CC BY
6
УДК 336.71
Русак А.Е. студент магистратуры Петрукови ч Н.Г., к э. н.
доцент
кафедра банковского дела УО "Полесский государственный университет "
Республика Беларусь, г. Пинск ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ БАНКА Аннотация: В статье представлен обзор операционных рисков Банка, рассмотрены вопросы измерения и управления операционным риском. Произведен расчет затрат на введение отдела по управлению операционными рисками.
Ключевые слова: риск, банковская система, управление рисками, операционный риск, минимизация риска.
Rusak А. Е., Master of Arts Polessky State University Republic of Belarus, the city of Pinsk Petrukovich N. G. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Candidate of Economic Sciences Associate Professor of the Department
of Banking of the "Polessky State University" Republic of Belarus, the city of Pinsk OPERATIONAL RISK AND DEVELOPMENT OF THE OPERATING RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANK Annotation: The article presents an overview of the Bank's operational risks, considers issues of measuring and managing operational risk. The calculation of costs for the introduction of the department for managing operational risks was made.
Keywords: risk, banking system, risk management, operational risk, risk minimization.
Операционные риски - это риск возникновения у компании потерь (убытков) и/или дополнительных затрат вследствие несоответствия порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок законодательству или их нарушения работниками компании, некомпетентности или ошибок работников компании, несоответствия или отказа используемых компанией систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов. В категорию операционных рисков включаются: операционный риск, правовой риск, риск концентрации (в части операционного риска), риск кибербезопасности (кибер-риск), риск технологий (ИТ-риск) риск аутсорсинга.
В последнее время интерес к вопросам измерения и управления
операционными рисками возрастает. Для современного, качественно организованного банка именно операционные риски, возможно, представляют наибольшую угрозу в плане возникновения существенных потерь. Анализ большого количества прошлых событий, которые были связаны с потерями по тем или иным видам рисков, и внимательное изучение их значимых деталей должны привести к созданию шаблонов, на основании которых можно предупреждать повторное появление подобных событий [2].
Актуальность темы исследования заключается в том, что регулирование риска использования информационных и телекоммуникационных систем на сегодняшний день становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих стабильность всей банковской системы. Ключевой целью регулирования риска использования информационных и телекоммуникационных систем является минимизация его негативного влияния на итоги деятельности кредитной организации.
Уровень банковских рисков контролируют посредством систем мониторинга, при этом опираясь на различные методики и ежедневную деятельность конкретных подразделений банка. Оперативный контроль за уровнем риска входит в обязанности менеджеров, при этом стратегический контроль за деятельностью банка и самого оперативного руководства может быть реализован лишь собственниками - акционерами банка. Если учредители банка не создают действенных механизмов контроля на уровне Совета директоров, то их шансы на достижение ожидаемых результатов существенно снижаются [3].
Проведенный анализ, показал, что реализация всех операционных рисков в деятельности банков может повлечь серьезные убытки (потери) Банка в размере 16,6 млн. руб. Следовательно, целесообразно ввести Отдел по управлению операционными рисками, который будет управлять операционными рисками.
Алгоритм работы Отдела по управлению операционными рисками -это мониторинг ошибок, создание единой базы, анализ и вынесение предложений и рекомендаций, направленных на снижение или полное исключение ущерба и предотвращение подобных ошибок в будущем. Данный подход указывает не отдельные проблемы, а совокупный бизнес банка, его наиболее слабые места. Правление банка видит статистику и аналитику ошибок по подразделениям, владеет данными об убытках, к которым привела реализация рисков, каковы потенциально будущие убытки по рискам, которые еще не реализовались. Ведь операционные ошибки будут всегда. Но задача риск-менеджмента состоит в минимизации данных инцидентов и минимизации ущерба.
Введение Отдела по управлению операционными рисками потребует дополнительных затрат:
1) Единовременные:
- приобретение офисной мебели - 1 600 руб. в год;
- приобретение оргтехники - 6 000 руб. в год;
- обучение - 2 400 руб. в год;
2) Постоянные:
- заработная плата начальника отдела - 4 200 руб. в год;
- заработная плата риск - менеджера - 2 400 руб. в год;
- отчисления от заработной платы (30 %) - 1 980 руб. в год;
Таким образом, организация Отдела по управлению операционными рисками потребует единовременных и постоянных затрат в сумме 18,580 тыс. руб. Реализация приведенных выше мероприятий повлечет дополнительные затраты, рассчитанные в таблице 1.
Таблица 1. Расчет затрат на реализацию мероприятий по снижению операционных рисков Банка._
Затраты Кол-во, ед. Стоимость, руб./ ед. £ затрат, тыс. руб.
1. Заочное обучение сотрудников в ВУЗе за счет банка 20 чел. 8 200 164
2. Проверка на полиграфе всех работающих 2 520 чел. 250 630
3. Проверка на полиграфе всех поступающих на работу 2 000 чел. 250 500
4. Приобретение сканера сетевого кабеля Fuke 650 LAN CableMeter 75 164 123
5. Приобретение установок источников бесперебойного питания Smart - UPS2000 75 1 567 117,525
6. Установка системы дисковых массивов -Redundant Arrays of Inexpensive Disks 3 25 500 76,5
7. Установка архивационных серверов StorageExpress 7 61 000 427
8. Введение smart-card 500 15 7,5
9. Внедрение в банке Автоматизированной системы управления операционным риском 1 79 560 79,56
10. Организация Отдела по управлению операционными рисками - - 95,8
ИТОГО - - 2 220,885
Суммарные затраты на реализацию мероприятий по устранению и минимизации операционных рисков во всех подразделениях Банка составляют 2 220,885 тыс. руб.
Реализация мероприятий приведет к предотвращению ущерба для Банка, как минимум в 16 060 тыс. руб.
Тогда чистая экономия составит:
Эффект = 16 060 тыс. руб. - 2 220,885 тыс. руб. = 13 839,115 тыс. руб. То есть около 13,84 млн. руб.
Среди неформализуемых инструментов улучшения контроля финансовых рисков предложены: улучшение эффективности использования потенциала кадров, оптимизация оргструктуры, увеличение степени инновационности организации.
Использованные источники:
1. Закон Республики Беларусь от 14 декабря 1990 г. №465-XII "О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь"// Консультант плюс. 2018.
2. Любивый Н.Ю. Управление операционными рисками корпоративного кредитования: анализ кредитной методологии как способа контроля за риском от мошеннических действий// Финансы и кредит. 2011. №29. С.51 -62.
3. Корнейчук В.И. Организация управления операционным риском, связанным с деятельностью персонала в кредитной организации// Финансы и кредит. 2011. №12. С.24-32.
УДК 336.71
Русак А.Е. студент магистратуры Петрукови ч Н.Г., к э. н.
доцент
кафедра банковского дела УО "Полесский государственный университет "
Республика Беларусь, г. Пинск ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «БАНК ВТБ») Аннотация: В статье рассмотрены инструменты управления финансовыми рисками в коммерческом банке. Для примера был взят ЗАО «Банк ВТБ» и предложены пути повышения эффективности управления рисками.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовые риски, управление рисками, риск-менеджмент, мониторинг.
Rusak А. Е., Master of Arts Polessky State University Republic of Belarus, the city of Pinsk Petrukovich N. G.Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Candidate of Economic Sciences Associate Professor of the Department
of Banking of the "Polessky State University" Republic of Belarus, the city of Pinsk THE MAIN INSTRUMENTS FOR MANAGING FINANCIAL RISKS IN A COMMERCIAL BANK (FOR EXAMPLE, CJSC VTB BANK) Annotation: The article examines the instruments of financial risk management in a commercial bank. For example, CJSC VTB Bank was taken and ways of improving the effectiveness of risk management were suggested.
Keywords: commercial bank, financial risks, risk management, risk management, monitoring.
Многоуровневый процесс идентификации, оценки, управления,
