CC BY
9
УДК 336.717
Ловчий В.А. студент магистратуры факультет Банковского дела Полесский государственный университет научный руководитель: Петрукович Н.Г., к.э.н.
доцент
Республика Беларусь, г. Пинск УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением и оценкой операционного риска в сфере банковского обслуживания в Республике Беларусь. Приводится основная информация о случаях возникновения операционных инцидентов и событий в Республике Беларусь. Описывается классификация операционных рисков. Рассматриваются пути их снижения.
Ключевые слова: операционный риск, банковские риски, операционный инцидент, стресс-тестирование, операционное событие, банковский сектор, бизнес-линии.
Lovtchy V.A., Master of Arts Faculty of Banking The Republic of Belarus, Pinsk Polessky State University Scientific adviser: Petrukovich N.G. associate professor, candidate of economic sciences OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Annotation:
The article deals with issues related to the management and evaluation of operational risk in the sphere of banking services in the Republic of Belarus. Basic information is provided on the occurrence of operational incidents and events in the Republic of Belarus. The classification of operational risks is described. The ways of their reduction are considered.
Key words: operational risk, banking risks, operational incident, stress testing, operational event, banking sector, business lines.
Операционный риск - вероятность возникновения потерь (убытков) в результате несоответствия локальных нормативных правовых актов, внутренних процедур и систем, установленных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, осуществляемой им (ею) деятельности или в результате действий работников, внутренних систем и процессов, не отвечающих установленным требованиям, а также в результате воздействия
внешних событий [1, 2].
В настоящее время существует несколько классификаций операционного риска. Проанализировав несколько из них можно объединить в общую схему, представленную на рисунке 1.
Рисунок - Классификация операционных рисков [1, 2, 3]
Фактами реализации операционного риска являются операционные события и операционные инциденты.
Операционный инцидент - факт реализации операционного риска, который вызвал у банка потери по осуществляемой деятельности, произошедший в результате действия факторов операционного риска.
Операционное событие - факт реализации операционного риска, произошедший в результате действия факторов операционного риска, при возникновении которого банк не несет потерь (за исключением косвенных) по осуществляемой деятельности [2].
Потери подразделяются на:
• Прямые потери - потери, фактически понесенные банком или которые могут быть понесены в будущем.
• Потенциальные потери - потери, которые банк мог понести в результате реализации операционного инцидента, но избежал.
• Косвенные потери - потери, обусловленные возникновением (возможным возникновением) негативного влияния на качество предоставляемых банком услуг, на его репутацию.
В соответствии с базовым индикативным подходом, предложенным Базельским комитетом по банковскому надзору, была рассчитана величина операционного риска в целом по банковскому сектору.
Таблица - Расчет величины операционного риска для банковского сектора Республики Беларусь за 2011-2017 гг., тыс. бел. руб._
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Валовой доход 177,5 1 922,20 2 182,70 2 610,90 3 408,60 4 428,60 4 486,20
Среднегодовой валовой доход за 928,6 1 429,6 2 238,6 2 734,1 3 482,7 4 107,8
последние 3 года
Величина опер. риска - 139,3 214,4 335,8 410,1 522,4 616,2
Примечание - Источник: [4].
В таблице можно проследить, что величина операционного риска по банковскому сектору Республики Беларусь имеет тенденцию к росту. Из чего возникает необходимость создания более эффективной системы управления операционным риском, которая может быть реализована благодаря решению ряда выделенных проблем.
В Республике Беларусь не формируется отчетность, которая бы отображала актуальную информацию по величине уровня операционного риска, как о кредитном валютном риске, что весьма ограничивает возможности оценки эффективности управления операционным риском. Отсутствие такого рода отчетов затрудняет получение информации о состоянии системы управления операционным риском в банке участниками рынка, а также другими заинтересованными лицами [3].
Таким образом, Национальному банку Республики Беларусь и прочим банков необходимо приложить ряд усилий с целью создания действующей системы предоставления и сбора информации касательно состояния операционного риска отдельных банков и банковского сектора.
Важным этапом внедрения эффективного риск-менеджмента в направлении операционного риска является проведение образовательных программ для сотрудников с целью объяснения сущности операционного риска, его места в деятельности банка, желательно с разделением по основным направлениям, с решением практических ситуаций на отнесение либо неотнесение инцидента к случаям операционного риска и т.д.
Недостаточная информированность сотрудников о мероприятиях, которые необходимо применять при наступлении операционных инцидентов также имеет большую значимость в процессе управления операционным риском. Информирование сотрудников должно включать в себя дистанционное обучение и проведение регулярных тестирований.
Существует множество различных источников, нормативно-правовых актов, которые предоставляют классификацию операций, относящихся к каждой из бизнес-линий, но на практике банки Республики Беларусь разделяют свои операции только на две части: розничный и корпоративный бизнес. Причиной данного упущения является низкая значимость операционного риска для сотрудников, руководства банка. Они видят в данном разделении лишь дополнительную работу.
Но в то же время, разделение на бизнес-линии позволило бы банку
определить наиболее доходные операции для того, чтобы скорректировать свою политику в области остальных бизнес-линий, а также наиболее подверженные операционному риску.
Важной частью при планировании и прогнозировании операционного риска является разработка индикаторов раннего обнаружения инцидентов. Это позволяет банку предусмотреть многие виды операционного риска и сократить свои потери.
Использованные источники:
1. Управление банковскими рисками в условиях глобализ. мировой..: Науч. -практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318с.
2. Янкина, И.А. Управление финансовой устойчивостью и рисками коммерческого банка: монография / И. А. Янкина, Е. В. Покидышева. -Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2012. - 88 с.
3. Тё, А. Управление операционным риском в банке: функции и роль риск-менеджмента / А. Тё // Вестник ассоциации белорусских банков: Еженедельный информационно-аналитический и научно-практический журнал. - 2015. - №3. - С. 13-15.
4. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Информационный сборник "Банковский сектор Республики Беларусь. -Национальный банк Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.nbrb.by/publications/banksector/.
