CC BY
16
7(145) - 2013
Аналитический обзор
финансовые рынки*
Существенные события
Международный валютный фонд прогнозирует средний рост для стран БРИК по итогам 2012 г. в размере 4,5 %. Ожидается, что в 2013 г. темпы роста составят 5,5 %. В 2000-2008 гг. ВВП БРИК рос на 8 % в год, что было на 6 п. п. выше, чем средний показатель для G7 (URL: http://www. banki. ru).
Китайские власти смягчили правила первичного размещения акций для компаний, которые хотят выйти на открытый рынок за пределами страны. В частности, комитет по контролю за ценными бумагами снял требования о размере чистой прибыли в 60 млн юаней (10 млн долл. США) минимум, чистых активов - не менее 400 млн юаней. Кроме того, сняты ограничения с искомого объема размещения, который ранее должен был составить не менее 50 млн долл. (URL: http://www. finmarket. ru).
Госдолг Франции увеличился до 89,9 % ВВП (около 1,82 трлн евро) по итогам трех кварталов 2012 г. (URL: http://www. banki. ru). Индекс доверия французских потребителей к экономике страны в декабре вырос до 86 пунктов с 84 пунктов месяцем ранее (URL: http://www. finmarket. ru).
Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра с «В» до «ССС+», краткосрочный рейтинг - с «В» до «С» с негативным прогнозом (РИА «Новости»).
Агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Египта в иностранной и местной валютах с «В» до «В-», прогноз по рейтингу «негативный» (URL: http:// www. banki. ru).
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и местной валютах Венгрии на уровне «ВВ+» и «ВВВ-», повысив при этом прогноз по рейтингам с негативного до стабильного. Повышение прогноза по рейтингу
* Публикуются данные Минэкономразвития России. URL: http:// www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/ doc20121228 05.
отражает прогресс правительства Венгрии в сокращении дефицита бюджета и стабилизации госдолга страны наряду с улучшением фискальных и внешних финансовых условий (РИА «Новости»).
Объем государственного внешнего долга РФ за ноябрь в долларовом выражении уменьшился на 0,1 % - до 40,87 млрд долл. по состоянию на 1 декабря 2012 г., в пересчете на евро показатель вырос на 0,8 % - до 31,57 млрд евро (РИА «Новости»).
Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 13 по 19 декабря несколько снизился и составил 50 млн долл. против 115 млн неделей ранее и 59 млн за неделю до этого, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research. Отток из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжался одиннадцатую неделю подряд. Таким образом, с начала 2012 г. по 19 декабря общий объем притока в российские фонды составил всего лишь 462 млн долл. (URL: http://www.finmarket. ru).
За неделю прошло размещение биржевых облигаций: «Восточный Экспресс Банк» - 3 млрд руб., трехлетние, ставка купона - 12 % годовых, «Лизинговая компания УРАЛСИБ» - 3,5 млрд руб., трехлетние, ставка купона - 10,5 % годовых, «Транснефть» - 34 млрд руб., 30-летние, ставка купона - 7,5 % годовых, «ЯТЭК» - 3 млрд руб., трехлетние, ставка купона - 12 % годовых, «ФК Открытие» - корпоративные облигации (5 млрд руб., пятилетние, ставка купона - 11 % годовых. Были размещены корпоративные еврооблигации КБ «Ренессанс Капитал» (100 млн долл., шестилетние, ставка купона - 13,5 % годовых).
Иовости компаний
Российский фонд прямых инвестиций и Государственный банк Индии создали новый консорциум для соинвестирования в интересах расширения двустороннего экономического сотрудничества. Каждый из его участников может инвестировать или способствовать инвестированию до 1 млрд долл. в проекты и компании российско-индийской
7(145) - 2013
Аналитический обзор
направленности, а также в инициативы, связанные с приватизацией, глобализацией или взаимной торговлей (URL: http://www. banki. ru).
Банковская система
Российские банки в ноябре продолжили активно наращивать выпуск сберегательных сертификатов, к 1 декабря 2012 г. общий объем привлеченных таким образом средств составил 196,5 млрд руб., или 1,5 % от всех средств населения в кредитных организациях, таким образом, за ноябрь сумма привлечения в сертификаты выросла на 15,6 %, а с начала года - в 17 раз (РИА «Новости», http://www. bankir. ru).
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ожидает, что по итогам 2012 г.
Динамика
объем ипотечного рынка России составит примерно 660-710 тыс. кредитов на сумму около 1 трлн руб. В денежном выражении это на 40,3 % больше показателя 2011 г., когда было выдано порядка 520,8 тыс. кредитов на 713 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях составила в 2012 г. около 12,5 %, а общая доля просроченных платежей не превысила 2,1-2,5 %. По итогам 2011 г. средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях установилась на рекордно низком уровне в 11,9 %, совокупная доля просроченных платежей в суммарном объеме накопленной ипотечной задолженности достигла 3,1 % в целом и 2 % - по рублевым кредитам (АИЖК, http://www. ЬапЫ. ги).
Основные статистические показатели обзора приведены в табл. 1-5.
Таблица 1
фондовых индексов
Аналитический обзор
7(145) - 2013
Окончание табл. 1
Европа (Великобритания, Германия) FTSE 5 954,30 +0,31 +2,6 +6,86 -6,68
Динамика за месяц
-----
- ——--___
_—-—
- ,. „ -. —
DAX | 7 655,88 | +0,67 | +4,41 | +29,8 | -14,69
Динамика за месяц
_ ..... _______
. ......
, .I
V . ------
Китай SSEC | 2 205,90 | +1,73 | +11,4 | + 0,29 | -20,30
Динамика за месяц
__________
- ■ ^_j
-...........
Латинская Америка (Бразилия)* BVSP | 60 258,28 | -0,33 | +6,58 | +6,17 | -18,11
Динамика за месяц
—- " ......... ..........""
---
* Значение на 26 декабря 2012 г.
Таблица 2
отраслевые индексы ртС, курсы иностранных валют к рублю и цены на сырье
Показатель Значение на 27.12.2012 Изменение, %
За неделю За месяц За 2012 г. За 2011 г.
Отраслевые индексы РТС
Нефть и газ (RTSog) 211,94 0,92 7,35 17,56 -8,47
Телекоммуникации (RTStl) 215,24 2,54 7,72 9,25 -7,47
Металлы и добыча (RTSmm) 200,76 0,40 6,98 -0,17 -43,48
Промышленность (RTSin) 148,32 2,86 7,70 20,50 -41,71
Потребительские товары и розничная торговля (RTScr) 367,21 -0,58 7,95 35,92 -38,70
Электроэнергетика (RTSeu) 142,44 -0,04 3,57 -11,97 -40,85
Финансы (RTSfn) 266,67 2,81 6,12 1,04 -41,73
Динамика курсов иностранных валют к рублю и цен на сырье
Рубль/доллар США 30,62 -0,47 -1,42 -4,91 5,64
Рубль/евро 40,37 -0,71 0,40 -3,13 3,32
Стоимость бивалютной корзины, руб. 35,00 -0,59 -0,49 -4,00 4,43
Нефть марки Brent, долл. США за баррель* 110,71 0,60 0,65 3,25 13,35
Золото, долл. США за унцию* 1 657,10 -0,70 -4,70 5,75 10,20
* Значение на 26 декабря 2012 г.
финансовая аналитика
проблемы и решения
7(145) - 2013
Аналитический обзор
Таблица 3
Капитализация крупнейших компаний российского рынка
Эмитент Рыночная капитализация на 27.12.2012, млрд долл. Изменение рыночной капитализации, %
За неделю За 4 недели С начала 2012 г. За 2011 г.
Российский рынок акций 807,94 0,75 7,68 4,00 -17,21
Нефтъ и газ
ОАО «Газпром» 113,12 2,60 7,3 -10,54 -15,38
ОАО «Роснефть» 93,91 3,66 11,99 33,01 -7,35
ОАО «НК ЛУКОЙЛ» 56,39 -0,39 7,77 25,05 -6,44
ОАО «Сургутнефтегаз» 36,82 -0,35 5,96 14,84 -22,98
Телекоммуникации
ОАО «МТС» 16,58 1,35 7,58 40,15 -40,38
АФК «Система» 8,05 6,42 4,99 11,20 -39,22
Электроэнергетика
ОАО «ФСК ЕЭС» 8,43 -2,34 -0,30 -23,88 -25,23
ОАО «РусГидро» 7,02 -1,27 0,88 -20,01 -39,56
МРСК Холдинг 3,21 -1,05 0,22 -6,28 -53,90
Металлургия
ОАО «Норильский никель» 35,35 -1,14 21,54 20,43 -34,34
НЛМК 12,05 -1,62 1,15 2,45 -58,86
«Северсталь» 10,43 0,88 9,12 -8,88 -33,46
Финансы / недвижимость
ВТБ 18,72 0,56 7,19 -2,19 -44,45
Сбербанк России 68,31 -0,88 7,28 23,80 -27,54
Таблица 4
Объем торгов акциями
Торговая площадка Количество сделок за неделю, тыс. шт. Объем торговли за неделю, млрд руб. Изменение объема торговли, %
За неделю За месяц За 2012 г.
ММВБ-РТС 1 117,41 949,48 -8,02 -11,87 146,53
Таблица 5
Размещение внутренних корпоративных облигаций, млрд руб.
Дата За неделю Накопленный объем с начала года
20.12.2012 32,80 1 076,63
27.12.2012 48,50 1 125,13
