КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК: 336.7

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Шахбанова А.М., студент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail: alina-shakh@yandex.ru Научный руководитель: д.э.н., профессор Травкина Е.В.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация.В данной статье представлен обзор кредитования по банковскому сектору Российской Федерации на основе статистических данных Банка России. На данный момент причины экономической нестабильности выходят за рамки традиционных представлений о финансовом и экономическом цикле. Процесс возвращения к привычному укладу жизни вероятно будет иметь долговременный характер в виду различия в возможностях адаптации, поиска новых бизнес-моделей в условиях изменившейся среды и потребительских предпочтений. При этом снижение доходов субъектов экономики сокращает их кредитоспособность, что в свою очередь может отразиться на готовность банков продолжать кредитование экономики. Здесь же может возникнуть эффект обратной связи, когда снижение экономической активности приводит к кредитному сжатию, которое в свою очередь может подавить экономическую активность еще в большей степени. В статье проведен краткий анализ объемов кредитования, учтены иные статьи аналитических агентств, обзоры Банка России и мнения экспертов, а также рассмотрены меры мегарегулятора в целях минимизации и смягчения негативных последствий кризиса. Данное исследование является актуальными в современных и нетривиальных условиях, в которых банковский сектор занимает весомую роль.

Ключевые слова: кредитный портфель, резервы, реструктуризация кредита, категория ссуды, пандемия

LOAN PORTFOLIO OF THE RUSSIAN BANKING SECTOR: TRENDS AND

PROBLEMS

Shakhbanova A.M.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

E-mail: alina-shakh@yandex.ru Scientific adviser: Dr. Econ. Sciences, Professor, Travkina E.V.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract. This article provides an overview of lending in the banking sector of the Russian Federation on the base of statistical data from the Bank of Russia. At the moment, the reasons for economic instability go beyond traditional ideas about the financial and economic cycle. The process of returning to the usual way of life is likely to long-term due to differences in the possibilities of adaptation, the search for new business models in a changed environment and consumer preferences. At the same time, a drop in the income of economic entities reduces their solvency, which, in turn, may affect the willingness of banks to continue lending to the economy. Here, a feedback effect can arise when a downturn in economic activity leads to a reduction in credit, which, in turn, can suppress economic activity to an even greater extent. The article provides a brief analysis of lending volumes, takes into account other articles of analytical agencies, reviews of the Bank of Russia and expert opinions, and also examines the mega-regulator's measures to minimize and mitigate the negative consequences of the crisis. This research is relevant in modern and non-trivial conditions in which the banking sector has a significant role.

Keywords: loan portfolio, provision, loan restructuring, loan category, pandemic

ВВЕДЕНИЕ

Кредитные операции, отраженные в совокупности кредитного портфеля, являются главным источником дохода любого банка, но при этом, и самый рискованный. Все основные характеристики банка (финансовые результаты,

ликвидность, репутация, финансовая

устойчивость) зависят от того, насколько качествен и сбалансирован кредитный портфель, его структура и система управления. Банковский сектор чувствителен к изменениям макроэкономической конъюнктуры, и кредитный

портфель можно считать одним из индикаторов того, какие проблемы может иметь кредитная организация. Современная ситуация в мире, а именно пандемия короновируса и снижение цен на нефть, привела к ухудшению операционной среды, что напрямую повлияло на прибыльность банков и качество их активов. Данная тенденция в наибольшей степени отражается на увеличение объемов потенциально проблемных ссуд в банковских кредитных портфелях.

В данной статье был проведен анализ кредитного портфеля российского банковского сектора в целом по данным Банка России и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) с использованием возможностей горизонтального, вертикального и коэффициентного метода.

С конца первого квартала 2020 года наблюдается значительное изменение в экономике в виду пандемии COVID-19, где из-за веденных ограничений со стороны государства произошло сокращение промышленного производства и активность во многих отраслях экономики. Но также государство реализовывает

100 000,00

меры по поддержки населению и бизнесу. Помимо этого, наблюдается волатильность на валютном рынке, цен на различные биржевые товары и котировок на рынке акций. Сложившаяся ситуация подтолкнуло банки реализовать следующие основные мероприятия, а именно: реструктуризация кредитов по государственным программам поддержки, а также расширение продуктового предложения посредством цифровых удаленных каналов обслуживания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Согласно данным статистического отчета Банка России, по состоянию на 3 квартал 2020 года активы всего банковского сектора достигли 110,1 трлн рублей, за счет в основном роста кредитного портфеля (+18%) и вложений в ценные бумаги (+22%), преимущественно в долговые [7].

Относительно начала 2018 года объем выданных кредитов вырос почти в 1,3 раза либо на 19 031 млрд рублей в абсолютном выражении, объем просроченной задолженности - в 1,4 раза либо на 1 296, 1 млрд рублей (рис.1).

50 000,00 58 006,

10

2 993,50

5 123,9 3 050,5

6 516

68 138

3 801,6

0

74 790

3 655,0

4 268,4

037

4

289,6

1.01.18 1.01.19 1.10.19 1.01.20 1.09.20 1.10.20 Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), млрд рублей - всего

I из них: просроченная задолженность

Рис. 1 - Динамика выданных кредитов и просроченной

По состоянию на 3 квартал 2020 года объем предоставленных кредитов составил 77 037, 8 млрд рублей по всему банковскому сектору, что больше на 13% относительно аналогичного периода прошлого года (рис. 2). Вместе с этим возрос уровень просроченной задолженности на 17%, а объем составил 4 289,6 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности к объему

задолженности за 2018-.2020 (9 месяцев) гг. в млрд руб.

выданных кредитов на 3 квартал 2020 год составляет 5,6%. С начала года данный показатель вырос на 0,2 п.п. За анализируемый период 2020 года наибольший ежемесячный темп прироста наблюдался в конце первого квартала (+5,8%), начиная со второго квартала темп прироста кредитования уменьшились.

90 000,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0

25,00%

68

-5,00%

1.01.20 1.02.20 1.03.20 1.04.20 1.05.20 1.06.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 1.10.20

■ Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), млрд рублей - всего

■ из них: просроченная задолженность

Темпы прироста (ежемесячно).Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств)

— из них: просроченная задолженность ( темпы прироста, ежемесячно)

Рис.2 - Динамика выданных кредитов и просроченная задолженность за 9 месяцев 2020 г. в млрд руб.

На 1 октября 2020 год банки сформировали резервы на возможные потери на сумму 5 533,6 млрд рублей (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика данных по резервам и просроченной задолженности за 2018-2020 (9 месяцев) гг

01.01.18 01.01.19 01.10.19 01.01.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 Изме нение

Резервы на возможные потери по кредитам с учетом корректировки резерва 5123,1 5406,9 4925,6 4792,9 5269,6 5396,7 5501,7 5533,6 15%

Кредиты с просроченной задолженностью 90+ 3 689,10 3 978,89 3 684,30 4 063,60 4 301,30 4 494,40 22%

Просроченные проценты по предоставленным кредитам, учитываемые на балансовых счетах 224,7 226,4 726,6 666,8 727,6 763,4 782,5 789,1 17%

Доля кредитов с просроченной задолженность 90+ к выданным кредитам 5,66% 5,98% 5,41% 5,63% 5,81% 6,01% 11%

Коэффициент покрытия резервами просроченной задолженности 1,47 1,24 1,3 1,3 1,25 1,22 -0,08 п.п.

За 9 месяцев объем сформированных резервов вырос на 15%, относительно 3 квартала прошлого года темп прироста составил 12%. Значительный темп прироста прослеживается в объемах просроченной задолженности более 90 дней. Согласно данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 по состоянию на 1 сентября 2020 года объем вырос на 22% до 4 494,4 млрд рублей относительно начала года. Коэффициент покрытия резервами просроченной задолженности уменьшился на 0,24 п.п. относительно 2018 года, и данная тенденция прослеживается на всем представленном периоде. Вместе с этим объем просроченных

Таблица 2 - Качество кред

процентов по предоставленным кредитам за анализируемый период вырос на 17%.Согласно отчетности в форме 0409115 в основном наибольшая доля (44%) у ссуд, классифицированные как не стандартная, в докризисном периоде превалировали стандартные ссуды, происходит постепенная миграция качества ссуд (таблица 2). Отношение сформированного резерва на возможные потери по ссудам от общего объема выданных ссуд на 1.09.2020 год составило 9,1 %, относительно начала отчётного года показатель вырос на 0,4 п.п.

)в за 2018-2020 гг. (9 месяцев)

1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20

млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в % млрд.руб. в %

Стандартные 27 680,1 44,0 27 103,8 41,4 27 971,7 40,6 28 006,2 39,8 27 850,4 39,2

Нестандартные 24 685,4 39,2 27 815,5 42,5 29 381,5 42,6 30 781,5 43,8 31 437,5 44,2

Сомнительные 4 182,7 6,6 4 399,4 6,7 4 963,1 7,2 4 830,5 6,9 4 980,0 7,0

Проблемные 1 846,8 2,9 1 621,2 2,5 1 813,7 2,6 1 830,6 2,6 1 826,6 2,6

Безнадежные 4 522,8 7,2 4 456,1 6,8 4 785,5 6,9 4 875,1 6,9 4 956,4 7,0

Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 5 712,6 9,1 5 671,3 8,7 6 209,6 9,0 6 344,1 9,0 6 447,8 9,1

Безнадежные ссуды покрыты резервами на 83,8, что больше на 2,3 п.п. относительно на 01.01.2019г. (таблица 3).

Таблица 3 - Категория качества ссуд за 2018-2020 (9 месяцев) гг.

Категория качества ссуд Удельный вес, фактически сформированного резерва данной группы в итоге, в % Фактически сформированный резерв, в % от ссудной задолженности данной категории качества

1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 1.01.19 1.01.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20

Нестандартные 5,4 6,3 6,5 6,9 7,0 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4

Сомнительные 11,9 11,5 11,5 11,5 11,6 18,1 18,3 18,0 18,6 18,3

Проблемные 17,8 16,6 16,8 16,9 16,8 47,0 50,4 51,3 51,6 51,8

Безнадежные 64,8 65,6 65,2 64,7 64,6 81,3 82,1 83,7 83,8 83,8

За 9 месяцев 2020 года объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, вырос на 10% и составил 38 021 млрд рублей, либо на 13%.Наибольший темп прироста данного

сегмента прослеживался в конце первого квартала (+6,5%) , также как и в совокупном объеме кредитования, далее ежемесячный темп прироста корпоративного кредитования

снижался последние несколько месяцев, но остается на высоком уровне по сравнению с 2019 годом (рис.3). На 1 октября 2020 года портфель вырос на 1,8% (в августе +2,7, в сентябре +1,4%). Согласно отчету Банка России, медленное и постепенное снижение кредитного спроса со

стороны компаний связан со стабилизацией ликвидностью коммерческих организаций, их денежные потоки стабилизировались вблизи нормального уровня. Большая часть кредитов пришлось на заемщиков их сырьевого сектора экономики [4].

Рис. 3 - Динамика выданных кредитов в разрезе субъектов за 2020 (9 месяцев) гг. в млрд рублей

Объем просроченной задолженности нефинансовых организаций за 9 месяцев 2020 года на 16,2% и составляют почти 8% от выданных кредитов нефинансовым организациям (рис. 4). Ежемесячный темп прироста волатилен, наибольший темп прироста (+9,89%) прослеживался на 1.08.2020 г. однако за сентябрь объем просроченной задолженности понизился на 0,2%. На 1.10.2020 г. объем кредитов с просроченной задолженностью вырос на 1% либо до 3040 млрд рублей относительно сентября.

Сохраняется активный рост розничного кредитования, где за 9 месяцев 2020 года объем вырос на 10% до 19 424 млрд рублей (рис. 3). Однако прослеживались высокие темпы прироста объема просроченной задолженности, за 9

месяцев 2020 года объем увеличился на 19% (рис.4), однако на 1.10.2020 г. объем уменьшился на 0,4%. Системно значимые кредитные организации активнее кредитуют население, чем другие банки из топ-100. Ключевым драйвером остается ипотека, где на спрос продолжает влиять снижение ключевой и ипотечных ставок, а также государственные программы. По опросам крупнейших банков в сентябре их кредитный портфель данного сегмента вырос более чем на 2%.

Стоит отметить рост темпов кредитования финансового сектора, кроме банков, где за 9 месяцев 2020 года объем повысился на 28%. Объем кредитов, представленных кредитным организациям, увеличился на 17%, относительно

аналогичного периода прошлого года прирост составил 23%.

3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0

Л.

\

■ Шя

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00%

1.01.20 1.02.20 1.03.20 1.04.20 1.05.20 1.06.20 1.07.20 1.08.20 1.09.20 1.10.20

■ Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, с просроченной задолжностью

I Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков),с просроченной задолжностью

Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам и внебюджетным фондам с просроченной заддолжностью

■ Кредиты, предоставленные физическим лицам,с просроченной задолжностью

I Кредиты, предоставленные кредитным организациями просроченной задолжностью

Темпы прироста (ежемесячно). Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, с просроченной задолжностью

-Темпы прироста (ежемесячно). Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков),с просроченной задолжностью

Рис. 4 - Динамика просроченной задолженности в разрезе субъектов за 2018-2020 гг. (9 месяцев)

Стоит рассмотреть ситуацию у крупных банков. Агентство АКРА для оценки влияния ситуации в экономике на корпоративное кредитование проанализировала отчетность по МСФО 15 наиболее крупных по размеру активов кредитных организации России за первое полугодие 2020 года. Согласно отчету, реальная величина проблемной задолженности заемщиков корпоративного сектора будет отчетливо видна к середине 2021 года на балансах кредитных организаций, входящие в данную выборку. Потенциально объем дополнительного формирования резервов банками может составить 650 млрд рублей [1]. Доформирование резервов может быть обеспечено за счет получаемой ими прибыли и имеющегося запаса капитала, при этом даже в таком сочетании

досоздания резервов средние показатели достаточности капитала не должны снизиться более чем на 1,6 п.п.

Также в статье агентство проанализировала качество ссуд разных стадий. Согласно МСФО 9, распределение финансовых инструментов, которые оцениваются по амортизационной стоимости, происходит по стадиям в зависимости от изменения уровня кредитного риска с момента его первоначального признания. При первоначальном признании присваивается первая стадия, где отсутствуют понесенные потери, а только строится модель ожидаемого кредитного убытка на протяжении 12-месячного периода. При возникновении существенного увеличения кредитного риска, например, в связи наличием у заемщика ухудшения финансового

положения, информации о просрочке по платежам, снижения стоимости залога либо понижения внутреннего или внешнего рейтинга, актив мигрирует во вторую стадию. Третья стадия предполагает вероятность банкротства, актив является в действительности обесцененным, где количество дней просрочки превысило 90 дней.

Агентство выявило, что по итогам первого полугодия 2020 года объем и доля кредитов для корпоративного сектора, имеющиеся третью стадию, что по-другому фактически признанных проблемными, значительно не изменились. Их доля составила около 8% ссудного портфеля юридических лиц, однако объем резервирования достиг уровня 61%, что больше на 3 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года. Что касается корпоративных ссуд второй стадии, то за первое полугодие 2020 года их объем вырос более, чем на 40%, а доля составила 13% портфеля кредитов рассматриваемой выборки, что больше на 3 п.п. относительно прошлого года. Прослеживается увеличение резервов по данной категории ссуд на треть, а доля в общем объеме резервов по кредитам корпоративного сектора увеличилась до 17% (+2 п.п.). В основном банки кредитовали компании, чья цель была пополнения запасов оборотных средств в виду ожидавших и возможных проблем с ликвидностью.

Но стоит отметить, что реальная картина качество кредитного портфеля могла быть искажена во втором квартале 2020 года в виду применимых кредитными организациями масштабных мер по реструктуризации кредитов. Согласно данным Банка России, объем ссудной задолженности юридических лиц (за исключением малого и среднего бизнеса), которые были реструктуризированы 11 системно значимыми кредитными организациями, составил 13 % совокупного портфеля или в абсолютном выражении 4,2 трлн рублей за период с 20 марта по 20 июля 2020 года. По оценкам АКРА, лишь около 30% реструктуризированных кредитов,

проведенными кредитными организациями

анализируемой выборки, оцениваются банками как активы, имеющие повышенный кредитный риск, то есть те ссуды, которые отражаются в качестве второй стадии по МСФО.

Из приведенных данных можно выделить следующие негативные тенденции в сегменте банковского кредитования:

- прослеживается высокий темп прироста объема просроченной задолженности более 90 дней по банковскому сектору;

- в разрезе нефинансового значительно высокие темпы прироста просроченной задолженности;

- на всем представленном анализируемом периоде коэффициент покрытия просроченной задолженности уменьшается;

- происходит постепенная миграция категория качества ссуды, где на данный момент превалируют нестандартные ссуды, а у 15 крупных банков отмечен рост корпоративных ссуд второй стадии на 40% за первое полугодие;

Несмотря на увеличение просроченной задолженности у банков все же есть источники, за счет которых будут формировать резервы. Согласно отчету Центрального Банка Российской Федерации, прибыль банков в августе увеличилась более чем на треть относительно июля и составила 172 млрд рублей, при этом прибыль в августе оказалась выше среднемесячной прибыли по прошлому году. С начала года банки заработали 933 млрд рублей [2]. Рост прибыли в основном обусловлен за счет валютной переоценки, а также немаловажно за счет роста чистого процентного и комиссионного дохода. Вероятно, что ожидаемый объем формирования резервов будет абсорбирован за счет созданной в предыдущем или в текущем годах прибыли и запаса капитала.

Но в области кредитного риска банкам нужно оперативно реагировать на экономические негативные тенденции, включая их в качестве факторов для стресс-тестирования в наихудших сценариях [8]. Например, Сбербанк уже в первом квартале 2020 года в рамках применения рекомендаций Совета по МСФО и Европейской банковской организации для правильного и

корректного отражения неопределённости, связанной экономической ситуации,

имплементировал следующие меры, например, был уточнен подход к расчету макропоправок, применен уровень потерь в случае дефолта при спаде, была применена корректировка алгоритма прогнозирования досрочных погашений для оценки показателя суммы под риском (Exposureofdefault, EAD) и прочие меры. При расчете макропоправок по кредитам в разрезе юридических лиц и ипотечным кредитам были учтены прогнозы не только на ближайший год, но и 2-ух последующих за ним лет. Из этого видно, что ситуация не имеет кратковременный характер. Согласно примечаниям отчетности по МСФО, в связи с указанными изменениями произошел рост макропоправок к вероятности дефолта (probabilityofdefault, PD) заемщиков в виде повышающих коэффициентов. По состоянию на 3 квартал в сравнении с 31 декабря 2019 года рост макропоправок выглядит следующим образом:

- по кредитам корпоративного сектора - в среднем с 9,9% до 24,4%,

- по ипотечным кредитам - в среднем с 8,8% до 38,5%,

- по прочим кредитам ФЛ - в среднем с 2,9% до 22,3%.

Банковскому сектору нужна поддержка со стороны государства и мегарегулятора. Резкое снижение экономической активности в виду пандемии в России прослеживалось в втором квартале 2020 года, именно в данный период были скоординированы меры Банка России и правительства РФ в целях минимизации и смягчения негативных последствий кризиса. Наряду с мягкой денежно-кредитной политики, а именно, в первую очередь, понижение ключевой ставки, Банк России принял комплекс мер, направленных на сохранение финансового сектора по кредитованию экономики, снижая регуляторную и надзорную нагрузки [6].

Физическим лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, требовались реструктуризации кредитов, где в этом Банк России посодействовал кредитным

организациям. Также Банк России рекомендовал не учитывать вынужденную реструктуризацию в качестве фактора, который может повлиять на кредитную историю заемщика. Однако по данным отчета регулятора, который провел опрос по 75 кредитным организациям, по состоянию на 21 октября было рассмотрено 2 881,4 тыс заявлений, из них 61% заявок были одобрены на реструктуризацию. С 20 марта по 21 октября банками была проведена реструктуризация на сумму порядка 794 млрд рублей. Стоит заметить, что в основном заявления были аннулированы из-за несвоевременного подтверждения заемщиками факта снижения дохода [5].

Для поддержания развития ипотеки, Банк России компенсировал банкам снижение значений нормативов достаточности капитала, также способствовало решение мегарегулятора о возможности ускоренного внедрения новой методологии оценки кредитного риска по ипотеки. По данным анализируемой выборке регулятором, ипотечные каникулы были предоставление и удовлетворены только 49% рассмотренных заявок. Также Банк России распустил макропруденциальные требования к достаточности капитала по необеспеченным потребительским кредитам, которые были выданы не позднее 31 августа 2019 года, и понизил надбавки к коэффициентам риска в нормативах достаточности капитала кредитных организаций по необеспеченным кредитам, выданным после 1 сентября 2020 года.

В случае корпоративного сектора, Банк России содействовал реструктуризации (отсрочка и пролонгация) кредитов компаний, как отмечалось ранее. Банкам было разрешено при классификации кредитов не ухудшать оценку финансового положения компаний, их качество обслуживания долга и категории качества ссуд, что будет напрямую зависеть на объем формирования резервов. Ссуды должны быть квалифицированы не хуже, чем в II категории качества

Также регулятор оказывает поддержку малому и среднему бизнесу и содействует реализации госпрограмм. Банк России расширил

программу рефинансирования банков в целях стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, в частности была снижена процентная ставка и сняты отраслевые ограничения. Были введены несколько инструментов с общим лимитом 500 млрд рублей по предоставлению ликвидности на льготных условиях до 30 сентября в целях стимулирования предоставлении банками кредитов компаниям на выплату заработной платы и на прочие неотложные нужды (вместе с правительственной программой). Согласно данным опроса 65 банков (включая все системно значимых кредитных организаций), проведенного Банком России, по данному сегменту была наибольшая доля (90%) одобренных заявок на реструктуризацию кредитов, а объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 802,8 млрд рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вероятно, что необходимость в значительной прямой поддержке кредитных организаций, а именно системно значимых, со стороны государства возникнуть не должно за исключением возможности продления регуляторных послаблений. Согласно оценкам агентства Moody's, в целом крупные банки проходят данный кризис уверенно, так как у них более диверсифицрован портфель и нет явно выраженных фокусов на наиболее пострадавших сегментах, например кредитование малого и среднего бизнеса и необеспеченные потребительские кредиты [3]. Также свой вклад несет тесная связь банков со своими клиентами, а именно доверие клиентов к системно значимым банкам. И главное, независимо от размеров кредитной организации, банкам важно иметь способность генерировать устойчивы

процентный и комиссионный доход, а также оперативно реагировать на повышенные кредитные риски и избегать их.

Масштабные реструктуризации могут повлиять на ликвидность отдельных банков. На данный момент банковский сектор находится в состоянии профицита ликвидности, а кредитные организации обладают существенным запасом

ликвидного обеспечения, которые может быть заложено на межбанковском рынке либо по операциям РЕПО Банка России.

Но тем не менее стоит учесть, что в нынешней ситуации сохраняется неопределенность в сроках применения или сохранения ограничительных мер. Учитывая, что восстановление российской экономики происходит медленными и слабыми темпами, потребительская активность может не вернуться на докризисные уровни в виду изменившихся предпочтений или повышенной склонности к сбережениям, а компании могут откладывать реализацию инвестиционных проектов или изменятся их приоритеты. В худшем сценарии слабый потребительский и инвестиционный спрос будут лимитировать готовность реального сектора экономики увеличивать свою долговую нагрузку. Банки будут проводить более консервативную кредитную политику, при этом тщательно отбирать потенциальных заемщиков, что в свою очередь может привести к замедлению темпо роста кредитования экономики.

Список используемых источников

[1] Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА // Корпоративные кредиты в режиме ожидания - URL: https://www.acra-ratings.ru/research/2077 /(дата обращения 30.10.2020)

[2] Интернет издание Ведомости//Банки наращивают кредитование и прибыль- URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/22/8 40856-banki-kreditovanie (дата обращения 30.10.2020)

[3] Интернет издание РБК // Пандемия усилила неравенство крупных и мелких банков России - URL: https://www.rbc.ru/finances/12/10/2020/5f8068289a79472b ebf0a990 (дата обращения 31.10.2020)

[4] Информационно-аналитический материал Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2020 года» // Официальный сайт Банка России-URL: http://www.cbr.ru/CoUection/Collection/File/29368/razv_bs _20_09.pdf (дата обращения 29.10.2020)

[5] Информационный бюллетень Банка России « Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» // Официальный сайт Банка России- URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29381/drknb_ 09_2020.pdf/ (дата обращения 30.10.2020)

[6] Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов // Официальный сайт Банка России-URL:http://www.cbr.ru/content/document/file/87358/on_20 21 (2022-2023).pdf / (дата обращения 30.10.2020)

[7] Статистические данные Банка России, «Обзор банковского сектора Российской Федерации»// Официальный сайт Банка России- URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения 29.10.2020)

[8] Травкина Е.В. Факторы, обусловливающие необходимость проведения мониторинга рисков российского банковского сектора // Финансы и кредит. №1 (259). С.29-33.

V V