CC BY
180
УГРОЗЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 336.71-049.5 (062)
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*
О. А. ФЕДОРОВА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов,
денежного обращения, кредита и банков
E-mail: foaorel@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,
г. Орел, Российская Федерация
Ю. О. СКОРЛУПИНА, аспирантка кафедры финансов, денежного обращения, кредита и банков E-mail: yu_nauka@mail.ru ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Российская Федерация
Предмет/тема. В связи с кризисными явлениями в экономике России, нестабильностью в функционировании банковского сектора страны, а также в силу большого внимания к проблеме достижения национальной безопасности со стороны ведущих ученых и аналитиков проблема обеспечения устойчивости банковского сектора в контексте достижения финансовой безопасности остается весьма актуальной.
Цели/задачи. Целью работы является исследование влияния состояния банковского сектора страны на обеспечение финансовой безопасности страны, а также выявление направлений по поддержанию устойчивости банковского сектора и достижению финансовой безопасности. Задачами данного исследования являются: установление взаимосвязи между устойчивостью банковской системы и финансовой безопасностью государства; анализ современного состояния банковского сектора; вы-
* Статья предоставлена Информационным центром Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» при ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».
работка направлений по обнаружению кризисных ситуаций в банковском секторе для обеспечения его устойчивости и достижения финансовой безопасности государства.
Методология. В работе с помощью статистических методов проведен анализ состояния банковского сектора России. Определен набор индикаторов, которые можно считать опережающими для банковской системы в целях раннего обнаружения кризисных ситуаций и достижения в конечном итоге финансовой безопасности страны.
Результаты. Авторами выявлена взаимосвязь между устойчивостью банковской системы и финансовой безопасностью страны. Установлено, что современное состояние банковского сектора России нельзя назвать устойчивым, определено, что главным инструментом для обнаружения кризисных ситуаций в банковском секторе является использование системы опережающих индикаторов.
Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что использование системы опережающих индикаторов может позволить заблаговременно обнару-
жить зарождение кризиса в банковской системе и, следовательно, в дальнейшем предупреждать его, гарантируя устойчивость банковской системы и обеспечивая финансовую безопасность страны.
Ключевые слова: устойчивость, банковский сектор, финансовая безопасность
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.1 дается четкое определение национальной безопасности как «системы стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу» [13]. Данная система включает в себя следующие виды безопасности: экономическую, экологическую, внешнеполитическую, информационную и т.д. В рамках обеспечения экономической безопасности особый интерес представляет вопрос финансовой безопасности, поскольку именно финансы являются главной движущей силой любой экономической системы.
Достижение финансовой безопасности должно происходить не только в финансовой, но и в других, смежных с ней, сферах: денежно-кредитной, инвестиционной, инновационной, социальной и др. При этом особенно актуальным, по мнению авторов, является вопрос обеспечения устойчивости банковской системы страны, поскольку сегодня отечественный банковский сектор находится на весьма непростом этапе развития. Глобальные экономические потрясения последних лет четко указывают на то, что кризисная ситуация в банковской сфере может привести к серьезным потерям всей экономики (рис. 1). Кроме того, важность обеспечения устойчивости банковского сектора подчеркнута во многих стратегических документах страны. Так, например, в упомянутой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. обозначено, что для противодействия угрозам экономической безопасности необходимо проводить государственную социально-экономическую политику, направленную «на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы» [13].
В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. отмечено, что «основной целью развития банковского сектора Российской Федерации на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации
1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». URL: http://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html.
экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития» [14].
По мнению некоторых авторов, экономическая безопасность подвержена влиянию ряда различных факторов, одним из которых является развитость и устойчивость банковского сектора страны. От его состояния зависит обеспечение финансовой безопасности государства (рис. 2).
Таким образом, банковская система занимает ключевое положение в привлечении и перераспределении временно свободных денежных средств, предопределяя тем самым высокую зависимость безопасности страны (в том числе и финансовой) от своего развития и текущего состояния [9]. Обеспечение устойчивости банковской системы (особенно в условиях действия серьезных экономических санкций) действительно можно определить как задачу, решение которой приведет к достижению финансовой и экономической безопасности [4].
Проанализируем текущую ситуацию, сложившуюся в банковском секторе России, в целях выявления его влияния на финансовую безопасность государства.
Как уже было отмечено, в настоящее время банковский сектор России переживает сложный этап своего развития. По итогам 2014 г. общую обстановку здесь можно назвать неопределенной, поскольку, с одной стороны, наблюдается серьезное снижение прибыли впервые за шесть лет и значительный отток депозитов в конце 2014 г. С другой стороны, некоторые показатели отечественного банковского сектора в абсолютном выражении растут (например, объемы кредитов нефинансовому сектору). В сегодняшней ситуации значительное влияние на состояние банковского сектора и его «разбалансировку» оказывает общая обстановка в реальном секторе экономики, основные отрасли которого (нефтяная, газовая) подверглись жесточайшим «репрессиям» со стороны некоторых стран Запада.
Кроме того, особое внимание ученых и аналитиков к банковскому сектору России приковано в связи с его масштабной «расчисткой» со стороны мегаре-гулятора - Банка России. Еще в начале 2013 г. можно было говорить о том, что количество кредитных организаций, уходящих с рынка, практически равня-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
.--Я-
Финансовая безопасность
Информационная безопасность
Экономическая безопасность
Внешнеполитическая безопасность
Продовольственная безопасность
Экологическая безопасность
Влияние элементов
Источник: составлено авторами.
Сферы экономики
Производственная сфера
Инновационная сфера
Инвестиционная сфера
Социальная сфера
Страховая сфера
Денежно-кредитная сфера
Бюджетно-налоговая сфера
Взаимосвязь элементов
о
ю
XI
о
Рис. 1. Взаимосвязь устойчивости банковского сектора с финансовой безопасностью в контексте достижения национальной безопас-
Денежно-кредитная политика Банка России направлена на снижение инфляции, что, в конечном счете, влияет на обеспечение устойчивости экономики страны
Привлечение банками денежных средств и их использованиедля кредитования реального сектора экономики призвано обеспечить развитие экономики
Банковская система является фактором конкурентоспособности экономики страны
Финансово-экономические кризисы последних лет начинались с банковской сферы
Функционирование банковской системы страны определяет состояние многих сфер жизни государства
Важнейшие государственные документы определяютустойчи-вость банковской системы как важный фактор национальной безопасности
Состояние банковской системы выступаетод-ним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности
Источник: составлено авторами.
Рис. 2. Банковская система как фактор обеспечения безопасности государства
лось количеству вновь зарегистрированных, однако уже к концу года в рамках ужесточения политики банковского надзора отзыв лицензий был значительно активизирован (табл. 1). Эта же тенденция была сохранена и в 2014 г., результатом чего стал существенный рост количества кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия - 214 [7].
Из анализа данных табл. 1 следует, что число действующих кредитных организаций существенно сокращается. По мнению некоторых экспертов, отзыв лицензий у небольших кредитных организаций с общим объемом активов около 1 млрд руб. продолжится. Кроме того, существует вероятность, что довольно крупные банки, чрезмерно увлекшиеся кредитованием в период «кредитного бума», могут оказаться в числе кредитных организаций, у которых будет отозвана лицензия, или они могут быть подвержены санации.
Об опасности ситуации, сложившейся в банковском секторе, говорят аналитики и эксперты. Так, согласно оценкам эксперта Центра макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного прогнозирования М.Е. Мамонова, к концу 2015 г. трудности (во многом связанные с недостатком капитала) могут возникнуть более чем у 200 банков. При этом около 40-45% общей потребности в капитале будут приходиться на 7 крупнейших игроков банковского рынка [17].
Необходимо отметить, что масштабный отзыв лицензий отражается на снижении общего количества банковских отделений (табл. 2). К концу 2014 г. произошло снижение количества филиалов кредитных организаций, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла, кредитно-кассовых офисов. Из этого следует, что филиальная сеть банков «мельчает», в то время как банки предпочитают открывать «дешевые» операционные офисы взамен региональных отделений.
Серьезное внимание при рассмотрении ситуации, сложившейся в банковском секторе, следует уделить концентрации банковской деятельности (табл. 3).
Как следует из данных табл. 3, доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций к
Таблица 1
Динамика числа кредитных организаций в РФ в 2012-2014 гг.
Показатель 2012* 2013* 2014* 2015* Прирост, %
В 2013 г. к 2012 г. В 2014 г. к 2013 г. В 2015 г. к 2014 г.
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России и другими органами 1 112 1 094 1 071 1 050 -2 -2 -2
Число действующих кредитных организаций (имеющих право на осуществление банковских операций) 978 956 923 835 -3 -3 -10
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России, но еще не оплативших уставного капитала и не получивших лицензии 1 1 100 100
Число кредитных организаций, у которых отозвана лицензия и которые не исключены из книги государственной регистрации 134 137 148 214 2 8 45
* По состоянию на 1 января.
Источник: составлено авторами по данным Банка России.
Таблица 2
Динамика числа банковских отделений в РФ в 2012-2014 гг.
По состоянию на 01.12.2014 Прирост, %
Показатель 2012* 2013* 2014* В 2013 г. В 2014 г. На 01.12.2014
к 2012 г. к 2013 г. к 01.01.2014
Число филиалов кредитных 2 807 2 349 2 005 1 737 -16 -15 -13
организаций
Число дополнительных офисов 22 565 23 347 24 486 23 367 3 5 -15
Число операционных касс 10 860 9 685 7 845 6 807 -11 -19 -13
вне кассового узла
Число кредитно-кассовых офисов 1 725 2 161 2 463 2 348 25 14 -5
Число операционных офисов 5 360 7 447 8 436 9 357 39 13 11
* По состоянию на 1 января.
Источник: составлено авторами по данным Банка России.
Таблица 3
Концентрация активов в банковском секторе РФ в 2013-2015 гг.
Размещение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) 2013* 2014* 2015*
Млн руб. % к итогу Млн руб. % к итогу Млн руб. % к итогу
1-5 24 894 916 50,3 30 235 131 52,7 41 593 833 53,6
6-20 9 660 925 19,6 10 905 104 19,0 16 674 162 21,5
21-50 5 745 193 11,6 6 383 544 11,1 8 259 748 10,6
51-200 6 399 522 12,9 6 982 880 12,2 8 406 233 10,8
201-500 2 246 789 4,5 2 376 786 4,1 2 316 406 3,0
После 501 562 302 1,1 539 625 0,9 412 557 0,5
Итого... 49 509 647 100,0 57 423 070 100,0 77 662 940 100,0
* По состоянию на 1 января.
Источник: составлено авторами по данным Банка России.
началу 2015 г. остается на довольно высоком уровне (96,5% против 95,0% в начале 2014 г.). Первая пятерка крупнейших банков за 2014 г. еще больше упрочила свои позиции в активах сектора, что свидетельствует
0 высокой степени их влияния на ситуацию в банковской сфере. Однако, несмотря на столь большую долю рынка, занимаемую крупнейшими банками, по мнению авторов, конкуренция за оставшуюся часть рынка не теряет своей остроты, поскольку в ней участвует большое число банков (несмотря на «расчистку» банковского сектора), на деятельность которых влияют региональные, географические, политические, экономические особенности [8, 11].
Что касается общей ситуации в банковском секторе, то ее нельзя оценивать однозначно. Так, отношение активов банковского сектора к ВВП растет, однако связано это со снижением ВВП в 2014 г.
Суммарный прирост активов сектора за 2014 г. составил более 35%, в то время как прирост активов за 2013 г. составлял всего 16%, что было вызвано ростом кредитования нефинансового сектора в
1 полугодии 2014 г. Кроме того, нельзя не отметить сильной связи банковского сектора с ситуацией, складывающейся на отечественном валютном рынке и в национальной экономике.
Сегодня все чаще говорят о системном кризисе в экономике, а рост ВВП даже в 1% по итогам года кажется недостижимым. Предприятия не могут реализовывать инвестиционные программы из-за слабого спроса на кредиты в связи с потенциальной возможностью невозврата средств в условиях повышения ключевой ставки. Также ситуация в секторе осложняется довольно сильным «охлаждением» во II полугодии 2014 г. рынка необеспеченного потребительского кредитования, еще не так давно выступавшего лидером роста. Все перечисленные факторы говорят о сильной связи между ситуацией
в банковском секторе и обеспечением финансовой безопасности.
К негативным тенденциям банковского сектора можно отнести общее значительное снижение прибыли по итогам 2014 г. и рост количества убыточных банков. Прибыль банковского сектора к началу 2015 г. составила 589,1 млрд руб. (в то время как к концу 2012 г. данная величина составляла 1 011,9 млрд руб.). Такой результат связан с общим обострением ситуации в экономике России, а также с особенностями бизнеса крупнейших банков, некоторые из которых показали снижение прибыли по итогам года. Так, среди банков, особенно отличившихся снижением прибыли в 2013 г., можно назвать ОАО «Газпромбанк» (причина снижения прибыли - рост отчислений в резервы и повышение расходов на обеспечение деятельности), а также ОАО «ВТБ 24» (причина снижения прибыли - рост вложений в ОАО «Лето Банк» и увеличение резервов по необеспеченным кредитам) [11]. Кроме того, ряд банков (ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Россельхозбанк» и др.) испытывают трудности в связи с попаданием под секторальные санкции Евросоюза [18].
Также к негативным факторам развития банковского сектора можно отнести общее падение динамики объема вкладов населения, начавшееся еще в конце 2010 г. и продолжающееся до настоящего времени (рис. 3). Такая ситуация лишает банки относительно дешевых кредитных ресурсов. Помимо этого, ситуация дополнительно обострилась к концу 2014 г., когда из-за начавшейся паники вкладчиков банки лишились значительного объема депозитов (вкладов) и были вынуждены привлекать средства на не совсем выгодных для себя условиях [19].
Ситуация осложняется и оценками ведущих рейтинговых агентств, которые не характеризуют
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: составлено авторами по данным [8].
Рис. 3. Динамика прироста банковских вкладов физических лиц в 2006-2014 гг., %
ситуацию на российском банковском рынке как устойчивую. Так, агентством Moody's прогнозируется, что коммерческим банкам России в 2015 г. будет не хватать капитала. В конце января 2015 г. рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга РФ до «мусорного» BB+ [20]. Таким образом, серьезное влияние на устойчивость банковского сектора оказывают различные внешние факторы (например, прогнозы международных рейтинговых агентств) [1, 2].
Следует отметить, что в настоящее время в банковском секторе особенно остро стоит вопрос достаточности капитала. Проблемы с капиталом наблюдаются у довольно большого числа коммерческих банков [16], а общий показатель Н1 (норматив достаточности собственных средств) по банковскому сектору серьезно снижается (табл. 4).
Следует отметить, что в связи с введением новых требований (так называемый Базель III)22 к капиталу коммерческих банков многие из них оказались в весьма трудном положении. Некоторые ученые отмечают, что в России еще рано вводить Базель III,
многие банки не готовы к этомду Постра дать могут
направлено на повышение устойчивости банковского сектора, их внедрение в России может носить обратный эффект и привести к снижению устойчивости сектора, следовательно, будут подорваны основы финансовой безопасности [12].
Проблемы в российском банковском секторе наблюдаются не только с достаточностью капитала, но и с ликвидностью. К концу
2013 г. практически у каждой десятой кредитной организации норматив текущей ликвидности опустился ниже 60%. Схожая ситуация наблюдается и по мгновенной ликвидности: острый ее недостаток (снижение до 20-30%) наблюдается у довольно большого числа банков. Ситуация осложняется также тем, что сегодня велико число банков, имеющих проблемы как с ликвидностью, так и с капиталом, поэтому данные банки находятся в зоне риска отзыва лицензий.
В связи с переходом к Базель III и вызванной этим необходимостью увеличения минимальных резервных требований по кредитам ситуация с ликвидностью и достаточностью капитала может только обостриться. Также на положении дел с ликвидностью и капиталом отразится общее состояние экономики страны и рост просроченной задолженности. В целом по сектору экспертами ожидается снижение спроса на кредитование, рост просроченной задолженности, снижение капитала и рентабельности кредитных организаций [3].
Таблица 4 Динамика достаточности капитала банковского сектора России в 2012-2014 гг.
Дата Показатель достаточности капитала Н1, %
01.01.2012 14,7
01.01.2013 13,7
01.01.2014 13,5
2 Базель III - документ Базельского комитета по банковскому
надзору, содержащий методические рекомендации в области
банковского регулирования и утвержденный в 2010-2011 гг.
Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит
новые нормативные требования по ликвидности.
Источник: составлено авторами по данным Ассоциации региональных банков России.
-16 (301) - 2015-
Угрозы и безопасность Threats and Security - 63 -
Следует отметить, что рост просроченной задолженности, а также высокие процентные ставки по кредитам физическим лицам обусловливают существенный рост долговой нагрузки на доходы населения. На сегодняшний день, согласно данным Банка России, текущая долговая нагрузка, представляющая собой отношение выплат по кредитам к денежным доходам, составляет порядка 20% и имеет тенденцию к росту. Таким образом, банковский сектор создает предпосылки к разрушению финансовой безопасности.
Проведенный анализ сложившейся ситуации в банковском секторе России, по мнению авторов, показывает банковскую нестабильность и неустойчивость. При этом в Стратегии социально-экономического развития страны до 2020 г. (далее -Стратегия - 2020) [15] установлены определенные ориентиры для банковского сектора, которые должны быть достигнуты к 2016 г. (табл. 5).
Из данных табл. 5 очевидно, что фактические показатели на начало 2014 г. довольно сильно отличаются от тех, которые установлены в Стратегии - 2020. Это может привести к подрыву основы устойчивости банковского сектора, финансовой безопасности, а следовательно, и национальной безопасности.
Следует отметить, что, как устойчивость банковской системы влияет на финансовую безопасность, так и финансовое состояние государства (а именно состояние российского финансового сектора) оказывает влияние на устойчивость банковской системы. Так, рыночные риски имеют макроэкономическую природу, и их реализация из-за обесценения активов и национальных валют ведет к увеличению кредитного и валютного рисков.
В настоящее время существует тенденция к ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков. Во многом это связано с общим снижением деловой активности в различных от-
Таблица 5
Основные фактические и плановые макроэкономические показатели банковского сектора России
Показатель Фактические на 01.01.2014 г. Плановые на 2016 г. (согласно Стратегии - 2020)
Активы/ВВП, % 86,6 90,0
Капитал/ВВП, % 10,7 15,0
Кредиты/ВВП, % 49,0 60,0
Источник: составлено авторами по данным Банка России и информации Стратегии - 2020.
раслях экономики. Согласно данным Банка России, наибольшее снижение наблюдалось в металлургии и нефтехимической промышленности, что связано с ухудшением конъюнктуры рынка металлов и падением мировых цен на энергоносители. В свою очередь, усиление макроэкономических рисков для предприятий нефинансового сектора влияет на усиление долговой нагрузки. При этом повышение ставок ведет к снижению финансовой устойчивости предприятий. Таким образом, вновь наблюдается взаимовлияние: с одной стороны, ухудшение макроэкономической ситуации ведет к росту кредитного риска, что подрывает основы банковской стабильности, с другой стороны, банки в такой ситуации вынуждены повышать ставки, что не может не отразиться на ухудшении ситуации с устойчивостью предприятий и не создавать угрозы финансовой безопасности.
Однако, по мнению авторов, банковский сектор оказывает более сильное влияние на обеспечение финансовой безопасности, о чем свидетельствуют кризисные ситуации, зародившиеся именно в банковском секторе. Кроме того, на значительное влияние банковского сектора на финансовую безопасность указывают важнейшие документы государства. В сложившейся ситуации не теряет остроты задача достижения целевых ориентиров по банковскому сектору, обозначенных в Стратегии - 2020. Для достижения этих ориентиров (см. табл. 5) серьезное внимание необходимо уделять оценке внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на устойчивость банковского сектора (рис. 4). Авторы полагают, что важнейшим на сегодняшний день фактором, который уже довольно серьезно повлиял на состояние банковского сектора, является введение экономических санкций Запада в отношении России. По мнению А. Абрамова, профессора кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ, введение санкций сильно влияет на состояние банковского сектора и устойчивость банковской системы [5].
27 января 2015 г. Правительством Российской Федерации представлен План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г., в котором среди прочих ключевых направлений на ближайшие месяцы отмечено «повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных систематизирующих организаций» [10].
В целом, как это следует из рис. 4, можно отметить, что наряду с тем, что банковская система
-16 (301) - 2015-
9 3" ™ §
m го
Комплекс мероприятий по достижению устойчивости банковского сектора и финансовой безопасности
Источник: составлено авторами по материалам [6].
Рис. 4. Факторы, сдерживающие развитие банковского сектора, и мероприятия, способствующие достижению
устойчивости и финансовой безопасности
оказывает влияние на безопасность государства, так же и сама банковская система испытает на себе влияние различных факторов. Это говорит о том, что связь «банковская система - финансовая безопасность» не является односторонней. Однако, по мнению авторов, в данной взаимосвязи влияние банковской системы на безопасность государства более значимо, поскольку бесперебойное функционирование экономики определяется устойчивостью банковской системы государства.
В таком контексте особое внимание следует уделять достижению устойчивости банковской системы. Авторы полагают, что будущее российского банковского сектора стоит за системой раннего обнаружения возможных кризисных ситуаций. Наиболее эффективной методикой, позволяющей с большой вероятностью судить о будущих нарушениях в функционировании банковского сектора, является система опережающих индикаторов. Главная идея ее состоит в раннем обнаружении «зачатков» кризиса, т.е. в выборе таких показателей, у которых «поворотные точки» наступают раньше и могут свидетельствовать о наступлении кризиса задолго до его проявления.
Считается, что показатель может являться опережающим, если он удовлетворяет следующим базовым требованиям:
1) его колебания носят циклический характер, при этом резких необъяснимых скачков наблюдаться не должно;
2) ряды должны быть надежными и сопоставимыми на протяжении всего анализируемого периода;
3) информация по данному показателю должна постоянно обновляться.
По мнению авторов, собственный капитал (активы) банков, объемы вкладов физических лиц, объемы средств организаций на счетах кредитных организаций можно выделить в качестве опережающих индикаторов для банковского сектора. Однако необходимо отметить, что их выбор для банковской системы - сложная, имеющая свои особенности задача, поскольку каждый банковский кризис имеет свою специфику. Кроме того, может наблюдаться переход индикатора по итогам кризиса из группы опережающих индикаторов в группу запаздывающих.
-16 (301) - 2015-
Угрозы и безопасность
- 65
Авторы считают, что использование системы опережающих индикаторов послужит залогом эффективной оценки будущего состояния банковской системы, позволяющей заблаговременно реагировать на наступление кризисных ситуаций в банковской сфере. Ранее обнаружение кризисных ситуаций в банковском секторе государства позволит с достаточной точностью определить грядущее общее снижение устойчивости системы, а следовательно, вовремя принять меры по предупреждению кризисных ситуаций и таким образом обеспечить достижение финансовой безопасности страны. В целом можно утверждать, что обеспечение устойчивости банковского сектора и достижение финансовой безопасности -перспективная и долгосрочная задача, которая в ближайшее время не потеряет своей остроты.
Список литературы
1. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России. URL: http://banki.ru/news/lenta/ ?id=7545073.
2. Агентство Moody's понизило кредит -ный рейтинг России. URL: http://interfax.ru/ business/402539.
3. Банковский сектор в 2015 году: голодные игры. URL: http://raexpert.ru/researches/banks/ prognoz_2015.
4. Благодатских И.В. Анализ факторов, влияющих на устойчивость коммерческого банка // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 12. С. 288-293.
5. Какой-то катастрофы ждать не стоит. URL: http://finance.rambler.ru/news/banks/143288461.html.
6. Кретова Н.А. Методы управления устойчивостью коммерческого банка // Финансы и кредит. 2014. № 30. С. 33-44.
7. МамоновМ.Е. Оценка уровня конкуренции и анализ ее влияния на устойчивость российского банковского сектора. URL: http://forecast.ru/_ARCHIVE/ Analitics/Mamonov/BD11-011210.pdf.
8. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели 2015 г. URL: http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf.
9. Овчинникова О.П., Дынников Е.А., Овчинникова Н.Э. Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2011. № 17. С. 8-15.
10. План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы в 2015 г. URL: http://govemment. ru/media/files/7QoLbdOVNPc.pdf.
11. Ситуация в российском банковском секторе - ноябрь 2014 г. URL: http://riarating.ru/banks_ study/20141119/610637562.html.
12. Скорлупина Ю.О. О перспективах перехода к требованиям Базеля III: возможные изменения в межбанковской конкуренции и ее влияние на устойчивость банковской системы страны // Финансы и кредит. 2014. № 30. С. 26-32.
13. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. URL: http:// rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html.
14. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. URL: http://garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345.
15. Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 г. Развитие финансового и банковского сектора. URL: http://strategy2020.rian. ru/g10.
16. Сучкова Е.О., Здорова Н.В. Системно значимые банки: выявление критериев и оценка рисков для банковской системы // Финансы и кредит. 2014. № 33. С. 17-24.
17. Тренды российской экономики. URL: http:// forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2015/Mon122014. pdf.
18. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: монография / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2014. 280 с.
19. Шумкова К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы и возможности // Финансы и кредит. 2014. № 14. С. 11-20.
20. S&P понизило рейтинг РФ до спекулятивного уровня BB+. URL: http://tass.ru/ ekonomika/1723344.
National Interests: Priorities and Security Threats and Security
ISSN 2311-875X (Online) ISSN 2073-2872 (Print)
ON ENSURING THE BANKING SECTOR'S STABILITY UNDER SANCTIONS TO ATTAIN FINANCIAL SECURITY
Ol'ga A. FEDOROVA, Yuliya O. SKORLUPINA
Abstract
Importance Whereas the Russian economy is undergoing a crisis, the national banking sector demonstrates unstable performance, and the leading scientists and analysts pay great attention to the ways of reaching the national security, it is very relevant and reasonable to consider the matter of ensuring the banking sector stability, concurrently with financial security. Objectives The objective of the research is to examine how the banking sector and its condition influence the process of ensuring Russia's financial security, and to identify approaches to sustaining the banking sector stability and reaching the financial security. The research pursues the following tasks: to find the relation between the banking sector stability and financial security of the State; to analyze the current position of the banking sector; to elaborate steps for detecting hazardous situations in the banking sector in order to ensure its stability and reach the financial security of the State.
Methods Using statistical methods, we reviewed the position of the Russian banking sector. We determine a set of leading indicators that may be considered as early warning for the banking system to detect crisis threats beforehand and ultimately ensure the financial security.
Results We find how the banking system stability and financial security of Russia relate to each other. We prove that the current position of the Russian banking sector cannot be qualified as stable and sustainable, and figure out that the leading indicators are the main tool to spot crisis situations in the banking sector. Conclusions and Relevance We conclude that the system of leading indicators can serve as an early warning mechanism to signal a crisis arising in the banking system and therefore to prevent it, ensuring the banking sector stability and financial security of the State.
Keywords: stability, banking sector, financial security
References
1. Agentstvo Fitch ponizilo kreditnyi reiting Rossii [Fitch downgraded the credit rating of Russia]. Available at: http://banki.ru/news/lenta/?id=7545073. (In Russ.) (accessed 10.01.2015)
2. Agentstvo Moody's ponizilo kreditnyi reiting Rossii [Moody's downgraded the credit rating of Russia]. Available at: http://interfax.ru/business/402539. (In Russ.) (accessed 18.10.2014)
3. Bankovskii sektor v 2015 godu: golodnye igry [The banking sector in 2015: the hunger games]. Available at: http://raexpert.ru/researches/banks/prog-noz_2015. (In Russ.)
4. Blagodatskikh I.V. Analiz faktorov, vliyayushchikh na ustoichivost' kommercheskogo banka [An analysis of factors influencing the stability of a commercial bank]. Aktual 'nye voprosy sovremennoi nauki = Actual Issues of Modern Science, 2010, no. 12, pp. 288-293.
5. Kakoi-to katastrofy zhdat' ne stoit [We should not expect any catastrophe]. Available at: http://finance. rambler.ru/news/banks/143288461.html. (In Russ.) (accessed 23.04.2014)
6. KretovaN.A. Metody upravleniya ustoichivost'yu kommercheskogo banka [Methods for managing the stability of a commercial bank]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2014, no. 30, pp. 33-44.
7. Mamonov M.E. Otsenka urovnya konkurentsii i analiz ee vliyaniya na ustoichivost'rossiiskogo banko-vskogo sektora [Evaluation of the competition level and the analysis of its influence on the stability of the Russian banking sector]. Available at: http://forecast. ru/_ARCHIVE/Analitics/Mamonov/BD11-011210. pdf. (In Russ.)
8. Obzor bankovskogo sektora Rossiiskoi Federatsii. Analiticheskie pokazateli, 2015 god. Ekspress vypusk Tsentral 'nogo banka Rossii [A review of the banking sector of the Russian Federation. Analytical indicators, 2015. Special issue of the Central Bank of Russia]. Available at: http://cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf. (In Russ.)
9. Ovchinnikova O.P., Dynnikov E.A., Ovchin-nikova N.E. Sovershenstvovanie mekhanizma reguli-
Угрозы и безопасность Threats and Security - 67 -
rovaniya ustoichivosti bankovskoi sistemy [Improving the mechanism for regulating the banking system stability]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2011, no. 17, pp. 8-15.
10. The priority action plan for ensuring sustainable development of the economy and the social stability in 2015. Available at: http://government.ru/media/files/ 7QoLbdOVNPc.pdf. (In Russ.)
11. Situatsiya v rossiiskom bankovskom sektore -noyabr' 2014 [The situation in the Russian banking sector, November, 2014]. Available at: http://riarating. ru/banks_study/20141119/610637562.html. (In Russ.) (accessed 19.11.2014)
12. Skorlupina Yu.O. O perspektivakh perekhoda k trebovaniyam Bazelya III: vozmozhnye izmeneniya v mezhbankovskoi konkurentsii i ee vliyanie na ustoi-chivost' bankovskoi sistemy strany [On prospects of transition to Basel III requirements: possible changes in interbank competition and its effect on the national banking system stability]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2014, no. 30, pp. 26-32.
13. On national security strategy of the Russian Federation up to 2020. Available at: http:// rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html. (In Russ.)
14. The strategy for developing the banking sector of the Russian Federation for the period up to 2015. Available at: http://garant.ru/products/ipo/prime/ doc/491345. (In Russ.) (accessed 14.05.2011)
15. The strategy for the national socio-economic development up to 2020. The development of the financial and banking sector. Available at: http://strat-egy2020.rian.ru/g10. (In Russ.)
16. Suchkova E.O., Zdorova N.V. Sistemno znach-imye banki: vyyavlenie kriteriev i otsenka riskov dlya bankovskoi sistemy [Systemically important banks: the
identification of criteria and assessment of risks for the banking system]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2014,no.33, pp.17-24.
17. Trendy rossiiskoi ekonomiki [Trends of the Russian economy]. Available at: http://forecast.ru/_AR-CHIVE/SocMon/2015/Mon122014.pdf. (In Russ.)
18. Ustoichivost' bankovskoi sistemy i razvitie bankovskoipolitiki: monografiya [The banking system stability and banking policy development: a monograph]. Moscow, KnoRus Publ., 2014, 280 p.
19. Shumkova K.G. Tendentsii razvitiya banko-vskoi sistemy Rossii: ugrozy i vozmozhnosti [Trends for the Russian banking system development: threats and opportunities]. Finansy i kredit = Finance and Credit, 2014, no. 14, pp. 11-20.
20. S&P ponizilo reiting RF do spekulyativnogo urovnya BB+ [S&P downgraded the Russian rating to speculative grade BB +]. Available at: http://tass. ru/ekonomika/1723344. (In Russ.)
Ol'ga A. FEDOROVA
State University - Education-Science-Production Complex, Orel, Russian Federation foaorel@mail.ru
Yuliya O. SKORLUPINA
State University - Education-Science-Production Complex, Orel, Russian Federation yu_nauka@mail.ru
Acknowledgments
The article was provided by the Publishing house FINANCE and CREDIT's Information center in the State University - Education-Science-Production Complex.
