CC BY
59
31 (169) - 2013
Банковский сектор
УДК 336.719
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА БАНКА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
В. В. МАНУЙЛЕНКО,
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Е-mail: vika-mv@mail. ru Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт
В статье предлагается авторский подход к формированию интегрированной системы управления операционным риском банка, определяются специальные принципы, предъявляемые к ней, в том числе с учетом требований Базеля II. Практически реализована специальная функция такой системы -определение экономического капитала банка с помощью разнообразных прогрессивных методов оценки, установлены приоритетные направления дальнейшего функционирования системы.
Ключевые слова: интегрированная система управления, операционный риск, экономический капитал, потери, метод, оценка, Базель II, III, убыток.
В связи с расширением и совершенствованием операционной банковской деятельности, усилением конкуренции, постепенным внедрением стандартов Базеля II для банков особо важной становится задача формирования сбалансированной интегрированной системы управления операционными рисками. Ее внедрение важно с точки зрения операционной эффективности банка, его репутации, снижения потерь от реализации операционных рисков, а также определения операционного экономического капитала. Именно поэтому регуляторы усиливают надзор за управлением операционными рисками в кредит-
ных организациях. В российских банках в той или иной мере функционируют отдельные элементы операционного риск-менеджмента, однако они не объединены в единую систему управления рисками на базе интегрированной концепции и методологии, экономический капитал по операционному риску рассчитывается только в ведущих кредитных организациях страны. Все это свидетельствует об актуальности исследования.
Международный регулятор определяет операционный риск как риск убытка, вызванного неадекватностью или ошибочностью внутренних процессов, действий сотрудников и систем или результатов внешних событий, включая правовой риск [3].
Детальная характеристика операционного риска в интегрированной системе управления представлена в табл. 1.
Следует учитывать, что индикаторы риска на различных стадиях экономического цикла имеют различия, особенно в нестабильный период.
Управление операционными рисками в интегрированной системе - это процесс определения, оценки и контроля за эффективностью всех внутренних и внешних факторов, изменение которых может негативно повлиять на стоимость портфеля или банка в целом. Такая система управления
Таблица 1
Характеристика операционного риска
в интегрированной системе управления
Оценочный критерий Характеристика
Область риска Весь банковский бизнес
Элементы, выделяемые в рисковой области Отдельные виды активов, расходов, доходов, продуктов, услуг, внутренние процессы, действия сотрудников и систем или внешних событий
Вид риска Изменение систем, процессов и технологий
Базовые факторы риска Микро- и макроэкономические факторы
Событие риска Ухудшение качества бизнес-процессов, неверное их построение
Индикаторы, определяющие размеры потерь Вероятность операционных потерь. Строятся расчетным или аналитическим путем сопоставления индикаторов текущей деятельности и эффективности контроля
Максимальные суммарные потери Ликвидационная стоимость, величина потерь не ограничена
рисками должна включать в себя утвержденную методику и методологию управления, оценки рисков и развитую информационно-технологическую и организационную инфраструктуры управления рисками.
Для управления операционными рисками главным является выявление основных его источников, типов операционных потерь (табл. 2). Для этого направления деятельности банка сегментируются по определенным видам операций, согласно требованиям второго Базельского соглашения (Базель II) [3].
Эффективность функционирования интегрированной системы управления операционным риском зависит от ее организации. Управление операционными рисками в интегрированной системе должно осуществляться с позиции корпоративного управления - повышение роли совета директоров, улучшение взаимодействия между собственниками и менеджментом кредитных организаций, изменение требований к их деловой репутации, исключение пассивного отношения менеджеров к работе. В Базеле II отмечается необходимость активного участия в надзоре за механизмом оценки и управления операционными рисками совета директоров и старшего менеджмента [3]. Грамотное делегирование полномочий, закрепление их во внутренних нормативных документах банка позволяют заранее оговорить правила поведения сторон, снизить име-
Таблица 2
Классификация операционных событий по Базелю II
Категория риска События
Внутреннее мошенничество Превышение служебных полномочий, совершенная сотрудниками кража, проведение ими сделок для личного обогащения с использованием инсайдерской информации
Внешнее мошенничество Ограбление, подлог, подделка чеков и ущерб от незаконного проникновения в компьютерные системы
Кадровая политика и безопасность труда Требования сотрудников о выплате компенсации, нарушение правил охраны здоровья и безопасности сотрудников, организованные акции протеста персонала, обвинения в дискриминации и общая ответственность; все риски, связанные с сотрудниками, в частности их несанкционированные действия, недостаточная компетентность, зависимость от отдельных специалистов
Клиенты, продукты и деловая практика Нарушение соглашения с клиентом, злоупотребление конфиденциальной информацией, незаконные торговые операции в пользу банка, отмывание денег и оказание не разрешенных правилами (лицензиями) услуг, трудности при взаимодействии с клиентами и недостаточность внутреннего контроля
Ущерб материальным ценностям Терроризм, вандализм, землетрясения, пожары и наводнения, которые могут нанести ущерб основному оборудованию, системам, технологиям и ресурсам
Нарушения в ведении бизнеса и системные сбои Отказ аппаратно-программного обеспечения, проблемы с телекоммуникациями, выход из строя систем обеспечения
Управление процессами Ошибки ввода данных, недостатки в работе с принятым обеспечением, несанкционированный доступ к счетам клиента
Прочее Неблагоприятные внешние обстоятельства и пр.
ющиеся риски. В процессе управления должны взаимосвязанно участвовать следующие субъекты: международный, национальный регуляторы, совет директоров, исполнительные органы, службы внутреннего контроля (СВК), риск-менеджмент и др. Следует подчеркнуть, что в принципах надлежащего управления операционным риском и роли надзора также определяется основополагающая роль совета директоров, исполнительных органов, комитета по управлению операционным риском.
Вместе с тем банкам рекомендуется постоянно повышать качество отчетности об операционном риске [4]. Для этого совету директоров целесообразно представлять систему отчетов (табл. 3).
Служба риск-менеджмента должна периодически информировать руководство банка о возникающих рисковых ситуациях, анализировать, систематизировать, определять критерии их значимости, распределять ответственность за принятие решений по нейтрализации и минимизации. В итоге создаются условия, впоследствии обусловливающие целесообразность применения различных по степени сложности приемов управления с использованием продвинутых методик отслеживания рисков.
Базель II рассматривает требование к экономическому капиталу как показатель риска, генерируемого внутрибанковскими системами его измерения с использованием количественных и качественных критериев [3]. То есть международный регулятор
Таблица 3 Система отчетов, предоставляемых совету директоров в интегрированной системе управления операционным риском
Отчет Порядок предоставления
Отчет о фактически понесенных операционных убытках (на основе информаци-онно-аналитиче ской базы данных) Комитету по управлению операционным риском - ежемесячно. Исполнительным органам - ежеквартально (при наступлении существенных убытков - незамедлительно). Совету директоров - по итогам года
Отчет о значениях ключевых показателей операционного риска (в целом по банку, в разрезе подразделений) и соблюдения их лимитов Комитету по управлению операционным риском - ежедекадно. Исполнительным органам - ежеквартально; По решению исполнительных органов информация может выноситься на совет директоров
Отчет по результатам анкетного опроса самооценки уровня контроля за операционными рисками Комитету по управлению операционным риском - ежегодно. Исполнительным органам - ежегодно. Совету директоров - ежегодно. При существенных изменениях организационной структуры, бизнес-процессов, вводе новых продуктов проводится внеплановый анкетный опрос
Отчет по итогам расчета операционного экономического капитала Комитету по управлению операционным риском - ежегодно. Исполнительным органам - ежегодно. Совету директоров - ежегодно
напрямую указывает, что операционный экономический капитал должен определяться в интегрированной системе управления операционным риском.
Как правило, количественно операционный риск определяют ключевые индикаторы (коэффициенты, характеризующие частоту случаев операционных убытков - число сбоев информационных систем, ошибок сотрудников и т. д., и показатели, косвенно отражающие вероятность потерь, - текучесть кадров, частота резервного копирования информации и т. д.). По Базелю II, в соответствии с количественными стандартами орган надзора обязывает банк определять требования к капиталу в виде суммы ожидаемых EL и непредвиденных убытков Ш^, за исключением случаев, когда банк может показать, что он адекватно учитывает EL в своей внутренней деловой практике. При расчете минимальных требований капитала добавляются показатели риска для различных оценок операционного риска. Необходимо, чтобы подход банка исключал двойной счет качественных оценок или факторов снижения риска, уже признанных в других элементах соглашения. Рекомендуется использовать внутренние (внешние) данные, сценарный анализ, условия деловой среды и внутреннего контроля. Внутренние данные важны для связки их банковской оценки с реальными убытками. Исторические данные должны основываться, как минимум, на пятилетнем сроке наблюдений внутренних сведений.
Качественные стандарты характеризуются наличием:
- независимого подразделения, отвечающего за разработку и внедрение механизма управления операционными рисками;
- внутрибанковской системы их оценки, тесно интегрированной с текущими процессами управления рисками, хорошо документированной, а ее результаты - неотъемлемая часть мониторинга и контроля за структурой операционных рисков;
- методик распределения капитала под операционные риски основных бизнес-линий и стимулирования улучшения корпоративного управления ими;
- регулярно представляемой менеджменту бизнес-подразделений, старшему менеджменту и совету директоров отчетности об операционных рисках и убытках;
- постоянной проверки внутренними или внешними аудиторами процессов управления и систем оценок операционных рисков [3].
Современная интегрированная система операционного риск-менеджмента, соответствующая требованиям международного регулятора, должна основываться на следующих специальных принципах:
1) встроенность системы в общую интегрированную систему управления банковскими рисками;
2) полная информационная обеспеченность - во внутренних документах необходимо установить форму представления вводимой информации, содержащую классификацию рисковых событий, виды операционных потерь в разрезе бизнес-линий, размер операционных потерь по категориям риска, а также факты их понесения -снижение стоимости, утрата активов, случаи проявления операционных рисков, не повлекшие прямых денежных потерь (ошибки сотрудников и т. п.). В операционную базу данных не реже одного раза в месяц должны включаться значения коэффициентов, характеризующих факторы операционного риска. Впоследствии базу данных необходимо использовать при составлении карты операционных рисков, на основании которой распределяется экономический капитал по направлениям бизнеса;
3) включение в систему рейтинговой модели оценки операционного риска, включающей методы, процедуры, системы сбора данных, контроля, а также информационные системы, содействующие оценке риска, присвоению внутренних рейтингов. Базель II устанавливает следующие параметры рейтинговой модели управления операционным риском:
- Е1 - индикатор подверженности операционному риску - стоимость под риском;
- РЕ - вероятность его проявления, характеризует частоту негативных событий за период времени ^ (количество случаев потерь/число транзакций);
- LGE - уровень потерь при реализации риска (величина потерь/объем транзакций);
- EL - ожидаемые потери;
- UL - непредвиденные потери [3].
В интегрированной системе управления операционным риском необходимо осуществлять детальную его идентификацию с учетом требований Базеля II. Рейтинг - показатель операционного риска, должен определяться экспертными методами на основе вероятностей случаев потерь, выраженных факторами риска [2];
4) реализация в системе прогрессивных методов оценки операционных рисков (картографирование, внутренний метод измерения, страхование с помощью страховых полисов и др.). Трехуровневый классификатор негативных событий для оценки операционного риска в интегрированной системе управления включает категории (1-й и 2-й уровни) и виды деятельности (3-й уровень).
1. Внутреннее мошенничество.
1.1. Неразрешенная деятельность.
1.1.1. Намеренно не отраженные в отчетности операции.
1.1.2. Неразрешенные типы операций, повлекшие за собой денежные убытки.
1.1.3. Намеренно неправильная оценка позиции.
1.2. Воровство и мошенничество.
1.2.1. Мошенничество (в том числе кредитное), депозиты без стоимости.
1.2.2. Воровство, вымогательство, хищения, грабеж.
1.2.3. Присвоение активов.
1.2.4. Умышленное уничтожение активов.
1.2.5. Подделка.
1.2.6. Выписывание необеспеченных чеков.
1.2.7. Контрабанда.
1.2.8. Присвоение чужих счетов/использование не своих документов и т. д.
1.2.9. Преднамеренное несоблюдение налогового законодательства или уклонение от налогов.
1.2.10. Взятки/ «откаты».
1.2.11. Инсайдерский трейдинг (не за счет фирмы).
2. Внешнее мошенничество
2.1. Воровство и мошенничество.
2.1.1. Воровство, грабеж.
2.1.2. Подделка.
2.1.3. Выписывание необеспеченных чеков.
2.2. Безопасность систем.
2.2.1. Хакерство.
2.2.2. Кража информации, повлекшая за собой денежные убытки.
3. Кадровая политика и безопасность труда. 3.1. Взаимоотношения с сотрудниками.
7х"
5
3.1.1. Вопросы оплаты труда, вознаграждения и выходные пособия.
3.1.2. Организация трудовой деятельности.
3.2. Безопасная среда.
3.2.1. Общие обязательства по несчастным случаям.
3.2.2. Охрана здоровья и безопасность труда.
3.2.3. Компенсация сотрудникам.
3.3. Дискриминация.
3.3.1. Все типы дискриминации.
4. Клиенты, продукты и деловая практика.
4.1. Непреднамеренная халатность.
4.1.1. Нарушения имущественных отношений доверительного характера (инструкций).
4.1.2. Проблемы раскрытия информации.
4.1.3. Нарушение требований раскрытия информации розничным клиентам.
4.1.4. Нарушения, связанные с раскрытием конфиденциальной личной информации.
4.1.5. Агрессивные продажи.
4.1.6. Искусственное завышение комиссионных.
4.1.7. Злоупотребление конфиденциальной информацией.
4.1.8. Обязательства кредитора.
4.2. Неправильная деловая или рыночная практика.
4.2.1. Антимонопольное законодательство.
4.2.2. Законодательство международного и национального регулятора.
4.2.3. Неправильная практика торговли рыночных операций.
4.2.4. Манипулирование рынком.
4.2.5. Инсайдерский трейдинг.
4.2.6. Деятельность без лицензии.
4.2.7. Отмывание денег.
4.3. Изъяны продуктов.
4.3.1. Дефекты продуктов (контрафактная продукция и т. д.).
4.3.2. Ошибки конструкции.
4.4. Выбор, спонсорство и риски.
4.4.1. Невыполнение требований изучения клиента.
4.4.2. Превышение лимитов риска на одного клиента.
4.5. Консалтинговые услуги.
4.5.1. Разногласия в оценках результатов консалтинговых услуг.
5. Ущерб материальным ценностям.
5.1. Катастрофы и прочие события.
5.1.1. Ущерб от природных катастроф.
5.1.2. Человеческие потери от воздействия внешних источников (терроризм, вандализм).
6. Нарушения в ведении бизнеса и системные
сбои.
6.1. Системы.
6.1.1. Программное обеспечение.
6.1.2. Аппаратное обе спечение.
6.1.3. Телекоммуникации.
6.1.4. Сбои в энергоснабжении и предоставлении коммунальных услуг.
7. Управление процессами.
7.1. Исполнение и поддержание операций.
7.1.1. Неправильные коммуникации.
7.1.2. Ошибки при вводе, загрузке или поддержании данных.
7.1.3. Нарушение сроков или обязательств.
7.1.4. Неправильное функционирование систем или моделей.
7.1.5. Бухгалтерские ошибки/ошибки в атрибуции контрагента.
7.1.6. Прочие ошибки при выполнении задач.
7.1.7. Срыв доставки.
7.1.8. Срывы в управлении залогом.
7.1.9. Поддержание базовых (контрольных, справочных, эталонных) данных.
7.2. Мониторинг и отчетность.
7.2.1. Несоблюдение обязательной отчетности.
7.2.2. Неточная внешняя отчетность, повлекшая убытки.
7.3. Привлечение клиентов и ведение документации.
7.3.1. Отсутствие разрешений/освобождений от ответственности перед клиентами.
7.3.2. Отсутствующая или неполная юридическая документация.
7.4. Управление клиентскими счетами.
7.4.1. Неавторизованный доступ к счетам.
7.4.2. Неправильные клиентские записи, повлекшие убытки.
7.4.3. Ущерб или убытки клиентов в результате халатности.
7.5. Торговые контрагенты.
7.5.1. Неправильные действия контрагентов.
7.5.2. Конфликты с контрагентами.
7.6. Поставщики и подрядчики.
7.6.1. Аутсоринг.
7.6.2. Конфликты с поставщиками. 8. Прочее.
8.1. Неблагоприятные внешние обстоятельства.
8.1.1. Не могут управляться банком и выходят за рамками его непосредственного контроля.
Оценку операционного экономического капитала в интегрированной системе управления необходимо осуществлять по этапам.
Первый этап. Определение операционного экономического капитала по внутренней модели
IRM. Учитывая требования международного регулятора, описание внутренней модели оценки операционного риска IRM представим в виде следующей символьной формы:
IRM = {ПОР, EI, PE, LGE, EL, UL), где ПОР - рейтинговый показатель операционного риска;
EI - индикатор подверженности операционному риску (валовый доход);
PE - вероятность проявления операционного риска;
LGE - уровень потерь при реализации риска; EL - ожидаемые операционные потери; UL - непредвиденные операционные потери. Расчет резервируемого капитала ECOR осуществляется с помощью специального авторского программного обеспечения в Excel «Определение экономического капитала по параметрам Базеля II» [1, 2] (рис. 1, 2) по формуле
ECOR = EI ЧРЕ 4LGE. Второй этап. Определение требований к капиталу методом распределения убытка, напрямую оценивающим непредвиденные убытки, наиболее вероятное их распределение и частоту возникно-
Рис. 1. Определение операционного экономического капитала по параметрам Базеля II в интегрированной системе управления операционным риском ведущего банка страны
7х"
7
Рис. 2. Определение операционного экономического капитала по параметрам Базеля II в интегрированной системе управления операционным риском ведущего регионального банка
вения за определенный промежуток времени. Он предполагает расчет операционного VaR (неожидае-мых потерь) как разности между 99,9 % перцентиля распределения потерь и соответствующим средним значением на временной горизонт один год.
Непредвиденные потери выступают потенциальными потерями банка при уровне значимости 99,9 %, превышающими наибольший прогнозируемый уровень ожидаемых потерь. В итоге отдельно оцениваются вид, параметры распределения вероятностей наступления нескольких событий и распределения вероятностей потерь вследствие каждого из событий. Такой подход позволяет корректировать первоначально заданный уровень капитала во времени в зависимости от изменений частоты и масштаба проявления операционных рисков, вызванных улучшениями в системе внутреннего контроля. Все это свидетельствует о достаточной детализации внутренней модели оценки операционного риска. Вычисление операционного VaR осуществляется с помощью авторского специального программного комплекса Excel-VBA (надстройки MS Excel «моделирование Монте-Карло» и «датчики случайных чисел») [2].
Вместе с тем для каждодневного риск-менеджмента в целях наиболее адекватного отражения реально подконтрольных менеджменту рисков рекомендуется увеличить временной горизонт до 10 лет, а соответствующий ему уровень доверия снизить до 90 %.
Внедрение такой меры разбивает кривую потерь на три отдельные части - ожидаемые потери, подконтрольные, неожидаемые потери - до 90 % перцентили, неподконтрольные неожидаемые потери - свыше 90 % (рис. 3).
С точки зрения бизнес-процессов всей кредитной организации определение операционного экономического капитала в интегрированной системе управления операционным риском осуществляется способом «сверху вниз». В итоге стало возможным анализировать различные факторы риска в единой интегрированной и согласованной среде, получать сопоставимые оценки по всем видам операционного риска и агрегировать их.
Третий этап. Определение дополнительных требований на экономический капитал посредством стресс-тестирования операционных рисков.
Рассматривается стресс-сценарий, предусматривающий снижение стоимости под риском
Вероятность
Потери
Необходимо подчеркнуть, что неразвитость системы управления операционными рисками в большинстве российских кредитных организациях обусловливает целесообразность прогнозирования значительного капитала.
Наряду с этим следует отметить, что сложившее-
EL VaRgç% VaRgq 9%
Рис. 3. Кривая операционных потерь банка, тыс. руб.
(валового дохода) на 30 %, как в среднем имело место быть в нестабильные периоды. Вычисление операционного VaR осуществляется также с
Г stress J
помощью авторского специального программного комплекса Excel-VBA [1].
Четвертый этап. Сравнение величин операционного экономического капитала по внутреннему методу, методу распределения убытка, в том числе с учетом стресс-тестирования (табл. 4).
Существенное различие результатов оценки операционного экономического капитала, полученных разными методами, свидетельствует о том, что выводы об общем уровне операционного риска, величине экономического капитала должны осуществляться на основании профессионального мотивированного суждения, которое является одним из ключевых элементов Базеля II. Однако необходимо учитывать, что российские нормативные документы не уделяют должного внимания профессиональному суждению. Закрепление на законодательном уровне понятия «профессиональное суждение» позволит повысить качество оценки и, соответственно, эффективность управленческого решения.
ся расхождение результатов объясняется тем, что предписания Базеля II обусловливают проциклический характер управления банками. Предложенное моделирование рисков основывается на том, что они являются фиксированными и экзогенными по отношению к кредитным организациям, тогда как в действительности изменчивость рисков, особенно в нестабильный период, определяется их политикой. Отрицание эндогенного характера приводит к неточным, а иногда и ошибочным прогнозам, что в свою очередь выражается минимизацией потребности в капитале, как в условиях стабильности, так и в нестабильный период.
Использование для расчета операционного экономического капитала сведений за длительное время, ввод показателей ожидаемой доли потерь и соответствующих значений функций определения риска, преобразующих величины убытков в требования к капиталу, основанных на данных периода экономического спада, снижают эффект избыточной цикличности. Следовательно, для нестабильных российских условий необходимо применять, в первую очередь, метод распределения убытка, учитывающего стрессовые условия. Следует подчеркнуть, что определение операционного VaR позволяет учитывать и требования Базеля III, предусмат-
Таблица 4
Сравнение величин операционного экономического капитала в интегрированной системе управления риском, тыс. руб.
Показатель ОАО Банк «Петрокоммерц» ОАО «Московский индустриальный банк» Ставропольпром-стройбанк - ОАО ОАО КБ «Евроситибанк»
Экономический капитал по внутренней модели IRM 364 516 24 192 9 513 80 048
Экономический капитал по методу распределения убытка
Операционный VaRgg g 5 966 827 2 830 004 327 888 140 703
Операционный VRg0 0 4441 835 2 104 489 250 750 104 030
Операционный VaR „ г stress 5 350 820 2 440 936 287 742 110 419
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
9
ривающего, в отличие от Базеля II, принимать во внимание фазы экономического цикла.
В целом использование различных методов определения экономического капитала по операционному риску позволит банку адекватно определять потребность в капитале. Комбинированное применение подходов к оценке операционного экономического капитала обусловит их учет на консолидированной основе.
Впоследствии интегрированные системы управления операционным риском должны включать специальные программные средства (систему управления операционным риском Reveleus Operational Risk). Основные функции системы Reveleus Operational Risk:
- сбор данных о случаях внутрибанковских потерь, их классификация по рекомендациям Базеля II;
- идентификация операционного риска, мониторинг бизнес-процессов, структурных подразделений;
- построение структурных моделей бизнес-процессов для управления операционным риском;
- определение и измерение ключевых индикаторов риска;
- планирование мероприятий управления риском;
- расчет капитала для покрытия операционного
риска по Базелю II.
Таким образом, предложен подход к реализации специальной функции интегрированной системы управления операционным риском - определение экономического капитала, что осуществляется с помощью авторского специального программного обеспечения.
Список литературы
1. Мануйленко В. В. Методики определения капитала под операционный риск на основе индикатора «валовый доход» // Финансы и кредит. 2011. № 16. С.36-42.
2. Мануйленко В. В. Развитие моделей оценки капитала под операционный риск: проблемы и перспективы // Финансы и кредит. 2011. № 11. С. 15-24.
3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала / Базельский комитет по банковскому надзору. М.: Банк международных расчетов, 2004.
4. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы надлежащего управления операционным риском»: письмо ЦБ РФ от 16.05.2012 № 69-Т.
Conferences
агентство маркетинговых коммуникаций
17 сентября 2013 г. в Москве CNews Conferences и CNews Analytics проведут конференцию
«Банковская информатизация 2013»
Информационная поддержка - Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» Основные вопросы конференции:
какие задачи в сфере банковской информатизации требуют немедленного решения; как определить эффективность процессов; как повысить экономическую эффективность с помощью ИТ; какие новые решения предлагает рынок банковской информатизации; как вендоры реагируют на новые потребности банков.
За дополнительной информацией, а также по вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (495) 363-11-11 (доб. 3141, 3435, 3477, 3439, 3478 либо e-mail: [email protected] Армен Айвазов, Алексей Четеернин, Елена Забродина, Ольга Крысина, Наталья Теличееа
http://events.cnews.ru/
