CC BY
152
Сценарное прогнозирование социально-экономического развития Республики Казахстан с использованием модели общего экономического
равновесияC GE-KZ-M
Scenario forecasting of socio-economic development of the Republic of Kazakhstan using computable general equilibrium model CGE-KZ-M
ОщепковИван Алексеевич
асп. кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет e-mail: [email protected]
OshchepkovIvan
Post-graduate student, Department of Information Systems and Mathematical Methods in Economics, Рет State National Research University e-mail: [email protected]
ШульцДмитрийНиколаевич
к.э.н.,доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный научный исследовательский университет e-mail: [email protected]
ShultzDmitriy
Doctor of Economics, Associate Professorat the Department
Information Systems and Mathematical Methods in Economics,
Рет State National Research University e-mail: [email protected]
ПерловМаксимСергеевич
ст. преподаватель кафедры информационных технологий и автоматизированных систем управления, Пермский национальный исследовательский политехнический университет e-mail: [email protected] PerlovMaksim Teacher of Information Techonologies and Automated Systems department, State National Research Polytechnic University of Perm
e-mail: [email protected]
Аннотация: в статье рассмотрена проблема долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития Республики Казахстан. Приведены результаты сценарных прогнозных расчетов. На базе проведенных расчетов составлена таблица с коэффициентами эластичности ВВП и уровня цен по исследуемым факторам (мировая цена на нефть, объем добычи нефти, уровень НТП, государственное потребление и объем денежной массы). С использованием полученных коэффициентов эластичности выработаны рекомендации по применению тех или иных мер государственного регулирования.
Abstract: This article is about the problem of long-term forecasting of socioeconomic development of the Republic of Kazakhstan. The results of the scenario forecast calculations are presented in this article. On the basis of these calculations table with elasticities of GDP and level of price by some factors (world price of oil, volume of oil production, the level of technological progress, government
consumption and money supply)is compiled. Using the obtained elasticities authors create recommendations for use various measures of state regulation.
Ключевые слова: общее экономическое равновесие; вычислимые модели; сценарное прогнозирование.
Key words: general equilibrium models;CGE models; «what ... if ...» forecasting.
Важнейшим условием эффективности государственной экономической политики является точность прогнозирования и оценки последствий принимаемых решений. На сегодняшний день существует множество направлений экономико-математического моделирования, но на фоне всех остальных особо выделяется моделирование общего экономического равновесия (МОЭР).
По утверждению известного экономиста Йозефа Шумпетера теория общего экономического равновесия является единственной во всей экономической науке, «которая выдерживает сравнение с достижениями теоретической физики» [10, с. 257]. А отечественный историк экономической мысли Н.Макашева отмечает, что «образцом строгой теории была и в определенной степени остается»только теория общего экономического равновесия [2, с.25].
Сразу необходимо заметить, что присутствие в названии слова «равновесие» зачастую вводит в заблуждение: современные экономические процессы, особенно в постпереходных странах и/или после мирового финансового кризиса далеки от состояния равновесия, а, следовательно, общеравновесные модели неадекватны современным реалиям. Но дело в том, что использование понятия «общее равновесие» призвано всего лишь противопоставитьмодели общего равновесия моделям частного равновесия. Иными словами, в моделях ОЭР описывается функционирование и динамика спроса и предложения не на одном рынке, а на рынках всех товаров, услуг и факторов производства.В современных моделях ОЭР снимаются неадекватные
теоретические предпосылки [5, с. 36], что позволяет учитывать неравновесные состояния экономики, негибкие цены, несовершенные рынки, асимметрию информации и прочие так называемые провалы рынка.
В качестве основных преимуществ моделей общего равновесия по сравнению с прочими подходами можно выделить:
- комплексное, системное описание экономики, её секторов и рынков;
- использование нелинейных функций спроса и предложения, основанных на оптимизационных моделях функционирования секторов экономики;
- комбинирование взглядов на экономику со стороны спроса (demand-sideapproach) и со стороны реального сектора (supply-sideapproach);
- возможность включения в модель факторов научно-технического прогресса, структурных и институциональных изменений [8].
Кроме того, использование моделей ОЭРпозволяет проецировать на экономические показатели практически любые регулирующие меры органов государственного управления, в том числе параметры инвестиционной, бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и структурной политики, исследовать чувствительность ключевых экономических параметров к изменению сценарных и управляющих переменных.Также общеравновесный метод хорошо подходит для описания экономики развивающих стран, в которых наблюдаются структурные преобразования^, с. 2677].
Поэтому для решения задачи сценарного прогнозирования экономики Республики Казахстан нами был выбран именно общеравновесный подход. Совместно с Институтом экономических исследований при Министерстве экономики РК (научный руководитель - профессор С.Б.Байзаков) была разработана модель общего экономического равновесия [4]. Впоследствии она была модифицирована за счет добавления факторов научно-технического прогресса, что сделало её пригодной для долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития с учетом научно-технического прогресса (модель CGE-KZ-M [3]).Модель реализована в программном инструменте Р5-
CGEM [7]. Вопрос существования равновесия и численных методов поиска решения рассмотрен нами в предыдущих публикациях [9] и остается за рамками настоящей работы.
На сегодняшний день модель CGE-KZ-Mсодержит 18 агентов реального сектора (отраслей), сектор домашних хозяйств, сектор внешнего мира, и государственный сектор. Деятельность отраслей реального сектора моделируется с помощью условной задачи максимизации прибыли. В качестве производственной функциейиспользуется двухфакторная (труд и капитал) CES-функция (постоянная эластичность замены).
Связь между отраслями описывается с помощью 18-тиотраслевой модели леонтьевского типа.
Рынок труда в модели представлен 3-мя сегментами: труд в сельской местности, труд в государственном секторе, труд в частном секторе в городской местности.
Модель является динамической за счет инвестиций,которые формируются из различных источников, в т.ч. государственного бюджета, и влияют на основные фонды в следующей периоде.
Рассмотрим ключевые факторы, которые определяют социальноэкономического развитие Республики Казахстан на периоде 2014 - 2020 гг.
Во-первых, экономика Казахстана сильно зависит от конъюнктуры нефтяных рынков. Так, по словам министра нефти и газа Республики Казахстан Узакбая Карабалина, сказанными в конце прошлого года в рамках VIII Евразийского Форума KAZENERGY, нефтегазовая отрасль обеспечивает порядка четверти ВВП и около двух третей государственного бюджета [1]. Большие надежды Правительство Республики возлагает на активную добычу нефтегазовых ресурсов на Кашагане, относящегося к мировым месторождениям-супергигантам. Активная разработка на этом и прочих месторождениях, приходящихся на акваторию Каспийского и Аральского морей, позволит Казахстану войти в пятёрку стран-лидеров по объёмам добычи
нефти. Таким образом, состояние и динамика социально-экономического развития страны во много определяется конъюнктурой мирового рынка нефти.
Во-вторых, значительную роль в экономике Казахстана играют бюджетные расходы. При этом в Казахстане действует государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой большой объем государственных инвестиций направляется на развитие науки и инновационных секторов экономики.
Возможные методы учета фактора НТП приведены в [3]. В модели CGE-KZ-Mприменяется экзогенный подход к учету НТП (нейтральный по Хиксу), в основе которого лежит добавление дополнительного множителя в производственную функцию:
Q = А * еР * F(ЯеsJ), (1)
где Q - объем произведенного товара;
А - масштабирующий коэффициент производственной функции;
Р - параметр, показывающий уровень НТП;
/ - индекс времени;
Яеsi - объем использования / -ого ресурса производства.
В результате калибрации модели CGE-KZ-M [3] значение параметра Р , характеризующего уровень НТП, было установлено равным 0,01, что означает ежегодный рост производительности труда и капитала на 1%.
В нашей работе мы привели оценки влияния на социально-экономическое развитие Казахстана следующих экзогенных параметров:
- уровень НТП;
- цены на нефть;
- объём добычи нефти;
- государственное потребление;
- денежная масса.
Влияние научно-технического прогресса оценивалось с помощью 3-х сценариев:
1. Сценарий снижения уровня НТП. Уровень НТП уменьшен в два раза (до
0,005) на всем периоде расчета.
2. Сценарий увеличения уровня НТП. Уровень НТП увеличен в два раза (до 0,02) на всем периоде расчета.
3. Сценарий отложенного увеличения уровня НТП. Уровень НТП увеличен в два раза до (0,02) в 2015 году.
Рисунок 1. Динамика научно-технического процесса при различных сценариях Для выделения чистого влияния фактора НТПвсе прочие сценарные параметры в модели остаются неизменными.
Ниже (Рисунок 2) показан прогноз реального ВВП (в ценах 2010 года) при различных сценариях научно-технического прогресса. На рисунке видно, что активизация НТП приводит к повышению темпов роста ВВП в среднем на 2% процента ежегодно. В то же время, замедление динамики НТП приводит к снижению ВВП примерно на 6% в 2020-м г. относительно базового сценария.
Интересным является влияние НТП на инфляционные процессы (Рисунок 3). Только что мы сказали, что ускорение НТП повышает темы экономического роста. Известным положением экономической теории является утверждение, что экономический рост приводит к росту цен, а экономический спад сопровождается дефляцией или, по крайней мере, замедлением инфляционных
процессов. Однако наши расчеты показывают, что в условиях Казахстана НТП ведёт к замедлению инфляции. Это связано с тем, что экономический рост, вызванный НТП, базируется не на росте совокупного спроса, а на снижении себестоимости производства и повышении конкурентоспособности.
Таким образом, важный вывод, в том числе и для российских органов государственного регулирования, заключается в том, что антиинфляционная политика не сводится лишь к фискальному и/или монетарному сжатию, но совместима с политикой форсирования экономического роста.
Рисунок 2. Динамика реального ВВП при различных сценариях НТП Третий сценарий (отложенное увеличение НТП), результаты которого приведены на рисунке 2, представляется более реалистичным в связи с тем, что программа формированного индустриально-инновационного развития РК приведет к росту эффективности не мгновенно, а спустя какое-то время. При таком сценарии экономика выходит на траекторию устойчивого роста, котораяоказывается ниже сценария форсированного роста.
2,8 2,6
2.4 2,2 2,0 1.8 1,6
1.4 1,2
1,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
— — Увеличение уровня НТП ..Снижение уровня НТП ----Базозый
Рисунок 3. Динамика индекса цен при различных сценариях НТП Следующая группа сценариев демонстрирует влияние нефтяных цен на социально-экономическое развитие:
1. повышение цен на нефть до 135 долл. за баррель к 2020 г.;
2. снижение до 85 долл. за баррель к 2020 г.;
3. снижение до 65 долл. за баррель к 2020 г.
Как видно из графика (Рисунок 4), снижение цен до 85 долл. за баррель
сокращает реальный ВВП на 2,2% к 2020 году относительно базового сценария. Однако влияние ещё большего снижения цен на нефть практически незаметно.
При этом, согласно модели, в долгосрочном периоде мировые цены на нефть не оказывают существенного влияния на инфляционные процессы.
Реальный ВВП, млн. тенге к ценах 2010 г
ьииии
45 000 43 000 35 000 30 000 2Ь 000 20 000
2011 2012 2013 2014 2015 201G 2017 2018 2019 2020
— — Снижение цены дс 85$/ЬЫ ....Снижение день до 65$/ЬЫ Базовый
Рисунок 4. Сравнение ВВП по сценариям снижения цен на нефть
Относительно объемов добычи нефти рассматривались сценарии снижения и увеличения предложения нефти примерно на 50% от базового прогноза. Как можно видеть на графике (Рисунок 5), вследствие увеличения объёмов добытой нефти реальный ВВП к 2020 году будет выше на 1,5% по сравнению с базовым сценарием.Снижение объёмов добычи при прочих равных сократит реальный ВВПна 3% к 2020 г. относительно базового сценария.
На общий уровень цен в экономике изменение объёмов добычи нефти также оказывает незначительное воздействие.
Реальный ВВП, млн. тенге в ценах 2010 г.
50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2020
— — Повышение объёмов добычи нефти. Понижение объёмов добычи нефти
Базовый
Рисунок 5. Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением объёмов добычи
нефти
При изменении темпов роста государственногопотребления на 10% в сторону увеличения и уменьшения реальный ВВП к 2020 году повысился на 4% и снизился на 5,5% соответственно относительно базового сценария. Таким образом, отрицательный эффект от ужесточения бюджетной политики оказывается сильнее, чем положительное воздействие от её смягчения (Рисунок 6).
При сравнении с другими сценариями обращает на себя внимание то, что изменение государственных расходов влияет на реальный ВВП с большим лагом - эффект от бюджетной политики проявляется более, чем через 1 год. Таким образом, представленная модель экономики Казахстана не подтверждает
постулат традиционной экономической науки, что бюджетная политика имеет меньший внешний лаг по сравнению с монетарной политикой.
Реальный ВВП. млн. тенге в ценах 2010 г.
50 ООО 45 ООО 40 ООО 35 ООО 30 000 25 000 20 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
— — Повышение государственного потребления
.....Понижение государственного потребления
------Базовый
Рисунок 6. Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением государственного
потребления
Другое отличие от приведенных выше результатов заключается в том, что бюджетная политика существенно влияет на инфляционные процессы в казахстанской экономике (Рисунок 7).
Уровень цен, к ценам 2010 г.
2,8 2,6
2.4 2,2 2,0 1,8 1,6
1.4 1,2
1,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2020
— — Повышение государственного потребления Понижение государственного потребления
Базовый
Рисунок 7. Сравнение уровня цен по сценариям с повышением и снижением
государственного потребления Для оценки влияния монетарной политики на экономикумы варьировали темп роста денежной массы,увеличивали и уменьшали на 5% относительно
базового сценария. Изменение данного показателя оказало самый сильный эффект на экономику страны. При оптимистичном варианте реальный ВВП к 2020 году почти на 30%больше по отношению к базовому сценарию, при пессимистичном -на40 % меньше базового.
Реальный ВВП: млн. тенге в ценах 2010 г.
60 000,00 55 000,00 50 000,00 45 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
— — Повышение денежной массы ......Понижение денежной массы Базовый
Рисунок 8. Сравнение ВВП по сценариям с повышением и снижением денежной массы Однако при таком значительном изменении экономического роста происходит ожидаемое не менее значительное изменение уровня цен.
Уровень цен: к ценам 2010 г.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
— — Повышение денежной массы ........ Понижение денежной массы Базовый
Рисунок 9. Сравнение уровня цен по сценариям с повышением и снижением денежной
массы
Теперь на основе проведённых расчётов оценим коэффициенты эластичности 1 реального ВВП и уровня цен по каждому экзогенному параметру. Таким образом, определим факторы, изменение которых наиболее сильно влияет на изменения в экономике Казахстана.
Таблица 1. Коэффициенты эластичности в краткосрочном и долгосрочном периодах
ВВП, млн. тенге в ценах 2010 г. Уровень цен, к ценам 2010 г.
в 1ый год к 2020 г. в 1ый год к 2020 г.
НТП, темп прироста производительности 3,81 13,53 -3,96 -12,64
Цена на нефть, долл. за баррель 0,07 0,05 0,01 0,03
Добыча нефти, млн. тонн 0,07 0,04 0,01 0,03
Г осударственное потребление, темп прироста 0,01 0,40 0,01 0,61
Денежная масса, темп прироста 0,27 3,41 0,52 2,61
Как видно из таблицы, монетарная политика в Казахстане оказывается более эффективной, чем бюджетная, и в кратко-, и в долгосрочном периодах,что не подтверждает тезис некоторых школ экономической теории о нейтральном и даже сверхнейтральном характере кредитно-денежной политики. По всей видимости, стимулирование, а не ограничение денежного предложение должно рассматриваться в качестве инструмента стимулирования экономической активности.
При этом необходимо заранее согласиться с возможным возражением на результаты наших расчетов. Действительно, увеличение денег в экономике
1 Коэффициент эластичности интерпретируетсякак процентное изменение моделируемого показателя при однопроцентном изменении значения экзогенного параметра и для номинальных величин рассчитывался по
1 _ Ду . Ах _ Ду . .
формуле Еу/Х = —/—, а для процентных величин -Еу/Х = —/Ах.
неизбежно ведёт к ускорению инфляции. Однако даже это обстоятельно не перекрывает положительное воздействие количественного смягчения на реальный сектор, динамику реального ВВП.
Кроме того, считаем, что можно успешно сочетать кредитно-денежную, бюджетную и научно-образовательную политики государства. Как было показано выше, стимулирование НТП оказывает положительное влияние на экономический рост и сдерживает рост издержек (цен) в экономике. Финансирование инновационной и инвестиционной активности может осуществляться частично из бюджетных источников, которые, в свою очередь, могут финансироваться за счет займов у Центрального банка, то есть за счет расширения денежной массы. Таким образом, можно комбинировать действия различных регулирующих органов, с тем чтобы усилить положительные эффекты и нивелировать негативные.
Наши результаты получены с помощью экономико-математической модели Казахстана. Но рискнем предположить, что аналогичные выводы окажутся приложимы и для России.
Библиографический список:
1. Карабалин У. С. Приветственное слово Министра нефти и газа РК на Круглом столе «Развитие местного содержания - Международный опыт и лучшие практики» // г. Астана, VIII Евразийский Форум KAZENERGY, 2013 [Электронный ресурс]. - Режим доступа.-URL:http://mgm.gov.kz/old/index.php?option=com content&view=article&id =2149%3A2013-10-23-04-11-53&catid=29%3A2011 -09-02-04-10-35&Itemid=45&lang=en (дата обращения: 25.03.14).
2. Макашева Н.А. Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики, 2014 №1. С.22-39.
3. Перлов М.С., Файзрахманов Р.А., Долгова Е.В. Моделирование показателей национальной экономики в условиях влияния фактора инновационного развития // Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», 2012[Электронный ресурс].- Режим доступа.-
URL:http://uecs.ru/index.php?option=com flexicontent&view=items&id=137 9:2012-06-04-06-46-38(дата обращения: 25.03.14).
4. Проект SONA (OSA) по системной поддержке государственного управления // Под ред. С.Б. Байзакова. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2008
5. Симонов П.М., Шульц Д.Н., Шульц М.Н. Эволюция теории общего экономического равновесия // Вестник Пермского университета. Серия "Экономика". 2012. Вып. 3 (14). С. 32-38.
6. Симонов П.М., Шульц М.Н. Общеравновесный подход к моделированию экономики России // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18, вып. 5. С. 2677-2678.
7. Шульц Д.Н., Перлов М.С. Моделирование общего экономического равновесия с использованием передовых информационных технологий // Материалы VII всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Томск: изд-во Томского университета. 2008
- ч. 1 с. 91-94.
8. Шульц Д.Н., Шульц М.Н. Моделирование общего равновесия экономики России // Информационные системы и математические методы в экономике. - 2010. - № 2, 115-129 с.
9. Шульц Д.Н., Шульц М.Н., Перлов М.С. Вычислимые модели общего
равновесия: программная реализация и численные методы //
EuropeanSocialScienceJournal. - 2012 - №10(1).-С.428-436.
10.Шумпетер Й.А. История экономического анализа. - СПб.: Экономическая школа, 2001. 257 с.
