Одномерные стохастические дифференциальные уравнения: потраекторный подход

О классической формуле Ито для обобщенных итовских интегралов

О построении и моделировании решений некоторых классов уравнений с многомерным симметричным интегралом

О решении некоторых классов стохастических дифференциальных и интегральных уравнений и их детерминированных аналогов

О структуре одномерного диффузионного процесса

О гиперболических уравнениях с шумом, сконцентрированным на гиперплоскости

О детерминированном подходе к задаче стохастического оптимального управления

О задаче фильтрации диффузионных процессов

Эволюционные стохастические уравнения Ито и их моделирование

Слабое и обобщенное по случайной переменной решения стохастической задачи Коши с аддитивным шумом