Напрями вдосконалення економіко-математичного моделювання банківської діяльності Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

vel which make difficulties for the branch progress are analyzed. The main goals and tasks of the national transport politics are determined. There is made a conclusion that for an effective regulation system for transport service market should be created control effective system. _

УДК 336.717 Астр. В.Л. Кльоба1 - Утверситет 6анмвсько1 справи НБУ,

м. Кит

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМ1КО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БАНК1ВСЬКО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

Негативш наслщки фiнансово-економiчноi кризи перешкоджають штенсивно-му розвитку ринково'1 економши в Укршш та ютотно стримують процес розбудови украшсько'1 фшансово-кредитно'1 системи. Банкiвський сектор е складною динамiч-ною системою, тому на сьогодш особливо важливим завданням е виршення пробле-ми побудови системи економшо-математичних моделей, яю давали б змогу оцшюва-ти ефектившсть можливих сценарпв розвитку банков, враховували б взаемодiю системи та п пiдсистем з активним зовнiшнiм середовищем.

Вступ. Основою фiнансово-кредитноi системи е банювська система, яка безпосередньо обслуговуе вс ланки единого господарського мехашзму держави. Функцiонування та розвиток украшських банкiвських установ вщ-буваеться на даний час у досить несприятливих умовах. Багато кшенлв-ви-робничих шдприемств зазнали значних збитюв i тому пiдвищились ризики неповернення кредиив. Умови ведення банкiвського бiзнесу ускладнюються незавершенiстю процесу ринковоi трансформаци банкiвського сектора та не-достатшм досвiдом дiяльностi украiнських банкiв в умовах подолання нас-лiдкiв свггово1" фiнансово-економiчноi кризи. Це призводить до зростання щ-ни помилкового управлшського рiшення. За таких умов особливо важливого значення набувае розгляд комерцшного банку як цiлiсноi складно!" динамiч-но" системи, що працюе у нестабшьнш економiцi та зумовлюе необхщшсть бiльш широкого застосування економiко-математичних методiв i моделей для дослiдження процеЫв, що протiкають у банку, оцшки ефективностi його роботи, виявлення напрямюв i способiв вдосконалення управлiння банювсь-кою дiяльнiстю [6].

Вiтчизнянi вчеш-економюти О. Васюренко [3], Т. Клебанова [8; 9], А. Мороз [2], М. Савлук [2], Л. Примостка [7], О. Пшенишнюк [11], С.Ревер-чук [5] та iншi створили значне наукове напрацювання в галузi банювсько1' справи, однак багато питань банювсько1' практики потребують подальшого дослщження та розроблення пiдходiв до 1'хнього вирiшення. Зокрема, на нашу думку, необхщно створити ефективнi засоби на основi широкого застосування економжо-математичних методiв i моделей для здшснення комплексного аналiзу процеЫв формування показникiв, що характеризують основш сторони банкiвськоi дiяльностi, дослiдження "хньо" взаемозалежностi та за-лежностi вщ дii чинникiв невизначеного конкурентного зовшшнього еконо-мiчного середовища, прогнозування варiантiв "хньо" змiни та формування оп-

1 Наук. керiвник: доц. А. А. Засядько, д-р техн. наук - Ушверситет баншвсько! справи НБУ, м. Ки1в

тимальних стратегш управлiння ними. Актуальнiсть та важливють вирiшення цих завдань зумовили вибiр теми, мету цього дослiдження.

Метою нашого дослiдження е застосування економжо-математичних моделей для удосконалення процесiв формування основних показниюв дiяль-ностi комерцшних банкiв та ухвалення ефективних ршень щодо управлiння ними. Об'ектом дослщження е дiяльнiсть украшських комерцiйних банюв. Предметом дослiдження е економiко-математичне моделювання управлiння банкiвською дiяльнiстю. Iнформацiйну базу дослщження сформували науко-во-аналiтичнi публжаци у фiнансово-економiчних виданнях, статистичнi даш банкiвських установ.

Виклад основного матерiалу. Сучасний стан розвитку економiки Ук-раши потребуе невiдкладного вдосконалення функщонування банювсько! системи як складово! частини фшансово! системи краши. Адже iз настанням економiчноl кризи ситуацiя дестабшзувалась, зокрема i на банкiвському ринку. Саме тому економжо-математичне моделювання може вщграти вирь шальну роль у вщновленш не тiльки банювського сектору, але й iнших складниюв економiки i вЫе! економiки загалом.

Моделювання е важливим засобом виршення багатьох економiчних завдань i, зокрема, виконання аналггичного дослiдження. Модель - це умов-ний об'ект дослщження, тобто матерiальне чи образне вщображення реального об'екта, процесу його функщонування в конкретному середовишд. При цьому варто враховувати той факт, що вихщт результати моделi до певно! мiри спрощено вiдображають сутшсть глибинних процесiв економiчного розвитку внаслщок застосування специфiчних принципiв, притаманних характеру моделювання. Метод моделювання - це конструювання моделi на основi попереднього вивчення об'екта, визначення його найбшьш iстотних характеристик, експериментальний i теоретичний аналiз створено! модел^ а також необхiдне коригування на пiдставi отримано! шформаци. Моделювання дь яльностi банку, як об'екта дослщження, передбачае розроблення певних еко-номiко-математичних моделей для найбiльш повного i достовiрного вщобра-ження процесу функщонування як суб'екта господарювання загалом, так i ок-ремих його структурних тдроздшв.

Вдосконалення системи управлшня банком та реалiзацiя найважливь ших 11 функцiй може бути формалiзовано через показники планування, обль ку, контролю та економiчного аналiзу ресурЫв, якi використовують для от-римання певних фшансових результатiв. Своею чергою, загальна модель ре-^заци функщонально! пiдсистеми економiчного аналiзу полягае в перетво-реннi економiчноl шформаци в анал^ичну, яка мае бути використана для ухвалення вщповщних науково обгрунтованих управлiнських рiшень. Процес такого перетворення передбачае виршення комплексу стандартних анал^ич-них завдань за певними аспектами економiчноl дiяльностi: характер викорис-тання ресурсiв, продаж банкiвських продукпв i послуг, фiнансовий стан банку. Ц завдання вирiшують для визначення напрямюв пiдвишення ефектив-ност дiяльностi, пiдготовки проектiв вiдповiдних управлшських рiшень. Розв'язання конкретного завдання аналггичного дослщження передбачае ви-користання вщповщно! економжо-математично! моделi.

На нашу думку, потрiбно звернути особливу увагу на те, що загальний порядок (послщовшсть) розроблення iмiтацiйноl моделi охоплюе виконання таких робгт: визначення змюту завдання; збирання i систематизацiя необхщ-но! шформаци; побудова iмiтацiйноl моделц перевiрка функцiонування моде-лi; уточнення моделц використання моделi для виршення завдання. У проце-сi розроблення моделi можливi певнi змiни вщповщно до конкретних обста-вин, сезонних i циклiчних коливань тощо. Характер дослщжень, якi викону-ють за допомогою моделювання, е суто iмовiрнiсним.

Наголосимо, що реформування банювсько! системи Укра!ни пов'язане з використанням нових прогресивних засобiв оброблення економiчно! шформаци на основi запровадження сучасно! комп'ютерно! технiки, автоматизова-них робочих мюць управлiнського персоналу. Успiшне виршення ще! проб-леми, на наш погляд, передбачае певну трансформащю окремих наукових концепцш, з урахуванням можливостей широкого застосування iснуючого арсеналу математичних методiв у створеннi системи анал^ичного моделювання. Важливим заходом щодо реалiзацil такого процесу необхiдно вважати автоматизащю розрахункiв з економiчного аналiзу за допомогою сучасно! комп'ютерно! техшки. Для належно! пiдтримки процесу розв'язування зав-дань передбачаеться широке використання наборiв пакетiв для математичних розрахунюв i моделювання. Варто зазначити, що ефективний автоматизова-ний процес розв'язання аналгтичних завдань передбачае оптимальний варiант поеднання трьох найважливiших його елемеш!в: формування економiчно! ш-формаци; формалiзованоl постановки завдання; математично! моделi розв'язання завдання.

З виконаних дослщжень зрозумшо, що на початку застосування ш-формацiйних систем в банках для економжо-математичного моделювання ха-рактерним явищем була локальшсть вирiшення окремих завдань, а на сучас-ному еташ проблеми оброблення шформаци реалiзуються комплексно та в !хньому взаемозв'язку. Локальний характер розв'язання певного завдання анал^ичного дослiдження передбачае в кожному окремому випадку формування належно! економiчно! шформаци та застосування вщповщно! математично! моделi вирiшення цього завдання. Натомють комплекснiсть здшснен-ня анал^ичного дослiдження означае формування й використання едино! ш-формацiйно! бази даних, а також едино! бази економжо-математичних моделей для вЫх видiв завдань, якi належать до системи. Найбшьш поширеним е застосування моделювання для встановлення зв'язку мiж узагальнювальними результатними показниками ефективностi дiяльностi банку i зовнiшнiми чин-никами, що зумовлюють певш !хнi значення.

За способом поеднання чинниюв-аргумен^в економiко-математичнi моделi подiляють на чотири типи. До першого типу належать адитивнi моде-лi, у яких результативний показник визначають як алгебра!чну суму кшькох факторних показникiв. Другий тип е так званим мультиплжативним. У цьому разi результативний узагальнювальний показник визначають як добуток пев-но! кшькост чинникiв. Третiй тип - це кратш моделi. Вони застосовуються, якщо значення функцюнального показника розраховуеться як сшввщношен-

ня факторних показниюв. I нарештi, четвертий тип е комбiнованим, тобто таким, що поеднуе в певний cnoci6 попереднi моделi [6].

На наш розсуд, на сучасному еташ розвитку банювського сектору ак-туальним завданням е побудова економiко-математичних моделей, що врахо-вують рiзнi аспекти дiяльностi банку, зокрема:

• модел1, що анал1зують д1яльн1сть баишв як фшансових посереднишв, з ура-хуванням шформацшно! невизначеност та ризику;

• модел1, що грунтуються на виробничо-оргатзацшному тдхода;

• модел1 баншв з позицш сукупност фшансових потошв.

Висновки. Банювський сектор е складною динамiчною системою, тому проблема побудови системи моделей, як давали 6 змогу оцшювати ефек-тивнiсть можливих сценарпв розвитку банювсько!' системи, враховували б взаемодiю системи та li пiдсистем з активним зовнiшнiм середовищем, е актуальною та потребуе подальшого дослiдження.

Робота в умовах подолання наслщюв фiнансово-економiчноi кризи зу-мовлюе нео6хiднiсть ширшого застосування економжо-математичних мето-дiв i моделей для дослщження процесiв, що вiд6уваються у банку, оцшюван-ня ефективностi його роботи, виявлення напрямюв i способiв вдосконалення управлiння 6анкiвською дiяльнiстю.

Моделювання дiяльностi банку передбачае розроблення певних еконо-мiко-математичних моделей для найбшьш повного i достовiрного вщобра-ження процесу функцюнування як суб'екта господарювання загалом, так i ок-ремих його структурних шдроздшв. На сучасному етат розвитку банювсь-кого сектору актуальним завданням е побудова моделей, що враховують рiзнi аспекти дiяльностi банку, зокрема:

• модел1, що анал1зують дiяльнiсть баншв як фшансових посереднишв, з ура-хуванням шформацшно! невизначеност та ризику;

• модел1, що грунтуються на виробничо-оргатзацшному тдхода;

• модел1 баншв 1з позицш сукупност фшансових потошв.

Л1тература

1. Закон УкраТни "Про банки i банювську д1яльтсть". [Електронний ресурс]. - Дос-тупний з http://www.rada.gov.ua.

2. Банкчвськч операцп : пщручник / А.М. Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пуховкша та ш. / за ред. д. е. н., проф. А.М. Мороза. - 2-ге вид., [випр. i доп.]. - К. : Вид-во КНЕУ, 2002. - 476 с.

3. Васюренко О.В. Банювський менеджмент : навч. поабн. / О.В. Васюренко. - К. : Вид. Центр "Академ1я", 2001. - С. 186-190.

4. Примостка Л.О. Фшансовий менеджмент у банку : пщручник / Л.О. Примостка. - К. : Вид-во КНЕУ, 2004. - 468 с.

5. Реверчук С.К. Управлшня i регулювання банювською швестицшною д1яльнютю : монограф1я / С.К. Реверчук, Л.Г. Кльоба, М.Б. Паласевич / за ред. д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчука. - Льв1в : Вид-во "Тр1ада плюс", 2007. - 352 с.

6. Стадник Ю.А. Економшо-математичне моделювання формування основних показниюв д1яльносп банювських установ : дис... канд. екон. наук: спец. 08.03.02 / Льв1вський НУ 1м. 1вана Франка. - Л., 2004. - 20 с.

7. Сучасш концепцп менеджменту : навч. поабн. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.1. Федулово!. - К. : Центр навч. лгт-ри, 2007. - 536 с.

8. Математические модели трансформационной экономики : учебн. пособие / Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К. А., Гурьянова Л.С., Дубровина Н.А. - 2-е изд., стереотип. - Харьков : Изд "ИНЖЕК", 2006. - 280 с.

9. Модел1 i методи c0^anbH0-eK0H0Mi4H0ro прогнозування : пщручник / В.М. Геець, Т.С. Клебанова, О.1. Черняк, В.В. 1ванов, Н.А. Дубровiнa, А.В. Ставицький. - Харюв : ВД "1Н-ЖЕК", 2005. - 396 с.

10. 1вченко 1.Ю. Моделювання економiчних ризиюв i ризикових ситуaцiй : навч. поабн. / 1.Ю. 1вченко. - К. : Центр навч. лгг-ри, 2007. - 344 с.

11. Моделювання економiчноi динамши : навч. поабн. / Г.В. Лавшський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, О. Д. Шарапов. - К. : Вид-во "Апка", 2006. - 276 с.

Кльоба В.Л. Направления совершенствования экономико-математического моделирования банковской деятельности

Негативные последствия финансово-экономического кризиса препятствуют интенсивному развитию рыночной экономики в Украине и существенно сдерживают процесс перестройки украинской финансово-кредитной системы. Банковский сектор является сложной динамической системой, потому на сегодня особенно важным заданием является решение проблемы построения системы экономико-математических моделей, которые давали бы возможность оценивать эффективность возможных сценариев развития банков, учитывали бы взаимодействие системы и ее подсистем с активной внешней средой.

Kloba V.L. Directions of perfection of economic and mathematical design of bank activity

The negative consequences of financial and economic crisis hinder to intensive development of market economy in Ukraine and substantially restrain the process of development of the domestic financial and credit system. A bank sector is the difficult dynamic system, that is why now an especially important task is a decision of problem of construction the systems of economic and mathematical models, which would allow to estimate efficiency of possible scenarios of development of banks, took into account co-operating of the system and her subsystems with an external lasant.

УДК 336.531.2 Доц. M.I. Кульчицький, канд. екон. наук;

асист. Н.Б. Демчишак - Львiвський НУ M. 1вана Франка

П1ДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТ1 ВИКОРИСТАННЯ Ф1НАНСОВОГО ПОТЕНЦ1АЛУ ДЛЯ АКТИВ1ЗАЦП 1НВЕСТУВАННЯ В УКРАШ1 З УРАХУВАННЯМ 1НОЗЕМНОГО ДОСВ1ДУ

Визначено сутнють ефективного використання фшансового потенщалу. Запро-поновано принципи врахування шоземного досвщу за його швестицшного спряму-вання. Розглянуто головш напрямки ÎMoneMeffra^ï цього досвщу в Укрш'ш.

Ключовi слова: фшансовий потенщал швестицшно'1 дiяльностi, ефектившсть використання фшансового потенщалу, принципи врахування шоземного досвщу.

Постановка проблеми. У сучаснш вщкритш економ1чнш систем! ефективне використання фшансового потенщалу е необхщною умовою сти-мулювання економ1чного розвитку загалом та досягнення очiкуваноï динамь ки iнвестицiйноï дiяльностi. Це пов'язано з низкою особливостей безпосе-редньо процесу формування потенцiалу iз зазначеною iнвестицiйною цшьо-вою спрямовашстю i пояснюеться його економiчною сутшстю. У цьому кон-текстi дослщження напрямiв пiдвищення ефективностi використання фшансового потенщалу з урахуванням шоземного досв^, безумовно, е актуальним.

Аналiз остаииiх дослiджеиь i публiкацiй. У сучаснш економiчнiй ль тературi наявш науковi пошуки щодо питань iмплементацiï успiшно апробо-