ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 330

М.А. Масальская

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Российская экономика очень сильно зависит от объемов добываемой и продаваемой российской нефти, в работе дана оценка динамики экспорта сырой нефти России, проведен факторный анализ экспорта сырой нефти.

Ключевые слова: экспорт сырой нефти, парный коэффициент корреляции, регрессионный анализ.

На объем экспорта сырой нефти РФ влияет большое количество факторов. Попробуем изучить взаимосвязь объема экспорта сырой нефти РФ и других экономических явлений, происходящих в мире. В корреляционно-регрессионном анализе можно устранить воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие, включенные в модель факторы. Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве независимой переменной [1].

X X

о

IX

и

X

>5

о

Q. .0

и

iE и fi ю О

Рис. 1. Динамика объема экспорта сырой нефти РФ

По рисунку 1 видно, что наибольший объем экспорта сырой нефти в РФ наблюдался в 2004 году и составил 260,3 млн. т, минимальная отметка была достигнута в 1996 году (121,7 млн. т).

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные признаки: y - экспорт сырой нефти, млн. тонн; х1 - цена на нефть, $; х2 - уровень ВВП, темп роста, %; х3 -курс $, руб.; х4 - экспорт сырой нефти из других стран, в %; х5 - уровень санкций ОПЕК.

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода наименьших квадратов (МНК) [2].

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии (табл. 1). Корреляционная матрица получена с помощью табличного редактора Excel ХР в пакете анализа.

© Масальская М.А., 2016.

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. III.

Таблица 1

Корреляционная матрица влияния факторов на объем экспорта сырой нефти РФ

У х1 х2 х3 х4 х5

У 1

х1 0,460266544 1

х2 -0,227076584 -0,09222 1

х3 -0,464089997 -0,17175 -0,06041 1

х4 -0,980187964 -0,42517 0,194362 0,524397 1

х5 -0,085724576 -0,17572 0,110481 -0,0032 0,176412 1

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (У) и факторным признаком (Х4). Связь очень сильная. Устранив мультиколлинеарность, получаем наиболее влияющие факторы на экспорт сырой нефти РФ (х4, х5).

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии:

у = 308,2 - 3,5 • х4 + 0,7 • х5 (1)

(-25,96) (2,35)

Таблица 2

Корреляционная матрица влияния факторов на объем экспорта сырой нефти РФ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,984182471

R-квадрат 0,968615136

Нормированный R-квадрат 0,965761967

Стандартная ошибка 10,56944316

Наблюдения 25

Дисперсионный анализ

Df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 75850,40477 37925,20238 339,4874247 2,9102E-17

Остаток 22 2457,688833 111,7131288

Итого 24 78308,0936

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 308,1887292 6,440819443 47,84930426 9,80391E-24

Переменная X 4 -3,515403568 0,13542601 -25,95811229 5,38693E-18

Переменная X 5 0,675489322 0,288020879 2,345279007 0,028439692

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Результаты построения регрессии

Показатели Значения

Коэффициент корреляции R 0,98

Коэффициент детерминации К2 0,97

Скорректированный коэффициент детерминации К2 0,97

Фактическое значении F-критерия Фишера 339,5

Табличное значении F-критерия Фишера 3,49

Стандартная ошибка 10,57

На основе полученных расчетных данных можно сделать вывод о том, что множественный коэффициент регрессии равен 0,98. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент детерминации - равен 0,969, следовательно, 96,9% вариации объема экспорта сырой нефти РФ обусловлено факторами, включенными в модель (1).

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что ростом экспорта сырой нефти из других стран на 1 млн. тонн, объем экспорта РФ уменьшается на 3,5 млн. тонн, с ростом уровня санкций ОПЕК - объем экспорта сырой нефти РФ увеличивается на 0,7 млн. тонн.

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициента регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента:

_ Ы

расч (2)

Параметры уравнения все значимы, кроме параметра при факторе экспорта сырой нефти из других стран, так как их расчетные значения меньше табличных (1табтчное = 2,02, уровень значимости = 0,05,

^расч таблич )

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия [3]. Если Fp>Fт при а=0,05, то модель в целом адекватна изучаемому явлению.

Ррасч = 339,5 Ртабл = 3,49 уГовень значимости = 0,05 Fpa(:4 > Кабл

Следовательно, построенная модель на основе её проверки по F-критерию Фишера в целом адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы. Такая модель может быть использована для принятия решений и осуществления прогнозов.

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод о том, что экспорт сырой нефти РФ находится в большой зависимости от экспорта сырой нефти РФ из других стран и уровня санкций ОПЕК. Однако, не стоит игнорировать и цены на нефть, поскольку и они в частности влияют на нефтегазовые доходы РФ. Так, общая стоимость сырой нефти, отправленной из России на экспорт в январе-июле 2015 года, составила около 56,23 млрд. дол., что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с предыдущим годом Россия увеличила объемы экспорта нефти на 7,2% - со 131 млн. тонн до 140,6 млн. т. Несмотря на увеличение объемов, доходы от экспорта нефтепродуктов за первые семь месяцев упали на 37%, опустившись с 70,5 млрд. дол. до 44,4 млрд. дол. Общая же стоимость отправленных на экспорт российских товаров в январе-июле 2015 года составила 210,5 млрд. дол., что меньше на 30,6%. Доля топливно-энергетических товаров в экспорте России составила 68,5%. Так, для эффективного функционирования экономики России в целом, необходимо не только стимулировать экспорт сырой нефти РФ, но и стремиться к повышению цен на нее.

Библиографический список:

1.Снатенков А.А. Оценка инвестиционной привлекательности публичных компаний нефтегазового комплекса: монография / А.А. Снатенков, Н.М. Пахновская. - Оренбург, 2016.

2.Тимофеева Т.В., Снатенков А.А. Статистическая оценка развития валютного рынка РФ // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011. Т 1. - № 29-1. - С. 111-114.

3. Эконометрика: учебник для вузов / А.И. Орлов. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

МАСАЛЬСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА - студент, Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Россия.