CC BY
45
© С.М. Романов, 2003
УАК 622.001.57
С.М. Романов
МЕТОЛОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОЛЕЛИРОВЛНИЯ УГОЛЬНОГО РЫНКА
В период масштабных преобразований в топливно-
энергетическом секторе страны угольная промышленность, как ни одна другая отрасль, испытывает на себе негативные последствия от резких изменений макроэкономической ситуации и конъюнктуры внутренних и мировых топливных рынков.
Теплая зима 2001-2002 гг. во многих регионах обусловила снижение потребности в тепловой и электроэнергии, что позволило электроэнергетике и коммунально-бытовому сектору сократить потребление топлива и создало его избыток как у производителей, так и у многих потребителей. В результате поставки российского угля на внутренний рынок в 2002 г. снизились на 27 млн т или на 13% к уровню 2001 г.
Несколько компенсировать падение спроса на внутреннем рынке пока удается за счет наращивания экспорта, который достиг в 2002 г. рекордного уровня - более 50 млн т, что на 9 млн т или на 21% больше уровня предыдущего года. Однако и на мировом угольном рынке в 2002 г. наблюдались негативные тенденции, когда летом цены на энергетический уголь достигли самой низкой отметки за последнее десятилетие - 25,88 долл/т на условиях С1Р в портах Северо-Западной Европы.
Одним из возможных путей повышения устойчивости угольной отрасли перед негативными изменениями конъюнктуры топливных рынков является разработка специализированного аппарата анализа, позволяющего моделировать процессы, протекающие на рынке угля. С созданием такого инструментария появляется возможность зара-
нее «проиг-рывать» несколько альтернативных сценариев развития угольного рынка, включая: отраслевую производст-
венную программу, основные направления ценовой политики, параметры взаимодействия с другими отраслями экономики (энергетика, металлургия, МПС и т.д.). Это, в свою очередь, позволяет заблаговременно определять проблемные регионы и иметь достаточное количество времени на исправление ситуации.
Разработка и внедрение аппарата моделирования рынка угля позволит:
• повысить обоснованность
формирования, анализа и прогнозирования топливно-
энергетического баланса (в частности, баланса производства и потребления угля) в рыночных условиях;
• создать инструмент для формирования и модельной оценки различных сценариев развития угольного рынка при разных вариантах регулирующих воздействий.
В качестве основных функциональных требований при моделировании угольного рынка целесообразно выделить:
• возможность интерактивного анализа структуры и параметров рынка угля в различных ситуациях;
• «проигрывание» альтернативных сценариев развития рынка, рассматриваемых с позиций как производителей, так и потребителей угля, а также с позиций формирования результирующего рационального баланса;
• оценку влияния потенциальных изменений экономической и нормативно-законодательной среды существования
угольных компаний на структуру и параметры рынка;
• представление результатов в удобной и наглядной форме, обеспечивающей их непосредственное использование при исследовании рынка, формировании и оценке балансов угля.
Функциональные и информационно-аналитические требования, предъявляемые к модели угольного рынка, обусловливают необходимость использования при ее создании модульной структуры, обеспечивающей требуемую гибкость и адаптируемость. В этой связи, в системе применяется совокупность моделей, выстроенных в взаимосвязанную последовательность, у которой выходные показатели предыдущего блока служат входными параметрами последующего.
Принципиальная структура построения модели угольного рынка представлена на рисунке.
Формирование сценария развития угольного рынка начинается с определения макроэкономических показателей: динамики ВВП, электроемкости, энергоемкости, металлоемкости и др. Предполагается, что указанные параметры будут задаваться пользователем, что, с одной стороны, позволяет существенно упростить используемый математический аппарат, а с другой стороны - обеспечивает необходимую гибкость системы и предоставляет возможность «проиг-рывать» практически любой сценарий развития угольного рынка.
На основании заданных показателей макроэкономического развития разрабатывается прогноз спроса и предложения угольного топлива по отдельным регионам и России в целом.
Далее аналитическим путем прогнозируются межрегиональные перетоки угольного топлива, устанавливается соотношение спроса и предложения в каждом из субъектов Российской Федерации и определяются возможные диспропорции (перепроизводство или дефицит) баланса угля.
Процесс «проигрывания»
альтернативных сценариев развития угольного рынка теснейшим образом связан с поиском управляющих воздействий, способных необходимым образом изменить его конъюнктуру. К таким управляющим воздействиям, прежде всего, относятся меры экономического и законодательного характера.
Среди экономических инструментов, оказывающих регулирующее воздействие на конъюнктуру угольного рынка, можно выделить:
• изменение уровня тарифов на железнодорожные перевозки;
• изменение уровня закупочных цен в регионах-потребителях;
• дотирование углей определенных производителей;
• дотирование регионов-потребителей;
• предоставление льготных инвестиционных ресурсов для наращивания добычи наиболее востребованных углей.
Среди нормативно-законодательных мер, оказывающих регулирующее воздействие на конъюнктуру угольного рынка, можно выделить:
• ограничение на ввоз импортного угля в субъекты РФ;
• ограничение на вывоз угля из РФ;
• установление обязательных лимитов потребления угля;
• установление ограничений на вывоз углей из регио-нов-производителей с целью их преимущественного местного использования.
Реализация указанных
управляющих воздействий при моделировании угольного рынка возможна за счет внесения соответствующих изменений в экономические показатели (отпускные цены, железнодорожные тарифы, закупочные цены), а также использования дополнительных ограничений в процессе расчетов (ограниче-ние импорта, экспорта, вывоза угля из регионов и т.д.). Если совокупность управляющих воздействий позволила требуемым образом изменить прогнозную конъюнктуру угольного рынка, то данная последовательность может быть зафиксирована, как программа действий на случай реализации рассматриваемого сценария развития.
В связи с неоднородностью углей по своим качественно-
Принципиальная блок-схема построения модели угольного рынка
технологическим характеристикам, при моделировании угольного рынка должны выделяться марочные группы, представляющие собой совокупность марок с близкими потребительскими свойствами. Исходя из российского и зарубежного опыта торговли углем, целесообразно выделять следующие группы марок:
• коксующиеся - все марки, используемые для коксования;
• бурые угли;
• каменные угли с высоким выходом летучих веществ -марки Д, ДГ, Г, ГЖО;
• каменные угли с низким выходом летучих веществ -марки КС, СС, ТС, Т;
• антрациты.
Независимо от других марочных групп, формируется баланс по коксующемуся углю. Учитывая сложность и неоднозначность взаимосвязей качественных характеристик коксующихся углей и получаемого кокса, а также разнообразие требований потребителей к составу шихтуемых углей, в настоящее время формирование прогнозных балансов коксующихся углей осуществляется экспертно-аналитическими методами. Разработка аппарата моделирования рынка коксующихся углей представляет собой особую научную задачу, решение которой может быть найдено при совместном участии специалистов угольной промышленности, черной металлургии и коксохимии.
Моделирование рыночной конъюнктуры по различным марочным группам энергетических углей основывается на том, что покупатель при наличии спроса и предложения выбирает самый конкурентоспособный товар, а продавец предлагает свою продукцию в первую очередь на самом привлекательном для себя сегменте рынка.
Конкурентоспособность товара определяется его способностью удовлетворить потребности покупателя, предложени-
ем на рынке и условиями сделки, которые зависят от интересов продавца. Эти интересы могут быть взаимовыгодными и повышать вероятность заключения сделки, а могут быть противоположными и снижать конкурентоспособность товара.
Анализ сделок, заключенных на рынке энергетический углей показывает, что основным показателем конкурентоспособности является стоимость 1 ту.т. у потребителя, которая складывается из отпускной цены и затрат на перевозку.
Существующая практика организации закупок топлива предполагает, что покупатели, определив свою потребность в угле на следующий год, выделяют средства на его приобретение исходя из сложившихся на конец текущего года средних региональных цен и ожидаемых темпов инфляции. При этом, коммерческие предложения поставщиков рассматриваются прежде всего с позиций сравнения расчетной (запланированной) и предлагаемой цены угля.
В случае достаточного предложения угля по ценам ниже запланированных покупатель имеет некоторый резерв средств и может себе позволить отбор поставщиков по дополнительным критериям. В случае недостаточного предложения по низким ценам или предложения только по ценам выше запланированных покупатель практически лишен выбора из-за дефицита средств. Очевидно, что такая неблагоприятная для покупателя ситуация может сложиться в том случае, когда данный региональный рынок малопривлекателен для продавцов, и на нем оказываются поставщики, не выдержавшие конкуренции на других, более выгодных сегментах.
Главными критериями привлекательности рынка для продавца являются возможность получить дополнительную прибыль за счет продажи товара по более высокой цене и высокий шанс выдержать конкурентную борьбу сейчас и в будущем. В случае угольного рынка, на ко-
тором объявленная отпускная цена чаще всего одинакова для всех регионов и вряд ли может быть увеличена для какого-либо рыночного сегмента, низкая стоимость топлива у потребителя является важнейшим средством в конкурентной борьбе за покупателя, для которого цены могут быть повышены в будущем. Коммерческие предложения в первую очередь поступают на самый привлекательный региональный рынок и он удовлетворяется с максимальной выгодой для потребителя. После насыщения этого сегмента
удовлетворяется спрос следующего по привлекательности рынка, и так до тех пор, пока не сформируется угольный межрегиональный баланс.
Таким образом, межрегиональные поставки угля складываются в результате компромисса между группой покупателей, конкурирующих между собой в получении выгодных предложений, и группой продавцов, конкурирующих за право совершить сделку на выгодных условиях.
Для определения диспропорций между спросом и предложением угольного топлива формируется прогнозный региональный баланс угля. Процедура формирования региональных балансов угля заключается в объединении различных показателей, полученных на предыдущих стадиях расчета, и преобразовании информации в удобную для восприятия табличную форму.
Основными показателями баланса являются:
• внутреннее потребление углей различных марочных групп;
• объемы вывоза углей различных марочных групп из региона, включая экспорт;
• производство углей различных марочных групп в регионе;
• ввоз углей различных марочных групп в регион, включая импорт.
При расчете внутренней потребности региона в углях различных марочных групп могут использоваться два методоло-
гических подхода:
• внутреннее потребление угольного топлива берется равным спросу на уголь в регионе. При этом, в случае недостатка ресурсов для покрытия региональной потребности баланс имеет отрицательное сальдо (дефицит баланса);
• внутреннее потребление принимается равным разности между совокупным объемом поставок угля в регион, включая собственное производство, и вывозом угольного топлива из него. При этом, баланс постоянно имеет нулевое сальдо.
Первый подход является более предпочтительным, т.к. позволяет определить регионы, в которых может возникнуть дефицит угольного топлива, а также понять, какого именно вида углей будет не хватать.
При расчете производства углей различных марочных групп в регионе также могут использоваться два методологических подхода:
• производство угольного топлива рассчитывается по формуле: «Внутреннее потребление» + «Вывоз» - «Ввоз». При этом, баланс постоянно имеет нулевое сальдо;
• производство угольного топлива принимается в соответствии с прогнозом, предложения. При этом, в случае недостатка ресурсов для покрытия региональной потребности баланс имеет отрицательное сальдо (дефицит баланса), а при избытке - положительное (перепроизводство).
Первый подход позволяет определить складывающуюся потребность в углях различных марочных групп конкретного региона при заданном развитии конъюнктуры угольного рынка. Второй - дает возможность оценить угрозу возникновения дефицита или перепроизводства углей различных марочных групп при прогнозируемых объемах добычи.
Полученные в ходе моделирования угольного рынка результаты дают основу для принятия целого ряда решений на различных уровнях управления отраслью.
Для органов государственной власти, в лице Правительства РФ, разработанные региональные балансы угольного топлива служат основой для определения необходимого уровня угледобычи, возможных объемов импорта и экспорта угля. В целом, имеющийся в России потенциал угледобычи устраняет угрозу дефицита угольного топлива, по крайней мере, в перспективе до 2020 г. Однако, при наличии достаточных ресурсов угольного топлива в целом может ощущаться нехватка каменных углей с низким выходом летучих (марки СС, Т) и антрацитов. Учитывая развитие российского угольного экспорта, устранение дефицита каменных углей с низким выходом летучих возможно только за счет завоза из Казахстана, что обуславливает необходимость сохранения объемов импорта на уровне 2225 млн т.
Администрациям регионов разработанные региональные балансы позволяют сформировать общую картину топливоснабжения и определить угрозу возникновения дефицита угольного топлива. К наиболее проблемным, с точки зрения обеспечения угольным топливом, регионам следует отнести субъекты Федерации, на территории которых расположены крупные объекты-потребители угля, но нет собственной развитой угледобывающей базы. Углеобеспе-чение таких регионов полностью зависит от привозных углей, что значительно снижает надежность поставок угольного топлива в результате действия целого ряда рисков, связанных
с изменением конъюнктуры региональных рынков, платежеспособности потребителей, политикой железных дорог в отношении тарифов на перевозку угля и другими факторами.
Возникновение дефицита угольного топлива в целом или отдельных видов углей в указанных регионах может привести к нарушению работы объектов энергетики, коксохимического производства или вызвать иные негативные последствия для экономики страны. В этой связи, Администрации регионов могут использовать разработанные региональные балансы для выбора альтернативных вариантов поставок топлива и определения закупочных цен, снижающих риск возникновения дефицита угольного топлива. При этом стоимостная часть баланса (произведение закупочных цен на объемы поставок) позволяет заблаговременно планировать затраты на топливо в бюджетах субъектов Федераций, гарантирующие регионы от энергетических кризисов.
Для руководителей угледобывающих компаний прогнозные региональные балансы могут служить основой для формирования производственных программ. Из балансов наглядно видно: какие угли будут полностью распределены (будут пользоваться спросом), а у каких могут возникнуть проблемы со сбытом (планируемая добыча угля превышает спрос на него). Заблаговременная корректировка планов добычи позволит не только избежать кризисов перепроизводства и затоваривания складов, но и даст воз-
можность оптимизировать производственную инфраструктуру, а значит - снизить себестоимость угля.
Кроме того, полученные в ходе моделирования результаты могут служить ориентиром для выработки инвестиционной политики в отрасли. Раннее выявление угрозы возникновения дефицита тех или иных углей позволяет провести комплекс мер по его устранению, включая:
• строительство новых угледобывающих предприятий или расширение мощностей действующих шахт и разрезов;
• изменение сроков строительства (реконструкции) на более ранние или поздние;
• определение приоритетных объектов для первоочередного финансирования.
Таким образом, предлагаемый аппарат моделирования угольного рынка представляет собой мощный инструмент для управления развитием отрасли, адаптированный под новые условия хозяйствования. Учитывая большие возможности данного инструмента, необходимо способствовать скорейшему распространению и использованию вариантов данной методики на всех уровнях управления отраслью. По мере своего развития, предлагаемый аппарат моделирования угольного рынка должен занять одно из центральных мест в числе используемых при планировании и управлении угольной отраслью информационно-аналити-ческих ресурсов.
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Романов Сергей Михайлович - докторант кафедры «Организация и управление в горной промышленности», кандидат экономических наук, Московский государственный горный университет.
