CC BY
118УДК 330
Е.А. Степанова
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ
В статье проанализирована динамика внешнеторгового оборота России, проведен факторный анализ внешнеторгового оборота. \
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот России, эконометрический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, парная регрессия.
К числу основных форм внешнеэкономических связей страны относится внешняя торговля товарами и услугами. Обладающая уникальными природными ресурсами или приобретенными преимуществами страна невольно вовлекается в международный обмен, ведь зачастую производство всех необходимых товаров и услуг в рамках национальной экономики невозможно или неэффективно. Вовлеченность страны в международный обмен говорит о её готовности к сотрудничеству, международной кооперации и интеграции, а также участии в решении глобальных проблем.
Усиление влияния международных экономических отношений на экономики стран, углубление экономической интеграции, расширение международной кооперации, повышение масштабов участия России в мирохозяйственных связях предопределяют актуальность выбранной темы.
Динамику и структуру внешней торговли страны позволяют охарактеризовать такие показатели, как внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса, экспортная и импортная квоты, товарная структура, динамика экспортных и импортных цен. Ключевым из них выступает внешнеторговый оборот [1, 2].
Внешнеторговый оборот - это измеряемый в денежном выражении экономический показатель, характеризующий объём внешней торговли страны, группы стран или административно-территориального образования (региона) за определенный период времени: месяц, квартал, год. Внешнеторговый оборот равен сумме стоимостей экспорта и импорта, динамика которого за период с 2001 по 2014 гг. представлена на рисунке 1.
Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота России
Среднее абсолютное изменение внешнеторгового оборота за анализируемый период составило 47459,9 млн. дол. США. Средний темп роста равен 113,23%, следовательно, в среднем наблюдался прирост показателя на 13,23%. На каждый процент прироста приходилось 3584,96 млн. дол. США внешнеторгового оборота. Своего максимального значения показатель достиг в 2013 году - 864612 млн. дол. США, минимального в 2001г. - 141351 млн. дол. США. Резкий спад внешнеторгового оборота (на 273892 млн. дол. США) был отмечен в кризисном 2009 году, затем до 2013г. наблюдалось его увеличение, и в 2014г. снова было отмечено снижение показателя на 58823 млн. дол. США, что связано с нарастающими кризисными явлениями в экономике страны [3].
Одним из основных методов эконометрического анализа является корреляционно-регрессионный анализ (КРА), основанный на построении уравнения парной или множественной регрессии, а также оценке его статистической значимости. Для проведения КРА необходимо осуществить отбор факторов, по мнению исследователя, оказывающих наибольшее влияние на результативный признак [4]. Так, динамика внешнеторгового оборота России определяется множеством факторов, среди них можно отметить: XI - средние экспортные цены на газ природный за 1000 м3, долл. США за тонну; Х2 - средние экспорт-
© Степанова Е.А., 2016.
Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. III.
ISSN 2223-4047
ные цены на нефть сырую, долл.США за тонну; Х3 - уровень занятости населения России в среднем, %; Х4 - темпы роста ВВП, %; Х5 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации, %; Х6 - рентабельность активов организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации, %.
На динамику внешнеторгового оборота традиционно влияют цены на газ и нефть, так как Россия является одним из крупнейших поставщиков газа и нефти на мировые рынки. Следует предположить, что демографические параметры, такие как уровень занятости населения, также оказывают влияние на состояние многих макроэкономических параметров. Одним из ключевых показателей СНС, характеризующим стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, является валовой внутренний продукт, поэтому предположим наличие корреляции между ним и динамикой исследуемого показателя. Величина внешнеторгового оборота, вероятно, зависит и от многих параметров предприятий и организаций, поэтому в состав предполагаемых факторов включаем коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций и рентабельность активов организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации.
Определим тесноту связи каждого из факторов с результативным признаком (таблица 1).
Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y 1
X1 -0,15147 1
X2 -0,09086 0,982671 1
X3 -0,17442 0,9287 0,96131 1
X4 0,913871 -0,3533 -0,2879 -0,37346 1
X5 0,469132 -0,70204 -0,74669 -0,82558 0,58512 1
X6 0,512255 -0,23987 -0,23189 -0,22532 0,502396 0,498927 1
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что связь между величиной внешнеторгового оборота России и: средними экспортными ценами на газ природный - обратная, слабая; средними экспортными ценами на нефть сырую - обратная, почти не наблюдается; уровнем занятости - обратная, слабая; темпами роста ВВП - прямая, тесная; коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации - прямая, умеренная; рентабельностью активов организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации - прямая, заметная.
Наибольшая теснота связи наблюдается у факторного признака X4 (темпы роста ВВП) и результативного признака. Связь прямая, тесная, причем 82,81% вариации величины внешнеторгового оборота объясняется вариацией факторного признака.
Применим пакет анализа в редакторе MS Excel и осуществим регрессионный анализ (рисунок 2).
Регрессионная статистика
Множественный К 0,913871287
К-квадрат 0,83516073
Нормированный К.-квадрат 0,821424124
Стандартная ошибка 8,715624226
Наблюдения 14
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 4618.358304 4618.358304 60,798187 4.88475Е-06
Остаток 12 911,5452677 75,96210564
Итого 13 5529,903571
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика Р-Значение Нижние 95% Верхние 9?%
У-пересечение -109,8548479 28,96699021 -3,792414992 0,00256496 -172,9684978 -46,7411981
Переменная X 4 1,89449292 0,242967213 7,797319219 4.88475Е-06 1,36511284 2,423873
Рис. 2. Регрессионная статистика
Значение параметра b составило 1,89, параметра а - 109,85. Уравнение регрессии принимает вид
(1):
у = -109,85 +1,89 • *4 (1)
На основе уравнения (1) можно сделать вывод о том, что с увеличением средних экспортных цен на нефть сырую на 1%, внешнеторговый оборот России увеличивается на 1,89%. Коэффициент корреляции составил 0,91, следовательно, связь между факторным и результативным признаками прямая, тесная, причем 83,51% вариации темпа роста внешнеторгового оборота обусловлено темпами роста ВВП.
После построения уравнения регрессии необходимо определить его статистическую значимость и значимость параметров. Оценка значимости уравнения в целом осуществляется с помощью F-критерия Фишера. По данным регрессионного анализа, получаем Fф=60,8, Fтабл=4,75. Фактическое значение F-критерия Фишера больше табличного, следовательно, уравнение статистически значимо. Расчетные значения критерия Стьюдента параметров больше значений табличных, следовательно, параметры уравнения статистически значимы. Средняя ошибка аппроксимации составила 5,43%, и качество модели можно признать хорошим.
Внешняя торговля является важнейшей формой внешнеэкономических отношений России. Налаживание экономических связей с другими странами, эффективный обмен товарами и услугами является одним из ключевых направлений внешней политики страны, поэтому целесообразно вести постоянный учет факторов, определяющих динамику макроэкономических параметров, одним из которых выступает внешнеторговый оборот.
Библиографический список:
1.Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Бал-дин и др.; Под ред. проф. В.Е. Рыбалкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
2.Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. - Изд. с обновлениями / под ред. проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. - М.: Магистр, 2010.
3.Снатенков А.А. Оценка финансовых показателей организаций строительного комплекса (по материалам Оренбургской области): монография / А.А. Снатенков, И.В. Воюцкая, Б.А. Батанов. - Оренбург, 2015.
4.Тимофеева Т.В., Снатенков А.А. Практикум по социальной статистике. Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 2002.
СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА - студент, Оренбургский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Россия.
