V, он^ - валовой выпуск]-й отрасли (смежника, конкурента) в году V, с - параметры уравнения регрессии.
Пример: уравнение экспорта в дальнее зарубежье продукции газовой промышленности (это и последующие уравнения оценивались на интервале 1992-2000 гг.).
вxст4t = 437,34 оИрг^\ + 2,99 wgdpt;
Л2=0,96 £>Г=2,33.
Уравнение для экспорта в ближнее зарубежья в общем виде:
вх8Тц = С0+С1 оШи+с2 т^тТ + с3 вхсги + с5 он^¡, /'=1,.. .,21,
где вхзтц - экспорт в ближнее зарубежье продукции /'-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 г.) в году ^ оШи - валовой выпуск продукции /'-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году V, imsтTt - суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году V, вхстй - экспорт в дальнее зарубежье продукции /'-й отрасли в году ^ он^ - валовой выпуск ]-й отрасли (смежника, конкурента) в году ^ с - параметры уравнения регрессии.
Пример: уравнение экспорта в дальнее зарубежье продукции газовой промышленности.
вxsт4t = 0,125 oнt4t + 0,069 imsтTt;
Л2=0,98 £>Г=2,13.
Уравнения импорта. Вплоть до 1998 г. импортные потоки имели устойчивую тенденцию к увеличению. Либерализация внешней торговли привела к тому, что импорт стал коммерчески обусловленным. Наблюдался процесс вытеснения с внутреннего рынка отечественных производителей конкурентоспособным импортом. Таким образом, объемы потребляемой импортной продукции на начальном этапе реформ зависели не только от внутреннего дефицита предложения продукции по сравнению с внутренним спросом, но и от сло-
жившегося уровня конкурентоспособности внешних производителей (или, наоборот, низкого уровня конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке).
Значительно уменьшилась доля в импорте оборудования и механизмов и других инвестиционных товаров. Предприятия просто не обладали необходимой прибылью для закупок импортной техники. Вместе с тем существенно возросла в импорте доля товаров народного потребления (табл. 3).
Таблица 3
Структура импорта в сопоставимых ценах в 90-е годы, %
Показатель 1991 г. 1992 г. 1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Импорт потребительских товаров Инвестиционный импорт Прочий импорт 41,30 20,10 38,61 47.96 18.96 33,08 67,85 8,08 24,07 73,43 6,78 19,79 74,17 7,73 18,10 74,56 7,96 16,59 74,46 7,16 19,80 73,14 8,10 18,29 71,25 10,2 18,55
Период 1994-1998 гг. характеризовался практически постоянным ростом доходов населения выраженных, в иностранной валюте (рис. 3) основанном на укреплении реального курса рубля. При этом, цена импортной продукции в долларовом эквиваленте оставалась стабильной. Таким образом, увеличивался платежеспособный спрос на импортную продукцию. Также существовала психологическая склонность потребителей к покупке не отечественной, а зарубежной продукции. В тоже время импортные потоки были существенно зависимы от резких колебаний курса доллара или изменения импортных пошлин.
Млн. долл. Млрд. долл.
120000 -
100000 -
80000 -60000 -40000 -20000 -
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Рис. 3. Динамика денежных доходов населения (левая шкала) и внешней торговли (правая шкала) в 90-е годы:
-•- денежные доходы населения; -♦- экспорт; -■- импорт; -о- сальдо
-- 50,000
Проведенный анализ показывает, что импортные потоки в значительно большей степени чувствительны к изменению внешнеторговых тарифов, чем экспорт. В частности, ввозной таможенный тариф непосредственно включается в цену товара. В силу этого регулирование импортных пошлин является рычагом регулирования потоков ввозимой продукции. Яркими примерами этого стоит признать введение запретительных пошлин на алкогольную продукцию в начале процесса реформ, защитные меры по отношению импорта куриного мяса и ряда видов машиностроительной продукции.
При построении уравнений импорта из дальнего зарубежья в качестве основного был выбран фактор, отражающий денежные доходы населения, выраженные в долларах США и скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях. Данный фактор отражает платежеспособный спрос населения на импортируемую продукцию, а, кроме того, является удобным и для целей моделирования:
inc_usd.it = (moneyinct/ таешй{(\ - impsit)),
где inc_usdit - денежные доходы населения в долларах США, скорректированные на величину среднеотраслевых импортных пошлин; moneyinct - рублевые денежные доходы населения; rateusdt - курс доллара США; imps.it - средняя ставка импортных пошлин в рассматриваемой отрасли.
Как нам представляется, подобный показатель довольно точно позволяет учесть доступность импорта товаров потребительского назначения для населения.
Полученные результаты оценивания уравнений показывают, что импорт имеет высокую эластичность по отношению к переменной inc_usd2. Причем, показатель эластичности выше у отраслей, сроки исполнения импортных контрактов в которых короче. Так, например этот показатель выше в пищевой промышленности по сравнению с легкой, что свидетельствует о большей подверженности импорта продукции этой отрасли колебаниям курса национальной валюты. Это предположение подтверждает и практика кризиса 1998 г., когда наиболее быстрыми темпами сокращался импорт продуктов питания.
Оценивая возможные перспективы импортных поставок инвестиционной продукции, наряду с показателями денежных доходов населения в долларовом выражении использован схожий показатель для прибыли в отраслях. Таким образом, в уравнения включен фактор склонности к импорту инвестиционных товаров. Несмотря на то, что в настоящее время данная статья ввоза продукции все еще не велика, в перспективе в случае продолжения экономического роста неиз-
бежно должна возникнуть необходимость в импортировании технологического оборудования в целях модернизации производства.
При моделировании импорта также необходимо использовать оценки внутреннего спроса, который распределяется между внутренним производством и импортом.
В качестве объясняющих переменных в уравнениях также фигурируют выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей, выраженная в долларах США, динамика прямых иностранных инвестиций.
Уравнение для импорта из дальнего зарубежья в общем виде:
imarit=a0+a1 inc_usdit+a2 оШи+а4 in_conit+a5 ои^+а6 fdi_usdt,
/=1, ,21,
где imarit - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 г.) в году ^ оШи - валовой выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году V, inc_usdit - денежные доходы населения в долларах США в году t, скорректированные на среднюю величину импортных пошлин i-й отрасли; т_оопи - внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году V, ои^ - валовой выпуск ]-й отрасли (смежника, конкурента) в году ^ fdi_usdt - прямые иностранные инвестиции в году ^ а - параметры уравнения регрессии.
Пример: уравнение импорта из дальнего зарубежья продукции машиностроения.
imar10t = 168,568 inc_usd2t + 1370,29fdi_usdt_1+0,067 оШ10; Л2=0,96 £>Г=1,98.
Уравнение для импорта из ближнего зарубежья в общем виде:
imsrit = а0+ах оШи +а2 imsrTt + а4 т_оопи + а5 ои^, /=1,_,21,
где imarit - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 г.) в году ^ оШи - валовой выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году V, imsrTt - суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году ^ т_оопи - внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году ^ ои^ - валовой выпуск]-й отрасли (смежника, конкурента) в году ^ а - параметры уравнения регрессии.
Пример: уравнение импорта из ближнего зарубежья продукции машиностроения.
imsr10t = -30676,88 + 0,11275 т^пЮ^
Л2=0,98 £>Г=1,95.
Полученные таким образом уравнения имеют удовлетворительные статистические характеристики. Важным результатом исследования стало и то, что встроенные в межотраслевую модель RIM уравнения импорта способны описывать динамику отраслевых потоков в годы реформ, в том числе и на постпрогнозе в 1998 г.
Уравнения составляющих счета текущих операций платежного баланса. Как нам представляется, при составлении прогнозов во внешнеторговой сфере уже недостаточно только представления о возможной динамике экспортных и импортных торговых потоков. Прогноз должен являться комплексным продуктом, включающим в себя как показатели внешнеторговых отраслевых потоков, так и динамику основных показателей платежного баланса. Таким образом, современная межотраслевая модель должна включать в себя интегрированный развернутый блок внешней торговли и платежного баланса.
Отражая движение товаров и услуг за границу, а также встречные финансовые потоки платежный баланс является важным статистическим элементом анализа и прогнозирования экономической динамики. Так, он довольно наглядно демонстрирует текущее состояние валютно-финансовых отношений страны с внешним миром.
Блок внешней торговли межотраслевой макроэкономической модели RIM включающий в себя уравнения экспорта и импорта разделенные на направления дальнего и ближнего зарубежья позволяет получать прогнозные оценки возможной динамики физических объемов внешней торговли. В тоже время значительный интерес, как для исследователей, так и для возможных заказчиков представляют суммарные значения экспорта и импорта выраженные в долларах США, а также данные платежного баланса страны в целом.
В процессе работ над блоком внешней торговли модели мы пришли к выводу о необходимости расчета основных параметров счета текущих операций платежного баланса на основе уравнений регрессии. Кроме того, данная процедура в рамках модели позволяет перейти от расчетов в постоянных рублях к агрегатам в текущих долларах США.
Как известно, в состав статей счета текущих операций платежного баланса входят следующие агрегаты:
Счет текущих операций
А. Товары и услуги Товары
Экспорт товаров Импорт товаров Услуги
Экспорт услуг Импорт услуг
Б. Доходы от инвестиций и оплата труда
1. Оплата труда
2. Доходы от инвестиций
В. Текущие трансферты
Структура основных агрегатов счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в годы реформ представлена на графике (рис. 4).
Млн. долл.
Рис. 4. Структура счета текущих операций платежного баланса в 90-е годы: ^торговый баланс; □ баланс услуг; Ц баланс инвестиционных доходов
Особенностью счета текущих операций платежного баланса России в 90-е годы можно считать относительно малую значимость для него таких составляющих как баланс услуг и баланс инвестиционных доходов. Так, если соотнести баланс товаров к балансу услуг, то в докризисном 1997 г. баланс услуг составлял 26,8% торгового баланса, в 1998 г. -22,5 а в 1999 г. - лишь 9,4, в 2001 г. - менее 18%. Если для сравнения взять балансы таких стран как Германия и США, то в 1999 г. это соотношение для Германии составляло 63%, а для США - 33%.
На данном этапе в модели ЮМ эндогенизированы экспорт и импорт товаров счета текущих операций платежного баланса, и экспорт и импорт услуг. Таким образом, в модели рассчитываются основные показатели счета текущих операций платежного баланса.
При формировании эконометрических зависимостей нам представлялось необходимым осуществить тесную связь с расчетами по блоку внешней торговли и одновременно с этим максимально интерпретируемо осуществить переход к показателям, выраженным в долларах США.
Стоимостное значение экспорта товаров можно представить, в общем виде, как величину физического объема умноженную на показатель цен экспорта. В связи с этим для уравнений экспорта товаров в зависимость включен показатель произведения суммарного экспорта в постоянных ценах на динамику мировых цен на нефть, которые, с определенными допущениями, можно признать индикатором цен российского экспорта. Таким образом, уравнение приняло следующий вид:
expayt = a0 + aj ( exTt • oilprt),
где expayt - экспорт товаров в млн. долл. США в году t; exTt - экспорт товаров в постоянных ценах в году t; oilprt - мировая цена на нефть марки Urals в году t; а - параметры уравнения регрессии.
Как уже отмечалось выше, в силу преобладания в годы реформ во ввозных потоках потребительской продукции, наибольшую значимость как для стоимостных, так и для физических объемов российского импорта представляет платежеспособный спрос со стороны населения. В связи с этим уравнение для импорта товаров счета текущих операций платежного баланса приняло следующий вид:
impayt = а0 + aj exTt + а2 (moneyinct / rateusdt),
где impayt - импорт товаров в млн. долл. США в году t; imTt - импорт товаров в постоянных ценах в году t; moneyinct - денежные доходы населения в году t; rateusdt - курс доллара США в году t; a - параметры уравнения регрессии.
Особенностью платежного баланса нашей страны, которую необходимо учитывать при разработке уравнений счета текущих операций платежного баланса является то, что мы имеем крайне слабо развитый рынок предоставления международных услуг. Не секрет, что основная масса операций по статьям экспорт и импорт услуг в настоящее время приходиться на услуги транспорта и туризм. При этом сальдо по статье «поездки» находиться на стабильном отрицательном уровне.
Таким образом, очевидно, что для импорта услуг решающее значение, как и в случае импортом товаров, имеет платежеспособный спрос населения, а, кроме того, способность субъектов российской экономики оплачивать международные услуги (прежде всего, транспортные).
Исходя из этого, в модели было принято следующее уравнение импорта услуг:
imservt = aj (moneyinct / rateusdt) + a2 profitsTt,
где imservt - импорт товаров в млн. долл. США в году t; profitsT -суммарная прибыль отраслей в году t; moneyinct - денежные доходы
населения в году t; rateusdt - курс доллара США в году t; a - параметры уравнения регрессии.
Экспорт международных услуг, как уже отмечалось, является в нашей стране крайне неразвитым, прежде всего, из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры и ряда законодательных пробелов. Тем не менее, данное направление внешнеэкономической деятельности является весьма перспективным и содержит в себе значительные резервы.
Как нам представляется одним из основных факторов влияющих на экспорт услуг можно признать реальный курс рубля. Ослабление отечественной валюты делает оказание услуг нерезидентам более выгодным и наоборот. В результате уравнение экспорта услуг в модели имеет следующий вид:
exservt =a0 + ai (deflt/ rateusdt),
где exservt - экспорт товаров в млн. долл. США в году t; deflt - дефлятор ВВП в году t; rateusdt - курс доллара США в году t; a - параметры уравнения регрессии.
Выводы. В современных условиях возрастают требования к описанию внешнеторговых процессов при социально-экономическом прогнозировании. Наиболее развернутая картина в данном вопросе может быть получена при помощи межотраслевого подхода. В частности, путем разработки расширенного блока внешней торговли и платежного баланса межотраслевой макроэкономической модели.
В процессе разработки блока внешней торговли модели RIM были выработаны следующие принципиальные подходы к моделированию российского экспорта и импорта в современный период.
• Для адекватного описания отраслевой динамики экспорта и импорта необходимо разделение потоков на дальнее и ближнее зарубежье.
• Введение в уравнения факторов, отражающих тарифную политику государства во внешнеторговой сфере значительно расширяет возможности прогнозирования путем экзогенного введения параметров тарифной политики на рассматриваемом периоде. В связи с этим требуется расчет среднеотраслевых значений экспортных и импортных пошлин.
• Наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса либо ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных переменных, связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.
• Наибольшего результата при разработке уравнений импорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов, отражающих денежные доходы населения, выраженные в долларах США и скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях, выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей, выраженная в долларах США.
• С целью повышения прогнозных возможностей модели желательно включение в расчеты зависимостей для основных статей платежного баланса страны.
Литература и информационные источники
1. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики и возможности экономического роста. М.: ИСЭПН, 2000.
2. Узяков М.Н. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. №2.
3. Серебряков Г.Р. Опыт построения межотраслевой модели равновесия российской экономики // Проблемы прогнозирования. 2000. №2.
