CC BY
43
УДК 330.101.52
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ОБЩЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕОРИИ
© П. М. Симонов, Д. Н. Щульц, М. Н. Щульц
Ключевые слова: общее экономическое равновесие; вычислимые модели общего равновесия; реальный сектор экономики.
Рассмотрено использование общеравновесной теории для построения модели реального сектора и анализа его функционирования.
Построение вычислимой модели общего равновесия — сравнительно новый метод моделирования экономических систем. Он включает в себя возможность комплексного описания экономики, учета множества взаимосвязей между экономическими агентами, целеполагание их поведения.
Цель нашей работы — построить модель реального сектора для её дальнейшего использования в вычислимой модели общего равновесия.
Моделирование предприятий реального сектора принято осуществлять на основе задачи максимизация прибыли при заданной производственной функции (реже — на основе минимизации издержек). В нашей модели мы уточнили, что необходимо максимизировать не просто валовый объем прибыли, а величину чистой прибыли.
Выручка предприятий формируется из продаж произведенной продукции внутри страны и за рубежом (экспорт), а также из процентного дохода от текущих счетов реального сектора в банках. Расходы предприятий состоят из фонда оплаты труда, расходов на сырье, электроэнергию и материалы (расходы на покупку промежуточной продукции смежных отраслей), амортизации, процентных платежей по банковским кредитам и налогов. Последние, в свою очередь, состоят из социальных налогов, налогов на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых (второстепенными налогами мы пренебрегли).
Для целей моделирования необходимо отметить, что не все предприятия, даже максимизирующие прибыль, получают положительный финансовый результат.
При этом существуют различные подходы к выбору моделируемой переменной производственной функции: некоторые авторы используют суммарный выпуск продукции отрасли, другие — величину добавленной стоимости или конечного продукта. На наш взгляд, первый подход является более корректным, поскольку труд и капитал используются на производство валового объема продукции, а не только какой-либо его части.
В качестве факторов производственной функции традиционно используют труд и капитал, реже — землю и энергетические ресурсы. В качестве самой производственной функции (ПФ) наиболее распространены ПФ с постоянной эластичностью замены CES, ПФ Кобба-Дугласа и ПФ Леонтьева для взаимодополняющих факторов производства.
Поскольку CES-функция является более общим случаем, мы выбрали её для моделирования отраслей экономики. Возник вопрос относительно описания межотраслевого взаимодействия. Для этого принято использовать ПФ Леонтьева, предполагающий взаимодополняющий характер использования сырья и материалов и их линейную зависимость от объема произведенной продукции. Для того чтобы объединить в одной модели и производственную CES-функцию и модель межотраслевого баланса, мы предложили использовать комбинированную производственную функцию. При таком подходе предполагается,
1784
что труд и капитал выступают взаимозаменяемыми факторами производства, а они вместе — как взаимодополняемые по отношению к продукции других отраслей экономики.
Следующим вопросом является моделирование инвестиционной активности реального сектора. В макроэкономической теории двумя ключевыми подходами являются кейнсиан-ский и неоклассический.
В рамках первого, психологического, предполагается, что инвесторы ранжируют инвестиционные проекты по рентабельности и выбирают из них все, ожидаемые доходности которых превышают ставку процента в экономике. Таким образом рассчитываются автономные инвестиции. Индуцированные инвестиции описываются через модель акселератора. В рамках неоклассического подхода предполагается, что предприятия на основе решения задачи максимизации прибыли определяют оптимальный запас капитала. А объем инвестиций рассчитывается как разница между оптимальным и фактическим запасом капитала.
Как отмечают исследователи, неоклассический подход определения автономных инвестиций характеризуется меньшей субъективностью. В то же время необходимо ослабить предпосылку о моментальном приспособлении фактического запаса капитала к оптимальному. В итоге мы приходим к модели частичного приспособления. Уравнение частичной корректировки описывает инвестиционный спрос со стороны предприятий реального сектора. В то же время из экономической теории и российской практики известно, что спрос на инвестиции ограничен финансовыми ресурсами.
Согласно российской статистике, основными источниками финансирования инвестиций оказываются собственные средства предприятий, а также привлеченные ресурсы в виде банковского кредита и бюджетных средств. В свою очередь, собственные средства предприятий состоят из амортизационных фондов и нераспределенной части чистой прибыли прибыльных предприятий.
Валовая добавленная стоимость рассчитывается исходя из методологии СНС. Валовый внутренний продукт также представляет собой расчетную величину, состоящую потребления домашними хозяйствами товаров и услуг, произведенных отраслями экономики, инвестиционным спросом отраслей, государственными закупками продукции предприятий, а также отраслевого чистого экспорта.
В результате была построена модель реального сектора, которая будет использована в дальнейшем для включения в вычислимую модель общего равновесия национальной экономики.
БЛАГОДАРНОСТИ: Работа поддержана ЗАО «Прогноз».
Поступила в редакцию 14 ноября 2014 г.
Simonov P.M., Shultz D.N., Shultz M.N.
MODELING REAL ECONOMY IN GENERAL EQUILIBRIUM THEORY
The use of general-equilibrium theory to construct a model of the real sector and an analysis of its functioning are considered.
Key words: general equilibrium theory; computable general equilibrium model; real economy.
Симонов Петр Михайлович, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Российская Федерация, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры информационных систем и математических методов в экономике, e-mail: simpm@mail.ru
Simonov Pyotr Mikhailovich, Perm State National Research University, Perm, Russian Federation, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Professor of Informational Systems and Mathematical Methods in Economics Department, e-mail: simpm@mail.ru
1785
Шульц Дмитрий Николаевич, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Российская Федерация, кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, e-mail: shultz@prognoz.ru
Shults Dmitriy Nikolayevich, Perm State National Research University, Perm, Russian Federation, Candidate of Economics, Associate Professor of Informational Systems and Mathematical Methods in Economics Department, e-mail: shultz@prognoz.ru
Шульц Михаил Николаевич, Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Российская Федерация, аспирант, кафедра информационных систем и математических методов в экономике, e-mail: mshults@mail.ru
Shults Mikhail Nikolayevich, Perm State National Research University, Perm, Russian Federation, Post-graduate Student, Informational Systems and Mathematical Methods in Economics Department, e-mail: mshultz@mail.ru
1786
